天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安盈一年持有

基金主代码 012049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月12日

报告期末基金份额总额 7,458,981,678.23份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×85%+沪深300指数
收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基
风险收益特征 金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司


下属分级基金的基金简称 天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

下属分级基金的交易代码 012049 012050

报告期末下属分级基金的份额总 261,132,803.46份 7,197,848,874.77份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

1.本期已实现收益 -1,403,107.67 -24,880,096.85

2.本期利润 -3,575,496.53 -191,004,614.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0312 -0.0302

4.期末基金资产净值 271,755,341.62 7,467,612,190.87

5.期末基金份额净值 1.0407 1.0375

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安盈一年持有A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -2.62% 0.30% -1.44% 0.25% -1.18% 0.05%

过去六个月 0.49% 0.24% -0.42% 0.19% 0.91% 0.05%

自基金合同

生效日起至 4.07% 0.24% 0.81% 0.18% 3.26% 0.06%
今
天弘安盈一年持有C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -2.70% 0.30% -1.44% 0.25% -1.26% 0.05%

过去六个月 0.32% 0.24% -0.42% 0.19% 0.74% 0.05%

自基金合同

生效日起至 3.75% 0.24% 0.81% 0.18% 2.94% 0.06%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2021年05月12日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年05月12日至2021年11月11日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

2021 男，金融学硕士。2012年7
任明 本基金基金经理 年11 - 10 月加盟本公司，历任公司
月 年 固定收益部债券研究员、
信用研究员。

固定收益业务总监、本基 2021 女，经济学硕士。历任本
姜晓 金基金经理，兼任固定收 年05 - 13 公司债券研究员兼债券交
丽 益部、宏观研究部、混合 月 年 易员、光大永明人寿保险
资产部总经理 有限公司债券研究员兼交


易员。2011年8月加盟本公
司，历任固定收益研究员、
基金经理助理等。

2021 男，金融学硕士。历任华
贺剑 本基金基金经理 年05 - 15 夏基金管理有限公司风险
月 年 分析师、研究员等，2020
年5月加盟本公司。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一季度组合出现了一定回撤，有意料之中，也有预期之外。回顾2021年年底，市场对于上半年经济走弱和海外加息是有一致预期的，但对于年初春季行情和宽信用有一定期待。从实际走势来看，1月份，成长股受风险偏好下降影响有所回调，这属于正常的市场调整，组合从持仓上对此有一定的准备，年末我们的持仓已调整到偏地产链修复和养殖方向；2月份在较好的社融数据披露后，市场反弹较弱，可能反应市场内在动力偏弱；2月下旬到3月中旬，因为俄乌战争的影响，国际能源价格有了较大波动，国内资本市场和全球市场都有较大回调。但在3月上旬后，外围市场相对企稳，国内资本市场则出现了较明显的流动性冲击。3月16日金稳委会议充分回应了市场关切，我们认为，之后的市场虽然仍会有波动，但大体已回到原有轨道上，主要是体现经济本身和上市公司的盈利上来。

组合在年初已整体呈现中等仓位、偏低估值，转债部分仓位未增加，纯债部分以获取票息收益为主，1月份的调整属于正常波动，但3月的市场冲击超出了原来的预期。展望后面3个季度，整体形势仍比较复杂，5.5%的经济增速目标有一定的压力，需要坚实有力的政策支撑，地缘政治可能还会带来市场的扰动，需要我们特别注意。从目前的相对偏低的估值和对资本市场的长期视角，我们的态度相对比较积极。

肩负投资者的信任，组合将注重考查基本面和估值的匹配度，从多策略角度发现机会，力争为投资者获取稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2022年03月31日，天弘安盈一年持有A基金份额净值为1.0407元，天弘安盈一年持有C基金份额净值为1.0375元。报告期内份额净值增长率天弘安盈一年持有A为
-2.62%，同期业绩比较基准增长率为-1.44%；天弘安盈一年持有C为-2.70%，同期业绩比较基准增长率为-1.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,014,042,147.20 11.72

其中：股票 1,014,042,147.20 11.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,555,644,536.38 87.35

其中：债券 7,555,644,536.38 87.35


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 46,987,722.74 0.54

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 25,958,767.56 0.30
计

8 其他资产 6,745,300.35 0.08

9 合计 8,649,378,474.23 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为14,329,768.13元，占基金资产净值的比例为0.19%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 96,582,254.00 1.25

C 制造业 567,921,312.75 7.34

D 电力、热力、燃气及水生 58,607,749.00 0.76
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,671,224.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 12,519,558.00 0.16

I 信息传输、软件和信息技 7,887,762.00 0.10
术服务业

J 金融业 153,773,262.32 1.99

K 房地产业 90,749,257.00 1.17

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -


务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 999,712,379.07 12.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）

基础材料 - -

非日常生活消费 2,549,328.83 0.03
品

日常消费品 8,458,834.30 0.11

能源 309,513.86 0.00

金融 3,012,091.14 0.04

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

地产业 - -

合计 14,329,768.13 0.19

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600048 保利发展 2,547,500 45,090,750.00 0.58

2 601088 中国神华 1,467,800 43,696,406.00 0.56

3 600011 华能国际 5,947,000 41,093,770.00 0.53

4 600104 上汽集团 2,275,200 38,678,400.00 0.50

5 600919 江苏银行 4,985,730 35,149,396.50 0.45

6 300122 智飞生物 251,045 34,644,210.00 0.45

7 002128 电投能源 1,845,500 32,000,970.00 0.41


8 601012 隆基股份 434,780 31,386,768.20 0.41

9 002984 森麒麟 1,028,000 30,911,960.00 0.40

10 002271 东方雨虹 648,600 29,148,084.00 0.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 305,681,596.63 3.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,146,690,466.29 40.66

其中：政策性金融债 1,847,565,950.69 23.87

4 企业债券 2,912,722,251.58 37.64

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 476,695,694.81 6.16

7 可转债（可交换债） 478,512,165.69 6.18

8 同业存单 235,289,624.99 3.04

9 其他 52,736.39 0.00

10 合计 7,555,644,536.38 97.63

注:其他项下包含地方政府债52,736.39元。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 220205 22国开05 6,300,000 631,815,780.82 8.16

2 210316 21进出16 3,500,000 361,363,972.60 4.67

3 210203 21国开03 3,400,000 347,385,452.05 4.49

4 112210085 22兴业银行CD085 2,000,000 195,396,006.58 2.52

5 185158 21华S13 1,900,000 191,289,657.53 2.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报；【兴业银行股份有限公司】于2021年08月13日收到中国人民银行出具公开处罚的通报，于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国工商银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国进出口银行】分别于2021年07月13日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,619,314.44

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,125,985.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,745,300.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 110059 浦发转债 52,560,528.85 0.68

2 113042 上银转债 47,126,149.60 0.61


3 123107 温氏转债 45,016,234.91 0.58

4 113624 正川转债 19,320,036.23 0.25

5 128124 科华转债 18,418,965.69 0.24

6 128083 新北转债 18,192,769.54 0.24

7 127029 中钢转债 17,312,572.31 0.22

8 110073 国投转债 15,375,363.10 0.20

9 123113 仙乐转债 12,500,572.10 0.16

10 128023 亚太转债 12,378,282.24 0.16

11 110075 南航转债 12,247,997.40 0.16

12 123004 铁汉转债 11,313,813.25 0.15

13 113542 好客转债 10,739,407.73 0.14

14 110064 建工转债 9,576,813.96 0.12

15 123056 雪榕转债 8,427,400.02 0.11

16 123063 大禹转债 8,347,456.26 0.11

17 128063 未来转债 8,034,777.21 0.10

18 113602 景20转债 7,051,372.01 0.09

19 123096 思创转债 6,474,471.29 0.08

20 128117 道恩转债 6,095,053.36 0.08

21 110072 广汇转债 5,716,459.93 0.07

22 128141 旺能转债 5,047,729.36 0.07

23 128026 众兴转债 4,683,513.19 0.06

24 110062 烽火转债 4,611,416.59 0.06

25 128129 青农转债 4,034,101.85 0.05

26 110080 东湖转债 4,017,074.36 0.05

27 113610 灵康转债 3,989,236.99 0.05

28 127021 特发转2 3,970,378.30 0.05

29 113530 大丰转债 3,759,594.65 0.05

30 113535 大业转债 3,318,508.01 0.04

31 123010 博世转债 2,669,189.35 0.03

32 113594 淳中转债 984,292.99 0.01

33 123077 汉得转债 402,341.94 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

报告期期初基金份额总额 44,879,540.46 4,549,146,724.28

报告期期间基金总申购份额 216,253,263.00 2,648,762,808.42

减：报告期期间基金总赎回份额 - 60,657.93

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 261,132,803.46 7,197,848,874.77

注：总申购份额含转换转入份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

报告期期初管理人持有的本基金份 5,002,639.42 5,002,638.89
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 5,002,639.42 5,002,638.89
额

报告期期末持有的本基金份额占基 1.92 0.07
金总份额比例（%）

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 10,005,278.31 0.13%10,005,278.31 0.13% 三年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 - - - - -

合计 10,005,278.31 0.13%10,005,278.31 0.13% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式


投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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