富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......6

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7

4.5 报告期内基金的业绩表现......7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......7
§5 投资组合报告 ......7

5.1 报告期末基金资产组合情况......7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......12

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§10 备查文件目录 ......12

10.1 备查文件目录 ......12

10.2 存放地点 ......13

10.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式

基金主代码 013067

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月08日

报告期末基金份额总额 208,168,250.50份

本基金主要投资于具备良好成长潜力及估值水
投资目标 平合理的中小盘股票，在有效控制风险并保持
基金资产良好的流动性的前提下，力争实现超
越业绩基准的投资回报。

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，
通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经
济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和
市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定
时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预

测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债
投资策略 券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。
同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类
资产配置及权益类资产仓位。

一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于
中小盘股票，当证券市场系统性风险加大时，
本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时
调整。


业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益
率×30%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 -4,633,716.56

2.本期利润 3,599,166.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0168

4.期末基金资产净值 145,787,670.77

5.期末基金份额净值 0.7003

注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.50% 0.93% -2.97% 0.60% 5.47% 0.33%

过去六个月 -9.85% 0.90% -6.20% 0.60% -3.65% 0.30%

过去一年 -17.64% 0.90% -4.02% 0.58% -13.62% 0.32%

自基金合同 -29.97% 1.04% -17.57% 0.77% -12.40% 0.27%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

博士。历任万联证券研究所
医药研究员。2013年3月加
入富安达基金管理有限公
司任行业研究员。2015年12
本基金的基金经理、 月起担任富安达健康人生
李守峰 研究发展部副总监 2021- 13年 灵活配置混合型证券投资
09-08 - 基金、富安达策略精选灵活
（主持工作） 配置混合型证券投资基金(2
018年11月30日至2021年8
月11日期间）、富安达长盈
灵活配置混合型证券投资
基金（2022年10月28日至20


23年11月13日期间）、富安
达医药创新混合型证券投
资基金、富安达中小盘六个
月持有期混合型发起式证
券投资基金、富安达产业优
选混合型证券投资基金、富
安达新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金、富安达
优势成长混合型证券投资
基金、富安达消费主题灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2021年6月至
今兼任投资经理。

注：①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 7 1,172,460,790.9 2015-12-25
6

李守峰 私募资产管理计划 2 63,528,318.32 2021-06-28
其他组合 - - -

合计 9 1,235,989,109.2 -
8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同时间窗（包括日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控分析，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度A股延续调整，单季度上证指数下跌4.36%，深证成指下跌5.79%，沪深300指数下跌7%；板块间分化较大，电子、煤炭、农林牧渔等板块有一定上涨，顺周期的板块如地产、建筑建材、食品饮料等板块跌幅较大。年初以来主题投资盛行，但可能未必适合持股周期较长的公募基金，股价的中长期上涨还是来自于企业中长期价值的提升，四季度我们将持仓的重心转移至公司内部能够研究充分、业绩能见度高、估值合理的低位行业和个股，如医药、股价低位的生猪养殖、家居、纺服、跨境电商等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金份额净值为0.7003元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.50%，同期业绩比较基准收益率为-2.97%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 127,364,768.30 84.01

其中：股票 127,364,768.30 84.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 21,282,181.12 14.04

8 其他资产 2,955,362.05 1.95

9 合计 151,602,311.47 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 104,327,103.71 71.56

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 18,109,393.17 12.42

交通运输、仓储和邮政

G 业 21,312.08 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 354,476.00 0.24


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 21,230.85 0.01

M 科学研究和技术服务业 4,046.53 0.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 1,010,056.96 0.69

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,441,977.00 0.99

R 文化、体育和娱乐业 2,075,172.00 1.42

S 综合 - -

合计 127,364,768.30 87.36

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688198 佰仁医疗 104,604 13,026,336.12 8.94

2 301345 涛涛车业 139,800 8,513,820.00 5.84

3 688581 安杰思 65,319 8,152,464.39 5.59

4 300592 华凯易佰 278,900 6,908,353.00 4.74

5 000400 许继电气 312,528 6,863,114.88 4.71

6 300037 新宙邦 133,500 6,314,550.00 4.33

7 300729 乐歌股份 344,500 6,169,995.00 4.23

8 300583 赛托生物 303,320 5,999,669.60 4.12

9 002011 盾安环境 415,000 5,706,250.00 3.91

10 300394 天孚通信 48,300 4,420,416.00 3.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 137,522.34

2 应收证券清算款 2,817,707.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 131.89

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,955,362.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 217,104,959.13

报告期期间基金总申购份额 37,198.84

减：报告期期间基金总赎回份额 8,973,907.47

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 208,168,250.50

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,009,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.81

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 自合同生
有资金 10,009,000.00 4.81% 10,009,000.00 4.81% 效之日起


不少于3
年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

自合同生
合计 效之日起
10,009,000.00 4.81% 10,009,000.00 4.81% 不少于3
年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1. 2023 年10月24日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2. 2023 年10月24日，富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

3. 2023年10月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

4. 2023年11月30日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

5. 2023年12月2日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

6. 2023年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

7. 2023年12月28日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录


1、中国证监会准予富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金注册的文件：

《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；

《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
10.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2024年01月19日
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