中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 10

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 14
§4 管理人报告...... 15

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19
§5 托管人报告...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20
§6 审计报告...... 21

6.1 审计报告基本信息...... 21

6.2 审计报告的基本内容...... 21
§7 年度财务报表...... 24

7.1 资产负债表...... 24

7.2 利润表...... 25

7.3 净资产变动表 ...... 26

7.4 报表附注...... 28
§8 投资组合报告...... 62

8.1 期末基金资产组合情况...... 62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 89

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 91

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 91

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 91


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 91

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 91

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 91

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 91

8.12 投资组合报告附注...... 92
§9 基金份额持有人信息...... 93

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 93

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 93

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 93
§10 开放式基金份额变动...... 94
§11 重大事件揭示...... 95

11.1 基金份额持有人大会决议...... 95

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 95

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 95

11.4 基金投资策略的改变...... 95

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 95

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 95

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 96

11.8 其他重大事件...... 98
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......100

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......100

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......100
§13 备查文件目录 ......101

13.1 备查文件目录 ......101

13.2 存放地点 ......101

13.3 查阅方式 ......101

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金

基金简称 中航量化阿尔法六个月持有

基金主代码 011934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 241,951,679.74 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中航量化阿尔法六个月持有 中航量化阿尔法六个月持
A 有 C

下属分级基金的交易代码： 011934 011935

报告期末下属分级基金的份额总额 67,576,433.04 份 174,375,246.70 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性
的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健
增值。

投资策略 （一）资产配置策略

（二）股票投资策略：（1）多因子模型（2）事件驱动模型

（三）债券投资策略

（四）股指期货投资策略

（五）国债期货投资策略

（六）资产支持证券投资策略

（七）存托凭证投资策略

（八）可转换债券及可交换债券投资策略

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中航基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 武国强 张姗

信息披露负责人 联系电话 010-56716188 400-61-95555

电子邮箱 wuguoqiang@avicfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-666-2186 400-61-95555

传真 010-56716198 0755-83195201


注册地址 北京市朝阳区天辰东路 1 深圳市深南大道 7088 号招商银
号院 1 号楼 1 层 101 内 10 行大厦

层 B1001 号

办公地址 北京市朝阳区天辰东路 1 深圳市深南大道 7088 号招商银
号院北京亚洲金融大厦 D 行大厦

座第8层801/805/806单元

邮政编码 100101 518040

法定代表人 杨彦伟 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通 北京海淀区车公庄西路19号外文文
合伙） 化创意园 12 号楼

北京市朝阳区天辰东路 1 号院北京
注册登记机构 中航基金管理有限公司 亚 洲 金 融 大 厦 D 座 第 8 层
801/805/806 单元


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.
1
期

间 2021 年 8 月 25 日(基金合同
数 2023 年 2022 年 生效日)-2021 年 12 月 31 日
据
和
指
标

中航量化阿 中航量化阿 中航量化阿 中航量化阿 中航量化阿 中航量化阿
尔法六个月 尔法六个月 尔法六个月 尔法六个月 尔法六个月 尔法六个月
持有 A 持有 C 持有 A 持有 C 持有 A 持有 C

本
期

已 -5,062,866. -14,514,733 -7,461,230. -22,323,289 -1,964,303 -5,421,917.
实 78 .46 92 .52 .86 03
现
收
益
本

期 -4,817,533. -13,819,005 -12,172,443 -35,189,056 -886,657.5 -3,085,207.
利 82 .92 .18 .36 3 42
润
加
权
平
均
基

金 -0.0672 -0.0704 -0.1457 -0.1478 -0.0103 -0.0121
份
额
本
期
利
润
本
期

加 -7.96% -8.42% -16.16% -16.49% -1.05% -1.23%
权
平

均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -8.47% -9.03% -14.17% -14.68% -1.00% -1.21%
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标
期
末
可

供 -15,024,092 -40,669,990 -11,601,630 -34,127,007 -1,756,059 -5,415,572.
分 .45 .72 .77 .90 .79 35
配
利
润
期
末
可
供
分

配 -0.2223 -0.2332 -0.1503 -0.1571 -0.0192 -0.0212
基
金
份
额
利

润
期
末
基

金 52,552,340. 133,705,255 65,606,709. 183,061,454 90,726,197 252,165,125
资 59 .98 30 .20 .67 .80
产
净
值
期
末
基

金 0.7777 0.7668 0.8497 0.8429 0.9900 0.9879
份
额
净
值
3.1.
3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基
金
份
额
累

计 -22.23% -23.32% -15.03% -15.71% -1.00% -1.21%
净
值
增
长
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航量化阿尔法六个月持有 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -4.78% 0.84% -3.70% 0.73% -1.08% 0.11%

过去六个月 -9.32% 0.81% -7.80% 0.73% -1.52% 0.08%

过去一年 -8.47% 0.76% -5.58% 0.70% -2.89% 0.06%

自基金合同 -22.23% 1.02% -18.81% 0.94% -3.42% 0.08%
生效起至今

中航量化阿尔法六个月持有 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -4.92% 0.84% -3.70% 0.73% -1.22% 0.11%

过去六个月 -9.59% 0.81% -7.80% 0.73% -1.79% 0.08%

过去一年 -9.03% 0.76% -5.58% 0.70% -3.45% 0.06%

自基金合同 -23.32% 1.02% -18.81% 0.94% -4.51% 0.08%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2021 年 8 月 25 日）至报告期截止日（2023 年 12 月 31 日）未进行利润分
配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中航基金管理有限公司成立于 2016 年 6 月 16 日，是经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]1249 号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京，注册资本金为 30,000 万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

统计博士学位，具有
8 年海外投资管理经
验，10 年以上国内证
券、基金行业投资管
理经验，曾任职于美
国 Susquehanna
International

Group (SIG)担任投
资经理、国泰君安证
券资产管理有限公
司担任首席研究员、
龙川 基金经理 2021 年 8 月 - 13 上海东方证券资产
25 日 管理有限公司担任
量化投资总监、安信
基金管理有限责任
公司担任量化投资
部总经理。2020 年 2
月起加入中航基金
管理有限公司，现担
任中航基金管理有
限公司量化投资部
负责人，中航基金管
理有限公司上海分
公司总经理。

硕士研究生，具有 10
杨扬 基金经理 2021 年 9 月 - 13 年以上国内证券、基
16 日 金行业投资管理经
验，曾任职于上海东


方证券资产管理有
限公司担任研究员、
投资助理、安信基金
管理有限责任公司
先后担任投资经理
助理、投资经理、基
金经理助理、基金经
理。2020 年 2 月加入
中航基金管理有限
公司，现担任量化投
资部基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

过去的一年里，市场风格分化加剧，小微盘、价值红利上涨，其他风格普跌，机构重仓股全年承压。本基金所采用的多因子模型偏向绩优风格，受基本面因子持续疲弱的影响，过去一年的超额收益表现不及预期。

本基金的投资策略可以概括为“在宽基投资、充分分散行业和个股风险的基础上，力争通过选择基本面优秀、估值合理偏低的个股组合，为投资者创造长期的超额收益”。因此本基金的底层逻辑由两个方面构成：一是相信中国 A 股市场作为一个整体，未来仍有正的期望收益；二是相信“便宜的好股票”作为一种投资范式，仍能创造出比市场平均表现更好的超额收益。在投资策略上，我们仍将坚持以基本面优异、估值合理的绩优股构成核心仓位，在风险管理上也采取较为谨慎的策略，不过度暴露风格。同时重视对市场风格的前瞻判断，力争更灵活地应对市场环境的变化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航量化阿尔法六个月持有 A 基金份额净值为 0.7777 元，本报告期基金份额
净值增长率为-8.47%；截至本报告期末中航量化阿尔法六个月持有 C 基金份额净值为 0.7668 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.03%；同期业绩比较基准收益率为-5.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，对于 A 股整体，我们认为诸多悲观因素已经被市场充分甚至过度定价，A 股主
要指数的估值均回落至历史极低乃至最低水平，当前已呈现出很好的性价比。边际上我们可以看到诸多信号在往好的方向转变：从内部看，随着一系列稳增长政策的逐步落地，2024 年国内基本面的悲观预期有望得到扭转；从外部看，美联储加息周期已经结束，降息周期大概率即将开启，外资净流出等扰动因素也有望逐渐好转。对于基本面投资，我们坚信“便宜的好股票”长期而言仍能创造超额收益。近年来基本面因子波动加大，部分原因在于周期成长行业带来的一定业绩失真。随着这些周期成长行业的逐步出清，我们认为基本面因子有望重新具备正向的超额收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，以维护基金份额持有人利益为宗旨，组织开展内部监察稽核，完善合规与内控机制，积极推动合规风控管理，持续加
强业务风险的控制与防范，有效保证了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。本报告期内，本基金管理人开展的主要监察稽核工作如下：

（1）积极推动监管新规落实，持续完善公司内控机制。结合新规实施和公司业务发展实际，不断推动公司制度、业务流程的建立、健全和完善，以适应公司产品与业务创新发展的需要；

（2）在公司开展新产品设计、新业务过程中，就相关问题提供合规咨询，出具合规审查意见。全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促完善投资者适当性管理；

（3）有计划、有重点地对投资、研究、交易、销售、公司治理、信息技术、反洗钱等业务领域开展定期及专项监察检查，不断查缺补漏，持续提高内部控制的有效性和风险防控能力，保障公司业务合规、持续、健康、稳定发展；

（4）持续推动建立与行业和公司业务相匹配的洗钱风险管理机制，检查洗钱风险与控制措施的有效性，进一步完善与风险能力相适应的反洗钱制度、流程，完善反洗钱系统建设，提升洗钱风险控制措施的针对性、有效性，同时，做好反洗钱宣传培训、监督检查、信息报送等各项工作；
（5）加强合规宣导培训，不断推动公司合规文化建设。通过“面授+线上”等多种形式，有针对性地开展了投资者个人信息保护、基金宣传推介、反洗钱、新员工入职等合规宣导与合规培训工作，并通过新规动态、合规专题、合规风险案例等多种方式进行合规宣导，提升员工的合规风险意识，强化全员合规、主动合规理念。

本基金管理人承诺将坚持诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责
任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天职业字[2024]11418 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金全体持有人：

审计意见 我们审计了中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金(以
下简称“中航量化阿尔法六个月持有股票基金”)财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变
动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了中航量化阿尔法六个月持有股票基金 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于中航量化阿尔法六个月持有股票基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 中航量化阿尔法六个月持有股票基金管理人中航基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使
责任 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中航量化阿尔法六
个月持有股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中航量化阿尔法六个月持有股票基金
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航量化阿尔法六个月
持有股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情


况可能导致中航量化阿尔法六个月持有股票基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 卢永红 周任阳

会计师事务所的地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金

报告截止日： 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 14,530,643.47 25,035,276.81

结算备付金 1,032,044.38 839,918.61

存出保证金 25,543.81 37,070.38

交易性金融资产 7.4.7.2 170,644,205.42 223,129,751.45

其中：股票投资 170,644,205.42 223,129,751.45

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 1,904,442.60 1,420,480.87

应收股利 - -

应收申购款 - 2.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 188,136,879.68 250,462,500.12

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 640,392.20 586,337.60

应付赎回款 396,633.22 1,114.22


应付管理人报酬 188,334.93 329,359.18

应付托管费 31,389.17 54,893.20

应付销售服务费 67,677.64 97,159.98

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 554,855.95 725,472.44

负债合计 1,879,283.11 1,794,336.62

净资产：

实收基金 7.4.7.10 241,951,679.74 294,396,802.17

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -55,694,083.17 -45,728,638.67

净资产合计 186,257,596.57 248,668,163.50

负债和净资产总计 188,136,879.68 250,462,500.12

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 241,951,679.74 份，其中中航量化阿尔法六
个月持有 A 基金份额净值 0.7777 元，基金份额总额 67,576,433.04 份；中航量化阿尔法六个月持
有 C 基金份额净值 0.7668 元，基金份额总额 174,375,246.70 份；

7.2 利润表
会计主体：中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -13,787,703.48 -40,867,041.61

1.利息收入 92,515.78 121,716.95

其中：存款利息收入 7.4.7.13 92,515.78 121,716.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -14,821,279.76 -23,411,779.46

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -17,718,549.97 -27,469,346.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - -

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 -1,590.13 -

股利收益 7.4.7.19 2,898,860.34 4,057,567.18


以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.20 941,060.50 -17,576,979.10
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.21 - -
列）

减：二、营业总支出 4,848,836.26 6,494,457.93

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,175,439.17 4,333,747.33

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2.2 529,239.90 722,291.20

3．销售服务费 7.4.10.2.3 988,135.22 1,281,242.33

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 156,021.97 157,177.07

三、利润总额 （亏损总额以“-” -18,636,539.74 -47,361,499.54
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -18,636,539.74 -47,361,499.54
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -18,636,539.74 -47,361,499.54

7.3 净资产变动表
会计主体：中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 294,396,802.17 - -45,728,638.67 248,668,163.50
产

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净资 294,396,802.17 - -45,728,638.67 248,668,163.50
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -52,445,122.43 - -9,965,444.50 -62,410,566.93
列）

（一）、综合收益总 - - -18,636,539.74 -18,636,539.74
额
（二）、本期基金份

额交易产生的净资 -52,445,122.43 - 8,671,095.24 -43,774,027.19
产变动数（净资产
减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 836,954.08 - -117,786.06 719,168.02
款

2.基金赎回款 -53,282,076.51 - 8,788,881.30 -44,493,195.21

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资 241,951,679.74 - -55,694,083.17 186,257,596.57
产

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 346,894,590.56 - -4,003,267.09 342,891,323.47
产

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 346,894,590.56 - -4,003,267.09 342,891,323.47
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -52,497,788.39 - -41,725,371.58 -94,223,159.97
列）

（一）、综合收益总 - - -47,361,499.54 -47,361,499.54
额
（二）、本期基金份

额交易产生的净资 -52,497,788.39 - 5,636,127.96 -46,861,660.43
产变动数（净资产

减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 1,252,087.38 - -147,663.13 1,104,424.25
款

2.基金赎回款 -53,749,875.77 - 5,783,791.09 -47,966,084.68

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资 294,396,802.17 - -45,728,638.67 248,668,163.50
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______裴荣荣______ ____韩丹____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]857 号文《关于准予中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资
基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。经向中国证监会备案，于 2021 年 8 月 25 日募
集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金合同生效日总计认购户数 2,779 户，确认的有
效认购金额为 329,106,493.46 元，实收基金份额为 329,173,593.39 份（含利息转份额 67,099.93
份）。其中：A 类份额认购户数 985 户，确认的有效认购金额为 74,890,736.46 元，实收基金份额
为 74,904,100.76 份（含利息转份额 13,364.30 份）；C 类份额认购户数 1,794 户，确认的有效认
购金额为 254,215,757.00 元，实收基金份额为 254,269,492.63 份（含利息转份额 53,735.63 份）；
本基金募集资金经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期间为 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单、资产支持证券和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)等按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大
量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资、资产支持证券、同业存单投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税明电【2008】2 号《财政部、国家税务总局关于调整证券
（股票）交易印花税征收方式的通知》、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于
做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1. 基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；

2.基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；

3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税；

4.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；
5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

6.基金取得的股票股息、红利收入,自 2015 年 9 月 8 日起，基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

7.对基金取得的企业债券利息收入，由由各兑付机构在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%

的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

8.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股

票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 14,530,643.47 25,035,276.81

等于：本金 14,529,131.45 25,032,651.45

加：应计利息 1,512.02 2,625.36

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计： 14,530,643.47 25,035,276.81

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 183,865,768.08 - 170,644,205.42 -13,221,562.66

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -


银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 183,865,768.08 - 170,644,205.42 -13,221,562.66

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 237,292,374.61 - 223,129,751.45 -14,162,623.16

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 237,292,374.61 - 223,129,751.45 -14,162,623.16

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本报告期末及上年度末，本基金未持有期货合约。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末及上年度末，本基金未持有黄金衍生品。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本报告期本基金未计提减值准备。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本报告期本基金未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本报告期本基金未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 407,855.95 578,472.44

其中：交易所市场 407,855.95 578,472.44

银行间市场 - -

- - -

应付利息 - -

预提费用 147,000.00 147,000.00

合计 554,855.95 725,472.44

注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费。

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

中航量化阿尔法六个月持有 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 77,208,340.07 77,208,340.07

本期申购 510,793.48 510,793.48

本期赎回（以“-”号填列） -10,142,700.51 -10,142,700.51

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 67,576,433.04 67,576,433.04

金额单位：人民币元

中航量化阿尔法六个月持有 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 217,188,462.10 217,188,462.10

本期申购 326,160.60 326,160.60

本期赎回（以“-”号填列） -43,139,376.00 -43,139,376.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 174,375,246.70 174,375,246.70

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
本报告期本基金无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

中航量化阿尔法六个月持有 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -8,219,324.81 -3,382,305.96 -11,601,630.77

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -

（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 -8,219,324.81 -3,382,305.96 -11,601,630.77

本期利润 -5,062,866.78 245,332.96 -4,817,533.82

本期基金份额交易 1,155,053.76 240,018.38 1,395,072.14
产生的变动数

其中：基金申购款 -61,900.48 -12,053.98 -73,954.46

基金赎回款 1,216,954.24 252,072.36 1,469,026.60

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,127,137.83 -2,896,954.62 -15,024,092.45

单位：人民币元

中航量化阿尔法六个月持有 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -24,657,478.28 -9,469,529.62 -34,127,007.90

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 -24,657,478.28 -9,469,529.62 -34,127,007.90

本期利润 -14,514,733.46 695,727.54 -13,819,005.92

本期基金份额交易 5,928,044.59 1,347,978.51 7,276,023.10
产生的变动数

其中：基金申购款 -38,425.60 -5,406.00 -43,831.60

基金赎回款 5,966,470.19 1,353,384.51 7,319,854.70

本期已分配利润 - - -

本期末 -33,244,167.15 -7,425,823.57 -40,669,990.72

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
12 月 31 日 日

活期存款利息收入 72,536.57 96,004.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 17,248.10 24,458.57

其他 2,731.11 1,253.98

合计 92,515.78 121,716.95

注：其他包括基金结算保证金利息收入。

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价 -17,718,549.97 -27,469,346.64
收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价 - -
收入

合计 -17,718,549.97 -27,469,346.64

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,581,525,194.87 2,072,239,758.72

减：卖出股票成本总额 1,595,362,619.35 2,094,259,449.99

减：交易费用 3,881,125.49 5,449,655.37

买卖股票差价收入 -17,718,549.97 -27,469,346.64

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

国债期货投资收益 - -


股指期货投资收益 -1,590.13 -

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 2,898,860.34 4,057,567.18

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,898,860.34 4,057,567.18

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 941,060.50 -17,576,979.10

——股票投资 941,060.50 -17,576,979.10

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 941,060.50 -17,576,979.10

7.4.7.21 其他收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 27,000.00 27,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款费 9,021.97 10,177.07

开户费 - -

交易费用 - -

合计 156,021.97 157,177.07

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

北京首钢基金有限公司 基金管理人股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

中航证券有限公 774,861,415.56 24.92% 797,415,772.57 19.59%
司
7.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例

中航证券有限公 567,294.18 24.81% 65.56 0.02%
司

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例

中航证券有限公 583,145.08 19.59% 17,408.62 3.01%
司
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的费用后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,175,439.17 4,333,747.33

的管理费

其中：应支付销售机构的 1,558,979.64 2,122,024.11

客户维护费

应支付基金管理 1,616,459.53 2,211,723.22

人的净管理费
注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计算。
管理费的计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

③本基金管理费由 1.50%调整为 1.20%，自 2023 年 8 月 28 日起生效。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 529,239.90 722,291.20

的托管费
注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

③本基金托管费由 0.25%调整为 0.20%，自 2023 年 8 月 28 日起生效。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中航量化阿尔法六 中航量化阿尔法六 合计

个月持有 A 个月持有 C

招商银行股份有限公司 - 967,287.22 967,287.22

中航基金管理有限公司 - 50.18 50.18

中航证券有限公司 - 18,216.60 18,216.60

合计 - 985,554.00 985,554.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 中航量化阿尔法六 中航量化阿尔法六

个月持有 A 个月持有 C 合计

招商银行股份有限公司 - 1,246,245.92 1,246,245.92

中航基金管理有限公司 - 53.87 53.87

中航证券有限公司 - 31,372.00 31,372.00

合计 - 1,277,671.79 1,277,671.79

注：①计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.60%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均无转融通证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均无转融通证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人为运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 15,588,231.66 92,515.78 25,912,265.80 121,716.95

限公司

注：包括活期存款，存在托管银行的定期存款，基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登

记结算有限公司的证券交易结算资金，即结算备付金、交易保证金。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金（以下简称"量化阿尔法"）因投资管理需

要，经投资决策委员会 2023 年第 14 次会议审议通过，投资了量化阿尔法托管人的关联方证券（上

汽集团 600104.SH)，交易采取集中竞价方式完成。

7.4.11 利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 额


锦 江2023 年1-6 个网 下 配

601083航运 11 月 28月（含） 售 锁 11.25 11.85 297 3,341.25 3,519.45 -
日 定

宏 盛2023 年1-6 个网下配

601096华源 12 月 15月（含）售锁定 1.70 5.23 1,308 2,223.60 6,840.84 -
日

鼎 龙2023 年1-6 个网下配

603004科技 12 月 20月（含）售锁定 16.80 34.50 95 1,596.00 3,277.50 -
日

麦 加2023 年1-6 个网下配

603062芯彩 10 月 31月（含）售锁定 58.08 59.52 40 2,323.20 2,380.80 -
日

603075热 威2023 年 91-6 个网下配 23.10 23.32 81 1,871.10 1,888.92 -
股份 月 1 日 月（含）售锁定

上 海2023 年1-6 个网下配

603107汽配 10 月 25月（含）售锁定 14.23 21.96 127 1,807.21 2,788.92 -
日

603119浙 江2023 年 71-6 个网下配 15.32 23.86 113 1,731.16 2,696.18 -
荣泰 月 21 日 月（含）售锁定

603193润 本2023 年1-6 个网下配 17.38 17.02 130 2,259.40 2,212.60 -
股份 10月9日月（含）售锁定

603231索 宝2023 年1-6 个网下配 21.29 22.26 80 1,703.20 1,780.80 -
蛋白 12月6日月（含）售锁定

603270金 帝2023 年 81-6 个网下配 21.77 29.58 104 2,264.08 3,076.32 -
股份 月 25 日 月（含）售锁定

天 元2023 年1-6 个网下配

603273智能 10 月 16月（含）售锁定 9.50 20.45 170 1,615.00 3,476.50 -
日

603275众 辰2023 年 81-6 个网下配 49.97 39.70 62 3,098.14 2,461.40 -
科技 月 16 日 月（含）售锁定

603276恒 兴2023 年 91-6 个网下配 25.73 24.88 87 2,238.51 2,164.56 -
新材 月 18 日 月（含）售锁定

603296华 勤2023 年 81-6 个网下配 80.80 77.72 91 7,352.80 7,072.52 -
技术 月 1 日 月（含）售锁定

安 邦2023 年1-6 个网下配

603373护卫 12 月 13月（含）售锁定 19.10 40.47 77 1,470.70 3,116.19 -
日

688347华 虹2023 年 71-6 个网下配 52.00 42.04 5,948 309,296.00250,053.92 -
公司 月 27 日 月（含）售锁定

光 格2023 年 71 个月网下配

688450科技 月 17 日 以 内售锁定 53.09 36.41 97 5,149.73 3,531.77 -
（含）

688548 广 钢2023 年 81-6 个网下配 9.87 12.74 815 8,044.05 10,383.10 -


气体 月 8 日 月（含）售锁定

688549中 巨2023 年 81-6 个网下配 5.18 8.09 1,172 6,070.96 9,481.48 -
芯 月 30 日 月（含）售锁定

688573信 宇2023 年 81-6 个网下配 23.68 28.79 285 6,748.80 8,205.15 -
人 月 9 日 月（含）售锁定

芯 动2023 年 61 个月网下配

688582联科 月 21 日 以 内售锁定 26.74 38.50 232 6,203.68 8,932.00 -
（含）

688591泰 凌2023 年 81-6 个网下配 24.98 28.01 288 7,194.24 8,066.88 -
微 月 18 日 月（含）售锁定

688592司 南2023 年 81-6 个网下配 50.50 50.52 205 10,352.50 10,356.60 -
导航 月 7 日 月（含）售锁定

康 鹏2023 年 71 个月网下配

688602科技 月 13 日 以 内售锁定 8.66 11.06 489 4,234.74 5,408.34 -
（含）

天 承2023 年 61 个月网下配

688603科技 月 30 日 以 内售锁定 55.00 74.10 108 5,940.00 8,002.80 -
（含）

埃 科2023 年 71 个月网下配

688610光电 月 10 日 以 内售锁定 73.33 50.97 158 11,586.14 8,053.26 -
（含）

威 迈2023 年 71 个月网下配

688612斯 月 19 日 以 内售锁定 47.29 37.94 113 5,343.77 4,287.22 -
（含）

精 智2023 年 71 个月网下配

688627达 月 11 日 以 内售锁定 46.77 87.67 130 6,080.10 11,397.10 -
（含）

誉 辰2023 年 71 个月网下配

688638智能 月 4 日 以 内售锁定 83.90 59.65 98 8,222.20 5,845.70 -
（含）

逸 飞2023 年 71 个月网下配

688646激光 月 21 日 以 内售锁定 46.80 36.06 132 6,177.60 4,759.92 -
（含）

688648中 邮2023 年1-6 个网下配 15.18 24.91 286 4,341.48 7,124.26 -
科技 11月6日月（含）售锁定

盛 邦2023 年 71 个月网下配

688651安全 月 19 日 以 内售锁定 39.90 46.03 156 6,224.40 7,180.68 -
（含）

京 仪2023 年1-6 个网下配

688652装备 11 月 22月（含）售锁定 31.95 57.06 151 4,824.45 8,616.06 -
日

康 希2023 年1-6 个网下配

688653通信 11 月 10月（含）售锁定 10.50 18.86 433 4,546.50 8,166.38 -
日


688657浩 辰2023 年 91-6 个网下配 103.40 79.31 49 5,066.60 3,886.19 -
软件 月 25 日 月（含）售锁定

688671碧 兴2023 年 81-6 个网下配 36.12 34.29 218 7,874.16 7,475.22 -
物联 月 2 日 月（含）售锁定

688693锴 威2023 年 81-6 个网下配 40.83 43.40 122 4,981.26 5,294.80 -
特 月 10 日 月（含）售锁定

688702盛 科2023 年 91-6 个网下配 42.66 48.19 134 5,716.44 6,457.46 -
通信 月 6 日 月（含）售锁定

688716中 研2023 年 91-6 个网下配 29.66 36.38 150 4,449.00 5,457.00 -
股份 月 13 日 月（含）售锁定

688719爱 科2023 年 91-6 个网下配 69.98 60.10 84 5,878.32 5,048.40 -
赛博 月 20 日 月（含）售锁定

艾 森2023 年1-6 个网下配

688720股份 11 月 29月（含）售锁定 28.03 57.51 151 4,232.53 8,684.01 -
日

君 逸2023 年 71 个月网下配

301172数码 月 19 日 以 内售锁定 31.33 38.14 302 9,461.66 11,518.28 -
（含）

金 杨2023 年 61 个月网下配

301210股份 月 21 日 以 内售锁定 57.88 45.30 150 8,682.00 6,795.00 -
（含）

301251威 尔2023 年 81-6 个网下配 28.88 34.64 186 5,371.68 6,443.04 -
高 月 30 日 月（含）售锁定

恒 工2023 年 61 个月网下配

301261精密 月 29 日 以 内售锁定 36.90 50.81 133 4,907.70 6,757.73 -
（含）

英 华2023 年 71 个月网下配

301272特 月 6 日 以 内售锁定 51.39 53.34 125 6,423.75 6,667.50 -
（含）

明 阳2023 年 61 个月网下配

301291电气 月 21 日 以 内售锁定 38.13 28.28 277 10,562.01 7,833.56 -
（含）

海 科2023 年 61 个月网下配

301292新源 月 29 日 以 内售锁定 19.99 19.34 377 7,536.23 7,291.18 -
（含）

信 音2023 年 71 个月网下配

301329电子 月 5 日 以 内售锁定 21.00 22.21 288 6,048.00 6,396.48 -
（含）

301348蓝 箭2023 年 81-6 个网下配 18.08 44.55 380 6,870.40 16,929.00 -
电子 月 1 日 月（含）售锁定

301362民 爆2023 年 71-6 个网下配 51.05 38.51 189 9,648.45 7,278.39 -
光电 月 27 日 月（含）售锁定

301370 国 科2023 年 71 个月网下配 13.39 16.00 643 8,609.77 10,288.00 -


恒泰 月 3 日 以 内售锁定

（含）

301371敷 尔2023 年 71-6 个网下配 55.68 37.55 113 6,291.84 4,243.15 -
佳 月 24 日 月（含）售锁定

301372科 净2023 年 81-6 个网下配 45.00 43.58 190 8,550.00 8,280.20 -
源 月 3 日 月（含）售锁定

赛 维2023 年 71 个月网下配

301381时代 月 5 日 以 内售锁定 20.45 29.67 405 8,282.25 12,016.35 -
（含）

昊 帆2023 年 71 个月网下配

301393生物 月 5 日 以 内售锁定 67.68 59.34 93 6,294.24 5,518.62 -
（含）

仁 信2023 年 61 个月网下配

301395新材 月 21 日 以 内售锁定 26.68 18.67 308 8,217.44 5,750.36 -
（含）

安 培2023 年1-6 个网下配

301413龙 12 月 11月（含）售锁定 33.25 70.25 143 4,754.75 10,045.75 -
日

301418协 昌2023 年 81-6 个网下配 51.88 50.22 114 5,914.32 5,725.08 -
科技 月 10 日 月（含）售锁定

301421波 长2023 年 81-6 个网下配 29.38 59.36 226 6,639.88 13,415.36 -
光电 月 16 日 月（含）售锁定

盘 古2023 年 71 个月网下配

301456智能 月 6 日 以 内售锁定 37.96 30.38 174 6,605.04 5,286.12 -
（含）

301459丰 茂2023 年1-6 个网下配 31.90 44.48 141 4,497.90 6,271.68 -
股份 12月6日月（含）售锁定

博 盈2023 年 71 个月网下配

301468特焊 月 12 日 以 内售锁定 47.58 30.21 218 10,372.44 6,585.78 -
（含）

301469恒 达2023 年 81-6 个网下配 36.58 33.10 196 7,169.68 6,487.60 -
新材 月 10 日 月（含）售锁定

致 尚2023 年 61 个月网下配

301486科技 月 30 日 以 内售锁定 57.66 47.20 145 8,360.70 6,844.00 -
（含）

301487盟 固2023 年 81-6 个网下配 5.32 40.95 867 4,612.44 35,503.65 -
利 月 1 日 月（含）售锁定

豪 恩2023 年 61 个月网下配

301488汽电 月 26 日 以 内售锁定 39.78 69.04 180 7,160.40 12,427.20 -
（含）

思 泉2023 年1-6 个网下配

301489新材 10 月 16月（含）售锁定 41.66 67.77 100 4,166.00 6,777.00 -
日


301498乖 宝2023 年 81-6 个网下配 39.99 38.80 181 7,238.19 7,022.80 -
宠物 月 9 日 月（含）售锁定

维 科2023 年 71 个月网下配

301499精密 月 13 日 以 内售锁定 19.50 28.91 338 6,591.00 9,771.58 -
（含）

301500飞 南2023 年 91-6 个网下配 23.97 20.89 216 5,177.52 4,512.24 -
资源 月 13 日 月（含）售锁定

苏 州2023 年 71 个月网下配

301505规划 月 12 日 以 内售锁定 26.35 35.79 191 5,032.85 6,835.89 -
（含）

301507民 生2023 年 81-6 个网下配 10.00 15.85 446 4,460.00 7,069.10 -
健康 月 24 日 月（含）售锁定

中 机2023 年1-6 个网下配

301508认检 11 月 23月（含）售锁定 16.82 32.25 257 4,322.74 8,288.25 -
日

301510固 高2023 年 81-6 个网下配 12.00 35.00 396 4,752.00 13,860.00 -
科技 月 4 日 月（含）售锁定

301511德 福2023 年 81-6 个网下配 28.00 22.67 281 7,868.00 6,370.27 -
科技 月 8 日 月（含）售锁定

港 通2023 年 71 个月网下配

301515医疗 月 13 日 以 内售锁定 31.16 28.26 166 5,172.56 4,691.16 -
（含）

301516中 远2023 年1-6 个网下配 6.87 20.07 543 3,730.41 10,898.01 -
通 12月1日月（含）售锁定

301517陕 西2023 年1-6 个网下配 26.87 51.90 132 3,546.84 6,850.80 -
华达 10月9日月（含）售锁定

舜 禹2023 年 71 个月网下配

301519股份 月 19 日 以 内售锁定 20.93 20.20 293 6,132.49 5,918.60 -
（含）

301520万 邦2023 年 91-6 个网下配 67.88 52.74 77 5,226.76 4,060.98 -
医药 月 18 日 月（含）售锁定

301525儒 竞2023 年 81-6 个网下配 99.57 81.46 58 5,775.06 4,724.68 -
科技 月 23 日 月（含）售锁定

国 际2023 年1-6 个网下配

301526复材 12 月 19月（含）售锁定 2.66 5.26 2,764 7,352.24 14,538.64 -
日

301528多 浦2023 年 81-6 个网下配 71.80 68.86 83 5,959.40 5,715.38 -
乐 月 17 日 月（含）售锁定

301529福 赛2023 年 81-6 个网下配 36.60 37.88 115 4,209.00 4,356.20 -
科技 月 31 日 月（含）售锁定

301533威 马2023 年 81-6 个网下配 29.50 33.15 202 5,959.00 6,696.30 -
农机 月 7 日 月（含）售锁定

301548 崇 德2023 年 91-6 个网下配 66.80 59.03 67 4,475.60 3,955.01 -


科技 月 11 日 月（含）售锁定

301550斯 菱2023 年 91-6 个网下配 37.56 43.58 125 4,695.00 5,447.50 -
股份 月 6 日 月（含）售锁定

惠 柏2023 年1-6 个网下配

301555新材 10 月 24月（含）售锁定 22.88 39.68 218 4,987.84 8,650.24 -
日

301558三 态2023 年 91-6 个网下配 7.33 13.67 700 5,131.00 9,569.00 -
股份 月 21 日 月（含）售锁定

301559中 集2023 年 91-6 个网下配 24.22 18.25 233 5,643.26 4,252.25 -
环科 月 26 日 月（含）售锁定

达 利2023 年1-6 个网下配

301566凯普 12 月 22月（含）售锁定 8.90 27.95 484 4,307.60 13,527.80 -
日

思 泰2023 年1-6 个网下配

301568克 11 月 21月（含）售锁定 23.23 43.26 168 3,902.64 7,267.68 -
日

辰 奕2023 年1-6 个网下配

301578智能 12 月 21月（含）售锁定 48.94 74.43 91 4,453.54 6,773.13 -
日

001239永 达2023 年1-6 个网下配 12.05 21.94 166 2,000.30 3,642.04 -
股份 12月4日月（含）售锁定

001306夏 厦2023 年1-6 个网下配 53.63 84.62 36 1,930.68 3,046.32 -
精密 11月9日月（含）售锁定

001326联 域2023 年1-6 个网下配 41.18 51.74 70 2,882.60 3,621.80 -
股份 11月1日月（含）售锁定

兴 欣2023 年1-6 个网下配

001358新材 12 月 14月（含）售锁定 41.00 46.28 54 2,214.00 2,499.12 -
日

德 冠2023 年1-6 个网下配

001378新材 10 月 23月（含）售锁定 31.68 36.39 121 3,833.28 4,403.19 -
日

艾 罗2023 年2 个交新股流

688717能源 12 月 26易日 通受限 55.66 55.66 3,816 212,398.56212,398.56 -
日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额

ST 易 2023 年 重大 2024 年

300096 联众 12月29 事项 6.82 1 月 2 日 5.46 24,900173,378.43169,818.00 -

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本报告期末本基金无转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目的是在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。

董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设合规及风险管理委员会与督察长。合规及风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

监察稽核部和风险管理部是公司内部控制的职能部门。各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的货币资金存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 BBB 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险及同业存单。

于本报告期末，本基金未持有资产支持证券（上年末：无）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期报告末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 14,530,643.47 - - - 14,530,643.47

结算备付金 1,032,044.38 - - - 1,032,044.38

存出保证金 25,543.81 - - - 25,543.81

交易性金融资产 - - - 170,644,205.42 170,644,205.42

应收清算款 - - - 1,904,442.60 1,904,442.60

资产总计 15,588,231.66 - - 172,548,648.02 188,136,879.68

负债

应付清算款 - - - 640,392.20 640,392.20


应付赎回款 - - - 396,633.22 396,633.22

应付管理人报酬 - - - 188,334.93 188,334.93

应付托管费 - - - 31,389.17 31,389.17

应付销售服务费 - - - 67,677.64 67,677.64

其他负债 - - - 554,855.95 554,855.95

负债总计 - - - 1,879,283.11 1,879,283.11

利率敏感度缺口 15,588,231.66 - - 170,669,364.91 186,257,596.57

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 25,035,276.81 - - - 25,035,276.81

结算备付金 839,918.61 - - - 839,918.61

存出保证金 37,070.38 - - - 37,070.38

交易性金融资产 - - - 223,129,751.45 223,129,751.45

应收清算款 - - - 1,420,480.87 1,420,480.87

应收申购款 - - - 2.00 2.00

资产总计 25,912,265.80 - - 224,550,234.32 250,462,500.12

负债

应付清算款 - - - 586,337.60 586,337.60

应付赎回款 - - - 1,114.22 1,114.22

应付管理人报酬 - - - 329,359.18 329,359.18

应付托管费 - - - 54,893.20 54,893.20

应付销售服务费 - - - 97,159.98 97,159.98

其他负债 - - - 725,472.44 725,472.44

负债总计 - - - 1,794,336.62 1,794,336.62

利率敏感度缺口 25,912,265.80 - - 222,755,897.70 248,668,163.50

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，若市场利率上升或者下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会产生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 170,644,205.42 91.62 223,129,751.45 89.73

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 170,644,205.42 91.62 223,129,751.45 89.73

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 12 月 上年度末（ 2022 年 12 月
31 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 9,848,472.95 13,232,059.62

业绩比较基准下降 5% -9,848,472.95 -13,232,059.62

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 169,498,685.64 222,221,274.05


第二层次 212,398.56 -

第三层次 933,121.22 908,477.40

合计 170,644,205.42 223,129,751.45

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至

项目 2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资 基金投资

期初余额 - 908,477.40 - 908,477.40

当期购买 - 1,591,327.34 - 1,591,327.34

当期出售/结算 - - - -

转入第三层次 - - - -

转出第三层次 - 1,770,910.43 - 1,770,910.43

当期利得或损失 - 204,226.91 - 204,226.91
总额

其中：计入损益 - 204,226.91 - 204,226.91
的利得或损失

计入其他

综合收益的利得 - - - -
或损失（若有）

期末余额 - 933,121.22 - 933,121.22

期末仍持有的第
三层次金融资产

计入本期损益的 - 90,471.85 - 90,471.85
未实现利得或损
失的变动——公
允价值变动损益

上年度可比期间

2022年1月1日至

项目 2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资 基金投资

期初余额 - - - -

当期购买 - - - -

当期出售/结算 - - - -

转入第三层次 - 2,892,083.59 - 2,892,083.59


转出第三层次 - 1,869,851.13 - 1,869,851.13

当期利得或损失 - -113,755.06 - -113,755.06
总额

其中：计入损益 - -113,755.06 - -113,755.06
的利得或损失

计入其他

综合收益的利得 - - - -
或损失（若有）

期末余额 - 908,477.40 - 908,477.40

期末仍持有的第
三层次金融资产

计入本期损益的 - -113,755.06 - -113,755.06
未实现利得或损
失的变动——公
允价值变动损益

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在
限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金转入/转出第三层次的交易性金融资产均为限售期开
始/结束的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允价 不可观察输入值

项目 值 采用的估值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

流通受限股票 933,121.22 平均价格亚式期权模 预期波动率 0.1476-1.5417 负相关
型

上年度末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

流通受限股票 908,477.40 平均价格亚式期权模 预期波动率 0.1909-0.8792 负相关
型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 170,644,205.42 90.70

其中：股票 170,644,205.42 90.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,562,687.85 8.27

8 其他各项资产 1,929,986.41 1.03

9 合计 188,136,879.68 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,231,472.00 0.66

B 采矿业 3,558,032.00 1.91

C 制造业 118,997,061.59 63.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,277,279.00 1.76
应业

E 建筑业 5,405,803.00 2.90

F 批发和零售业 1,800,733.75 0.97

G 交通运输、仓储和邮政业 1,468,286.45 0.79

H 住宿和餐饮业 177,130.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,213,260.13 3.34
业

J 金融业 16,946,726.40 9.10

K 房地产业 3,339,689.00 1.79

L 租赁和商务服务业 347,797.19 0.19

M 科学研究和技术服务业 2,615,727.29 1.40


N 水利、环境和公共设施管理业 1,488,827.50 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 171,118.00 0.09

P 教育 32,232.00 0.02

Q 卫生和社会工作 1,980,986.48 1.06

R 文化、体育和娱乐业 1,310,541.64 0.70

S 综合 281,502.00 0.15

合计 170,644,205.42 91.62

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 1,400 2,416,400.00 1.30

2 002594 比亚迪 11,200 2,217,600.00 1.19

3 300760 迈瑞医疗 6,200 1,801,720.00 0.97

4 300274 阳光电源 19,100 1,672,969.00 0.90

5 000858 五粮液 11,600 1,627,596.00 0.87

6 000333 美的集团 29,400 1,606,122.00 0.86

7 600887 伊利股份 53,700 1,436,475.00 0.77

8 000568 泸州老窖 8,000 1,435,360.00 0.77

9 000651 格力电器 43,700 1,405,829.00 0.75

10 600690 海尔智家 62,700 1,316,700.00 0.71

11 002371 北方华创 4,900 1,203,979.00 0.65

12 002304 洋河股份 10,800 1,186,920.00 0.64

13 600809 山西汾酒 5,100 1,176,723.00 0.63

14 603501 韦尔股份 10,500 1,120,455.00 0.60

15 300015 爱尔眼科 66,264 1,048,296.48 0.56

16 600276 恒瑞医药 21,300 963,399.00 0.52

17 300003 乐普医疗 59,500 961,520.00 0.52

18 600919 江苏银行 141,800 948,642.00 0.51

19 603259 药明康德 13,000 945,880.00 0.51

20 688390 固德威 7,202 940,437.16 0.50

21 600763 通策医疗 12,200 932,690.00 0.50

22 300122 智飞生物 14,600 892,206.00 0.48

23 002966 苏州银行 137,140 885,924.40 0.48

24 000661 长春高新 5,700 831,060.00 0.45


25 601166 兴业银行 50,800 823,468.00 0.44

26 600030 中信证券 40,400 822,948.00 0.44

27 601658 邮储银行 187,800 816,930.00 0.44

28 300782 卓胜微 5,700 803,700.00 0.43

29 600926 杭州银行 79,700 797,797.00 0.43

30 600908 无锡银行 154,400 779,720.00 0.42

31 002807 江阴银行 211,000 749,050.00 0.40

32 600085 同仁堂 13,900 746,430.00 0.40

33 002142 宁波银行 37,100 746,081.00 0.40

34 000001 平安银行 79,300 744,627.00 0.40

35 601009 南京银行 100,800 743,904.00 0.40

36 601012 隆基绿能 31,540 722,266.00 0.39

37 600600 青岛啤酒 9,500 710,125.00 0.38

38 600132 重庆啤酒 10,600 704,370.00 0.38

39 300763 锦浪科技 10,050 702,495.00 0.38

40 600161 天坛生物 22,500 696,150.00 0.37

41 600737 中粮糖业 83,900 691,336.00 0.37

42 600745 闻泰科技 16,300 689,653.00 0.37

43 601318 中国平安 17,100 689,130.00 0.37

44 605117 德业股份 8,100 679,590.00 0.36

45 603688 石英股份 7,800 677,664.00 0.36

46 600703 三安光电 48,000 664,800.00 0.36

47 601688 华泰证券 47,600 664,020.00 0.36

48 688276 百克生物 12,018 658,706.58 0.35

49 600150 中国船舶 22,200 653,568.00 0.35

50 300394 天孚通信 7,100 649,792.00 0.35

51 300827 上能电气 21,456 649,258.56 0.35

52 688223 晶科能源 71,420 632,781.20 0.34

53 300568 星源材质 40,700 627,594.00 0.34

54 300347 泰格医药 11,400 626,658.00 0.34

55 603063 禾望电气 25,000 625,000.00 0.34

56 002335 科华数据 22,400 620,032.00 0.33

57 600584 长电科技 20,100 600,186.00 0.32

58 601058 赛轮轮胎 50,800 596,900.00 0.32

59 300896 爱美客 1,900 559,227.00 0.30

60 601958 金钼股份 57,300 541,485.00 0.29

61 601636 旗滨集团 77,800 532,152.00 0.29

62 002291 遥望科技 56,100 526,218.00 0.28

63 600867 通化东宝 48,200 522,006.00 0.28


64 688772 珠海冠宇 23,634 520,184.34 0.28

65 300316 晶盛机电 11,700 515,853.00 0.28

66 002252 上海莱士 64,300 514,400.00 0.28

67 300808 久量股份 33,000 514,140.00 0.28

68 600487 亨通光电 42,800 511,032.00 0.27

69 002850 科达利 6,000 506,760.00 0.27

70 688169 石头科技 1,770 500,821.50 0.27

71 601668 中国建筑 103,100 495,911.00 0.27

72 600893 航发动力 13,200 493,416.00 0.26

73 601211 国泰君安 32,700 486,576.00 0.26

74 300498 温氏股份 24,100 483,446.00 0.26

75 002714 牧原股份 11,700 481,806.00 0.26

76 603517 绝味食品 17,800 478,108.00 0.26

77 603893 瑞芯微 7,500 475,500.00 0.26

78 603027 千禾味业 29,400 475,398.00 0.26

79 603876 鼎胜新材 37,760 473,132.80 0.25

80 002812 恩捷股份 8,300 471,606.00 0.25

81 601989 中国重工 112,900 466,277.00 0.25

82 002518 科士达 16,300 449,880.00 0.24

83 300842 帝科股份 6,300 444,465.00 0.24

84 002739 万达电影 33,982 442,445.64 0.24

85 300286 安科瑞 17,000 440,810.00 0.24

86 688348 昱能科技 3,593 439,711.34 0.24

87 300217 东方电热 81,400 437,932.00 0.24

88 603611 诺力股份 23,100 437,283.00 0.23

89 688226 威腾电气 23,160 435,408.00 0.23

90 601137 博威合金 28,000 434,840.00 0.23

91 002625 光启技术 29,400 434,532.00 0.23

92 002138 顺络电子 16,000 432,160.00 0.23

93 300118 东方日升 24,400 430,660.00 0.23

94 000631 顺发恒业 129,500 429,940.00 0.23

95 002121 科陆电子 76,600 429,726.00 0.23

96 601390 中国中铁 75,500 428,840.00 0.23

97 300888 稳健医疗 11,400 424,650.00 0.23

98 688002 睿创微纳 9,573 423,318.06 0.23

99 603290 斯达半导 2,300 416,300.00 0.22

100 600048 保利发展 41,900 414,810.00 0.22

101 300376 易事特 64,400 410,228.00 0.22

102 601186 中国铁建 53,700 408,657.00 0.22


103 002074 国轩高科 18,900 406,350.00 0.22

104 600970 中材国际 43,500 406,290.00 0.22

105 300014 亿纬锂能 9,600 405,120.00 0.22

106 300750 宁德时代 2,480 404,884.80 0.22

107 000728 国元证券 58,900 402,287.00 0.22

108 300866 安克创新 4,500 398,700.00 0.21

109 600707 彩虹股份 58,800 396,900.00 0.21

110 600066 宇通客车 29,200 386,900.00 0.21

111 300558 贝达药业 7,500 386,625.00 0.21

112 688005 容百科技 9,691 385,701.80 0.21

113 002007 华兰生物 17,400 385,062.00 0.21

114 601618 中国中冶 125,600 384,336.00 0.21

115 688599 天合光能 13,466 384,184.98 0.21

116 600109 国金证券 40,000 363,200.00 0.19

117 300529 健帆生物 16,300 362,349.00 0.19

118 000738 航发控制 18,200 362,180.00 0.19

119 002025 航天电器 7,400 355,348.00 0.19

120 601788 光大证券 22,900 353,118.00 0.19

121 688188 柏楚电子 1,395 353,088.45 0.19

122 002459 晶澳科技 16,844 349,007.68 0.19

123 300478 杭州高新 27,300 345,072.00 0.19

124 000997 新大陆 17,500 343,175.00 0.18

125 002738 中矿资源 9,168 342,058.08 0.18

126 600549 厦门钨业 19,643 337,466.74 0.18

127 300073 当升科技 8,800 336,160.00 0.18

128 601985 中国核电 43,400 325,500.00 0.17

129 000960 锡业股份 22,700 325,064.00 0.17

130 605167 利柏特 34,200 324,558.00 0.17

131 002521 齐峰新材 39,000 322,530.00 0.17

132 601138 工业富联 20,800 314,496.00 0.17

133 688516 奥特维 3,464 313,492.00 0.17

134 002683 广东宏大 15,600 313,248.00 0.17

135 605377 华旺科技 16,400 313,076.00 0.17

136 600988 赤峰黄金 22,300 312,423.00 0.17

137 600481 双良节能 36,900 312,174.00 0.17

138 002986 宇新股份 20,000 312,000.00 0.17

139 600792 云煤能源 66,800 311,288.00 0.17

140 002558 巨人网络 27,900 310,806.00 0.17

141 000975 银泰黄金 20,700 310,500.00 0.17


142 002185 华天科技 36,383 309,983.16 0.17

143 002156 通富微电 13,400 309,808.00 0.17

143 300285 国瓷材料 13,400 309,808.00 0.17

144 601966 玲珑轮胎 16,100 309,603.00 0.17

145 603093 南华期货 25,800 309,600.00 0.17

146 002532 天山铝业 51,400 308,914.00 0.17

147 600502 安徽建工 66,300 308,295.00 0.17

148 002223 鱼跃医疗 8,900 307,762.00 0.17

149 601128 常熟银行 48,100 307,359.00 0.17

150 600497 驰宏锌锗 60,500 305,525.00 0.16

151 000776 广发证券 21,200 302,948.00 0.16

152 000589 贵州轮胎 49,500 302,940.00 0.16

153 603338 浙江鼎力 5,900 301,903.00 0.16

154 000973 佛塑科技 61,700 301,713.00 0.16

155 600732 爱旭股份 17,020 300,232.80 0.16

156 600535 天士力 17,600 299,552.00 0.16

157 002939 长城证券 37,400 299,200.00 0.16

158 002296 辉煌科技 36,200 298,650.00 0.16

159 000612 焦作万方 51,900 298,425.00 0.16

160 301149 隆华新材 24,100 298,117.00 0.16

161 688556 高测股份 7,634 297,649.66 0.16

162 002393 力生制药 11,400 297,540.00 0.16

163 000990 诚志股份 36,200 297,202.00 0.16

164 601163 三角轮胎 20,600 296,846.00 0.16

165 603225 新凤鸣 20,900 296,780.00 0.16

166 600251 冠农股份 34,000 295,460.00 0.16

167 600094 大名城 97,700 293,100.00 0.16

168 002028 思源电气 5,600 291,424.00 0.16

169 300144 宋城演艺 29,500 291,165.00 0.16

170 600985 淮北矿业 17,500 291,025.00 0.16

171 300850 新强联 9,100 289,653.00 0.16

172 601899 紫金矿业 23,100 287,826.00 0.15

173 601633 长城汽车 11,400 287,508.00 0.15

174 300001 特锐德 14,300 287,430.00 0.15

175 000563 陕国投 A 94,300 286,672.00 0.15

176 600675 中华企业 90,800 286,020.00 0.15

177 002051 中工国际 35,200 285,824.00 0.15

178 002941 新疆交建 21,900 285,138.00 0.15

179 600853 龙建股份 66,600 284,382.00 0.15


180 603613 国联股份 12,900 283,929.00 0.15

181 000928 中钢国际 48,700 283,921.00 0.15

182 300251 光线传媒 34,800 283,620.00 0.15

183 600248 陕建股份 70,400 283,008.00 0.15

184 000065 北方国际 25,100 281,622.00 0.15

185 601233 桐昆股份 18,500 279,905.00 0.15

186 600900 长江电力 11,900 277,746.00 0.15

187 600153 建发股份 28,800 277,344.00 0.15

188 688234 天岳先进 4,160 274,851.20 0.15

189 002460 赣锋锂业 6,400 273,920.00 0.15

190 002045 国光电器 16,400 273,060.00 0.15

191 002244 滨江集团 37,400 271,898.00 0.15

192 600369 西南证券 66,400 271,576.00 0.15

193 603929 亚翔集成 11,300 270,296.00 0.15

194 300390 天华新能 10,630 269,470.50 0.14

195 002466 天齐锂业 4,800 267,792.00 0.14

196 300350 华鹏飞 52,200 267,786.00 0.14

197 003002 壶化股份 17,500 265,825.00 0.14

198 000543 皖能电力 42,400 265,424.00 0.14

199 002697 红旗连锁 53,000 263,940.00 0.14

200 688208 道通科技 11,065 262,793.75 0.14

201 603185 弘元绿能 7,821 260,282.88 0.14

202 600958 东方证券 29,600 257,520.00 0.14

203 603650 彤程新材 7,700 256,410.00 0.14

204 603160 汇顶科技 3,700 255,670.00 0.14

205 688099 晶晨股份 4,081 255,593.03 0.14

206 002653 海思科 11,000 254,650.00 0.14

207 300395 菲利华 6,850 250,436.00 0.13

208 688347 华虹公司 5,948 250,053.92 0.13

209 600901 江苏金租 51,500 249,260.00 0.13

210 002064 华峰化学 37,100 248,941.00 0.13

211 603712 七一二 7,900 248,929.00 0.13

212 600089 特变电工 17,930 247,434.00 0.13

213 002032 苏泊尔 4,600 243,846.00 0.13

214 600808 马钢股份 89,100 242,352.00 0.13

215 300535 达威股份 13,800 241,638.00 0.13

216 688082 盛美上海 2,310 241,187.10 0.13

217 600438 通威股份 9,600 240,288.00 0.13

218 603885 吉祥航空 19,800 237,600.00 0.13


219 000002 万科 A 22,700 237,442.00 0.13

220 603568 伟明环保 14,800 236,800.00 0.13

221 002568 百润股份 9,600 236,256.00 0.13

222 000733 振华科技 4,000 235,360.00 0.13

223 688680 海优新材 3,576 234,764.40 0.13

224 688129 东来技术 14,183 234,728.65 0.13

225 600383 金地集团 53,800 234,568.00 0.13

226 600529 山东药玻 9,100 232,960.00 0.13

227 301269 华大九天 2,200 232,870.00 0.13

228 600309 万华化学 3,000 230,460.00 0.12

229 688560 明冠新材 12,225 227,629.50 0.12

230 002623 亚玛顿 8,500 227,375.00 0.12

231 601908 京运通 49,700 227,129.00 0.12

232 603087 甘李药业 4,300 226,395.00 0.12

233 301207 华兰疫苗 8,100 225,180.00 0.12

234 002563 森马服饰 38,600 222,722.00 0.12

235 600905 三峡能源 50,900 222,433.00 0.12

236 600482 中国动力 12,300 221,523.00 0.12

237 002415 海康威视 6,300 218,736.00 0.12

238 002555 三七互娱 11,600 218,196.00 0.12

239 002865 钧达股份 2,800 216,944.00 0.12

240 688717 艾罗能源 3,816 212,398.56 0.11

241 002648 卫星化学 14,300 210,925.00 0.11

242 002572 索菲亚 13,200 210,540.00 0.11

243 688122 西部超导 3,935 209,460.05 0.11

244 603315 福鞍股份 14,400 209,232.00 0.11

245 600517 国网英大 43,400 207,018.00 0.11

246 000729 燕京啤酒 23,900 206,257.00 0.11

247 688567 孚能科技 12,589 205,326.59 0.11

248 300207 欣旺达 13,800 203,688.00 0.11

249 300035 中科电气 19,300 203,422.00 0.11

250 002998 优彩资源 25,300 201,135.00 0.11

251 300890 翔丰华 5,800 200,564.00 0.11

252 600493 凤竹纺织 29,800 200,256.00 0.11

253 300253 卫宁健康 27,800 199,882.00 0.11

254 300724 捷佳伟创 2,700 199,827.00 0.11

255 603659 璞泰来 9,535 199,567.55 0.11

256 600909 华安证券 40,700 198,616.00 0.11

257 600884 杉杉股份 14,565 198,375.30 0.11


258 300487 蓝晓科技 3,700 196,322.00 0.11

259 688036 传音控股 1,412 195,420.80 0.10

260 603221 爱丽家居 19,600 194,824.00 0.10

261 301156 美农生物 10,300 194,258.00 0.10

262 300009 安科生物 19,000 194,180.00 0.10

263 002465 海格通信 15,100 194,035.00 0.10

264 000725 京东方 A 49,600 193,440.00 0.10

264 600062 华润双鹤 10,400 193,440.00 0.10

265 002268 电科网安 8,600 193,156.00 0.10

266 002299 圣农发展 11,100 190,698.00 0.10

267 000089 深圳机场 29,300 188,399.00 0.10

268 601717 郑煤机 14,600 184,690.00 0.10

269 688127 蓝特光学 7,920 184,456.80 0.10

270 301257 普蕊斯 2,900 184,150.00 0.10

271 688072 拓荆科技 792 183,189.60 0.10

272 300860 锋尚文化 3,300 180,279.00 0.10

273 002129 TCL 中环 11,525 180,251.00 0.10

274 300450 先导智能 7,000 179,200.00 0.10

275 300936 中英科技 4,200 179,046.00 0.10

276 603127 昭衍新药 7,500 177,825.00 0.10

277 002867 周大生 11,700 177,606.00 0.10

278 002608 江苏国信 27,000 177,390.00 0.10

279 002463 沪电股份 8,000 176,960.00 0.10

280 002429 兆驰股份 31,700 176,886.00 0.09

281 600061 国投资本 26,200 176,588.00 0.09

282 300902 国安达 5,000 176,250.00 0.09

283 688618 三旺通信 3,000 175,800.00 0.09

284 300638 广和通 9,200 175,076.00 0.09

285 688059 华锐精密 2,220 174,736.20 0.09

286 002919 名臣健康 6,800 174,352.00 0.09

287 603989 艾华集团 8,100 174,312.00 0.09

288 688628 优利德 4,417 174,029.80 0.09

289 601611 中国核建 25,100 173,943.00 0.09

290 688619 罗普特 12,363 173,823.78 0.09

291 688793 倍轻松 5,160 173,634.00 0.09

292 605100 华丰股份 10,900 173,419.00 0.09

293 600854 春兰股份 32,900 173,383.00 0.09

294 688398 赛特新材 5,474 172,978.40 0.09

295 688368 晶丰明源 1,600 172,704.00 0.09


296 300870 欧陆通 3,900 172,653.00 0.09

297 603383 顶点软件 3,500 172,550.00 0.09

298 600212 绿能慧充 24,000 172,320.00 0.09

299 001207 联科科技 10,100 172,205.00 0.09

300 603897 长城科技 8,400 172,032.00 0.09

301 300719 安达维尔 12,900 171,957.00 0.09

302 688379 华光新材 8,697 171,939.69 0.09

303 603699 纽威股份 12,400 171,864.00 0.09

304 688511 天微电子 5,453 171,605.91 0.09

305 688607 康众医疗 8,419 171,579.22 0.09

306 688100 威胜信息 5,929 171,466.68 0.09

307 300851 交大思诺 5,500 171,435.00 0.09

308 300736 百邦科技 13,400 171,118.00 0.09

309 002641 公元股份 34,000 171,020.00 0.09

310 002581 未名医药 11,700 170,820.00 0.09

311 600215 派斯林 20,000 170,800.00 0.09

312 301036 双乐股份 7,700 170,709.00 0.09

313 600510 黑牡丹 30,200 170,630.00 0.09

314 688109 品茗科技 6,054 170,541.18 0.09

315 688510 航亚科技 9,676 170,491.12 0.09

316 600486 扬农化工 2,700 170,424.00 0.09

317 002170 芭田股份 30,700 170,385.00 0.09

318 002588 史丹利 26,700 170,346.00 0.09

319 002731 萃华珠宝 15,400 170,324.00 0.09

320 688325 赛微微电 4,341 170,123.79 0.09

321 000066 中国长城 16,800 170,016.00 0.09

322 300243 瑞丰高材 17,400 169,998.00 0.09

323 002852 道道全 15,700 169,874.00 0.09

324 300096 ST 易联众 24,900 169,818.00 0.09

325 000426 兴业银锡 18,700 169,796.00 0.09

325 002171 楚江新材 22,700 169,796.00 0.09

326 003038 鑫铂股份 4,940 169,689.00 0.09

327 000888 峨眉山 A 19,000 169,670.00 0.09

328 605222 起帆电缆 8,800 169,664.00 0.09

329 002283 天润工业 29,000 169,650.00 0.09

330 002159 三特索道 11,100 169,386.00 0.09

331 603208 江山欧派 5,700 169,233.00 0.09

332 605007 五洲特纸 11,500 169,165.00 0.09

333 600435 北方导航 14,400 169,056.00 0.09


334 300905 宝丽迪 8,700 168,606.00 0.09

335 688466 金科环境 9,498 168,589.50 0.09

336 002753 永东股份 20,400 168,300.00 0.09

337 301046 能辉科技 6,200 168,144.00 0.09

338 600531 豫光金铅 27,700 167,585.00 0.09

339 000061 农产品 25,900 167,573.00 0.09

340 000680 山推股份 33,900 167,466.00 0.09

341 600545 卓郎智能 62,200 167,318.00 0.09

342 002208 合肥城建 26,100 167,301.00 0.09

343 600346 恒力石化 12,700 167,259.00 0.09

344 605158 华达新材 22,000 167,200.00 0.09

345 688669 聚石化学 8,912 167,010.88 0.09

346 000797 中国武夷 55,800 166,842.00 0.09

347 002016 世荣兆业 26,500 166,685.00 0.09

348 688332 中科蓝讯 2,200 165,924.00 0.09

349 600696 岩石股份 9,200 165,508.00 0.09

350 688310 迈得医疗 5,507 164,659.30 0.09

351 688257 新锐股份 6,554 164,112.16 0.09

352 300040 九洲集团 28,900 161,840.00 0.09

353 001203 大中矿业 15,900 161,703.00 0.09

354 688281 华秦科技 1,188 161,164.08 0.09

355 601021 春秋航空 3,200 160,640.00 0.09

356 002736 国信证券 18,800 160,552.00 0.09

357 603833 欧派家居 2,300 160,103.00 0.09

358 603866 桃李面包 20,900 160,094.00 0.09

359 300017 网宿科技 20,200 158,570.00 0.09

360 000883 湖北能源 37,100 156,933.00 0.08

361 600258 首旅酒店 10,000 156,200.00 0.08

362 000598 兴蓉环境 27,200 154,768.00 0.08

363 688728 格科微 7,460 152,706.20 0.08

364 600157 永泰能源 110,700 151,659.00 0.08

365 002150 通润装备 8,500 150,790.00 0.08

366 002791 坚朗五金 3,700 149,813.00 0.08

367 601991 大唐发电 61,900 149,798.00 0.08

368 000400 许继电气 6,800 149,328.00 0.08

369 600585 海螺水泥 6,600 148,896.00 0.08

370 000818 航锦科技 4,700 147,486.00 0.08

371 002506 协鑫集成 52,000 142,480.00 0.08

372 300882 万胜智能 5,800 141,288.00 0.08


373 002870 香山股份 3,900 139,893.00 0.08

374 300547 川环科技 8,300 139,855.00 0.08

375 603326 我乐家居 14,800 139,564.00 0.07

376 002014 永新股份 16,600 138,610.00 0.07

377 601108 财通证券 17,800 138,128.00 0.07

378 002158 汉钟精机 6,200 138,012.00 0.07

379 600101 明星电力 16,400 137,924.00 0.07

380 301109 军信股份 8,700 137,460.00 0.07

381 000404 长虹华意 23,300 137,237.00 0.07

382 603279 景津装备 6,200 137,082.00 0.07

383 002960 青鸟消防 9,900 137,016.00 0.07

384 000899 赣能股份 17,700 136,998.00 0.07

385 605266 健之佳 2,300 136,620.00 0.07

386 300861 美畅股份 4,100 136,489.00 0.07

387 603689 皖天然气 15,700 136,433.00 0.07

388 603368 柳药集团 7,200 136,224.00 0.07

389 600710 苏美达 19,200 136,128.00 0.07

390 600284 浦东建设 21,600 136,080.00 0.07

391 301227 森鹰窗业 5,000 135,350.00 0.07

392 000921 海信家电 6,600 134,640.00 0.07

393 300566 激智科技 7,200 134,496.00 0.07

394 300699 光威复材 5,040 134,416.80 0.07

395 600399 抚顺特钢 13,700 133,164.00 0.07

396 600637 东方明珠 17,650 132,728.00 0.07

397 601006 大秦铁路 18,400 132,664.00 0.07

398 600879 航天电子 17,200 132,612.00 0.07

399 600859 王府井 8,300 132,551.00 0.07

400 688625 呈和科技 3,360 131,779.20 0.07

401 300043 星辉娱乐 35,500 131,705.00 0.07

402 600118 中国卫星 5,100 131,682.00 0.07

403 688571 杭华股份 17,566 131,393.68 0.07

404 688737 中自科技 3,932 130,149.20 0.07

405 688205 德科立 2,628 130,033.44 0.07

406 688230 芯导科技 3,101 129,745.84 0.07

407 603167 渤海轮渡 14,600 129,648.00 0.07

408 002381 双箭股份 17,100 129,618.00 0.07

409 603676 卫信康 12,400 129,332.00 0.07

410 605287 德才股份 7,600 128,972.00 0.07

411 600028 中国石化 23,100 128,898.00 0.07


412 601669 中国电建 26,300 128,607.00 0.07

413 300789 唐源电气 5,700 128,478.00 0.07

414 601199 江南水务 25,900 128,464.00 0.07

415 002517 恺英网络 11,500 128,455.00 0.07

416 600425 青松建化 32,500 128,375.00 0.07

417 603101 汇嘉时代 19,100 128,352.00 0.07

418 300355 蒙草生态 34,200 128,250.00 0.07

419 603758 秦安股份 11,200 128,128.00 0.07

420 603709 中源家居 7,100 127,800.00 0.07

421 300084 海默科技 16,700 127,588.00 0.07

422 688219 会通股份 11,627 127,548.19 0.07

423 600288 大恒科技 11,200 127,456.00 0.07

424 002443 金洲管道 18,600 127,410.00 0.07

425 688045 必易微 2,974 127,376.42 0.07

426 300700 岱勒新材 7,500 127,275.00 0.07

427 000063 中兴通讯 4,800 127,104.00 0.07

428 600778 友好集团 20,300 126,875.00 0.07

429 300111 向日葵 41,600 126,464.00 0.07

430 000751 锌业股份 38,800 126,100.00 0.07

431 002111 威海广泰 13,900 125,934.00 0.07

432 002392 北京利尔 33,300 125,874.00 0.07

433 600866 星湖科技 27,000 125,820.00 0.07

434 600894 广日股份 17,100 125,685.00 0.07

435 603588 高能环境 19,200 125,568.00 0.07

436 603949 雪龙集团 6,700 125,491.00 0.07

437 601088 中国神华 4,000 125,400.00 0.07

438 688231 隆达股份 5,692 125,280.92 0.07

439 600390 五矿资本 26,700 124,956.00 0.07

440 600897 厦门空港 10,000 124,900.00 0.07

441 600512 腾达建设 50,300 124,744.00 0.07

442 000737 北方铜业 21,500 124,700.00 0.07

443 600120 浙江东方 34,700 124,573.00 0.07

444 002414 高德红外 17,064 124,567.20 0.07

445 000531 穗恒运 A 18,600 124,434.00 0.07

446 003012 东鹏控股 15,000 123,750.00 0.07

447 002062 宏润建设 27,900 123,597.00 0.07

448 688058 宝兰德 2,610 123,218.10 0.07

449 688130 晶华微 3,008 122,876.80 0.07

450 688580 伟思医疗 1,917 122,553.81 0.07


451 600967 内蒙一机 14,700 121,422.00 0.07

452 688180 君实生物 2,882 120,554.06 0.06

453 601877 正泰电器 5,600 120,456.00 0.06

454 301095 广立微 1,600 119,568.00 0.06

455 603233 大参林 4,746 118,175.40 0.06

456 688053 思科瑞 2,360 117,858.40 0.06

457 300026 红日药业 27,700 117,448.00 0.06

458 600918 中泰证券 17,100 117,306.00 0.06

459 301200 大族数控 3,100 117,087.00 0.06

460 688206 概伦电子 5,322 116,019.60 0.06

461 601878 浙商证券 11,100 115,773.00 0.06

462 003043 华亚智能 2,300 115,483.00 0.06

463 300621 维业股份 10,000 114,900.00 0.06

464 688393 安必平 4,600 114,862.00 0.06

465 300604 长川科技 3,000 113,970.00 0.06

466 688012 中微公司 740 113,664.00 0.06

467 002389 航天彩虹 6,100 113,460.00 0.06

468 688200 华峰测控 922 113,221.60 0.06

469 301369 联动科技 1,950 112,846.50 0.06

470 688120 华海清科 596 111,869.20 0.06

471 301043 绿岛风 3,400 111,282.00 0.06

472 601000 唐山港 31,600 110,600.00 0.06

473 688037 芯源微 827 110,495.47 0.06

474 688156 路德环境 4,600 110,492.00 0.06

475 000887 中鼎股份 8,900 110,093.00 0.06

476 688409 富创精密 1,400 109,634.00 0.06

477 000338 潍柴动力 8,000 109,200.00 0.06

478 000009 中国宝安 9,300 109,182.00 0.06

479 002027 分众传媒 17,100 108,072.00 0.06

480 600398 海澜之家 14,500 107,590.00 0.06

481 600663 陆家嘴 12,100 105,875.00 0.06

482 688233 神工股份 3,000 105,870.00 0.06

483 600741 华域汽车 6,500 105,820.00 0.06

484 300666 江丰电子 1,800 105,444.00 0.06

485 688138 清溢光电 4,653 105,250.86 0.06

486 002151 北斗星通 3,300 104,214.00 0.06

487 600282 南钢股份 28,000 103,600.00 0.06

488 605588 冠石科技 2,000 103,400.00 0.06

489 600271 航天信息 9,700 103,208.00 0.06


490 000519 中兵红箭 7,300 102,492.00 0.06

491 300346 南大光电 3,700 102,157.00 0.05

492 002119 康强电子 7,600 101,612.00 0.05

493 600206 有研新材 8,200 101,598.00 0.05

494 688126 沪硅产业 5,844 101,218.08 0.05

495 300706 阿石创 3,900 100,932.00 0.05

496 002409 雅克科技 1,800 100,314.00 0.05

497 003026 中晶科技 2,800 100,240.00 0.05

498 301319 唯特偶 1,715 100,173.15 0.05

499 002078 太阳纸业 8,100 98,577.00 0.05

500 000100 TCL 科技 22,700 97,610.00 0.05

501 600436 片仔癀 400 96,796.00 0.05

502 688035 德邦科技 1,800 96,048.00 0.05

503 688006 杭可科技 4,090 96,033.20 0.05

504 000625 长安汽车 5,700 95,931.00 0.05

505 002152 广电运通 7,800 95,628.00 0.05

506 688333 铂力特 823 95,385.70 0.05

507 002595 豪迈科技 3,200 95,264.00 0.05

508 600362 江西铜业 5,300 94,658.00 0.05

509 688185 康希诺 1,257 93,671.64 0.05

510 000547 航天发展 11,100 92,907.00 0.05

511 300777 中简科技 3,100 92,473.00 0.05

512 600416 湘电股份 5,800 92,104.00 0.05

513 600685 中船防务 3,600 91,980.00 0.05

514 601225 陕西煤业 4,400 91,916.00 0.05

515 600050 中国联通 20,900 91,542.00 0.05

516 000783 长江证券 17,000 91,460.00 0.05

517 603596 伯特利 1,300 90,090.00 0.05

518 600941 中国移动 900 89,532.00 0.05

519 601857 中国石油 12,500 88,250.00 0.05

520 601898 中煤能源 9,100 88,179.00 0.05

521 002673 西部证券 13,700 87,269.00 0.05

522 003816 中国广核 28,000 87,080.00 0.05

523 002958 青农商行 32,700 85,674.00 0.05

524 600418 江淮汽车 5,200 83,980.00 0.05

525 000825 太钢不锈 22,300 83,179.00 0.04

526 601766 中国中车 15,800 83,108.00 0.04

527 300034 钢研高纳 4,080 83,028.00 0.04

528 300762 上海瀚讯 5,500 82,940.00 0.04


529 000581 威孚高科 5,500 82,885.00 0.04

530 601816 京沪高铁 16,500 81,180.00 0.04

531 300775 三角防务 2,900 80,910.00 0.04

532 600456 宝钛股份 2,500 78,475.00 0.04

533 002439 启明星辰 2,900 78,300.00 0.04

534 603883 老百姓 2,600 77,714.00 0.04

535 600570 恒生电子 2,600 74,776.00 0.04

536 600426 华鲁恒升 2,700 74,493.00 0.04

537 002271 东方雨虹 3,800 72,960.00 0.04

538 688067 爱威科技 3,043 72,453.83 0.04

539 000539 粤电力 A 14,800 72,372.00 0.04

540 601728 中国电信 13,300 71,953.00 0.04

541 600325 华发股份 9,900 71,379.00 0.04

542 301233 盛帮股份 1,600 71,072.00 0.04

543 301113 雅艺科技 2,200 70,994.00 0.04

544 300387 富邦股份 8,500 70,890.00 0.04

545 688163 赛伦生物 3,543 70,824.57 0.04

546 688616 西力科技 5,180 70,655.20 0.04

547 603267 鸿远电子 1,400 70,280.00 0.04

548 603679 华体科技 4,700 70,171.00 0.04

549 603725 天安新材 6,300 70,119.00 0.04

550 001211 双枪科技 2,900 70,064.00 0.04

551 300819 聚杰微纤 4,500 69,975.00 0.04

552 003041 真爱美家 4,200 69,930.00 0.04

552 300651 金陵体育 3,500 69,930.00 0.04

553 301003 江苏博云 2,800 69,888.00 0.04

554 000596 古井贡酒 300 69,840.00 0.04

555 000027 深圳能源 10,800 69,660.00 0.04

555 300321 同大股份 3,600 69,660.00 0.04

555 605155 西大门 4,500 69,660.00 0.04

556 002853 皮阿诺 5,400 69,606.00 0.04

557 002899 英派斯 4,200 69,510.00 0.04

558 300371 汇中股份 5,700 69,483.00 0.04

559 688656 浩欧博 1,998 69,450.48 0.04

560 301008 宏昌科技 2,300 69,437.00 0.04

561 002209 达意隆 6,300 69,300.00 0.04

562 600928 西安银行 20,800 69,264.00 0.04

563 603903 中持股份 7,000 69,160.00 0.04

564 603799 华友钴业 2,100 69,153.00 0.04


565 300947 德必集团 4,400 69,036.00 0.04

566 300823 建科机械 3,200 68,832.00 0.04

567 601600 中国铝业 12,200 68,808.00 0.04

568 002098 浔兴股份 10,300 68,804.00 0.04

569 603238 诺邦股份 5,000 68,750.00 0.04

570 688178 万德斯 3,800 68,704.00 0.04

571 603041 美思德 5,100 68,646.00 0.04

572 603329 上海雅仕 4,300 68,542.00 0.04

573 300117 嘉寓股份 23,600 68,440.00 0.04

574 601288 农业银行 18,800 68,432.00 0.04

575 601169 北京银行 15,100 68,403.00 0.04

576 600837 海通证券 7,300 68,401.00 0.04

577 601939 建设银行 10,500 68,355.00 0.04

578 601398 工商银行 14,300 68,354.00 0.04

579 601328 交通银行 11,900 68,306.00 0.04

579 603080 新疆火炬 4,100 68,306.00 0.04

580 601238 广汽集团 7,800 68,250.00 0.04

581 601988 中国银行 17,100 68,229.00 0.04

582 600704 物产中大 15,400 68,222.00 0.04

583 601818 光大银行 23,500 68,150.00 0.04

584 605189 富春染织 4,200 68,040.00 0.04

585 600350 山东高速 9,800 68,012.00 0.04

586 600883 博闻科技 8,000 68,000.00 0.04

587 601555 东吴证券 9,300 67,983.00 0.04

588 000932 华菱钢铁 13,200 67,980.00 0.04

589 000898 鞍钢股份 27,300 67,977.00 0.04

590 688092 爱科科技 2,209 67,948.84 0.04

591 601998 中信银行 12,800 67,712.00 0.04

592 600019 宝钢股份 11,400 67,602.00 0.04

593 600000 浦发银行 10,200 67,524.00 0.04

594 600322 津投城开 31,400 67,510.00 0.04

595 000877 天山股份 10,100 67,468.00 0.04

596 600027 华电国际 13,100 67,334.00 0.04

597 003028 振邦智能 1,500 66,090.00 0.04

598 688303 大全能源 2,228 65,881.96 0.04

599 301050 雷电微力 1,100 64,086.00 0.03

600 601698 中国卫通 3,700 64,047.00 0.03

601 603678 火炬电子 2,400 63,528.00 0.03

602 603369 今世缘 1,300 63,375.00 0.03


603 688111 金山办公 200 63,240.00 0.03

604 002373 千方科技 5,600 62,776.00 0.03

605 002756 永兴材料 1,200 62,652.00 0.03

606 601198 东兴证券 7,600 62,548.00 0.03

607 600095 湘财股份 8,300 62,333.00 0.03

608 601778 晶科科技 17,600 61,600.00 0.03

609 688617 惠泰医疗 158 61,383.00 0.03

610 002985 北摩高科 1,758 60,967.44 0.03

611 603993 洛阳钼业 11,600 60,320.00 0.03

612 301528 多浦乐 821 59,951.00 0.03

613 600562 国睿科技 4,300 59,512.00 0.03

614 600906 财达证券 7,900 59,250.00 0.03

615 000425 徐工机械 10,800 58,968.00 0.03

616 300408 三环集团 2,000 58,900.00 0.03

617 688568 中科星图 1,192 58,479.52 0.03

618 600547 山东黄金 2,500 57,175.00 0.03

619 000591 太阳能 10,100 56,358.00 0.03

620 600009 上海机场 1,700 55,726.00 0.03

621 601568 北元集团 11,500 54,510.00 0.03

622 000830 鲁西化工 5,400 54,162.00 0.03

623 000538 云南白药 1,100 54,065.00 0.03

624 002497 雅化集团 4,100 53,669.00 0.03

625 002236 大华股份 2,900 53,505.00 0.03

626 600839 四川长虹 10,100 53,429.00 0.03

627 603826 坤彩科技 900 53,127.00 0.03

628 003031 中瓷电子 600 52,938.00 0.03

629 002493 荣盛石化 5,100 52,785.00 0.03

630 601608 中信重工 13,500 52,110.00 0.03

631 002920 德赛西威 400 51,804.00 0.03

632 300855 图南股份 1,700 51,340.00 0.03

633 300123 亚光科技 7,000 51,310.00 0.03

634 600348 华阳股份 5,200 50,752.00 0.03

635 600989 宝丰能源 3,400 50,218.00 0.03

636 000963 华东医药 1,200 49,752.00 0.03

637 000938 紫光股份 2,500 48,375.00 0.03

638 300593 新雷能 3,270 48,297.90 0.03

639 600536 中国软件 1,300 47,138.00 0.03

640 603156 养元饮品 2,200 46,772.00 0.03

641 603317 天味食品 3,500 46,515.00 0.02


642 000977 浪潮信息 1,400 46,480.00 0.02

643 000020 深华发 A 3,500 45,325.00 0.02

644 603859 能科科技 1,200 45,276.00 0.02

645 688633 星球石墨 1,449 45,252.27 0.02

646 603197 保隆科技 800 45,120.00 0.02

647 600764 中国海防 1,800 44,910.00 0.02

648 600886 国投电力 3,400 44,812.00 0.02

649 301196 唯科科技 1,300 44,694.00 0.02

650 301195 北路智控 1,100 44,638.00 0.02

651 600755 厦门国贸 6,400 44,608.00 0.02

652 000533 顺钠股份 9,500 44,555.00 0.02

653 002601 龙佰集团 2,600 44,538.00 0.02

654 300990 同飞股份 1,000 44,510.00 0.02

655 601500 通用股份 10,700 44,298.00 0.02

656 603602 纵横通信 3,000 44,220.00 0.02

657 300426 唐德影视 4,000 44,120.00 0.02

658 000951 中国重汽 3,300 44,088.00 0.02

659 601236 红塔证券 5,800 44,022.00 0.02

660 000035 中国天楹 8,900 43,966.00 0.02

661 600694 大商股份 2,600 43,914.00 0.02

662 605116 奥锐特 1,700 43,894.00 0.02

663 300815 玉禾田 3,000 43,800.00 0.02

664 300872 天阳科技 3,200 43,776.00 0.02

665 601811 新华文轩 3,200 43,712.00 0.02

666 603680 今创集团 4,600 43,470.00 0.02

667 600598 北大荒 3,600 43,092.00 0.02

667 601677 明泰铝业 3,800 43,092.00 0.02

668 688288 鸿泉物联 1,807 42,934.32 0.02

669 002991 甘源食品 600 42,876.00 0.02

670 601111 中国国航 5,800 42,572.00 0.02

671 603567 珍宝岛 3,500 42,560.00 0.02

672 603112 华翔股份 3,500 42,525.00 0.02

673 600623 华谊集团 6,600 42,504.00 0.02

674 600795 国电电力 10,200 42,432.00 0.02

675 002859 洁美科技 1,700 42,415.00 0.02

676 605288 凯迪股份 900 42,408.00 0.02

677 300695 兆丰股份 800 42,368.00 0.02

678 300726 宏达电子 1,400 42,266.00 0.02

679 001215 千味央厨 800 42,248.00 0.02


680 688159 有方科技 1,104 41,565.60 0.02

681 601615 明阳智能 3,300 41,382.00 0.02

682 600863 内蒙华电 10,600 41,340.00 0.02

683 600022 山东钢铁 29,600 40,552.00 0.02

684 601360 三六零 4,500 40,545.00 0.02

685 688121 卓然股份 2,000 40,460.00 0.02

686 002338 奥普光电 1,200 40,380.00 0.02

687 601139 深圳燃气 5,800 39,962.00 0.02

688 002056 横店东磁 2,900 39,266.00 0.02

689 000157 中联重科 6,000 39,180.00 0.02

690 600845 宝信软件 800 39,040.00 0.02

691 688776 国光电气 400 38,956.00 0.02

692 002080 中材科技 2,400 38,208.00 0.02

693 601606 长城军工 3,100 37,758.00 0.02

694 688016 心脉医疗 191 37,174.33 0.02

695 300438 鹏辉能源 1,300 36,777.00 0.02

696 605499 东鹏饮料 200 36,502.00 0.02

697 605123 派克新材 400 36,480.00 0.02

698 600208 新湖中宝 16,600 36,022.00 0.02

699 300629 新劲刚 1,664 35,992.32 0.02

700 301487 盟固利 867 35,503.65 0.02

701 600848 上海临港 3,500 35,175.00 0.02

702 000786 北新建材 1,500 35,040.00 0.02

703 688063 派能科技 324 34,344.00 0.02

704 300433 蓝思科技 2,600 34,320.00 0.02

705 002935 天奥电子 1,871 34,127.04 0.02

706 002273 水晶光电 2,500 33,850.00 0.02

707 601838 成都银行 3,000 33,780.00 0.02

708 603004 鼎龙科技 941 33,733.50 0.02

709 601699 潞安环能 1,500 32,865.00 0.02

710 000301 东方盛虹 3,400 32,640.00 0.02

711 600864 哈投股份 5,700 32,433.00 0.02

712 000998 隆平高科 2,300 32,430.00 0.02

713 600621 华鑫股份 2,300 32,361.00 0.02

714 002607 中公教育 7,900 32,232.00 0.02

715 300900 广联航空 1,300 32,084.00 0.02

716 300527 中船应急 4,200 32,004.00 0.02

717 600183 生益科技 1,700 31,127.00 0.02

718 002670 国盛金控 3,300 30,756.00 0.02


719 300696 爱乐达 1,740 30,293.40 0.02

720 600674 川投能源 2,000 30,240.00 0.02

721 600011 华能国际 3,900 30,030.00 0.02

722 600377 宁沪高速 2,900 29,725.00 0.02

723 301550 斯菱股份 642 29,425.96 0.02

724 603806 福斯特 1,200 29,124.00 0.02

725 601607 上海医药 1,700 28,441.00 0.02

726 600990 四创电子 1,417 28,297.49 0.02

727 300601 康泰生物 1,000 27,150.00 0.01

728 300999 金龙鱼 800 26,704.00 0.01

729 000561 烽火电子 3,100 26,040.00 0.01

730 300751 迈为股份 200 25,902.00 0.01

731 600332 白云山 900 25,740.00 0.01

732 002933 新兴装备 700 25,515.00 0.01

733 300413 芒果超媒 1,000 25,200.00 0.01

734 600184 光电股份 2,200 25,146.00 0.01

735 600875 东方电气 1,700 24,854.00 0.01

736 688779 长远锂科 3,374 24,630.20 0.01

737 301533 威马农机 718 24,565.38 0.01

738 601865 福莱特 900 24,030.00 0.01

739 301272 英华特 444 23,995.58 0.01

740 002423 中粮资本 3,500 23,380.00 0.01

741 300581 晨曦航空 2,310 22,707.30 0.01

742 603589 口子窖 500 22,650.00 0.01

743 688693 锴威特 512 22,622.50 0.01

744 688778 厦钨新能 560 22,198.40 0.01

745 002508 老板电器 1,000 21,780.00 0.01

746 300136 信维通信 900 21,240.00 0.01

747 300424 航新科技 1,600 20,960.00 0.01

748 600754 锦江酒店 700 20,930.00 0.01

749 601880 辽港股份 14,300 20,735.00 0.01

750 688520 神州细胞 378 20,362.86 0.01

751 600025 华能水电 2,300 19,849.00 0.01

752 601216 君正集团 5,300 19,822.00 0.01

753 300722 新余国科 752 19,694.88 0.01

754 300919 中伟股份 400 19,652.00 0.01

755 603899 晨光股份 500 18,775.00 0.01

756 003009 中天火箭 400 18,444.00 0.01

757 688707 振华新材 884 18,122.00 0.01


758 300776 帝尔激光 300 18,078.00 0.01

759 000617 中油资本 3,200 17,280.00 0.01

760 603737 三棵树 360 17,139.60 0.01

761 301348 蓝箭电子 380 16,929.00 0.01

762 000831 中国稀土 600 16,602.00 0.01

763 300677 英科医疗 700 16,352.00 0.01

764 688387 信科移动 2,200 15,862.00 0.01

765 688366 昊海生科 146 15,810.34 0.01

766 002195 岩山科技 5,100 15,657.00 0.01

767 002153 石基信息 1,600 15,584.00 0.01

768 300922 天秦装备 900 15,363.00 0.01

769 600582 天地科技 2,800 15,232.00 0.01

770 002131 利欧股份 6,600 15,048.00 0.01

771 002511 中顺洁柔 1,500 15,000.00 0.01

772 688535 华海诚科 161 14,937.58 0.01

773 002019 亿帆医药 1,000 14,780.00 0.01

774 301526 国际复材 2,764 14,538.64 0.01

775 688187 时代电气 400 14,532.00 0.01

776 301510 固高科技 396 13,860.00 0.01

777 600029 南方航空 2,400 13,824.00 0.01

778 601155 新城控股 1,200 13,692.00 0.01

779 688630 芯碁微装 160 13,659.20 0.01

780 301566 达利凯普 484 13,527.80 0.01

781 301421 波长光电 226 13,415.36 0.01

782 601808 中海油服 900 13,158.00 0.01

783 301488 豪恩汽电 180 12,427.20 0.01

784 301381 赛维时代 405 12,016.35 0.01

785 300875 捷强装备 400 11,676.00 0.01

786 301172 君逸数码 302 11,518.28 0.01

787 688627 精智达 130 11,397.10 0.01

788 688301 奕瑞科技 35 11,384.10 0.01

789 688123 聚辰股份 180 11,021.40 0.01

790 301516 中远通 543 10,898.01 0.01

791 688283 坤恒顺维 157 10,774.91 0.01

792 688548 广钢气体 815 10,383.10 0.01

793 688592 司南导航 205 10,356.60 0.01

794 301370 国科恒泰 643 10,288.00 0.01

795 301413 安培龙 143 10,045.75 0.01

796 301499 维科精密 338 9,771.58 0.01


797 688766 普冉股份 98 9,602.04 0.01

798 301558 三态股份 700 9,569.00 0.01

799 688239 航宇科技 199 9,506.23 0.01

800 688549 中巨芯 1,172 9,481.48 0.01

801 000800 一汽解放 1,100 9,350.00 0.01

802 688582 芯动联科 232 8,932.00 0.00

803 688020 方邦股份 184 8,920.32 0.00

804 688531 日联科技 87 8,793.96 0.00

805 688720 艾森股份 151 8,684.01 0.00

806 301555 惠柏新材 218 8,650.24 0.00

807 688155 先惠技术 155 8,622.65 0.00

808 688652 京仪装备 151 8,616.06 0.00

809 688391 钜泉科技 171 8,481.60 0.00

810 688190 云路股份 118 8,452.34 0.00

811 688543 国科军工 151 8,440.90 0.00

812 688489 三未信安 178 8,369.56 0.00

813 301508 中机认检 257 8,288.25 0.00

814 301372 科净源 190 8,280.20 0.00

815 688399 硕世生物 151 8,238.56 0.00

816 688626 翔宇医疗 154 8,206.66 0.00

817 688573 信宇人 285 8,205.15 0.00

818 688653 康希通信 433 8,166.38 0.00

819 688408 中信博 113 8,107.75 0.00

820 688591 泰凌微 288 8,066.88 0.00

821 688610 埃科光电 158 8,053.26 0.00

822 688603 天承科技 108 8,002.80 0.00

823 688661 和林微纳 172 7,881.04 0.00

824 301291 明阳电气 277 7,833.56 0.00

825 688671 碧兴物联 218 7,475.22 0.00

826 688589 力合微 186 7,423.26 0.00

827 301292 海科新源 377 7,291.18 0.00

828 301362 民爆光电 189 7,278.39 0.00

829 301568 思泰克 168 7,267.68 0.00

830 688029 南微医学 75 7,260.00 0.00

831 688668 鼎通科技 130 7,191.60 0.00

832 688651 盛邦安全 156 7,180.68 0.00

833 688648 中邮科技 286 7,124.26 0.00

834 603296 华勤技术 91 7,072.52 0.00

835 301507 民生健康 446 7,069.10 0.00


836 688228 开普云 108 7,066.44 0.00

837 301498 乖宝宠物 181 7,022.80 0.00

838 688458 美芯晟 91 7,003.36 0.00

839 301517 陕西华达 132 6,850.80 0.00

840 301486 致尚科技 145 6,844.00 0.00

841 601096 宏盛华源 1,308 6,840.84 0.00

842 301505 苏州规划 191 6,835.89 0.00

843 301210 金杨股份 150 6,795.00 0.00

844 301489 思泉新材 100 6,777.00 0.00

845 301578 辰奕智能 91 6,773.13 0.00

846 688071 华依科技 139 6,770.69 0.00

847 301261 恒工精密 133 6,757.73 0.00

848 688581 安杰思 54 6,739.74 0.00

849 688311 盟升电子 130 6,631.30 0.00

850 301468 博盈特焊 218 6,585.78 0.00

851 301469 恒达新材 196 6,487.60 0.00

852 688702 盛科通信 134 6,457.46 0.00

853 301251 威尔高 186 6,443.04 0.00

854 688799 华纳药厂 131 6,411.14 0.00

855 688215 瑞晟智能 178 6,399.10 0.00

856 301329 信音电子 288 6,396.48 0.00

857 301511 德福科技 281 6,370.27 0.00

858 301459 丰茂股份 141 6,271.68 0.00

859 688278 特宝生物 118 6,177.30 0.00

860 688435 英方软件 128 6,146.56 0.00

861 688217 睿昂基因 167 5,975.26 0.00

862 301519 舜禹股份 293 5,918.60 0.00

863 688638 誉辰智能 98 5,845.70 0.00

864 688539 高华科技 133 5,825.40 0.00

865 301395 仁信新材 308 5,750.36 0.00

866 688631 莱斯信息 163 5,745.75 0.00

867 301418 协昌科技 114 5,725.08 0.00

868 688008 澜起科技 94 5,523.44 0.00

869 301393 昊帆生物 93 5,518.62 0.00

870 688716 中研股份 150 5,457.00 0.00

871 688602 康鹏科技 489 5,408.34 0.00

872 301456 盘古智能 174 5,286.12 0.00

873 688251 井松智能 180 5,234.40 0.00

874 688719 爱科赛博 84 5,048.40 0.00


875 688429 时创能源 238 5,043.22 0.00

876 688508 芯朋微 100 4,921.00 0.00

877 688768 容知日新 132 4,858.92 0.00

878 688646 逸飞激光 132 4,759.92 0.00

879 301525 儒竞科技 58 4,724.68 0.00

880 301515 港通医疗 166 4,691.16 0.00

881 688611 杭州柯林 143 4,687.54 0.00

882 688682 霍莱沃 96 4,580.16 0.00

883 688683 莱尔科技 178 4,553.24 0.00

884 301500 飞南资源 216 4,512.24 0.00

885 688078 龙软科技 111 4,475.52 0.00

886 001378 德冠新材 121 4,403.19 0.00

887 301529 福赛科技 115 4,356.20 0.00

888 688612 威迈斯 113 4,287.22 0.00

889 688711 宏微科技 103 4,273.47 0.00

890 301559 中集环科 233 4,252.25 0.00

891 301371 敷尔佳 113 4,243.15 0.00

892 688629 华丰科技 187 4,095.30 0.00

893 301520 万邦医药 77 4,060.98 0.00

894 688021 奥福环保 191 3,982.35 0.00

895 688623 双元科技 56 3,974.88 0.00

896 301548 崇德科技 67 3,955.01 0.00

897 688657 浩辰软件 49 3,886.19 0.00

898 688028 沃尔德 153 3,808.17 0.00

899 688048 长光华芯 60 3,760.20 0.00

900 688090 瑞松科技 115 3,724.85 0.00

901 688621 阳光诺和 53 3,696.75 0.00

902 001239 永达股份 166 3,642.04 0.00

903 001326 联域股份 70 3,621.80 0.00

904 688450 光格科技 97 3,531.77 0.00

905 601083 锦江航运 297 3,519.45 0.00

906 603273 天元智能 170 3,476.50 0.00

907 688196 卓越新能 99 3,323.43 0.00

908 688033 天宜上佳 186 3,143.40 0.00

908 688601 力芯微 60 3,143.40 0.00

909 688338 赛科希德 93 3,124.80 0.00

910 688088 虹软科技 76 3,119.04 0.00

911 603373 安邦护卫 77 3,116.19 0.00

912 688479 友车科技 133 3,101.56 0.00


913 688030 山石网科 154 3,083.08 0.00

914 603270 金帝股份 104 3,076.32 0.00

915 001306 夏厦精密 36 3,046.32 0.00

916 688260 昀冢科技 100 3,030.00 0.00

917 688478 晶升股份 57 2,964.00 0.00

918 688400 凌云光 108 2,916.00 0.00

919 688523 航天环宇 108 2,896.56 0.00

920 603107 上海汽配 127 2,788.92 0.00

921 688069 德林海 140 2,783.20 0.00

922 688670 金迪克 97 2,760.62 0.00

923 688262 国芯科技 93 2,728.62 0.00

924 603119 浙江荣泰 113 2,696.18 0.00

925 688529 豪森智能 113 2,606.91 0.00

926 688093 世华科技 139 2,531.19 0.00

927 001358 兴欣新材 54 2,499.12 0.00

928 603275 众辰科技 62 2,461.40 0.00

929 688663 新风光 87 2,439.48 0.00

930 688512 慧智微 125 2,436.25 0.00

931 688677 海泰新光 45 2,395.35 0.00

932 603062 麦加芯彩 40 2,380.80 0.00

933 688396 华润微 51 2,279.19 0.00

934 688552 航天南湖 97 2,278.53 0.00

935 688484 南芯科技 57 2,271.45 0.00

936 688718 唯赛勃 151 2,255.94 0.00

937 688135 利扬芯片 100 2,231.00 0.00

938 603193 润本股份 130 2,212.60 0.00

939 688593 新相微 148 2,178.56 0.00

940 688357 建龙微纳 42 2,170.98 0.00

941 603276 恒兴新材 87 2,164.56 0.00

942 688225 亚信安全 114 2,090.76 0.00

943 688202 美迪西 30 2,051.40 0.00

944 603075 热威股份 81 1,888.92 0.00

945 688066 航天宏图 43 1,816.32 0.00

946 603231 索宝蛋白 80 1,780.80 0.00

947 688322 奥比中光 47 1,766.26 0.00

948 688168 安博通 47 1,699.52 0.00

949 688112 鼎阳科技 40 1,601.60 0.00

950 688252 天德钰 79 1,576.84 0.00

951 688039 当虹科技 41 1,482.56 0.00


952 688559 海目星 40 1,428.00 0.00

953 688562 航天软件 59 1,416.00 0.00

954 688173 希荻微 76 1,336.84 0.00

955 688377 迪威尔 48 1,287.36 0.00

956 688361 中科飞测 16 1,190.88 0.00

957 688106 金宏气体 49 1,180.41 0.00

958 688004 博汇科技 38 1,116.06 0.00

959 688518 联赢激光 54 1,105.92 0.00

960 688570 天玛智控 39 1,061.19 0.00

961 688557 兰剑智能 28 1,031.24 0.00

962 688655 迅捷兴 65 981.50 0.00

963 688469 芯联集成 153 768.06 0.00

964 688060 云涌科技 16 750.24 0.00

965 688981 中芯国际 14 742.28 0.00

966 688528 秦川物联 67 740.35 0.00

967 688378 奥来德 14 662.76 0.00

968 688433 华曙高科 21 656.25 0.00

969 688146 中船特气 19 646.19 0.00

970 688330 宏力达 22 625.02 0.00

971 688246 嘉和美康 13 434.46 0.00

972 688136 科兴制药 20 405.00 0.00

973 688551 科威尔 7 399.70 0.00

974 688777 中控技术 8 362.80 0.00

975 688521 芯原股份 7 349.72 0.00

976 688334 西高院 19 329.27 0.00

977 688186 广大特材 18 324.36 0.00

978 688015 交控科技 17 318.92 0.00

979 688389 普门科技 14 315.14 0.00

980 688456 有研粉材 11 309.87 0.00

981 688211 中科微至 8 293.36 0.00

982 688386 泛亚微透 7 285.60 0.00

983 688102 斯瑞新材 20 263.80 0.00

984 688352 颀中科技 17 261.97 0.00

985 688013 天臣医疗 10 211.00 0.00

986 688010 福光股份 8 192.48 0.00

987 688183 生益电子 16 181.92 0.00

988 688620 安凯微 13 153.66 0.00

989 688722 同益中 10 153.00 0.00

990 688113 联测科技 3 139.32 0.00


991 688488 艾迪药业 11 137.61 0.00

992 688285 高铁电气 15 133.20 0.00

993 688609 九联科技 10 132.00 0.00

994 688101 三达膜 9 121.14 0.00

995 688265 南模生物 3 115.35 0.00

996 688191 智洋创新 6 111.00 0.00

997 688189 南新制药 11 103.73 0.00

998 688056 莱伯泰科 3 100.53 0.00

999 688321 微芯生物 4 87.80 0.00

1,000 688468 科美诊断 7 75.53 0.00

1,001 688298 东方生物 2 71.52 0.00

1,002 688148 芳源股份 9 69.03 0.00

1,003 688501 青达环保 4 66.92 0.00

1,004 688011 新光光电 2 47.30 0.00

1,005 688218 江苏北人 2 39.74 0.00

1,006 688227 品高股份 2 38.14 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002594 比亚迪 6,309,484.00 2.54

2 688390 固德威 5,359,759.87 2.16

3 600487 亨通光电 5,018,588.00 2.02

4 300274 阳光电源 4,881,693.00 1.96

5 600519 贵州茅台 4,443,079.00 1.79

6 603260 合盛硅业 4,278,287.00 1.72

7 603688 石英股份 4,172,852.00 1.68

8 002056 横店东磁 4,029,292.00 1.62

9 300760 迈瑞医疗 3,783,956.00 1.52

10 601958 金钼股份 3,515,951.00 1.41

11 600094 大名城 3,250,251.65 1.31

12 688063 派能科技 3,216,549.78 1.29

13 300615 欣天科技 3,212,446.00 1.29

14 603613 国联股份 3,196,831.60 1.29

15 600481 双良节能 3,188,180.00 1.28


16 002738 中矿资源 3,160,617.60 1.27

17 002371 北方华创 3,137,574.00 1.26

18 688257 新锐股份 3,077,889.28 1.24

19 002518 科士达 3,047,276.00 1.23

20 600173 卧龙地产 3,032,287.00 1.22

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 688390 固德威 5,577,226.29 2.24

2 603260 合盛硅业 5,418,233.00 2.18

3 002738 中矿资源 4,307,872.80 1.73

4 600487 亨通光电 4,226,042.00 1.70

5 688063 派能科技 4,074,509.66 1.64

6 002850 科达利 4,059,940.28 1.63

7 000878 云南铜业 3,839,996.00 1.54

8 603688 石英股份 3,724,751.00 1.50

9 603613 国联股份 3,684,787.14 1.48

10 002056 横店东磁 3,665,981.00 1.47

11 002048 宁波华翔 3,628,762.00 1.46

12 300115 长盈精密 3,536,765.00 1.42

13 300615 欣天科技 3,536,022.48 1.42

14 300073 当升科技 3,501,430.09 1.41

15 000937 冀中能源 3,445,522.00 1.39

16 002594 比亚迪 3,413,726.00 1.37

17 300861 美畅股份 3,400,782.60 1.37

18 300724 捷佳伟创 3,357,992.00 1.35

19 300274 阳光电源 3,355,562.58 1.35

20 300568 星源材质 3,268,196.00 1.31

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,541,936,012.82


卖出股票收入（成交）总额 1,581,525,194.87

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原则：（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

无
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,543.81

2 应收清算款 1,904,442.60

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,929,986.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

中 航
量 化

阿 尔 646 104,607.48 1,422.51 0.00% 67,575,010.53 100.00%
法 六
个 月
持有 A
中 航
量 化

阿 尔 1,248 139,723.76 - - 174,375,246.70 100.00%
法 六
个 月
持有 C

合计 1,894 127,746.40 1,422.51 0.00% 241,950,257.23 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

基金管理人所有 中航量化阿尔法六个月持有 A 578,833.46 0.86%
从业人员持有本 中航量化阿尔法六个月持有 C 1,900,347.01 1.09%
基金 合计 2,479,180.47 1.02%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金 中航量化阿尔法六个月持有 A 10~50

投资和研究部门负责人持 中航量化阿尔法六个月持有 C -

有本开放式基金 合计 10~50

本基金基金经理持有本开 中航量化阿尔法六个月持有 A 0~10
放式基金 中航量化阿尔法六个月持有 C >100
合计 >100


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中航量化阿尔法六 中航量化阿尔法六

个月持有 A 个月持有 C

基金合同生效日（2021 年 8 月 25 日）基金 74,904,100.76 254,269,492.63
份额总额

本报告期期初基金份额总额 77,208,340.07 217,188,462.10

本报告期基金总申购份额 510,793.48 326,160.60

减:本报告期基金总赎回份额 10,142,700.51 43,139,376.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 67,576,433.04 174,375,246.70

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2023 年 6 月 2 日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于首席信息官任职的公
告》。自 2023 年 5 月 31 日起，王君彧先生担任中航基金管理有限公司首席信息官。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

无
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）报酬为 27,000.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日，该审计机构已向本基金提供 3 年的审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 基金管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 3 月 2 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 暂停新增私募资管产品备案 3 个月的行政监管措施

部分产品主动管理责任履行不到位，部分内部控制制度不完
受到稽查或处罚等措施的原因

善或执行不到位。

管理人采取整改措施的情况（如提 公司积极进行整改，截至报告期末，已完成全部整改工作。出整改意见）

其他 截至本报告披露日，整改成果已经监管机构验收通过。

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 杨彦伟（时任中航证券有限公司总会计师（财务总监））


受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 8 月 4 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国人民银行南昌中心支行

受到的具体措施类型 罚款人民币 4.5 万元

对中航证券有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规
受到稽查或处罚等措施的原因 定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或
者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。

管理人采取整改措施的情况（如提 不适用
出整改意见）

其他 其所受处罚与基金管理人业务无关

措施 3 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 王君彧（时任中航证券有限公司信息技术部总经理）

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 8 月 4 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国人民银行南昌中心支行

受到的具体措施类型 罚款人民币 2.5 万元

对中航证券有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑
受到稽查或处罚等措施的原因

交易报告的违法违规行为负有责任。

管理人采取整改措施的情况（如提 不适用
出整改意见）

其他 其所受处罚与基金管理人业务无关

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券股 2 864,118,012.61 27.79% 636,393.60 27.83% -

份有限公司

中航证券有 2 774,861,415.56 24.92% 567,294.18 24.81% -

限公司

国金证券股 2 583,202,072.31 18.75% 426,492.47 18.65% -

份有限公司


国盛证券有 4 513,923,349.16 16.53% 381,376.80 16.68% -

限责任公司
东方财富证

券股份有限 1 229,580,087.12 7.38% 167,895.47 7.34% -

公司

广发证券股 2 144,191,972.51 4.64% 107,550.23 4.70% -

份有限公司

华金证券 2 - - - - -

注：1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2：交易单元的选择标准和程序
(1)实力雄厚，信誉良好；
(2)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
(3)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(4)经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3：本报告期内本基金新增租用 2 个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

中航证券有 - - - - - -

限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司


国盛证券有 - - - - - -

限责任公司
东方财富证

券股份有限 - - - - - -

公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

华金证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

1 期股票型证券投资基金 2022 电子披露网站 2023 年 1 月 20 日
年第 4 季度报告

关于中航基金管理有限公司 证券时报、管理人网站、中国

2 旗下部分产品增加销售机构 证监会基金电子披露网站 2023 年 3 月 24 日
的公告

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

3 期股票型证券投资基金 2022 电子披露网站 2023 年 3 月 30 日
年年度报告

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

4 期股票型证券投资基金 2023 电子披露网站 2023 年 4 月 21 日
年第 1 季度报告

关于中航基金管理有限公司 证券时报、管理人网站、中国

5 旗下部分产品增加销售机构 证监会基金电子披露网站 2023 年 5 月 19 日
的公告

6 中航基金管理有限公司关于 证券时报、管理人网站、中国 2023 年 6 月 2 日

首席信息官任职的公告 证监会基金电子披露网站

关于中航基金管理有限公司 证券时报、管理人网站、中国

7 旗下部分产品增加销售机构 证监会基金电子披露网站 2023 年 6 月 30 日
的公告

8 中航基金管理有限公司关于 证券时报、管理人网站、中国 2023 年 7 月 11 日
办公地址变更的公告 证监会基金电子披露网站

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

9 期股票型证券投资基金 2023 电子披露网站 2023 年 7 月 20 日
年第 2 季度报告

10 中航基金管理有限公司澄清 证券时报、管理人网站、中国 2023 年 8 月 16 日
公告 证监会基金电子披露网站

关于中航基金管理有限公司 证券时报、管理人网站、中国

11 旗下部分产品增加销售机构 证监会基金电子披露网站 2023 年 8 月 18 日
的公告

12 中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金 2023 年 8 月 24 日
期股票型证券投资基金基金 电子披露网站


产品资料概要（更新）

中航量化阿尔法六个月持有

13 期股票型证券投资基金更新 管理人网站、中国证监会基金 2023 年 8 月 24 日
的招募说明书（2023 年第 1 电子披露网站

号）

关于中航量化阿尔法六个月

14 持有期股票型证券投资基金 证券时报、管理人网站、中国 2023 年 8 月 25 日
调整管理费率、托管费率并修 证监会基金电子披露网站

改法律文件的公告

中航量化阿尔法六个月持有

15 期股票型证券投资基金更新 管理人网站、中国证监会基金 2023 年 8 月 25 日
的招募说明书（2023 年第 2 电子披露网站

号）

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

16 期股票型证券投资基金基金 电子披露网站 2023 年 8 月 25 日
产品资料概要（更新）

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

17 期股票型证券投资基金基金 电子披露网站 2023 年 8 月 25 日
合同

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

18 期股票型证券投资基金托管 电子披露网站 2023 年 8 月 25 日
协议

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

19 期股票型证券投资基金 2023 电子披露网站 2023 年 8 月 29 日
年中期报告

20 中航基金管理有限公司澄清 证券时报、管理人网站、中国 2023 年 9 月 14 日
公告 证监会基金电子披露网站

关于警惕不法分子冒用“中 证券时报、管理人网站、中国

21 航基金”名义进行诈骗的风 证监会基金电子披露网站 2023 年 9 月 20 日
险提示公告

中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金

22 期股票型证券投资基金 2023 电子披露网站 2023 年 10 月 24 日
年第 3 季度报告

关于中航量化阿尔法六个月 证券时报、管理人网站、中国

23 持有期股票型证券投资基金 证监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 8 日
增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司 证券时报、管理人网站、中国

24 旗下部分产品增加销售机构 证监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 22 日
的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金募集的文件

2. 《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》

3. 《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金托管协议》

4. 基金管理人业务资格批件、营业执照

5. 报告期内中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层
801\805\806 单元。
13.3 查阅方式

1. 营业时间内到本公司免费查阅

2. 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

3. 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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