西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:中国国际金融股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年03月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ......19

7.2 利润表......21

7.3 净资产变动表......23

7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告 ......79

8.1 期末基金资产组合情况......79

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......80

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......82

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 102

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......104

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 104

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......104

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......105

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 105

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......105


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 105

8.12 投资组合报告附注......105
§9 基金份额持有人信息 ......106

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......106

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 107

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 107

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 107
§10 开放式基金份额变动 ......108
§11 重大事件揭示 ......108

11.1 基金份额持有人大会决议...... 108

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......108

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......109

11.4 基金投资策略的改变 ......109

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......109

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......109

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......109

11.8 其他重大事件 ......110
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 111

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......111

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......112
§13 备查文件目录 ......112

13.1 备查文件目录 ......112

13.2 存放地点 ......112

13.3 查阅方式 ......112

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金

基金简称 东财中证500

基金主代码 010992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月20日

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 中国国际金融股份有限公司

报告期末基金份额总额 229,960,537.84份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东财中证500A 东财中证500C

下属分级基金的交易代码 010992 010993

报告期末下属分级基金的份额总额 153,874,609.62份 76,085,928.22份

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标
的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进
行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟
投资策略 踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏
离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相
似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基
金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预


期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备
选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西藏东财基金管理有限公司 中国国际金融股份有限公司

信息披 姓名 沙福贵 严格

露负责 联系电话 021-23526999 010-65051166

人 电子邮箱 vip@dongcaijijin.com AC_Product@cicc.com.cn

客户服务电话 400-9210-107 010-65353060；010-65351622

传真 021-23526940 010-65059873

注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区 北京市朝阳区建外门外大街1
国际总部城10栋楼2层01室 号国贸大厦2座27层及28层

办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号 北京市朝阳区建外门外大街1
金座5楼 号国贸大厦2座27层及28层

邮政编码 200030 100004

法定代表人 戴彦 陈亮

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.dongcaijijin.com
址
基金年度报告备置地 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市黄浦区延安东路222号21楼

普通合伙）


注册登记机构 西藏东财基金管理有限公司 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年01月20日
2023年 2022年 （基金合同生效
3.1.1 期间数据和指 日）-2021年12月31
标 日

东财中 东财中 东财中 东财中 东财中 东财中
证500A 证500C 证500A 证500C 证500A 证500C

本期已实现收益 -875,919. -800,53 2,316,74 644,132. 25,320,7 11,093,0
49 6.53 3.71 40 83.65 59.46

本期利润 -4,484,72 -3,033,0 -32,211,1 -13,309, 38,397,0 17,010,3
0.84 04.59 46.05 911.89 34.13 37.51

加权平均基金份额

本期利润 -0.0294 -0.0413 -0.1915 -0.2052 0.1758 0.1607

本期加权平均净值 -2.87% -4.08% -18.50% -19.94% 16.53% 15.21%
利润率
本期基金份额净值

增长率 -3.45% -3.85% -16.42% -16.75% 18.84% 18.39%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 -6,314,16 -3,978,0 -1,079,85 -968,30 22,227,4 8,815,33
2.77 60.55 6.38 7.36 72.12 7.61

期末可供分配基金

份额利润 -0.0410 -0.0523 -0.0067 -0.0144 0.1293 0.1249

期末基金资产净值 147,560, 72,107,8 160,453, 66,277,9 204,330, 83,580,1
446.85 67.67 920.48 07.59 103.52 76.88

期末基金份额净值 0.9590 0.9477 0.9933 0.9856 1.1884 1.1839

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 -4.10% -5.23% -0.67% -1.44% 18.84% 18.39%


注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东财中证500A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.86% 0.82% -4.36% 0.82% 0.50% 0.00%

过去六个月 -7.22% 0.81% -9.01% 0.81% 1.79% 0.00%

过去一年 -3.45% 0.78% -7.01% 0.78% 3.56% 0.00%

自基金合同 -4.10% 1.02% -15.21% 1.03% 11.11% -0.01%
生效起至今
东财中证500C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.96% 0.82% -4.36% 0.82% 0.40% 0.00%

过去六个月 -7.42% 0.81% -9.01% 0.81% 1.59% 0.00%

过去一年 -3.85% 0.78% -7.01% 0.78% 3.16% 0.00%

自基金合同

生效起至今 -5.23% 1.02% -15.21% 1.03% 9.98% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2021年1月20日生效。

2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2021年1月20日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2021年1月20日生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。

截至2023年12月31日，公司旗下管理42只证券投资基金--西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金、西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金、西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金、西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财瑞利债券型证券投资基金、西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金、
西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、西藏东财卓越成长混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

美国南加利福尼亚大学公

共政策硕士。自2013年8月
始，先后在中欧国际工商学
院、西藏东财基金管理有限
姚楠燕 本基金基金经理 2021- - 6.5年 公司筹备组、西藏东财基金
01-20 管理有限公司担任金融学/

会计学研究助理、筹备组成
员、基金经理兼基金经理助
理兼研究员等职务。

南京大学计算机技术专业

硕士。自2013年4月始，先
后在万家基金管理有限公

莫志刚 本基金基金经理助 2022- - 10.5 司、南华基金管理有限公

理 10-31 年 司、西藏东财基金管理有限
公司担任量化研究员、基金
经理、基金经理兼基金经理
助理等职务。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司内部制度，制定了《公平交易管理制度》。

本基金基金管理人建立科学规范的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露确保公平交易过程和结果的监督。

在投资决策的内部控制方面，研究员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围等，建立不同投资组合的投资对象备选库，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。交易执行中，交易员执行投资交易系统中的公平交易程序，并严格按照价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的原则执行交易指令，确保交易执行的公平性。

行为监控方面，建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并建立相关记录制度，确保公平交易可稽核；对交易价格的公允性进行审查，相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对不同投资组合的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明


报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。

报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年12月31日，东财中证500A份额净值为0.9590元，报告期内基金份额净值增长率为-3.45%，东财中证500C份额净值为0.9477元，报告期内基金份额净值增长率为-3.85%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年，宏观经济总体处于弱复苏状态，全年社零额、出口、固定资产投资、工业增加值等主要经济指标呈现波浪曲折走势，呈现出1至3月走高，4至7月回调，8至9月改善，10至12月再次边际回调的过程。工业增加值同比、社零额同比、社融同比、固定资产投资同比等主要经济数据均低于常态水平。总体而言，目前我国处于通胀、库存和盈利等多周期触底反弹的共振阶段，伴随增长动力结构性调整，新旧动能持续转换，经济复苏进程或延续推进。

资本市场方面，各类资产表现分化，避险资产表现整体优于风险资产。股票市场整体呈波动下跌走势，上证综指、深证成指、创业板指均有所下跌，跌幅分别为3.7%、13.5%、19.4%。

行业方面，申万一级行业指数涨跌互现，科技板块表现强势，地产消费疲软，全年来看，通信、传媒、计算机、电子领涨；美容护理、商贸零售、房地产领跌。展望2024年，大类行业比较来看，产业趋势向好、受益于流动性宽松的软、硬科技，受益于CPI修复、海外美债利率下行的必选消费特别是核心资产相对占优。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金基金管理人坚持投资者利益至上、坚持违法违规零容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则，为全面风险管理、全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境；同时依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与风险管理持续进行动态的调整与修正。本基金基金管理人根据法律法规、监管政策的变化和业务发展情况，从合规运作、维护基金份额持有人利益的角度出发，持续完善内部控制制度和流程，加强内部风险的控制与防范，确保内控体系和各项制度措施的落实，有效保障了公司各项业务合法合规的有序开展。

报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：一是执行监察稽核信息动态通报与执行跟进机制，及时进行内部传达以及组织员工学习理解；二是通过相关内部以及外部合规风控培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强化员工的合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突；三是协调内部管理制度体系的修订和完善，推动公司各业务部门持续完善各项管理制度和业务流程建设，防范日常运作中发生违法违规行为与风险事件；四是执行基金运作过程中的临时公告、定期报告、招募说明书更新等相关信息披露工作；五是采取事前、事中和事后三阶段的防范控制工作，从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易与异常交易监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制，保障基金投资运作合法合规；六是对基金运作过程中的营销与销售、会计核算估值、信息技术支持等方面进行内部控制与合规管理；七是通过独立开展定期或不定期内部审计，监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性，针对发现的问题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施；八是重视反洗钱各项工作，包括制度建设、系统功能优化、宣传培训、日常监测等方面，积极采取有效的防范措施控制洗钱的风险。

报告期内，本基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金基金管理人将继续坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值、基金资产净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基金份额净值。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。


本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国国际金融股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的重大违规行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是


审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报（审）字（24）第P00739号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金全
体持有人

我们审计了西藏东财中证500指数型发起式证券
投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资
产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报
审计意见 表在所有重大方面按照企业会计准则以及中国
证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制，公允反映了西藏东财中证
500指数型发起式证券投资基金2023年12月31日
的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于西藏东财中证500指数型发起式
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

西藏东财基金管理有限公司（以下简称“基金管
理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括
其他信息 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不
涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形


式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我
们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了
解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大
错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其
他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在
这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则以及
中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理
管理层和治理层对财务报表的责任 层负责评估西藏东财中证500指数型发起式证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非
基金管理人管理层计划清算西藏东财中证500指
数型发起式证券投资基金、终止运营或别无其他
现实的选择。基金管理人治理层负责监督西藏东
财中证500指数型发起式证券投资基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
注册会计师对财务报表审计的责任 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，


作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。（3）评价基金管理人管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。（4）对基金管理人管理层使用持续
经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对西藏东财中证500指数
型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致西藏东财中证500指数型发
起式证券投资基金不能持续经营。（5）评价财
务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴凌志、胡本竞

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号21楼

审计报告日期 2024-03-29

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 11,890,313.00 12,681,656.06

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 208,436,801.82 214,549,149.48

其中：股票投资 208,436,801.82 214,549,149.48

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 27,159.18 33,847.77

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 13,356.27 5,767.69

资产总计 220,367,630.27 227,270,421.00

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 304,300.34 144,253.67

应付管理人报酬 93,591.97 96,640.27

应付托管费 9,359.19 9,664.04

应付销售服务费 24,561.14 21,263.10

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,044.44 1,359.01

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 265,458.67 265,412.84

负债合计 699,315.75 538,592.93

净资产：

实收基金 7.4.7.7 229,960,537.84 228,779,991.81

未分配利润 7.4.7.8 -10,292,223.32 -2,048,163.74

净资产合计 219,668,314.52 226,731,828.07

负债和净资产总计 220,367,630.27 227,270,421.00

注：报告截止日2023年12月31日，东财中证500A基金份额净值人民币0.9590元，基金份额总额153,874,609.62份；东财中证500C基金份额净值人民币0.9477元，基金份额总额76,085,928.22份。基金份额总额合计为229,960,537.84份。
7.2 利润表
会计主体：西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -5,755,295.00 -43,731,968.23

1.利息收入 813,940.16 351,622.64

其中：存款利息收入 7.4.7.9 66,891.36 69,549.19


债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 747,048.80 282,073.45

2.投资收益（损失以“-”填 -732,414.04 4,369,346.18
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,319,755.18 369,425.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 3,587,341.14 3,999,921.03

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -5,841,269.41 -48,481,934.05
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 4,448.29 28,997.00
填列）

减：二、营业总支出 1,762,430.43 1,789,089.71

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,154,003.72 1,204,609.88

2.托管费 7.4.10.2.2 115,400.43 120,460.98

3.销售服务费 7.4.10.2.3 297,349.94 267,232.25

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -


6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 2,690.81 1,016.04

8.其他费用 7.4.7.19 192,985.53 195,770.56

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -7,517,725.43 -45,521,057.94

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -7,517,725.43 -45,521,057.94
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -7,517,725.43 -45,521,057.94

7.3 净资产变动表
会计主体：西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 228,779,991.81 -2,048,163.74 226,731,828.07

二、本期期初净资

产 228,779,991.81 -2,048,163.74 226,731,828.07

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 1,180,546.03 -8,244,059.58 -7,063,513.55
填列）
（一）、综合收益

总额 - -7,517,725.43 -7,517,725.43

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 1,180,546.03 -726,334.15 454,211.88
产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 80,843,378.90 1,220,402.04 82,063,780.94

2.基金赎回 -79,662,832.87 -1,946,736.19 -81,609,569.06
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 229,960,537.84 -10,292,223.32 219,668,314.52

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 242,537,370.03 45,372,910.37 287,910,280.40

二、本期期初净资

产 242,537,370.03 45,372,910.37 287,910,280.40

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -13,757,378.22 -47,421,074.11 -61,178,452.33
填列）
（一）、综合收益

总额 - -45,521,057.94 -45,521,057.94

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -13,757,378.22 -1,900,016.17 -15,657,394.39
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 96,690,099.32 3,335,432.57 100,025,531.89

2.基金赎回 -110,447,477.54 -5,235,448.74 -115,682,926.28
款

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 228,779,991.81 -2,048,163.74 226,731,828.07

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

沙福贵 侯福岩 陆文澄

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人西藏东财基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3222号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为405,219,850.31份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（21）第00018号验资报告。经向中国证监会备案，基金合同于2021年1月20日正式生效。本基金的基金管理人为西藏东财基金管理有限公司，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。

根据《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金股票资产投资比例为本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14号）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。


本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数；

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量


（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息（若有）后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除权除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

（5）其他收入


在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发[2017]6号），在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值；

（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2017]13号）及《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值；

（3）根据中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税；

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券（股票）交易印花税；

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 4,704,358.05 5,582,853.69

等于：本金 4,703,284.91 5,581,568.38

加：应计利息 1,073.14 1,285.31

减：坏账准备 - -


定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 7,185,954.95 7,098,802.37

等于：本金 7,184,894.95 7,097,810.85

加：应计利息 1,060.00 991.52

减：坏账准备 - -

合计 11,890,313.00 12,681,656.06

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 243,766,476.75 - 208,436,801.82 -35,329,674.93

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 243,766,476.75 - 208,436,801.82 -35,329,674.93

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 244,037,555.00 - 214,549,149.48 -29,488,405.52

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 244,037,555.00 - 214,549,149.48 -29,488,405.52

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应收利息 - -

其他应收款 13,356.27 5,767.69

待摊费用 - -


合计 13,356.27 5,767.69

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 68.88 3.40

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 24,000.00 24,000.00

预提费用-信息披露费 230,000.00 230,000.00

其他应付 11,389.79 11,409.44

合计 265,458.67 265,412.84

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东财中证500A

金额单位：人民币元

项目 本期

(东财中证500A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 161,533,776.86 161,533,776.86

本期申购 31,834,249.08 31,834,249.08

本期赎回（以“-”号填列） -39,493,416.32 -39,493,416.32

本期末 153,874,609.62 153,874,609.62

7.4.7.7.2 东财中证500C

金额单位：人民币元

项目 本期


(东财中证500C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 67,246,214.95 67,246,214.95

本期申购 49,009,129.82 49,009,129.82

本期赎回（以“-”号填列） -40,169,416.55 -40,169,416.55

本期末 76,085,928.22 76,085,928.22

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东财中证500A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东财中证500A)

上年度末 23,121,338.20 -24,201,194.58 -1,079,856.38

本期期初 23,121,338.20 -24,201,194.58 -1,079,856.38

本期利润 -875,919.49 -3,608,801.35 -4,484,720.84

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,028,504.47 278,918.92 -749,585.55

其中：基金申购款 4,663,540.35 -3,910,105.56 753,434.79

基金赎回款 -5,692,044.82 4,189,024.48 -1,503,020.34

本期已分配利润 - - -

本期末 21,216,914.24 -27,531,077.01 -6,314,162.77

7.4.7.8.2 东财中证500C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东财中证500C)

上年度末 9,046,918.44 -10,015,225.80 -968,307.36

本期期初 9,046,918.44 -10,015,225.80 -968,307.36

本期利润 -800,536.53 -2,232,468.06 -3,033,004.59

本期基金份额交易产

生的变动数 1,286,469.86 -1,263,218.46 23,251.40


其中：基金申购款 6,698,449.58 -6,231,482.33 466,967.25

基金赎回款 -5,411,979.72 4,968,263.87 -443,715.85

本期已分配利润 - - -

本期末 9,532,851.77 -13,510,912.32 -3,978,060.55

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 41,818.57 45,260.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 25,072.79 24,289.01

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 66,891.36 69,549.19

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 104,369,312.50 130,739,921.21

减：卖出股票成本总额 108,397,440.59 129,951,883.91

减：交易费用 291,627.09 418,612.15

买卖股票差价收入 -4,319,755.18 369,425.15

7.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 3,587,341.14 3,999,921.03

其中：证券出借权益补偿收入 277,272.66 135,296.28

基金投资产生的股利收益 - -

合计 3,587,341.14 3,999,921.03

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -5,841,269.41 -48,481,934.05

——股票投资 -5,841,269.41 -48,481,934.05

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -


3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -5,841,269.41 -48,481,934.05

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 4,368.19 13,804.60

转换费收入 80.10 15,192.40

合计 4,448.29 28,997.00

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间未发生信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 24,000.00 24,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 2,825.38 3,586.16

指数使用费 46,160.15 48,184.40

合计 192,985.53 195,770.56

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西藏东财基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构

中国国际金融股份有限公司（“中金 基金托管人
公司”）
东方财富证券股份有限公司（“东财 基金管理人的股东、基金销售机构、基金证
证券”） 券经纪商

上海天天基金销售有限公司（“天天 与管理人受同一实际控制人控制的公司、基
基金”） 金销售机构

注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

东财证券 200,735,538.23 100.00% 230,852,162.88 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

东财证券 189,424.80 100.00% - -

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

东财证券 223,976.66 100.00% - -

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,154,003.72 1,204,609.88

其中：应支付销售机构的客户维护费 522,884.21 571,752.11

应支付基金管理人的净管理费 631,119.51 632,857.77


注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 115,400.43 120,460.98

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东财中证500A 东财中证500C 合计

西藏东财

基金管理 0.00 15,877.06 15,877.06
有限公司

天天基金 0.00 179,347.50 179,347.50

东财证券 0.00 47,080.36 47,080.36

合计 0.00 242,304.92 242,304.92

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费


名称 东财中证500A 东财中证500C 合计

西藏东财

基金管理 0.00 716.51 716.51
有限公司

天天基金 0.00 207,015.71 207,015.71

东财证券 0.00 53,413.69 53,413.69

合计 0.00 261,145.91 261,145.91

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务余额 期末应收利息余额

东财证券 5,453,118.00 3,844.43 - -

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名称 交易金额 费率区间（%） 加权平均费 利息收入 期末证券出借 期末应收利息


率（%） 业务余额 余额

东财证券 12,033,706.00 3.00~3.60 3.01 13,746.07 728,378.00 165.44

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称 交易金额 费率区间（%） 加权平均费 利息收入 期末证券出借 期末应收利息
率（%） 业务余额 余额

东财证券 111,675.00 3.60 3.60 156.35 - -

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东财中证500A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 10,899,819.83 10,000,458.38

报告期间申购/买入总份额 - 899,361.45

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,899,819.83 10,899,819.83

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 7.08% 6.75%
例

注：1、本基金基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资C类基金份额。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东财中证500A

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例


东财证券 6,534,957.42 4.25% 0.00 0.00%

注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有C类基金份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中金公司- 4,704,358.05 41,818.57 5,582,853.69 45,260.18
托管户
东财证券-

证券资金 7,185,954.95 25,072.79 7,098,802.37 24,289.01
户

注：1、本基金的银行存款存放在托管人中金公司在招商银行股份有限公司开立的托管账户中，本基金本报告期内无源自本基金托管人中金公司的银行存款及利息收入。
2、本基金证券资金户的存款为本基金存放于东财证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

中金公司 002948 青岛银行 配股发行 9,600 30,720.00

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金


本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

创业

3014 盟固 2023- 6个 板新 4,61 35,51

87 利 08-01 月 股限 5.32 40.96 867 2.44 2.32 -

售

创业

3013 蓝箭 2023- 6个 板新 7,61 18,76

48 电子 08-01 月 股限 18.08 44.57 421 1.68 3.97 -

售

创业

3014 波长 2023- 6个 板新 7,43 15,02

21 光电 08-16 月 股限 29.38 59.37 253 3.14 0.61 -

售

创业

3015 固高 2023- 6个 板新 4,75 13,86

10 科技 08-04 月 股限 12.00 35.01 396 2.00 3.96 -

售

创业

3013 赛维 2023- 6个 板新 9,34 13,56

81 时代 07-05 月 股限 20.45 29.69 457 5.65 8.33 -

售

科创

6886 精智 2023- 6个 板新 6,96 13,07

27 达 07-11 月 股限 46.77 87.72 149 8.73 0.28 -

售


创业

3015 达利 2023- 6个 板新 8.90 22.14 576 5,12 12,75 -

66 凯普 12-22 月 股限 6.40 2.64

售

创业

3011 君逸 2023- 6个 板新 31.33 38.16 331 10,37 12,63 -

72 数码 07-19 月 股限 0.23 0.96

售

科创

6885 广钢 2023- 6个 板新 9.87 12.75 918 9,06 11,70 -

48 气体 08-08 月 股限 0.66 4.50

售

创业

3015 三态 2023- 6个 板新 6,10 11,16

58 股份 09-21 月 股限 7.33 13.40 833 5.89 2.20 -

售

科创

6885 司南 2023- 6个 板新 10,90 10,91

92 导航 08-07 月 股限 50.50 50.53 216 8.00 4.48 -

售

创业

3014 维科 2023- 6个 板新 7,23 10,73

99 精密 07-13 月 股限 19.50 28.93 371 4.50 3.03 -

售

科创

6885 航材 2023- 6个 板新 13,42 10,28

63 股份 07-12 月 股限 78.99 60.49 170 8.30 3.30 -

售

科创

6885 芯动 2023- 6个 板新 7,03 10,17

82 联科 06-21 月 股限 26.74 38.67 263 2.62 0.21 -

售

6886 京仪 2023- 6个 科创 31.95 52.25 188 6,00 9,82 -

52 11-22 6.60 3.00


装备 月 板新

股限

售

科创

6886 天承 2023- 6个 板新 7,09 9,56

03 科技 06-30 月 股限 55.00 74.14 129 5.00 4.06 -

售

创业

3014 安培 2023- 6个 板新 33.25 58.19 164 5,45 9,54 -

13 龙 12-11 月 股限 3.00 3.16

售

创业

3015 中远 2023- 6个 板新 6.87 15.51 604 4,14 9,36 -

16 通 12-01 月 股限 9.48 8.04

售

创业

3013 科净 2023- 6个 板新 45.00 43.59 213 9,58 9,28 -

72 源 08-03 月 股限 5.00 4.67

售

创业

3012 明阳 2023- 6个 板新 38.13 28.36 321 12,23 9,10 -

91 电气 06-21 月 股限 9.73 3.56

售

科创

6886 埃科 2023- 6个 板新 73.33 51.00 176 12,90 8,97 -

10 光电 07-10 月 股限 6.08 6.00

售

科创

6885 泰凌 2023- 6个 板新 7,94 8,91

91 微 08-18 月 股限 24.98 28.02 318 3.64 0.36 -

售

中机 6个 创业

3015 2023- 板新 16.82 26.68 333 5,60 8,88 -

08 认检 11-23 月 股限 1.06 4.44


售

科创

6886 康希 2023- 6个 板新 10.50 15.99 516 5,41 8,25 -

53 通信 11-10 月 股限 8.00 0.84

售

科创

6887 艾森 2023- 6个 板新 28.03 49.84 165 4,62 8,22 -

20 股份 11-29 月 股限 4.95 3.60

售

科创

6885 信宇 2023- 6个 板新 23.68 28.80 285 6,74 8,20 -

73 人 08-09 月 股限 8.80 8.00

售

创业

3013 民爆 2023- 6个 板新 10,72 8,08

62 光电 07-27 月 股限 51.05 38.52 210 0.50 9.20 -

售

科创

6886 盛邦 2023- 6个 板新 6,98 8,05

51 安全 07-19 月 股限 39.90 46.05 175 2.50 8.75 -

售

创业

3015 民生 2023- 6个 板新 5,05 8,00

07 健康 08-24 月 股限 10.00 15.85 505 0.00 4.25 -

售

创业

3012 海科 2023- 6个 板新 8,23 7,97

92 新源 06-29 月 股限 19.99 19.35 412 5.88 2.20 -

售

创业

3012 英华 2023- 6个 板新 7,65 7,95

72 特 07-06 月 股限 51.39 53.38 149 7.11 3.62 -

售


创业

3014 致尚 2023- 6个 板新 57.66 47.25 167 9,62 7,89 -

86 科技 06-30 月 股限 9.22 0.75

售

创业

3015 辰奕 2023- 6个 板新 48.94 68.32 115 5,62 7,85 -

78 智能 12-21 月 股限 8.10 6.80

售

科创

6886 碧兴 2023- 6个 板新 36.12 34.30 226 8,16 7,75 -

71 物联 08-02 月 股限 3.12 1.80

售

创业

3012 金杨 2023- 6个 板新 9,72 7,64

10 股份 06-21 月 股限 57.88 45.48 168 3.84 0.64 -

售

创业

3012 恒工 2023- 6个 板新 5,53 7,62

61 精密 06-29 月 股限 36.90 50.85 150 5.00 7.50 -

售

创业

3014 博盈 2023- 6个 板新 11,89 7,55

68 特焊 07-12 月 股限 47.58 30.22 250 5.00 5.00 -

售

创业

3015 威马 2023- 6个 板新 6,63 7,46

33 农机 08-07 月 股限 29.50 33.16 225 7.50 1.00 -

售

创业

3014 恒达 2023- 6个 板新 8,19 7,41

69 新材 08-10 月 股限 36.58 33.09 224 3.92 2.16 -

售

3014 思泉 2023- 6个 创业 41.66 64.11 115 4,79 7,37 -

89 10-16 0.90 2.65


新材 月 板新

股限

售

创业

3015 思泰 2023- 6个 板新 4,78 7,32

68 克 11-21 月 股限 23.23 35.58 206 5.38 9.48 -

售

创业

3013 信音 2023- 6个 板新 21.00 22.23 327 6,86 7,26 -

29 电子 07-05 月 股限 7.00 9.21

售

创业

3015 惠柏 2023- 6个 板新 22.88 32.44 224 5,12 7,26 -

55 新材 10-24 月 股限 5.12 6.56

售

创业

3012 威尔 2023- 6个 板新 28.88 34.59 209 6,03 7,22 -

51 高 08-30 月 股限 5.92 9.31

售

创业

3014 丰茂 2023- 6个 板新 31.90 39.84 179 5,71 7,13 -

59 股份 12-06 月 股限 0.10 1.36

售

创业

3012 朗威 2023- 6个 板新 25.82 31.80 221 5,70 7,02 -

02 股份 06-28 月 股限 6.22 7.80

售

创业

3015 德福 2023- 6个 板新 8,65 7,00

11 科技 08-08 月 股限 28.00 22.67 309 2.00 5.03 -

售

苏州 6个 创业

3015 2023- 板新 26.35 35.81 194 5,11 6,94 -

05 规划 07-12 月 股限 1.90 7.14


售

创业

3015 陕西 2023- 6个 板新 26.87 43.69 157 4,21 6,85 -

17 华达 10-09 月 股限 8.59 9.33

售

6010 宏盛 2023- 6个 新股 2,86 6,85

96 华源 12-15 月 锁定 1.70 4.06 1,688 9.60 3.28 -

创业

3013 仁信 2023- 6个 板新 9,60 6,72

95 新材 06-21 月 股限 26.68 18.69 360 4.80 8.40 -

售

科创

6886 誉辰 2023- 6个 板新 9,31 6,62

38 智能 07-04 月 股限 83.90 59.68 111 2.90 4.48 -

售

创业

3015 长华 2023- 6个 板新 7,31 6,53

18 化学 07-26 月 股限 25.75 23.01 284 3.00 4.84 -

售

创业

3015 舜禹 2023- 6个 板新 6,73 6,50

19 股份 07-19 月 股限 20.93 20.21 322 9.46 7.62 -

售

创业

3014 协昌 2023- 6个 板新 6,69 6,47

18 科技 08-10 月 股限 51.88 50.20 129 2.52 5.80 -

售

创业

3015 多浦 2023- 6个 板新 71.80 68.91 92 6,60 6,33 -

28 乐 08-17 月 股限 5.60 9.72

售

6887 中研 2023- 6个 科创 5,16 6,33

16 股份 09-13 月 板新 29.66 36.39 174 0.84 1.86 -


股限

售

创业

3015 斯菱 2023- 6个 板新 5,33 6,18

50 股份 09-06 月 股限 37.56 43.57 142 3.52 6.94 -

售

创业

3013 昊帆 2023- 6个 板新 7,03 6,17

93 生物 07-05 月 股限 67.68 59.37 104 8.72 4.48 -

售

创业

3014 盘古 2023- 6个 板新 7,44 5,95

56 智能 07-06 月 股限 37.96 30.39 196 0.16 6.44 -

售

科创

6886 锴威 2023- 6个 板新 5,55 5,90

93 特 08-10 月 股限 40.83 43.41 136 2.88 3.76 -

售

科创

6886 康鹏 2023- 6个 板新 4,58 5,86

02 科技 07-13 月 股限 8.66 11.06 530 9.80 1.80 -

售

科创

6887 爱科 2023- 6个 板新 6,78 5,82

19 赛博 09-20 月 股限 69.98 60.10 97 8.06 9.70 -

售

创业

3015 福赛 2023- 6个 板新 36.60 37.88 151 5,52 5,71 -

29 科技 08-31 月 股限 6.60 9.88

售

创业

3015 儒竞 2023- 6个 板新 99.57 81.46 65 6,47 5,29 -

25 科技 08-23 月 股限 2.05 4.90

售


创业

3015 飞南 2023- 6个 板新 23.97 20.89 252 6,04 5,26 -

00 资源 09-13 月 股限 0.44 4.28

售

科创

6886 逸飞 2023- 6个 板新 46.80 36.07 142 6,64 5,12 -

46 激光 07-21 月 股限 5.60 1.94

售

创业

3015 中集 2023- 6个 板新 24.22 18.24 275 6,66 5,01 -

59 环科 09-26 月 股限 0.50 6.00

售

创业

3015 万邦 2023- 6个 板新 6,31 4,90

20 医药 09-18 月 股限 67.88 52.74 93 2.84 4.82 -

售

科创

6886 威迈 2023- 6个 板新 5,91 4,74

12 斯 07-19 月 股限 47.29 37.97 125 1.25 6.25 -

售

0013 德冠 2023- 6个 新股 31.68 31.27 150 4,75 4,69 -

78 新材 10-23 月 锁定 2.00 0.50

创业

3013 敷尔 2023- 6个 板新 6,90 4,65

71 佳 07-24 月 股限 55.68 37.58 124 4.32 9.92 -

售

科创

6886 浩辰 2023- 6个 板新 103.4 5,99 4,53

57 软件 09-25 月 股限 0 78.23 58 7.20 7.34 -

售

崇德 6个 创业

3015 2023- 板新 66.80 58.99 75 5,01 4,42 -

48 科技 09-11 月 股限 0.00 4.25


售

0013 联域 2023- 6个 新股 3,62 4,28

26 股份 11-01 月 锁定 41.18 48.64 88 3.84 0.32 -

6010 锦江 2023- 6个 新股 11.25 11.07 360 4,05 3,98 -

83 航运 11-28 月 锁定 0.00 5.20

科创

6884 光格 2023- 6个 板新 5,73 3,93

50 科技 07-17 月 股限 53.09 36.42 108 3.72 3.36 -

售

6030 鼎龙 2023- 6个 新股 2,03 3,77

04 科技 12-20 月 锁定 16.80 31.19 121 2.80 3.99 -

0012 永达 2023- 6个 新股 2,27 3,76

39 股份 12-04 月 锁定 12.05 19.92 189 7.45 4.88 -

6032 金帝 2023- 6个 新股 21.77 29.58 117 2,54 3,46 -

70 股份 08-25 月 锁定 7.09 0.86

0013 夏厦 2023- 6个 新股 2,41 3,39

06 精密 11-09 月 锁定 53.63 75.36 45 3.35 1.20 -

6032 天元 2023- 6个 新股 1,69 3,37

73 智能 10-16 月 锁定 9.50 18.97 178 1.00 6.66 -

6033 安邦 2023- 6个 新股 19.10 34.75 88 1,68 3,05 -

73 护卫 12-13 月 锁定 0.80 8.00

0013 兴欣 2023- 6个 新股 2,78 3,00

58 新材 12-14 月 锁定 41.00 44.16 68 8.00 2.88 -

6031 浙江 2023- 6个 新股 1,91 2,98

19 荣泰 07-21 月 锁定 15.32 23.87 125 5.00 3.75 -

6031 上海 2023- 6个 新股 14.23 18.19 157 2,23 2,85 -

07 汽配 10-25 月 锁定 4.11 5.83

6030 麦加 2023- 6个 新股 2,84 2,83

62 芯彩 10-31 月 锁定 58.08 57.81 49 5.92 2.69 -

6032 众辰 2023- 6个 新股 3,54 2,81

75 科技 08-16 月 锁定 49.97 39.70 71 7.87 8.70 -

6031 润本 2023- 6个 新股 17.38 16.66 153 2,65 2,54 -

93 股份 10-09 月 锁定 9.14 8.98


6032 恒兴 2023- 6个 新股 2,62 2,53

76 新材 09-18 月 锁定 25.73 24.88 102 4.46 7.76 -

6032 索宝 2023- 6个 新股 21.29 21.53 100 2,12 2,15 -

31 蛋白 12-06 月 锁定 9.00 3.00

6030 热威 2023- 6个 新股 2,10 2,12

75 股份 09-01 月 锁定 23.10 23.31 91 2.10 1.21 -

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值总 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 额 额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

重

202 大

400 中 3-0 事

174 天3 8-3 项 - - - 154,400 389,991.21 - -
0 停

牌

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单 期末估值


号 单价 位：股） 总额

1 000021 深科技 2024年01月09日- 16.21 12,100 196,141.00
2024年01月09日

2 000031 大悦城 2024年01月09日- 2.97 16,600 49,302.00
2024年01月09日

3 000155 川能动力 2024年01月09日- 13.29 9,500 126,255.00
2024年01月09日

4 000156 华数传媒 2024年01月02日- 7.37 12,000 88,440.00
2024年01月02日

5 000400 许继电气 2024年01月09日- 21.96 9,200 202,032.00
2024年01月09日

6 000401 冀东水泥 2024年01月09日- 6.39 13,700 87,543.00
2024年01月09日

7 000402 金 融 街 2024年01月09日- 3.63 15,400 55,902.00
2024年01月09日

8 000519 中兵红箭 2024年01月02日- 14.04 10,800 151,632.00
2024年01月02日

9 000553 安道麦A 2024年01月09日- 6.94 5,600 38,864.00
2024年01月09日

10 000559 万向钱潮 2024年01月10日- 5.19 17,100 88,749.00
2024年01月10日

11 000581 威孚高科 2024年01月10日- 15.07 6,400 96,448.00
2024年01月10日

12 000623 吉林敖东 2024年01月09日- 15.14 12,000 181,680.00
2024年01月09日

13 000629 钒钛股份 2024年01月09日- 3.28 60,200 197,456.00
2024年01月09日

14 000709 河钢股份 2024年01月09日- 2.13 53,500 113,955.00
2024年01月09日

15 000723 美锦能源 2024年01月09日- 6.66 21,700 144,522.00
2024年01月09日

16 000778 新兴铸管 2024年01月12日- 3.82 31,000 118,420.00


2024年01月12日

17 000831 中国稀土 2024年01月12日- 27.67 8,200 226,894.00
2024年01月12日

18 000883 湖北能源 2024年01月02日- 4.23 25,300 107,019.00
2024年01月02日

19 000887 中鼎股份 2024年01月09日- 12.37 10,200 126,174.00
2024年01月09日

20 000937 冀中能源 2024年01月02日- 7.14 13,700 97,818.00
2024年01月12日

21 000958 电投产融 2024年01月02日- 3.94 20,900 82,346.00
2024年01月02日

22 000959 首钢股份 2024年01月02日- 3.46 20,200 69,892.00
2024年01月02日

23 000967 盈峰环境 2024年01月02日- 4.75 16,400 77,900.00
2024年01月02日

24 000975 银泰黄金 2024年01月12日- 15.00 25,100 376,500.00
2024年01月12日

25 000988 华工科技 2024年01月09日- 29.76 13,000 386,880.00
2024年01月09日

26 000997 新 大 陆 2024年01月12日- 19.61 10,600 207,866.00
2024年01月12日

27 001286 陕西能源 2024年01月02日- 8.55 9,700 82,935.00
2024年01月02日

28 001872 招商港口 2024年01月09日- 15.96 3,000 47,880.00
2024年01月09日

29 001914 招商积余 2024年01月02日- 11.96 5,400 64,584.00
2024年01月02日

30 002008 大族激光 2024年01月09日- 20.72 10,900 225,848.00
2024年01月09日

31 002010 传化智联 2024年01月02日- 4.62 18,000 83,160.00
2024年01月02日

32 002028 思源电气 2024年01月12日- 52.04 8,000 416,320.00


2024年01月12日

33 002080 中材科技 2024年01月12日- 15.92 8,600 136,912.00
2024年01月12日

34 002120 韵达股份 2024年01月09日- 7.46 18,700 139,502.00
2024年01月09日

35 002131 利欧股份 2024年01月09日- 2.28 87,400 199,272.00
2024年01月09日

36 002155 湖南黄金 2024年01月02日- 11.14 10,800 120,312.00
2024年01月02日

37 002156 通富微电 2024年01月10日- 23.12 13,700 316,744.00
2024年01月10日

38 002192 融捷股份 2024年01月09日- 54.21 2,600 140,946.00
2024年01月09日

39 002195 岩山科技 2024年01月09日- 3.07 74,100 227,487.00
2024年01月09日

40 002244 滨江集团 2024年01月12日- 7.27 16,100 117,047.00
2024年01月12日

41 002273 水晶光电 2024年01月12日- 13.54 13,300 180,082.00
2024年01月12日

42 002281 光迅科技 2024年01月09日- 28.50 5,100 145,350.00
2024年01月09日

43 002326 永太科技 2024年01月09日- 11.62 9,400 109,228.00
2024年01月09日

44 002368 太极股份 2024年01月09日- 29.53 5,600 165,368.00
2024年01月09日

45 002385 大北农 2024年01月05日- 5.96 42,800 255,088.00
2024年01月05日

46 002407 多氟多 2024年01月09日- 15.22 12,300 187,206.00
2024年01月09日

47 002423 中粮资本 2024年01月02日- 6.68 11,900 79,492.00
2024年01月02日

48 002429 兆驰股份 2024年01月09日- 5.58 29,300 163,494.00


2024年01月09日

49 002432 九安医疗 2024年01月10日- 37.67 5,000 188,350.00
2024年01月10日

50 002444 巨星科技 2024年01月09日- 22.52 9,300 209,436.00
2024年01月09日

51 002463 沪电股份 2024年01月10日- 22.12 17,200 380,464.00
2024年01月10日

52 002468 申通快递 2024年01月02日- 7.79 9,900 77,121.00
2024年01月02日

53 002487 大金重工 2024年01月09日- 26.62 4,900 130,438.00
2024年01月09日

54 002497 雅化集团 2024年01月12日- 13.09 14,900 195,041.00
2024年01月12日

55 002505 鹏都农牧 2024年01月02日- 1.60 49,500 79,200.00
2024年01月02日

56 002506 协鑫集成 2024年01月12日- 2.74 60,600 166,044.00
2024年01月12日

57 002517 恺英网络 2024年01月09日- 11.17 27,800 310,526.00
2024年01月09日

58 002518 科士达 2024年01月09日- 27.60 3,000 82,800.00
2024年01月09日

59 002531 天顺风能 2024年01月09日- 11.60 11,600 134,560.00
2024年01月09日

60 002563 森马服饰 2024年01月02日- 5.77 10,400 60,008.00
2024年01月02日

61 002568 百润股份 2024年01月05日- 24.61 5,800 142,738.00
2024年01月05日

62 002572 索菲亚 2024年01月09日- 15.95 8,200 130,790.00
2024年01月09日

63 002608 江苏国信 2024年01月02日- 6.57 9,800 64,386.00
2024年01月02日

64 002624 完美世界 2024年01月09日- 11.84 17,600 208,384.00


2024年01月09日

65 002625 光启技术 2024年01月09日- 14.78 19,500 288,210.00
2024年01月09日

66 002670 国盛金控 2024年01月12日- 9.32 15,000 139,800.00
2024年01月12日

67 002683 广东宏大 2024年01月09日- 20.08 5,800 116,464.00
2024年01月09日

68 002690 美亚光电 2024年01月02日- 19.64 4,500 88,380.00
2024年01月02日

69 002738 中矿资源 2024年01月12日- 37.31 7,500 279,825.00
2024年01月12日

70 002739 万达电影 2024年01月10日- 13.02 17,500 227,850.00
2024年01月10日

71 002756 永兴材料 2024年01月12日- 52.21 1,400 73,094.00
2024年01月12日

72 002761 浙江建投 2024年01月09日- 10.26 7,000 71,820.00
2024年01月09日

73 002791 坚朗五金 2024年01月09日- 40.49 1,600 64,784.00
2024年01月09日

74 002831 裕同科技 2024年01月09日- 27.51 4,800 132,048.00
2024年01月09日

75 002850 科达利 2024年01月09日- 84.46 1,700 143,582.00
2024年01月09日

76 002925 盈趣科技 2024年01月02日- 19.47 4,000 77,880.00
2024年01月02日

77 002936 郑州银行 2024年01月12日- 2.01 73,200 147,132.00
2024年01月12日

78 002945 华林证券 2024年01月12日- 15.10 3,400 51,340.00
2024年01月12日

79 003022 联泓新科 2024年01月09日- 18.31 5,200 95,212.00
2024年01月09日

80 300017 网宿科技 2024年01月12日- 7.85 31,500 247,275.00


2024年01月12日

81 300024 机器人 2024年01月12日- 11.87 16,000 189,920.00
2024年01月12日

82 300026 红日药业 2024年01月09日- 4.24 31,100 131,864.00
2024年01月09日

83 300058 蓝色光标 2024年01月10日- 7.18 32,200 231,196.00
2024年01月10日

84 300073 当升科技 2024年01月09日- 38.20 2,800 106,960.00
2024年01月09日

85 300114 中航电测 2024年01月09日- 43.75 3,800 166,250.00
2024年01月09日

86 300118 东方日升 2024年01月05日- 17.65 11,700 206,505.00
2024年01月12日

87 300212 易华录 2024年01月09日- 31.45 5,600 176,120.00
2024年01月09日

88 300257 开山股份 2024年01月09日- 15.76 5,100 80,376.00
2024年01月09日

89 300285 国瓷材料 2024年01月12日- 23.12 3,000 69,360.00
2024年01月12日

90 300363 博腾股份 2024年01月02日- 25.15 4,200 105,630.00
2024年01月02日

91 300383 光环新网 2024年01月05日- 9.72 18,600 180,792.00
2024年01月05日

92 300390 天华新能 2024年01月02日- 25.35 6,600 167,310.00
2024年01月09日

93 300394 天孚通信 2024年01月12日- 91.52 3,300 302,016.00
2024年01月12日

94 300418 昆仑万维 2024年01月09日- 37.40 11,000 411,400.00
2024年01月09日

95 300438 鹏辉能源 2024年01月09日- 28.29 4,500 127,305.00
2024年01月09日

96 300474 景嘉微 2024年01月05日- 70.71 2,000 141,420.00


2024年01月05日

97 300502 新易盛 2024年01月09日- 49.32 9,200 453,744.00
2024年01月09日

98 300568 星源材质 2024年01月09日- 15.42 1,000 15,420.00
2024年01月09日

99 300595 欧普康视 2024年01月09日- 22.58 6,900 155,802.00
2024年01月09日

10 300677 英科医疗 2024年01月09日- 23.36 5,900 137,824.00
0 2024年01月09日

10 300699 光威复材 2024年01月12日- 26.67 6,600 176,022.00
1 2024年01月12日

10 300748 金力永磁 2024年01月02日- 20.22 8,800 177,936.00
2 2024年01月02日

10 300776 帝尔激光 2024年01月12日- 60.26 1,700 102,442.00
3 2024年01月12日

10 300850 新强联 2024年01月09日- 31.83 2,300 73,209.00
4 2024年01月09日

10 300861 美畅股份 2024年01月02日- 33.29 2,400 79,896.00
5 2024年01月02日

10 300888 稳健医疗 2024年01月09日- 37.25 3,000 111,750.00
6 2024年01月09日

10 301029 怡合达 2024年01月12日- 25.78 2,200 56,716.00
7 2024年01月12日

10 301236 软通动力 2024年01月09日- 46.20 7,400 341,880.00
8 2024年01月09日

10 600022 山东钢铁 2024年01月12日- 1.37 69,200 94,804.00
9 2024年01月12日

11 600032 浙江新能 2024年01月09日- 8.06 2,800 22,568.00
0 2024年01月09日

11 600056 中国医药 2024年01月10日- 11.17 9,600 107,232.00
1 2024年01月10日

11 600062 华润双鹤 2024年01月12日- 18.60 5,400 100,440.00
2


2024年01月12日

11 600096 云天化 2024年01月09日- 15.60 14,000 218,400.00
3 2024年01月09日

11 600118 中国卫星 2024年01月12日- 25.82 7,600 196,232.00
4 2024年01月12日

11 600141 兴发集团 2024年01月09日- 18.25 10,000 182,500.00
5 2024年01月09日

11 600143 金发科技 2024年01月04日- 7.99 24,200 193,358.00
6 2024年01月04日

11 600155 华创云信 2024年01月12日- 8.34 29,200 243,528.00
7 2024年01月12日

11 600157 永泰能源 2024年01月09日- 1.37 287,700 394,149.00
8 2024年01月09日

11 600160 巨化股份 2024年01月12日- 16.49 17,400 286,926.00
9 2024年01月12日

12 600167 联美控股 2024年01月02日- 5.67 11,800 66,906.00
0 2024年01月02日

12 600170 上海建工 2024年01月12日- 2.34 80,500 188,370.00
1 2024年01月12日

12 600208 新湖中宝 2024年01月09日- 2.17 55,100 119,567.00
2 2024年01月09日

12 600299 安迪苏 2024年01月02日- 8.00 5,200 41,600.00
3 2024年01月02日

12 600315 上海家化 2024年01月02日- 21.18 4,400 93,192.00
4 2024年01月02日

12 600329 达仁堂 2024年01月09日- 33.65 3,600 121,140.00
5 2024年01月09日

12 600339 中油工程 2024年01月02日- 3.03 21,600 65,448.00
6 2024年01月02日

12 600373 中文传媒 2024年01月09日- 13.18 8,700 114,666.00
7 2024年01月09日

12 600377 宁沪高速 2024年01月02日- 10.25 6,400 65,600.00
8


2024年01月02日

12 600378 昊华科技 2024年01月09日- 30.48 3,500 106,680.00
9 2024年01月09日

13 600398 海澜之家 2024年01月09日- 7.42 22,300 165,466.00
0 2024年01月09日

13 600418 江淮汽车 2024年01月09日- 16.15 22,600 364,990.00
1 2024年01月09日

13 600481 双良节能 2024年01月12日- 8.46 14,500 122,670.00
2 2024年01月12日

13 600499 科达制造 2024年01月09日- 10.55 20,200 213,110.00
3 2024年01月09日

13 600500 中化国际 2024年01月02日- 4.42 23,200 102,544.00
4 2024年01月02日

13 600516 方大炭素 2024年01月04日- 5.24 36,500 191,260.00
5 2024年01月04日

13 600536 中国软件 2024年01月09日- 36.26 7,800 282,828.00
6 2024年01月09日

13 600597 光明乳业 2024年01月12日- 8.73 8,900 77,697.00
7 2024年01月12日

13 600663 陆家嘴 2024年01月09日- 8.75 9,600 84,000.00
8 2024年01月09日

13 600673 东阳光 2024年01月12日- 7.33 23,400 171,522.00
9 2024年01月12日

14 600699 均胜电子 2024年01月09日- 17.96 12,700 228,092.00
0 2024年01月09日

14 600707 彩虹股份 2024年01月09日- 6.75 18,600 125,550.00
1 2024年01月09日

14 600764 中国海防 2024年01月09日- 24.95 3,600 89,820.00
2 2024年01月09日

14 600801 华新水泥 2024年01月09日- 12.43 8,700 108,141.00
3 2024年01月09日

14 600839 四川长虹 2024年01月10日- 5.29 47,800 252,862.00
4


2024年01月10日

14 600871 石化油服 2024年01月09日- 1.83 52,700 96,441.00
5 2024年01月12日

14 600879 航天电子 2024年01月12日- 7.71 25,600 197,376.00
6 2024年01月12日

14 600884 杉杉股份 2024年01月09日- 13.62 14,600 198,852.00
7 2024年01月09日

14 600895 张江高科 2024年01月09日- 19.30 10,000 193,000.00
8 2024年01月09日

14 600901 江苏金租 2024年01月10日- 4.84 21,900 105,996.00
9 2024年01月10日

15 600956 新天绿能 2024年01月09日- 8.13 4,500 36,585.00
0 2024年01月09日

15 600959 江苏有线 2024年01月09日- 3.14 38,800 121,832.00
1 2024年01月09日

15 600967 内蒙一机 2024年01月12日- 8.26 11,000 90,860.00
2 2024年01月12日

15 600968 海油发展 2024年01月02日- 2.85 26,300 74,955.00
3 2024年01月02日

15 600977 中国电影 2024年01月09日- 12.24 9,600 117,504.00
4 2024年01月09日

15 600985 淮北矿业 2024年01月09日- 16.63 12,800 212,864.00
5 2024年01月09日

15 600995 南网储能 2024年01月09日- 9.86 12,400 122,264.00
6 2024年01月09日

15 601016 节能风电 2024年01月09日- 3.00 50,300 150,900.00
7 2024年01月09日

15 601061 中信金属 2024年01月09日- 7.71 6,300 48,573.00
8 2024年01月09日

15 601098 中南传媒 2024年01月12日- 10.17 9,300 94,581.00
9 2024年01月12日

16 601139 深圳燃气 2024年01月09日- 6.89 7,400 50,986.00
0


2024年01月09日

16 601156 东航物流 2024年01月09日- 14.78 6,100 90,158.00
1 2024年01月09日

16 601168 西部矿业 2024年01月12日- 14.27 24,600 351,042.00
2 2024年01月12日

16 601216 君正集团 2024年01月09日- 3.74 43,700 163,438.00
3 2024年01月09日

16 601228 广州港 2024年01月02日- 3.13 19,500 61,035.00
4 2024年01月02日

16 601298 青岛港 2024年01月02日- 6.18 9,000 55,620.00
5 2024年01月02日

16 601456 国联证券 2024年01月09日- 10.84 15,400 166,936.00
6 2024年01月09日

16 601568 北元集团 2024年01月12日- 4.74 15,400 72,996.00
7 2024年01月12日

16 601598 中国外运 2024年01月12日- 5.24 20,400 106,896.00
8 2024年01月12日

16 601608 中信重工 2024年01月02日- 3.86 22,400 86,464.00
9 2024年01月02日

17 601636 旗滨集团 2024年01月09日- 6.84 20,800 142,272.00
0 2024年01月09日

17 601666 平煤股份 2024年01月10日- 11.56 10,000 115,600.00
1 2024年01月10日

17 601828 美凯龙 2024年01月02日- 3.87 14,000 54,180.00
2 2024年01月02日

17 601866 中远海发 2024年01月12日- 2.34 51,200 119,808.00
3 2024年01月12日

17 601928 凤凰传媒 2024年01月09日- 8.81 9,800 86,338.00
4 2024年01月09日

17 601933 永辉超市 2024年01月02日- 2.82 47,000 132,540.00
5 2024年01月02日

17 601958 金钼股份 2024年01月12日- 9.45 12,500 118,125.00
6


2024年01月12日

17 601966 玲珑轮胎 2024年01月12日- 19.23 9,500 182,685.00
7 2024年01月12日

17 601991 大唐发电 2024年01月02日- 2.42 48,100 116,402.00
8 2024年01月02日

17 601992 金隅集团 2024年01月09日- 1.91 54,000 103,140.00
9 2024年01月09日

18 603000 人民网 2024年01月09日- 27.98 7,100 198,658.00
0 2024年01月09日

18 603026 胜华新材 2024年01月12日- 45.86 2,000 91,720.00
1 2024年01月12日

18 603077 和邦生物 2024年01月09日- 2.36 80,000 188,800.00
2 2024年01月09日

18 603127 昭衍新药 2024年01月02日- 23.71 4,800 113,808.00
3 2024年01月02日

18 603156 养元饮品 2024年01月09日- 21.26 6,500 138,190.00
4 2024年01月09日

18 603185 弘元绿能 2024年01月09日- 33.28 3,700 123,136.00
5 2024年01月09日

18 603218 日月股份 2024年01月09日- 12.37 6,600 81,642.00
6 2024年01月09日

18 603225 新凤鸣 2024年01月09日- 14.20 9,900 140,580.00
7 2024年01月09日

18 603317 天味食品 2024年01月02日- 13.29 4,100 54,489.00
8 2024年01月02日

18 603355 莱克电气 2024年01月12日- 22.30 1,400 31,220.00
9 2024年01月12日

19 603379 三美股份 2024年01月09日- 34.00 3,100 105,400.00
0 2024年01月09日

19 603529 爱玛科技 2024年01月09日- 25.04 3,300 82,632.00
1 2024年01月09日

19 603596 伯特利 2024年01月09日- 69.30 3,900 270,270.00
2


2024年01月09日

19 603606 东方电缆 2024年01月12日- 42.75 5,300 226,575.00
3 2024年01月12日

19 603658 安图生物 2024年01月12日- 57.01 3,000 171,030.00
4 2024年01月12日

19 603688 石英股份 2024年01月12日- 86.88 2,300 199,824.00
5 2024年01月12日

19 603737 三棵树 2024年01月09日- 47.61 2,700 128,547.00
6 2024年01月09日

19 603816 顾家家居 2024年01月09日- 35.00 6,400 224,000.00
7 2024年01月09日

19 603826 坤彩科技 2024年01月09日- 59.03 1,800 106,254.00
8 2024年01月09日

19 603866 桃李面包 2024年01月02日- 7.66 10,300 78,898.00
9 2024年01月02日

20 603939 益丰药房 2024年01月12日- 40.04 6,500 260,260.00
0 2024年01月12日

20 688002 睿创微纳 2024年01月12日- 44.22 3,000 132,660.00
1 2024年01月12日

20 688005 容百科技 2024年01月12日- 39.80 3,700 147,260.00
2 2024年01月12日

20 688295 中复神鹰 2024年01月12日- 30.31 1,600 48,496.00
3 2024年01月12日

20 688331 荣昌生物 2024年01月12日- 62.06 2,200 136,532.00
4 2024年01月12日

20 688387 信科移动 2024年01月09日- 7.21 8,800 63,448.00
5 2024年01月09日

20 688390 固德威 2024年01月09日- 130.58 1,500 195,870.00
6 2024年01月09日

20 688425 铁建重工 2024年01月09日- 3.97 20,700 82,179.00
7 2024年01月09日

20 688520 神州细胞 2024年01月09日- 53.87 1,700 91,579.00
8


2024年01月09日

20 688538 和辉光电 2024年01月12日- 2.43 53,800 130,734.00
9 2024年01月12日

21 688567 孚能科技 2024年01月09日- 16.31 9,400 153,314.00
0 2024年01月09日

21 688772 珠海冠宇 2024年01月12日- 22.01 8,700 191,487.00
1 2024年01月12日

合 31,015,528.
计 3,590,100 00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数基金，采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。若因标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、合规审计委员会、风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了投资银行存款白名单，通过对存款银行的信用评估来控制银行存款信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金本报告期末未持有债券（上期末：同）。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指开放式基金未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因投资品种交易不活跃而出现的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现投资。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。


截至本报告期末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

货币资 11,890,313.00 - - - 11,890,313.00
金
交易性

金融资 - - - 208,436,801.82 208,436,801.82
产

应收申 - - - 27,159.18 27,159.18
购款

其他资 - - - 13,356.27 13,356.27
产

资产总 11,890,313.00 - - 208,477,317.27 220,367,630.27
计

负债

应付赎 - - - 304,300.34 304,300.34
回款

应付管

理人报 - - - 93,591.97 93,591.97
酬

应付托 - - - 9,359.19 9,359.19
管费
应付销

售服务 - - - 24,561.14 24,561.14
费

应交税 - - - 2,044.44 2,044.44
费

其他负 - - - 265,458.67 265,458.67
债

负债总 - - - 699,315.75 699,315.75
计
利率敏

感度缺 11,890,313.00 - - 207,778,001.52 219,668,314.52
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产

货币资 12,681,656.06 - - - 12,681,656.06
金
交易性

金融资 - - - 214,549,149.48 214,549,149.48
产

应收申 - - - 33,847.77 33,847.77
购款

其他资 - - - 5,767.69 5,767.69
产

资产总 12,681,656.06 - - 214,588,764.94 227,270,421.00
计
负债

应付赎 - - - 144,253.67 144,253.67
回款

应付管

理人报 - - - 96,640.27 96,640.27
酬

应付托 - - - 9,664.04 9,664.04
管费
应付销

售服务 - - - 21,263.10 21,263.10
费

应交税 - - - 1,359.01 1,359.01
费

其他负 - - - 265,412.84 265,412.84
债

负债总 - - - 538,592.93 538,592.93
计
利率敏

感度缺 12,681,656.06 - - 214,050,172.01 226,731,828.07
口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响（上期末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 208,436,801.82 94.89 214,549,149.48 94.63

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 208,436,801.82 94.89 214,549,149.48 94.63

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 10,894,681.70 11,262,967.59

业绩比较基准下降5% -10,894,681.70 -11,262,967.59

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 207,756,231.29 213,011,856.29

第二层次 - 811,107.00

第三层次 680,570.53 726,186.19

合计 208,436,801.82 214,549,149.48

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年12月31日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 726,186.19 726,186.19

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,154,156.87 1,154,156.87

转出第三层次 - 1,398,401.33 1,398,401.33

当期利得或损失总额 - 198,628.80 198,628.80

其中：计入损益的利

得或损失 - 198,628.80 198,628.80

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 680,570.53 680,570.53

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 53,823.82 53,823.82
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,295,146.07 1,295,146.07

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 690,919.32 690,919.32

转出第三层次 - 1,295,146.07 1,295,146.07

当期利得或损失总额 - 35,266.87 35,266.87

其中：计入损益的利

得或损失 - 35,266.87 35,266.87

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -


期末余额 - 726,186.19 726,186.19

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 35,266.87 35,266.87
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权 与公允价值之间
平均值 的关系

限售股 680,570.53 平均价格亚式期 预期波 0.1462-2.19 负相关

票 权模型 动率 88

上年度末公 不可观察输入值

项目 允价值 采用的估值技术 名称 范围/加权 与公允价值之间
平均值 的关系

限售股 平均价格亚式期 预期波 0.1891-2.47 负相关

票 726,186.19 权模型 动率 56

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：无）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 208,436,801.82 94.59

其中：股票 208,436,801.82 94.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,890,313.00 5.40

8 其他各项资产 40,515.45 0.02

9 合计 220,367,630.27 100.00

注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
31,015,528.00元，占基金资产净值比例为14.12%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,406,772.00 0.64

B 采矿业 8,001,262.39 3.64

C 制造业 130,647,998.76 59.48

D 电力、热力、燃气及水生 6,744,642.00 3.07
产和供应业

E 建筑业 1,651,905.00 0.75

F 批发和零售业 6,255,446.94 2.85

G 交通运输、仓储和邮政业 3,835,289.00 1.75


H 住宿和餐饮业 339,563.18 0.15

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 15,644,249.71 7.12

J 金融业 18,729,130.91 8.53

K 房地产业 2,585,910.00 1.18

L 租赁和商务服务业 1,841,543.00 0.84

M 科学研究和技术服务业 1,898,618.84 0.86

水利、环境和公共设施管

N 理业 1,100,296.00 0.50

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 570,384.00 0.26

Q 卫生和社会工作 1,564,523.00 0.71

R 文化、体育和娱乐业 2,961,004.00 1.35

S 综合 1,213,770.00 0.55

合计 206,992,308.73 94.23

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 290.40 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 888,770.57 0.40

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 41,297.85 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 4,314.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 91,098.64 0.04

J 金融业 35.90 0.00


K 房地产业 379,099.04 0.17

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 20,736.40 0.01

水利、环境和公共设施管

N 理业 15,792.29 0.01

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,444,493.09 0.66

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300502 新易盛 23,000 1,134,360.00 0.52

2 002422 科伦药业 38,200 1,109,710.00 0.51

3 002028 思源电气 20,000 1,040,800.00 0.47

4 300418 昆仑万维 27,500 1,028,500.00 0.47

5 600157 永泰能源 719,600 985,852.00 0.45

6 000988 华工科技 32,600 970,176.00 0.44

7 002463 沪电股份 43,200 955,584.00 0.44

8 601058 赛轮轮胎 80,882 950,363.50 0.43

9 601555 东吴证券 129,760 948,545.60 0.43

10 000975 银泰黄金 62,900 943,500.00 0.43


11 600079 人福医药 37,000 919,820.00 0.42

12 600418 江淮汽车 56,600 914,090.00 0.42

13 002340 格林美 166,300 907,998.00 0.41

14 601168 西部矿业 61,700 880,459.00 0.40

15 000933 神火股份 51,000 856,800.00 0.39

16 301236 软通动力 18,500 854,700.00 0.39

17 601233 桐昆股份 54,700 827,611.00 0.38

18 600161 天坛生物 26,700 826,098.00 0.38

19 300394 天孚通信 9,000 823,680.00 0.37

20 601077 渝农商行 200,500 818,040.00 0.37

21 601108 财通证券 105,300 817,128.00 0.37

22 000630 铜陵有色 246,100 807,208.00 0.37

23 300037 新宙邦 17,040 805,992.00 0.37

24 002384 东山精密 44,300 805,374.00 0.37

25 002156 通富微电 34,300 793,016.00 0.36

26 000009 中国宝安 66,800 784,232.00 0.36

27 688122 西部超导 14,724 783,758.52 0.36

28 002517 恺英网络 69,700 778,549.00 0.35

29 300012 华测检测 54,500 773,900.00 0.35

30 002966 苏州银行 118,770 767,254.20 0.35

31 600109 国金证券 84,400 766,352.00 0.35

32 600988 赤峰黄金 53,839 754,284.39 0.34

33 600885 宏发股份 26,980 745,727.20 0.34

34 688169 石头科技 2,625 742,743.75 0.34

35 300136 信维通信 31,300 738,680.00 0.34

36 002465 海格通信 56,300 723,455.00 0.33

37 002625 光启技术 48,800 721,264.00 0.33

38 600160 巨化股份 43,700 720,613.00 0.33

39 000423 东阿阿胶 14,600 720,072.00 0.33

40 600765 中航重机 37,460 715,860.60 0.33

41 300207 欣旺达 48,200 711,432.00 0.32


42 600352 浙江龙盛 84,300 708,120.00 0.32

43 600536 中国软件 19,519 707,758.94 0.32

44 002185 华天科技 83,000 707,160.00 0.32

45 002138 顺络电子 26,100 704,961.00 0.32

46 688072 拓荆科技 3,030 700,839.00 0.32

47 002738 中矿资源 18,780 700,681.80 0.32

48 601162 天风证券 224,500 693,705.00 0.32

49 600298 安琪酵母 19,674 692,131.32 0.32

50 000932 华菱钢铁 134,200 691,130.00 0.31

51 300003 乐普医疗 42,600 688,416.00 0.31

52 603596 伯特利 9,800 679,140.00 0.31

53 688099 晶晨股份 10,785 675,464.55 0.31

54 000783 长江证券 125,400 674,652.00 0.31

55 002223 鱼跃医疗 19,500 674,310.00 0.31

56 300144 宋城演艺 67,900 670,173.00 0.31

57 300724 捷佳伟创 9,000 666,090.00 0.30

58 002439 启明星辰 24,500 661,500.00 0.30

59 002078 太阳纸业 54,300 660,831.00 0.30

60 603939 益丰药房 16,360 655,054.40 0.30

61 000723 美锦能源 98,100 653,346.00 0.30

62 600415 小商品城 88,800 650,016.00 0.30

63 600096 云天化 41,600 648,960.00 0.30

64 002739 万达电影 49,400 643,188.00 0.29

65 300568 星源材质 41,500 639,930.00 0.29

66 002385 大北农 107,200 638,912.00 0.29

67 600482 中国动力 35,400 637,554.00 0.29

68 600873 梅花生物 66,700 636,985.00 0.29

69 002756 永兴材料 12,200 636,962.00 0.29

70 000066 中国长城 62,700 634,524.00 0.29

71 002532 天山铝业 105,500 634,055.00 0.29

72 002797 第一创业 108,900 632,709.00 0.29


73 600839 四川长虹 119,600 632,684.00 0.29

74 300474 景嘉微 8,850 625,783.50 0.28

75 688180 君实生物 14,888 622,765.04 0.28

76 300017 网宿科技 78,900 619,365.00 0.28

77 603160 汇顶科技 8,900 614,990.00 0.28

78 300395 菲利华 16,800 614,208.00 0.28

79 002600 领益智造 90,800 613,808.00 0.28

80 600155 华创云信 73,200 610,488.00 0.28

81 002273 水晶光电 45,030 609,706.20 0.28

82 002044 美年健康 101,400 609,414.00 0.28

83 300285 国瓷材料 26,000 601,120.00 0.27

84 600862 中航高科 27,100 600,265.00 0.27

85 002294 信立泰 18,100 591,146.00 0.27

86 300601 康泰生物 21,700 589,155.00 0.27

87 600177 雅戈尔 89,900 588,845.00 0.27

88 600129 太极集团 12,600 585,396.00 0.27

89 300866 安克创新 6,600 584,760.00 0.27

90 600497 驰宏锌锗 115,400 582,770.00 0.27

91 688120 华海清科 3,088 579,617.60 0.26

92 000728 国元证券 84,800 579,184.00 0.26

93 688114 华大智造 6,729 578,828.58 0.26

94 300058 蓝色光标 80,600 578,708.00 0.26

95 600699 均胜电子 31,900 572,924.00 0.26

96 603606 东方电缆 13,400 572,850.00 0.26

97 002472 双环传动 22,000 572,440.00 0.26

98 601990 南京证券 71,600 571,368.00 0.26

99 600348 华阳股份 58,450 570,472.00 0.26

100 002607 中公教育 139,800 570,384.00 0.26

101 000831 中国稀土 20,600 570,002.00 0.26

102 600066 宇通客车 43,000 569,750.00 0.26

103 603882 金域医学 9,100 569,387.00 0.26


104 002195 岩山科技 185,400 569,178.00 0.26

105 601128 常熟银行 88,800 567,432.00 0.26

106 002008 大族激光 27,300 565,656.00 0.26

107 600546 山煤国际 32,100 562,071.00 0.26

108 300146 汤臣倍健 33,000 561,990.00 0.26

109 603816 顾家家居 16,000 560,000.00 0.25

110 002353 杰瑞股份 19,900 559,389.00 0.25

111 601696 中银证券 54,000 555,660.00 0.25

112 000893 亚钾国际 21,100 553,664.00 0.25

113 002673 西部证券 86,900 553,553.00 0.25

114 600529 山东药玻 21,500 550,400.00 0.25

115 688301 奕瑞科技 1,664 541,232.64 0.25

116 300604 长川科技 14,100 535,659.00 0.24

117 600985 淮北矿业 32,100 533,823.00 0.24

118 600499 科达制造 50,500 532,775.00 0.24

119 601577 长沙银行 78,100 532,642.00 0.24

120 300088 长信科技 79,500 531,855.00 0.24

121 002262 恩华药业 19,600 531,552.00 0.24

122 600060 海信视像 25,400 530,860.00 0.24

123 603589 口子窖 11,700 530,010.00 0.24

124 600369 西南证券 129,100 528,019.00 0.24

125 002444 巨星科技 23,400 526,968.00 0.24

126 000997 新 大 陆 26,700 523,587.00 0.24

127 002624 完美世界 44,000 520,960.00 0.24

128 300118 东方日升 29,500 520,675.00 0.24

129 601666 平煤股份 45,000 520,200.00 0.24

130 688728 格科微 25,260 517,072.20 0.24

131 601198 东兴证券 62,800 516,844.00 0.24

132 002409 雅克科技 9,200 512,716.00 0.23

133 603688 石英股份 5,900 512,592.00 0.23

134 688002 睿创微纳 11,586 512,332.92 0.23


135 688390 固德威 3,918 511,612.44 0.23

136 600642 申能股份 79,300 509,106.00 0.23

137 000400 许继电气 23,100 507,276.00 0.23

138 300699 光威复材 18,880 503,529.60 0.23

139 603000 人民网 17,900 500,842.00 0.23

140 300073 当升科技 13,100 500,420.00 0.23

141 002131 利欧股份 218,800 498,864.00 0.23

142 600486 扬农化工 7,900 498,648.00 0.23

143 600637 东方明珠 66,300 498,576.00 0.23

144 600884 杉杉股份 36,600 498,492.00 0.23

145 002558 巨人网络 44,700 497,958.00 0.23

146 000683 远兴能源 84,800 497,776.00 0.23

147 600399 抚顺特钢 51,100 496,692.00 0.23

148 600535 天士力 29,100 495,282.00 0.23

149 000878 云南铜业 45,400 494,406.00 0.23

150 000591 太阳能 88,600 494,388.00 0.23

151 600879 航天电子 64,100 494,211.00 0.22

152 000629 钒钛股份 150,500 493,640.00 0.22

153 600118 中国卫星 19,100 493,162.00 0.22

154 688188 柏楚电子 1,948 493,058.28 0.22

155 002152 广电运通 40,200 492,852.00 0.22

156 000021 深科技 30,300 491,163.00 0.22

157 600867 通化东宝 45,200 489,516.00 0.22

158 002497 雅化集团 37,300 488,257.00 0.22

159 601997 贵阳银行 94,700 486,758.00 0.22

160 688521 芯原股份 9,708 485,011.68 0.22

161 600895 张江高科 25,100 484,430.00 0.22

162 600143 金发科技 60,600 484,194.00 0.22

163 300390 天华新能 19,030 482,410.50 0.22

164 605358 立昂微 17,584 481,625.76 0.22

165 000998 隆平高科 34,100 480,810.00 0.22


166 300001 特锐德 23,900 480,390.00 0.22

167 688772 珠海冠宇 21,794 479,685.94 0.22

168 000703 恒逸石化 71,200 478,464.00 0.22

169 600516 方大炭素 91,300 478,412.00 0.22

170 300024 机器人 40,200 477,174.00 0.22

171 688220 翱捷科技 6,772 477,019.68 0.22

172 600416 湘电股份 30,000 476,400.00 0.22

173 002240 盛新锂能 20,900 475,475.00 0.22

174 002432 九安医疗 12,600 474,642.00 0.22

175 600549 厦门钨业 27,600 474,168.00 0.22

176 603712 七一二 15,000 472,650.00 0.22

177 603077 和邦生物 200,200 472,472.00 0.22

178 600170 上海建工 201,400 471,276.00 0.21

179 002407 多氟多 30,940 470,906.80 0.21

180 600153 建发股份 48,600 468,018.00 0.21

181 002430 杭氧股份 15,900 464,439.00 0.21

182 600392 盛和资源 45,400 462,172.00 0.21

183 688052 纳芯微 2,769 462,007.65 0.21

184 600141 兴发集团 25,200 459,900.00 0.21

185 601966 玲珑轮胎 23,900 459,597.00 0.21

186 000960 锡业股份 32,000 458,240.00 0.21

187 000039 中集集团 59,700 456,705.00 0.21

188 000623 吉林敖东 30,100 455,714.00 0.21

189 300383 光环新网 46,600 452,952.00 0.21

190 002065 东华软件 72,700 448,559.00 0.20

191 300748 金力永磁 22,180 448,479.60 0.20

192 600704 物产中大 100,900 446,987.00 0.20

193 600909 华安证券 91,240 445,251.20 0.20

194 600998 九州通 63,334 443,971.34 0.20

195 300212 易华录 14,100 443,445.00 0.20

196 601717 郑煤机 34,900 441,485.00 0.20


197 000750 国海证券 124,100 439,314.00 0.20

198 300487 蓝晓科技 8,200 435,092.00 0.20

199 603658 安图生物 7,600 433,276.00 0.20

200 002203 海亮股份 38,700 431,505.00 0.20

201 002064 华峰化学 64,300 431,453.00 0.20

202 002268 电科网安 19,200 431,232.00 0.20

203 600673 东阳光 58,600 429,538.00 0.20

204 002025 航天电器 8,900 427,378.00 0.19

205 600583 海油工程 71,600 425,304.00 0.19

206 600166 福田汽车 155,500 424,515.00 0.19

207 000738 航发控制 21,300 423,870.00 0.19

207 000050 深天马Ａ 39,800 423,870.00 0.19

209 603456 九洲药业 17,500 423,675.00 0.19

210 600521 华海药业 28,800 422,496.00 0.19

211 300114 中航电测 9,600 420,000.00 0.19

212 603338 浙江鼎力 8,200 419,594.00 0.19

213 601456 国联证券 38,700 419,508.00 0.19

214 002939 长城证券 52,300 418,400.00 0.19

215 002568 百润股份 17,000 418,370.00 0.19

216 002368 太极股份 14,165 418,292.45 0.19

217 300558 贝达药业 8,100 417,555.00 0.19

218 000513 丽珠集团 11,900 416,619.00 0.19

219 002299 圣农发展 24,200 415,756.00 0.19

220 600398 海澜之家 56,000 415,520.00 0.19

221 002506 协鑫集成 151,600 415,384.00 0.19

222 689009 九号公司 14,001 415,269.66 0.19

223 002128 电投能源 29,000 413,830.00 0.19

224 600863 内蒙华电 105,700 412,230.00 0.19

225 600820 隧道股份 71,300 410,688.00 0.19

226 600859 王府井 25,700 410,429.00 0.19

227 000636 风华高科 30,000 409,800.00 0.19


228 002092 中泰化学 67,100 409,310.00 0.19

229 002429 兆驰股份 73,300 409,014.00 0.19

230 601216 君正集团 109,300 408,782.00 0.19

231 600739 辽宁成大 34,700 408,766.00 0.19

232 600563 法拉电子 4,400 407,440.00 0.19

233 002414 高德红外 55,300 403,690.00 0.18

234 002373 千方科技 35,800 401,318.00 0.18

235 300253 卫宁健康 55,600 399,764.00 0.18

236 600435 北方导航 34,000 399,160.00 0.18

237 002926 华西证券 51,000 395,760.00 0.18

238 000729 燕京啤酒 45,600 393,528.00 0.18

239 300296 利亚德 65,500 393,000.00 0.18

240 300595 欧普康视 17,400 392,892.00 0.18

241 600655 豫园股份 63,100 391,851.00 0.18

242 300009 安科生物 38,040 388,768.80 0.18

243 300251 光线传媒 47,500 387,125.00 0.18

244 002595 豪迈科技 13,000 387,010.00 0.18

245 688567 孚能科技 23,667 386,008.77 0.18

246 600021 上海电力 45,600 385,776.00 0.18

247 600325 华发股份 53,500 385,735.00 0.18

248 300244 迪安诊断 16,200 385,722.00 0.18

249 300373 扬杰科技 10,500 385,350.00 0.18

250 300676 华大基因 8,000 384,000.00 0.17

251 600008 首创环保 142,600 383,594.00 0.17

252 600271 航天信息 36,000 383,040.00 0.17

253 600498 烽火通信 23,000 382,720.00 0.17

254 000519 中兵红箭 27,100 380,484.00 0.17

255 601016 节能风电 125,810 377,430.00 0.17

256 002500 山西证券 69,800 376,222.00 0.17

257 688536 思瑞浦 2,570 375,991.00 0.17

258 600380 健康元 30,200 375,386.00 0.17


259 600004 白云机场 38,300 374,574.00 0.17

260 688005 容百科技 9,408 374,438.40 0.17

261 002507 涪陵榨菜 26,180 374,112.20 0.17

262 600566 济川药业 11,900 374,017.00 0.17

263 002372 伟星新材 25,800 373,326.00 0.17

264 000830 鲁西化工 37,200 373,116.00 0.17

265 002850 科达利 4,400 371,624.00 0.17

266 600282 南钢股份 99,800 369,260.00 0.17

267 002936 郑州银行 183,179 368,189.79 0.17

268 688234 天岳先进 5,565 367,679.55 0.17

269 002281 光迅科技 12,900 367,650.00 0.17

270 603233 大参林 14,720 366,528.00 0.17

271 600038 中直股份 9,500 366,035.00 0.17

272 000060 中金岭南 84,700 365,904.00 0.17

273 688032 禾迈股份 1,349 364,230.00 0.17

274 002192 融捷股份 6,700 363,207.00 0.17

275 688063 派能科技 3,412 361,672.00 0.16

276 601636 旗滨集团 52,100 356,364.00 0.16

277 688331 荣昌生物 5,742 356,348.52 0.16

278 002056 横店东磁 26,300 356,102.00 0.16

279 601880 辽港股份 243,900 353,655.00 0.16

280 603225 新凤鸣 24,800 352,160.00 0.16

281 002019 亿帆医药 23,800 351,764.00 0.16

282 300070 碧水源 70,400 351,296.00 0.16

283 002670 国盛金控 37,600 350,432.00 0.16

284 002120 韵达股份 46,900 349,874.00 0.16

285 600511 国药股份 12,200 349,164.00 0.16

286 603156 养元饮品 16,422 349,131.72 0.16

287 300682 朗新科技 21,300 349,107.00 0.16

288 300529 健帆生物 15,700 349,011.00 0.16

289 600580 卧龙电驱 29,700 348,381.00 0.16


290 300677 英科医疗 14,840 346,662.40 0.16

291 000547 航天发展 41,400 346,518.00 0.16

292 002080 中材科技 21,700 345,464.00 0.16

293 603927 中科软 11,520 345,369.60 0.16

294 002557 洽洽食品 9,900 344,718.00 0.16

295 603885 吉祥航空 28,700 344,400.00 0.16

296 603444 吉比特 1,400 343,168.00 0.16

297 603893 瑞芯微 5,400 342,360.00 0.16

298 002865 钧达股份 4,400 340,912.00 0.16

299 600390 五矿资本 72,800 340,704.00 0.16

300 600258 首旅酒店 21,739 339,563.18 0.15

301 002531 天顺风能 29,100 337,560.00 0.15

302 601000 唐山港 96,000 336,000.00 0.15

303 002508 老板电器 15,400 335,412.00 0.15

304 688385 复旦微电 8,618 332,913.34 0.15

305 002831 裕同科技 12,100 332,871.00 0.15

306 601933 永辉超市 117,600 331,632.00 0.15

307 688200 华峰测控 2,698 331,314.40 0.15

308 603517 绝味食品 12,300 330,378.00 0.15

309 002572 索菲亚 20,700 330,165.00 0.15

310 002487 大金重工 12,400 330,088.00 0.15

311 000598 兴蓉环境 58,000 330,020.00 0.15

312 300026 红日药业 77,800 329,872.00 0.15

313 002958 青农商行 125,900 329,858.00 0.15

314 601179 中国西电 66,400 327,352.00 0.15

315 688538 和辉光电 134,596 327,068.28 0.15

316 000970 中科三环 31,520 326,232.00 0.15

317 601231 环旭电子 21,500 324,865.00 0.15

318 601778 晶科科技 92,500 323,750.00 0.15

319 603737 三棵树 6,800 323,748.00 0.15

320 300438 鹏辉能源 11,400 322,506.00 0.15


321 688516 奥特维 3,544 320,732.00 0.15

322 600970 中材国际 34,200 319,428.00 0.15

323 000155 川能动力 23,900 317,631.00 0.14

324 000887 中鼎股份 25,600 316,672.00 0.14

325 600906 财达证券 42,000 315,000.00 0.14

326 600707 彩虹股份 46,500 313,875.00 0.14

327 603185 弘元绿能 9,400 312,832.00 0.14

328 600848 上海临港 31,000 311,550.00 0.14

329 600329 达仁堂 9,200 309,580.00 0.14

330 002030 达安基因 31,840 308,211.20 0.14

331 600481 双良节能 36,400 307,944.00 0.14

332 600995 南网储能 31,100 306,646.00 0.14

333 600959 江苏有线 97,200 305,208.00 0.14

334 603858 步长制药 17,900 304,479.00 0.14

335 002155 湖南黄金 27,300 304,122.00 0.14

336 688082 盛美上海 2,893 302,058.13 0.14

337 000563 陕国投Ａ 99,343 302,002.72 0.14

338 688029 南微医学 3,117 301,725.60 0.14

339 601866 中远海发 128,200 299,988.00 0.14

340 600208 新湖中宝 137,800 299,026.00 0.14

341 600755 厦门国贸 42,800 298,316.00 0.14

342 000027 深圳能源 46,200 297,990.00 0.14

343 600977 中国电影 24,200 296,208.00 0.13

344 000778 新兴铸管 77,500 296,050.00 0.13

345 300357 我武生物 10,206 295,974.00 0.13

346 601958 金钼股份 31,300 295,785.00 0.13

347 600131 国网信通 19,500 295,425.00 0.13

348 600316 洪都航空 13,900 294,263.00 0.13

349 000739 普洛药业 19,100 293,949.00 0.13

350 000987 越秀资本 48,740 293,414.80 0.13

351 002244 滨江集团 40,300 292,981.00 0.13


352 600582 天地科技 53,600 291,584.00 0.13

353 601991 大唐发电 120,400 291,368.00 0.13

354 002683 广东宏大 14,500 291,160.00 0.13

355 601665 齐鲁银行 74,200 290,122.00 0.13

356 603127 昭衍新药 12,236 290,115.56 0.13

357 002266 浙富控股 84,900 288,660.00 0.13

358 600373 中文传媒 21,900 288,642.00 0.13

359 300888 稳健医疗 7,740 288,315.00 0.13

360 000709 河钢股份 133,960 285,334.80 0.13

361 600737 中粮糖业 34,600 285,104.00 0.13

362 603883 老百姓 9,520 284,552.80 0.13

363 000825 太钢不锈 74,100 276,393.00 0.13

364 002032 苏 泊 尔 5,200 275,652.00 0.13

365 002326 永太科技 23,700 275,394.00 0.13

366 600598 北大荒 23,000 275,310.00 0.13

367 600378 昊华科技 8,900 271,272.00 0.12

368 600801 华新水泥 21,800 270,974.00 0.12

369 601611 中国核建 39,100 270,963.00 0.12

370 600056 中国医药 24,220 270,537.40 0.12

371 000785 居然之家 81,400 268,620.00 0.12

372 603379 三美股份 7,900 268,600.00 0.12

373 000883 湖北能源 63,400 268,182.00 0.12

374 600528 中铁工业 36,000 267,840.00 0.12

375 601598 中国外运 51,100 267,764.00 0.12

376 300363 博腾股份 10,600 266,590.00 0.12

377 600901 江苏金租 55,040 266,393.60 0.12

378 603267 鸿远电子 5,300 266,060.00 0.12

379 603826 坤彩科技 4,500 265,635.00 0.12

380 600517 国网英大 55,600 265,212.00 0.12

381 603568 伟明环保 16,540 264,640.00 0.12

382 300776 帝尔激光 4,380 263,938.80 0.12


383 603650 彤程新材 7,800 259,740.00 0.12

384 002511 中顺洁柔 25,900 259,000.00 0.12

385 002153 石基信息 26,544 258,538.56 0.12

386 003035 南网能源 49,100 258,266.00 0.12

387 601992 金隅集团 135,000 257,850.00 0.12

388 600500 中化国际 58,100 256,802.00 0.12

389 601106 中国一重 88,800 255,744.00 0.12

390 600062 华润双鹤 13,500 251,100.00 0.11

391 002653 海思科 10,800 250,020.00 0.11

392 600827 百联股份 26,000 246,740.00 0.11

393 603228 景旺电子 10,900 245,904.00 0.11

394 000937 冀中能源 34,300 244,902.00 0.11

395 002408 齐翔腾达 46,040 243,091.20 0.11

396 603026 胜华新材 5,300 243,058.00 0.11

397 000581 威孚高科 16,100 242,627.00 0.11

398 600871 石化油服 131,800 241,194.00 0.11

399 001227 兰州银行 92,200 239,720.00 0.11

400 603305 旭升集团 12,100 238,733.00 0.11

401 003022 联泓新科 13,000 238,030.00 0.11

402 600022 山东钢铁 173,200 237,284.00 0.11

403 601098 中南传媒 23,300 236,961.00 0.11

404 603707 健友股份 15,669 235,035.00 0.11

405 601118 海南橡胶 55,400 234,896.00 0.11

406 600315 上海家化 11,000 232,980.00 0.11

407 600126 杭钢股份 43,700 232,921.00 0.11

408 600764 中国海防 9,200 229,540.00 0.10

409 688520 神州细胞 4,257 229,324.59 0.10

410 688779 长远锂科 31,232 227,993.60 0.10

411 600967 内蒙一机 27,600 227,976.00 0.10

412 601156 东航物流 15,400 227,612.00 0.10

413 002690 美亚光电 11,410 224,092.40 0.10


414 688349 三一重能 7,806 223,407.72 0.10

415 000559 万向钱潮 42,800 222,132.00 0.10

416 000156 华数传媒 30,000 221,100.00 0.10

417 000401 冀东水泥 34,400 219,816.00 0.10

418 601928 凤凰传媒 24,700 217,607.00 0.10

419 601608 中信重工 56,200 216,932.00 0.10

420 601187 厦门银行 42,700 216,489.00 0.10

421 688778 厦钨新能 5,449 215,998.36 0.10

422 688276 百克生物 3,932 215,512.92 0.10

423 002867 周大生 14,150 214,797.00 0.10

424 000089 深圳机场 33,200 213,476.00 0.10

425 600808 马钢股份 77,900 211,888.00 0.10

426 603529 爱玛科技 8,400 210,336.00 0.10

427 600663 陆家嘴 24,000 210,000.00 0.10

428 002518 科士达 7,600 209,760.00 0.10

429 600095 湘财股份 27,800 208,778.00 0.10

430 688208 道通科技 8,778 208,477.50 0.09

431 002010 传化智联 45,100 208,362.00 0.09

432 001286 陕西能源 24,300 207,765.00 0.09

433 603218 日月股份 16,700 206,579.00 0.09

434 300861 美畅股份 6,200 206,398.00 0.09

435 000958 电投产融 52,300 206,062.00 0.09

436 688425 铁建重工 51,806 205,669.82 0.09

437 300257 开山股份 12,900 203,304.00 0.09

438 000930 中粮科技 30,200 200,528.00 0.09

439 002423 中粮资本 29,800 199,064.00 0.09

440 603866 桃李面包 25,898 198,378.68 0.09

441 002505 鹏都农牧 123,900 198,240.00 0.09

442 002925 盈趣科技 10,100 196,647.00 0.09

443 000967 盈峰环境 41,200 195,700.00 0.09

444 600597 光明乳业 22,300 194,679.00 0.09


445 000898 鞍钢股份 77,600 193,224.00 0.09

446 002468 申通快递 24,800 193,192.00 0.09

447 688107 安路科技 5,191 190,924.98 0.09

448 688281 华秦科技 1,392 188,838.72 0.09

449 600968 海油发展 65,800 187,530.00 0.09

450 603786 科博达 2,600 185,536.00 0.08

451 003031 中瓷电子 2,100 185,283.00 0.08

452 300850 新强联 5,800 184,614.00 0.08

453 688006 杭可科技 7,818 183,566.64 0.08

454 601568 北元集团 38,560 182,774.40 0.08

455 002761 浙江建投 17,500 179,550.00 0.08

456 688690 纳微科技 6,537 179,244.54 0.08

457 688348 昱能科技 1,451 177,573.38 0.08

458 000959 首钢股份 50,500 174,730.00 0.08

459 000537 中绿电 18,100 174,303.00 0.08

460 002791 坚朗五金 4,200 170,058.00 0.08

461 600167 联美控股 29,600 167,832.00 0.08

462 688297 中无人机 4,371 167,540.43 0.08

463 600377 宁沪高速 16,100 165,025.00 0.08

464 600339 中油工程 54,200 164,226.00 0.07

465 001914 招商积余 13,700 163,852.00 0.07

466 002608 江苏国信 24,500 160,965.00 0.07

467 688387 信科移动 22,138 159,614.98 0.07

468 601228 广州港 48,900 153,057.00 0.07

469 600350 山东高速 21,900 151,986.00 0.07

470 002563 森马服饰 26,200 151,174.00 0.07

471 001203 大中矿业 14,700 149,499.00 0.07

472 600927 永安期货 9,400 147,674.00 0.07

473 603056 德邦股份 10,000 144,700.00 0.07

474 301029 怡合达 5,600 144,368.00 0.07

475 600928 西安银行 43,200 143,856.00 0.07


476 002399 海普瑞 12,100 141,933.00 0.06

477 000539 粤电力Ａ 28,800 140,832.00 0.06

478 000402 金 融 街 38,700 140,481.00 0.06

479 601298 青岛港 22,700 140,286.00 0.06

480 603317 天味食品 10,308 136,993.32 0.06

481 601828 美凯龙 35,100 135,837.00 0.06

482 600925 苏能股份 24,500 134,995.00 0.06

483 688153 唯捷创芯 2,031 133,030.50 0.06

484 002945 华林证券 8,700 131,370.00 0.06

485 601139 深圳燃气 18,600 128,154.00 0.06

486 688295 中复神鹰 4,080 123,664.80 0.06

487 000031 大悦城 41,600 123,552.00 0.06

488 601061 中信金属 15,900 122,589.00 0.06

489 688105 诺唯赞 3,803 121,772.06 0.06

490 688819 天能股份 4,337 121,089.04 0.06

491 001872 招商港口 7,500 119,700.00 0.05

492 601158 重庆水务 18,700 106,029.00 0.05

493 600299 安迪苏 13,000 104,000.00 0.05

494 000553 安道麦A 14,100 97,854.00 0.04

495 688375 国博电子 1,166 92,731.98 0.04

496 600956 新天绿能 11,400 92,682.00 0.04

497 603355 莱克电气 3,680 82,064.00 0.04

498 603868 飞科电器 1,600 80,800.00 0.04

499 688248 南网科技 2,826 70,565.22 0.03

500 600032 浙江新能 7,000 56,420.00 0.03

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)


1 000656 金科股份 145,500 263,355.00 0.12

2 002146 荣盛发展 67,600 115,596.00 0.05

3 688237 超卓航科 2,402 90,747.56 0.04

4 301292 海科新源 4,115 80,180.70 0.04

5 301486 致尚科技 1,665 79,689.89 0.04

6 688171 纬德信息 2,821 63,472.50 0.03

7 301487 盟固利 867 35,512.32 0.02

8 301348 蓝箭电子 421 18,763.97 0.01

9 301015 百洋医药 462 16,567.32 0.01

10 301421 波长光电 253 15,020.61 0.01

11 301510 固高科技 396 13,863.96 0.01

12 301381 赛维时代 457 13,568.33 0.01

13 300953 震裕科技 240 13,243.20 0.01

14 688627 精智达 149 13,070.28 0.01

15 301566 N达利 576 12,752.64 0.01

16 301172 君逸数码 331 12,630.96 0.01

17 688548 广钢气体 918 11,704.50 0.01

18 301558 三态股份 833 11,162.20 0.01

19 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

20 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

21 688563 航材股份 170 10,283.30 0.00

22 688582 芯动联科 263 10,170.21 0.00

23 688652 京仪装备 188 9,823.00 0.00

24 688603 天承科技 129 9,564.06 0.00

25 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

26 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

27 301372 科净源 213 9,284.67 0.00

28 301291 明阳电气 321 9,103.56 0.00

29 688610 埃科光电 176 8,976.00 0.00

30 688591 泰凌微 318 8,910.36 0.00

31 301048 金鹰重工 843 8,885.22 0.00


32 301508 中机认检 333 8,884.44 0.00

33 301429 森泰股份 411 8,400.84 0.00

34 688653 康希通信 516 8,250.84 0.00

35 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

36 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

37 301362 民爆光电 210 8,089.20 0.00

38 688651 盛邦安全 175 8,058.75 0.00

39 301507 民生健康 505 8,004.25 0.00

40 301272 英华特 149 7,953.62 0.00

41 301578 C辰奕 115 7,856.80 0.00

42 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

43 301210 金杨股份 168 7,640.64 0.00

44 301261 恒工精密 150 7,627.50 0.00

45 301468 博盈特焊 250 7,555.00 0.00

46 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

47 301469 恒达新材 224 7,412.16 0.00

48 301489 思泉新材 115 7,372.65 0.00

49 301568 思泰克 206 7,329.48 0.00

50 301329 信音电子 327 7,269.21 0.00

51 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

52 301251 威尔高 209 7,229.31 0.00

53 301459 丰茂股份 179 7,131.36 0.00

54 301202 朗威股份 221 7,027.80 0.00

55 301511 德福科技 309 7,005.03 0.00

56 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

57 301517 陕西华达 157 6,859.33 0.00

58 601096 宏盛华源 1,688 6,853.28 0.00

59 301395 仁信新材 360 6,728.40 0.00

60 688638 誉辰智能 111 6,624.48 0.00

61 301518 长华化学 284 6,534.84 0.00

62 301519 舜禹股份 322 6,507.62 0.00


63 301418 协昌科技 129 6,475.80 0.00

64 301528 多浦乐 92 6,339.72 0.00

65 688716 中研股份 174 6,331.86 0.00

66 301550 斯菱股份 142 6,186.94 0.00

67 301393 昊帆生物 104 6,174.48 0.00

68 300971 博亚精工 245 6,100.50 0.00

69 301016 雷尔伟 275 6,066.50 0.00

70 603605 珀莱雅 60 5,964.00 0.00

71 301456 盘古智能 196 5,956.44 0.00

72 688693 锴威特 136 5,903.76 0.00

73 688602 康鹏科技 530 5,861.80 0.00

74 688719 爱科赛博 97 5,829.70 0.00

75 301529 福赛科技 151 5,719.88 0.00

76 301525 儒竞科技 65 5,294.90 0.00

77 301500 飞南资源 252 5,264.28 0.00

78 301007 德迈仕 303 5,123.73 0.00

79 688646 逸飞激光 142 5,121.94 0.00

80 301559 中集环科 275 5,016.00 0.00

81 301520 万邦医药 93 4,904.82 0.00

82 688612 威迈斯 125 4,746.25 0.00

83 301033 迈普医学 108 4,702.32 0.00

84 001378 德冠新材 150 4,690.50 0.00

85 301371 敷尔佳 124 4,659.92 0.00

86 688657 浩辰软件 58 4,537.34 0.00

87 301548 崇德科技 75 4,424.25 0.00

88 001326 联域股份 88 4,280.32 0.00

89 601083 锦江航运 360 3,985.20 0.00

90 688450 光格科技 108 3,933.36 0.00

91 603004 C鼎龙 121 3,773.99 0.00

92 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

93 301057 汇隆新材 218 3,662.40 0.00


94 300763 锦浪科技 50 3,495.00 0.00

95 603270 金帝股份 117 3,460.86 0.00

96 001306 夏厦精密 45 3,391.20 0.00

97 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

98 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

99 001358 兴欣新材 68 3,002.88 0.00

100 603119 浙江荣泰 125 2,983.75 0.00

101 603107 上海汽配 157 2,855.83 0.00

102 603062 麦加芯彩 49 2,832.69 0.00

103 603275 众辰科技 71 2,818.70 0.00

104 603193 润本股份 153 2,548.98 0.00

105 603276 恒兴新材 102 2,537.76 0.00

106 603613 国联股份 109 2,399.09 0.00

107 603231 索宝蛋白 100 2,153.00 0.00

108 603075 热威股份 91 2,121.21 0.00

109 002603 以岭药业 55 1,268.85 0.00

110 600717 天津港 80 328.80 0.00

111 002124 天邦食品 80 290.40 0.00

112 600064 南京高科 23 138.92 0.00

113 000990 诚志股份 6 49.26 0.00

114 600120 浙江东方 10 35.90 0.00

115 600522 中天科技 1 12.49 0.00

116 600376 首开股份 3 9.12 0.00

117 400174 中天3 154,400 - 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)


1 300502 新易盛 1,180,520.00 0.52

2 002463 沪电股份 984,036.00 0.43

3 000066 中国长城 955,750.00 0.42

4 600372 中航机载 937,695.00 0.41

5 688122 西部超导 878,514.34 0.39

6 000423 东阿阿胶 852,786.00 0.38

7 002517 恺英网络 845,446.00 0.37

8 688072 拓荆科技 827,791.66 0.37

9 000933 神火股份 806,208.00 0.36

10 300394 天孚通信 788,473.00 0.35

11 300395 菲利华 774,671.00 0.34

12 002240 盛新锂能 766,961.00 0.34

13 603882 金域医学 745,428.00 0.33

14 301236 软通动力 736,778.00 0.32

15 002008 大族激光 734,249.00 0.32

16 688169 石头科技 719,809.20 0.32

17 300207 欣旺达 712,938.00 0.31

18 000723 美锦能源 699,135.00 0.31

19 300601 康泰生物 697,058.00 0.31

20 688120 华海清科 672,234.68 0.30

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 2,587,579.00 1.14

2 688256 寒武纪 1,247,276.18 0.55

3 600489 中金黄金 1,243,534.00 0.55

4 600372 中航机载 1,142,262.00 0.50


5 603345 安井食品 1,010,177.00 0.45

6 000807 云铝股份 1,004,887.00 0.44

7 600487 亨通光电 984,716.00 0.43

8 688122 西部超导 969,424.07 0.43

9 601607 上海医药 928,767.00 0.41

10 603605 珀莱雅 914,572.00 0.40

11 688777 中控技术 896,345.56 0.40

12 000999 华润三九 890,116.00 0.39

13 300832 新产业 865,449.60 0.38

14 002603 以岭药业 833,001.00 0.37

15 601699 潞安环能 764,618.00 0.34

16 603606 东方电缆 764,508.00 0.34

17 600705 中航产融 725,248.00 0.32

18 603613 国联股份 724,348.00 0.32

19 601872 招商轮船 720,094.00 0.32

20 300168 万达信息 707,884.00 0.31

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 108,126,362.34

卖出股票收入（成交）总额 104,369,312.50

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 27,159.18

6 其他应收款 13,356.27

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 40,515.45

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 300502 新易盛 453,744.00 0.21 转融通证券出借

2 002028 思源电气 416,320.00 0.19 转融通证券出借

3 300418 昆仑万维 411,400.00 0.19 转融通证券出借

4 600157 永泰能源 394,149.00 0.18 转融通证券出借

5 000988 华工科技 386,880.00 0.18 转融通证券出借

6 002463 沪电股份 380,464.00 0.17 转融通证券出借

7 000975 银泰黄金 376,500.00 0.17 转融通证券出借

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 301292 海科新源 7,972.20 0.00 创业板新股限售

2 301486 致尚科技 7,890.75 0.00 创业板新股限售

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持 户均持有的 持有人结构

级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者


人 占总

户 持有份额 份额 持有份额 占总份
数 比例 额比例
(户)

东财

中证5 8,9 17,246.65 17,718,461.37 11.5 136,156,148.25 88.49%
22 1%

00A

东财 4,9 25.9

中证5 64 15,327.54 19,741,387.82 5% 56,344,540.40 74.05%
00C

合计 13, 17,355.51 37,459,849.19 16.2 192,500,688.65 83.71%
250 9%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

东财中证500 24,288.65 0.02%
基金管理人所有从业人员持 A

有本基金 东财中证500 46.10 0.00%
C

合计 24,334.75 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 东财中证500A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 东财中证500C 0
基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 东财中证500A 0
金 东财中证500C 0
合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况


持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 3年

有资金 10,899,819.83 4.74% 10,000,458.38 4.35%

基金管理人高

级管理人员 24,251.45 0.01% 0.00 0.00% -

基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

员
基金管理人股

东 6,534,957.42 2.84% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 17,459,028.70 7.59% 10,000,458.38 4.35% 3年

注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

东财中证500A 东财中证500C

基金合同生效日(2021年01月20 266,643,478.48 138,576,371.83
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 161,533,776.86 67,246,214.95

本报告期基金总申购份额 31,834,249.08 49,009,129.82

减：本报告期基金总赎回份额 39,493,416.32 40,169,416.55

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 153,874,609.62 76,085,928.22

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：报告期内基金管理人无重大人事变动。


基金托管人：报告期内，不涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金合同生效日起至本报告期末，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期内应支付审计费24,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

东财 4 200,735,538.23 100.00% 189,424.80 100.00% -

证券

注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东财证 - - - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 西藏东财基金管理有限公司 证监会规定网站及报刊 2023-01-10
关于增加注册资本的公告

西藏东财中证500指数型发

2 起式证券投资基金2022年第 证监会规定网站 2023-01-20
4季度报告

西藏东财基金管理有限公司

3 关于更新旗下基金产品风险 证监会规定网站及报刊 2023-01-31
等级评价结果的公告

西藏东财中证500指数型发

4 起式证券投资基金2022年年 证监会规定网站 2023-03-29
度报告

西藏东财中证500指数型发

5 起式证券投资基金2023年第 证监会规定网站 2023-04-21
1季度报告

西藏东财基金管理有限公司

关于西藏东财中证500指数

6 型发起式证券投资基金所持 证监会规定网站及报刊 2023-06-27
停牌股票估值调整情况的公

告

西藏东财基金管理有限公司

关于旗下基金参与深圳市前

7 海排排网基金销售有限责任 证监会规定网站及报刊 2023-07-01
公司认购、申购(含定期定额

投资)费率优惠活动的公告

8 西藏东财中证500指数型发 证监会规定网站 2023-07-21


起式证券投资基金2023年第

2季度报告

西藏东财基金管理有限公司

关于旗下基金参与贵州省贵

9 文文化基金销售有限公司认 证监会规定网站及报刊 2023-08-04
购、申购(含定期定额投资)

费率优惠活动的公告

关于公司股东拟申购公司旗

10 下权益类公募基金一亿元的 证监会规定网站及报刊 2023-08-22
公告

西藏东财中证500指数型发

11 起式证券投资基金2023年中 证监会规定网站 2023-08-30
期报告

12 西藏东财基金管理有限公司 证监会规定网站及报刊 2023-09-07
澄清公告

西藏东财基金管理有限公司

关于旗下基金参与上海好买

13 基金销售有限公司认购、申 证监会规定网站及报刊 2023-10-20
购(含定期定额投资)费率优

惠活动的公告

西藏东财中证500指数型发

14 起式证券投资基金2023年第 证监会规定网站 2023-10-25
3季度报告

西藏东财中证500指数型发

15 起式证券投资基金招募说明 证监会规定网站 2023-12-21
书更新

西藏东财中证500指数型发

16 起式证券投资基金基金产品 证监会规定网站 2023-12-21
资料概要更新

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

一、中国证监会准予西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
二、《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》

三、《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。

西藏东财基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
点击查看>>  附件