平安鑫瑞混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鑫瑞混合

基金主代码 011761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 113,615,237.66 份

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追
求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资
策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策

略； 5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策

略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资
策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中债综合指数（总财富）
收益率×85%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安鑫瑞混合 A 平安鑫瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 011761 011762

报告期末下属分级基金的份额总额 77,679,409.30 份 35,935,828.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

平安鑫瑞混合 A 平安鑫瑞混合 C

1.本期已实现收益 -3,571,134.16 -1,718,707.77

2.本期利润 -4,560,692.44 -2,186,724.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0562 -0.0570

4.期末基金资产净值 74,556,702.38 34,377,364.17

5.期末基金份额净值 0.9598 0.9566

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安鑫瑞混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -5.54% 0.31% -1.61% 0.23% -3.93% 0.08%

过去六个月 -4.86% 0.25% -0.34% 0.18% -4.52% 0.07%

自基金合同

-4.02% 0.20% -0.08% 0.18% -3.94% 0.02%
生效起至今

平安鑫瑞混合 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -5.63% 0.31% -1.61% 0.23% -4.02% 0.08%

过去六个月 -5.05% 0.25% -0.34% 0.18% -4.71% 0.07%

自基金合同

-4.34% 0.20% -0.08% 0.18% -4.26% 0.02%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021 年 06 月 01 日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后
任职于华泰证券股份有限公司、摩根士
丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015 年
起在第一创业证券历任投资经理、高级
投资经理、投资主办人。 2017 年 11 月
加入平安基金管理有限公司，曾任固定
平安鑫瑞 收益投资部投资经理。现任平安合正定
混合型证 2021 年 6 月 1 期开放纯债债券型发起式证券投资基

张恒 券投资基 日 - 10 年 金、平安惠添纯债债券型证券投资基

金基金经 金、平安中债 1-5 年政策性金融债指数
理 证券投资基金、平安季季享 3 个月持有
期债券型证券投资基金、平安鑫瑞混合
型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型
证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证
券投资基金、平安稳健增长混合型证券
投资基金、平安双季盈 6 个月持有期债
券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度债市一波三折，年初在央行降息的背景下收益率大幅下行，随后稳增长政策逐步出台，收益率震荡上行，3 月份之后降准降息预期再起，收益率再度震荡下行。而股市一季度则大幅调整，创业板比主板调整更剧烈，前期热门赛道都出现较大回撤，只有稳增长方向的地产、银行、农业、交运等相对较优。

报告期内，本基金权益部分则配置相对均衡，价值、成长都有所分散，因此净值也出现了一定的回撤。纯债部分操作相对稳健，纯债部分主要配置中高等级信用债，维持中性左右的组合久期来获取一定的资本利得和票息收益，同时适当进行利率债波段交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鑫瑞混合 A 的基金份额净值 0.9598 元，本报告期基金份额净值增长率为
-5.54%，同期业绩比较基准收益率为-1.61%；截至本报告期末平安鑫瑞混合 C 的基金份额净值0.9566 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.63%，同期业绩比较基准收益率为-1.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 22,236,888.54 19.96

其中：股票 22,236,888.54 19.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 84,005,873.33 75.40

其中：债券 84,005,873.33 75.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,049,552.34 4.53

8 其他资产 114,910.90 0.10

9 合计 111,407,225.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 958,146.00 0.88

B 采矿业 188,232.00 0.17

C 制造业 16,028,533.46 14.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 324,135.00 0.30

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 2,086,442.00 1.92

K 房地产业 658,576.00 0.60

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,673,684.08 1.54

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 319,140.00 0.29

S 综合 - -

合计 22,236,888.54 20.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 17,000 795,600.00 0.73


2 002142 宁波银行 19,100 714,149.00 0.66

3 300761 立华股份 18,400 633,696.00 0.58

4 688800 瑞可达 5,442 624,578.34 0.57

5 002821 凯莱英 1,700 623,900.00 0.57

6 688239 航宇科技 11,520 620,006.40 0.57

7 300012 华测检测 30,700 603,869.00 0.55

8 601166 兴业银行 27,900 576,693.00 0.53

9 000726 鲁 泰 A 88,000 562,320.00 0.52

10 002507 涪陵榨菜 17,000 552,670.00 0.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,164,878.90 7.50

其中：政策性金融债 8,164,878.90 7.50

4 企业债券 37,289,069.27 34.23

5 企业短期融资券 20,228,369.87 18.57

6 中期票据 18,323,555.29 16.82

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 84,005,873.33 77.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 188935 21 豫峡 02 100,000 10,283,950.14 9.44

2 102102224 21 中交二公 100,000 10,200,301.37 9.36
MTN002

3 012102710 21 光大集团 100,000 10,169,438.36 9.34
SCP017

4 132100171 21 广核电力 100,000 10,058,931.51 9.23
GN001

5 155844 19 柳投资 100,000 10,000,443.84 9.18

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日作出银保监罚决字〔2021〕16 号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）： 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕21 号处罚决定，由
于招商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、未报送权益类投资业务 EAST 数据；五、未报送投资资产管理产品业

务 EAST 数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；七、漏报委托贷款业务 EAST 数据；八、EAST 系
统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对招商银行股份有限公司罚款 300 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕10 号处罚决定，由
于中国农业发展银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
一、漏报不良贷款余额 EAST 数据；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷
款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST 数据；
六、未报送债券投资业务 EAST 数据；七、未报送权益类投资业务 EAST 数据；八、银行承兑汇票
业务 EAST 数据存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST 数
据；十一、未报送委托贷款业务 EAST 数据；十二、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息；十五、EAST系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对中国农业发展银行罚款 480 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 114,900.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10.00


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 114,910.90

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安鑫瑞混合 A 平安鑫瑞混合 C

报告期期初基金份额总额 85,082,178.83 40,266,938.10

报告期期间基金总申购份额 268,844.72 159,448.07

减:报告期期间基金总赎回份额 7,671,614.25 4,490,557.81

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 77,679,409.30 35,935,828.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安鑫瑞混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安鑫瑞混合型证券投资基金基金合同

（3）平安鑫瑞混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 4 月 21 日
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