中银港股通优势成长股票型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 审计报告 ......14

6.1 审计意见......14

6.2 形成审计意见的基础......14

6.3 其他信息......14

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......14

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......15
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表......16

7.2 利润表......17

7.3 净资产（基金净值）变动表......18

7.4 报表附注......20
§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......56

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56

8.12 投资组合报告附注......56
§9 基金份额持有人信息 ......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57
§10 开放式基金份额变动 ......57
§11 重大事件揭示......58

11.1 基金份额持有人大会决议......58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 其他重大事件......60
§12 备查文件目录 ......63

12.1 备查文件目录......63

12.2 存放地点......63

12.3 查阅方式......64

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银港股通优势成长股票型证券投资基金

基金简称 中银港股通优势成长股票

基金主代码 010204

交易代码 010204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 467,083,985.55 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以港股通标的股票为主，主要投资各行业内成长风格的优质上市公
投资目标 司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定增值。

在大类资产配置中，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，对证券市
场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率进行
评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基
金的股票资产主要投资于港股通标的股票中具有行业优势地位的成长风
投资策略 格相关上市公司，主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因素、两地
估值折溢价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。在大类资产配
置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分
析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券
种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管
理，以获取稳健的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×65%＋中债综合全价（总值）
指数收益率×20%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以
及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 龚小武

信 息 披 露 联系电话 021-38848999 021-52629999-212056

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95561


传真 021-68873488 021-62159217

注册地址 上海市银城中路200号中银大 福建省福州市台江区江滨中大

厦45层 道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 上海市浦东新区银城路167号4

厦10层、11层、26层、45层 楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 章砚 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.bocim.com
网网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 上海市静安区南京西路 1266 号 2 幢 25
通合伙) 层

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦
10 层、11 层、26 层、45 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021 年 2 月 9 日（基金合同
3.1.1 期间数据和指标 2022 年 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

本期已实现收益 -115,388,891.88 -87,259,238.31

本期利润 -67,843,153.66 -118,126,713.24

加权平均基金份额本期利润 -0.1410 -0.2084

本期加权平均净值利润率 -21.38% -22.12%

本期基金份额净值增长率 -17.75% -22.47%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 -188,891,857.53 -112,574,326.88

期末可供分配基金份额利润 -0.4044 -0.2247

期末基金资产净值 297,849,817.94 388,432,341.28

期末基金份额净值 0.6377 0.7753

3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 -36.23% -22.47%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3、本基金基金合同于 2021 年 2 月 9 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 9.01% 2.25% 9.92% 1.72% -0.91% 0.53%

过去六个月 -7.79% 1.85% -7.91% 1.39% 0.12% 0.46%

过去一年 -17.75% 1.65% -12.67% 1.47% -5.08% 0.18%

自基金合同生 -36.23% 1.42% -25.33% 1.24% -10.90% 0.18%
效日起
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银港股通优势成长股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 2 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产

配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银港股通优势成长股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：基金合同于 2021 年 02 月 09 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当
年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注
份额分红数 额 额 计

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：本基金自基金合同生效日（2021 年 2 月 9 日）至本报告期末未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
多余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP）,应用金融学硕士。曾
任三菱日联资管(香港)高级基金
经理、平安资管投资经理。2018
夏宜冰 基金经理 2021-02-0 - 19 年加入中银基金管理有限公司，
9 2020 年 4 月至今任中银全球策略
（QDII-FOF）基金基金经理，2021
年 2 月至今任中银中银港股通优
势成长基金基金经理。具备基金
从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证

各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，2022 年美国经济主线上半年仍为抗通胀，自三季度通胀出现明显下行趋势后，衰退成为新的宏观主题。具体看，美国四个季度 GDP 环比折年率分别为-1.6%，-0.6%，3.2%，2.9%，GDP 不变价同比分别录得 3.68%，1.8%，1.94%，0.96%，美国消费增长结构总体从商品消费为主转
为服务消费为主，生产端的修复总体不明显。全年 CPI 呈现高位倒 U 型走势，CPI 自 1 月 7.5%上行
至 6 月最高点 9.1%，随后震荡回落至 12 月的 6.5%左右，全年 CPI 同比涨 8%。美国就业市场维持
偏紧状态，失业率从 1 月的 4.0%逐步回落至 12 月的 3.5%。在通胀持续超预期的背景下，美联储 2022
年持续加息，截止 12 月末，联邦基金目标利率达到了 4.5%。欧元区在受到俄乌冲突影响更大的背景下，滞胀风险高于美国，欧元区通胀在 2 月俄乌事件情况恶化后受能源价格上涨影响快速抬升，
HICP 通胀率从 1 月的 5.1%持续上行至年内高点的 10 月同比 10.6%，随后缓慢回落至 12 月的 9.2%。
高通胀与低复苏动能双重影响下，欧元区经济增长也趋于疲软，前三季度 GDP 不变价同比分别为5.6%，4.3%，2.4%。日本前三季度 GDP 实际增速分别录得 0.4%，1.6%，1.5%，时隔多年日本通胀
出现明显回升，CPI 通胀同比增速从 1 月的 0.5%上行至 12 月的 4%。日央行鸽派态度在 2022 年并
未发生明显变化，需关注 2023 年 BOJ 新任行长可能带来的调整。

2022 年国内经济增长压力相对较大，受二季度华东疫情扰动和四季度疫情防控政策先紧后松的影响全年呈现波浪形走势，四个季度实际 GDP 增速分别录得 4.8%，0.4%，3.9%，2.9%，全年经济
实际增速 3%左右。分部门来看，投资全年依靠基建托底，地产投资直至 11 月全年呈加速下行态势，
最低为 11 月录得-19.7%，基建投资自 6 月起持续保持 10%以上较高速增长，全年固定投资累计增速
录得 5.1%；规模以上工业增加值全年增长 3.6%，相较于其他指标而言全年波动较小；消费为 2022年另一大对经济增长施压的项目，全年录得负增长-0.25%，二、四季度在居民实际收入和收入信心下行的影响下，消费增速均为负。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下持续位于低位，出口
在外需放缓背景下自三季度起快速下行，出口同比从 9 月的 5.6%快速下行至 12 月的-9.9%。通胀方
面，PPI 全年呈回落态势并于四季度转负，全年均值 4.2%，CPI 全年在消费需求疲软，猪周期影响逐步消退带动下也较为温和，全年均值 2.0%。基于温和通胀与较疲弱的经济基本面，全年货币政策
维持较为宽松状态,全年 M0 平均同比达 13.2%，远高于 2021 年的 5.05%，也高于 2020 年的 9.82%。
但社融和信贷增长仍较为疲弱，2022 年全年新增贷款 21.31 万亿元，较 2021 年多增 1.36 万亿元，
2022 年疫情持续影响经济背景下，政策持续推动信贷投放，使得全年信贷增长有所加快；全年居民
贷款增加 3.83 万亿元，较 2021 年少增 4.09 万亿元，由于消费和购房支出大幅减少，全年居民贷款
需求大幅下降；全年企业贷款增加 17.09 万亿元，较 2021 年多增 5.07 万亿元，疫情冲击背景下政策
着力稳增长，推动对企业信贷投放明显增加。2022 年全年社会融资增量 32.01 万亿元，较 2021 年多
增 6689 亿元，全年社融增速从 2021 年的 10.3%降至 9.6%，融资需求低迷背景下，社融增长持续乏
力。

2.市场回顾

香港市场在年初表现相对强于其它主要市场，但时间较为短暂。自 2 月中旬之后，伴随国内外一系列新的不确定因素，市场重新进入下跌通道，中间虽有反复，但整体下跌趋势一致延续到 10 月中下旬。海外高通胀、美联储不断紧缩的货币政策、发达经济体衰退预期不断升温、国际地缘冲突持续、国内经济复苏较弱、各地疫情不断散发等因素均对市场产生了不同程度的负面影响。自 11 月初起，一直到年末，市场出现一轮连续快速上涨，基本收复了 9 月和 10 月连续下跌的失地。

3.运行分析

我们在坚持行业相对分散策略的同时，根据市场变化对行业配置方向进行调整，上半年更多地集中于确定性相对较强的方向，全力应对了地缘政治冲突，全球通胀，国内疫情等负面因素的影响。之后直到 10 月中下旬，我们不断优化配置结构，向疫情复苏、国家支持经济政策，以及风险偏好修复等方向进行了调整，并且在最后两个月的上涨过程中，适度增加了持仓个股的数量，以适应市场的变化。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-17.75%，同期业绩比较基准收益率为-12.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，总体而言，我们对于港股市场持正面积极的观点。从大的方向上看，影响港股的三个重要因素都在转好：（1）美联储加息接近尾声，流动性转好；（2）国内经济各种优化调整，基本面预期转好；（3）中美关系得到管控，矛盾趋缓，风险偏好转好。虽然市场仍旧会受到一些因素的影响产生波动，但是总体的国际国内宏观环境是优于去年的。

从行业配置的角度而言，我们将继续在具备持续成长性的行业中不断寻找投资机会。同时我们也会根据不同阶段国内外经济金融环境变化，持续优化基金配置。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性

主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。
估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为-188,891,857.53 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6审计报告

毕马威华振审字第 2302665 号
中银港股通优势成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了后附的中银港股通优势成长股票型证券投资基金 (以下简称“中银港股通优势成长”)
财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产 (基金净值) 变动表
以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了中银港股通优势成长 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银港股通优势成长，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

中银港股通优势成长基金管理人中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中银港股通优势成长 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中银港股通优势成长的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非中银港股通优势成长预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

基金管理人治理层负责监督中银港股通优势成长的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银港股通优势成长持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银港股通优势成长不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
王 国 蓓 叶 凯 韵
上海市静安区南京西路 1266 号 2 幢 25 层
2023 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银港股通优势成长股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 22,194,471.58 42,870,243.72

结算备付金 19,634.11 4,782,538.21

存出保证金 14,359.33 87,134.68

交易性金融资产 7.4.7.2 276,778,598.59 343,754,073.83

其中：股票投资 258,899,987.36 321,247,323.83

基金投资 - -

债券投资 17,878,611.23 22,506,750.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 4,263.21 88,077.24

应收申购款 9,358.59 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 377,678.06

资产总计 299,020,685.41 391,959,745.74

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 55.21 1,901,242.18

应付赎回款 81,836.82 187,430.27

应付管理人报酬 373,919.46 511,582.64

应付托管费 62,319.92 85,263.75

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 652,736.06 841,885.62

负债合计 1,170,867.47 3,527,404.46

净资产：

实收基金 7.4.7.7 467,083,985.55 501,006,668.16

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -169,234,167.61 -112,574,326.88

净资产合计 297,849,817.94 388,432,341.28

负债和净资产总计 299,020,685.41 391,959,745.74

注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6377 元，基金份额总额 467,083,985.55
份。

2.以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：中银港股通优势成长股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注 2022 年 1 月 1 日 2021 年 2 月 9 日
号 至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同生效日）至
2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -62,083,502.38 -105,258,979.11

1.利息收入 170,644.55 2,654,990.18

其中：存款利息收入 7.4.7.9 170,644.55 1,134,777.45

债券利息收入 - 323,654.84

资产支持证券利息收入 - -


买入返售金融资产收入 - 1,196,557.89

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -109,825,100.66 -77,336,024.41

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -116,841,083.43 -80,882,750.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 339,096.40 -22,464.18

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 6,676,886.37 3,569,190.04

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 47,545,738.22 -30,867,474.93
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 25,215.51 289,530.05

减：二、营业总支出 5,759,651.28 12,867,734.13

1．管理人报酬 7.4.10.2 4,781,445.39 7,155,893.28

2．托管费 7.4.10.2 796,907.60 1,192,648.93

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 648.77 -

其中：卖出回购金融资产支出 648.77 -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.17 180,649.52 4,519,191.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -67,843,153.66 -118,126,713.24
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -67,843,153.66 -118,126,713.24

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -67,843,153.66 -118,126,713.24

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银港股通优势成长股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 388,432,341.
资产（基金净 501,006,668.16 -112,574,326.88 28
值）

二、本期期初净 388,432,341.2
资产（基金净 501,006,668.16 -112,574,326.88 8
值）

三、本期增减变 -90,582,523.3
动额（减少以 -33,922,682.61 -56,659,840.73 4
“-”号填列）

（一）、综合收 - -67,843,153.66 -67,843,153.6
益总额 6

（二）、本期基金

份额交易产生的 -22,739,369.6
基金净值变动数 -33,922,682.61 11,183,312.93 8
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 29,086,073.68 -9,988,604.53 19,097,469.15
款

2.基金赎回 -63,008,756.29 21,171,917.46 -41,836,838.8
款 3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 467,083,985.55 -169,234,167.61 297,849,817.9
产（基金净值） 4

上年度可比期间

项目 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - -
值）

二、本期期初净 636,886,740.
资产（基金净 636,886,740.86 - 86
值）

三、本期增减变 -248,454,399.
动额（减少以 -135,880,072.70 -112,574,326.88 58
“-”号填列）

（一）、综合收 - -118,126,713.24 -118,126,713.2


益总额 4

（二）、本期基金

份额交易产生的 -130,327,686.
基金净值变动数 -135,880,072.70 5,552,386.36 34
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 25,998,229.55 -2,783,961.52 23,214,268.03
款

2.基金赎回 -161,878,302.25 8,336,347.88 -153,541,954.
款 37

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 501,006,668.16 -112,574,326.88 388,432,341.2
产（基金净值） 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

中银港股通优势成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1820 号文《关于准予中银港股通优势成长股票型证券投
资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司于 2021 年 1 月 26 日至 2021 年
2 月 5 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 61062100_B04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于 2021 年 2 月 9 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费
后的实收基金（本金）为人民币 636,692,181.18 元，在募集期间产生的利息为人民币 194,559.68 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 636,886,740.86 元，折合 636,886,740.86 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%＋恒生指数收益率×65%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 3 月 29 日批准。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，
真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类


本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间
分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。


金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于
12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入汇兑收益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年
中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》。 (a) 新金
融工具准则根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理
委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基
金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企
业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》(统称“原金融工具准则”)。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工
具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。
本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价

值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 (b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度和中期报告>》本基金根据修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下：(i) 金融工具的分类影响：以摊余成本计量
的金融资产：于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行
存款、结算备付金、存出保证金和应收利息，对应的账面价值分别为人民币 42,870,243.72 元、
4,782,538.21 元、87,134.68 元和 377,678.06 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以
摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款，对应的账面价值分
别为人民币 42,874,391.09 元、4,786,470.99 元、87,214.02 元和 0.76 元。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产：于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 343,754,073.83 元。于 2022年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 344,123,591.64 元。以摊余成本计量的金融负债：于 2021 年12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付交易费用和其他负债，
对应的账面价值分别为人民币 797,376.90 元和 44,508.72 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金
融工具准则以摊余成本计量的金融负债为其他负债，对应的账面价值为人民币 841,885.62 元。于 2021年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。于 2022年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2014] 81 号文《财政部国家税务总局证
监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81 号《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结
算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息
红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。

内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%
的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的主管税务机关申请税收抵免。

对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）上调股票交易印花税公告，自 2021 年 8 月 1
日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的 0.1%双向收取，上调为按成交金额的 0.13%双向收取（取整到元，不足一元按一元计）。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基
金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自 2019 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止，继
续暂免征收个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日


活期存款 22,194,471.58 42,870,243.72

等于：本金 22,192,093.31 42,870,243.72

加：应计利息 2,378.27 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 22,194,471.58 42,870,243.72

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 242,191,214.87 - 258,899,987.36 16,708,772.49

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 17,569,373.60 339,746.83 17,878,611.23 -30,509.20

债券 银行间市场 - - - -

合计 17,569,373.60 339,746.83 17,878,611.23 -30,509.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 259,760,588.47 339,746.83 276,778,598.59 16,678,263.29


上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 352,048,566.94 - 321,247,323.83 -30,801,243.11

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 22,572,981.82 - 22,506,750.00 -66,231.82

债券 银行间市场 - - - -

合计 22,572,981.82 - 22,506,750.00 -66,231.82

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 374,621,548.76 - 343,754,073.83 -30,867,474.93

7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 377,678.06

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 377,678.06

7.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 24.43 8.72

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 488,211.63 797,376.90

其中：交易所市场 488,211.63 797,376.90

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付账户维护费 4,500.00 4,500.00

应付信息披露费 120,000.00 -

应付审计费 40,000.00 40,000.00

合计 652,736.06 841,885.62

7.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 501,006,668.16 501,006,668.16

本期申购 29,086,073.68 29,086,073.68

本期赎回（以“-”号填列） -63,008,756.29 -63,008,756.29

本期末 467,083,985.55 467,083,985.55

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -83,986,827.81 -28,587,499.07 -112,574,326.88

本期利润 -115,388,891.88 47,545,738.22 -67,843,153.66

本期基金份额交易产生的 10,483,862.16 699,450.77 11,183,312.93

变动数

其中：基金申购款 -9,670,528.52 -318,076.01 -9,988,604.53

基金赎回款 20,154,390.68 1,017,526.78 21,171,917.46

本期已分配利润 - - -

本期末 -188,891,857.53 19,657,689.92 -169,234,167.61

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 2 月 9 日（基金合同

31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31

日

活期存款利息收入 104,679.52 485,255.26

定期存款利息收入 - 522,666.67

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 56,841.62 119,735.12

其他 9,123.41 7,120.40

合计 170,644.55 1,134,777.45

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 122021 年 2 月 9 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2021 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,219,229,765.31 766,344,962.47

减：卖出股票成本总额 1,330,294,817.49 847,227,712.74

减：交易费用 5,776,031.25 -

买卖股票差价收入 -116,841,083.43 -80,882,750.27

7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2021年2月9日（基金合同
项目 2022年1月1日至2022年12

生效日）至2021年12月31
月31日

日

债券投资收益——利息收入 411,492.46 -

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -72,396.06 -22,464.18
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 339,096.40 -22,464.18

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年2月9日（基金合同生
31日 效日）至2021年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 38,834,469.05 15,288,435.13
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 38,190,954.82 15,054,658.18
本总额

减：应计利息总额 715,869.05 256,241.13

减：交易费用 41.24 -

买卖债券差价收入 -72,396.06 -22,464.18

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年2月9日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 6,676,886.37 3,569,190.04

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 6,676,886.37 3,569,190.04

7.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年2月9日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

1.交易性金融资产 47,545,738.22 -30,867,474.93

——股票投资 47,510,015.60 -30,801,243.11

——债券投资 35,722.62 -66,231.82

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变 - -

动产生的预估增值税

合计 47,545,738.22 -30,867,474.93

7.4.7.16其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年2月9日（基金合同生效日）至2021
年12月31日

基金赎回费收入 25,215.51 289,504.60

其他 - 25.45

合计 25,215.51 289,530.05

7.4.7.17其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年2月9日（基金合同生效日）
31日 至2021年12月31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 100,000.00

证券出借违约金 - -

交易费用 - 4,359,938.00

银行汇划费 2,649.52 3,853.92

账户维护费 18,000.00 15,000.00

其他 - 400.00

合计 180,649.52 4,519,191.92

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记

机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构

中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司


中银（新加坡）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年2月9日（基金合同生
月31日 效日）至2021年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 4,781,445.39 7,155,893.28

其中：支付销售机构的客户维护费 2,235,317.14 3,378,367.09

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年2月9日（基金合同生
月31日 效日）至2021年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 796,907.60 1,192,648.93

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年2月9日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行-活期存款 22,194,471.58 104,731.08 42,870,243.72 485,255.26

中国银行-定期存款 - - - 522,666.67

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证
券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 22,194,471.58 - - - 22,194,471.58

结算备付金 19,634.11 - - - 19,634.11


存出保证金 14,359.33 - - - 14,359.33

交易性金融资产 17,878,611.23 - - 258,899,987.36 276,778,598.5
9

应收股利 - - - 4,263.21 4,263.21

应收申购款 0.05 - - 9,358.54 9,358.59

资产总计 40,107,076.30 - - 258,913,609.11 299,020,685.4
1

负债

应付证券清算款 - - - 55.21 55.21

应付赎回款 - - - 81,836.82 81,836.82

应付管理人报酬 - - - 373,919.46 373,919.46

应付托管费 - - - 62,319.92 62,319.92

其他负债 - - - 652,736.06 652,736.06

负债总计 - - - 1,170,867.47 1,170,867.47

利率敏感度缺口 40,107,076.30 - - 257,742,741.64 297,849,817.9
4

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 42,870,243.72 - - - 42,870,243.72

结算备付金 4,782,538.21 - - - 4,782,538.21

存出保证金 87,134.68 - - - 87,134.68

交易性金融资产 22,506,750.00 - - 321,247,323.83 343,754,073.8
3

应收股利 - - - 88,077.24 88,077.24

应收利息 - - - 377,678.06 377,678.06

资产总计 70,246,666.61 - - 321,713,079.13 391,959,745.7
4

负债

应付证券清算款 - - - 1,901,242.18 1,901,242.18

应付赎回款 - - - 187,430.27 187,430.27

应付管理人报酬 - - - 511,582.64 511,582.64

应付托管费 - - - 85,263.75 85,263.75

应付交易费用 - - - 797,376.90 797,376.90

其他负债 - - - 44,508.72 44,508.72

负债总计 - - - 3,527,404.46 3,527,404.46

利率敏感度缺口 70,246,666.61 - - 318,185,674.67 388,432,341.2
8

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

美元 港币 合计
折合人民币 折合人民币

以 外 币 计 价

的资产

交易性金融资 - 253,408,582.36 253,408,582.36
产

资产合计 - 253,408,582.36 253,408,582.36

以 外 币 计 价

的负债

负债合计 - - -

资 产 负 债 表

外 汇 风 险 敞 - 253,408,582.36 253,408,582.36
口净额

上年度末

项目 2021年12月31日

美元 港币 合计
折合人民币 折合人民币

以 外 币 计 价

的资产

交易性金融资 - 290,249,013.83 290,249,013.83
产

资产合计 - 290,249,013.83 290,249,013.83

以 外 币 计 价

的负债

负债合计 - - -

资 产 负 债 表

外 汇 风 险 敞 - 290,249,013.83 290,249,013.83
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

港币相对人民币升值 5% 增加约 1,267 增加约 1,451

港币相对人民币贬值 5% 减少约 1,267 减少约 1,451

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 258,899,987.36 86.92 321,247,323.83 82.70

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 258,899,987.36 86.92 321,247,323.83 82.70

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 1,478 增加约 1,673
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 1,478 减少约 1,673
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 258,899,987.36 321,247,323.83

第二层次 17,878,611.23 22,506,750.00

第三层次 - -

合计 276,778,598.59 343,754,073.83

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 258,899,987.36 86.58

其中：股票 258,899,987.36 86.58


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 17,878,611.23 5.98

其中：债券 17,878,611.23 5.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 22,214,105.69 7.43

8 其他各项资产 27,981.13 0.01

9 合计 299,020,685.41 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 253,408,582.36 元，占资产净值比 85.08%，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,781,590.00 1.27

C 制造业 339,810.00 0.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 73,505.00 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 1,296,500.00 0.44

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 5,491,405.00 1.84

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

必需性消费(HS) 11,669,141.55 3.92

地产建筑业(HS) 34,288,334.82 11.51

电讯业(HS) 5,721,477.13 1.92

非必需性消费(HS) 57,520,031.25 19.31

工业(HS) 1,761,915.29 0.59

公用事业(HS) 11,541.05 0.00

金融业(HS) 45,672,194.29 15.33

能源业(HS) 143,895.58 0.05

医疗保健业(HS) 29,573,516.68 9.93

资讯科技业(HS) 67,046,534.72 22.51

合计 253,408,582.36 85.08

注：采用与香港交易所一致的行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 00700 腾讯控股 99,405 29,657,698.45 9.96

2 03690 美团－Ｗ 153,105 23,892,688.86 8.02

3 03968 招商银行 418,000 16,298,336.44 5.47

4 01797 新东方在线 293,500 13,764,174.11 4.62

5 02318 中国平安 253,000 11,672,761.06 3.92

6 02013 微盟集团 1,710,000 10,173,094.72 3.42

7 01299 友邦保险 118,200 9,164,735.82 3.08

8 00388 香港交易所 28,300 8,524,261.23 2.86

9 06098 碧桂园服务 474,000 8,231,090.01 2.76

10 00909 明源云 1,115,000 6,991,892.27 2.35

11 00667 中国东方教育 1,179,500 6,564,002.54 2.20

12 00268 金蝶国际 427,000 6,385,076.09 2.14

13 02331 李宁 94,439 5,715,357.85 1.92

14 00762 中国联通 1,320,749 5,698,363.77 1.91

15 00168 青岛啤酒股份 76,890 5,295,500.19 1.78

16 00123 越秀地产 623,746 5,265,290.42 1.77

17 00291 华润啤酒 108,000 5,262,610.88 1.77

18 01548 金斯瑞生物科技 236,000 5,238,671.24 1.76

19 02001 新高教集团 1,424,000 4,884,543.28 1.64

20 00241 阿里健康 818,000 4,859,120.82 1.63

21 00688 中国海外发展 262,260 4,825,941.20 1.62


22 00027 银河娱乐 104,000 4,793,644.13 1.61

23 00839 中教控股 468,000 4,222,308.64 1.42

24 02162 康诺亚－Ｂ 89,000 4,054,552.53 1.36

25 000983 山西焦煤 324,600 3,781,590.00 1.27

26 01928 金沙中国有限公 159,600 3,692,456.60 1.24
司

27 01030 新城发展 1,342,000 3,464,440.50 1.16

28 06078 海吉亚医疗 66,800 3,341,544.42 1.12

29 01951 锦欣生殖 456,500 2,940,077.61 0.99

30 01995 旭辉永升服务 674,000 2,643,060.87 0.89

31 00817 中国金茂 1,694,000 2,542,174.96 0.85

32 00013 和黄医药 112,500 2,411,829.00 0.81

33 09926 康方生物－Ｂ 52,000 1,997,351.72 0.67

34 02171 科济药业－Ｂ 138,000 1,846,603.47 0.62

35 02343 太平洋航运 711,000 1,676,703.52 0.56

36 01109 华润置地 44,000 1,405,113.71 0.47

37 002285 世联行 393,900 1,295,931.00 0.44

38 00874 白云山 62,000 1,273,803.02 0.43

39 09899 云音乐 18,100 1,253,034.49 0.42

40 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 70,500 1,049,172.41 0.35

41 02282 美高梅中国 130,800 1,004,821.56 0.34

42 00880 澳博控股 242,000 977,094.46 0.33

43 03383 雅居乐集团 466,000 961,569.42 0.32

44 01997 九龙仓置业 22,000 894,163.27 0.30

45 00101 恒隆地产 64,000 872,403.21 0.29

46 00017 新世界发展 43,000 845,033.42 0.28

47 01233 时代中国控股 609,000 821,442.16 0.28

48 02007 碧桂园 326,000 777,520.07 0.26

49 01516 融创服务 197,000 739,091.60 0.25

50 09966 康宁杰瑞制药－ 76,000 733,196.02 0.25
Ｂ

51 09995 荣昌生物－Ｂ 12,500 646,504.16 0.22

52 03998 波司登 132,000 437,452.18 0.15

53 300896 爱美客 600 339,810.00 0.11

54 01873 维亚生物 72,500 113,333.63 0.04

55 01789 爱康医疗 12,000 104,941.36 0.04

56 00883 中国海洋石油 8,702 77,576.89 0.03

57 600026 中远海能 6,100 73,505.00 0.02

58 01088 中国神华 3,000 60,429.72 0.02

59 01138 中远海能 10,146 54,197.44 0.02

60 01385 上海复旦 2,000 52,702.93 0.02

61 03738 阜博集团 13,000 39,018.03 0.01

62 02319 蒙牛乳业 1,000 31,621.76 0.01

63 01308 海丰国际 2,000 31,014.33 0.01


64 01579 颐海国际 1,000 24,654.25 0.01

65 00941 中国移动 500 23,113.36 0.01

66 01024 快手－Ｗ 237 15,041.64 0.01

67 00780 同程旅行 800 13,420.49 0.00

68 06869 长飞光纤光缆 1,000 12,416.45 0.00

69 02015 理想汽车－Ｗ 179 12,279.96 0.00

70 00005 汇丰控股 279 12,099.74 0.00

71 06160 百济神州 100 11,987.68 0.00

72 01448 福寿园 2,000 11,969.82 0.00

73 01071 华电国际电力股 4,000 11,541.05 0.00
份

74 01171 兖矿能源 277 5,888.97 0.00

75 01610 中粮家佳康 2,494 4,968.03 0.00

76 01876 百威亚太 28 614.03 0.00

77 600376 首开股份 100 569.00 0.00

78 00753 中国国航 48 297.99 0.00

79 02313 申洲国际 1 78.43 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 03690 美团－Ｗ 48,942,582.37 12.60

2 01398 工商银行 34,501,251.55 8.88

3 00700 腾讯控股 31,667,995.28 8.15

4 00388 香港交易所 30,366,556.88 7.82

5 02318 中国平安 28,356,222.63 7.30

6 00291 华润啤酒 27,691,774.71 7.13

7 02359 药明康德 27,634,314.38 7.11

8 00168 青岛啤酒股份 27,095,928.71 6.98

9 00762 中国联通 25,695,522.00 6.62

10 03968 招商银行 22,323,565.87 5.75

11 01024 快手－Ｗ 21,544,990.24 5.55

12 00268 金蝶国际 21,201,432.98 5.46

13 00941 中国移动 20,297,091.52 5.23

14 00688 中国海外发展 19,884,569.29 5.12

15 01299 友邦保险 18,982,322.96 4.89

16 601398 工商银行 18,890,000.00 4.86

17 03998 波司登 18,466,787.95 4.75

18 02333 长城汽车 17,466,179.30 4.50

19 03328 交通银行 17,120,430.18 4.41

20 01109 华润置地 17,099,331.89 4.40


21 00857 中国石油股份 16,970,076.63 4.37

22 00005 汇丰控股 16,035,311.98 4.13

23 00175 吉利汽车 15,835,202.50 4.08

24 02331 李宁 15,829,260.11 4.08

25 02319 蒙牛乳业 15,471,846.94 3.98

26 01171 兖矿能源 14,742,523.27 3.80

27 00939 建设银行 14,656,002.47 3.77

28 01088 中国神华 14,617,185.07 3.76

29 02269 药明生物 14,130,905.18 3.64

30 00753 中国国航 14,059,856.97 3.62

31 01138 中远海能 13,160,556.87 3.39

32 06098 碧桂园服务 12,295,502.18 3.17

33 00027 银河娱乐 11,951,198.92 3.08

34 01928 金沙中国有限公司 11,936,737.40 3.07

35 00016 新鸿基地产 11,837,298.73 3.05

36 00011 恒生银行 11,528,468.85 2.97

37 00101 恒隆地产 11,007,460.87 2.83

38 01797 新东方在线 10,903,033.42 2.81

39 01288 农业银行 10,401,491.86 2.68

40 00817 中国金茂 10,390,501.73 2.67

41 01801 信达生物 10,377,811.87 2.67

42 00017 新世界发展 10,142,675.54 2.61

43 000983 山西焦煤 9,890,259.00 2.55

44 02015 理想汽车－Ｗ 9,570,297.23 2.46

45 00002 中电控股 9,387,313.58 2.42

46 01658 邮储银行 9,315,671.02 2.40

47 09926 康方生物－Ｂ 9,040,674.83 2.33

48 00576 浙江沪杭甬 8,999,267.40 2.32

49 00066 港铁公司 8,973,943.86 2.31

50 01211 比亚迪股份 8,817,315.28 2.27

51 01548 金斯瑞生物科技 8,605,253.49 2.22

52 06078 海吉亚医疗 8,549,126.45 2.20

53 600900 长江电力 8,298,088.00 2.14

54 00123 越秀地产 8,133,819.67 2.09

55 00780 同程旅行 8,119,700.57 2.09

56 00241 阿里健康 8,092,164.33 2.08

57 02013 微盟集团 8,047,049.20 2.07

58 00909 明源云 7,870,007.05 2.03

59 01368 特步国际 7,797,002.87 2.01

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资


产净值比例

（％）

1 03690 美团－Ｗ 50,683,947.34 13.05

2 00883 中国海洋石油 34,811,688.00 8.96

3 01398 工商银行 34,803,657.78 8.96

4 02319 蒙牛乳业 34,266,155.50 8.82

5 00700 腾讯控股 31,001,402.92 7.98

6 00939 建设银行 28,849,032.45 7.43

7 00388 香港交易所 28,693,760.59 7.39

8 00941 中国移动 27,739,236.51 7.14

9 02313 申洲国际 23,652,016.14 6.09

10 02359 药明康德 23,422,627.31 6.03

11 601398 工商银行 23,225,093.00 5.98

12 02318 中国平安 22,685,946.30 5.84

13 00168 青岛啤酒股份 22,245,704.31 5.73

14 00291 华润啤酒 21,113,640.85 5.44

15 00762 中国联通 18,949,713.78 4.88

16 03968 招商银行 17,920,641.44 4.61

17 00857 中国石油股份 17,608,849.91 4.53

18 03328 交通银行 17,548,074.25 4.52

19 02269 药明生物 17,316,246.20 4.46

20 02333 长城汽车 17,182,316.17 4.42

21 03998 波司登 16,878,450.46 4.35

22 01138 中远海能 16,811,159.43 4.33

23 00005 汇丰控股 16,730,844.58 4.31

24 01024 快手－Ｗ 16,575,300.89 4.27

25 01088 中国神华 16,075,579.66 4.14

26 01109 华润置地 15,574,618.17 4.01

27 01171 兖矿能源 15,553,011.52 4.00

28 00268 金蝶国际 15,264,556.26 3.93

29 601288 农业银行 14,846,000.00 3.82

30 00688 中国海外发展 14,471,198.67 3.73

31 00753 中国国航 14,065,683.90 3.62

32 00003 香港中华煤气 13,471,024.71 3.47

33 02601 中国太保 13,226,494.79 3.41

34 00175 吉利汽车 12,110,215.82 3.12

35 01288 农业银行 11,107,997.82 2.86

36 02688 新奥能源 11,075,044.47 2.85

37 00016 新鸿基地产 10,928,375.72 2.81

38 02382 舜宇光学科技 10,652,705.92 2.74

39 00011 恒生银行 10,467,169.08 2.69

40 01789 爱康医疗 10,381,770.60 2.67

41 09926 康方生物－Ｂ 10,301,100.47 2.65

42 00101 恒隆地产 9,679,392.28 2.49


43 01610 中粮家佳康 9,535,663.98 2.45

44 01658 邮储银行 9,528,707.49 2.45

45 02331 李宁 9,513,893.78 2.45

46 02899 紫金矿业 9,488,175.17 2.44

47 01811 中广核新能源 9,467,035.40 2.44

48 00669 创科实业 9,384,967.57 2.42

49 00576 浙江沪杭甬 9,381,008.75 2.42

50 00002 中电控股 9,230,268.44 2.38

51 03738 阜博集团 9,203,953.74 2.37

52 00066 港铁公司 9,142,736.67 2.35

53 01299 友邦保险 9,132,360.56 2.35

54 00780 同程旅行 8,808,745.41 2.27

55 00017 新世界发展 8,754,818.10 2.25

56 01801 信达生物 8,442,712.62 2.17

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,219,390,686.92

卖出股票的收入（成交）总额 1,219,229,765.31

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 17,878,611.23 6.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 17,878,611.23 6.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 019629 20 国债 03 92,360 9,410,871.64 3.16

2 019666 22 国债 01 83,000 8,467,739.59 2.84

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收 益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金 管理人将按照相关法律法规的规定， 根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的股票备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,359.33

2 应收清算款 -

3 应收股利 4,263.21

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,358.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,981.13

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

8,961 52,124.09 5,991,333.49 1.2827% 461,092,652.06 98.7173%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 4,433,930.45 0.9493%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021 年 2 月 9 日)基金份额总额 636,886,740.86

本报告期期初基金份额总额 501,006,668.16

本报告期基金总申购份额 29,086,073.68

减：本报告期基金总赎回份额 63,008,756.29

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 467,083,985.55

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过，陈卫星先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2022 年6 月 7 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 40,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例


国信证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

天风证券 2 2,115,058,362.87 86.73% 2,113,612.37 87.21% -

长江证券 2 156,645,482.27 6.42% 152,376.47 6.29% -

华泰证券 2 123,025,646.56 5.04% 117,258.90 4.84% -

海通证券 2 34,466,701.25 1.41% 31,557.05 1.30% -

国金证券 1 4,364,794.28 0.18% 4,133.52 0.17% -

德邦证券 2 2,071,153.00 0.08% 1,928.91 0.08% -

中信证券股份 1 1,579,901.00 0.06% 1,471.25 0.06% -

有限公司

国泰君安 2 1,408,411.00 0.06% 1,311.69 0.05% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用德邦证券上海、深圳交易单元各一个，中信证券上海交易单元一个，华西证券深圳交易单元一个，广发证券北京交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -


西南证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

长江证券 40,893,160.6 89.47% 7,400,000. 100.00% - -
0 00

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

中信证券股份 4,812,786.00 10.53% - - - -
有限公司

国泰君安 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2022-01-01

员变更公告

中银基金管理有限公司关于旗下公开募集证

2 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 中国证监会规定媒介 2022-01-05

公告

中银基金管理有限公司关于新增诺亚正行基

3 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-10

公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基煜基

4 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-13

公告

5 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 中国证监会规定媒介 2022-01-14

值变更的提示性公告

6 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2022-01-17

加西部证券股份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基煜基

7 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-18

公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基

8 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-21

公告

9 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022-01-21

2021 年第 4 季度报告

10 中银基金管理有限公司关于新增上海联泰基 中国证监会规定媒介 2022-01-24

金销售有限公司为旗下部分证券投资基金销


售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海联泰基

11 金销售有限公司为旗下部分证券投资基金销 中国证监会规定媒介 2022-01-25

售机构的公告

12 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2022-01-27

加华金证券股份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普泽（北

13 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-03-24

构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普泽（北

14 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-03-25

构的公告

15 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022-03-30

2021 年年度报告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基

16 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-04-11

公告

17 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2022-04-14

加招商银行股份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基

18 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-04-18

公告

19 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022-04-21

2022 年第 1 季度报告

20 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售 中国证监会规定媒介 2022-05-06

机构开通转换业务的公告

21 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售 中国证监会规定媒介 2022-05-09

机构开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

22 加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为 中国证监会规定媒介 2022-05-27

销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基

23 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会规定媒介 2022-06-02

开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基

24 金销售有限公司为部分基金开通转换业务的 中国证监会规定媒介 2022-06-06

公告

25 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2022-06-07

员变更公告

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管

26 理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会规定媒介 2022-06-13

转换业务公告

27 中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管 中国证监会规定媒介 2022-06-14

理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通


转换业务公告

28 中银基金管理有限公司董事、监事、高级管理 中国证监会规定媒介 2022-06-21

人员和分支机构负责人的人员名单

中银基金管理有限公司关于新增济安财富（北

30 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-06-21

构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增济安财富（北

31 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-06-22

构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长量基

32 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会规定媒介 2022-07-07

开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长量基

33 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会规定媒介 2022-07-08

开通转换业务公告

34 中银基金管理有限公司关于新增华宝证券股 中国证监会规定媒介 2022-07-12

份有限公司为旗下部分产品销售机构的公告

35 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022-07-20

2022 年第 2 季度报告

36 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2022-08-16

提供或更新身份信息资料的公告

37 中银港股通优势成长股票型证券投资基金产 中国证监会规定媒介 2022-08-17

品资料概要更新

38 中银港股通优势成长股票型证券投资基金更 中国证监会规定媒介 2022-08-17

新招募说明书（2022 年第 1 号）

39 中银基金管理有限公司关于办公电话变更的 中国证监会规定媒介 2022-08-18

公告

40 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022-08-30

2022 年中期报告

41 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平 中国证监会规定媒介 2022-08-31

台费率优惠活动的公告

42 中银基金管理有限公司关于新增招商证券股 中国证监会规定媒介 2022-09-08

份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在

43 兴业银行银银平台机构投资交易平台进行销 中国证监会规定媒介 2022-09-21

售的公告

44 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022-10-25

2022 年第 3 季度报告

中银基金管理有限公司关于新增北京创金启

45 富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-11-03

构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京创金启

46 富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-11-04

构的公告


中银基金管理有限公司关于新增上海攀赢基

47 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-11-11

公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀赢基

48 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-11-14

公告

中银基金管理有限公司关于新增博时财富基

49 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-11-22

公告

中银基金管理有限公司关于新增博时财富基

50 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-11-23

公告

中银基金管理有限公司关于新增平安银行股

51 份有限公司行 E 通平台为旗下部分基金销售 中国证监会规定媒介 2022-11-29

机构及参加其申购费率优惠活动的公告

52 中银基金管理有限公司关于新增海通证券股 中国证监会规定媒介 2022-11-30

份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增国泰君安证

53 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-12-02

公告

54 中银基金管理有限公司关于设立新加坡子公 中国证监会规定媒介 2022-12-09

司及获批相关业务牌照的公告

中银基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年

55 非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期 中国证监会规定媒介 2022-12-30

定额投资等业务的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中银港股通优势成长股票型证券投资基金募集的文件；

2、《中银港股通优势成长股票型证券投资基金基金合同》；

3、《中银港股通优势成长股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《中银港股通优势成长股票型证券投资基金托管协议》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。

12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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