长城兴华优选一年定期开放混合型证券投
资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 26

§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61

8.12 投资组合报告附注 ...... 61
§9 基金份额持有人信息...... 62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 63
§10 开放式基金份额变动...... 63
§11 重大事件揭示...... 63

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63

11.4 基金投资策略的改变 ...... 64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64

11.8 其他重大事件 ...... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66
§13 备查文件目录...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点 ...... 66

13.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 长城兴华优选一年定开混合

基金主代码 012312

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 11 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 365,573,006.40 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城兴华优选一年定开混合 A 长城兴华优选一年定开混合 C

金简称

下属分级基金的交 012312 012313

易代码

报告期末下属分级 252,475,773.74 份 113,097,232.66 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金精选具有长期价值及成长性突出的优质企业进行投资，在控
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征
的相对变化，适时进行动态调整。

2、债券投资策略

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋
势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券
投资组合，力求获得稳健的投资收益。

3、股票投资策略

本基金注重企业的长期投资价值分析，通过个股精选构建投资组合。
本基金根据个股深入研究寻找投资机会，同时注重根据宏观经济走
势和各行业的景气度变化发现投资机会。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5、国债期货投资策略

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合
的久期、流动性和风险水平。

6、资产支持证券投资策略


本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多
种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
7、融资及转融通证券出借投资策略

为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等
因素的基础上，本基金可根据相关法律法规，参与融资业务。

8、开放期投资策略

本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下
的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值
汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需
承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 车君 龚小武

负责人 联系电话 0755-29279005 021-52629999-212056

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-8868-666 95561

传真 0755-29279000 021-62159217

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 福建省福州市台江区江滨中大
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 道 398 号兴业银行大厦

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 上海市浦东新区银城路 167 号 4
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 楼

DEF 单元、38 层、39 层

邮政编码 518046 200120

法定代表人 王军 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
（特殊普通合伙）

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号
广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 2021 年 10 月 11 日(基金合同生效

3.1.1 期间数 日)-2021 年 12 月 31 日

据和指标 长城兴华优选一年 长城兴华优选一年 长城兴华优选一年 长城兴华优选一年
定开混合 A 定开混合 C 定开混合 A 定开混合 C

本期已实现收 -72,960,197.49 -32,267,321.43 -3,440,742.44 -1,672,150.40
益

本期利润 -77,411,008.16 -33,977,396.44 -3,313,488.91 -1,617,673.36

加权平均基金 -0.2456 -0.2482 -0.0100 -0.0113
份额本期利润

本期加权平均 -29.46% -29.92% -1.00% -1.13%
净值利润率

本期基金份额 -23.29% -23.76% -1.00% -1.13%
净值增长率

3.1.2 期末数 2022 年末 2021 年末

据和指标

期末可供分配 -61,272,115.59 -28,044,778.87 -3,440,742.44 -1,672,150.40
利润

期末可供分配 -0.2427 -0.2480 -0.0103 -0.0117
基金份额利润

期末基金资产 191,724,706.32 85,254,787.11 329,592,923.68 141,910,394.32
净值

期末基金份额 0.7594 0.7538 0.9900 0.9887
净值

3.1.3 累计期 2022 年末 2021 年末

末指标

基金份额累计 -24.06% -24.62% -1.00% -1.13%
净值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城兴华优选一年定开混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -2.83% 1.33% 2.95% 0.98% -5.78% 0.35%

过去六个月 -16.94% 1.11% -9.05% 0.87% -7.89% 0.24%

过去一年 -23.29% 1.15% -15.42% 1.02% -7.87% 0.13%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

-24.06% 1.05% -15.12% 0.95% -8.94% 0.10%
起至今

长城兴华优选一年定开混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -2.97% 1.33% 2.95% 0.98% -5.92% 0.35%

过去六个月 -17.20% 1.11% -9.05% 0.87% -8.15% 0.24%

过去一年 -23.76% 1.15% -15.42% 1.02% -8.34% 0.13%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

-24.62% 1.05% -15.12% 0.95% -9.50% 0.10%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①封闭期内，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 60%-100%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，每个封闭期结束前的一个月至开放期结束后一个月内不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城
嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金、长城鑫享 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司副总 男，中国籍，硕士，注册会计师（CPA）。
经理、投 1991 年 7 月-1996 年 8 月曾就职于大庆石
资总监、 油管理局，1998 年 6 月-1999 年 10 月曾就
杨 建 权益投资 2021 年 职于华为技术有限公司，1999 年 10 月
华 部 总 经 10 月 11 - 22 年 -2000 年 5 月曾就职于深圳市和君创业投
理、本基 日 资公司，2000 年 5 月-2001 年 9 月曾就职
金的基金 于长城证券有限责任公司投资银行部。
经理 2001 年 10 月加入长城基金管理有限公司，
历任基金管理部基金经理助理、总经理助


理、研究部总经理，现任公司副总经理、
投资总监、权益投资部总经理、投委会委
员兼基金经理。自 2007 年 9 月至 2009 年
1 月任“长城安心回报混合型证券投资基
金”基金经理，自 2011 年 1 月至 2013 年
6 月任“长城中小盘成长股票型证券投资
基金”基金经理，自 2009 年 9 月至 2016
年 9 月任“长城久富核心成长混合型证券
投资基金（LOF）”基金经理，自 2017 年 6
月至 2018 年 8 月任“长城久兆中小板 300
指数分级证券投资基金”基金经理，自2018
年 8 月至 2018 年 11 月任“长城中证 500
指数增强型证券投资基金”基金经理，自
2017 年 8 月至 2019 年 2 月任“长城久嘉
创新成长灵活配置混合型证券投资基金”
基金经理，自 2019 年 4 月至 2022 年 10 月
任“长城核心优势混合型证券投资基金”
基金经理。自 2004 年 5 月至今任“长城久
泰沪深 300 指数证券投资基金”基金经理，
自 2013 年 6 月至今任“长城品牌优选混合
型证券投资基金”基金经理，自 2020 年 3
月至今任“长城价值优选混合型证券投资
基金”基金经理，自 2021 年 5 月至今任“长
城消费 30 股票型证券投资基金”基金经
理，自 2021 年 10 月至今任“长城兴华优
选一年定期开放混合型证券投资基金”基
金经理，自 2021 年 12 月至今任“长城价
值领航混合型证券投资基金”基金经理，
自 2022 年 4 月至今任“长城价值甄选一年
持有期混合型证券投资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价
差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日
内、13 日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2022 年，我们会发现这是异常艰难的一年，这一年发生太多的事情超出我们年初的预料：国际局势风云变幻，俄乌冲突突然爆发，推动国际油价和大宗商品价格大幅上行，加之为抗击疫情持续大量的货币超发，西方主要经济体面临异常严重的通胀压力，美联储率先连续大幅度加息，引发国际汇率出现逆转，美元大幅度升值，人民币汇率也急剧波动；国内疫情形势错综复杂，从年内大多数时间坚守动态清零不动摇，核酸检测、隔离封控司空见惯，到年底从防到治的大转折，都让人始料不及。年内发生的重大事件还有中国共产党“二十大”的胜利召开，会议提出建设中国式现代化的宏伟目标令人鼓舞。年末房地产政策也出现较大的调整，从信贷、债券融资到股权融资，三箭齐发，从保交楼到保优质主体。房地产需求端的限制也在逐渐放松。房地产在经济中的支柱地位再次得到确认。

这些都给国内经济带来了较大的冲击，给企业运营带来较大影响，也带来权益市场的巨大波动。机构投资者面临巨大挑战。市场的巨大波动以及风格的变化直接挑战了投资者的投资理念，冲击了过往形成的投资框架。过去的成功经验可能阶段性地成为接受和适应市场的羁绊。国内证券市场总体呈现震荡下跌的走势。全年仅煤炭等少数行业录得正收益。其余大多数行业指数以及全市场宽基指数均出现较大跌幅。

本基金作为一年期定开产品，在第一个封闭期由于市场的原因出现了较大的调整，未能给持有人带来满意的投资回报，我们深感内疚。相信随着疫情影响的渐渐消除和经济重新走上正轨，资本市场将迎来更好的投资机会。我们仍将坚守投资理念，通过精选具有长期价值及成长性突出的优质企业进行投资，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，为持有人带来满意的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城兴华优选一年定开混合 A 基金份额净值为 0.7594 元，本报告期基金份额
净值增长率为-23.29%；长城兴华优选一年定开混合 C 基金份额净值为 0.7538 元，本报告期基金份额净值增长率为-23.76%，同期业绩比较基准收益率为-15.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年全年，除非出现新的变异毒株造成再次的大面积感染，疫情对经济、生活的影响相信已经过去。2023 年是中国共产党“二十大”后中国全面建设中国式现代化伟大进程的开局之年，要“更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。”考虑到 2022 年受疫情影响的较低基数以及强有力的财政、
货币政策支持，全年实现宏观经济的恢复性增长比较确定。与全球主要经济体饱受通胀压力困扰经济陷入衰退风险相比，可谓风景这边独好，中国经济有望率先走向疫后复苏之路。资本市场有望反映这一重大变化。因此，2023 年市场值得期待。展望全年，市场投资的两条主线仍然值得期待。一是大内需板块的业绩和估值的修复，二是与高质量发展和安全主题相关的板块会持续受到政策的支持。

长达 3 年的疫情对宏观经济、对微观经济主体、对居民的消费信心和消费能力都造成一定的
压抑，但是人民对美好生活的向往必将在疫情结束后重新焕发生机，迸发出强劲的增长动力，拉动中国经济继续持续向前。科技创新永远在路上，消费升级会再出发，尽管过程不会一帆风顺，我们对未来仍旧充满信心。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 20468 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金全体基金份
额持有人：

我们审计了长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金
(以下简称“长城兴华优选一年定开混合基金”)的财务报表，
包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表
和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
审计意见 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了长城兴华优选一年定开混合基
金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和净资产(基金净值)变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城兴
华优选一年定开混合基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。

强调事项 不适用

其他事项 不适用


其他信息 不适用

长城兴华优选一年定开混合基金的基金管理人长城基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长城兴
华优选一年定开混合基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算长城兴华优选一年定开混合基金、终止运
营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长城兴华优选一年定开混合
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
注册会计师对财务报表审计的责 发现由于错误导致的重大错报的风险。

任 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长城
兴华优选一年定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长
城兴华优选一年定开混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排


和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张炯 肖菊

会计师事务所的地址 中国 上海

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 21,365,793.84 166,124,422.99

结算备付金 612,628.75 7,175,622.03

存出保证金 205,151.02 58,939.88

交易性金融资产 7.4.7.2 255,889,951.55 304,085,413.41

其中：股票投资 255,889,951.55 304,085,413.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 23,809.88

资产总计 278,073,525.16 477,468,208.19

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 4,624,322.10

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 351,336.47 604,895.86

应付托管费 58,556.09 100,815.97

应付销售服务费 43,264.63 72,836.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 640,874.54 562,019.56

负债合计 1,094,031.73 5,964,890.19

净资产：

实收基金 7.4.7.10 365,573,006.40 476,434,480.27

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -88,593,512.97 -4,931,162.27

净资产合计 276,979,493.43 471,503,318.00

负债和净资产总计 278,073,525.16 477,468,208.19

注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额总额 365,573,006.40 份，其中长城兴华优选
一年定开混合 A 基金份额总额 252,475,773.74 份，基金份额净值 0.7594 元；长城兴华优选一年
定开混合 C 基金份额总额 113,097,232.66 份，基金份额净值 0.7538 元。

（2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 10 月 11 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2021 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -103,901,010.04 -2,168,658.11

1.利息收入 414,046.96 715,557.04


其中：存款利息收入 7.4.7.13 362,141.86 184,366.97

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 51,905.10 531,190.07
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -98,154,175.80 -3,246,641.65
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -102,527,193.67 -3,246,641.65

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 4,373,017.87 -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -6,160,885.68 181,730.57
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 4.48 180,695.93
号填列）

减：二、营业总支出 7,487,394.56 2,762,504.16

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,682,654.34 1,579,754.23

2．托管费 7.4.10.2.2 947,109.03 263,292.37

3．销售服务费 685,713.42 190,275.89

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 171,917.77 729,181.67

三、利润总额（亏损总额 -111,388,404.60 -4,931,162.27
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -111,388,404.60 -4,931,162.27
号填列）


五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -111,388,404.60 -4,931,162.27

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 476,434,480.27 - -4,931,162.27 471,503,318.00
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 476,434,480.27 - -4,931,162.27 471,503,318.00
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -110,861,473.87 - -83,662,350.70 -194,523,824.57
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -111,388,404.60 -111,388,404.60
益总额
（二）、

本 期 基 -110,861,473.87 - 27,726,053.90 -83,135,419.97
金 份 额
交 易 产

生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,127,210.74 - -298,486.95 828,723.79
购款

2

.基金赎 -111,988,684.61 - 28,024,540.85 -83,964,143.76
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 365,573,006.40 - -88,593,512.97 276,979,493.43
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 10 月 11 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更


前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 476,434,480.27 - - 476,434,480.27
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - -4,931,162.27 -4,931,162.27
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -4,931,162.27 -4,931,162.27
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”

号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 476,434,480.27 - -4,931,162.27 471,503,318.00
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1326 号《关于准予长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集476,345,184.97 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0913 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2021年10月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为476,434,480.27份，其中认购资金利息折合 89,295.30 份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效日起(含)或者每一个开放期结束之日次日起(含)一年的期间。本基金自封闭期结束之日后第一个工作日起(含)进入五至二十个工作日的开放期，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。

本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提

销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-100%，
投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。每个封闭期结束前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受上述限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值
汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人长城基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2021
年 10 月 11 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产(基金净值)比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产(基金净值)比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员

会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印
发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收
利息，金额分别为 166,124,422.99 元、7,175,622.03 元、58,939.88 元和 23,809.88 元。新金融
工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和其他资产-应收利息，金额分别为 166,144,651.82 元、7,179,173.93 元、58,969.03 元和零元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 304,085,413.41 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 304,085,413.41 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为 4,624,322.10 元、604,895.86 元、100,815.97元、72,836.70 元和 502,019.56 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-应付交易费用，金额分别为
4,624,322.10 元、604,895.86 元、100,815.97 元、72,836.70 元和 502,019.56 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性
金融资产”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根
据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 21,365,793.84 166,124,422.99

等于：本金 21,363,012.53 166,124,422.99

加：应计利息 2,781.31 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 21,365,793.84 166,124,422.99

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 261,869,106.66 - 255,889,951.55 -5,979,155.11

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 261,869,106.66 - 255,889,951.55 -5,979,155.11


上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 303,903,682.84 - 304,085,413.41 181,730.57

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 303,903,682.84 - 304,085,413.41 181,730.57

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 23,809.88

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 23,809.88

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 470,874.54 502,019.56

其中：交易所市场 470,874.54 502,019.56

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费 50,000.00 40,000.00

预提信息披露费 120,000.00 20,000.00

合计 640,874.54 562,019.56

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城兴华优选一年定开混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 332,906,412.59 332,906,412.59

本期申购 368,971.10 368,971.10

本期赎回（以“-”号填列） -80,799,609.95 -80,799,609.95

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 252,475,773.74 252,475,773.74

长城兴华优选一年定开混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 143,528,067.68 143,528,067.68

本期申购 758,239.64 758,239.64

本期赎回（以“-”号填列） -31,189,074.66 -31,189,074.66

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 113,097,232.66 113,097,232.66

注：本期申购包含基金转入份额及金额；本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城兴华优选一年定开混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -3,440,742.44 127,253.53 -3,313,488.91

本期利润 -72,960,197.49 -4,450,810.67 -77,411,008.16

本期基金份额交易产生 15,128,824.34 4,844,605.31 19,973,429.65
的变动数

其中：基金申购款 -69,746.37 -22,762.22 -92,508.59

基金赎回款 15,198,570.71 4,867,367.53 20,065,938.24

本期已分配利润 - - -

本期末 -61,272,115.59 521,048.17 -60,751,067.42

长城兴华优选一年定开混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -1,672,150.40 54,477.04 -1,617,673.36

本期利润 -32,267,321.43 -1,710,075.01 -33,977,396.44

本期基金份额交易产生 5,894,692.96 1,857,931.29 7,752,624.25
的变动数


其中：基金申购款 -153,945.82 -52,032.54 -205,978.36

基金赎回款 6,048,638.78 1,909,963.83 7,958,602.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -28,044,778.87 202,333.32 -27,842,445.55

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 10 月 11 日（基金合
日 同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 343,982.03 161,975.25

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 15,303.51 22,286.38

其他 2,856.32 105.34

合计 362,141.86 184,366.97

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年10月11日（基金合同
日 生效日）至2021年12月31日

股票投资收益——买卖 -102,527,193.67 -3,246,641.65
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -102,527,193.67 -3,246,641.65

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021 年 10 月 11 日（基金合
日 同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 1,046,451,629.96 116,436,781.75
额

减：卖出股票成本 1,145,743,511.50 119,683,423.40
总额


减：交易费用 3,235,312.13 -

买卖股票差价收 -102,527,193.67 -3,246,641.65
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。

7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 10 月 11 日（基金合同生
31 日 效日）至 2021 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 4,373,017.87 -
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 4,373,017.87 -

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 10 月 11 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -6,160,885.68 181,730.57

股票投资 -6,160,885.68 181,730.57

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -6,160,885.68 181,730.57

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 10 月 11 日（基金
31 日 合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 4.48 -

其他 - 180,695.93

合计 4.48 180,695.93

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 10 月 11 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

审计费用 50,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 20,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 1,917.77 435.00

交易费用 - 668,746.67

合计 171,917.77 729,181.67

7.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司(“北方国 基金管理人的股东
际”)

中原信托有限公司(“中原信托”) 基金管理人的股东

长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉 基金管理人的控股子公司
信”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年10月11日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2021年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

长城证券 2,144,371,540.72 100.00 539,052,120.43 100.00

7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年10月11日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2021年12月31日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长城证券 53,500,000.00 100.00 2,589,900,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）


长城证券 1,997,052.75 100.00 470,874.54 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2021年10月11日（基金合同生效日）至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 502,019.56 100.00 502,019.56 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 10 月 11 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,682,654.34 1,579,754.23

其中：支付销售机构的客户维护费 2,306,706.18 631,980.93

注：注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 10 月 11 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 947,109.03 263,292.37

注：注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 长城兴华优选一年定开 长城兴华优选一年定开

合计

混合 A 混合 C

长城基金管理有限公司 - 652.56 652.56

长城证券 - 22,341.57 22,341.57

兴业银行 - 630,047.58 630,047.58

合计 - 653,041.71 653,041.71

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 10 月 11 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城兴华优选一年定开 长城兴华优选一年定开 合计

混合 A 混合 C

长城基金管理有限公司 - 175.19 175.19

长城证券 - 6,462.11 6,462.11

兴业银行 - 174,481.37 174,481.37

合计 - 181,118.67 181,118.67

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的年销售服务费率为 0.6%，计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年10月11日（基金合同生效日）至2021
关联方名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 21,365,793.84 343,982.03 166,124,422.99 161,975.25

注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表
7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

301309 万得凯 2022 年 6 个月 新股锁 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
9月8日 定

301327 华宝新 2022 年 6 个月 新股锁 237.50 176.97 14534,437.5025,660.65 -
能 9月8日 定

天振股 2022 年 新股锁

301356 份 11 月 3 6 个月 定 63.00 43.33 22113,923.00 9,575.93 -
日

注：1、上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期以证券解禁上市流通的公告为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

于开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于 2022 年 12 月 31，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.0148%。于
开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于
2022 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎
回金额。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 21,365,793.84 - - - - - 21,365,793.84

结算备付金 612,628.75 - - - - - 612,628.75

存出保证金 205,151.02 - - - - - 205,151.02

交易性金融资产 - - - - - 255,889,951.55 255,889,951.55

资产总计 22,183,573.61 - - - - 255,889,951.55 278,073,525.16

负债

应付管理人报酬 - - - - - 351,336.47 351,336.47

应付托管费 - - - - - 58,556.09 58,556.09

应付销售服务费 - - - - - 43,264.63 43,264.63

其他负债 - - - - - 640,874.54 640,874.54

负债总计 - - - - - 1,094,031.73 1,094,031.73

利率敏感度缺口 22,183,573.61 - - - -

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2021 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 166,124,422.99 - - - - - 166,124,422.99

结算备付金 7,175,622.03 - - - - - 7,175,622.03

存出保证金 58,939.88 - - - - - 58,939.88

交易性金融资产 - - - - - 304,085,413.41 304,085,413.41


其他资产 - - - - - 23,809.88 23,809.88

资产总计 173,358,984.90 - - - - 304,109,223.29 477,468,208.19

负债

应付管理人报酬 - - - - - 604,895.86 604,895.86

应付托管费 - - - - - 100,815.97 100,815.97

应付证券清算款 - - - - - 4,624,322.10 4,624,322.10

应付销售服务费 - - - - - 72,836.70 72,836.70

其他负债 - - - - - 562,019.56 562,019.56

负债总计 - - - - - 5,964,890.19 5,964,890.19

利率敏感度缺口173,358,984.90 - - - -

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

于本期末及上期末，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票投资占基金资产的比例范围为 60%-100%，投资于
港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。每个封闭期结束前 1 个月至开放期结束后 1 个
月内不受上述限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

于本期末及上期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 255,889,951.55 92.39 304,085,413.41 64.49
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 255,889,951.55 92.39 304,085,413.41 64.49

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

13,328,028.13 19,236,443.25
5%

分析

沪深 300 指数下降

-13,328,028.13 -19,236,443.25
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 255,849,138.09 304,036,141.02

第二层次 - 49,272.39

第三层次 40,813.46 -

合计 255,889,951.55 304,085,413.41

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 391,147.24 391,147.24

转出第三层次 - -520,874.28 -520,874.28

当期利得或损失总额 - 170,540.50 170,540.50

其中：计入损益的利得或损 - 170,540.50 170,540.50
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 40,813.46 40,813.46

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -16,439.04 -16,439.04
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年10月11日（基金合同生效日）至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系

值

流通受限股票 40,813.46 平均价格亚 预期波动率 0.2127-0.5680 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 255,889,951.55 92.02

其中：股票 255,889,951.55 92.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 21,978,422.59 7.90

8 其他各项资产 205,151.02 0.07


9 合计 278,073,525.16 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 181,900,544.55 65.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,355,354.00 4.10

G 交通运输、仓储和邮政业 12,445,081.00 4.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 12,364,200.00 4.46

K 房地产业 7,294,830.00 2.63

L 租赁和商务服务业 12,961,800.00 4.68

M 科学研究和技术服务业 7,932,460.00 2.86

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,635,682.00 3.48

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 255,889,951.55 92.39

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000568 泸州老窖 105,700 23,706,396.00 8.56

2 600519 贵州茅台 13,400 23,141,800.00 8.36

3 000596 古井贡酒 61,200 16,334,280.00 5.90

4 000858 五 粮 液 81,500 14,726,235.00 5.32

5 600809 山西汾酒 50,260 14,323,597.40 5.17

6 600702 舍得酒业 82,200 13,084,596.00 4.72

7 601888 中国中免 60,000 12,961,800.00 4.68


8 300760 迈瑞医疗 34,700 10,964,159.00 3.96

9 600132 重庆啤酒 78,401 9,986,719.38 3.61

10 603605 珀莱雅 49,700 8,323,756.00 3.01

11 000963 华东医药 152,300 7,127,640.00 2.57

12 300015 爱尔眼科 220,600 6,854,042.00 2.47

13 603259 药明康德 81,500 6,601,500.00 2.38

14 600009 上海机场 113,900 6,573,169.00 2.37

15 600004 白云机场 391,200 5,871,912.00 2.12

16 600036 招商银行 151,000 5,626,260.00 2.03

17 000002 万 科 A 275,900 5,021,380.00 1.81

18 603027 千禾味业 214,800 4,463,544.00 1.61

19 002415 海康威视 118,900 4,123,452.00 1.49

20 002304 洋河股份 25,500 4,092,750.00 1.48

21 600199 金种子酒 150,400 4,018,688.00 1.45

22 002142 宁波银行 123,200 3,997,840.00 1.44

23 688122 西部超导 36,719 3,476,922.11 1.26

24 002262 恩华药业 134,600 3,304,430.00 1.19

25 600079 人福医药 121,600 2,905,024.00 1.05

26 603939 益丰药房 44,400 2,834,496.00 1.02

27 301239 普瑞眼科 39,400 2,781,640.00 1.00

28 601318 中国平安 58,300 2,740,100.00 0.99

29 002508 老板电器 97,600 2,709,376.00 0.98

30 603606 东方电缆 37,800 2,563,974.00 0.93

31 002180 纳思达 46,100 2,392,129.00 0.86

32 601155 新城控股 110,900 2,273,450.00 0.82

33 600566 济川药业 82,700 2,251,094.00 0.81

34 300593 新雷能 49,540 2,104,459.20 0.76

35 301367 怡和嘉业 9,200 2,020,044.00 0.73

36 603517 绝味食品 22,900 1,398,961.00 0.51

37 605266 健之佳 17,400 1,393,218.00 0.50

38 300347 泰格医药 12,700 1,330,960.00 0.48

39 600276 恒瑞医药 32,500 1,252,225.00 0.45

40 000519 中兵红箭 56,000 1,099,840.00 0.40

41 603899 晨光股份 19,500 1,072,110.00 0.39

42 002179 中航光电 18,400 1,062,784.00 0.38

43 600690 海尔智家 39,100 956,386.00 0.35

44 301327 华宝新能 145 25,660.65 0.01

45 301356 天振股份 221 9,575.93 0.00

46 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 300750 宁德时代 39,354,943.82 8.35

2 002594 比亚迪 32,659,381.53 6.93

3 601225 陕西煤业 21,294,708.74 4.52

4 601888 中国中免 19,535,838.80 4.14

5 300760 迈瑞医疗 18,247,672.00 3.87

6 000625 长安汽车 17,813,160.00 3.78

7 603259 药明康德 17,402,277.80 3.69

8 600809 山西汾酒 16,321,436.00 3.46

9 300014 亿纬锂能 15,365,991.00 3.26

10 002821 凯莱英 15,064,599.36 3.20

11 000596 古井贡酒 14,978,019.00 3.18

12 601318 中国平安 14,534,927.29 3.08

13 600132 重庆啤酒 14,506,434.29 3.08

14 600702 舍得酒业 14,339,592.64 3.04

15 002304 洋河股份 14,240,253.00 3.02

16 000568 泸州老窖 14,200,172.03 3.01

17 603589 口子窖 12,672,987.00 2.69

18 002415 海康威视 11,953,230.00 2.54

19 600438 通威股份 11,936,109.15 2.53

20 603606 东方电缆 11,929,118.00 2.53

21 002049 紫光国微 11,789,422.41 2.50

22 300015 爱尔眼科 10,549,853.55 2.24

23 600276 恒瑞医药 10,524,778.48 2.23

24 601088 中国神华 10,498,270.00 2.23

25 601127 赛力斯 10,281,796.00 2.18

26 000661 长春高新 10,121,952.00 2.15

27 600048 保利发展 9,981,717.00 2.12

28 300593 新雷能 9,860,672.60 2.09

29 002572 索菲亚 9,666,251.00 2.05

30 002011 盾安环境 9,575,339.00 2.03

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300750 宁德时代 35,311,722.00 7.49

2 002594 比亚迪 30,940,693.80 6.56

3 603259 药明康德 22,498,862.87 4.77

4 601225 陕西煤业 22,227,381.00 4.71

5 000625 长安汽车 20,743,173.22 4.40

6 603596 伯特利 19,549,115.52 4.15

7 601012 隆基绿能 18,485,491.96 3.92


8 600660 福耀玻璃 16,404,465.89 3.48

9 300760 迈瑞医疗 16,303,203.00 3.46

10 300014 亿纬锂能 15,427,825.91 3.27

11 000799 酒鬼酒 15,234,616.00 3.23

12 600809 山西汾酒 15,060,847.13 3.19

13 600522 中天科技 14,853,958.60 3.15

14 002821 凯莱英 14,652,969.25 3.11

15 600438 通威股份 12,036,054.00 2.55

16 601318 中国平安 11,754,758.71 2.49

17 600690 海尔智家 11,574,540.00 2.45

18 601088 中国神华 11,307,653.00 2.40

19 600887 伊利股份 10,893,879.00 2.31

20 603589 口子窖 10,636,350.81 2.26

21 600048 保利发展 10,498,678.00 2.23

22 002304 洋河股份 9,770,067.00 2.07

23 603816 顾家家居 9,730,736.20 2.06

24 002049 紫光国微 9,602,951.97 2.04

25 600765 中航重机 9,555,413.00 2.03

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,103,708,935.32

卖出股票收入（成交）总额 1,046,451,629.96

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 205,151.02

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 205,151.02

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长城兴华

优选一年 4,671 54,051.76 543,534.51 0.22 251,932,239.23 99.78
定开混合
A
长城兴华

优选一年 2,746 41,186.17 - - 113,097,232.66 100.00
定开混合
C

合计 7,417 49,288.53 543,534.51 0.15 365,029,471.89 99.85

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长城兴华优选一年定开混合 A 992,198.49 0.3930
人所有从

业人员持 长城兴华优选一年定开混合 C 1,030,414.45 0.9111
有本基金

合计 2,022,612.94 0.5533

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基长城兴华优选一年定开混合 A 50~100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长城兴华优选一年定开混合 C >100

合计 >100

本基金基金经理持有本 长城兴华优选一年定开混合 A 0

开放式基金 长城兴华优选一年定开混合 C >100


合计 >100

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城兴华优选一年定开混合 A 长城兴华优选一年定开混合 C

基金合同生效日

（2021 年 10 月 11 332,906,412.59 143,528,067.68
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 332,906,412.59 143,528,067.68
额总额

本报告期基金总申购 368,971.10 758,239.64
份额

减：本报告期基金总 80,799,609.95 31,189,074.66
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 252,475,773.74 113,097,232.66
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自 2022 年 1 月 11 日起，沈阳女士不再担任公司副总经理。

自 2022 年 9 月 19 日起，杨斌先生不再担任公司监事，由丁艳女士担任公司监事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币五万元。

2、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长城证券 2 2,144,371,54 100.00 1,997,052.75 100.00 -
0.72

注：1、本报告期内无新增租用交易单元，截止本报告期末共计 2 个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管
人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长城证 - - 53,500,000.0 100.00 - -
券 0

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会规定报刊及

1 募集证券投资基金执行新金融工具相 网站 2022 年 1 月 4 日
关会计准则的公告

2 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 13 日
人员变更的公告 网站

3 长城基金管理有限公司关于上海分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 2 月 12 日
司营业场所变更的公告 网站

4 长城基金管理有限公司关于上海分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 20 日
司变更负责人的公告 网站

5 长城基金管理有限公司关于营业场所 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
变更的公告 网站

6 长城基金管理有限公司深圳分公司关 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
于营业场所变更的公告 网站

7 长城基金管理有限公司关于北京分公 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 23 日
司变更负责人的公告 网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会规定报刊及

8 基金所持停牌股票估值方法的公告 网站 2022 年 4 月 27 日
(鲁西化工)

长城基金管理有限公司关于终止北京

9 植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 18 日
华基金销售有限公司办理本公司旗下 网站

基金销售业务的公告

长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

10 者及时提供或更新身份信息资料的公 网站 2022 年 7 月 1 日
告

11 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2022 年 7 月 8 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站


长城基金管理有限公司关于暂停喜鹊 中国证监会规定报刊及

12 财富基金销售有限公司办理旗下基金 网站 2022 年 7 月 14 日
相关销售业务的公告

长城兴华优选一年定期开放混合型证 中国证监会规定报刊及

13 券投资基金开放日常申购、赎回、转 网站 2022 年 9 月 29 日
换业务的公告

14 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2022 年 10 月 11 日
者公司名称存在雷同的提示公告 网站

长城基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会规定报刊及

15 资金投资旗下非货币公募基金事宜的 网站 2022 年 10 月 22 日
公告

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

16 开展线上直销系统费率优惠活动的公 网站 2022 年 11 月 7 日
告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一） 中国证监会准予长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金注册的文件

（二） 《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》

（三） 《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》

（四） 《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

（五） 法律意见书

（六） 基金管理人业务资格批件、营业执照

（七） 基金托管人业务资格批件、营业执照

（八） 中国证监会规定的其他文件

13.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
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