红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：红塔红土基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 02 月 05 日（基金合同生效日）起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61

8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 64

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

11.8 其他重大事件 ...... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69
§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ...... 70

13.2 存放地点 ...... 70

13.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金

基金简称 红塔红土盛昌优选混合型

基金主代码 011438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 5 日

基金管理人 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份 91,011,911.63 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 红塔红土盛昌优选混合型 A 红塔红土盛昌优选混合型 C

金简称

下属分级基金的交 011438 011439

易代码

报告期末下属分级 56,121,462.30 份 34,890,449.33 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积
极主动配置股票和债券等资产，挖掘价格合理，具有良好盈利前

景、可持续增长潜力的个券，分享中国经济增长和证券市场发展带
来的成果，力争为投资者获取持续稳定的投资回报。

投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为大类资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策

略、可转换债券及可交换债券投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债总指数（财富）收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红塔红土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 朱巍

负责人 联系电话 0755-33372133 0571-87659806

电子邮箱 htservice@htamc.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话 4001-666-916（免长途话费） 95527

传真 0755-33379015 0571-88268688

注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

办公地址 深圳市南山区侨香路 4068 号智 杭州市拱墅区延安路 368 号


慧广场 A 栋 801

邮政编码 518053 310006

法定代表人 李凌 张荣森（代为履行法定代表人
职责）

注：因原法定代表人辞任，浙商银行股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日以书面传签方式召开第六
届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获银保监会核准之日止。
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.htamc.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
殊普通合伙） 楼 16 层

注册登记机构 红塔红土基金管理有限公司 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋

801

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 2021 年 2 月 5 日(基金合同生效日)-2021 年 12 月 31 日

据和指标

红塔红土盛昌优选混合型 A 红塔红土盛昌优选混合型 C

本期已实现收 19,863,166.24 877,276.24
益

本期利润 17,225,651.75 1,232,466.62

加权平均基金 0.0842 0.0996
份额本期利润

本期加权平均 8.41% 9.85%
净值利润率

本期基金份额 7.43% 7.19%
净值增长率

3.1.2 期末数 2021 年末

据和指标


期末可供分配 1,426,081.69 857,729.72
利润

期末可供分配 0.0254 0.0246
基金份额利润

期末基金资产 57,547,543.99 35,748,179.05
净值

期末基金份额 1.0254 1.0246
净值

3.1.3 累计期 2021 年末

末指标

基金份额累计 7.43% 7.19%
净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 5 日，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红塔红土盛昌优选混合型 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 3.09% 0.54% 1.55% 0.51% 1.54% 0.03%

过去六个月 4.88% 0.63% -2.24% 0.66% 7.12% -0.03%

自基金合同生效起

7.43% 0.69% -4.25% 0.74% 11.68% -0.05%
至今

红塔红土盛昌优选混合型 C


份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 3.03% 0.54% 1.55% 0.51% 1.48% 0.03%

过去六个月 4.75% 0.63% -2.24% 0.66% 6.99% -0.03%

自基金合同生效起

7.19% 0.69% -4.25% 0.74% 11.44% -0.05%
至今

注：本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 5 日，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一

年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 5 日，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 5 日，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一
年;

2、基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
红塔红土盛昌优选混合型 A

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注
红数 额 额 计

2021 年 0.4800 10,119,042.19 82,310.61 10,201,352.80 -

合计 0.4800 10,119,042.19 82,310.61 10,201,352.80 -

红塔红土盛昌优选混合型 C

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注
红数 额 额 计

2021 年 0.4650 160,507.04 15,089.56 175,596.60 -

合计 0.4650 160,507.04 15,089.56 175,596.60 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批
准，于 2012 年 6 月 12 日正式成立，注册地位于深圳前海，注册资本 4.96 亿元人民币。其中，红
塔证券股份有限公司出资比例为 59.27%，北京市华远集团有限公司出资比例为 30.24%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为 10.49%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务回馈社会，建立并不断完善投研一体化平台，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投
资。截止 2021 年 12 月 31 日，公司有员工 61 人，其中 40 人具有硕士或博士学位；截止 2021 年
12 月 31 日,公司管理 16 只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦
门大学经济学学士，CFA（美国注册金融
赵耀 基金经理 2021 年 2 - 17 年 分析师）。历任诺安基金交易员、中国国
月 5 日 际金融有限公司交易员。现任职红塔红土
基金管理有限公司投资部，为公司投资决
策委员会委员。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定；

2、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为确保交易的公平执行，公司交易管理实行集中交易制度，将公司所有投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过集中交易室集中统一完成。该公平交易管理方法规范的范围涵盖一级市场分销、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动；以及研究、授权、决策和执行等投资管理活动的各个环节。

公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内独立、自主、审慎决策，超过投资权限的操作需要经过严格的逐级审批程序。基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通过投资交易系统中的公平交易模块，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。对于银行间市场交易、交易所大宗交易、非公开发行股票申购、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以上投资组合参与同一证券交易的情况，各投资组合经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。监察稽核部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期针对旗下所有投资组合在交易所公开竞价交易中的同日同向、临近交易日同向、反向交易记录，进行交易时机和交易价差的专项统计分析，以排查异常交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资
决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。

报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需经严格审批并留痕备查。

报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年，在宏观经济方面，国内经济增速经历了从一季度的高点逐季下行的过程，在去年低基数的背景下，虽然全年增速很高，但呈现前高后低的走势，经济增长动能走弱；而海外发达国家经济体则表现得较为强劲。分拆国内经济的增速，我们可以清晰的看到经济增速的亮点在于较高的出口增速以及由其带动的制造业投资，而拖累项则是基建投资与房地产投资，消费的表现受散发的疫情与房地产后周期的影响也较弱。虽然经济的动能走弱，但我们从中可以看出想利用出口高增长的有利时期，解决地方政府债务及房地产问题的政策意图，总来的说 2021 年是高质量发展的一年，宏观杠杆率持续走低，房地产监管及资管新规落地，为后续的可持续高质量发展打下了基础。

2021 年资本市场表现也和宏观经济的走势相同，呈现前高后低的走势。其中沪深 300 指数下
跌 5.2%、创业板指数上涨 12.02%，呈现分化的结构性行情，分行业看成长与周期上涨、大金融与大消费下跌。在利率下行周期里，以新能源为代表的成长股表现不错，周期品则在碳达峰产能受限的背景下也有较好的涨幅。十年国债全年下行了 37 个 bp，债券全年是牛市场，反应了宏观经济的走弱。从美林投资时钟看 2021 我国经济和资本市场是在从滞胀走向了衰退。

本基金在 2021 年成立以来股票仓位逐渐提高，在行业方面主要配置了新能源和低估的大金融
行业。债券方面则保持高等级、中短久期的投资策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末红塔红土盛昌优选混合型 A 基金份额净值为 1.0254 元，本报告期基金份额净
值增长率为 7.43%；截至本报告期末红塔红土盛昌优选混合型 C 基金份额净值为 1.0246 元，本报
告期基金份额净值增长率为 7.19%；同期业绩比较基准收益率为-4.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，中国的宏观经济有望从衰退走向复苏。从 2021 年下半年开始，货币政策就转
向了宽松，特别是 2021 年底与 2022 年初，央行有多次降准降息操作，宽松政策频繁。在这样的背景下，1 月高增的社融吹响了宽信用的冲锋号。2022 年的稳增长主要抓手上半年在基建，下半年在地产和消费，而出口增速小幅回落，全年呈前低后高的走势，GDP 增速在 5%以上。在这样的宏观背景下，我们对于 2022 年的股票市场较为乐观，从美林投资时钟看，经济复苏期是投资股票较好的时间窗口，而经过 2021 年市场的调整，当前股票市场的估值已经回到了历史均值以下，个别指数高权重行业处于历史极低水平，因此当前的股票市场有极好的风险收益比。而风险在于中美经济击期错位下的美联储加息。在结构上，我们看好受益于稳增长的大金融和成长性好的新能源板块。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人内部开展的有关本基金的监察稽核工作包括，严格事前的监督审查，通过系统和人工相结合，开展事中监控、事后检查稽核，保障业务运作的合法合规性。监察稽核部对基金募集和持续营销、基金等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面进行事先合规审核，通过投资交易系统预设风控指标阀值对相关投资组合的合规风险实现事前控制，通过公平交易模块对本基金及基金管理人管理的其他投资组合之间的公平交易情况进行每日监控和定期分析，对各投资组合的潜在异常交易进行每日监测和分析；定期、不定期地对本基金投资、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行全面检查，对控制手段提出改进建议和督促业务部门改进存在问题。此外，监察稽核部还根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司各部门及时制定、更新规章制度和业务流程，有计划、有针对性针对全体员工、投资管理人员及其他相关业务人员进行多种形式的法律合规培训，每当新法规出台时，及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训，促进公司合规文化的建设。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。

估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。

（2）基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。

（3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人分别与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其分别提供银行间同业市场、交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于 2021 年 9 月 15 日对 A 类基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币 0.48 元进
行分红，其中现金形式发放总额人民币 10,119,042.19 元，再投资形式发放总额人民币 82,310.61
元，实际分配收益为人民币 10,201,352.80 元；对 C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人
民币 0.465 元进行分红，其中现金形式发放总额人民币 160,507.04 元，再投资形式发放总额人民币 15,089.56 元，实际分配收益为人民币 175,596.60 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——红塔红土基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对红塔红土基金管理有限公司编制和披露的红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61014670_H17 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金全体基金份额持有
人

我们审计了红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，自 2021 年 2 月
5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止期间的利
润表及所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附
注。

审计意见 我们认为，后附的红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2021 年 2 月 5 日（基
金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和
净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工


作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于红塔红土盛昌优选混合型
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估红塔红土盛昌优选混
任 合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，


但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对红塔红土盛昌优选混
合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红
塔红土盛昌优选混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 江钰辉

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

审计报告日期 2022 年 3 月 18 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 16,847,229.36

结算备付金 136,314.04

存出保证金 40,012.18

交易性金融资产 7.4.7.2 108,669,940.95

其中：股票投资 72,552,940.95

基金投资 -

债券投资 36,117,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 71,241.80


应收利息 7.4.7.5 424,173.61

应收股利 -

应收申购款 228.39

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 126,189,140.33

负债和所有者权益 附注号 本期末

2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 18,899,771.65

应付证券清算款 -

应付赎回款 13,616,733.30

应付管理人报酬 103,738.19

应付托管费 29,639.48

应付销售服务费 9,653.34

应付交易费用 7.4.7.7 147,987.13

应交税费 3,713.12

应付利息 11,936.52

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 70,244.56

负债合计 32,893,417.29

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 91,011,911.63

未分配利润 7.4.7.10 2,283,811.41

所有者权益合计 93,295,723.04

负债和所有者权益总计 126,189,140.33

注：1、报告截止日 2021 年 12 月 31 日，红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 A 类基金份额净
值人民币 1.0254 元，A 类基金份额 56,121,462.30 份；C 类基金份额净值人民币 1.0246 元，C 类
基金份额 34,890,449.33 份； 红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额总额合计为91,011,911.63 份。

2、本基金合同于 2021 年 2 月 5 日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自 2021 年 2
月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。因此，无上年度末财务数据。

7.2 利润表
会计主体：红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021 年 2 月 5 日（基金合同
生效日）至 2021 年 12 月 31
日

一、收入 22,023,903.02

1.利息收入 2,760,408.48

其中：存款利息收入 7.4.7.11 43,958.73

债券利息收入 2,611,511.17

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 104,938.58

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,465,169.50

其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,575,569.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 207,805.13

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 2,681,794.65

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -2,282,324.11
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 80,649.15

减：二、费用 3,565,784.65

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,404,890.68

2．托管费 7.4.10.2.2 392,047.45

3．销售服务费 7.4.10.2.3 27,124.79

4．交易费用 7.4.7.19 650,916.04

5．利息支出 1,013,205.03

其中：卖出回购金融资产支出 1,013,205.03

6．税金及附加 6,000.66

7．其他费用 7.4.7.20 71,600.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 18,458,118.37
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 18,458,118.37
列）

注：本基金合同于 2021 年 2 月 5 日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自 2021 年 2 月
5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。因此，无上年度可比期间财务数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金


本报告期：2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 201,984,170.55 - 201,984,170.55
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 18,458,118.37 18,458,118.37
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 -110,972,258.92 -5,797,357.56 -116,769,616.48
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 109,737,156.08 183,143.49 109,920,299.57
购款

2. 基 金 -220,709,415.00 -5,980,501.05 -226,689,916.05
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - -10,376,949.40 -10,376,949.40
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 91,011,911.63 2,283,811.41 93,295,723.04
值）

注：本基金合同于 2021 年 2 月 5 日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自 2021 年 2 月
5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。因此，无上年度可比期间财务数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

杨洁 杨洁 李志朋

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】2736 号文《关于准予红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由红塔红土基金管理有限公司作为管理人向社会公开发售募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第
61014670_H03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2021 年 2 月 5 日生
效。本基金运作方式为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币 201,982,274.14 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 1,896.41 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 201,984,170.55 元，折合 201,984,170.55 份基金份额。本基金的基金管理人为红塔红土基金管理有限公司，注册登记机构为红塔红土基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 50%–95%；每个交易日日终，在扣除股指期
货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资组合比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%＋中债总指数（财富）收益率×35%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及自 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。唯本期财务报表的实际
编制期间系自 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票及债券等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成
本的差额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)根据红塔红土基金管理有限公司于 2021 年 4 月 7 日发布的《红塔红土基金管理有限公司
关于调整红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金管理费率并修订基金合同等事项的公告》，本基金
于 2021 年 4 月 7 日实行基金管理费率调整，变动前的基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%
的年费率逐日计提；变动后自 2021 年 4 月 7 日起，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的
年费率计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配应遵循下列原则：

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月
1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限
售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

活期存款 16,847,229.36

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 16,847,229.36

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 74,861,698.07 72,552,940.95 -2,308,757.12

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 6,016,800.00 6,015,000.00 -1,800.00
券 银行间市场 30,073,766.99 30,102,000.00 28,233.01
合计 36,090,566.99 36,117,000.00 26,433.01

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 110,952,265.06 108,669,940.95 -2,282,324.11

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 989.29

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 67.54

应收债券利息 423,096.98

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 19.80

合计 424,173.61

注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产

无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 142,127.28

银行间市场应付交易费用 5,859.85

合计 147,987.13

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11,244.56

应付证券出借违约金 -

预提审计费 50,000.00


预提银行间账户维护费 9,000.00

合计 70,244.56

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
红塔红土盛昌优选混合型 A

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 201,765,050.26 201,765,050.26

本期申购 34,830,666.63 34,830,666.63

本期赎回（以“-”号填列） -180,474,254.59 -180,474,254.59

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 56,121,462.30 56,121,462.30

红塔红土盛昌优选混合型 C

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 219,120.29 219,120.29

本期申购 74,906,489.45 74,906,489.45

本期赎回（以“-”号填列） -40,235,160.41 -40,235,160.41

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 34,890,449.33 34,890,449.33

注：本期申购包含基金转入、红利再投份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
红塔红土盛昌优选混合型 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 19,863,166.24 -2,637,514.49 17,225,651.75

本期基金份额交易产 -7,491,025.18 1,892,807.92 -5,598,217.26
生的变动数

其中：基金申购款 953,198.92 -1,041,939.34 -88,740.42

基金赎回款 -8,444,224.10 2,934,747.26 -5,509,476.84

本期已分配利润 -10,201,352.80 - -10,201,352.80

本期末 2,170,788.26 -744,706.57 1,426,081.69

红塔红土盛昌优选混合型 C


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 877,276.24 355,190.38 1,232,466.62

本期基金份额交易产 619,353.36 -818,493.66 -199,140.30
生的变动数

其中：基金申购款 1,935,703.35 -1,663,819.44 271,883.91

基金赎回款 -1,316,349.99 845,325.78 -471,024.21

本期已分配利润 -175,596.60 - -175,596.60

本期末 1,321,033.00 -463,303.28 857,729.72

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 32,035.99

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,186.37

其他 736.37

合计 43,958.73

注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 197,345,393.18

减：卖出股票成本总额 178,769,823.46

买卖股票差价收入 18,575,569.72

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2021年2月5日（基金合同生效日）至2021年12月
31日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 207,805.13
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 207,805.13

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年2月5日（基金合同生效日）至2021年12
月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 260,196,244.63
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 255,814,312.45
成本总额

减：应收利息总额 4,174,127.05

买卖债券差价收入 207,805.13

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 2,681,794.65

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,681,794.65

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -2,282,324.11

股票投资 -2,308,757.12

债券投资 26,433.01

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,282,324.11

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 80,640.88

基金转换费收入 8.27

合计 80,649.15

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

交易所市场交易费用 643,816.54

银行间市场交易费用 7,099.50

合计 650,916.04

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年
12 月 31 日

审计费用 50,000.00

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行间账户维护费 21,000.00

其他 600.00

合计 71,600.00

注：其他为上清所账户查询费。
7.4.7.21 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

红塔红土基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商银行 基金托管人

红塔证券股份有限公司（“红塔证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

深圳市创新投资集团有限公司 基金管理人的股东

北京市华远集团有限公司 基金管理人的股东

深圳市红塔资产管理有限公司 基金管理人的子公司

财通证券股份有限公司（“财通证券”） 与基金托管人受同一母公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12
关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）


红塔证券 295,113,923.90 68.36

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

红塔证券 12,745,773.43 18.99

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

红塔证券 829,000,000.00 87.31

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年2月5日（基金合同生效日）至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

红塔证券 274,839.87 73.34 74,620.62 52.50

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管理费 1,404,890.68

其中：支付销售机构的客户维护费 41,215.46

注：基金管理费每日计提，按月支付。于 2021 年 4 月 7 日之前，基金管理费按前一日基金资产净
值的 0.80%的年费率逐日计提；自 2021 年 4 月 7 日起，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%
的年费率逐日计提。计算方法如下：


H=E×A÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

A 于 2021 年 4 月 7 日之前为 0.80%，自 2021 年 4 月 7 日起为 0.70%

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的托管费 392,047.45

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 红塔红土盛昌优选混合红塔红土盛昌优选混合

合计

型 A 型 C

红塔红土基金公司 - 7,847.09 7,847.09

红塔证券 - 1,752.76 1,752.76

合计 - 9,599.85 9,599.85

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
红塔红土盛昌优选混合型 A

本期末

关联方名称 2021 年 12 月 31 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例（%）

深圳市红塔资产管理 4,999,900.00 5.4900
有限公司

红塔证券 3,760,000.00 4.1300

其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月
关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入

浙商银行 16,847,229.36 32,035.99

注：本基金的活期银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入


数量（单位： 总金额

张 ）

财通证券 301138 华研精机 网下发行 2,849 74,558.33

财通证券 600927 永安期货 网下发行 1,859 33,406.23

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

红塔红土盛昌优选混合型 A

序 权益 除息日 每 10 份基金份 现金形式 再投资形 本期利润分配合 备
号 登记日 场 场外 额分红数 发放总额 式 计 注
内 发放总额

1 2021 年 9 - 2021 年 9 0.480010,119,042.19 82,310.61 10,201,352.80 -
月 15 日 月 15 日

合 - - - 0.480010,119,042.19 82,310.61 10,201,352.80 -
计

红塔红土盛昌优选混合型 C

序 权益 除息日 每 10 份基金份额 现金形式 再投资形 本期利润分配 备
号 登记日 场 场外 分红数 发放总额 式 合计 注
内 发放总额

1 2021 年 9 月 - 2021 年 9 月 0.4650160,507.04 15,089.56 175,596.60 -
15 日 15 日

合 - - - 0.4650160,507.04 15,089.56 175,596.60 -
计

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额

股）

2021 2022

001234 泰慕 年 12 年 1 新股未 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
士 月 31 月 11 上市

日 日

2021 2022

300774 倍杰 年 7 月 年 2 新股锁 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
特 26 日 月 16 定

日

300814 中富 2021 2022 新股锁 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -


电路 年 8 月 年 2 定

4 日 月 14

日

2021 2022

300994 久祺 年 8 月 年 2 新股锁 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
股份 2 日 月 14 定

日

2021 2022

301020 密封 年 6 月 年 1 新股锁 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
科技 28 日 月 6 定

日

2021 2022

301021 英诺 年 6 月 年 1 新股锁 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
激光 28 日 月 6 定

日

2021 2022

301025 读客 年 7 月 年 1 新股锁 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
文化 6 日 月 24 定

日

2021 2022

301026 浩通 年 7 月 年 1 新股锁 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
科技 8 日 月 17 定

日

2021 2022

301027 华蓝 年 7 月 年 1 新股锁 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
集团 8 日 月 19 定

日

2021 2022

301028 东亚 年 7 月 年 1 新股锁 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
机械 12 日 月 20 定

日

2021 2022

301030 仕净 年 7 月 年 1 新股锁 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
科技 15 日 月 24 定

日

2021 2022

301032 新柴 年 7 月 年 1 新股锁 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
股份 15 日 月 24 定

日

2021 2022

301033 迈普 年 7 月 年 1 新股锁 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
医学 15 日 月 26 定

日

301035 润丰 2021 2022 新股锁 22.04 56.28 366 8,066.64 20,598.48 -


股份 年 7 月 年 1 定

21 日 月 28

日

2021 2022

301036 双乐 年 7 月 年 2 新股锁 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
股份 21 日 月 16 定

日

2021 2022

301037 保立 年 7 月 年 2 新股锁 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
佳 21 日 月 7 定

日

2021 2022

301038 深水 年 7 月 年 2 新股锁 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
规院 22 日 月 7 定

日

2021 2022

301039 中集 年 7 月 年 1 新股锁 6.96 12.51 1,380 9,604.80 17,263.80 -
车辆 1 日 月 10 定

日

2021 2022

301040 中环 年 7 月 年 2 新股锁 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
海陆 26 日 月 7 定

日

2021 2022

301041 金百 年 8 月 年 2 新股锁 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
泽 2 日 月 11 定

日

2021 2022

301045 天禄 年 8 月 年 2 新股锁 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
科技 6 日 月 17 定

日

2021 2022

301046 能辉 年 8 月 年 2 新股锁 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
科技 10 日 月 17 定

日

2021 2022

301048 金鹰 年 8 月 年 2 新股锁 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
重工 11 日 月 28 定

日

2021 2022

301049 超越 年 8 月 年 2 新股锁 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
科技 17 日 月 24 定

日

301050 雷电 2021 2022 新股锁 60.64 234.74 147 8,914.08 34,506.78 -


微力 年 8 月 年 2 定

17 日 月 24

日

2021 2022

301053 远信 年 8 月 年 3 新股锁 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
工业 25 日 月 1 定

日

2021 2022

301056 森赫 年 8 月 年 3 新股锁 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
股份 27 日 月 7 定

日

2021 2022

301057 汇隆 年 8 月 年 3 新股锁 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
新材 31 日 月 9 定

日

2021 2022

301058 中粮 年 9 月 年 3 新股锁 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
工科 1 日 月 9 定

日

2021 2022

301059 金三 年 9 月 年 3 新股锁 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
江 3 日 月 14 定

日

2021 2022

301060 兰卫 年 9 月 年 3 新股锁 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
医学 6 日 月 14 定

日

2021 2022

301062 上海 年 9 月 年 3 新股锁 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
艾录 7 日 月 14 定

日

2021 2022

301063 海锅 年 9 月 年 3 新股锁 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
股份 9 日 月 24 定

日

2021 2022

301066 万事 年 9 月 年 3 新股锁 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
利 13 日 月 22 定

日

2021 2022

301068 大地 年 9 月 年 3 新股锁 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
海洋 16 日 月 28 定

日

301069 凯盛 2021 2022 新股锁 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -


新材 年 9 月 年 3 定

16 日 月 28

日

2021 2022

301072 中捷 年 9 月 年 3 新股锁 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
精工 22 日 月 29 定

日

2021 2022

301073 君亭 年 9 月 年 3 新股锁 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
酒店 22 日 月 30 定

日

2021 2022

301078 孩子 年 9 月 年 4 新股锁 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
王 30 日 月 14 定

日

2021 2022

301079 邵阳 年 10 年 4 新股锁 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
液压 月 11 月 19 定

日 日

2021 2022

301081 严牌 年 10 年 4 新股锁 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
股份 月 13 月 20 定

日 日

2021 2022

301082 久盛 年 10 年 4 新股锁 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
电气 月 14 月 27 定

日 日

2021 2022

301083 百胜 年 10 年 4 新股锁 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
智能 月 13 月 21 定

日 日

2021 2022

301087 可孚 年 10 年 4 新股锁 93.09 75.34 176 16,383.84 13,259.84 -
医疗 月 15 月 25 定

日 日

2021 2022

301088 戎美 年 10 年 4 新股锁 33.16 24.67 286 9,483.76 7,055.62 -
股份 月 19 月 28 定

日 日

2021 2022

301089 拓新 年 10 年 4 新股锁 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
药业 月 20 月 27 定

日 日

301090 华润 2021 2022 新股锁 10.45 11.22 1,159 12,111.55 13,003.98 -


材料 年 10 年 4 定

月 19 月 26

日 日

2021 2022

301091 深城 年 10 年 4 新股锁 36.50 31.31 297 10,840.50 9,299.07 -
交 月 20 月 29 定

日 日

2021 2022

301092 争光 年 10 年 5 新股锁 36.31 35.52 191 6,935.21 6,784.32 -
股份 月 21 月 5 定

日 日

2021 2022

301093 华兰 年 10 年 5 新股锁 58.08 49.85 172 9,989.76 8,574.20 -
股份 月 21 月 5 定

日 日

2021 2022

301096 百诚 年 12 年 6 新股锁 79.60 78.53 102 8,119.20 8,010.06 -
医药 月 13 月 20 定

日 日

2021 2022

301100 风光 年 12 年 6 新股锁 27.81 31.14 345 9,594.45 10,743.30 -
股份 月 10 月 17 定

日 日

2021 2022

301101 明月 年 12 年 6 新股锁 26.91 43.36 363 9,768.33 15,739.68 -
镜片 月 9 日 月 16 定

日

2021 2022

301108 洁雅 年 11 年 6 新股锁 57.27 53.71 138 7,903.26 7,411.98 -
股份 月 25 月 6 定

日 日

2021 2022

301111 粤万 年 11 年 6 新股锁 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
年青 月 30 月 7 定

日 日

2021 2022

301118 恒光 年 11 年 5 新股锁 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
股份 月 9 日 月 18 定

日

2021 2022

301126 达嘉 年 11 年 6 新股锁 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
维康 月 30 月 7 定

日 日

301133 金钟 2021 2022 新股锁 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -


股份 年 11 年 5 定

月 19 月 26

日 日

2021 2022

301136 招标 年 12 年 1 新股未 10.52 10.52 4,529 47,645.08 47,645.08 -
股份 月 31 月 11 上市

日 日

2021 2022

301138 华研 年 12 年 6 新股锁 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
精机 月 8 日 月 15 定

日

2021 2022

301149 隆华 年 11 年 5 新股锁 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
新材 月 3 日 月 10 定

日

2021 2022

301166 优宁 年 12 年 6 新股锁 86.06 94.50 85 7,315.10 8,032.50 -
维 月 21 月 28 定

日 日

2021 2022

301168 通灵 年 12 年 6 新股锁 39.08 52.13 256 10,004.48 13,345.28 -
股份 月 2 日 月 10 定

日

2021 2022

301179 泽宇 年 12 年 6 新股锁 43.99 50.77 173 7,610.27 8,783.21 -
智能 月 1 日 月 8 定

日

2021 2022

301180 万祥 年 11 年 5 新股锁 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
科技 月 9 日 月 16 定

日

2021 2022

301185 鸥玛 年 11 年 5 新股锁 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
软件 月 11 月 19 定

日 日

2021 2022

301188 力诺 年 11 年 5 新股锁 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
特玻 月 4 日 月 11 定

日

2021 2022

301189 奥尼 年 12 年 6 新股锁 66.18 56.62 131 8,669.58 7,417.22 -
电子 月 21 月 28 定

日 日

301190 善水 2021 2022 新股锁 27.85 27.46 288 8,020.80 7,908.48 -


科技 年 12 年 6 定

月 17 月 24

日 日

2021 2022

301193 家联 年 12 年 6 新股锁 30.73 29.14 291 8,942.43 8,479.74 -
科技 月 2 日 月 9 定

日

2021 2022

301198 喜悦 年 11 年 6 新股锁 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
智行 月 25 月 2 定

日 日

2021 2022

301199 迈赫 年 11 年 6 新股锁 29.28 32.00 322 9,428.16 10,304.00 -
股份 月 30 月 7 定

日 日

2021 2022

301221 光庭 年 12 年 6 新股锁 69.89 88.72 164 11,461.96 14,550.08 -
信息 月 15 月 22 定

日 日

2021 2022

601728 中国 年 8 月 年 2 新股锁 4.53 4.27394,0111,784,869.831,682,426.97 -
电信 11 日 月 21 定

日

2021 2022

688190 云路 年 11 年 5 新股锁 46.63 92.51 1,734 80,856.42 160,412.34 -
股份 月 18 月 26 定

日 日

2021 2022

688226 威腾 年 6 月 年 1 新股锁 6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
电气 28 日 月 7 定

日

2021 2022

688227 品高 年 12 年 6 新股锁 37.09 30.76 1,718 63,720.62 52,845.68 -
股份 月 23 月 30 定

日 日

2021 2022

688262 国芯 年 12 年 1 新股未 41.98 41.98 1,121 47,059.58 47,059.58 -
科技 月 28 月 6 上市

日 日

2021 2022

688303 大全 年 7 月 年 1 新股锁 21.49 60.51 7,583 162,958.67 458,847.33 -
能源 15 日 月 24 定

日

688511 天微 2021 2022 新股锁 28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 -


电子 年 7 月 年 2 定

22 日 月 7

日

2021 2022

688737 中自 年 10 年 4 新股锁 70.90 55.06 1,180 83,662.00 64,970.80 -
科技 月 14 月 22 定

日 日

2021 2022

688786 悦安 年 8 月 年 2 新股锁 11.76 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 -
新材 18 日 月 28 定

日

2021 2022

688799 华纳 年 7 月 年 1 新股锁 30.82 40.73 1,917 59,081.94 78,079.41 -
药厂 5 日 月 13 定

日

注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期以证券解禁上市流通的公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为人民币 18,899,771.65 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

012105353 21 深圳地 2022 年 1 月 99.94 100,000 9,994,000.00
铁 SCP008 4 日

101900333 19 国开投 2022 年 1 月 100.79 100,000 10,079,000.00
MTN001A 4 日

合计 200,000 20,073,000.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、管理层和各专业委员会、监察稽核部等职能部门、各业务及业务管理部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金运作过程进行合规检查和风险控制评估等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范策略和控制措施等；监察稽核部负责指导各业务及业务管理部门开展风险管理工作，协调其他各部门开展运作风险管理，并进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2021 年 12 月 31 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 20,023,000.00

合计 20,023,000.00

注：1、债项评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为债券期限小于一年的国债、政策性金融债、短期融资债券及超短期融资券。
3、债券投资以净价列示。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2021 年 12 月 31 日

AAA 10,079,000.00

AAA 以下 -

未评级 6,015,000.00

合计 16,094,000.00

注：1、债项评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为债券期限大于一年的国债。

3、债券投资以净价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下

赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本
基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本
报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等，本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产
及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-5 5 年以

2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 16,847,229.36 - - - - - 16,847,229.36

结算备付金 136,314.04 - - - - - 136,314.04

存出保证金 40,012.18 - - - - - 40,012.18

交易性金融 - 20,108,000.0016,009,000.00 - - 72,552,940.95 108,669,940.95
资产

应收利息 - - - - - 424,173.61 424,173.61

应收申购款 - - - - - 228.39 228.39

应收证券清 - - - - - 71,241.80 71,241.80
算款

资产总计 17,023,555.58 20,108,000.00 16,009,000.00 - - 73,048,584.75 126,189,140.33


负债

应付赎回款 - - - - - 13,616,733.30 13,616,733.30

应付管理人 - - - - - 103,738.19 103,738.19
报酬

应付托管费 - - - - - 29,639.48 29,639.48

卖出回购金 18,899,771.65 - - - - - 18,899,771.65
融资产款

应付销售服 - - - - - 9,653.34 9,653.34
务费

应付交易费 - - - - - 147,987.13 147,987.13
用

应付利息 - - - - - 11,936.52 11,936.52

应交税费 - - - - - 3,713.12 3,713.12

其他负债 - - - - - 70,244.56 70,244.56

负债总计 18,899,771.65 - - - - 13,993,645.64 32,893,417.29

利率敏感度 -1,876,216.07 20,108,000.00 16,009,000.00 - - 不适用 不适用
缺口

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正
数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2021 年 12 月 31 日）

1、市场利率上升 25 个基准点 -29,464.54
分析

2、市场利率下降 25 个基准点 29,514.94

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 72,552,940.95 77.77

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 36,117,000.00 38.71

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 108,669,940.95 116.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可
假设

能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数
表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2021 年 12 月 31 日）

1.本基金业绩比较基准上升 5% 3,822,743.75
分析

2.本基金业绩比较基准下降 5% -3,822,743.75

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（2）其他事项

（a）公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

（i）各层次金融工具公允价值

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
划分为第一层次的余额为人民币 68,993,229.85 元，划分为第二层次的余额为人民币39,676,711.10 元，无划分为第三层次余额。

（ii）公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

（iii）第三层次公允价值本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

（b）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会
〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22 号），自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。

（c）除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 72,552,940.95 57.50

其中：股票 72,552,940.95 57.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 36,117,000.00 28.62

其中：债券 36,117,000.00 28.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,983,543.40 13.46

8 其他各项资产 535,655.98 0.42

9 合计 126,189,140.33 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,492,000.00 3.74

C 制造业 30,544,923.64 32.74

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,795,000.00 3.00

E 建筑业 1,004,713.80 1.08

F 批发和零售业 36,996.22 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 1,309,480.00 1.40

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 3,083,446.00 3.31

J 金融业 26,483,300.00 28.39

K 房地产业 3,641,500.00 3.90

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 114,585.03 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 15,811.84 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.02

R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.01

S 综合 - -

合计 72,552,940.95 77.77

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601318 中国平安 80,000 4,032,800.00 4.32

2 600036 招商银行 80,000 3,896,800.00 4.18

3 601899 紫金矿业 360,000 3,492,000.00 3.74

4 601166 兴业银行 160,000 3,046,400.00 3.27

5 600919 江苏银行 500,000 2,915,000.00 3.12

6 600030 中信证券 110,000 2,905,100.00 3.11

7 600438 通威股份 60,000 2,697,600.00 2.89

8 601012 隆基股份 30,000 2,586,000.00 2.77

9 600048 保利发展 150,000 2,344,500.00 2.51

10 002466 天齐锂业 20,000 2,140,000.00 2.29

11 600585 海螺水泥 50,000 2,015,000.00 2.16

12 603799 华友钴业 16,000 1,764,960.00 1.89

13 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.80


14 601818 光大银行 500,000 1,660,000.00 1.78

14 601985 中国核电 200,000 1,660,000.00 1.78

15 601577 长沙银行 200,000 1,562,000.00 1.67

16 002475 立讯精密 31,000 1,525,200.00 1.63

17 601633 长城汽车 30,000 1,456,200.00 1.56

18 601688 华泰证券 80,000 1,420,800.00 1.52

19 600926 杭州银行 110,000 1,410,200.00 1.51

20 600760 中航沈飞 20,000 1,360,800.00 1.46

21 601128 常熟银行 200,000 1,322,000.00 1.42

22 002352 顺丰控股 19,000 1,309,480.00 1.40

23 600383 金地集团 100,000 1,297,000.00 1.39

24 600893 航发动力 20,000 1,269,200.00 1.36

25 603444 吉比特 3,000 1,265,550.00 1.36

26 600499 科达制造 50,000 1,241,000.00 1.33

27 300014 亿纬锂能 10,000 1,181,800.00 1.27

28 300750 宁德时代 2,000 1,176,000.00 1.26

29 688196 卓越新能 19,975 1,167,139.25 1.25

30 600900 长江电力 50,000 1,135,000.00 1.22

31 000768 中航西飞 30,000 1,095,000.00 1.17

32 601615 明阳智能 40,000 1,044,000.00 1.12

33 002179 中航光电 10,000 1,005,600.00 1.08

34 601668 中国建筑 200,000 1,000,000.00 1.07

35 601601 中国太保 35,000 949,200.00 1.02

36 600426 华鲁恒升 30,000 939,000.00 1.01

37 603501 韦尔股份 3,000 932,310.00 1.00

38 600111 北方稀土 20,000 916,000.00 0.98

39 600000 浦发银行 100,000 853,000.00 0.91

40 002241 歌尔股份 15,000 811,500.00 0.87

41 603218 日月股份 20,000 659,000.00 0.71

42 601658 邮储银行 100,000 510,000.00 0.55

43 688303 大全能源 7,583 458,847.33 0.49

44 688190 云路股份 1,734 160,412.34 0.17

45 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.09

46 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.09

47 688799 华纳药厂 1,917 78,079.41 0.08

48 688737 中自科技 1,180 64,970.80 0.07

49 688227 品高股份 1,718 52,845.68 0.06

50 301136 招标股份 4,529 47,645.08 0.05

51 688262 国芯科技 1,121 47,059.58 0.05

52 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.05

53 301050 雷电微力 147 34,506.78 0.04

54 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.03


55 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.03

56 301035 润丰股份 366 20,598.48 0.02

57 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.02

58 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.02

59 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.02

60 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02

61 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.02

62 301039 中集车辆 1,380 17,263.80 0.02

63 301101 明月镜片 363 15,739.68 0.02

64 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.02

65 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.02

66 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.02

67 301221 光庭信息 164 14,550.08 0.02

68 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.02

69 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01

70 301168 通灵股份 256 13,345.28 0.01

71 301087 可孚医疗 176 13,259.84 0.01

72 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.01

73 301090 华润材料 1,159 13,003.98 0.01

74 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01

75 301138 华研精机 285 12,785.10 0.01

76 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01

77 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.01

78 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.01

79 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01

80 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.01

81 301100 风光股份 345 10,743.30 0.01

82 301199 迈赫股份 322 10,304.00 0.01

83 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01

84 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.01

85 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01

86 301091 深城交 297 9,299.07 0.01

87 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01

88 301078 孩子王 756 9,177.84 0.01

89 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01

90 301179 泽宇智能 173 8,783.21 0.01

91 301093 华兰股份 172 8,574.20 0.01

92 301193 家联科技 291 8,479.74 0.01

93 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01

94 301166 优宁维 85 8,032.50 0.01

95 301096 百诚医药 102 8,010.06 0.01

96 301190 善水科技 288 7,908.48 0.01


97 301066 万事利 344 7,856.96 0.01

98 300814 中富电路 328 7,832.64 0.01

99 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.01

100 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.01

101 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01

102 301189 奥尼电子 131 7,417.22 0.01

103 301108 洁雅股份 138 7,411.98 0.01

104 301088 戎美股份 286 7,055.62 0.01

105 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.01

106 301092 争光股份 191 6,784.32 0.01

107 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.01

108 301049 超越科技 196 6,452.32 0.01

109 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.01

110 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.01

111 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.01

112 301041 金百泽 215 6,065.15 0.01

113 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.01

114 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.01

115 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.01

116 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01

117 301038 深水规院 266 5,381.18 0.01

118 301059 金三江 259 4,998.70 0.01

119 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.01

120 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01

121 301037 保立佳 193 4,682.18 0.01

122 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00

123 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00

124 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00

125 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00

126 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 000001 平安银行 11,166,500.38 11.97

2 600036 招商银行 6,862,760.00 7.36

3 600900 长江电力 6,215,105.00 6.66

4 601318 中国平安 6,052,922.00 6.49

5 601398 工商银行 4,940,110.00 5.30

6 601166 兴业银行 4,870,377.00 5.22

7 000002 万科 A 4,493,517.00 4.82


8 601899 紫金矿业 4,188,880.00 4.49

9 000858 五粮液 4,131,933.00 4.43

10 601601 中国太保 3,932,491.00 4.22

11 600919 江苏银行 3,928,000.00 4.21

12 601939 建设银行 3,912,850.00 4.19

13 600030 中信证券 3,801,409.00 4.07

14 600519 贵州茅台 3,782,685.00 4.05

15 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.68

16 300413 芒果超媒 3,385,852.00 3.63

17 300014 亿纬锂能 3,256,952.00 3.49

18 000333 美的集团 3,245,944.00 3.48

19 600438 通威股份 3,201,539.00 3.43

20 002466 天齐锂业 3,102,920.00 3.33

21 601688 华泰证券 3,000,600.00 3.22

22 601012 隆基股份 2,903,221.00 3.11

23 600383 金地集团 2,859,107.40 3.06

24 601818 光大银行 2,781,000.00 2.98

25 600585 海螺水泥 2,758,899.00 2.96

26 000429 粤高速 A 2,693,734.00 2.89

27 601336 新华保险 2,690,675.00 2.88

28 601577 长沙银行 2,577,385.00 2.76

29 000636 风华高科 2,555,532.50 2.74

30 601728 中国电信 2,549,814.69 2.73

31 000983 山西焦煤 2,482,057.00 2.66

32 600276 恒瑞医药 2,442,870.00 2.62

33 600926 杭州银行 2,367,005.00 2.54

34 600499 科达制造 2,363,652.00 2.53

35 600048 保利发展 2,309,500.00 2.48

36 000661 长春高新 2,268,083.00 2.43

37 002110 三钢闽光 2,082,472.00 2.23

38 603799 华友钴业 1,976,508.00 2.12

39 300207 欣旺达 1,969,850.00 2.11

40 000568 泸州老窖 1,956,400.00 2.10

41 002594 比亚迪 1,921,942.00 2.06

42 002511 中顺洁柔 1,919,863.00 2.06

43 300059 东方财富 1,904,804.00 2.04

44 002081 金螳螂 1,884,991.00 2.02

45 300750 宁德时代 1,880,241.00 2.02

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 000001 平安银行 8,307,071.00 8.90

2 600905 三峡能源 7,875,284.91 8.44

3 600900 长江电力 5,638,557.00 6.04

4 601398 工商银行 4,421,920.00 4.74

5 000983 山西焦煤 4,380,376.00 4.70

6 300207 欣旺达 3,813,422.00 4.09

7 300413 芒果超媒 3,649,818.00 3.91

8 000002 万科 A 3,631,735.00 3.89

9 601939 建设银行 3,304,810.00 3.54

10 000858 五粮液 3,274,803.10 3.51

11 600519 贵州茅台 3,173,482.00 3.40

12 000429 粤高速 A 3,037,176.00 3.26

13 000636 风华高科 2,959,758.50 3.17

14 002594 比亚迪 2,775,230.00 2.97

15 300059 东方财富 2,665,470.00 2.86

16 300014 亿纬锂能 2,576,397.56 2.76

17 002110 三钢闽光 2,551,100.00 2.73

18 600036 招商银行 2,419,960.00 2.59

19 601336 新华保险 2,251,959.00 2.41

20 000333 美的集团 2,212,987.00 2.37

21 002511 中顺洁柔 2,103,709.00 2.25

22 002371 北方华创 2,020,312.00 2.17

23 000661 长春高新 1,997,850.00 2.14

24 002460 赣锋锂业 1,892,763.00 2.03

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 253,631,521.53

卖出股票收入（成交）总额 197,345,393.18

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,015,000.00 6.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,023,000.00 21.46

6 中期票据 10,079,000.00 10.80


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 36,117,000.00 38.71

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 101900333 19 国开投 100,000 10,079,000.00 10.80
MTN001A

2 012102143 21 华电 SCP015 100,000 10,029,000.00 10.75

3 012105353 21 深圳地铁 100,000 9,994,000.00 10.71
SCP008

4 019641 20 国债 11 60,000 6,015,000.00 6.45

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
8.11.3 本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

招商银行（代码：600036）发行主体招商银行股份有限公司的如下违法违规事实于 2021 年 5
月 17 日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 7170 万元的处罚：（一）为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产，（二）违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品，（三）理财产品之间风险隔离不到位，（四）理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等，共计 27 条违规行为。

兴业银行（代码：601166）、兴业配债（代码：764166）发行主体兴业银行股份有限公司因未
履行其他职责于 2021 年 8 月 13 日受到中国人民银行公开处分的处罚决定。

本基金的基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序进行了投资，符合相关法律法规和公司投资管理制度。

除招商银行、兴业银行、兴业配债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 40,012.18

2 应收证券清算款 71,241.80

3 应收股利 -

4 应收利息 424,173.61

5 应收申购款 228.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 535,655.98

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

红塔红土

盛昌优选 179 313,527.72 55,656,811.76 99.17 464,650.54 0.83
混合型 A
红塔红土

盛昌优选 146 238,975.68 34,263,127.34 98.20 627,321.99 1.80
混合型 C

合计 325 280,036.65 89,919,939.10 98.80 1,091,972.53 1.20

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 红塔红土盛昌优选混合型 A 1,484.26 0.0026
理人所
有从业

人员持 红塔红土盛昌优选混合型 C 350.00 0.0010
有本基
金

合计 1,834.26 0.0020

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人 红塔红土盛昌优选混合型 A 0~10

员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 红塔红土盛昌优选混合型 C 0
放式基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 红塔红土盛昌优选混合型 A 0

本开放式基金 红塔红土盛昌优选混合型 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 红塔红土盛昌优选混合型 A 红塔红土盛昌优选混合型 C

基金合同生效日（2021 年 2 201,765,050.26 219,120.29
月 5 日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期 34,830,666.63 74,906,489.45
期末基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报 180,474,254.59 40,235,160.41
告期期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期

期末基金拆分变动份额（份 - -
额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 56,121,462.30 34,890,449.33

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

2021 年 6 月 11 日起，饶雄先生不再担任公司总经理，李凌先生代为履行总经理职务；2021 年
7 月 12 日起，杨洁女士担任公司总经理，李凌先生不再代为履行总经理职务；2021 年 7 月 22
日起，李凌先生代为履行首席信息官职务。上述人事变动均由公司董事会审议通过，并按相关规定备案、公告。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金于 2021 年 6 月 29 日新增存托凭证投资策略相关内容。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 50,000.00 元。
该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期佣 备
券商名称 单元 成交金额 占当期股票成交总额 佣金 金 注
数量 的比例 总量的比

例

红塔证券 2 295,113,923.90 68.36% 274,839.87 73.34% -

财信证券 1 134,009,507.63 31.04% 98,002.09 26.15% -

东吴证券 1 2,578,241.07 0.60% 1,885.41 0.50% -

注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回购 成交金 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例 额 成交总额的
比例 比例

红塔证券 12,745,773.43 18.99% 829,000,000.00 87.31% - -

财信证券 53,807,568.80 80.17% 89,500,000.00 9.43% - -

东吴证券 565,406.40 0.84% 31,000,000.00 3.26% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
券投资基金（红塔红土盛昌


优选混合型 A 份额）基金产

品资料概要

红塔红土盛昌优选混合型证

2 券投资基金（红塔红土盛昌 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
优选混合型 C 份额）基金产

品资料概要

红塔红土盛昌优选混合型证

3 券投资基金基金份额发售公 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
告

4 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
券投资基金基金合同

红塔红土盛昌优选混合型证

5 券投资基金基金合同及招募 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
说明书提示性公告

6 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
券投资基金托管协议

7 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 1 月 27 日
券投资基金招募说明书

关于红塔红土盛昌优选混合

8 型证券投资基金提前结束募 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 2 月 2 日
集的公告

红塔红土盛昌优选混合型证

9 券投资基金基金合同生效公 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 2 月 6 日
告

红塔红土盛昌优选混合型证

10 券投资基金开放日常申购、 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 2 月 18 日
赎回、转换业务的公告

红塔红土基金管理有限公司

关于调整红塔红土盛昌优选

11 混合型证券投资基金管理费 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 7 日
率并修订基金合同等事项的

公告

12 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 7 日
券投资基金基金合同

13 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 7 日
券投资基金托管协议

红塔红土盛昌优选混合型证

14 券投资基金招募说明书及产 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 8 日
品资料概要更新的提示性公

告

红塔红土盛昌优选混合型证

15 券投资基金（红塔红土盛昌 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 8 日
优选混合型 A 份额）基金产

品资料概要（更新）


红塔红土盛昌优选混合型证

16 券投资基金（红塔红土盛昌 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 8 日
优选混合型 C 份额）基金产

品资料概要（更新）

红塔红土盛昌优选混合型证

17 券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 4 月 8 日
（2021 年 1 号）

红塔红土基金管理有限公司

18 关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 12 日
告

关于红塔红土基金管理有限

公司旗下部分基金增加侧袋

19 机制、投资范围增加存托凭 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 29 日
证并修改法律文件的提示性

公告

20 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 29 日
券投资基金基金合同

21 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 29 日
券投资基金托管协议

红塔红土盛昌优选混合型证

22 券投资基金更新招募说明书 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 29 日
（2021 年 2 号）

红塔红土盛昌优选混合型证

23 券投资基金（红塔红土盛昌 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 29 日
优选混合型 A 份额）基金产

品资料概要（更新）

红塔红土盛昌优选混合型证

24 券投资基金（红塔红土盛昌 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 6 月 29 日
优选混合型 C 份额）基金产

品资料概要（更新）

红塔红土基金管理有限公司

25 关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 7 月 10 日
告

红塔红土基金管理有限公司

26 旗下基金 2021 年第 2 季度报 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 7 月 21 日
告提示性公告

红塔红土盛昌优选混合型证

27 券投资基金 2021 年第 2 季度 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 7 月 21 日
报告

红塔红土基金管理有限公司

28 关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 7 月 22 日
告

29 红塔红土基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 8 月 3 日
旗下基金产品风险等级划分


结果（2021 年上半年）

红塔红土基金管理有限公司

30 关于调整个人投资者开户证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 8 月 11 日
件类型的公告

红塔红土基金管理有限公司

31 关于旗下部分基金参与部分 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 8 月 25 日
销售机构费率优惠活动的公

告

红塔红土基金管理有限公司

32 旗下基金 2021 年中期报告提 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 8 月 30 日
示性公告

33 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 8 月 30 日
券投资基金 2021 年中期报告

关于红塔红土盛昌优选混合

34 型证券投资基金暂停大额申 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 9 月 9 日
购、转换转入的公告

35 红塔红土盛昌优选混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 9 月 13 日
券投资基金分红公告

关于红塔红土盛昌优选混合

36 型证券投资基金恢复大额申 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 9 月 22 日
购、转换转入的公告

红塔红土基金管理有限公司

37 关于不法分子冒用我司名义 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 10 月 9 日
的澄清公告

红塔红土基金管理有限公司

38 旗下基金 2021 年第 3 季度报 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 10 月 27 日
告提示性公告

红塔红土盛昌优选混合型证

39 券投资基金 2021 年第 3 季度 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 10 月 27 日
报告

红塔红土基金管理有限公司

40 关于红塔红土盛昌优选混合 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 12 月 9 日
型证券投资基金关联交易的

公告

红塔红土基金管理有限公司

41 关于红塔红土盛昌优选混合 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 12 月 11 日
型证券投资基金关联交易的

公告

红塔红土基金管理有限公司

42 关于旗下部分公开募集证券 中国证监会指定报刊及网站 2021 年 12 月 21 日
投资基金可投资于北京证券

交易所股票的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份 期

者类 序 额比例达到 初 申购 赎回 份额占
别 号 或者超过 20% 份 份额 份额 持有份额 比（%）
的时间区间 额

1 2021-02-05 至 - 95,000,823.61 64,000,000.00 31,000,823.61 34.06
机构 2021-12-31

2 2021-02-05 至 - 103,031,080.08 95,670,000.00 7,361,080.08 8.09
2021-12-09

产品特有风险

1、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将
可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

2、流动性风险

基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，可能导致部分投资受
限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，基金持续稳定运作可能面临一定困难。
本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；持有
基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。

5、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

6、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的
条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同；

3、红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金托管协议；

4、红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金招募说明书；

5、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所：广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801

基金托管人的办公场所：浙江省杭州市拱墅区延安路 368 号

13.3 查阅方式

投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服热线：4001-666-916（免长途话费）

公司网址：www.htamc.com.cn

红塔红土基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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