天弘国证港股通 50 指数证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

7.12 投资组合报告附注 ...... 51
§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示......54

10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4 基金投资策略的改变 ......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

10.8 其他重大事件 ......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58
§12 备查文件目录......58

12.1 备查文件目录 ......58

12.2 存放地点 ......59

12.3 查阅方式 ......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘国证港股通50指数证券投资基金

基金简称 天弘国证港股通50指数

基金主代码 012989

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 42,663,845.58份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘国证港股通50指 天弘国证港股通50指
数A 数C

下属分级基金的交易代码 012989 012990

报告期末下属分级基金的份额总额 14,986,337.99份 27,677,507.59份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
投资策略 相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份
股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入
及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。


本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面
事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部
决策程序后及时对相关成份股进行调整。主要产品投
资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、存托凭
证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
参与融资及转融通证券出借业务策略、股指期货投资
策略。

业绩比较基准 国证港股通50指数收益率（使用估值汇率折算）×95%
＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
风险收益特征 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投
资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 韩鑫普

露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 95046 95565

传真 022-83865564 0755-82960794

天津自贸试验区（中心商务 深圳市福田区福田街道福华
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 一路111号

3层

天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华
办公地址 津国际经济贸易中心A座16 一路111号

层

邮政编码 300203 518000

法定代表人 韩歆毅 霍达

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

天弘国证港股通50 天弘国证港股通50
指数A 指数C

本期已实现收益 1,364,023.77 2,462,474.12

本期利润 -8,590.93 1,708,261.59

加权平均基金份额本期利润 -0.0006 0.0711

本期加权平均净值利润率 -0.05% 6.60%

本期基金份额净值增长率 0.19% 0.15%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 965,786.62 1,933,919.78

期末可供分配基金份额利润 0.0644 0.0699

期末基金资产净值 15,952,124.61 29,611,427.37


期末基金份额净值 1.0644 1.0699

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 6.44% 6.99%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘国证港股通50指数A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.73% 1.31% 5.39% 1.30% 0.34% 0.01%

过去三个月 -1.24% 1.20% -1.71% 1.20% 0.47% 0.00%

过去六个月 0.19% 1.30% -1.14% 1.30% 1.33% 0.00%

过去一年 -4.55% 1.55% -5.14% 1.57% 0.59% -0.02%

自基金合同

生效日起至 6.44% 1.54% -0.38% 1.63% 6.82% -0.09%
今
天弘国证港股通50指数C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.78% 1.30% 5.39% 1.30% 0.39% 0.00%

过去三个月 -1.24% 1.20% -1.71% 1.20% 0.47% 0.00%


过去六个月 0.15% 1.30% -1.14% 1.30% 1.29% 0.00%

过去一年 -4.68% 1.55% -5.14% 1.57% 0.46% -0.02%

自基金合同

生效日起至 6.99% 1.55% -0.38% 1.63% 7.37% -0.08%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2022年03月30日生效。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2022年03月30日至2022年09月29日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

LIU D 国际业务副总监、本 2022 - 20年 男，金融分析专业硕士。历


ONG 基金基金经理 年03 任汤森路透Research(研究
（刘 月 部)量化分析师、巴克莱国际
冬） 投资公司ActiveEquity(主动
股票投资部) 基金经理、招
商基金管理有限公司国际业
务部总监、基金经理，融通
基金管理有限公司国际业务
部总监、基金经理。2015年5
月加盟本公司。

男，金融学硕士。历任普华
永道咨询（深圳）有限公司
高级顾问、中合中小企业融
2022 资担保股份有限公司高级业
胡超 本基金基金经理 年03 - 10年 务经理、中国人民财产保险
月 股份有限公司海外投资业务
主管。2016年6月加盟本公
司，历任国际业务研究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，全球资本市场分化有所加大，欧洲、美国、日本等发达市场整体表现较好，中国内地及香港市场表现较为疲软。上半年美联储连续三次累计加息75基点，并决定于6月暂停加息，货币政策收紧的趋势边际有所缓和。当前联邦基金利率目标维持在
5.0%-5.25%之间，属于历史较高水平。

上半年，港股通50指数累计下跌近5%，在全球主要市场中表现垫底。从成分股表现来看，跌多涨少，其中医药行业整体跌幅较大，部分“中特估”概念的港股标的表现较好，录得正收益。上半年，人民币对美元有所贬值，一定程度上增厚了本基金收益。
本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，天弘国证港股通50指数A基金份额净值为1.0644元，天弘国证港股通50指数C基金份额净值为1.0699元。报告期内份额净值增长率天弘国证港股通50指数A为0.19%，同期业绩比较基准增长率为-1.14%；天弘国证港股通50指数C为
0.15%，同期业绩比较基准增长率为-1.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美国经济有望继续保持韧性，随着房地产行业逐步筑底企稳、制造业开启补库存、服务性消费保持旺盛，美国经济年内陷入衰退的概率较低。货币政策方面，美联储官员投票结果显示年内或将仍有两次加息，联邦基金利率目标达到5.50%-5.75%，并将于2024年开启降息周期，加息最剧烈的时刻有望停留在2022年。中国方面，当前国内政策总基调保持韧性，不寻求大水漫灌式的刺激经济，也无意重走以地产拉经济的老路。中国下半年政策仍主要以宽松呵护和结构性为主，全年增速保5%压力不大，内生性动能将逐渐修复。以6月13日央行开始降息为信号，一批稳信心的政策陆续出台。货币端延续宽松大方向，财政端保持积极、专项债和政策性金融工具可能加码。随着内需逐渐企稳、外需仍具韧性，Q4有望见到中美同时转为补库。中国将继续推动产业升级，在行业层面上已经看到自上而下的支持力度在加大，尤其是传统产业改造、优化产业布局、支持新兴产业等。

我们对于2023年的港股市场表现整体持乐观态度。经历了近两年的持续低迷表现后，制约市场的很多负面因素已经在2022年的年底出现了反转，并且这个趋势是持续性的。当然，我们也需要认识到，在当前的港股市场中，外资在对中国公司的定价中，显然给与非基本面因子更多的权重，这些因子包括地缘政治、流动性、公司治理、政策环境等等，理性地讲，这些因子很难把握住。往后展望，我们仍然相信，市场的定价机制将逐步回归基本面。当前香港市场的整体估值水平依然处于历史较低水平，相比很多其他市场，港股当前处于的估值水平及内外环境，使其中长期配置的性价比愈加凸显。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。


参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2023年1月6日至2023年3月15日、2023年3月28日至2023年6月6日，本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万，未连续50个工作日基金资产净值低于5000万。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘国证港股通50指数证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,139,658.68 11,825,914.08

结算备付金 2,149,349.49 1,186,958.27

存出保证金 433,478.65 91.18

交易性金融资产 6.4.7.2 43,092,541.21 49,765,089.57

其中：股票投资 43,092,541.21 49,765,089.57

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 187,357.13 2,508.00

应收申购款 555,377.64 3,982,775.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 50,557,762.80 66,763,337.02

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,116,934.71 2,958,802.20

应付赎回款 1,767,833.82 11,328,798.39

应付管理人报酬 19,039.20 16,693.37

应付托管费 3,807.87 3,338.68

应付销售服务费 4,986.61 5,309.19

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 81,608.61 80,312.96

负债合计 4,994,210.82 14,393,254.79

净资产：

实收基金 6.4.7.7 42,663,845.58 49,101,251.44

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 2,899,706.40 3,268,830.79

净资产合计 45,563,551.98 52,370,082.23

负债和净资产总计 50,557,762.80 66,763,337.02

注：1.报告截止日2023年06月30日，天弘国证港股通50指数证券投资基金A类基金份额净值1.0644元，天弘国证港股通50指数证券投资基金C类基金份额净值1.0699元；基金份额总额42,663,845.58份，其中天弘国证港股通50指数证券投资基金A类基金份额14,986,337.99份，天弘国证港股通50指数证券投资基金C类基金份额27,677,507.59份。
2.本财务报表的比较期间为2022年03月30日(基金合同生效日)至2022年06月30日(下同)。
6.2 利润表
会计主体：天弘国证港股通50指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至2022年03月30日（基金
2023年06月30日 合同生效日）至2022
年06月30日

一、营业总收入 1,911,036.98 327,164.08

1.利息收入 49,366.53 165,824.52

其中：存款利息收入 6.4.7.9 49,366.53 159,432.19

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 - 6,392.33
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,980,442.92 2,663.08
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,031,948.55 -29,353.55

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 948,494.37 32,016.63

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -2,126,827.23 158,034.17
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 8,054.76 642.31
号填列）

减：二、营业总支出 211,366.32 68,711.08

1．管理人报酬 103,973.86 30,370.96

2．托管费 20,794.79 6,074.25

3．销售服务费 25,499.23 11,721.14

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 61,098.44 20,544.73

三、利润总额（亏损总额 1,699,670.66 258,453.00
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,699,670.66 258,453.00
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 1,699,670.66 258,453.00

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘国证港股通50指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 49,101,251.44 - 3,268,830.79 52,370,082.23

值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错 - - - -
更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 49,101,251.44 - 3,268,830.79 52,370,082.23
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -6,437,405.86 - -369,124.39 -6,806,530.25
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 1,699,670.66 1,699,670.66

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -6,437,405.86 - -2,068,795.05 -8,506,200.91
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 122,284,612.37 - 8,001,642.20 130,286,254.57
购款

2.基金 -128,722,018.23 - -10,070,437.25 -138,792,455.48
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净

资产（基金净 42,663,845.58 - 2,899,706.40 45,563,551.98
值）

上年度可比期间

项 目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 201,745,425.07 - - 201,745,425.07
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -197,836,285.29 - 472,467.54 -197,363,817.75
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 258,453.00 258,453.00
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -197,836,285.29 - 214,014.54 -197,622,270.75
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 51,842,955.87 - 5,349,927.94 57,192,883.81
购款

2.基金 -249,679,241.16 - -5,135,913.40 -254,815,154.56
赎回款

（三）、本期向 - - - -

基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 3,909,139.78 - 472,467.54 4,381,607.32
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

韩歆毅（代） 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘国证港股通50指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2021]2227号《关于准予天弘国证港股通50指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘国证港股通50指数证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,721,082.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0262号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘国证港股通50指数证券投资基金合同》于2022年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
201,745,425.07份基金份额，其中认购资金利息折合24,343.05份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据《天弘国证港股通50指数证券投资基金合同》和《天弘国证港股通50指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：1、在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎
回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘国证港股通50指数证券投资基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及其他港股通标的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于国证港股通50指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘国证港股通50指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内
(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 4,139,658.68

等于：本金 4,137,267.43

加：应计利息 2,391.25

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,139,658.68

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 42,470,715.10 - 43,092,541.21 621,826.11

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 42,470,715.10 - 43,092,541.21 621,826.11

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 34.30

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 22,066.94

其中：交易所市场 22,066.94

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 59,507.37

合计 81,608.61

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 天弘国证港股通50指数A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘国证港股通50指数A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,237,456.96 14,237,456.96

本期申购 4,470,152.56 4,470,152.56

本期赎回（以“-”号填列） -3,721,271.53 -3,721,271.53

本期末 14,986,337.99 14,986,337.99

6.4.7.7.2 天弘国证港股通50指数C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘国证港股通50指数C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,863,794.48 34,863,794.48


本期申购 117,814,459.81 117,814,459.81

本期赎回（以“-”号填列） -125,000,746.70 -125,000,746.70

本期末 27,677,507.59 27,677,507.59

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 天弘国证港股通50指数A

单位：人民币元

项目

(天弘国证港股通50指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数A)

本期期初 244,321.15 643,932.46 888,253.61

本期利润 1,364,023.77 -1,372,614.70 -8,590.93

本期基金份额交易产

生的变动数 34,387.81 51,736.13 86,123.94

其中：基金申购款 305,824.67 83,388.14 389,212.81

基金赎回款 -271,436.86 -31,652.01 -303,088.87

本期已分配利润 - - -

本期末 1,642,732.73 -676,946.11 965,786.62

6.4.7.8.2 天弘国证港股通50指数C

单位：人民币元

项目

(天弘国证港股通50指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数C)

本期期初 795,212.88 1,585,364.30 2,380,577.18

本期利润 2,462,474.12 -754,212.53 1,708,261.59

本期基金份额交易产 -83,831.69 -2,071,087.30 -2,154,918.99
生的变动数

其中：基金申购款 9,308,365.54 -1,695,936.15 7,612,429.39

基金赎回款 -9,392,197.23 -375,151.15 -9,767,348.38

本期已分配利润 - - -

本期末 3,173,855.31 -1,239,935.53 1,933,919.78

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 41,499.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,201.91

其他 665.41

合计 49,366.53

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 64,925,977.06

减：卖出股票成本总额 61,647,549.66

减：交易费用 246,478.85

买卖股票差价收入 3,031,948.55

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 948,494.37

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 948,494.37

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -2,126,827.23

——股票投资 -2,126,827.23

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -2,126,827.23

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 8,054.76

基金转换费收入 -

合计 8,054.76

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

证券组合费 1,591.07

合计 61,098.44

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构


招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年03月30日（基金合同生效日）
关联方名 至2022年06月30日

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

招商证券

股份有限 - - 6,545,416.31 100.00%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

- - - - -

关联方名 上年度可比期间

称 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年06月30日

当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应


佣金总 付佣金总
量的比 额的比例
例

招商证券

股份有限 1,963.60 100.00% 1,963.60 100.00%
公司

注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年03月30日（基金合同
至2023年06月30 生效日）至2022年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 103,973.86 30,370.96

其中：支付销售机构的客户维护费 31,935.34 6,403.43

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年03月30日（基金合同生
至2023年06月30 效日）至2022年06月30日

日


当期发生的基金应支付的托管费 20,794.79 6,074.25

注:支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘国证港股通50指数A 天弘国证港股通50指数C 合计

天弘基金

管理有限 - 206.74 206.74
公司

合计 - 206.74 206.74

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘国证港股通50指数A 天弘国证港股通50指数C 合计

天弘基金

管理有限 - 4,559.91 4,559.91
公司

合计 - 4,559.91 4,559.91

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘国证港股通50指数C按0.25%/0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、自2022年03月31日起，天弘国证港股通50指数C的销售服务费率由0.25%调整为0.20%。销售服务费费率调整公告详见官网。

3、天弘国证港股通50指数A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘国证港股通50指数A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01 2022年03月30日（基金
日至2023年06 合同生效日）至2022年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2022年03月30日）持有 - -
的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,435,742.59 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 9,435,742.59 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 62.96% -

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年03月30日（基金合同生效日）
称 至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券

股份有限 4,139,658.68 41,499.21 870,549.77 158,879.90
公司

注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基
金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 06 月30日

资产

银行存款 4,139,658.68 - - - 4,139,658.68

结算备付金 2,149,349.49 - - - 2,149,349.49

存出保证金 433,478.65 - - - 433,478.65

交易性金融资产 - - - 43,092,541.2 43,092,541.2
1 1

应收股利 - - - 187,357.13 187,357.13

应收申购款 - - - 555,377.64 555,377.64

资产总计 6,722,486.82 - - 43,835,275.9 50,557,762.8
8 0

负债

应付清算款 - - - 3,116,934.71 3,116,934.71

应付赎回款 - - - 1,767,833.82 1,767,833.82

应付管理人报酬 - - - 19,039.20 19,039.20

应付托管费 - - - 3,807.87 3,807.87

应付销售服务费 - - - 4,986.61 4,986.61

其他负债 - - - 81,608.61 81,608.61

负债总计 - - - 4,994,210.82 4,994,210.82

利率敏感度缺口 6,722,486.82 - - 38,841,065.1 45,563,551.9
6 8

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 12 月31日

资产

银行存款 11,825,914.0 - - - 11,825,914.0
8 8

结算备付金 1,186,958.27 - - - 1,186,958.27

存出保证金 91.18 - - - 91.18

交易性金融资产 - - - 49,765,089.5 49,765,089.5
7 7

应收股利 - - - 2,508.00 2,508.00


应收申购款 - - - 3,982,775.92 3,982,775.92

资产总计 13,012,963.5 - - 53,750,373.4 66,763,337.0
3 9 2

负债

应付清算款 - - - 2,958,802.20 2,958,802.20

应付赎回款 - - - 11,328,798.3 11,328,798.3
9 9

应付管理人报酬 - - - 16,693.37 16,693.37

应付托管费 - - - 3,338.68 3,338.68

应付销售服务费 - - - 5,309.19 5,309.19

其他负债 - - - 80,312.96 80,312.96

负债总计 - - - 14,393,254.7 14,393,254.7
9 9

利率敏感度缺口 13,012,963.5 - - 39,357,118.7 52,370,082.2
3 0 3

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 43,092,541.2 - 43,092,541.2
1 1

应收股利 - 187,357.13 - 187,357.13

资产合计 - 43,279,898.3 - 43,279,898.3


4 4

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 43,279,898.3 - 43,279,898.3
额 4 4

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 49,765,089.5 - 49,765,089.5
7 7

应收股利 - 2,508.00 - 2,508.00

资产合计 - 49,767,597.5 - 49,767,597.5
7 7

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 49,767,597.5 49,767,597.5
额 - 7 - 7

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 2,163,994.92 2,488,379.88

所有外币相对人民币贬值5% -2,163,994.92 -2,488,379.88

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪国证港股通50指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 43,092,541.21 94.58 49,765,089.57 95.03

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 43,092,541.21 94.58 49,765,089.57 95.03

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分析 相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


业绩比较基准上升5% 2,213,477.36 2,774,828.81

业绩比较基准下降5% -2,213,477.36 -2,774,828.81

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 43,092,541.21 49,765,089.57

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 43,092,541.21 49,765,089.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 43,092,541.21 85.23

其中：股票 43,092,541.21 85.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,289,008.17 12.44

8 其他各项资产 1,176,213.42 2.33

9 合计 50,557,762.80 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为43,092,541.21元，占基金资产净值的比例为94.58%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资股票。

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 237,649.56 0.52

非日常生活消费品 7,178,303.02 15.75

日常消费品 1,158,523.19 2.54

能源 1,135,879.36 2.49

金融 10,832,753.30 23.78

医疗保健 1,751,825.60 3.84

工业 2,660,495.92 5.84

信息技术 3,638,019.67 7.98

电信服务 10,283,276.27 22.57

公用事业 1,684,037.96 3.70

地产业 2,531,777.36 5.56

合计 43,092,541.21 94.58

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 00700 腾讯控股 21,100 6,450,872.78 14.16

2 00005 汇丰控股 72,000 4,049,336.16 8.89

3 03690 美团－Ｗ 33,650 3,794,311.88 8.33

4 00941 中国移动 41,000 2,421,165.58 5.31

5 01299 友邦保险 30,800 2,246,201.43 4.93

6 00939 建设银行 416,000 1,944,566.46 4.27

7 01211 比亚迪股份 6,500 1,498,217.50 3.29


8 00388 香港交易所 5,100 1,388,059.33 3.05

9 00981 中芯国际 69,500 1,307,183.24 2.87

10 00016 新鸿基地产 13,500 1,228,492.25 2.70

小米集团－

11 01810 Ｗ 121,600 1,201,848.87 2.64

中国海洋石

12 00883 油 110,000 1,135,879.36 2.49

13 02318 中国平安 24,500 1,126,037.22 2.47

14 01024 快手－Ｗ 19,200 947,942.96 2.08

15 00001 长和 19,500 860,276.49 1.89

16 02382 舜宇光学科 11,500 828,606.48 1.82
技

17 00669 创科实业 10,000 785,065.97 1.72

18 02269 药明生物 22,500 778,957.85 1.71

19 00002 中电控股 13,500 758,005.86 1.66

20 02020 安踏体育 9,800 723,284.09 1.59

21 01109 华润置地 20,000 612,194.72 1.34

22 00027 银河娱乐 12,000 549,868.87 1.21

23 00003 香港中华煤 79,000 493,102.56 1.08
气

24 06160 百济神州 4,700 465,397.06 1.02

中国海外发

25 00688 展 26,500 417,306.59 0.92

26 02313 申洲国际 5,800 399,724.43 0.88

27 00267 中信股份 46,000 396,543.60 0.87

28 00066 港铁公司 11,000 365,104.08 0.80

29 02319 蒙牛乳业 13,000 353,579.33 0.78

30 06618 京东健康 7,200 328,261.76 0.72

31 00968 信义光能 36,000 300,381.08 0.66

32 02688 新奥能源 2,900 260,957.22 0.57

33 01177 中国生物制 79,000 248,372.19 0.55


药

34 01876 百威亚太 12,300 229,075.15 0.50

35 00788 中国铁塔 266,000 213,364.61 0.47

36 01929 周大福 16,400 212,896.25 0.47

37 00762 中国联通 44,000 210,137.68 0.46

长江基建集

38 01038 团 4,500 171,972.32 0.38

39 01066 威高股份 17,600 166,162.92 0.36

40 02618 京东物流 13,900 156,605.68 0.34

41 00241 阿里健康 36,000 156,330.93 0.34

42 00914 海螺水泥 7,500 143,828.88 0.32

43 06098 碧桂园服务 15,000 139,956.56 0.31

44 01821 ESR 10,800 133,827.24 0.29

45 00316 东方海外国 1,000 96,900.10 0.21
际

46 01378 中国宏桥 16,000 93,820.68 0.21

47 03692 翰森制药 8,000 92,935.58 0.20

48 01044 恒安国际 3,000 91,276.02 0.20

49 06030 中信证券 6,000 78,552.70 0.17

50 06698 星空华文 400 39,792.66 0.09

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 00700 腾讯控股 8,147,428.77 15.56

2 03690 美团－Ｗ 4,853,849.26 9.27


3 00005 汇丰控股 4,610,736.26 8.80

4 00981 中芯国际 2,772,960.92 5.29

5 00941 中国移动 2,744,053.44 5.24

6 01299 友邦保险 2,725,640.15 5.20

7 00939 建设银行 2,396,657.23 4.58

8 00388 香港交易所 2,041,713.28 3.90

9 02382 舜宇光学科技 2,009,226.61 3.84

10 01211 比亚迪股份 1,720,183.45 3.28

11 02318 中国平安 1,588,863.51 3.03

12 01810 小米集团－Ｗ 1,398,881.38 2.67

13 00016 新鸿基地产 1,394,602.48 2.66

14 00883 中国海洋石油 1,348,457.63 2.57

15 01024 快手－Ｗ 1,149,794.45 2.20

16 02269 药明生物 1,125,185.70 2.15

17 00669 创科实业 947,450.34 1.81

18 02020 安踏体育 936,595.04 1.79

19 00001 长和 919,090.37 1.75

20 00027 银河娱乐 832,255.16 1.59

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 00700 腾讯控股 10,268,351.08 19.61

2 03690 美团－Ｗ 5,491,107.56 10.49

3 00005 汇丰控股 5,308,545.35 10.14

4 00981 中芯国际 4,545,147.74 8.68

5 02382 舜宇光学科技 3,289,128.62 6.28


6 01299 友邦保险 3,191,772.57 6.09

7 00939 建设银行 2,801,244.67 5.35

8 00388 香港交易所 2,509,824.69 4.79

9 00941 中国移动 2,429,421.67 4.64

10 02318 中国平安 2,028,075.40 3.87

11 01211 比亚迪股份 1,596,086.96 3.05

12 01810 小米集团－Ｗ 1,402,298.70 2.68

13 00016 新鸿基地产 1,374,960.49 2.63

14 02269 药明生物 1,317,831.38 2.52

15 00883 中国海洋石油 1,230,001.37 2.35

16 01024 快手－Ｗ 1,197,071.27 2.29

17 02020 安踏体育 938,168.07 1.79

18 09633 农夫山泉 936,897.94 1.79

19 00027 银河娱乐 929,310.38 1.77

20 00669 创科实业 891,532.56 1.70

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 56,656,013.26

卖出股票收入（成交）总额 64,925,977.06

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中国建设银行股份有限公司】分别于2022年09月09日、2022年09月30日、2023年02月16日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 433,478.65

2 应收清算款 -

3 应收股利 187,357.13

4 应收利息 -

5 应收申购款 555,377.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,176,213.42

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

天弘
国证

港股 1,6 9,138.01 9,435,742.59 62.9 5,550,595.40 37.04%
通50 40 6%

指数A
天弘
国证

港股 10, 2,646.79 - - 27,677,507.59 100.0
通50 457 0%
指数C

合计 11, 3,612.21 9,435,742.59 22.1 33,228,102.99 77.88%
811 2%


注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

天弘国证港股通5 84,830.52 0.57%
基金管理人所有从业人员 0指数A

持有本基金 天弘国证港股通5 50,682.48 0.18%
0指数C

合计 135,513.00 0.32%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

天弘国证港股通50 0
本公司高级管理人员、基金投资 指数A
和研究部门负责人持有本开放式 天弘国证港股通50

基金 指数C 0
合计 0

天弘国证港股通50 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 指数A

金 天弘国证港股通50 0
指数C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天弘国证港股通50指数 天弘国证港股通50指数
A C

基金合同生效日(2022年03月30 800,676.31 200,944,748.76

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,237,456.96 34,863,794.48

本报告期基金总申购份额 4,470,152.56 117,814,459.81

减：本报告期基金总赎回份额 3,721,271.53 125,000,746.70

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 14,986,337.99 27,677,507.59

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 - - - - -

证券

渤海 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券
第一

创业 2 - - - - -

证券
东方

财富 2 14,056,961.00 11.56% 7,028.53 11.56% -

证券

方正 3 - - - - -

证券

光大 3 - - - - -

证券

广发 1 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券

恒泰 1 - - - - -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华林 2 88,520,983.69 72.81% 44,260.69 72.81% -

证券

华泰 3 - - - - -

证券

开源 4 - - - - -

证券

天风 2 19,004,045.63 15.63% 9,502.11 15.63% -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

银河 1 - - - - -

证券

招商 5 - - - - -

证券

中金 1 - - - - -

财富

中金 1 - - - - -

公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：恒泰证券上海交易单元、华泰证券上海交易单元、华泰证券深圳交易单元。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘基金管理有限公司关于

1 旗下部分基金在2023年非港 中国证监会规定媒介 2023-01-05

股通交易日暂停申购、赎回

等业务的公告

天弘国证港股通50指数证券

2 投资基金2022年第4季度报 中国证监会规定媒介 2023-01-28

告

3 关于天弘国证港股通50指数 中国证监会规定媒介 2023-02-25

证券投资基金基金资产净值


的提示性公告

关于天弘国证港股通50指数

4 证券投资基金基金资产净值 中国证监会规定媒介 2023-03-11

的提示性公告

天弘基金管理有限公司关于

5 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24

进行诈骗活动的风险提示

6 天弘国证港股通50指数证券 中国证监会规定媒介 2023-03-31

投资基金2022年年度报告

天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

7 高级管理人员变更的公告 2023-04-01

天弘基金管理股份有限公司

8 关于调整旗下部分基金2023 中国证监会规定媒介 2023-04-19

年非港股通交易日申购赎回

等业务安排的公告

天弘国证港股通50指数证券

9 投资基金2023年第1季度报 中国证监会规定媒介 2023-04-23

告

关于天弘国证港股通50指数

10 证券投资基金基金资产净值 中国证监会规定媒介 2023-05-15

的提示性公告

关于天弘国证港股通50指数

11 证券投资基金基金资产净值 中国证监会规定媒介 2023-05-29

的提示性公告

关于天弘国证港股通50指数

12 证券投资基金基金资产净值 中国证监会规定媒介 2023-06-05

的提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
者 号 份额比例


类 达到或者

别 超过 20%

的时间区

间

20230105-

20230315,

机 1 20230328- 9,435,742. - - 9,435,74 22.12%
构 20230606, 59 2.59

20230608-

20230630

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，根据法律法规及《基金合同》相关规定，本基金已于2023年8月25日进入基金财产清算程序并终止。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《关于天弘国证港股通50指数证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘国证港股通50指数证券投资基金募集的文件


2、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金合同

3、天弘国证港股通50指数证券投资基金托管协议

4、天弘国证港股通50指数证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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