海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通富利三个月持有

基金主代码 010850

交易代码 010850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总额 118,688,648.33 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。

本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产
投资策略 在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随
着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中
各类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活
地作出反应，以规避或分散市场风险。

股票投资方面，本基金将采用量化选股策略、风险估测
模型——有效控制预期风险、交易成本模型——控制交


易成本以保护投资业绩、投资组合的优化及调整、港股
通标的股票的投资策略等策略；

债券投资方面，本基金将采用利率策略、信用策略、收
益率曲线策略、杠杆策略等策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
风险收益特征 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通富利三个月持有 A 海富通富利三个月持有 C

下属两级基金的交易代码

010850 010851

报告期末下属两级基金的 54,176,192.52 份 64,512,455.81 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

海富通富利三个月持 海富通富利三个月持
有 A 有 C

1.本期已实现收益 -946,263.20 -1,226,868.10

2.本期利润 1,411,635.87 1,368,931.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0239 0.0199

4.期末基金资产净值 54,751,624.95 64,948,851.89

5.期末基金份额净值 1.0106 1.0068

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通富利三个月持有 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.52% 0.37% 1.50% 0.28% 1.02% 0.09%

月

过去六个 -1.24% 0.39% -1.00% 0.30% -0.24% 0.09%

月
自基金合

同生效起 1.06% 0.31% -1.61% 0.26% 2.67% 0.05%

至今
2、海富通富利三个月持有 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.42% 0.37% 1.50% 0.28% 0.92% 0.09%

月

过去六个 -1.43% 0.39% -1.00% 0.30% -0.43% 0.09%

月
自基金合

同生效起 0.68% 0.31% -1.61% 0.26% 2.29% 0.05%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通富利三个月持有 A


(2021 年 7 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日)

2．海富通富利三个月持有 C

(2021 年 7 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日)

注：1、本基金合同于 2021 年 7 月 20 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中
规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任中银基金管理有限
公司研究员，交银施罗德基金
管理有限公司投资经理、基金
经理助理、研究员。2016 年 7
月至2017年10月任海富通双
利债券基金经理。2016 年 7
月至2019年10月兼任海富通
一年定期开放债券基金经理。
2016 年 11 月至 2019 年 11 月
兼任海富通纯债债券基金经
本基 理。2017 年 8 月起兼任海富
金的 通瑞福一年定开债券（现为海
基金 富通瑞福债券）和海富通瑞祥
张靖爽 经理； 2021-07- - 12 年 一年定开债券基金经理。2018
债券 20 年 2 月至 2021 年 2 月任海富
基金 通融丰定开债券基金经理。
部副 2018 年 11 月至 2020 年 10 月
总监。 任海富通鼎丰定开债券基金
经理。2019 年 5 月起兼任海
富通新内需混合基金经理。
2019 年 10 月至 2021 年 4 月
任海富通聚合纯债基金经理。
2019 年 12 月起兼任海富通裕
通 30 个月定开债券基金经
理。2020 年 4 月起兼任海富
通裕昇三年定开债券基金经
理。2020 年 5 月至 2021 年 7
月兼任海富通瑞弘 6 个月定
开债券基金经理。2020 年 6


月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021 年 7 月起兼任
海富通富利三个月持有混合
基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses Corporation
中国区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监，
现任海富通基金管理有限公
司总经理助理兼量化投资部
总监。2016 年 6 月起任海富
通安颐收益混合（原海富通养
老收益混合）基金经理。2016
本基 年6月至2020年10月兼任海
金的 富通新内需混合基金经理。
基金 2016 年 9 月起兼任海富通欣
经理； 荣混合基金经理。2017 年 4
总经 2021-07- 月至 2018 年 1 月兼任海富通
杜晓海 理助 20 - 22 年 欣盛定开混合基金经理。2017
理兼 年5月至2019年10月兼任海
量化 富通富睿混合（现海富通沪深
投资 300 增强）基金经理。2018 年
部总 3 月至 2019 年 10 月兼任海富
监。 通富祥混合基金经理。 2018
年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。 2018
年4月至2020年10月兼任海
富通量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至
2019 年 10 月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至
2020 年 10 月兼任海富通研究
精选混合基金经理。2020 年 1


月起兼任海富通安益对冲混
合基金经理。2020 年 3 月至
2021 年 7 月兼任海富通中证
500 增强（原海富通中证内地
低碳指数）基金经理。 2020
年 4 月至 2021 年 7 月兼任海
富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 5 月起兼任海富通富
盈混合基金经理。2020 年 6
月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021 年 7 月起兼任
海富通富利三个月持有混合
基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


固定收益方面，二季度受疫情影响经济增速下滑，2 季度同比增速或在 2%左右。投资方面，制造业投资高增，在设备制造业等高科技行业方面表现出色；基建投资在专项债资金支持的情况下维持高位；地产投资受到前端拿地与新开工大幅回落的影响仍然较为低迷。消费在国内疫情反复的情况下连续两个月负增长。出口增速较 2021 年的高点出现回落，但短期仍保持一定韧性。

通胀方面，猪肉价格见底回升，油价高位震荡，CPI 小幅回升；PPI 受到基数的影响同比回落。货币政策方面，2 季度流动性维持宽松，但受制于美国加息影响，政策利率并未调降，5 年期限 LPR 单边下调 15bp。此外央行上缴利润，财政部加速留抵退税均补充了流动性。

财政政策方面新增专项债发行提速，2 季度发行超 2 万亿。对应债市而言，市场在
短期资金面宽松的现实与中期经济反弹的预期之间博弈，导致收益率区间震荡。曲线形态上，流动性充裕，资金利率明显偏离政策利率导致短端跟随资金面下行，收益率曲线持续陡峭化。全季来看，10 年期国债收益率累计上行 3.3bp。

信用方面，信用债资产荒再现。从供给端看，国内疫情反弹，实体融资需求大幅走弱，信贷利率走低。从需求端看，流动性维持宽松，强化了配置需求。此外，“固收+”类产品赎回冲击过去，理财与广义基金仍有配置压力；而机构可投范围在经历了一系列信用事件后也在收窄。结构性“资产荒”下，信用债收益率全面下行，处于历史 15%分位数以下的低位；信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较为陡峭。

组合在二季度期间维持中短久期，适时进行波段交易。

权益方面，二季度，国内经济经历了比较大的波动。随着 3 月底上海因疫情全城静默管理，叠加深圳、北京等多处突发疫情管控，对经济造成了较大的冲击，特别是长三角地区聚集的制造业，例如汽车行业，供需两端都受到较大影响。但随着 5 月底上海疫情得到超预期的有效控制，国内经济也迅速进入复苏通道。叠加国家对于地产、汽车等部分行业的政策放松和支持，6 月份宏观经济数据触底反弹，整体进入修复上升通道。
自去年以来，国外一直饱受通胀压力困扰，二季度亦如此。美国 5 月份 CPI 同比增
长 8.6%，为 1981 年 12 月以来的最高值。在后疫情时代消费复苏、中上游大宗商品在
多年投资不足、全球产业链持续偏紧，叠加俄乌战争持续胶着，上游资源品价格高居不下。在如此高通胀下，美联储后续加息概率进一步提升，对海外市场的风险偏好有明显抑制。

二季度，在国内经济先抑制后修复、国外通胀背景下，权益市场先跌后涨，A 股指
数微幅上涨，其中上证指数上涨 4.5%，沪深 300 上涨 6.21%，中证 800 上涨 5.2%，创
业板指上涨 5.68%。根据申万一级行业分类，表现最好的五个行业分别是汽车、食品饮料、电力设备、美容护理、商贸零售，分别上涨 23.1%、20.2%、15.1%、14.5%、12.5%；表现最差的五个行业分别是地产、计算机、综合、环保、传媒，分别下跌 8.9%、8.0%、4.8%、4.5%、4.4%。汽车、新能源、消费等长期高景气、疫情复苏景气反转板块在上海疫情超预期控制下，成为市场反弹先锋。


本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。

展望 3 季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通富利三个月持有 A 净值增长率为 2.52%，同期业绩比较基准收益
率为 1.50%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.02 个百分点。海富通富利三个月持有 C 净
值增长率为 2.42%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%，基金净值跑赢业绩比较基准0.92 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 30,930,962.74 25.10

其中：股票 30,930,962.74 25.10

2 固定收益投资 81,640,454.80 66.24

其中：债券 81,640,454.80 66.24

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.03

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,732,540.21 6.27

7 其他资产 441,054.36 0.36

8 合计 123,245,012.11 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为77,736.77元，占资产净值比例为
0.06%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,171,951.44 2.65

C 制造业 20,092,698.25 16.79

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 2,533,076.20 2.12

E 建筑业 568,842.00 0.48

F 批发和零售业 161,812.00 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 544,549.00 0.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 929,067.88 0.78

J 金融业 960,139.00 0.80

K 房地产业 909,330.00 0.76

L 租赁和商务服务业 383,239.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 275,939.00 0.23

N 水利、环境和公共设施管理业 168,799.20 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 151,085.00 0.13

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,698.00 0.00

合计 30,853,225.97 25.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

信息技术 77,736.77 0.06

合计 77,736.77 0.06

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.11

2 600522 中天科技 51,100 1,180,410.00 0.99

3 600438 通威股份 18,800 1,125,368.00 0.94

4 600900 长江电力 47,100 1,088,952.00 0.91

5 601012 隆基绿能 14,000 932,820.00 0.78

6 601225 陕西煤业 43,700 925,566.00 0.77

7 600486 扬农化工 5,400 719,712.00 0.60

8 600048 保利发展 38,400 670,464.00 0.56

9 600256 广汇能源 60,200 634,508.00 0.53

10 002129 TCL 中环 10,500 618,345.00 0.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 9,171,443.84 7.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 62,333,101.37 52.07

其中：政策性金融债 30,936,624.66 25.85

4 企业债券 10,135,909.59 8.47

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 81,640,454.80 68.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）


1 200203 20 国开 03 300,000 30,936,624.66 25.85

2 2028037 20 光大银行 100,000 10,759,317.81 8.99
永续债

3 2128025 21 建设银行 100,000 10,346,753.42 8.64
二级 01

4 2128027 21 招商银行 100,000 10,290,405.48 8.60
小微债 03

5 163152 20CHNE02 100,000 10,135,909.59 8.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据风险管理原则， 以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的21建设银行二级01（2128025）的发行人，因占压财政存款或者资金、违反账户管理规定，于2021年8月13日被中国人民银行警告，并处罚款388万元。因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款470万元。因作为山东胜通相关债务融资工具主承销商，在尽职调查个别环节未规范开展，于2022年4月29日，被中国银行间市场交易商协会予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,390.32

2 应收证券清算款 416,054.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,249.26

6 其他应收款 360.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 441,054.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限
的公允价值(元) 值比例（％） 情况说明

1 600938 中国海油 1,332,303.44 1.11 新股锁定

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通富利三个月持 海富通富利三个月持
有A 有C

本报告期期初基金份额总额 60,166,260.88 78,555,684.52

本报告期基金总申购份额 63,828.65 376,993.72

减：本报告期基金总赎回份额 6,053,897.01 14,420,222.43

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 54,176,192.52 64,512,455.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1473 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的文件

(二)海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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