东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 16
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51
7.12 投资组合报告附注 ...... 51
§8 基金份额持有人信息 ...... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54
§9 开放式基金份额变动 ...... 54
§10 重大事件揭示 ...... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55
10.4 基金投资策略的改变 ...... 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55
10.8 其他重大事件 ...... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 58
§12 备查文件目录 ...... 59
12.1 备查文件目录 ...... 59
12.2 存放地点 ...... 59
12.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方鑫享价值成长一年持有期混合

基金主代码 011458

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 329,596,158.64 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 东方鑫享价值成长一年持有期混合 A 东方鑫享价值成长一年持有期混合 C
金简称

下属分级基金的交 011458 011459

易代码

报告期末下属分级 205,910,435.55 份 123,685,723.09 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究
挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的
长期稳健增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券
投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）
*10%+中债综合全价指数收益率*30%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。

本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 李景岩 龚小武

信息披露 联系电话 010-66295888 021-52629999-212056

负责人

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95561

传真 010-66578700 021-62159217

注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 福建省福州市台江区江滨中大
层 道 398 号兴业银行大厦


办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 上海市浦东新区银城路 167 号 4
号楼远洋锐中心 26 层 楼

邮政编码 100073 200120

法定代表人 崔伟 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.orient-fund.com 或

http://www.df5888.com

基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院
1 号楼远洋锐中心 26 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 东方鑫享价值成长一年持有期混合 A 东方鑫享价值成长一年持有期混合 C

本期已实现收益 -16,485,029.15 -10,201,214.60

本期利润 -1,412,702.51 -1,281,095.76

加权平均基金份

-0.0060 -0.0091
额本期利润
本期加权平均净

-0.74% -1.13%
值利润率
本期基金份额净

-0.32% -0.56%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -65,844,521.47 -40,525,477.84
润

期末可供分配基 -0.3198 -0.3276
金份额利润

期末基金资产净 167,000,010.40 99,260,236.74
值

期末基金份额净 0.8110 0.8025

值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -18.90% -19.75%
值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方鑫享价值成长一年持有期混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.93% 2.30% 1.03% 0.63% -0.10% 1.67%

过去三个月 3.22% 2.20% -3.06% 0.57% 6.28% 1.63%

过去六个月 -0.32% 1.75% 0.38% 0.57% -0.70% 1.18%

过去一年 -14.43% 1.57% -7.66% 0.69% -6.77% 0.88%

自基金合同生效起

-18.90% 1.55% -14.98% 0.76% -3.92% 0.79%
至今

东方鑫享价值成长一年持有期混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.89% 2.30% 1.03% 0.63% -0.14% 1.67%

过去三个月 3.10% 2.20% -3.06% 0.57% 6.16% 1.63%

过去六个月 -0.56% 1.75% 0.38% 0.57% -0.94% 1.18%

过去一年 -14.85% 1.57% -7.66% 0.69% -7.19% 0.88%

自基金合同生效起 -19.75% 1.55% -14.98% 0.76% -4.77% 0.79%


至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。


截至 2023 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本
公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股，
持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型
开放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资
基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方中证 500 指数增强型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学机械工程专业硕士，7 年证券从
业经历。曾任东兴证券股份有限公司研究
员、新时代证券股份有限公司分析师。2019
年 10 月加盟本基金管理人，曾任权益研究
陈皓 本基金基 2022 年 7 - 7 年 部研究员、东方创新科技混合型证券投资
金经理 月 23 日 基金基金经理助理、东方新能源汽车主题
混合型证券投资基金基金经理助理。现任
东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券
投资基金基金经理、东方专精特新混合型
发起式证券投资基金基金经理。

公司总经理助理、权益投资副总监，公募
投资决策委员会委员。清华大学工商管理
硕士，13 年证券从业经历。曾任 GCW
Consulting 高级分析师、中信证券高级经
理、天安财产保险股份有限公司研究总监、
本基金基 渤海人寿保险股份有限公司投资总监。
金经理、 2017 年 5 月加盟本基金管理人，曾任权益
公司总经 投资部总经理、研究部总经理，东方支柱
理助理、 产业灵活配置混合型证券投资基金基金经
蒋茜 权益投资 2021 年 5 2023 年 2 13 年 理、东方精选混合型开放式证券投资基金
副总监、 月 19 日 月 24 日 基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资
公募投资 基金基金经理、东方人工智能主题混合型
决策委员 证券投资基金基金经理、东方鑫享价值成
会委员 长一年持有期混合型证券投资基金基金经
理，现任东方主题精选混合型证券投资基
金基金经理、东方创新科技混合型证券投
资基金基金经理、东方创新成长混合型证
券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航
混合型证券投资基金基金经理、东方匠心
优选混合型证券投资基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年
修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

根据 Wind 数据显示，截止 2023 年上半年，上证指数上涨 3.7%、沪深 300 下跌 0.8%、创业板
指下跌 5.6%、科创 50 上涨 4.7%。申万一级行业分化较为明显，其中通信、传媒、计算机行业指数分别上涨 50.7%、42.8%和 27.6%，实现了非常突出的收益；机械设备、家用电器、电子、建筑装饰分别实现了 13.4%、13.3%、11.0%和 9.6%的涨幅，收益较好；而商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等分别下跌 23.4%、14.3%、13.6%和 10.5%，排名靠后。

2023 年上半年，权益市场整体表现先扬后抑。2022 年年末至 2023 年年初，经济数据呈现向
好态势，2023 年 1 月市场表现活跃，呈现以内需复苏为主导的行情。但 2 月以来随着经济强复苏
的预期未能得到验证，同时叠加海外和国内人工智能方向出现了的产业进展信号，因此计算机、
通信、电子、传媒等 TMT 板块开始持续走强。3 月起国内经济数据走弱，4 月、5 月国内高频经济
数据继续回落，同期美联储加息预期向上修正，全球的流动性和风险偏好均有所抑制。在此背景下，4 月起地产链、大金融消费等总量经济相关的权重板块下跌拖累指数，悲观情绪亦导致人工智能等 TMT 方向有所调整。截止 5 月下旬至月底，国内和海外科技产业链部分公司业绩超预期促
进了 TMT 方向情绪有所修复，TMT 方向在 5 月下旬至 6 月出现了明显的超额收益。

本基金整体延续基于价值成长策略进行选股的方式，基于中长期的视角，配置具备核心竞争力和成长良好的个股。针对报告期内的国内和海外宏观背景，以及各行业产业周期的进展变化，本基金在电子、通信、计算机、传媒方向进行了较大幅的加仓，在新能源方向进行了大幅的减仓。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-0.32%，业绩比较基准
收益率为 0.38%，低于业绩比较基准 0.70%；本基金 C 类净值增长率为-0.56%，业绩比较基准收益率为 0.38%，低于业绩比较基准 0.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内政治局会议定调使得市场信心有所恢复，但我们判断市场对于国内经济弱复苏的预期可能无法快速扭转。在潜在的政策窗口期内，顺周期相关的总量板块经过了一段修复行情，我们认为后续需要等待明朗的经济或产业信号重新出现。

成长赛道方面，考虑供给出清的进展，认为新能源汽车板块或更有观察和配置的价值，同时汽车消费作为消费占比较高的细分，也有望受益于经济复苏预期，对新能源汽车板块形成共振支撑。人工智能作为潜在的创新科技方向，若后续出现较明显的商用化产业进展加速，将有望带动TMT 板块迎来新一轮行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。

2.运营部

（1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。

（2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。

（3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。

（4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。

（5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。

3.投研部门

根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。

4.合规法务部、风险管理部：

在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值
（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 44,826,059.78 22,713,723.49

结算备付金 1,316,795.96 1,058,921.65

存出保证金 254,553.23 336,788.92

交易性金融资产 6.4.7.2 236,109,260.72 323,772,295.87

其中：股票投资 221,653,960.28 305,351,391.53

基金投资 - -

债券投资 14,455,300.44 18,420,904.34

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 2,633,477.43

应收股利 - -

应收申购款 4,878.94 1,611.48

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 282,511,548.63 350,516,818.84

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 14,653,425.40 1,471,274.30

应付赎回款 63,372.90 179,173.79

应付管理人报酬 334,624.04 442,031.27

应付托管费 55,770.66 73,671.85

应付销售服务费 41,476.71 54,866.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,102,631.78 841,754.14


负债合计 16,251,301.49 3,062,771.66

净资产：

实收基金 6.4.7.7 329,596,158.64 428,366,313.30

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -63,335,911.50 -80,912,266.12

净资产合计 266,260,247.14 347,454,047.18

负债和净资产总计 282,511,548.63 350,516,818.84

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 329,596,158.64 份，其中东方鑫享价值成长
一年混合 A 基金份额净值 0.8110 元，份额总额 205,910,435.55 份；东方鑫享价值成长一年混合
C 基金份额净值 0.8025 元，份额总额 123,685,723.09 份。

6.2 利润表
会计主体：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 347,241.92 -151,204,703.74

1.利息收入 66,098.84 124,668.75

其中：存款利息收入 6.4.7.9 66,098.84 124,668.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -23,711,302.40 -126,557,944.04
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -24,479,868.82 -128,305,580.55

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 111,257.55 263,173.38

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 657,308.87 1,484,463.13

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益


其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.16 23,992,445.48 -24,771,428.45
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 - -
号填列）

减：二、营业总支出 3,041,040.19 4,628,118.37

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,286,583.44 3,521,726.42

2．托管费 6.4.10.2.2 381,097.23 586,954.42

3．销售服务费 6.4.10.2.3 283,875.33 427,592.27

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 1,133.44

其中：卖出回购金融资 - 1,133.44
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 89,484.19 90,711.82

三、利润总额（亏损总 -2,693,798.27 -155,832,822.11
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -2,693,798.27 -155,832,822.11
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -2,693,798.27 -155,832,822.11

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 428,366,313.30 - -80,912,266.12 347,454,047.18
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 428,366,313.30 - -80,912,266.12 347,454,047.18
资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-” -98,770,154.66 - 17,576,354.62 -81,193,800.04
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,693,798.27 -2,693,798.27
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -98,770,154.66 - 20,270,152.89 -78,500,001.77
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,907,468.93 - -359,976.18 1,547,492.75
购款

2.基金赎 -100,677,623.5

回款 - 20,630,129.07 -80,047,494.52
9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 329,596,158.64 - -63,335,911.50 266,260,247.14
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 470,823,905.86 - 128,910,687.19 599,734,593.05
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 470,823,905.86 - 128,910,687.19 599,734,593.05
资产（基金净值）

三、本期增减变 -153,907,747.0

动额（减少以“-” -9,152,994.98 - -163,060,741.99
号填列） 1

（一）、综合收益 -155,832,822.1

总额 - - -155,832,822.11
1

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -9,152,994.98 - 1,925,075.10 -7,227,919.88
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 7,490,612.31 - 276,453.96 7,767,066.27
购款

2.基金赎 -16,643,607.29 - 1,648,621.14 -14,994,986.15
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 461,670,910.88 - -24,997,059.82 436,673,851.06
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2020 年 12
月 25 日中国证监会《关于准予东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3630 号）和《关于东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2021]1486 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》自 2021
年 4 月 6 日至 2021 年 5 月 14 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 250,156,455.67 元人民币，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）“中喜验字[2021]第 00030 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鑫享价值成长一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 5 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 250,376,986.31 份基金单位，其中认购资金利息折合 220,530.64 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等
增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。

7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 44,826,059.78

等于：本金 44,823,721.19

加：应计利息 2,338.59

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 44,826,059.78

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 198,312,833.98 - 221,653,960.28 23,341,126.30

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债券 交易所市 14,196,031.25 256,720.44 14,455,300.44 2,548.75


场

银行间市 - - - -
场

合计 14,196,031.25 256,720.44 14,455,300.44 2,548.75

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 212,508,865.23 256,720.44 236,109,260.72 23,343,675.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,015,851.33

其中：交易所市场 1,015,851.33

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 1,102,631.78

注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费。
6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
东方鑫享价值成长一年持有期混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 267,998,385.36 267,998,385.36


本期申购 1,166,602.10 1,166,602.10

本期赎回（以“-”号填列） -63,254,551.91 -63,254,551.91

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 205,910,435.55 205,910,435.55

东方鑫享价值成长一年持有期混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 160,367,927.94 160,367,927.94

本期申购 740,866.83 740,866.83

本期赎回（以“-”号填列） -37,423,071.68 -37,423,071.68

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 123,685,723.09 123,685,723.09

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
东方鑫享价值成长一年持有期混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -67,210,658.69 17,246,365.97 -49,964,292.72

本期利润 -16,485,029.15 15,072,326.64 -1,412,702.51

本期基金份额交易产生 17,851,166.37 -5,384,596.29 12,466,570.08
的变动数

其中：基金申购款 -329,719.39 109,782.02 -219,937.37

基金赎回款 18,180,885.76 -5,494,378.31 12,686,507.45

本期已分配利润 - - -

本期末 -65,844,521.47 26,934,096.32 -38,910,425.15

东方鑫享价值成长一年持有期混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -41,262,253.29 10,314,279.89 -30,947,973.40

本期利润 -10,201,214.60 8,920,118.84 -1,281,095.76

本期基金份额交易产生 10,937,990.05 -3,134,407.24 7,803,582.81
的变动数

其中：基金申购款 -208,433.81 68,395.00 -140,038.81

基金赎回款 11,146,423.86 -3,202,802.24 7,943,621.62

本期已分配利润 - - -

本期末 -40,525,477.84 16,099,991.49 -24,425,486.35

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 47,618.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 16,414.56

其他 2,065.51

合计 66,098.84

注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -24,479,868.82

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -24,479,868.82

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,415,094,624.51

减：卖出股票成本总额 1,435,510,182.42

减：交易费用 4,064,310.91

买卖股票差价收入 -24,479,868.82

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 149,257.95

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -38,000.40
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 111,257.55

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 24,104,023.89
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 23,688,096.40
本总额

减：应计利息总额 453,927.89

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -38,000.40

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本报告期本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本报告期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 657,308.87

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 657,308.87

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 23,992,445.48

股票投资 23,954,456.48

债券投资 37,989.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -


权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 23,992,445.48

6.4.7.17 其他收入

本报告期本基金无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 2,703.74

合计 89,484.19

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

兴业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间,未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,286,583.44 3,521,726.42

其中：支付销售机构的客户维护费 1,074,437.54 1,636,424.05

注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计算，具体计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 381,097.23 586,954.42

注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：


H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

东方鑫享价值成长一年东方鑫享价值成长一年

合计

持有期混合 A 持有期混合 C

兴业银行股份有限公司 - 236,223.18 236,223.18

合计 - 236,223.18 236,223.18

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方鑫享价值成长一年东方鑫享价值成长一年 合计

持有期混合 A 持有期混合 C

兴业银行股份有限公司 - 356,429.05 356,429.05

合计 - 356,429.05 356,429.05

注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方鑫享 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
月 30 日 日

东方鑫享价值成长一年持有 东方鑫享价值成长一年持有期混
期混合 A 合 C

基金合同生效日（ 2021 年 5 - -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 10,013,500.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 10,013,500.00

报告期末持有的基金份额 - 8.10%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

东方鑫享价值成长一年持有 东方鑫享价值成长一年持有期混
期混合 A 合 C

基金合同生效日（ 2021 年 5 - -

月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 10,013,500.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 10,013,500.00

报告期末持有的基金份额 - 5.97%
占基金总份额比例
注：①基金管理人投资本基金时按照基金合同、招募说明书及相关公告约定的费率标准支付相应的手续费。

②报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限 44,826,059.78 47,618.77 13,737,944.91 105,008.95
公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

001282 三联锻2023 年 6 个月 新股流 27.93 33.12 103 2,876.79 3,411.36 -


造 5 月 15 通受限

日

陕西能2023 年 新股流

001286 源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.93 3,76736,163.2037,406.31 -
日

2023 年 新股流

001287 中电港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 25.32 497 5,904.3612,584.04 -
日

长青科2023 年 新股流

001324 技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 20.03 114 2,152.32 2,283.42 -
日

南矿集2023 年 新股流

001360 团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 16.45 166 2,553.08 2,730.70 -
日

海森药2023 年 新股流

001367 业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 42.55 55 2,446.40 2,340.25 -
日

001380 华纬科2023 年 6 个月 新股流 28.84 30.85 170 4,902.80 5,244.50 -
技 5月9日 通受限

广康生2023 年 新股流

300804 化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 33.10 226 9,593.70 7,480.60 -
日

中科磁2023 年 新股流

301141 业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.71 26210,794.4011,190.02 -
日

301157 华塑科2023 年 6 个月 新股流 56.50 52.92 150 8,475.00 7,938.00 -
技 3月1日 通受限

锡南科2023 年 新股流

301170 技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 35.61 222 7,548.00 7,905.42 -
日

国泰环2023 年 新股流

301203 保 3 月 28 6 个月 通受限 46.13 34.97 22110,194.73 7,728.37 -
日

金杨股2023 年 新股流

301210 份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.71 20111,633.88 9,991.71 -
日

301225 恒勃股2023 年 6 个月 新股流 35.66 34.28 30210,769.3210,352.56 -
份 6月8日 通受限

301232 飞沃科2023 年 6 个月 新股流 72.50 58.48 132 9,570.00 7,719.36 -
技 6月8日 通受限

宏源药2023 年 新股流

301246 业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 34817,400.0010,687.08 -
日

301261 恒工精2023 年 1 个月 新股流 36.90 36.90 1,97372,803.7072,803.70 -


密 6 月 29 内（含）通受限

日

科源制2023 年 新股流

301281 药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.36 316 9,984.68 8,013.76 -
日

明阳电2023 年 新股流

301291 气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.57 36513,917.4511,523.05 -
日

2023 年 新股流

301307 美利信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 32.00 40813,194.7213,056.00 -
日

2023 年 新股流

301310 鑫宏业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.42 23015,474.4015,046.60 -
日

鑫磊股2023 年 新股流

301317 份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.14 69414,344.9818,141.16 -
日

2023 年 新股流

301323 新莱福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 41.11 166 6,483.96 6,824.26 -
日

301332 德尔玛2023 年 6 个月 新股流 14.81 13.74 616 9,122.96 8,463.84 -
5月9日 通受限

301355 南王科2023 年 6 个月 新股流 17.55 17.23 479 8,406.45 8,253.17 -
技 6月2日 通受限

301358 湖南裕2023 年 6 个月 新股流 23.77 42.86 52712,526.7922,587.22 -
能 2月1日 通受限

荣旗科2023 年 新股流

301360 技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.81 124 8,913.1211,508.44 -
日

凌玮科2023 年 新股流

301373 技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.84 277 9,343.21 8,819.68 -
日

致欧科2023 年 新股流

301376 技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.57 329 8,113.14 7,425.53 -
日

天键股2023 年 新股流

301383 份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 30213,940.3210,787.44 -
日

光大同2023 年 新股流

301387 创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.63 23613,763.5210,768.68 -
日

华人健2023 年 新股流

301408 康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 77912,650.9613,204.05 -
日


森泰股2023 年 新股流

301429 份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.19 48313,886.2510,234.77 -
日

豪恩汽2023 年 1 个月 新股流

301488 电 6 月 26 内（含）通受限 39.78 39.78 2,50699,688.6899,688.68 -
日

江盐集2023 年 新股流

601065 团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 12.59 299 3,097.64 3,764.41 -
日

柏诚股2023 年 新股流

601133 份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 13.72 311 3,626.26 4,266.92 -
日

常青科2023 年 新股流

603125 技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 26.51 105 2,727.90 2,783.55 -
日

恒尚节2023 年 新股流

603137 能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 18.25 139 2,210.10 2,536.75 -
日

万丰股2023 年 新股流

603172 份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.68 122 1,778.76 2,034.96 -
日

688334 西高院2023 年 6 个月 新股流 14.16 17.20 625 8,850.0010,750.00 -
6月9日 通受限

颀中科2023 年 新股流

688352 技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.63 89810,865.8011,341.74 -
日

中科飞2023 年 新股流

688361 测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 78.84 299 7,056.4023,573.16 -
日

时创能2023 年 新股流

688429 源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 27.88 346 6,643.20 9,646.48 -
日

南芯科2023 年 新股流

688484 技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 38.64 28011,197.2010,819.20 -
日

688512 慧智微2023 年 6 个月 新股流 20.92 19.23 375 7,845.00 7,211.25 -
5月8日 通受限

航天环2023 年 新股流

688523 宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 25.43 420 9,181.2010,680.60 -
日

日联科2023 年 新股流

688531 技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 139.16 10415,847.5214,472.64 -
日

688535 华海诚2023 年 6 个月 新股流 35.00 54.75 161 5,635.00 8,814.75 -


科 3 月 28 通受限

日

国科军2023 年 新股流

688543 工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.72 202 8,821.3410,851.44 -
日

688552 航天南2023 年 6 个月 新股流 21.17 24.18 430 9,103.1010,397.40 -
湖 5月8日 通受限

2023 年 新股流

688581 安杰思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.08 71 8,931.80 8,383.68 -
日

双元科2023 年 新股流

688623 技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 89.31 75 9,441.00 6,698.25 -
日

莱斯信2023 年 新股流

688631 息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 30.89 254 6,421.12 7,846.06 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控
制。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。

除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00


AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3 流动性风险

所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 44,826,059.78 - - - 44,826,059.78

结算备付金 1,316,795.96 - - - 1,316,795.96

存出保证金 254,553.23 - - - 254,553.23

交易性金融资产-股

- - -221,653,960.28 221,653,960.28
票投资
交易性金融资产-债

14,455,300.44 - - - 14,455,300.44
券投资
交易性金融资产-资

- - - - -
产支持证券投资

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 4,878.94 4,878.94

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 60,852,709.41 - -221,658,839.22 282,511,548.63


负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 14,653,425.40 14,653,425.40

应付赎回款 - - - 63,372.90 63,372.90

应付管理人报酬 - - - 334,624.04 334,624.04

应付托管费 - - - 55,770.66 55,770.66

应付销售服务费 - - - 41,476.71 41,476.71

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,102,631.78 1,102,631.78

负债总计 - - - 16,251,301.49 16,251,301.49

利率敏感度缺口 60,852,709.41 - -205,407,537.73 266,260,247.14

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 22,713,723.49 - - - 22,713,723.49

结算备付金 1,058,921.65 - - - 1,058,921.65

存出保证金 336,788.92 - - - 336,788.92

交易性金融资产-股

- - -305,351,391.53 305,351,391.53
票投资
交易性金融资产-债

18,420,904.34 - - - 18,420,904.34
券投资
交易性金融资产-资

- - - - -
产支持证券投资

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 2,633,477.43 2,633,477.43

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,611.48 1,611.48

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 42,530,338.40 - -307,986,480.44 350,516,818.84

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 1,471,274.30 1,471,274.30

应付赎回款 - - - 179,173.79 179,173.79


应付管理人报酬 - - - 442,031.27 442,031.27

应付托管费 - - - 73,671.85 73,671.85

应付销售服务费 - - - 54,866.31 54,866.31

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 841,754.14 841,754.14

负债总计 - - - 3,062,771.66 3,062,771.66

利率敏感度缺口 42,530,338.40 - -304,923,708.78 347,454,047.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设

允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市 场 利 率 上 调

-1,680.43 -1,639.46
0.25%

市 场 利 率 下 调

1,680.43 1,639.46
0.25%

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产


交易性金融资产 0.00 7,251,372.70 0.00 7,251,372.70

资产合计 0.00 7,251,372.70 0.00 7,251,372.70

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 0.00 7,251,372.70 0.00 7,251,372.70
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 10,741,571.75 - 10,741,571.75

资产合计 - 10,741,571.75 - 10,741,571.75

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 10,741,571.75 - 10,741,571.75
风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

362,568.64 537,078.59
币升值 5%

所有外币相对人民

-362,568.64 -537,078.59
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持
有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 221,653,960.28 83.25 305,351,391.53 87.88
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 14,455,300.44 5.43 18,420,904.34 5.30
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 236,109,260.72 88.68 323,772,295.87 93.18

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资
产变动

Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
假设

股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步

假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动

上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上涨

12,898,669.92 9,327,406.47
5%

沪深 300 指数下跌 -12,898,669.92 -9,327,406.47


5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 220,982,943.31 304,833,687.11

第二层次 14,627,792.82 18,420,904.34

第三层次 498,524.59 517,704.42

合计 236,109,260.72 323,772,295.87

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 221,653,960.28 78.46

其中：股票 221,653,960.28 78.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,455,300.44 5.12

其中：债券 14,455,300.44 5.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 46,142,855.74 16.33

8 其他各项资产 259,432.17 0.09

9 合计 282,511,548.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 175,124,373.23 65.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 37,406.31 0.01

E 建筑业 6,803.67 0.00

F 批发和零售业 2,818,355.62 1.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 36,397,170.38 13.67

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,750.00 0.00


N 水利、环境和公共设施管理业 7,728.37 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 214,402,587.58 80.52

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 7,251,372.70 2.72

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 7,251,372.70 2.72

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601138 工业富联 593,400 14,953,680.00 5.62

2 300308 中际旭创 97,300 14,346,885.00 5.39

3 688120 华海清科 54,682 13,782,598.10 5.18

4 688153 唯捷创芯 147,325 10,778,297.00 4.05

5 300161 华中数控 194,400 10,404,288.00 3.91

6 002555 三七互娱 288,500 10,062,880.00 3.78

7 688226 威腾电气 431,130 9,407,256.60 3.53

8 688012 中微公司 57,366 8,974,910.70 3.37

9 688072 拓荆科技 20,515 8,738,774.55 3.28

10 688037 芯源微 48,589 8,306,289.55 3.12

11 300567 精测电子 85,000 8,087,750.00 3.04

12 300502 新易盛 117,040 7,955,208.80 2.99

13 002472 双环传动 213,200 7,739,160.00 2.91

14 688036 传音控股 51,704 7,600,488.00 2.85

15 09668 渤海银行 6,500,000 7,251,372.70 2.72

16 000977 浪潮信息 126,200 6,120,700.00 2.30

17 603019 中科曙光 112,900 5,746,610.00 2.16

18 002558 巨人网络 300,400 5,386,172.00 2.02


19 688111 金山办公 10,678 5,042,365.16 1.89

20 300394 天孚通信 47,000 5,021,010.00 1.89

21 002517 恺英网络 294,600 4,637,004.00 1.74

22 000063 中兴通讯 100,300 4,567,662.00 1.72

23 300533 冰川网络 90,500 4,521,380.00 1.70

24 300002 神州泰岳 291,900 4,086,600.00 1.53

25 300570 太辰光 69,300 3,791,403.00 1.42

26 300476 胜宏科技 132,800 3,201,808.00 1.20

27 688676 金盘科技 104,106 3,153,370.74 1.18

28 002919 名臣健康 67,100 3,026,210.00 1.14

29 688361 中科飞测 35,233 2,923,444.50 1.10

30 603108 润达医疗 149,900 2,785,142.00 1.05

31 300750 宁德时代 11,800 2,699,722.00 1.01

32 002709 天赐材料 64,800 2,669,112.00 1.00

33 600602 云赛智联 171,234 2,578,784.04 0.97

34 301291 明阳电气 3,649 118,581.45 0.04

35 301383 天键股份 3,013 112,178.84 0.04

36 301210 金杨股份 2,007 102,693.69 0.04

37 301488 豪恩汽电 2,506 99,688.68 0.04

38 688429 时创能源 3,452 99,565.18 0.04

39 301355 南王科技 4,790 84,988.97 0.03

40 301170 锡南科技 2,215 82,045.02 0.03

41 688631 莱斯信息 2,531 81,985.18 0.03

42 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.03

43 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.01

44 301358 湖南裕能 527 22,587.22 0.01

45 301363 美好医疗 421 18,519.79 0.01

46 301317 鑫磊股份 694 18,141.16 0.01

47 301310 鑫宏业 230 15,046.60 0.01

48 301280 珠城科技 409 14,625.84 0.01

49 688531 日联科技 104 14,472.64 0.01

50 301408 华人健康 779 13,204.05 0.00

51 301307 美利信 408 13,056.00 0.00

52 001287 中电港 497 12,584.04 0.00

53 301360 荣旗科技 124 11,508.44 0.00

54 688352 颀中科技 898 11,341.74 0.00

55 301141 中科磁业 262 11,190.02 0.00

56 688543 国科军工 202 10,851.44 0.00

57 688484 南芯科技 280 10,819.20 0.00

58 301387 光大同创 236 10,768.68 0.00

59 688334 西高院 625 10,750.00 0.00

60 301246 宏源药业 348 10,687.08 0.00

61 688523 航天环宇 420 10,680.60 0.00


62 688552 航天南湖 430 10,397.40 0.00

63 301225 恒勃股份 302 10,352.56 0.00

64 301429 森泰股份 483 10,234.77 0.00

65 301265 华新环保 770 8,947.40 0.00

66 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00

67 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00

68 301332 德尔玛 616 8,463.84 0.00

69 688581 安杰思 71 8,383.68 0.00

70 301281 科源制药 316 8,013.76 0.00

71 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00

72 301203 国泰环保 221 7,728.37 0.00

73 301232 飞沃科技 132 7,719.36 0.00

74 300804 广康生化 226 7,480.60 0.00

75 301376 致欧科技 329 7,425.53 0.00

76 688512 慧智微 375 7,211.25 0.00

77 301323 新莱福 166 6,824.26 0.00

78 688623 双元科技 75 6,698.25 0.00

79 001380 华纬科技 170 5,244.50 0.00

80 601133 柏诚股份 311 4,266.92 0.00

81 601065 江盐集团 299 3,764.41 0.00

82 001282 三联锻造 103 3,411.36 0.00

83 603125 常青科技 105 2,783.55 0.00

84 001360 南矿集团 166 2,730.70 0.00

85 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00

86 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00

87 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00

88 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300274 阳光电源 19,489,464.60 5.61

2 000977 浪潮信息 17,678,826.88 5.09

3 002121 科陆电子 16,885,855.00 4.86

4 002645 华宏科技 16,798,826.00 4.83

5 688120 华海清科 16,114,228.03 4.64

6 688072 拓荆科技 15,367,290.44 4.42

7 688012 中微公司 15,043,740.95 4.33

8 002865 钧达股份 14,729,379.00 4.24

9 002555 三七互娱 13,722,551.00 3.95

10 688410 山外山 13,701,094.55 3.94

11 002407 多氟多 13,435,150.84 3.87


12 601138 工业富联 13,319,891.00 3.83

13 688226 威腾电气 12,810,887.41 3.69

14 688037 芯源微 12,270,929.86 3.53

15 300118 东方日升 12,027,950.46 3.46

16 002737 葵花药业 11,874,330.00 3.42

17 688153 唯捷创芯 11,650,119.46 3.35

18 300474 景嘉微 11,648,617.51 3.35

19 002368 太极股份 11,523,799.12 3.32

20 688099 晶晨股份 11,126,952.75 3.20

21 300502 新易盛 10,826,945.54 3.12

22 002459 晶澳科技 10,699,816.28 3.08

23 688036 传音控股 10,556,229.81 3.04

24 600602 云赛智联 10,281,857.64 2.96

25 300033 同花顺 10,214,877.00 2.94

26 603993 洛阳钼业 10,178,623.00 2.93

27 300567 精测电子 10,129,855.00 2.92

28 300750 宁德时代 10,082,349.00 2.90

29 301030 仕净科技 10,043,114.00 2.89

30 300533 冰川网络 9,880,424.00 2.84

31 300260 新莱应材 9,651,803.50 2.78

32 002602 世纪华通 9,630,351.00 2.77

33 300308 中际旭创 9,430,151.00 2.71

34 300161 华中数控 9,422,538.00 2.71

35 688256 寒武纪 9,413,976.71 2.71

36 002155 湖南黄金 9,276,439.98 2.67

37 600536 中国软件 9,147,862.00 2.63

38 002174 游族网络 9,029,683.00 2.60

39 688111 金山办公 8,974,981.69 2.58

40 002812 恩捷股份 8,826,854.00 2.54

41 002335 科华数据 8,741,891.00 2.52

42 003035 南网能源 8,619,053.00 2.48

43 300068 南都电源 8,515,461.00 2.45

44 600761 安徽合力 8,408,508.68 2.42

45 01167 加科思-B 8,014,127.46 2.31

46 002222 福晶科技 7,871,981.00 2.27

47 000066 中国长城 7,835,715.00 2.26

48 002324 普利特 7,796,244.38 2.24

49 688381 帝奥微 7,786,236.03 2.24

50 300624 万兴科技 7,742,677.00 2.23

51 688508 芯朋微 7,592,197.10 2.19

52 002965 祥鑫科技 7,559,076.75 2.18

53 688123 聚辰股份 7,488,702.22 2.16

54 002230 科大讯飞 7,352,496.00 2.12


55 600586 金晶科技 7,232,946.00 2.08

56 688019 安集科技 7,215,583.22 2.08

57 600422 昆药集团 7,212,873.00 2.08

58 300476 胜宏科技 7,196,143.00 2.07

59 688676 金盘科技 7,094,634.79 2.04

60 688390 固德威 7,045,048.60 2.03

61 300982 苏文电能 7,042,743.00 2.03

62 002056 横店东磁 7,009,421.00 2.02

63 300174 元力股份 6,995,582.15 2.01

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002865 钧达股份 24,618,950.00 7.09

2 300274 阳光电源 23,976,920.00 6.90

3 002368 太极股份 22,803,806.40 6.56

4 001269 欧晶科技 20,804,326.50 5.99

5 603613 国联股份 19,326,497.00 5.56

6 600212 绿能慧充 18,765,436.00 5.40

7 688410 山外山 18,006,157.93 5.18

8 002645 华宏科技 16,019,490.00 4.61

9 002737 葵花药业 15,516,655.00 4.47

10 002121 科陆电子 15,323,148.00 4.41

11 688111 金山办公 13,845,193.51 3.98

12 688687 凯因科技 12,454,859.08 3.58

13 688072 拓荆科技 12,363,081.14 3.56

14 688256 寒武纪 12,340,147.31 3.55

15 300118 东方日升 12,239,106.00 3.52

16 002407 多氟多 11,891,615.00 3.42

17 002311 海大集团 11,772,990.08 3.39

18 688099 晶晨股份 11,173,702.03 3.22

19 688390 固德威 11,045,868.38 3.18

20 002324 普利特 11,042,159.00 3.18

21 601369 陕鼓动力 10,742,962.00 3.09

22 300750 宁德时代 10,710,428.00 3.08

23 002602 世纪华通 10,594,993.00 3.05

24 002049 紫光国微 10,507,843.00 3.02

25 000977 浪潮信息 10,386,783.98 2.99

26 300068 南都电源 10,359,288.00 2.98

27 300474 景嘉微 10,252,616.00 2.95


28 301030 仕净科技 9,677,761.00 2.79

29 002459 晶澳科技 9,649,903.65 2.78

30 603993 洛阳钼业 9,575,103.00 2.76

31 603985 恒润股份 9,492,616.32 2.73

32 300260 新莱应材 9,335,484.90 2.69

33 600536 中国软件 9,155,929.80 2.64

34 002230 科大讯飞 8,918,026.00 2.57

35 688665 四方光电 8,730,534.53 2.51

36 300033 同花顺 8,498,329.00 2.45

37 300624 万兴科技 8,462,416.00 2.44

38 600602 云赛智联 8,418,365.00 2.42

39 002812 恩捷股份 8,274,198.00 2.38

40 600761 安徽合力 8,194,323.00 2.36

41 003035 南网能源 7,949,349.05 2.29

42 002174 游族网络 7,912,791.00 2.28

43 688226 威腾电气 7,816,194.16 2.25

44 002335 科华数据 7,771,212.00 2.24

45 002155 湖南黄金 7,769,266.00 2.24

46 603979 金诚信 7,755,096.00 2.23

47 000066 中国长城 7,592,993.00 2.19

48 002056 横店东磁 7,535,510.00 2.17

49 002965 祥鑫科技 7,345,063.00 2.11

50 688019 安集科技 7,219,328.81 2.08

51 01167 加科思-B 7,209,783.14 2.08

52 600586 金晶科技 7,090,692.00 2.04

53 000938 紫光股份 7,011,456.80 2.02

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,327,858,294.69

卖出股票收入（成交）总额 1,415,094,624.51

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 14,455,300.44 5.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,455,300.44 5.43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019679 22 国债 14 142,000 14,455,300.44 5.43

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金所持有的华中数控（002368），其持股 5%以上股东武汉华中科大资产管理有限公司收
到深圳交易所出具监管函的措施，违规类型为未依法履行其他职责。武汉华中科大资产管理有限
公司于 2022 年 10 月 18 日通过集中竞价方式减持华中数控股票 4.9 万股，占华中数控总股本的
0.02%，成交金额为 112.04 万元。该减持行为距离 2022 年 9 月 26 日华中数控披露《关于持股 5%
以上股东股份减持计划的预披露公告》的减持计划公告日不足十五个交易日。该行为违反了深圳
交易所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。

以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金所持有的三七互娱（002555），其公司本身、公司实际控制人兼董事长李卫伟先生和公
司副董事长曾开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券
监督管理委员会立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天立案。根据公司公告，目前公司各项经营活动正常有序开展。

以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资华中数控主要基于以下原因：公司为国内高档机床数控系统的优质企业，未来将受益于国内工业母机、数控系统国产化率的持续提升。

本基金投资三七互娱主要基于以下原因：公司为国内网络游戏研发领先企业，随着游戏版号的发行以及公司在研产品的储备，公司经营业绩有望持续增长。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 254,553.23

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,878.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 259,432.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

东方鑫享

价值成长 4,075 50,530.17 - - 205,910,435.55 100.00
一年持有
期混合 A
东方鑫享

价值成长 3,148 39,290.26 10,013,500.00 8.10 113,672,223.09 91.90
一年持有
期混合 C

合计 7,223 45,631.48 10,013,500.00 3.04 319,582,658.64 96.96

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 东方鑫享价值成长一年持有期混 31,770.74 0.02
人所有从 合 A

业人员持 东方鑫享价值成长一年持有期混 206,866.82 0.17
有本基金 合 C


合计 238,637.56 0.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基东方鑫享价值成长一年持有 0
金投资和研究部门负责 期混合 A

人持有本开放式基金 东方鑫享价值成长一年持有 0
期混合 C

合计 0

东方鑫享价值成长一年持有 0~10
本基金基金经理持有本 期混合 A

开放式基金 东方鑫享价值成长一年持有 0
期混合 C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方鑫享价值成长一年持有期混合 东方鑫享价值成长一年持有期混合
A C

基金合同生效日

（2021 年 5 月 19 日） 166,239,559.90 84,137,426.41
基金份额总额

本报告期期初基金份 267,998,385.36 160,367,927.94
额总额

本报告期基金总申购 1,166,602.10 740,866.83
份额

减：本报告期基金总 63,254,551.91 37,423,071.68
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 205,910,435.55 123,685,723.09
额总额
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中国国际 1,003,667,11

金融股份 2 5.20 36.67 935,223.10 39.11 -
有限公司

安信证券 798,943,306.

股份有限 2 06 29.19 585,082.66 24.47 -
公司

华安证券 606,571,896.

股份有限 2 66 22.16 565,456.98 23.65 -
公司

西南证券 2 247,618,388. 9.05 230,606.87 9.64 -
股份有限 12

公司

华创证券 80,282,403.3

有限责任 2 2 2.93 74,768.14 3.13 -

公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内本基金新增西南证券深圳交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中国国

际金融 3,396,394.0 13.38 - - - -
股份有 0

限公司
安信证

券股份 2,299,432.0 9.06 - - - -
有限公 0

司

华安证 1,397,648.0 5.51 - - - -
券股份 0

有限公

司
西南证

券股份 - - - - - -
有限公

司
华创证

券有限 18,295,115. 72.06 - - - -
责任公 00

司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

1 证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 1 月 19 日
站

关于增加平安银行为东方基金旗下部 证券时报、中国证券报、

2 分基金销售机构同时开通定投及转换 上海证券报、基金管理 2023 年 2 月 9 日
业务的公告 人网站及中国证监会基

金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加和合期货有限公司为东方基 中国证券报、上海证券

3 金旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 10 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 证券时报、基金管理人

4 证券投资基金基金经理变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 2 月 24 日
电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加平安银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

5 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 24 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

6 证券投资基金招募说明书（更新） 证监会基金电子披露网 2023 年 2 月 27 日
（2023 年第 1 号） 站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

7 证券投资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2023 年 2 月 27 日
站

证券时报、证券日报、

关于增加泛华普益基金销售有限公司 中国证券报、上海证券

8 为公司旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2023 年 3 月 2 日
通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

9 关于增加深圳新华信通基金销售有限 证券时报、证券日报、 2023 年 3 月 9 日


公司为公司旗下部分基金销售机构的 中国证券报、上海证券

公告 报、基金管理人网站及

中国证监会基金电子披

露网站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

10 证券投资基金 2022 年年度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 3 月 29 日
站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

11 证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 4 月 22 日
站

证券时报、证券日报、

关于增加华西证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

12 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加平安银行股份有限公司行 E 中国证券报、上海证券

13 通平台为旗下部分基金销售机构的公 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于旗下部分基金参加平安银行股份 中国证券报、上海证券

14 有限公司行 E 通平台费率优惠活动的 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

15 证券投资基金 基金产品资料概要更 证监会基金电子披露网 2023 年 6 月 30 日
新 站

东方鑫享价值成长一年持有期混合型 基金管理人网站及中国

16 证券投资基金 招募说明书（更新） 证监会基金电子披露网 2023 年 6 月 30 日
站

证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券

17 关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 报、基金管理人网站及 2023 年 6 月 30 日
中国证监会基金电子披

露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

一、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司
2023 年 8 月 31 日
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