中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告 ......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告 ......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......15
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ......43
7.1 期末基金资产组合情况......43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48
7.12 本报告期投资基金情况......48
7.13 投资组合报告附注......51
§8 基金份额持有人信息 ......52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53
§9 开放式基金份额变动 ......53
§10 重大事件揭示 ......54
10.1 基金份额持有人大会决议......54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54
10.4 基金投资策略的改变......54
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......54
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......54
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55
10.9 其他重大事件......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57
§12 备查文件目录 ......57
12.1 备查文件目录......57
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 013381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 28 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 1,735,618,484.97 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C
金简称

下属分级基金的交 013381 013382

易代码

报告期末下属分级 1,535,037,260.89 份 200,581,224.08 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的
基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略：在大类资产配置方面，本基金主要采用战
略资产配置策略（SAA）和战术资产配置策略（TAA）。战略资产
配置策略（SAA）是决定基金长期收益率和波动率的关键，也是基
金力争实现将基金投资组合长期波动率控制在合适水平这一投资
目标的核心。本基金的战略资产配置策略（SAA）将从国内股票和
债券市场的风险收益特征出发，通过综合分析宏观政策、经济周
期、行业发展趋势、市场流动性水平，投资人风险收益偏好等因
素，以分散投资的方式，锚定长期目标波动率，进行有效的长期
资产配置。本基金的战术资产配置策略（TAA）是指会更多着眼于
在充分研究分析诸如细分经济周期、各项经济指标、货币政策变
化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变
化的基础上，根据具体不同市场形势的具体转变而对基金各类资
产组合既定长期投资比例所进行的动态调整，力争使基金投资组
合的长期波动率与目标值不发生重大偏离。通过战术资产配置，
本基金将在战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化，力争
获取超额回报。

2、基金投资策略：对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照
不同的指标进行筛选，其中：对货币型基金，主要从基金规模、
流动性、风险、收益率等层面进行评估，以满足流动性管理要求
为主。对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金


，本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置，
增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、
日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、
波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指
数、是否开放申购赎回等因素，选择优质标的进行投资。对于主
动管理的公募非货币型基金，本基金通过基金评价研究机构推荐、
量化指标筛选打分等一种或多种方法，进行初步分析，获得候选
基金池。在候选基金池范围内，从多维度对待选投资标的进行定
性分析，并做出最终的投资决策。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×

20%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型
基金中基金、债券型基金，高于货币型基金中基金、货币市场基
金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：自 2023 年 5 月 5 日起，中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）的业绩比较基准由“
中证 800 指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%”，变更为“中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%”。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 黎忆海 罗菲菲

信息披露 联系电话 021-68609600 010-58560666

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95568

传真 021-33830351 010-57093382

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 2

家嘴环路 479 号 8 层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 2

家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 号

、10、16 层

邮政编码 200120 100031

法定代表人 窦玉明 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区


陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C

本期已实现收益 -42,732,429.29 -6,346,712.76

本期利润 -56,106,407.26 -8,036,097.27

加权平均基金份

-0.0354 -0.0383
额本期利润
本期加权平均净

-4.03% -4.40%
值利润率
本期基金份额净

-4.17% -4.54%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -250,084,226.73 -34,910,823.20
润

期末可供分配基 -0.1629 -0.1740
金份额利润

期末基金资产净 1,284,953,034.16 165,670,400.88
值

期末基金份额净 0.8371 0.8260
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -16.29% -17.40%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
　3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.67% 1.04% 1.18% 0.71% 1.49% 0.33%

过去三个月 -5.54% 0.94% -2.53% 0.62% -3.01% 0.32%

过去六个月 -4.17% 0.88% 1.79% 0.63% -5.96% 0.25%

过去一年 -14.67% 0.96% -8.47% 0.75% -6.20% 0.21%

自基金合同生效起

-16.29% 0.97% -14.48% 0.88% -1.81% 0.09%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.62% 1.04% 1.18% 0.71% 1.44% 0.33%

过去三个月 -5.73% 0.94% -2.53% 0.62% -3.20% 0.32%

过去六个月 -4.54% 0.88% 1.79% 0.63% -6.33% 0.25%

过去一年 -15.34% 0.96% -8.47% 0.75% -6.87% 0.21%

自基金合同生效起

-17.40% 0.97% -14.48% 0.88% -2.92% 0.09%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：2023 年 5 月 5 日起组合业绩比较基准变更为中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款
利率(税后)×20%。

注：2023 年 5 月 5 日起组合业绩比较基准变更为中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款
利率(税后)×20%。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任平安资产管理公司风险管理、组合投
资经理，中国平安人寿保险股份有限公司
资产配置管理岗、助理资产配置经理，中
2021-10- 国平安保险（集团）股份有限公司首席投
桑磊 基金经理 28 - 15 年 资官办公室助理资产策略经理，众安在线
财产保险股份有限公司资产管理部负责人
，永诚保险资产管理有限公司（筹）组合
投资经理。2016-12-01 加入中欧基金管理
有限公司，历任配置研究员、投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内宏观经济复苏预期趋于悲观，但经济复苏预期的反复可能比经济本身的波动更大，需要尽可能客观的观察对待，流动性继续维持宽松，且二季度央行降低了逆回购利率和 MLF 利率，LPR 也相应下调。A 股市场上半年整体小幅上涨，但不同风格指数以及行业之间分化较高，申万行业分类中，多数行业收跌，其中通信、传媒、计算机、机械设备等行业涨幅居前，商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等行业跌幅居前。债券市场方面，债券收益率下行，信用利差收窄。美股市场上半年涨幅较好，其中科技板块涨幅较高，港股市场下跌，美元指数震荡，人民币相对美元贬值，黄金上涨，原油等商品下跌，美债收益率高位震荡。
　　上半年 A 股市场环境的复杂性很高，从主要行业指数历年最大的一波涨幅来看，上半年绝大多数行业的最大涨幅都很低，投资机会极少，在不确定性极高的市场下坚持长期基本面投资策略，以估值、景气度、盈利、性价比等基本面为“锚”可能是最好的选择。在复杂的市场环境中，不同基金经理的表现和投资行为可能会出现极大的差异，基金研究的难度有所上升，但也提供了难得的观察基金经理投资行为特征的机会，需要仔细研究甄别这些行为特征的优劣，如是否符合基金经理的长期投资策略，是否能够帮助基金经理取得更好的长期业绩等，而不能简单根据短期业绩进行判断。本基金上半年在复杂的市场环境中仍然围绕长期投资目标，坚持长期投资策略和投资行为的稳定，国内股票市场反应的预期极度悲观，股票市场具有很高的配置价值，权益类资产配置比例维持高位，同时基于对基金经理投资行为的观察，对部分主动权益基金进行了分散和优化，以基本面为“锚”，对行业风格的持仓结构进行了小幅调整，行业上适当超配券商、新能源、港股、医药等。本基金投资的权益类资产以长期业绩优异的主动权益型基金为主，交易便捷的指数型基金为辅，也直接投资了部分个股作为补充，并适当参与新股申购。其他资产方面，参与可
转债个券的交易性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-4.17%，同期业绩比较基准收益率为 1.79%；基金 C
类份额净值增长率为-4.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年 A 股市场对宏观环境的担忧与十年前有些类似，对人口老龄化或“日本化”的讨论较多，对中长期宏观环境的担忧往往意味着股票市场情绪的极度低迷，正如十年前左右市场担忧经济转型，对刘易斯拐点和中等收入陷阱的分析出现在诸多报告中，18 年市场担忧长期经济发展，但往未来看，这些问题都有较好的解决，中国经济也维持了较好的增长，股票市场也都迎来大幅上涨。经济增长较为稳定的环境下，估值水平是中期股票市场配置价值的核心决定因素，国内主要股票指数不管是和国际上主要指数比较，还是与 A 股历史估值水平比较，都处于相对低位，多数行业板块的估值也都较低，股票市场具有很高的中期配置价值，结合基金产品的长期投资目标和投资策略，权益类资产的配置仍将维持高比例。
　　本基金作为主要投资权益型基金的 FOF 产品，致力于解决投资者在权益基金投资中面临的资产配置、基金选择、持有体验等难题，打造投资目标清晰、投资策略多元、投资行为稳健的 FOF产品，力争满足投资者的权益投资需求。投资策略上，依托中欧优质的权益型基金，从子基金选择、大类资产配置、行业风格选择等多层面优化投资组合，采取多元的投资策略，综合考虑市场机会、长期投资目标、中短期组合波动性等，在实现长期投资目标的同时力争控制基金收益的波动性，致力于提升持有体验。投资组合构建上，采取核心+卫星的策略，核心策略上，从投资目标、投资策略、投资行为三个维度对子基金进行研究，选择投资目标清晰合理，投资策略和投资行为有效并且持续的子基金，在多变的市场环境中不会集中投资单一市场风格或者行业赛道，而是借鉴田径比赛的理念，在各投资策略的子基金中选择优秀的基金经理构建相对均衡的组合，追求长期好于相应基金品类市场平均水平的表现。在把均衡的核心配置作为压舱石的基础上，根据市场情况，分别立足长期特征、中期基本面、短期机会，把握大类资产配置以及行业风格的投资机会。立足长期特征，把握各大类资产和行业风格的长期收益风险特征，根据各大类资产和行业风格的长期特征进行适当投资。立足中期基本面，将经济、流动性、估值相结合判断各大类资产的中期投资机会，并判断各行业风格的中期景气度。立足短期机会，寻找各大类资产及行业风格的投资机会，提升组合投资收益，降低组合投资风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规
的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 13,192,894.15 3,678,189.83

结算备付金 　 1,020,983.24 270,453.27

存出保证金 　 53,329.06 210,709.64

交易性金融资产 6.4.7.2 1,483,005,112.54 1,627,514,494.60

其中：股票投资 　 95,563,150.80 117,004,547.41

基金投资 　 1,269,299,710.49 1,386,931,391.12

债券投资 　 118,142,251.25 123,578,556.07

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 7,441,134.75 137,161.83

应收股利 　 - -

应收申购款 　 29,861.94 343,451.50

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 296,182.37 363,351.06

资产总计 　 1,505,039,498.05 1,632,517,811.73

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 50,034,863.00 20,023,572.56


应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 3,325,074.32 2,697,958.65

应付管理人报酬 　 610,610.03 672,254.93

应付托管费 　 234,367.31 278,127.58

应付销售服务费 　 108,566.69 129,298.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 50.40 -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 102,531.26 216,848.90

负债合计 　 54,416,063.01 24,018,061.47

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 1,735,618,484.97 1,843,427,027.06

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -284,995,049.93 -234,927,276.80

净资产合计 　 1,450,623,435.04 1,608,499,750.26

负债和净资产总计 　 1,505,039,498.05 1,632,517,811.73

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,735,618,484.97 份，其中下属 A 基金份额
净值为人民币 0.8371 元，基金份额总额 1,535,037,260.89 份；下属 C 基金份额净值为人民币
0.8260 元，基金份额总额 200,581,224.08 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 -57,342,505.13 -70,837,582.06

1.利息收入 　 34,035.57 64,026.70

其中：存款利息收入 6.4.7.9 34,035.57 64,026.70

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利 　 - -
息收入

买入返售金融资 　 - -
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 -44,389,186.86 32,838,373.52
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 1,060,663.58 8,137,000.70


基金投资收益 6.4.7.11 -47,468,801.35 4,977,214.87

债券投资收益 6.4.7.12 686,927.90 2,776,745.79

资产支持证券投 6.4.7.13 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,332,023.01 16,947,412.16

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -15,063,362.48 -106,622,317.29
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 2,076,008.64 2,882,335.01
号填列）

减：二、营业总支出 　 6,799,999.40 6,468,851.51

1．管理人报酬 3,904,752.41 3,359,970.75

2．托管费 1,565,036.09 1,820,000.46

3．销售服务费 725,327.07 904,588.29

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 496,378.58 281,474.37

其中：卖出回购金融资产 　 496,378.58 281,474.37
支出

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 24.50 104.29

8．其他费用 6.4.7.20 108,480.75 102,713.35

三、利润总额（亏损总 　 -64,142,504.53 -77,306,433.57
额以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 -64,142,504.53 -77,306,433.57
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 　 - -
后净额

六、综合收益总额 　 -64,142,504.53 -77,306,433.57

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,843,427,027. -234,927,276.8 1,608,499,750.2
资产（基金净值） -

06 0 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,843,427,027. -234,927,276.8 1,608,499,750.2
资产（基金净值） -

06 0 6

三、本期增减变 -107,808,542.0

动 额 （ 减 少 以 - -50,067,773.13 -157,876,315.22
“-”号填列） 9

（一）、综合收益 - - -64,142,504.53 -64,142,504.53
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -107,808,542.0

基金净值变动数 - 14,074,731.40 -93,733,810.69
（净值减少以“-” 9

号填列）

其中：1.基金申 53,392,114.46 - -9,449,064.13 43,943,050.33
购款

2.基金赎 -161,200,656.5

回款 - 23,523,795.53 -137,676,861.02
5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,735,618,484. -284,995,049.9 1,450,623,435.0
资产（基金净值） -

97 3 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,076,226,551. - 26,791,679.42 2,103,018,231.0
资产（基金净值）


62 4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,076,226,551. 2,103,018,231.0
资产（基金净值） - 26,791,679.42

62 4

三、本期增减变 -136,221,147.0

动 额 （ 减 少 以 - -64,953,447.85 -201,174,594.93
“-”号填列） 8

（一）、综合收益 - - -77,306,433.57 -77,306,433.57
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -136,221,147.0

基金净值变动数 - 12,352,985.72 -123,868,161.36
（净值减少以“-” 8

号填列）

其中：1.基金申 54,842,404.40 - -3,520,978.31 51,321,426.09
购款

2.基金赎 -191,063,551.4

回款 - 15,873,964.03 -175,189,587.45
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,940,005,404. 1,901,843,636.1
资产（基金净值） - -38,161,768.43

54 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2521 号文《关于准予中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,068,942,253.42 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 61362990_B35 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧甄选 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）基金合同》于 2021 年 10 月 28 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为
2,069,104,166.54 份基金份额，其中包含认购资金利息折合 161,913.12 份基金份额。其中 A 类
基金的基金份额总额为 1,807,955,043.49 份，包含认购资金利息折合 144,842.07 份；C 类基金
的基金份额总额为 261,149,123.05 份，包含认购资金利息折合 17,071.05 份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金）、股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金）；本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为 60%-95%，其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%）；本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；(2)基金最近 4 期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
　　本基金的业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定

，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 13,192,894.15

等于：本金 13,191,495.44

加：应计利息 1,398.71

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 13,192,894.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 118,872,696.27 - 95,563,150.80 -23,309,545.47

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 119,311,552.22 670,105.25 118,142,251.25 -1,839,406.22
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 119,311,552.22 670,105.25 118,142,251.25 -1,839,406.22

资产支持证券 - - - -

基金 1,557,060,908.96 - 1,269,299,710.49 -287,761,198.4
7

其他 - - - -

合计 1,795,245,157.45 670,105.25 1,483,005,112.54 -312,910,150.1
6

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 296,182.37

待摊费用 -

合计 296,182.37

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8.73

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,343.58

其中：交易所市场 3,343.58

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 39,671.58

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 102,531.26

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,626,769,857.56 1,626,769,857.56

本期申购 52,489,230.71 52,489,230.71

本期赎回（以“-”号填列） -144,221,827.38 -144,221,827.38


本期末 1,535,037,260.89 1,535,037,260.89

中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 216,657,169.50 216,657,169.50

本期申购 902,883.75 902,883.75

本期赎回（以“-”号填列） -16,978,829.17 -16,978,829.17

本期末 200,581,224.08 200,581,224.08

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 36,605,977.97 -242,357,381.20 -205,751,403.23

本期利润 -42,732,429.29 -13,373,977.97 -56,106,407.26

本期基金份额交易产 -1,326,189.38 13,099,773.14 11,773,583.76
生的变动数

其中：基金申购款 -109,550.32 -9,250,525.49 -9,360,075.81

基金赎回款 -1,216,639.06 22,350,298.63 21,133,659.57

本期已分配利润 - - -

本期末 -7,452,640.70 -242,631,586.03 -250,084,226.73

中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,970,622.55 -32,146,496.12 -29,175,873.57

本期利润 -6,346,712.76 -1,689,384.51 -8,036,097.27

本期基金份额交易产 11,211.29 2,289,936.35 2,301,147.64
生的变动数

其中：基金申购款 6,607.94 -95,596.26 -88,988.32

基金赎回款 4,603.35 2,385,532.61 2,390,135.96

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,364,878.92 -31,545,944.28 -34,910,823.20

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 25,455.10

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,252.21

其他 2,328.26

合计 34,035.57

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 25,318,579.73

减：卖出股票成本总额 24,212,089.02

减：交易费用 45,827.13

买卖股票差价收入 1,060,663.58

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 411,268,574.82

减：卖出/赎回基金成本总额 458,466,465.22

减：买卖基金差价收入应缴纳增 -
值税额

减：交易费用 270,910.95

基金投资收益 -47,468,801.35

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 962,897.37

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -275,969.47
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 686,927.90

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 104,218,242.11
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 102,273,986.00
本总额

减：应计利息总额 2,219,431.11

减：交易费用 794.47

买卖债券差价收入 -275,969.47

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,332,023.01

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,332,023.01

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -15,063,362.48

股票投资 -4,973,335.49

债券投资 -908,145.86

资产支持证券投资 -

基金投资 -9,181,881.13

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -15,063,362.48

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 6,459.94


销售服务费返还 2,069,548.70

合计 2,076,008.64

6.4.7.18 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 2,076,833.48

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 8,311,098.71

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 1,427,344.23

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费及托管费等进行的估算，上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 3,301.80

账户维护费 6,000.00

合计 108,480.75

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：
WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国民生银行股份有限公司（“民生银 基金托管人、基金销售机构
行”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
欧财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

6 月 30 日 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费 3,904,752.41 3,359,970.75

其中：支付销售机构的客户维护 3,776,906.62 4,496,643.08

费
注：1、本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,565,036.09 1,820,000.46

注：1、本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

中欧甄选 3 个月持有混中欧甄选 3 个月持有混

合计

合（FOF）A 合（FOF）C

国都证券 - 703.83 703.83

民生银行 - 670,945.85 670,945.85

中欧财富 - 850.38 850.38

合计 - 672,500.06 672,500.06

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧甄选 3 个月持有混中欧甄选 3 个月持有混 合计

合（FOF）A 合（FOF）C

国都证券 - 2,596.37 2,596.37

民生银行 - 834,379.62 834,379.62

中欧基金 - 555.11 555.11

合计 - 837,531.10 837,531.10

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
　H＝E×0.80%÷当年天数
　H 为每日应计提的销售服务费
　E 为前一日基金资产净值
　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 3,274,702.36 0.21% 3,274,702.36 0.20%

注：1、本报告期期末及上年度可比期期末 ，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C类份额。
　2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股 13,192,894.15 25,455.10 31,432,848.80 55,373.09
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金持有基金管理人中欧基金管理有限公司所管理的基金合计人民币

681,980,471.73 元。占本基金资产净值的比例为 47.01%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 30,483.05 -

当期持有基金产生的应支付销售 2,069,548.70 2,548,563.75
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 5,862,120.78 7,048,731.69
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 978,049.27 1,201,069.17
费（元）

当期交易基金产生的转换费（元） 14,471.08 -

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 额 备注
股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日


陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

南矿 2023 年 新股流

001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

华纬 2023 年 新股流

001380 科技 5 月 9 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

国泰 2023 年 新股流

301203 环保 3 月 28 6 个月 通受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
日

金杨 2023 年 新股流

301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
日

301246 宏源 2023 年 6 个月 新股流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
药业 3 月 10 通受限


日

格力 2023 年 新股流

301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
日

科源 2023 年 新股流

301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12 月 20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
日

朗坤 2023 年 新股流

301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
日

美利 2023 年 新股流

301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
日

鑫宏 2023 年 新股流

301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
日

301320 豪江 2023 年 6 个月 新股流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -


智能 6 月 1 通受限

日

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 1,947 46,280.19 83,506.83 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

仁信 2023 年 1 个月 新股未

301395 新材 6 月 21 内（含） 上市 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 -
日


仁信 2023 年 新股流

301395 新材 6 月 21 6 个月 通受限 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 -
日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额为人民币 50,034,863.00 元，于 2023 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金中基金(FOF)，风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。　本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。　

　　本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
　　本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
　　本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。在开放期，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、公开募集的证券投资基金、股票及信用状况良好的固定
收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，
　　证券投资基金可在基金销售机构申购、赎回，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
　　利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 13,192,894.15 - - - 13,192,894.15

结算备付金 1,020,983.24 - - - 1,020,983.24

存出保证金 53,329.06 - - - 53,329.06

交易性金融资产 79,694,468.77 38,447,782.48 -1,364,862,861.29 1,483,005,112.54

应收申购款 - - - 29,861.94 29,861.94

应收清算款 - - - 7,441,134.75 7,441,134.75

其他资产 - - - 296,182.37 296,182.37

资产总计 93,961,675.22 38,447,782.48 -1,372,630,040.35 1,505,039,498.05

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 3,325,074.32 3,325,074.32

应付管理人报酬 - - - 610,610.03 610,610.03

应付托管费 - - - 234,367.31 234,367.31

卖出回购金融资产

50,034,863.00 - - - 50,034,863.00
款

应付销售服务费 - - - 108,566.69 108,566.69

应交税费 - - - 50.40 50.40


其他负债 - - - 102,531.26 102,531.26

负债总计 50,034,863.00 - - 4,381,200.01 54,416,063.01

利率敏感度缺口 43,926,812.22 38,447,782.48 -1,368,248,840.34 1,450,623,435.04

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 3,678,189.83 - - - 3,678,189.83

结算备付金 270,453.27 - - - 270,453.27

存出保证金 210,709.64 - - - 210,709.64

交易性金融资产 103,719,346.85 - 19,859,209.221,503,935,938.53 1,627,514,494.60

应收清算款 - - - 137,161.83 137,161.83

应收申购款 - - - 343,451.50 343,451.50

其他资产 - - - 363,351.06 363,351.06

资产总计 107,878,699.59 - 19,859,209.22 1,504,779,902.92 1,632,517,811.73

负债 　 　 　 　 　

卖出回购金融资产

20,023,572.56 - - - 20,023,572.56
款

应付赎回款 - - - 2,697,958.65 2,697,958.65

应付管理人报酬 - - - 672,254.93 672,254.93

应付托管费 - - - 278,127.58 278,127.58

应付销售服务费 - - - 129,298.85 129,298.85

其他负债 - - - 216,848.90 216,848.90

负债总计 20,023,572.56 - - 3,994,488.91 24,018,061.47

利率敏感度缺口 87,855,127.03 - 19,859,209.22 1,500,785,414.01 1,608,499,750.26

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 8.14%（2022 年
12 月 31 日：7.68%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的证券投资基金及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

　　本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 95,563,150.80 6.59 117,004,547.41 7.27
产－股票投资

交易性金融资 1,269,299,710.49 87.50 1,386,931,391.12 86.23
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,364,862,861.29 94.09 1,503,935,938.53 93.50

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

85,485,710.16 90,963,691.39
5%

业绩比较基准下降

-85,485,710.16 -90,963,691.39
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,401,791,748.37 1,522,237,013.40

第二层次 80,483,397.95 103,719,346.85

第三层次 729,966.22 1,558,134.35

合计 1,483,005,112.54 1,627,514,494.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 95,563,150.80 6.35

　 其中：股票 95,563,150.80 6.35

2 基金投资 1,269,299,710.49 84.34

3 固定收益投资 118,142,251.25 7.85

　 其中：债券 118,142,251.25 7.85


　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 14,213,877.39 0.94

8 其他各项资产 7,820,508.12 0.52

9 合计 1,505,039,498.05 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 78,527,610.85 5.41

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 53,486.97 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 56,651.08 0.00

J 金融业 16,843,605.00 1.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

　 合计 95,563,150.80 6.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 300750 宁德时代 219,960 50,324,648.40 3.47

2 601012 隆基绿能 537,700 15,415,859.00 1.06

3 300059 东方财富 523,680 7,436,256.00 0.51

4 600438 通威股份 203,000 6,964,930.00 0.48

5 000783 长江证券 967,000 5,608,600.00 0.39

6 002466 天齐锂业 64,300 4,495,213.00 0.31

7 600030 中信证券 192,050 3,798,749.00 0.26

8 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02

9 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

10 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

11 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

12 301358 湖南裕能 1,947 83,506.83 0.01

13 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

14 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01

15 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

16 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

17 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

18 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

19 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

20 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

21 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

22 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

23 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

24 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

25 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

26 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

27 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

28 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

29 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

30 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

31 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

32 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

33 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

34 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

35 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

36 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

37 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

38 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

39 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

40 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

41 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

42 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00


43 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

44 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

45 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

46 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

47 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

48 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

49 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

50 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

51 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

52 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

53 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

54 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

55 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

56 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 301260 格力博 962,581.70 0.06

2 301246 宏源药业 465,150.00 0.03

3 301358 湖南裕能 462,635.51 0.03

4 001286 陕西能源 361,603.20 0.02

5 301325 曼恩斯特 279,244.80 0.02

6 301486 致尚科技 277,921.20 0.02

7 301310 鑫宏业 275,107.92 0.02

8 301307 美利信 222,014.10 0.01

9 301262 海看股份 209,031.74 0.01

10 301345 涛涛车业 194,789.40 0.01

11 301305 朗坤环境 189,955.75 0.01

12 301439 泓淋电力 189,625.14 0.01

13 301332 德尔玛 166,034.91 0.01

14 001287 中电港 164,656.80 0.01

15 301210 金杨股份 162,121.88 0.01

16 301317 鑫磊股份 143,367.12 0.01

17 301408 华人健康 142,652.16 0.01

18 301395 仁信新材 138,629.28 0.01

19 301399 英特科技 128,670.75 0.01

20 301292 海科新源 116,421.76 0.01

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601688 华泰证券 10,145,492.00 0.63

2 300033 同花顺 4,848,104.00 0.30

3 301260 格力博 1,064,347.38 0.07

4 301358 湖南裕能 965,939.28 0.06

5 688387 信科移动 730,081.60 0.05

6 001287 中电港 436,671.97 0.03

7 001286 陕西能源 424,118.97 0.03

8 688371 菲沃泰 355,579.49 0.02

9 301246 宏源药业 354,649.60 0.02

10 301325 曼恩斯特 297,757.84 0.02

11 301310 鑫宏业 247,664.00 0.02

12 301262 海看股份 240,225.00 0.01

13 301439 泓淋电力 221,962.00 0.01

14 301408 华人健康 206,250.35 0.01

15 301307 美利信 185,460.40 0.01

16 301305 朗坤环境 154,324.30 0.01

17 301293 三博脑科 152,792.79 0.01

18 301317 鑫磊股份 148,559.60 0.01

19 301332 德尔玛 147,906.74 0.01

20 301320 豪江智能 144,927.40 0.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,744,027.90

卖出股票收入（成交）总额 25,318,579.73

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 79,694,468.77 5.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 38,447,782.48 2.65

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 118,142,251.25 8.14

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
码

1 019688 22 国债 23 470,000 47,526,052.33 3.28

2 019703 23 国债 10 320,000 32,168,416.44 2.22

3 113060 浙 22 转债 164,400 19,884,986.24 1.37

4 113050 南银转债 109,000 12,271,715.73 0.85

5 113053 隆 22 转债 58,710 6,291,080.51 0.43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金主要投资于开放式基金，总体风险中等，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属
序 基金代 基金名称 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 金资 于基金
号 码 方式 产净 管理人
值比 及管理


例（%） 人关联
方所管
理的基
金

交易

华泰柏瑞

1 型开 否
515790 中证光伏 98,099,900.00 121,938,175.70 8.41

放式

产业 ETF

(ETF)

中欧先进 契约

2 004813 制造股票 型开 43,501,168.95 103,367,477.66 7.13 是
C 放式

中欧明睿 契约

3 001811 新常态混 型开 39,233,477.64 94,356,513.72 6.50 是
合 A 放式

交易

华夏中证

4 型开 否
515030 新能源汽 55,772,900.00 85,834,493.10 5.92

放式

车 ETF

(ETF)

交易

国泰中证

5 型开 否
512880 全指证券 88,982,700.00 78,215,793.30 5.39

放式

公司 ETF

(ETF)

中欧丰泓

契约

6 沪港深灵 是
002685 型开 69,506,315.92 77,860,975.09 5.37

活配置混

放式

合 A

上市

中欧新趋 契约

7 005787 势混合 型开 59,032,465.67 67,462,301.77 4.65 是
(LOF)C 放式

(LOF)

中欧医疗 契约

8 006229 创新股票 型开 50,046,301.08 65,595,686.83 4.52 是
C 放式

中欧价值 契约

9 004235 智选混合 型开 16,938,745.26 65,480,107.55 4.51 是
C 放式


中欧价值 契约

10 004232 发现混合 型开 29,467,427.48 64,047,453.63 4.42 是
C 放式

上市

中欧新动 契约

11 004236 力混合 型开 19,856,517.17 58,350,361.36 4.02 是
(LOF)C 放式

(LOF)

契约

12 中欧养老 是
001955 型开 16,711,229.95 54,055,815.52 3.73

混合 A

放式

交易

华夏恒生

13 型开 否
513180 科技 97,513,100.00 52,169,508.50 3.60

放式

ETF(QDII)

(ETF)

工银战略 契约

14 011932 远见混合 型开 38,196,005.67 30,193,942.48 2.08 否
A 放式

交易

广发国证

15 型开 否
159755 新能源车 35,447,000.00 29,066,540.00 2.00

放式

电池 ETF

(ETF)

易方达环 契约

16 001856 保主题混 型开 7,179,494.54 26,686,181.21 1.84 否
合 放式

中欧碳中 契约

17 014766 和混合发 型开 27,770,527.06 23,596,616.84 1.63 是
起 C 放式

建信中小 契约

18 000729 盘先锋股 型开 6,161,942.32 22,250,773.72 1.53 否
票 A 放式

华商新趋 契约

19 166301 势优选混 型开 2,202,048.01 21,232,146.91 1.46 否
合 放式

20 华安动态 契约 否
040015 5,249,332.83 20,383,159.38 1.41

灵活配置 型开


混合 A 放式

契约

21 易方达新 否
001018 型开 5,595,168.78 20,349,628.85 1.40

经济混合

放式

申万菱信 契约

22 310358 新经济混 型开 18,489,757.53 18,572,961.44 1.28 否
合 放式

契约

23 嘉实价值 否
005267 型开 9,646,800.30 18,531,503.38 1.28

精选股票

放式

契约

24 广发鑫享 否
002132 型开 7,175,535.10 17,071,315.56 1.18

混合 A

放式

交易

华宝中证

25 型开 否
512000 全指证券 19,479,600.00 16,401,823.20 1.13

放式

公司 ETF

(ETF)

富国消费 契约

26 011309 主题混合 型开 3,351,091.14 8,421,292.03 0.58 否
C 放式

中欧瑾泉 契约

27 001111 灵活配置 型开 5,573,359.34 7,807,161.76 0.54 是
混合 C 放式

7.13 投资组合报告附注
7.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,329.06

2 应收清算款 7,441,134.75

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 29,861.94

6 其他应收款 296,182.37

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,820,508.12

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113060 浙 22 转债 19,884,986.24 1.37

2 113050 南银转债 12,271,715.73 0.85

3 113053 隆 22 转债 6,291,080.51 0.43

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 301486 致尚科技 277,921.20 0.02 新股未上市

2 301395 仁信新材 138,629.28 0.01 新股未上市

3 301292 海科新源 116,421.76 0.01 新股未上市

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级 户数（ 户均持有的基

别 金份额 占总 占总份
户） 持有份额 份额 持有份额

比例 额比例

中 欧 甄
选 3 个

月 持 有 12,524 122,567.65 49,912,881.20 3.25% 1,485,124,379.69 96.75%
混 合 （
FOF）A

中 欧 甄 2,984 67,218.91 0.00 0.00% 200,581,224.08 100.00%

选 3 个
月 持 有
混 合 （
FOF）C

合计 15,508 111,917.62 49,912,881.20 2.88% 1,685,705,603.77 97.12%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF） 4,446,883.11 0.29%
人所有从 A

业人员持 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF） 56.09 0.00%
有本基金 C

　 合计 4,446,939.20 0.26%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.000028%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧甄选 3 个月持有混合 0~10
金投资和研究部门负责 （FOF）A

人持有本开放式基金 中欧甄选 3 个月持有混合 0
（FOF）C

　 合计 0~10

中欧甄选 3 个月持有混合 >100
本基金基金经理持有本 （FOF）A

开放式基金 中欧甄选 3 个月持有混合 0
（FOF）C

　 合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）A 中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）C

基金合同生效日

（2021 年 10 月 28 1,807,955,043.49 261,149,123.05
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 1,626,769,857.56 216,657,169.50
额总额

本报告期基金总申购 52,489,230.71 902,883.75
份额

减：本报告期基金总 144,221,827.38 16,978,829.17
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -

动份额

本报告期期末基金份 1,535,037,260.89 200,581,224.08
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查
或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华创证券 1 13,552,876.9 53.53 9,911.37 53.53 -
6

国金证券 1 11,765,702.7 46.47 8,604.09 46.47 -
7

本报
东北证券 1 - - - - 告期
新增
1 个

国都证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交 基金交易

易

占

当

期

券 占当 占当 权 占当
商 期债 期债 成 证 期基
名 券成 券回 交 成 金成
称 成交金额 交总 成交金额 购成 金 交 成交金额 交总
额的 交总 额 总 额的
比例 额的 额 比例
(%) 比例 的 (%)

(%) 比

例

(%

)

华

创 - - - - - - 122,671,698.2 29.0
证 0 6
券

国

金 147,141,878.8 100.0 623,000,000.0 100.0 - - 299,442,402.0 70.9
证 9 0 0 0 0 4
券
东

北 - - - - - - - -
证
券
国

都 - - - - - - - -
证
券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

中基金（FOF）2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

4 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告

5 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

中基金（FOF）2022 年年度报告

6 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

中基金（FOF）2023 年第 1 季度报告

中欧基金管理有限公司旗下部分基

7 金 2023 年第一季度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 2023-04-22

告

中欧甄选 3 个月持有期混合型基金

8 中基金(FOF)更新招募说明书（2023 中国证监会指定媒介 2023-05-05

年 5 月）

9 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金 中国证监会指定媒介 2023-05-05

中基金(FOF)托管协议（修订）

10 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金 中国证监会指定媒介 2023-05-05

中基金(FOF)基金合同（修订）

中欧基金管理有限公司关于修改中

11 欧甄选 3 个月持有期混合型基金中 中国证监会指定媒介 2023-05-05

基金（FOF）业绩比较基准的公告

12 中欧甄选 3 个月持有期混合型基金 中国证监会指定媒介 2023-05-05

中基金（FOF）基金产品资料概要更


新

13 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03

权变更的公告

中欧甄选 3 个月持有期混合型基金

14 中基金（FOF）基金产品资料概要更 中国证监会指定媒介 2023-06-29

新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）相关批准文件
2、《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
3、《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》
4、《中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件