国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16

6.4 报表附注......17

7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.11 投资组合报告附注......39

8 基金份额持有人信息......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......42
10 重大事件揭示......42

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 其他重大事件......44

11 备查文件目录......44

11.1 备查文件目录......44

11.2 存放地点......44

11.3 查阅方式......44

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰利优 30 天滚动持有短债债券

基金主代码 012452

交易代码 012452

基金运作方式 契约型开放式 1、本基金对于每份基金份额，设定 30

天的滚动运作期，基金管理人仅在该基金份额的每个运

作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金

份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而

言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，

下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效

日或基金份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作

期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）

止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起

（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金

份额申购申请日后的第 60 天（即第二个运作期到期日。
如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类

推。 2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎

回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提

出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额

进入下一个运作期。 基金份额持有人在运作期到期日

申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为

基金份额持有人办理赎回事宜。

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,031,593,907.98 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰利优 30 天滚动持有短 国泰利优 30 天滚动持有

债债券 A 短债债券 C

下属分级基金的交易代码 012452 012453

报告期末下属分级基金的份额总额 163,388,646.10 份 5,868,205,261.88 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收
益。


投资策略 1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率债投资策略；4、信用债投资策
略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 刘国华 龚小武

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 021-52629999-212056

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95561

传真 021-31081800 021-62159217

中国（上海）自由贸易试验区 福建省福州市台江区江滨中大

注册地址

浦东大道1200号2层225室 道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 上海市银城路167号兴业大厦4

楼嘉昱大厦16层-19层 楼

邮政编码 200082 200120

法定代表人 邱军 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层和本基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国泰基金管理有限公司 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）


国泰利优 30 天滚动持有 国泰利优 30 天滚动持有
短债债券 A 短债债券 C

本期已实现收益 2,211,044.46 72,399,208.88

本期利润 3,180,074.55 109,829,315.01

加权平均基金份额本期利润 0.0207 0.0202

本期加权平均净值利润率 1.95% 1.91%

本期基金份额净值增长率 2.14% 2.06%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 国泰利优 30 天滚动持有短 国泰利优 30 天滚动持有短
债债券 A 债债券 C

期末可供分配利润 10,164,629.49 337,706,755.65

期末可供分配基金份额利润 0.0622 0.0575

期末基金资产净值 175,175,377.52 6,264,129,969.21

期末基金份额净值 1.0721 1.0675

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 国泰利优 30 天滚动持有 国泰利优 30 天滚动持有
短债债券 A 短债债券 C

基金份额累计净值增长率 7.21% 6.75%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰利优 30 天滚动持有短债债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.22% 0.01% 0.19% 0.01% 0.03% 0.00%

过去三个月 0.88% 0.01% 0.75% 0.01% 0.13% 0.00%

过去六个月 2.14% 0.02% 1.45% 0.01% 0.69% 0.01%

过去一年 2.94% 0.02% 2.40% 0.01% 0.54% 0.01%

自基金合同生 7.21% 0.02% 5.26% 0.01% 1.95% 0.01%
效起至今
国泰利优 30 天滚动持有短债债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④


过去一个月 0.22% 0.01% 0.19% 0.01% 0.03% 0.00%

过去三个月 0.84% 0.01% 0.75% 0.01% 0.09% 0.00%

过去六个月 2.06% 0.01% 1.45% 0.01% 0.61% 0.00%

过去一年 2.75% 0.02% 2.40% 0.01% 0.35% 0.01%

自基金合同生 6.75% 0.02% 5.26% 0.01% 1.49% 0.01%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日）

国泰利优 30 天滚动持有短债债券 A

注：本基金的合同生效日为 2021 年 6 月 22 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同规定。
国泰利优 30 天滚动持有短债债券 C


注：本基金的合同生效日为 2021 年 6 月 22 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同规定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 244 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理
人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多
个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介


任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，CFA。曾任职于海富
通基金管理有限公司、华安基金管
理有限公司、汇添富基金管理股份
有限公司。2020 年 3 月加入国泰
国泰利是宝货 基金，拟任基金经理。2020 年 7
币、国泰货币、 月至 2022 年 8 月任国泰惠鑫一年
国泰瞬利货币 定期开放债券型发起式证券投资
ETF、国泰利 基金的基金经理，2020 年 7 月至
享中短债债 2022年11月任国泰现金管理货币
券、国泰利优 市场基金的基金经理，2020 年 7
30 天滚动持 月起任国泰货币市场证券投资基
有短债债券、 金、国泰利是宝货币市场基金、国
国泰利泽 90 2021-06-2 泰瞬利交易型货币市场基金和国
陶然 天滚动持有中 2 - 12 年 泰利享中短债债券型证券投资基
短债债券、国 金的基金经理，2021 年 6 月起兼
泰中证同业存 任国泰利优 30 天滚动持有短债债
单AAA指数7 券型证券投资基金的基金经理，
天持有期、国 2021 年 8 月起兼任国泰利泽 90 天
泰利盈 60 天 滚动持有中短债债券型证券投资
滚动持有中短 基金的基金经理，2022 年 5 月起
债、国泰利安 兼任国泰中证同业存单AAA指数
中短债债券的 7 天持有期证券投资基金的基金
基金经理 经理，2022 年 11 月起兼任国泰利
盈 60 天滚动持有中短债债券型证
券投资基金的基金经理，2022 年
12 月起兼任国泰利安中短债债券
型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与

本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年，债券市场整体表现较为亮眼。一季度随着理财赎回压力的逐步缓解，债市
交易主线回归到经济基本面和资金面，预期的变化推动债市走出先弱后强的走势。年初的“开门红”
诉求推动信贷投放加速、地方债靠前发力、超储率持续走低、市场流动性高度依赖央行的投放，都在一定程度上放大了资金面的波动。一季度机构配置的需求较为旺盛，而信用债的供给相对不足，供需矛盾的演绎推动债市收益率下行，信用债的利差有明显的修复，利率债则呈现窄幅震荡。二季度的资金面整体充裕，但结构性分层的现象较为突出。部分银行存款利率下调引发市场降息预期，经济修复斜率的放缓、融资收缩叠加政策无强刺激点燃债市做多情绪，推动收益率曲线呈现牛陡态势。进入 6 月，市场的交易主线转为博弈政策预期，中旬降息 10BP 落地后市场较浓的止盈情绪、汇率贬值压力、对稳增长政策的预期使债市出现一波调整。

本基金延续稳健的操作思路，灵活运用杠杆和久期策略，在严控组合信用风险的前提下为持有人获取稳定回报，实现组合净值稳步增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 2.14%，同期业绩比较基准收益率为 1.45%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 2.06%，同期业绩比较基准收益率为 1.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，7 月政治局会议的部分表述略超市场预期，短期内会对债市产生一定扰动，后续债
市走向需密切跟踪具体配套政策的出台，以及政策执行后经济数据的表现，高质量发展仍是未来政策主线。货币政策方面，央行二季度货币政策例会上重提“加大逆周期调节力度”，延续“稳健的货币政策精准有力”的定调，在稳增长的过程中货币政策大概率将维持宽松。充裕的流动性环境、较强的配置力量对债市形成一定支撑，为中短久期债券提供了较安全的投资窗口，短端资产的风险相对可控，未来债市面临的风险点可能在于交易拥挤放大波动、风险偏好抬升及宽信用预期的进一步强化。
我们将采取稳健的投资策略，倾向于采用短久期、中高等级信用债的配置策略，辅以灵活的杠杆策略、品种策略、骑乘策略、信用挖掘等来增厚收益，坚持组合的风险收益特征，精细化管理组合，力求在控制回撤的前提下提供持续稳定的组合净值表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 18,262,639.52 217,287,410.05

结算备付金 500,218,638.01 147,927.27

存出保证金 1,372.56 1,311.94

交易性金融资产 6.4.7.2 6,465,208,767.79 3,819,943,236.04

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,465,208,767.79 3,723,172,976.86

资产支持证券投资 - 96,770,259.18

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 40,010,048.72 -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 24,856,949.50 24,565,368.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 7,048,558,416.10 4,061,945,253.57

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 563,953,721.73 995,100,792.59

应付清算款 - -

应付赎回款 42,274,468.80 128,891,484.03

应付管理人报酬 1,074,034.96 636,301.17

应付托管费 268,508.73 159,075.31

应付销售服务费 1,044,892.02 629,315.63

应付投资顾问费 - -

应交税费 494,630.54 402,727.88

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 142,812.59 247,382.96

负债合计 609,253,069.37 1,126,067,079.57

净资产：

实收基金 6.4.7.7 6,031,593,907.98 2,806,644,354.47

未分配利润 6.4.7.8 407,711,438.75 129,233,819.53

净资产合计 6,439,305,346.73 2,935,878,174.00

负债和净资产总计 7,048,558,416.10 4,061,945,253.57


注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 6,031,593,907.98 份，其中 A 类基金份额净
值 1.0721 元，份额总额 163,388,646.10 份；C 类基金份额净值 1.0675 元，份额总额 5,868,205,261.88
份。
6.2 利润表
会计主体：国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 129,259,637.89 49,587,682.12

1.利息收入 1,591,950.26 1,406,581.38

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,239,974.42 1,367,882.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 351,975.84 38,699.29

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 89,268,551.41 39,727,191.43

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 87,761,957.70 39,239,810.09

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 1,506,593.71 487,381.34

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 38,399,136.22 8,453,909.31
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - -

减：二、营业总支出 16,250,248.33 9,553,842.63

1．管理人报酬 5,795,814.02 2,291,857.50

2．托管费 1,448,953.43 572,964.42

3．销售服务费 5,636,580.19 2,280,980.31

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,920,241.00 4,142,918.77

其中：卖出回购金融资产支出 2,920,241.00 4,142,918.77

6. 信用减值损失 - -


7．税金及附加 283,568.77 122,354.30

8．其他费用 6.4.7.17 165,090.92 142,767.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 113,009,389.56 40,033,839.49
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 113,009,389.56 40,033,839.49

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 113,009,389.56 40,033,839.49

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 2,806,644,354.47 129,233,819.53 2,935,878,174.00
值）
二、本期期初净

资产（基金净 2,806,644,354.47 129,233,819.53 2,935,878,174.00
值）
三、本期增减变

动额（减少以 3,224,949,553.51 278,477,619.22 3,503,427,172.73
“-”号填列）

（一）、综合收 - 113,009,389.56 113,009,389.56
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 3,224,949,553.51 165,468,229.66 3,390,417,783.17
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 7,902,933,669.66 439,525,947.21 8,342,459,616.87
款

2.基金赎回 -4,677,984,116.15 -274,057,717.55 -4,952,041,833.70
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）


四、本期期末净资 6,031,593,907.98 407,711,438.75 6,439,305,346.73
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 264,325,224.72 5,459,722.35 269,784,947.07
值）
二、本期期初净

资产（基金净 264,325,224.72 5,459,722.35 269,784,947.07
值）
三、本期增减变

动额（减少以 3,568,036,000.53 143,662,592.61 3,711,698,593.14
“-”号填列）

（一）、综合收 - 40,033,839.49 40,033,839.49
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 3,568,036,000.53 103,628,753.12 3,671,664,753.65
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 7,474,810,957.35 230,393,067.69 7,705,204,025.04
款

2.基金赎回 -3,906,774,956.82 -126,764,314.57 -4,033,539,271.39
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 3,832,361,225.25 149,122,314.96 3,981,483,540.21
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1624 号文《关于准予国泰利优 30 天滚动持有短债债券型
证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 251,846,622.63 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0593 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2021 年
6 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 251,877,917.58 份基金份额，其中认购资金
利息折合 31,294.95 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金对于每份基金份额设定 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能
提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

根据《国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据认
购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算基金份额净值并单独公告。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准为：
中债综合财富(1 年以下)指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 18,262,639.52

等于：本金 18,258,051.38

加：应计利息 4,588.14

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 18,262,639.52

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 1,056,607.13

市场 90,138,946.30 90,821,607.13 -373,946.30

债券 银 行 间 70,041,560.66

市场 6,282,144,748.46 6,374,387,160.66 22,200,851.54

合计 6,372,283,694.76 71,098,167.79 6,465,208,767.79 21,826,905.24

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,372,283,694.76 71,098,167.79 6,465,208,767.79 21,826,905.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -


银行间市场 40,010,048.72 -

合计 40,010,048.72 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 33,716.65

其中：交易所市场 -

银行间市场 33,716.65

应付利息 -

预提费用 109,095.94

合计 142,812.59

6.4.7.7 实收基金
国泰利优 30 天滚动持有短债债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 33,732,439.84 33,732,439.84

本期申购 345,637,800.69 345,637,800.69

本期赎回（以“-”号填列） -215,981,594.43 -215,981,594.43

本期末 163,388,646.10 163,388,646.10

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
国泰利优 30 天滚动持有短债债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 2,772,911,914.63 2,772,911,914.63

本期申购 7,557,295,868.97 7,557,295,868.97

本期赎回（以“-”号填列） -4,462,002,521.72 -4,462,002,521.72

本期末 5,868,205,261.88 5,868,205,261.88

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国泰利优 30 天滚动持有短债债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,615,329.96 57,513.97 1,672,843.93

本期利润 2,211,044.46 969,030.09 3,180,074.55

本期基金份额交易产生的 6,338,255.07 595,557.87 6,933,812.94
变动数

其中：基金申购款 18,360,726.83 2,499,645.66 20,860,372.49

基金赎回款 -12,022,471.76 -1,904,087.79 -13,926,559.55

本期已分配利润 - - -

本期末 10,164,629.49 1,622,101.93 11,786,731.42

国泰利优 30 天滚动持有短债债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 122,839,502.52 4,721,473.08 127,560,975.60

本期利润 72,399,208.88 37,430,106.13 109,829,315.01

本期基金份额交易产生的 142,468,044.25 16,066,372.47 158,534,416.72
变动数

其中：基金申购款 367,439,930.50 51,225,644.22 418,665,574.72

基金赎回款 -224,971,886.25 -35,159,271.75 -260,131,158.00

本期已分配利润 - - -

本期末 337,706,755.65 58,217,951.68 395,924,707.33

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 78,779.43

定期存款利息收入 1,090,341.96

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 70,830.99

其他 22.04

合计 1,239,974.42

6.4.7.10 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 89,191,203.69

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -1,429,245.99
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 87,761,957.70

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,825,881,602.11
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,741,257,579.01
成本总额

减：应计利息总额 85,996,816.59

减：交易费用 56,452.50

买卖债券差价收入 -1,429,245.99

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


资产支持证券投资收益——利息收入 1,506,593.71

资产支持证券投资收益——买卖资产 -
支持证券差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价 -
收入

资产支持证券投资收益——申购差价 -
收入

合计 1,506,593.71

6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 98,495,050.00

减：卖出资产支持证券成本总额 95,000,000.00

减：应计利息总额 3,495,050.00

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 38,399,136.22

——股票投资 -

——债券投资 38,226,136.22

——资产支持证券投资 173,000.00

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 38,399,136.22

6.4.7.16 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

上清所查询服务费 600.00

银行汇划费用 37,514.98

银行间账户维护费 17,880.00

合计 165,090.92

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,795,814.02 2,291,857.50

其中：支付销售机构的客户维护费 2,430,088.86 931,253.12

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,448,953.43 572,964.42

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

国泰利优 30 天滚动 国泰利优 30 天滚动持有 合计

持有短债债券 A 短债债券 C

兴业银行 - 43,540.31 43,540.31

国泰基金管理有限公 - 449.96 449.96
司

合计 - 43,990.27 43,990.27


上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

国泰利优30天滚动 国泰利优30天滚动持有 合计

持有短债债券A 短债债券C

兴业银行 - 139,584.59 139,584.59

国泰基金管理有限公 - 160.06 160.06
司

合计 - 139,744.65 139,744.65

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.20%。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

兴业银行 - - - - 86,000,000.00 4,005.48

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

兴业银行 - - - - - -

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 18,262,639.5 78,779.43 25,843,467.7 66,402.41
2 8

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 563,953,721.73 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价


220214 22 国开 14 2023-07-03 100.21 5,936,000.00 594,846,560.00

合计 5,936,000.00 594,846,560.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 20,376,728.77 71,157,266.85

A-1 以下 - -

未评级 3,849,367,131.39 2,796,735,679.16

合计 3,869,743,860.16 2,867,892,946.01

注：本基金持有的未评级债券包括短期融资券、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 847,319,977.32 500,771,019.07

AAA 以下 380,604,997.43 154,505,253.69

未评级 1,367,539,932.88 200,003,758.09

合计 2,595,464,907.63 855,280,030.85

注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA - 96,770,259.18

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 96,770,259.18

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 563,953,721.73 元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 18,262,639.52 - - - 18,262,639.52

结算备付金 500,218,638.01 - - - 500,218,638.0
1

存出保证金 1,372.56 - - - 1,372.56

交易性金融资产 6,163,122,538.20 62,102,339.73 239,983,889.86 -6,465,208,767.
79

买入返售金融资 40,010,048.72 - - - 40,010,048.72
产

应收申购款 - - - 24,856,949.50 24,856,949.50

6,721,615,237.01 62,102,339.73 239,983,889.86 24,856,949.507,048,558,416.
资产总计

10

负债

卖出回购金融资 563,953,721.73 - - - 563,953,721.7
产款 3


应付赎回款 - - - 42,274,468.80 42,274,468.80

应付管理人报酬 - - - 1,074,034.96 1,074,034.96

应付托管费 - - - 268,508.73 268,508.73

应付销售服务费 - - - 1,044,892.02 1,044,892.02

应交税费 - - - 494,630.54 494,630.54

其他负债 - - - 142,812.59 142,812.59

563,953,721.73 - - 45,299,347.64609,253,069
负债总计

.37

利率敏感度缺口 6,157,661,515.28 62,102,339.73 239,983,889.86 -20,442,398.146,439,305,346.
73

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 217,287,410.05 - - - 217,287,410.0
5

结算备付金 147,927.27 - - - 147,927.27

存出保证金 1,311.94 - - - 1,311.94

交易性金融资产 3,729,116,121.52 90,827,114.52 - -3,819,943,236.
04

应收申购款 2.32 - - 24,565,365.95 24,565,368.27

3,946,552,773.10 90,827,114.52 24,565,365.954,061,945,253.
资产总计 -

57

负债

卖出回购金融资 995,100,792.59 - - - 995,100,792.5
产款 9

应付赎回款 - - - 128,891,484.03 128,891,484.0
3

应付管理人报酬 - - - 636,301.17 636,301.17

应付托管费 - - - 159,075.31 159,075.31

应付销售服务费 - - - 629,315.63 629,315.63

应交税费 - - - 402,727.88 402,727.88

其他负债 - - - 247,382.96 247,382.96

995,100,792.59 - - 130,966,286.981,126,067,079.
负债总计

57

2,951,451,980.51 2,935,878,174.
利率敏感度缺口 90,827,114.52 - -106,400,921.03

00


注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除利率外其他市场条件不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 减少约 582 减少约 428

市场利率下降 25 个基点 增加约 584 增加约 430

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资（2022 年 12 月 31 日：无），因此无其
他价格风险敞口（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 6,465,208,767.79 3,819,943,236.04

第三层次 - -

合计 6,465,208,767.79 3,819,943,236.04

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,465,208,767.79 91.72

其中：债券 6,465,208,767.79 91.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 40,010,048.72 0.57

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 518,481,277.53 7.36

8 其他各项资产 24,858,322.06 0.35

9 合计 7,048,558,416.10 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,607,523,822.74 24.96

其中：政策性金融债 1,367,539,932.88 21.24

4 企业债券 90,821,607.13 1.41

5 企业短期融资券 3,869,743,860.16 60.10

6 中期票据 897,119,477.76 13.93

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,465,208,767.79 100.40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 220214 22 国开 14 8,800,000 881,874,782.61 13.70

2 230201 23 国开 01 3,500,000 353,395,478.14 5.49

3 012380492 23 海淀国 2,000,000 202,422,147.95 3.14

资 SCP001

4 1828010 18 建设银 1,500,000 156,392,884.93 2.43

行二级 01

5 042380107 23 海淀国 1,500,000 152,137,758.90 2.36

资 CP001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、农发行、建设银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行下属分支机构因违规收取小微企业贷款承诺费；违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发放贷款；流动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融资；固定资产贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于归还借款人本行前期贷款本金；银团贷款贷后管理不尽职；未严格执行受托支付；发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；自营贷款承接本行理财融资等原因，受到监管机构公开处罚。
农业发展银行下属分支机构因未严格按照公布的收费价目名录收取融资顾问费；固定资产贷款贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；流动资金贷款贷后管理不到位，信贷资金实际用途与合同约定不符；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；存贷挂钩，违规收取贷款保证金；未严格执行受托支付相关规定；未经任职资格审查任命高级管理人员；未落实“实贷实付”，以资金滞留方式以贷转存；未按照合同约定条件，根据项目实际进度和资金需求发放贷款资金，贷款的管理严重违反审慎经营规则；项目资本金管理不到位、资本金被违规抽回；贷款管理不审慎、未严格对借款人还款来源和现金流进行监测分析；违规发放发放资本金比例不到位的项目贷款；贷款“三查”不到位；换领许可证未按规定进行公告；违规为不符合政府购买服务规定项目提供融资等原因，受到监管机构公开处罚。
建设银行及下属分支机构因公司治理和内部控制制度与监管规定不符；监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；向检查组提供企业出具的虚假证明材料；未按规定及时报送案件信息；违规发放房地产
贷款；贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款；违规发放固定资产贷款；违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资；信用卡资金违规流入证券公司；违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资；小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计；小微快贷业务违反审慎经营规则；违规收取民营企业、小微企业费用；违规借贷搭售理财产品；精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；向关系人发放信用贷款；违规发放贷款掩盖风险；违规变相突破单一法人客户授信额度限制；搭桥贷款业务不合规；流动资金贷款管理违反审慎经营规则；固定资产贷款管理违反审慎经营规则；并购贷款管理违反审慎经营规则；个人贷款管理严重违反审慎经营规则；理财业务风险隔离不符合监管规定；理财业务投资运作不合规；违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；违规虚增资本；面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产；理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求等原因，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,372.56

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,856,949.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,858,322.06

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰利优 30 天滚

100.00
动持有短债债券 9,697 16,849.40 0.00 0.00% 163,388,646.10

%
A
国泰利优 30 天滚

5,868,205,261. 100.00
动持有短债债券 226,922 25,860.01 0.00 0.00%

88 %
C

6,031,593,907. 100.00
合计 236,619 25,490.74 0.00 0.00%

98 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国泰利优 30 天滚动持 26,323.35 0.02%
基金管理人所有从业人 有短债债券 A

员持有本基金 国泰利优 30 天滚动持 215,308.80 0.00%
有短债债券 C

合计 241,632.15 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰利优 30 天滚动持有 0

金投资和研究部门负责人 短债债券 A


持有本开放式基金 国泰利优 30 天滚动持有 0

短债债券 C

合计 0

国泰利优 30 天滚动持有 0

短债债券 A

本基金基金经理持有本开 国泰利优 30 天滚动持有 0~10

放式基金 短债债券 C

合计 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰利优 30 天滚动持有短债 国泰利优30天滚动持有短债债
债券 A 券 C

基金合同生效日（2021 年 6 月 22 12,483,052.61 239,394,864.97
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 33,732,439.84 2,772,911,914.63

本报告期基金总申购份额 345,637,800.69 7,557,295,868.97

减：本报告期基金总赎回份额 215,981,594.43 4,462,002,521.72

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 163,388,646.10 5,868,205,261.88

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称

成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权


券成交总 购成交总 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

招商证券 - - - - - -

中泰证券 20,169,581.9 100.00% - - - -
2

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投 《中国证券报》、《上海证

1 资基金调整销售对象及申购业务限额的公告 券报》、《证券时报》、《证 2023-01-18
券日报》

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、关于准予国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复

2、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同

3、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

基金托管人住所或办公场所。
11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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