中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融景颐6个月持有混合
基金主代码 010683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年01月27日
报告期末基金份额总额 435,980,905.86份
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产
投资目标 配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
1、大类资产配置;2、债券投资策略(1)利率预期
策略(2)收益率曲线配置策略(3)骑乘策略(4)
信用债券投资策略(5)可转换公司债券及可交换公
投资策略 司债券投资策略;3、股票投资策略(1)行业配置
(2)个股选择(3)港股通标的股票投资策略;4、
资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、
国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收
益率×15%+恒生指数收益率×5%
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期
风险收益特征 收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券
型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融景颐6个月持有混合中融景颐6个月持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 010683 010684
报告期末下属分级基金的份额总 365,114,872.20份 70,866,033.66份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 中融景颐6个月持有混 中融景颐6个月持有混
合A 合C
1.本期已实现收益 -5,774,409.11 -1,147,089.00
2.本期利润 12,163,041.47 2,295,805.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0319 0.0316
4.期末基金资产净值 362,143,407.50 69,889,561.59
5.期末基金份额净值 0.9919 0.9862
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融景颐6个月持有混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去
三个 3.50% 0.33% 1.23% 0.28% 2.27% 0.05%
月
过去
六个 -2.39% 0.46% -1.22% 0.31% -1.17% 0.15%
月
过去 -1.17% 0.45% -1.82% 0.26% 0.65% 0.19%
一年
自基
金合
同生 -0.81% 0.40% -2.18% 0.25% 1.37% 0.15%
效起
至今
中融景颐6个月持有混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去
三个 3.39% 0.33% 1.23% 0.28% 2.16% 0.05%
月
过去
六个 -2.59% 0.46% -1.22% 0.31% -1.37% 0.15%
月
过去 -1.57% 0.44% -1.82% 0.26% 0.25% 0.18%
一年
自基
金合
同生 -1.38% 0.40% -2.18% 0.25% 0.80% 0.15%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
金经理期限 券
从
任职 离任 业
日期 日期 年
限
中融上海清算所银行间1- 朱柏蓉女士,中国国籍,
3年中高等级信用债指数 毕业于清华大学金融学专
发起式证券投资基金、中 业,研究生、硕士学位,
融聚业3个月定期开放债 具有基金从业资格,证券
券型发起式证券投资基 从业年限8年。2013年7月
金、中融聚汇3个月定期开 至2014年10月曾任职于中
朱柏 放债券型发起式证券投资 2021- 信建投基金管理有限公司
蓉 基金、中融中债1-5年国开 01-27 - 8 交易员。2014年11月至20
行债券指数证券投资基 17年5月曾任职于泰康资
金、中融景颐6个月持有期 产管理有限公司固定收益
混合型证券投资基金、中 交易高级经理。2017年6
融恒阳纯债债券型证券投 月加入中融基金管理有限
资基金、中融益泓90天滚 公司,现任固收投资部基
动持有债券型证券投资基 金经理。
金的基金经理。
中融融慧双欣一年定期开 钱文成先生,中国国籍,
放债券型证券投资基金、 毕业于南开大学遗传学专
中融景瑞一年持有期混合 业,研究生、硕士学历,
型证券投资基金、中融景 具有基金从业资格,证券
颐6个月持有期混合型证 从业年限15年。2007年7
钱文 券投资基金、中融景盛一 2021- - 15 月至2020年6月,历任天弘
成 年持有期混合型证券投资 02-03 基金管理有限公司股票投
基金、中融景泓一年持有 资研究部研究员、基金经
期混合型证券投资基金、 理;2020年7月加入中融基
中融景惠混合型证券投资 金,现任价值投资部总经
基金的基金经理及价值投 理。
资部总经理。
注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在国内疫情稳定和大宗商品价格回落的背景下,资金面和政策面也相对友好,二季度股票市场走出困境,以新能源为代表的的制造业的基本面率先好转,带动整个市场风险偏好的修复。债市走势呈N型震荡,市场围绕资金宽松与经济疫后恢复间反复交易,收益率先下后上,信用债表现好于利率债,利率债方面,中短端表现好于长端,1年国开下行27BP,3-5年国开下行不到1BP,10年国开上行1BP;信用债方面,以短融中票为例,低评级债券表现相对较好, 1年期AA+及以上品种整体下行28BP左右, AAA品种3-5年期下行14BP左右,AA+品种3-5年期下行18BP左右,AA品种1-3年期下行31BP左右, 5年期下行25BP。
权益方面,二季度本基金增加了新能源、汽车行业的配置比例,降低了金融和地产的持仓比例,整个组合的股票行业分布相对均衡,持仓以消费、新能源、汽车、医药、地产为主,组合股票在二季度取得了一定的超额收益。债券部分本基金主要配置中高等级信用债和利率债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融景颐6个月持有混合A基金份额净值为0.9919元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为1.23%;截至报告期末中融
景颐6个月持有混合C基金份额净值为0.9862元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.39%,同期业绩比较基准收益率为1.23%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 93,356,411.57 21.46
其中:股票 93,356,411.57 21.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 337,673,059.79 77.61
其中:债券 337,673,059.79 77.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 3,938,952.06 0.91
计
8 其他资产 130,242.89 0.03
9 合计 435,098,666.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 72,861,736.84 16.86
D 电力、热力、燃气及水生 5,780,000.00 1.34
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 246,634.17 0.06
术服务业
J 金融业 8,958,080.00 2.07
K 房地产业 5,238,000.00 1.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 271,960.56 0.06
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 93,356,411.57 21.61
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 2.27
2 601567 三星医疗 631,700 8,388,976.00 1.94
3 603369 今世缘 120,000 6,120,000.00 1.42
4 600036 招商银行 137,100 5,785,620.00 1.34
5 600900 长江电力 250,000 5,780,000.00 1.34
6 301122 采纳股份 72,900 5,323,158.00 1.23
7 600048 保利发展 300,000 5,238,000.00 1.21
8 600557 康缘药业 300,000 4,407,000.00 1.02
9 301207 华兰疫苗 63,500 3,772,535.00 0.87
10 603606 东方电缆 48,200 3,692,120.00 0.85
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 40,576,065.75 9.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 244,673,273.98 56.63
其中:政策性金融债 193,732,213.70 44.84
4 企业债券 31,130,672.88 7.21
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,614,630.74 0.37
8 同业存单 19,678,416.44 4.55
9 其他 - -
10 合计 337,673,059.79 78.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 210218 21国开18 800,000 81,764,186.30 18.93
2 2120116 21南京银行01 400,000 40,859,726.03 9.46
3 210207 21国开07 400,000 40,494,027.40 9.37
4 200207 20国开07 300,000 31,084,767.12 7.19
5 220001 22附息国债01 300,000 30,339,698.63 7.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除21国开18(210218),21国开07(210207),21南京银行01(2120116),20国开07(200207),22国开03(220203),22民生银行
CD112(112215112),19国开03(190203)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国家市场监管总局2021年07月07日发布对南京银行股份有限公司的处罚(国市监处〔2021〕62号),中国银行间市场交易商协会2021年07月05日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚,银保监会2021年07月13日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕26号),银保监会2022年03月21日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字
〔2022〕20号),银保监会2022年03月21日发布对国家开发银行的处罚(银保监罚决字〔2022〕8号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 130,222.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 19.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 130,242.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 110079 杭银转债 954,651.97 0.22
2 113052 兴业转债 659,978.77 0.15
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中融景颐6个月持有混 中融景颐6个月持有混
合A 合C
报告期期初基金份额总额 398,913,063.13 74,318,540.43
报告期期间基金总申购份额 162,128.34 2,398.63
减:报告期期间基金总赎回份额 33,960,319.27 3,454,905.40
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 365,114,872.20 70,866,033.66
注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复文件
(2)《中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
(3)《中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
(4)关于申请募集中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金之法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。
咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
2022年07月21日
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