长城医药科技六个月持有期混合型证券投
资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 26

§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

8.12 投资组合报告附注 ...... 66
§9 基金份额持有人信息...... 66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 67
§10 开放式基金份额变动...... 68
§11 重大事件揭示...... 68

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68

11.4 基金投资策略的改变 ...... 68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69

11.8 其他重大事件 ...... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74
§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 74

13.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 长城医药科技六个月混合

基金主代码 011673

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 924,087,879.84 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城医药科技六个月混合 A 长城医药科技六个月混合 C

金简称

下属分级基金的交 011673 011674

易代码

报告期末下属分级 846,991,370.14 份 77,096,509.70 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金精选医药科技领域优质企业进行组合投资，在控制风险的前
提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征
的相对变化，适时进行动态调整。

2、债券投资策略

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋
势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券
投资组合，力求获得稳健的投资收益。

3、股票投资策略

（1）主题界定

本基金定义的医药科技主题是指在新药研发、生物疫苗、国产创新
器械、CXO、肿瘤治疗等具有较强科技属性的医药子行业，以及人工
智能、物联网、5G、机器人等科学技术与医疗、医药、健康服务等
融合的 Health-tech 领域。涉及的企业类别包括：未盈利生物科技
企业、药品器械生产制造企业、医疗健康服务型企业。

（2）个股选择

定性分析方面，本基金将重点考虑公司所处医药科技细分行业的市
场前景、公司在产业链中的地位、公司未来的持续成长性、公司的
盈利模式及公司的治理结构等，把握优质企业长期价值。

在定量分析方面，对于医药研发类公司考虑过去三年累计研发经费


占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无
形资产和开发支出等方面，筛选各项指标平均处于行业前 1/3 的公
司进行关注。对于健康服务类公司，注重公司新产品或服务的变化
及客户数量增长情况，筛选市场份额处于前 1/2 的公司进行跟踪。
（3）港股通标的股票投资策略

基于上述医药科技主题界定，港股市场医药类上市公司较多，本基
金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会：

1）行业研究员重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的医药类
公司； 2）与 A 股公司相比具有差异化及估值优势的公司；3）港
股通综合指数成分股中，筛选市值权重较高、流动性较好的公司进
行配置。

（4）存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析
和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5、国债期货投资策略

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合
的久期、流动性和风险水平。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多
种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率（使用估
值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需
承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 车君 秦一楠

负责人 联系电话 0755-29279005 010-66060069

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95599

传真 0755-29279000 010-68121816

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市东城区建国门内大街 69
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 号

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区复兴门内大街 28
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 号凯晨世贸中心东座 F9

DEF 单元、38 层、39 层


邮政编码 518046 100031

法定代表人 王军 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经贸
普通合伙） 城安永大楼（即东三办公楼）17 层

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号
广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 2021年6月9日(基金合同生效日)-2021
3.1.1 期间数 年 12 月 31 日

据和指标 长城医药科技六个月 长城医药科技六个 长城医药科技六个 长城医药科技六个
混合 A 月混合 C 月混合 A 月混合 C

本期已实现收 -197,761,763.96 -18,425,370.43 -74,084,577.90 -8,026,437.17
益

本期利润 -267,529,045.38 -25,288,582.58 -10,644,995.19 -1,565,631.04

加权平均基金 -0.2979 -0.3064 -0.0104 -0.0145
份额本期利润

本期加权平均 -38.21% -39.49% -1.07% -1.49%
净值利润率

本期基金份额 -28.82% -29.18% -0.94% -1.22%
净值增长率

3.1.2 期末数 2022 年末 2021 年末

据和指标

期末可供分配 -249,767,748.72 -23,158,489.58 -72,033,677.41 -7,201,642.47
利润

期末可供分配 -0.2949 -0.3004 -0.0725 -0.0751
基金份额利润

期末基金资产 597,223,621.42 53,938,020.12 984,576,679.47 94,717,263.32
净值

期末基金份额 0.7051 0.6996 0.9906 0.9878
净值

3.1.3 累计期 2022 年末 2021 年末

末指标


基金份额累计 -29.49% -30.04% -0.94% -1.22%
净值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城医药科技六个月混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 5.27% 1.73% 10.21% 1.54% -4.94% 0.19%

过去六个月 -16.62% 1.65% -6.03% 1.41% -10.59% 0.24%

过去一年 -28.82% 1.73% -15.84% 1.47% -12.98% 0.26%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

-29.49% 1.47% -30.35% 1.43% 0.86% 0.04%
起至今

长城医药科技六个月混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 5.12% 1.73% 10.21% 1.54% -5.09% 0.19%

过去六个月 -16.82% 1.65% -6.03% 1.41% -10.79% 0.24%

过去一年 -29.18% 1.73% -15.84% 1.47% -13.34% 0.26%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效 -30.04% 1.48% -30.35% 1.43% 0.31% 0.05%


起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医药科技主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同于2021年6月9日生效，自基金合同生效以来未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城
嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金、长城鑫享 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

女，中国籍，硕士。2008 年 7 月-2010 年
本基金的 11月曾就职于江苏瑞华投资管理有限公司
陈 蔚 基 金 经 2021 年 2022 年 任研究员，2010 年 11 月-2021 年 8 月曾就
丰 理、兼任 11 月 8 日 10 月 28 12 年 职于浦银安盛基金管理有限公司，历任研
投资经理 日 究员、基金经理助理（2010 年 11 月-2015
年 5 月）与基金经理（2015 年 5 月-2021
年 8 月）。2021 年 8 月加入长城基金管理


有限公司，自 2021 年 11 月至 2022 年 10
月任“长城医疗保健混合型证券投资基
金”、“长城创新驱动混合型证券投资基
金”、“长城医药科技六个月持有期混合型
证券投资基金”基金经理，自 2021 年 12
月至 2022 年 10 月兼任“长城基金恒大人
寿 1 号单一资产管理计划”投资经理。

女，中国籍，硕士。2004 年 7 月-2005 年
7 月曾就职于联邦制药(成都)有限公司，
2008年2月-2010年10月曾就职于东莞证
券有限责任公司，2010 年 10 月-2014 年 2
月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。
2014 年 2 月加入长城基金管理有限公司，
现任权益投资部副总经理，历任行业研究
员、“长城安心回报混合型证券投资基金”
权益投资 基金经理助理。自 2017 年 3 月至 2020 年
部副总经 1 月任“长城中国智造灵活配置混合型证
理，本基 券投资基金”基金经理，自 2016 年 2 月至
谭 小 金的基金 2021 年 6 - 14 年 今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”
兵 经理、兼 月 9 日 基金经理，自 2020 年 6 月至今任“长城创
任投资经 新驱动混合型证券投资基金”基金经理，
理 自 2020 年 8 月至今任“长城健康生活灵活
配置混合型证券投资基金”基金经理，自
2021 年 6 月至今任“长城医药科技六个月
持有期混合型证券投资基金”基金经理，
自 2021 年 11 月至今任“长城健康消费混
合型证券投资基金”基金经理，自 2021 年
12 月至今任“长城大健康混合型证券投资
基金”基金经理，自 2021 年 12 月至今兼
任“长城基金恒大人寿 1 号单一资产管理
计划”投资经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 6 3,516,977,338.04 2016 年 2 月 3 日

谭小兵 私募资产管理 1 1,253,128,141.91 2021 年 12 月 30 日
计划


其他组合 - - -

合计 7 4,770,105,479.95 -

注：陈蔚丰于报告期内离任 1 只私募资产管理计划投资经理和 3 只公募基金基金经理。具体如下：
1 只私募资产管理计划——名称：长城基金恒大人寿 1 号单一资产管理计划；离任时间：2022
年 10 月 28 日。

3 只公募基金——名称：长城创新驱动混合型证券投资基金，离任时间：2022 年 10 月 28 日；
名称：长城医疗保健混合型证券投资基金，离任时间：2022 年 10 月 28 日；名称：长城医药科技
六个月持有期混合型证券投资基金，离任时间：2022 年 10 月 28 日。

4.1.4 基金经理薪酬机制

薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况，基金经理兼任募资产管理计划投资经理的薪酬激励是根据公司年度经营情况、私募资产管理计划各项指标的完成情况等进行长期综合考核而确定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。


本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价
差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日
内、13 日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

22 年是非常艰难的一年，国外一方面高通胀打破了过去宽货币的常态，美联储一直给予加息的预期，十年美债收益率也是不断走高；另一方面贸易摩擦不断，逆全球化趋势明显，俄乌战争又加剧了国际之间的矛盾。而国内这边，新冠疫情不断，从 2 季度的上海封城到 4 季度的全面阳，经济活动受到严重的阻碍，企业的报表端受到了比较大冲击，经济增长也大幅低于年初的预期。在这些利空因素之下，全球资本市场都遭受了巨大的打击，跌幅都比较大，属于典型的熊市。本基金在宏观环境变化所导致的市场风格转变下，聚焦于 CXO、医疗服务、中成药等领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城医药科技六个月混合 A 基金份额净值为 0.7051 元，本报告期基金份额净
值增长率为-28.82%；长城医药科技六个月混合 C 基金份额净值为 0.6996 元，本报告期基金份额净值增长率为-29.18%，同期业绩比较基准收益率为-15.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，过去一年的压制因素正在逐步解决。海外高通胀虽然还在延续，但从先行指标
来看，美国经济已经看到衰退的迹象，预计加息的节奏会变缓，这对十年美债收益率的冲击要远少于去年；另一方面，俄乌战争虽然还没结束，但欧美处于发展经济的需要，在摩擦上不会进一步加剧。国内这边情况更好，疫情对经济活动的影响基本得到消减，从 23 年一季度的先行指标看，宏观经济得以修复的概率极大。在这几重因素催化下，23 年不管是经济还是资本市场，都值得期待。操作上，本基金综合考虑景气度与博弈情况，基本聚焦在高景气领域的 CXO、中药消费、疫情防控概念以及集采出清、估值性价比合理的部分股票等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—长城基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2023)审字第 60737541_H70 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金全体基金份
额持有人

我们审计了长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金
财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年
度的利润表及净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。

审计意见 我们认为，后附的长城医药科技六个月持有期混合型证券投
资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了长城医药科技六个月持有期混合型证券投
资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营
成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于长城医药科技六个月持有期混合型
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 不适用


其他事项 不适用

长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金管理层对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估长城医药科技六个月持
任 有期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城医药科技六个月持有期混合型证券投资
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对长城医药科技六个月持有
期混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请


报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城医
药科技六个月持有期混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 黄雨飞

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2023 年 03 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 56,499,150.99 108,239,186.74

结算备付金 2,319,697.17 5,433,886.37

存出保证金 316,879.69 497,200.51

交易性金融资产 7.4.7.2 594,926,671.86 979,022,370.96

其中：股票投资 594,482,064.72 929,067,370.96

基金投资 - -

债券投资 444,607.14 49,955,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 3,062,609.99 4,021,632.13

应收股利 - -


应收申购款 15,437.20 728,649.90

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 480,715.13

资产总计 657,140,446.90 1,098,423,641.74

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,933,401.92 8,868,397.86

应付赎回款 336,222.16 5,476,922.41

应付管理人报酬 831,487.49 1,373,559.82

应付托管费 138,581.25 228,926.65

应付销售服务费 23,083.48 42,713.21

应付投资顾问费 - -

应交税费 3.13 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,716,025.93 3,139,179.00

负债合计 5,978,805.36 19,129,698.95

净资产：

实收基金 7.4.7.10 924,087,879.84 1,089,822,333.25

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -272,926,238.30 -10,528,390.46

净资产合计 651,161,641.54 1,079,293,942.79

负债和净资产总计 657,140,446.90 1,098,423,641.74

注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 924,087,879.84 份，其中长城医药科
技六个月持有期混合型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 0.7051 元，基金份额总额846,991,370.14 份；长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币0.6996 元，基金份额总额 77,096,509.70 份。

（2）本基金基金合同于 2021 年 6 月 9 日生效，本基金上年度可比期间财务报表的实际编制
期间系自 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。

（3）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。

7.2 利润表
会计主体：长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 6 月 9 日（基金合
年 12 月 31 日 同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

一、营业总收入 -278,856,915.32 8,089,301.15

1.利息收入 676,997.43 6,181,302.20

其中：存款利息收入 7.4.7.13 676,997.43 1,172,670.80

债券利息收入 - 302,027.40

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 4,706,604.00
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -202,903,419.18 -68,119,536.33
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -206,599,212.17 -68,384,145.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 404,629.38 -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 3,291,163.61 264,609.64

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -76,630,493.57 69,900,388.84
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - 127,146.44
号填列）

减：二、营业总支出 13,960,712.64 20,299,927.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,491,832.19 9,302,310.06

2．托管费 7.4.10.2.2 1,915,305.34 1,550,385.08

3．销售服务费 321,315.40 295,251.08

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 3.81 -

8．其他费用 7.4.7.23 232,255.90 9,151,981.16

三、利润总额（亏损总额 -292,817,627.96 -12,210,626.23
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -292,817,627.96 -12,210,626.23
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -292,817,627.96 -12,210,626.23

注：（1）本基金基金合同于 2021 年 6 月 9 日生效，本基金上年度可比期间财务报表的实际编制期
间系自 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。

（2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,089,822,333.25 - -10,528,390.46 1,079,293,942.79
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期 1,089,822,333.25 - -10,528,390.46 1,079,293,942.79
期 初 净

资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -165,734,453.41 - -262,397,847.84 -428,132,301.25
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -292,817,627.96 -292,817,627.96
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -165,734,453.41 - 30,419,780.12 -135,314,673.29
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 31,690,055.61 - -6,633,839.64 25,056,215.97
购款

2

.基金赎 -197,424,509.02 - 37,053,619.76 -160,370,889.26
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益

四、本期

期 末 净 924,087,879.84 - -272,926,238.30 651,161,641.54
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,126,870,496.72 - - 1,126,870,496.72
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -37,048,163.47 - -10,528,390.46 -47,576,553.93
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -12,210,626.23 -12,210,626.23
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -37,048,163.47 - 1,682,235.77 -35,365,927.70
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 26,577,648.31 - -892,190.15 25,685,458.16
购款


2

.基金赎 -63,625,811.78 - 2,574,425.92 -61,051,385.86
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,089,822,333.25 - -10,528,390.46 1,079,293,942.79
资产（基
金净值）

注：本基金基金合同于 2021 年 6 月 9 日生效，本基金上年度可比期间财务报表的实际编制期间系
自 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】318 号文“关于准予长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为管理人自 2021
年 5 月 17 日至 2021 年 6 月 4 日向社会公开发售募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60737541_H08 号验资报告后，向中国证监会报

送基金备案材料。基金合同于 2021 年 6 月 9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本
基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金每份基金份额设定最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币 1,126,624,761.17 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 245,735.55元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币 1,126,870,496.72元，折合 1,126,870,496.72 份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医药科技主题相关股票资产比例
不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。惟上年度可比期间财务
报表的实际编制期间系自 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

(2) 金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

(2) 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在
适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

(3) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入
额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1).在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2).本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3).基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4).由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别
基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5).法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可与基金托管人协商一致，在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金
亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原
准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 108,239,186.74
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 33,285.97 元，重新计量预期信用损失准备的金额为
人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 108,272,472.71 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 5,433,886.37
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,689.83 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 5,436,576.20 元。

存出保证金于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 497,200.51 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 246.18 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 497,446.69 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 480,715.13 元，
转出至银行存款的重分类金额为人民币 33,285.97 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币2,689.83 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 246.18 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 444,493.15 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
979,022,370.96 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 444,493.15 元。经上述重分类后，
交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 979,466,864.11
元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计

税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 56,499,150.99 108,239,186.74

等于：本金 56,478,753.33 108,239,186.74

加：应计利息 20,397.66 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 56,499,150.99 108,239,186.74

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 601,296,857.55 - 594,482,064.72 -6,814,792.83

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约


交易所市场 359,000.00 919.04 444,607.14 84,688.10

债券 银行间市场 - - - -

合计 359,000.00 919.04 444,607.14 84,688.10

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 601,655,857.55 919.04 594,926,671.86 -6,730,104.73

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 859,214,432.12 - 929,067,370.96 69,852,938.84

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 49,907,550.00 - 49,955,000.00 47,450.00

合计 49,907,550.00 - 49,955,000.00 47,450.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 909,121,982.12 - 979,022,370.96 69,900,388.84

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 480,715.13

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 480,715.13

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,531,525.93 3,104,679.00

其中：交易所市场 1,531,525.93 3,104,679.00

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费 60,000.00 30,000.00

预提信息披露费 120,000.00 -


预提中债登债券账户维护费 4,500.00 4,500.00

合计 1,716,025.93 3,139,179.00

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城医药科技六个月混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 993,935,458.58 993,935,458.58

本期申购 17,897,272.40 17,897,272.40

本期赎回（以“-”号填列） -164,841,360.84 -164,841,360.84

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 846,991,370.14 846,991,370.14

长城医药科技六个月混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 95,886,874.67 95,886,874.67

本期申购 13,792,783.21 13,792,783.21

本期赎回（以“-”号填列） -32,583,148.18 -32,583,148.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 77,096,509.70 77,096,509.70

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城医药科技六个月混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -72,033,677.41 62,674,898.30 -9,358,779.11

本期利润 -197,761,763.96 -69,767,281.42 -267,529,045.38

本期基金份额交易产生 26,048,867.58 1,071,208.19 27,120,075.77
的变动数

其中：基金申购款 -3,245,172.06 -265,746.30 -3,510,918.36

基金赎回款 29,294,039.64 1,336,954.49 30,630,994.13


本期已分配利润 - - -

本期末 -243,746,573.79 -6,021,174.93 -249,767,748.72

长城医药科技六个月混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -7,201,642.47 6,032,031.12 -1,169,611.35

本期利润 -18,425,370.43 -6,863,212.15 -25,288,582.58

本期基金份额交易产生 3,013,724.83 285,979.52 3,299,704.35
的变动数

其中：基金申购款 -2,875,425.47 -247,495.81 -3,122,921.28

基金赎回款 5,889,150.30 533,475.33 6,422,625.63

本期已分配利润 - - -

本期末 -22,613,288.07 -545,201.51 -23,158,489.58

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 6 月 9 日（基金合同
日 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 611,792.67 1,060,536.43

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 56,586.88 109,191.67

其他 8,617.88 2,942.70

合计 676,997.43 1,172,670.80

注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年6月9日（基金合同生
日 效日）至2021年12月31日

股票投资收益——买卖 -206,599,212.17 -68,384,145.97
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入


合计 -206,599,212.17 -68,384,145.97

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021 年 6 月 9 日（基金合同
日 生效日）至 2021 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 4,270,332,627.50 2,621,351,971.04
额

减：卖出股票成本 4,464,034,775.29 2,689,736,117.01
总额

减：交易费用 12,897,064.38 -

买卖股票差价收 -206,599,212.17 -68,384,145.97
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年6月9日（基金合同生效
日 日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息 373,190.11 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 31,439.27 -
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 404,629.38 -

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年6月9日（基金合同生效
日 日）至2021年12月31日

卖出债券（债转股及债券 52,821,616.45 -
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 51,963,265.52 -

债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 826,324.86 -

减：交易费用 586.80 -

买卖债券差价收入 31,439.27 -

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效
31 日 日）至 2021 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 3,291,163.61 264,609.64
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 3,291,163.61 264,609.64

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 6 月 9 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -76,630,493.57 69,900,388.84

股票投资 -76,667,731.67 69,852,938.84

债券投资 37,238.10 47,450.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -76,630,493.57 69,900,388.84

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 6 月 9 日（基金合
31 日 同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

基金赎回费收入 - -

其他 - 127,146.44

合计 - 127,146.44

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 30,000.00

信息披露费 120,000.00 60,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 34,137.13 27,002.12

账户维护费 18,000.00 7,500.00

其他 - 400.00

深港通_证券组合费 118.77 -

交易费用 - 9,027,079.04

合计 232,255.90 9,151,981.16

7.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司(“北方国 基金管理人的股东
际”)

中原信托有限公司(“中原信托”) 基金管理人的股东

长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉 基金管理人的控股子公司
信”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年6月9日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2021年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

长城证券 105,196,830.19 1.24 1,251,643,146.15 20.33

东方证券 23,830,615.34 0.28 428,347,486.68 6.96

7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年6月9日（基金合同生效日）至
关联方名称 日 2021年12月31日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长城证券 - - 2,121,800,000.00 20.47

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 22,193.29 0.28 - -

长城证券 96,055.39 1.22 - -

关联方名称 上年度可比期间

2021年6月9日（基金合同生效日）至2021年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 398,915.97 6.98 398,915.97 12.85

长城证券 1,144,804.14 20.04 898,662.52 28.95

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 6 月 9 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,491,832.19 9,302,310.06

其中：支付销售机构的客户维护费 5,200,376.07 3,796,849.38

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 6 月 9 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,915,305.34 1,550,385.08

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 长城医药科技六个月混 长城医药科技六个月混

合计

合 A 合 C

长城基金管理有限公司 - 145.68 145.68

长城证券 - 9,414.91 9,414.91

中国农业银行 - 25,530.39 25,530.39

合计 - 35,090.98 35,090.98

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 6 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城医药科技六个月混 长城医药科技六个月混 合计

合 A 合 C

长城基金管理有限公司 - 104.56 104.56

长城证券 - 7,102.03 7,102.03

中国农业银行 - 20,108.60 20,108.60

合计 - 27,315.19 27,315.19

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.50%。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计
算公式如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年6月9日（基金合同生效日）至2021
关联方名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 56,499,150.99 611,792.67 108,239,186.74 1,060,536.43

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表
7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

万得 2022 年 新股锁

301309 凯 9 月 8 6 个月 定 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
日


华宝 2022 年 新股锁

301327 新能 9 月 8 6 个月 定 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
日

天振 2022 年 新股锁

301356 股份 11 月 3 6 个月 定 63.00 43.33 473 29,799.00 20,495.09 -
日

山外 2022 年 新股锁

688410 山 12月19 6 个月 定 32.30 23.79 4,853156,751.90115,452.87 -
日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%，且本基金
管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 3 个月-1 年 1-5 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 个月 年

日

资产

银行存款 56,499,150.99 - - - - - 56,499,150.99

结算备付 2,319,697.17 - - - - - 2,319,697.17
金

存出保证 316,879.69 - - - - - 316,879.69
金

交易性金 - - - - 444,607.14 594,482,064.72 594,926,671.86
融资产

应收申购 - - - - - 15,437.20 15,437.20
款

应收清算 - - - - - 3,062,609.99 3,062,609.99
款

资产总计 59,135,727.85 - - -444,607.14 597,560,111.91 657,140,446.90

负债

应付赎回 - - - - - 336,222.16 336,222.16
款

应付管理 - - - - - 831,487.49 831,487.49
人报酬

应付托管 - - - - - 138,581.25 138,581.25
费

应付清算 - - - - - 2,933,401.92 2,933,401.92
款

应付销售 - - - - - 23,083.48 23,083.48
服务费

应交税费 - - - - - 3.13 3.13


其他负债 - - - - - 1,716,025.93 1,716,025.93

负债总计 - - - - - 5,978,805.36 5,978,805.36

利率敏感 59,135,727.85 - - -444,607.14

度缺口
上年度末

2021 年 1 个月以内 1-3 3 个月-1 年 1-5 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 个月 年

日

资产

银行存款108,239,186.74 - - - - - 108,239,186.74

结算备付 5,433,886.37 - - - - - 5,433,886.37
金

存出保证 497,200.51 - - - - - 497,200.51
金

交易性金 - - 49,955,000.00 - - 929,067,370.96 979,022,370.96
融资产

应收申购 - - - - - 728,649.90 728,649.90
款

应收证券 - - - - - 4,021,632.13 4,021,632.13
清算款

其他资产 - - - - - 480,715.13 480,715.13

资产总计114,170,273.62 - 49,955,000.00 - - 934,298,368.12 1,098,423,641.74

负债

应付赎回 - - - - - 5,476,922.41 5,476,922.41
款

应付管理 - - - - - 1,373,559.82 1,373,559.82
人报酬

应付托管 - - - - - 228,926.65 228,926.65
费

应付证券 - - - - - 8,868,397.86 8,868,397.86
清算款

应付销售 - - - - - 42,713.21 42,713.21
服务费

其他负债 - - - - - 3,139,179.00 3,139,179.00

负债总计 - - - - - 19,129,698.95 19,129,698.95

利率敏感114,170,273.62 - 49,955,000.00 - -

度缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2022年12月31日） 上年度末 （2021 年 12 月


31 日 ）

利率上升 25 个基点 - -70,847.84
分析

利率下降 25 个基点 - 71,049.34

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.07%
（2021 年 12 月 31 日：4.63%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

于本期末及上年度末，本基金面临的外汇风险敞口及外汇风险敏感性分析列示如下：
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 196.88 - 196.88

资产合计 - 196.88 - 196.88

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 196.88 - 196.88
风险敞口净额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 7,744,634.40 - 7,744,634.40


资产合计 - 7,744,634.40 - 7,744,634.40

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 7,744,634.40 - 7,744,634.40
风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 31
本期末 （2022 年 12 月 31 日）

日 ）

所有外币均相对人民

9.84 387,231.72
币升值 5%

分析

所有外币均相对人民

-9.84 -387,231.72
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于
医药科技主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不 超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 594,482,064.72 91.30 929,067,370.96 86.08
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 444,607.14 0.07 49,955,000.00 4.63
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 594,926,671.86 91.36 979,022,370.96 90.71

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

27,149,995.90 39,829,118.19
5%

分析

沪深 300 指数下降

-27,149,995.90 -39,829,118.19
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 594,742,320.28 927,315,777.24

第二层次 - 51,706,593.72

第三层次 184,351.58 -

合计 594,926,671.86 979,022,370.96

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 458,189.30 458,189.30

转出第三层次 - -680,840.62 -680,840.62

当期利得或损失总额 - 407,002.90 407,002.90

其中：计入损益的利得或损 - 407,002.90 407,002.90
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 184,351.58 184,351.58

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -68,566.32 -68,566.32
实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年6月9日（基金合同生效日）至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 184,351.58 平均价格亚 预期波动率 0.2127~0.5680 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这

些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 594,482,064.72 90.46

其中：股票 594,482,064.72 90.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 444,607.14 0.07

其中：债券 444,607.14 0.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 58,818,848.16 8.95

8 其他各项资产 3,394,926.88 0.52

9 合计 657,140,446.90 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 352,744,025.11 54.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 61,295,889.05 9.41

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 464,317.00 0.07

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 128,094,848.89 19.67

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 51,882,787.79 7.97

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 594,481,867.84 91.30

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 196.88 0.00

G 工业 - -

H 信息科技 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 196.88 0.00

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300347 泰格医药 422,596 44,288,060.80 6.80

2 300759 康龙化成 591,503 40,222,204.00 6.18

3 603456 九洲药业 681,020 28,895,678.60 4.44

4 600557 康缘药业 1,047,900 19,648,125.00 3.02

5 300015 爱尔眼科 621,297 19,303,697.79 2.96

6 000516 国际医学 1,489,500 18,231,480.00 2.80

7 600129 太极集团 603,700 18,147,222.00 2.79

8 605266 健之佳 219,715 17,592,580.05 2.70

9 000999 华润三九 364,000 17,038,840.00 2.62

10 605369 拱东医疗 155,402 16,412,005.22 2.52

11 002727 一心堂 489,100 15,411,541.00 2.37

12 688278 特宝生物 393,626 15,323,860.18 2.35

13 301363 美好医疗 341,893 14,328,735.63 2.20

14 301015 百洋医药 594,200 14,165,728.00 2.18

15 300705 九典制药 508,200 12,349,260.00 1.90

16 688133 泰坦科技 88,527 12,258,333.69 1.88


17 600276 恒瑞医药 310,420 11,960,482.60 1.84

18 301267 华厦眼科 161,000 11,770,710.00 1.81

19 688363 华熙生物 84,707 11,459,162.96 1.76

20 603301 振德医疗 300,400 11,430,220.00 1.76

21 300633 开立医疗 204,100 11,190,803.00 1.72

22 000963 华东医药 235,500 11,021,400.00 1.69

23 603259 药明康德 135,340 10,962,540.00 1.68

24 688180 君实生物 175,088 10,960,508.80 1.68

25 300760 迈瑞医疗 34,000 10,742,980.00 1.65

26 300068 南都电源 464,000 9,883,200.00 1.52

27 300203 聚光科技 288,100 9,766,590.00 1.50

28 600422 昆药集团 689,300 9,732,916.00 1.49

29 688276 百克生物 140,033 9,677,680.63 1.49

30 688677 海泰新光 80,797 9,130,061.00 1.40

31 300014 亿纬锂能 102,900 9,044,910.00 1.39

32 688271 联影医疗 50,842 8,998,017.16 1.38

33 300298 三诺生物 220,900 7,450,957.00 1.14

34 002262 恩华药业 288,900 7,092,495.00 1.09

35 300896 爱美客 12,300 6,966,105.00 1.07

36 300358 楚天科技 424,900 6,267,275.00 0.96

37 688621 阳光诺和 60,113 6,155,571.20 0.95

38 002275 桂林三金 455,400 6,020,388.00 0.92

39 002020 京新药业 436,700 5,319,006.00 0.82

40 688073 毕得医药 62,528 5,136,675.20 0.79

41 688293 奥浦迈 48,990 5,055,768.00 0.78

42 688062 迈威生物 339,783 4,909,864.35 0.75

43 301367 怡和嘉业 21,900 4,808,583.00 0.74

44 002317 众生药业 168,900 4,558,611.00 0.70

45 688212 澳华内镜 68,061 4,457,314.89 0.68

46 688197 首药控股 174,600 4,239,288.00 0.65

47 301257 普蕊斯 83,800 4,015,696.00 0.62

48 688670 金迪克 86,248 3,707,801.52 0.57

49 000423 东阿阿胶 89,400 3,638,580.00 0.56

50 688329 艾隆科技 87,607 3,338,702.77 0.51

51 603233 大参林 78,400 3,104,640.00 0.48

52 301239 普瑞眼科 36,500 2,576,900.00 0.40

53 688617 惠泰医疗 6,491 1,992,282.63 0.31

54 688209 英集芯 76,705 1,427,480.05 0.22

55 300451 创业慧康 58,700 464,317.00 0.07

56 301356 天振股份 4,722 213,059.77 0.03

57 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.02

58 301309 万得凯 2,271 56,692.74 0.01

59 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01


60 01521 方达控股 76 196.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300759 康龙化成 143,306,350.85 13.28

2 603259 药明康德 111,827,899.97 10.36

3 300122 智飞生物 100,078,904.82 9.27

4 603127 昭衍新药 89,297,061.60 8.27

5 300015 爱尔眼科 87,186,425.53 8.08

6 300347 泰格医药 79,313,620.65 7.35

7 688202 美迪西 63,727,327.52 5.90

8 002317 众生药业 61,030,145.55 5.65

9 688180 君实生物 59,245,658.13 5.49

10 000661 长春高新 58,948,093.11 5.46

11 000516 国际医学 57,139,724.75 5.29

12 000999 华润三九 56,738,420.43 5.26

13 300896 爱美客 55,807,849.80 5.17

14 600566 济川药业 52,792,108.00 4.89

15 300760 迈瑞医疗 52,382,045.80 4.85

16 300363 博腾股份 51,690,326.16 4.79

17 600276 恒瑞医药 51,527,935.12 4.77

18 002821 凯莱英 47,105,645.24 4.36

19 600129 太极集团 46,703,083.89 4.33

20 300595 欧普康视 46,326,058.10 4.29

21 600763 通策医疗 45,906,726.52 4.25

22 000963 华东医药 45,484,825.09 4.21

23 300750 宁德时代 44,396,076.00 4.11

24 688363 华熙生物 43,543,652.85 4.03

25 601567 三星医疗 42,099,495.45 3.90

26 600085 同仁堂 40,415,903.07 3.74

27 002603 以岭药业 40,044,784.95 3.71

28 600422 昆药集团 39,336,635.02 3.64

29 605507 国邦医药 38,833,645.68 3.60

30 600557 康缘药业 38,752,235.39 3.59

31 002873 新天药业 38,047,762.07 3.53

32 600771 广誉远 34,638,907.40 3.21

33 600521 华海药业 33,950,247.18 3.15

34 603883 老百姓 33,567,414.00 3.11

35 000739 普洛药业 32,688,371.72 3.03

36 605266 健之佳 32,467,511.36 3.01

37 601607 上海医药 32,169,424.45 2.98


38 688131 皓元医药 29,844,088.79 2.77

39 688050 爱博医疗 29,799,045.26 2.76

40 300358 楚天科技 29,326,842.49 2.72

41 301015 百洋医药 28,098,288.39 2.60

42 300203 聚光科技 27,639,723.20 2.56

43 002727 一心堂 26,479,155.84 2.45

44 300601 康泰生物 26,345,349.39 2.44

45 002294 信立泰 23,870,956.00 2.21

46 688356 键凯科技 22,669,864.93 2.10

47 600267 海正药业 22,669,243.00 2.10

48 301166 优宁维 22,482,216.44 2.08

49 688235 百济神州 22,297,994.62 2.07

50 300957 贝泰妮 21,998,760.74 2.04

51 301103 何氏眼科 21,948,782.79 2.03

52 688271 联影医疗 21,662,464.09 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603259 药明康德 108,390,432.38 10.04

2 300759 康龙化成 101,635,719.66 9.42

3 300122 智飞生物 95,566,183.00 8.85

4 603127 昭衍新药 84,780,061.09 7.86

5 300363 博腾股份 80,909,193.93 7.50

6 600566 济川药业 74,639,676.48 6.92

7 002317 众生药业 71,925,426.09 6.66

8 002821 凯莱英 71,667,719.64 6.64

9 300015 爱尔眼科 68,416,736.90 6.34

10 601567 三星医疗 65,822,214.65 6.10

11 002603 以岭药业 63,992,003.60 5.93

12 688202 美迪西 59,168,101.82 5.48

13 600129 太极集团 57,942,793.58 5.37

14 000661 长春高新 57,674,577.00 5.34

15 002873 新天药业 51,545,315.54 4.78

16 300896 爱美客 50,097,209.65 4.64

17 300760 迈瑞医疗 49,541,764.00 4.59

18 300595 欧普康视 49,237,959.20 4.56

19 000963 华东医药 48,146,315.68 4.46

20 600085 同仁堂 47,723,156.20 4.42

21 688180 君实生物 44,046,821.38 4.08

22 000516 国际医学 42,764,466.00 3.96

23 000999 华润三九 39,536,127.09 3.66


24 600763 通策医疗 39,317,402.64 3.64

25 600771 广誉远 39,200,973.97 3.63

26 605507 国邦医药 38,532,011.56 3.57

27 300347 泰格医药 38,010,593.00 3.52

28 300750 宁德时代 37,710,653.64 3.49

29 600276 恒瑞医药 37,636,172.61 3.49

30 002728 特一药业 36,636,233.20 3.39

31 603939 益丰药房 34,952,887.69 3.24

32 301080 百普赛斯 34,903,917.76 3.23

33 300451 创业慧康 34,440,632.97 3.19

34 603883 老百姓 34,078,241.76 3.16

35 688131 皓元医药 33,893,262.10 3.14

36 688363 华熙生物 33,707,826.27 3.12

37 600521 华海药业 32,905,915.97 3.05

38 600587 新华医疗 31,793,311.70 2.95

39 300181 佐力药业 31,231,662.00 2.89

40 002727 一心堂 30,839,781.44 2.86

41 688050 爱博医疗 30,765,662.36 2.85

42 300358 楚天科技 30,728,619.00 2.85

43 000739 普洛药业 29,329,857.00 2.72

44 603456 九洲药业 28,927,451.37 2.68

45 600422 昆药集团 28,570,101.00 2.65

46 601607 上海医药 28,441,223.06 2.64

47 603896 寿仙谷 28,349,837.52 2.63

48 301087 可孚医疗 28,327,299.69 2.62

49 600329 达仁堂 26,822,898.00 2.49

50 600976 健民集团 26,607,740.98 2.47

51 300357 我武生物 26,522,119.12 2.46

52 002294 信立泰 26,134,726.58 2.42

53 300601 康泰生物 24,397,025.52 2.26

54 600285 羚锐制药 24,341,799.90 2.26

55 688179 阿拉丁 23,913,312.56 2.22

56 301015 百洋医药 23,509,066.98 2.18

57 688356 键凯科技 23,244,892.91 2.15

58 688235 百济神州 22,711,171.66 2.10

59 300452 山河药辅 22,357,598.52 2.07

60 301166 优宁维 22,083,873.96 2.05

61 603520 司太立 21,842,614.00 2.02

62 300957 贝泰妮 21,737,876.39 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,206,117,200.72


卖出股票收入（成交）总额 4,270,332,627.50

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 444,607.14 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 444,607.14 0.07

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118006 阿拉转债 3,590 444,607.14 0.07

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 316,879.69

2 应收清算款 3,062,609.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,437.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,394,926.88

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118006 阿拉转债 444,607.14 0.07

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长城医药

科技六个 14,145 59,879.21 12,541,666.73 1.48 834,449,703.41 98.52
月混合 A
长城医药

科技六个 12,191 6,324.05 - - 77,096,509.70 100.00
月混合 C

合计 26,336 35,088.39 12,541,666.73 1.36 911,546,213.11 98.64

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长城医药科技六个月混合 A 30,877.06 0.0036
人所有从

业人员持 长城医药科技六个月混合 C 5,641.62 0.0073
有本基金

合计 36,518.68 0.0040

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基长城医药科技六个月混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长城医药科技六个月混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 长城医药科技六个月混合 A 0

开放式基金 长城医药科技六个月混合 C 0

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）

谭小兵 公募基金 0


私募资产管理计划 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城医药科技六个月混合 A 长城医药科技六个月混合 C

基金合同生效日

（2021 年 6 月 9 日） 1,021,465,801.13 105,404,695.59
基金份额总额

本报告期期初基金份 993,935,458.58 95,886,874.67
额总额

本报告期基金总申购 17,897,272.40 13,792,783.21
份额

减：本报告期基金总 164,841,360.84 32,583,148.18
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 846,991,370.14 77,096,509.70
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自 2022 年 1 月 11 日起，沈阳女士不再担任公司副总经理。

自 2022 年 9 月 19 日起，杨斌先生不再担任公司监事，由丁艳女士担任公司监事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民陆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

西南证券 1 3,897,203,26 46.03 3,629,474.91 46.04 -
8.07

中信建投 1 1,809,771,00 21.37 1,685,427.57 21.38 -
5.37

世纪证券 1 840,939,624. 9.93 783,169.14 9.93 -
80

国盛证券 1 346,334,877. 4.09 322,542.35 4.09 -
10

招商证券 345,816,961.

股份有限 2 38 4.08 322,057.22 4.08 -
公司

财信证券 2 324,986,842. 3.84 302,661.50 3.84 -
33

光大证券 1 285,786,260. 3.38 266,153.46 3.38 -
83

长江证券 1 124,972,030. 1.48 116,386.81 1.48 -
05

长城证券 3 105,196,830. 1.24 96,055.39 1.22 -
19

德邦证券 2 101,248,320. 1.20 94,294.99 1.20 -
82


中信证券 2 95,083,586.7 1.12 88,552.06 1.12 -
0

华安证券 85,268,604.8

股份有限 1 3 1.01 79,410.52 1.01 -
公司

国泰君安 2 81,090,110.4 0.96 75,518.90 0.96 -
6

东方证券 1 23,830,615.3 0.28 22,193.29 0.28 -
4

大同证券 1 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华金证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

新时代证 1 - - - - -
券

信达证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内新增 10 个专用交易单元（财信证券、德邦证券、华金证券、中泰证券各新增 2
个交易单元，国联证券、华安证券各新增 1 个交易单元），截止本报告期末共计 44 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机
构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

西南证 4,046,707.3 100.00 - - - -
券 6

中信建 - - - - - -
投

世纪证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券
招商证

券股份 - - - - - -
有限公

司

财信证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券
华安证

券股份 - - - - - -
有限公

司

国泰君 - - - - - -


安

东方证 - - - - - -
券

大同证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华金证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

新时代 - - - - - -
证券

信达证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

粤开证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会规定报刊及

1 募集证券投资基金执行新金融工具相 网站 2022 年 1 月 4 日
关会计准则的公告

2 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 13 日
人员变更的公告 网站

3 长城基金管理有限公司关于上海分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 2 月 12 日


司营业场所变更的公告 网站

4 长城基金管理有限公司关于上海分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 20 日
司变更负责人的公告 网站

5 长城基金管理有限公司关于营业场所 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
变更的公告 网站

6 长城基金管理有限公司深圳分公司关 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
于营业场所变更的公告 网站

7 长城基金管理有限公司关于北京分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 23 日
司变更负责人的公告 网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会规定报刊及

8 基金所持停牌股票估值方法的公告 网站 2022 年 4 月 27 日
(鲁西化工)

长城基金管理有限公司关于终止北京

9 植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 18 日
华基金销售有限公司办理本公司旗下 网站

基金销售业务的公告

10 长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 30 日
公募基金产品风险等级变动的公告 网站

长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

11 者及时提供或更新身份信息资料的公 网站 2022 年 7 月 1 日
告

12 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2022 年 7 月 8 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站

长城基金管理有限公司关于暂停喜鹊 中国证监会规定报刊及

13 财富基金销售有限公司办理旗下基金 网站 2022 年 7 月 14 日
相关销售业务的公告

14 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2022 年 10 月 11 日
者公司名称存在雷同的提示公告 网站

长城基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会规定报刊及

15 资金投资旗下非货币公募基金事宜的 网站 2022 年 10 月 22 日
公告

16 长城医药科技六个月持有期混合型证 中国证监会规定报刊及 2022 年 10 月 29 日
券投资基金基金经理变更公告 网站

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

17 开展线上直销系统费率优惠活动的公 网站 2022 年 11 月 7 日
告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一） 中国证监会准予长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金注册的文件

（二） 《长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

（三） 《长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

（四） 《长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

（五） 法律意见书

（六） 基金管理人业务资格批件、营业执照

（七） 基金托管人业务资格批件、营业执照

（八） 中国证监会规定的其他文件

13.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
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