博时智选量化多因子股票型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......13

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注 ......16

§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54


7.12 投资组合报告附注......54

§8 基金份额持有人信息 ......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56

§9 开放式基金份额变动 ......56
§10 重大事件揭示 ......56

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件......58

§11 影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60

§12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点 ......60

12.3 查阅方式 ......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时智选量化多因子股票型证券投资基金

基金简称 博时智选量化多因子股票

基金主代码 013465

交易代码 013465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 2 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 352,702,770.11 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时智选量化多因子股票A 博时智选量化多因子股票 C

下属分级基金的交易代码 013465 013466

报告期末下属分级基金的份额总额 63,669,992.84 份 289,032,777.27 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的
前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。

本基金为股票型基金。投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策
略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，大类资产配置策略主要是通
过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取
投资策略 规避系统性风险。其次，股票投资策略以“量化投资”为主要投资策略，
通过多因子模型进行股票选择并构建股票投资组合。其他资产投资策略包
括债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、流通受限证
券投资策略、参与融资业务的投资策略。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*90%+中债综合财富（总值）指数收益率*5%+活期存
款收益率*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 朱巍

负责人 联系电话 0755-83169999 0571-87659806

电子邮箱 service@bosera.com zhuwei@czbank.com

客户服务电话 95105568 95527


传真 0755-83195140 0571-88268688

深圳市福田区莲花街道福新社

注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 杭州市拱墅区环城西路 76 号

5999 号基金大厦 21 层

邮政编码 518040 310006

法定代表人 江向阳 陆建强

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 C 座 3 层 301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 博时智选量化多因子股 博时智选量化多因子
票 A 股票 C

本期已实现收益 2,128,833.56 7,679,995.72

本期利润 4,873,344.37 16,362,539.03

加权平均基金份额本期利润 0.0715 0.0574

本期加权平均净值利润率 7.55% 6.11%

本期基金份额净值增长率 7.83% 7.57%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 博时智选量化多因子股 博时智选量化多因子
票 A 股票 C

期末可供分配利润 -3,067,058.32 -16,183,962.83

期末可供分配基金份额利润 -0.0482 -0.0560

期末基金资产净值 60,778,201.74 273,618,049.57

期末基金份额净值 0.9546 0.9467


报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 博时智选量化多因子股 博时智选量化多因子
票 A 股票 C

基金份额累计净值增长率 -4.54% -5.33%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时智选量化多因子股票 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.97% 0.95% 0.59% 0.94% 1.38% 0.01%

过去三个月 0.55% 0.86% -3.48% 0.83% 4.03% 0.03%

过去六个月 7.83% 0.82% 4.77% 0.80% 3.06% 0.02%

过去一年 -2.46% 1.05% -4.74% 0.99% 2.28% 0.06%

自基金合同生 -4.54% 1.24% -9.71% 1.23% 5.17% 0.01%
效起至今
博时智选量化多因子股票 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.93% 0.95% 0.59% 0.94% 1.34% 0.01%

过去三个月 0.42% 0.86% -3.48% 0.83% 3.90% 0.03%

过去六个月 7.57% 0.82% 4.77% 0.80% 2.80% 0.02%

过去一年 -2.95% 1.05% -4.74% 0.99% 1.79% 0.06%

自基金合同生 -5.33% 1.24% -9.71% 1.23% 4.38% 0.01%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时智选量化多因子股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 11 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日）

博时智选量化多因子股票 A

博时智选量化多因子股票 C

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

刘钊先生，博士。2006 年起
先后在深圳证券交易所、五
矿证券、摩根士丹利华鑫基
金、深圳知方石投资有限公
司工作。2020 年加入博时基
金管理有限公司。现任指数
与量化投资部投资副总监兼
博时中证 500 指数增强型证
券投资基金(2020年12月23
指数与量化投 2021-11-0 日—至今)、博时沪深 300 指
刘钊 资部投资副总 2 - 16.8 数增强发起式证券投资基金
监/基金经理 (2020年12月30日—至今)、
博时智选量化多因子股票型
证券投资基金(2021 年 11 月
2 日—至今)、博时中证 500
增强策略交易型开放式指数
证券投资基金(2023 年 2 月
13 日—至今)、博时 ESG 量化
选股混合型证券投资基金
(2023 年 3 月 31 日—至今)
的基金经理。

刘玉强先生，硕士。2015 年
从北京大学硕士研究生毕业
刘玉强 基金经理助理 2021-11-0 2023-02-0 7.9 后加入博时基金管理有限公
8 6 司。曾任研究员、基金经理
助理。现任博时专精特新主
题 混 合 型 证 券 投 资 基 金


(2023 年 2 月 1 日—至今)的
基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，人工智能和中特估是市场关注的热点，冲高回落的态势进一步印证了 A 股整体
上的宽幅震荡趋势；“结构化”和“反转”则是行情演绎的另两个特征。在这一背景下，A 股各行业赛道之间的差异较大，之前一年表现不佳的计算机、传媒、通讯、电子等人工智能相关行业和央企主题在 2023 年上半年仍然是整体上行；而消费者服务、食品饮料、房地产和 2021 年风光无限的电力设备及新能源等行业则为负收益。资金场内博弈的态势得以延续，“反转”特征也将继续延续。
从因子角度来看，上半年价值类因子维持上升通道；成长、分析师等因子则整体上呈现下跌趋势，并有所企稳；风险因子中的小市值等因子十分突出，延续了去年下半年以来的强趋势。

不过即便市场多有变化，本基金仍然坚持了相对稳定且偏长期的因子配置逻辑：以业绩基准指
数中证 1000 指数为锚，不做仓位择时，只追求超额收益；在因子的配置上，坚持成长、分析师、价值、动量、反转等因子的协同互补，坚持模型逻辑的合理性和一致性；控制跟踪误差，限制市值敞口的一定偏离，略为放松对行业偏离的限制。在风险因子上，本基金适当控制了小市值因子的风险敞口，虽然在一定程度上影响了超额收益，但对整个基金净值跟踪误差的降低大有裨益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9546 元，份额累计净值为 0.9546 元，
本基金 C 类基金份额净值为 0.9467 元，份额累计净值为 0.9467 元，报告期内，本基金 A 类基金份
额净值增长率为 7.83%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 7.57%，同期业绩基准增长率为 4.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观层面，A 股大结构见底的概率日益增强。近日召开的政治局会议在分析研究当前经济形势时作出了明确判断。疫情防控平稳转段后，我国经济逐步向常态化运行轨道回归，综合优势仍然突出，作为世界第二大经济体、第二大消费市场、制造业第一大国、货物贸易第一大国、服务贸易第二大国、外汇储备第一大国的地位继续巩固，为我们抵御各种风险挑战、跃上更高发展台阶筑牢了基石。随着宏观调控的继续开展，A 股从底部回升的概率日益增强。

在行业主题层面，本基金特别关注央企类相关主题：其业绩增速稳定、估值相对较低、机构资金不拥挤，有可能成为下半年资金的重点关注对象。

在因子层面，随着市场炒作热度的降温，上市公司的股价终将回归基本面：相对景气的行业、有扎实的业绩增长的公司将会表现略好。因此，成长、分析师等因子迟早将回归上升通道。

本基金将继续坚持量化多因子模型的框架，紧扣长期表现稳定、逻辑清晰的因子，坚持控制基金与业绩基准中证 1000 指数的跟踪误差，适当暴露一定的行业偏离，根据模型结果配置股票组合，争取获得一定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的
公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——博时基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时智选量化多因子股票型证券投资基金2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时智选量化多因子股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 13,067,522.37 4,025,130.53

结算备付金 6,700,094.00 15,982,642.71

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.3.2 314,193,313.44 273,950,011.82

其中：股票投资 314,193,313.44 273,950,011.82

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.3.5 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,939,710.19 69,995.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 335,900,640.00 294,027,780.73

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 693,731.77 565,795.48

应付管理人报酬 438,675.44 396,475.17

应付托管费 87,735.09 79,295.02


应付销售服务费 121,521.37 102,436.97

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.7 162,725.02 40,113.06

负债合计 1,504,388.69 1,184,115.70

净资产：

实收基金 6.4.3.8 352,702,770.11 332,278,363.14

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.9 -18,306,518.80 -39,434,698.11

净资产合计 334,396,251.31 292,843,665.03

负债和净资产总计 335,900,640.00 294,027,780.73

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 352,702,770.11 份。其中 A 类基金份额净值
0.9546 元，基金份额总额 63,669,992.84 份；C 类基金份额净值 0.9467 元，基金份额总额

289,032,777.27 份。
6.2 利润表

会计主体：博时智选量化多因子股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 24,918,988.24 -16,450,586.13

1.利息收入 60,140.90 60,823.17

其中：存款利息收入 6.4.3.10 57,576.52 60,823.17

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,564.38 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,133,687.77 -49,597,511.68

其中：股票投资收益 6.4.3.11 9,664,730.37 -52,283,460.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.12 - 97,378.32

资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.14 -8,039.78 -286,706.01

股利收益 6.4.3.15 3,476,997.18 2,875,276.28

以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（若有） - -


其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 11,427,054.12 33,015,093.52
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 298,105.45 71,008.86

减：二、营业总支出 3,683,104.84 4,536,249.87

1．管理人报酬 2,454,537.93 2,944,120.57

2．托管费 490,907.55 588,824.08

3．销售服务费 658,105.57 918,920.86

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.3.18 - -

7．税金及附加 10.63 81.80

8．其他费用 6.4.3.19 79,543.16 84,302.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号 21,235,883.40 -20,986,836.00
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,235,883.40 -20,986,836.00

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 21,235,883.40 -20,986,836.00

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时智选量化多因子股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 332,278,363.14 - -39,434,698.11 292,843,665.
（基金净值） 03

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 332,278,363.14 - -39,434,698.11 292,843,665.
（基金净值） 03

三、本期增减变动额 41,552,586.2
（减少以“-”号填 20,424,406.97 - 21,128,179.31 8
列）


（一）、综合收益总 - - 21,235,883.40 21,235,883.4
额 0

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 20,424,406.97 - -107,704.09 20,316,702.8
净值变动数（净值减 8
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 244,822,110.78 - -14,393,118.84 230,428,991.
94

2.基金赎回款 -224,397,703.81 - 14,285,414.75 -210,112,289
.06

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 352,702,770.11 - -18,306,518.80 334,396,251.
（基金净值） 31

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资产 473,529,308.34 - 2,740,772.34 476,270,080.
（基金净值） 68

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 473,529,308.34 - 2,740,772.34 476,270,080.
（基金净值） 68

三、本期增减变动额 -78,594,932.
（减少以“-”号填 -65,934,996.58 - -12,659,936.24 82
列）

（一）、综合收益总 - - -20,986,836.00 -20,986,836.
额 00

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -65,934,996.58 - 8,326,899.76 -57,608,096.
净值变动数（净值减 82
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 63,449,508.45 - -5,319,579.13 58,129,929.3
2

2.基金赎回款 -129,384,505.03 - 13,646,478.89 -115,738,026


.14

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 407,594,311.76 - -9,919,163.90 397,675,147.
（基金净值） 86

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

6.4.2.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
税率不变。

6.4.2.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.2.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.2.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 13,067,522.37

等于：本金 13,066,943.38

加：应计利息 578.99

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 13,067,522.37

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 314,080,835.4 - 314,193,313.44 112,478.00
4

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交 易

债券 所 市 - - - -
场


银 行

间 市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 314,080,835.4 - 314,193,313.44 112,478.00
4

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.6 其他资产

无余额。
6.4.3.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.86

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -


应付利息 -

其他应付款 43,380.00

预提费用 119,343.16

合计 162,725.02

6.4.3.8 实收基金
博时智选量化多因子股票 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 75,813,359.90 75,813,359.90

本期申购 18,513,687.30 18,513,687.30

本期赎回（以“-”号填列） -30,657,054.36 -30,657,054.36

本期末 63,669,992.84 63,669,992.84

博时智选量化多因子股票 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 256,465,003.24 256,465,003.24

本期申购 226,308,423.48 226,308,423.48

本期赎回（以“-”号填列） -193,740,649.45 -193,740,649.45

本期末 289,032,777.27 289,032,777.27

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.9 未分配利润
博时智选量化多因子股票 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,997,832.92 -2,696,874.46 -8,694,707.38

本期利润 2,128,833.56 2,744,510.81 4,873,344.37

本期基金份额交易产生的 801,941.04 127,630.87 929,571.91
变动数

其中：基金申购款 -1,033,438.92 126,560.07 -906,878.85

基金赎回款 1,835,379.96 1,070.80 1,836,450.76

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,067,058.32 175,267.22 -2,891,791.10

博时智选量化多因子股票 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -21,650,451.96 -9,089,538.77 -30,739,990.73


本期利润 7,679,995.72 8,682,543.31 16,362,539.03

本期基金份额交易产生的 -2,213,506.59 1,176,230.59 -1,037,276.00
变动数

其中：基金申购款 -14,291,648.56 805,408.57 -13,486,239.99

基金赎回款 12,078,141.97 370,822.02 12,448,963.99

本期已分配利润 - - -

本期末 -16,183,962.83 769,235.13 -15,414,727.70

6.4.3.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 22,026.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35,550.25

其他 -

合计 57,576.52

6.4.3.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 1,445,875,559.22

减：卖出股票成本总额 1,432,414,129.08

减：交易费用 3,796,699.77

买卖股票差价收入 9,664,730.37

6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无发生额。
6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


无发生额。
6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -8,039.78

6.4.3.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,476,997.18

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,476,997.18

6.4.3.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 11,427,054.12

——股票投资 11,427,054.12

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 11,427,054.12

6.4.3.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 294,662.02

基金转换费收入 3,443.43

合计 298,105.45

6.4.3.18 信用减值损失

无。
6.4.3.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 200.00

合计 79,543.16

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构

浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,454,537.93 2,944,120.57

其中：支付销售机构的客户维护费 500,442.77 631,147.96

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 490,907.55 588,824.08

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时智选量化多 博时智选量化多因子 合计

因子股票 A 股票 C

博时基金 - 39,692.63 39,692.63

浙商银行 - 28,538.68 28,538.68

合计 - 68,231.31 68,231.31

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时智选量化多 博时智选量化多因子 合计

因子股票 A 股票 C

浙商银行 - 42,794.65 42,794.65

博时基金 - 390.20 390.20

招商证券 - 283.45 283.45

合计 - 43,468.30 43,468.30

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

浙商银行-活期存 13,067,522.37 22,026.27 10,229,667.86 13,506.71
款

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15
份有限公司

招商证券股 301305 朗坤环境 网下发行 4,179.00 105,519.75
份有限公司

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入


数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301123 奕东电子 网下发行 3,603.00 134,139.69
份有限公司

招商证券股 001323 慕思股份 网下发行 573.00 22,306.89
份有限公司
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 受限 受 认购 估 (单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 限类 价格 值单 位： 总额 总额

型 价 股)

30139 仁信 2023- 6 个交 新股 4,559 121,6 121,6

5 新材 06-21 易日 未上 26.68 26.68 .00 34.12 34.12 -
市

30148 致尚 2023- 5 个交 新股 1,735 100,0 100,0

6 科技 06-30 易日 未上 57.66 57.66 .00 40.10 40.10 -
市

30148 豪恩 2023- 6 个交 新股 2,356 93,72 93,72

8 汽电 06-26 易日 未上 39.78 39.78 .00 1.68 1.68 -
市

30129 海科 2023- 6 个交 新股 4,612 92,19 92,19

2 新源 06-29 易日 未上 19.99 19.99 .00 3.88 3.88 -
市

30126 恒工 2023- 7 个交 新股 1,775 65,49 65,49

1 精密 06-29 易日 未上 36.90 36.90 .00 7.50 7.50 -
市

首次

68824 晶合 2023- 6 个月 公开 19.86 18.06 1,851 36,76 33,42 -
9 集成 04-24 发行 .00 0.86 9.06

限售

68847 阿特 2023- 6 个月 首次 11.10 17.04 1,280 14,20 21,81 -
2 斯 06-02 公开 .00 8.00 1.20


发行

限售

首次

30130 川宁 2022- 6 个月 公开 5.00 8.96 2,337 11,68 20,93 -
1 生物 12-20 发行 .00 5.00 9.52

限售

首次

30129 三博 2023- 6 个月 公开 29.60 71.42 293.0 8,672 20,92 -
3 脑科 04-25 发行 0 .80 6.06

限售

首次

68844 智翔 2023- 6 个月 公开 37.88 29.49 607.0 22,99 17,90 -
3 金泰 06-13 发行 0 3.16 0.43

限售

首次

68836 中科 2023- 6 个月 公开 23.60 64.67 276.0 6,513 17,84 -
1 飞测 05-12 发行 0 .60 8.92

限售

首次

68846 中芯 2023- 6 个月 公开 5.69 5.41 3,292 18,73 17,80 -
9 集成 04-28 发行 .00 1.48 9.72

限售

首次

30132 曼恩 2023- 6 个月 公开 76.80 107.9 164.0 12,59 17,70 -
5 斯特 05-04 发行 5 0 5.20 3.80

限售

首次

68854 国科 2023- 6 个月 公开 43.67 53.05 287.0 12,53 15,22 -
3 军工 06-14 发行 0 3.29 5.35

限售

首次

68847 晶升 2023- 6 个月 公开 32.52 42.37 346.0 11,25 14,66 -
8 股份 04-13 发行 0 1.92 0.02

限售

首次

30135 湖南 2023- 6 个月 公开 23.77 42.89 340.0 8,081 14,58 -
8 裕能 02-01 发行 0 .80 2.60

限售

首次

30141 阿莱 2023- 6 个月 公开 24.80 43.85 330.0 8,184 14,47 -
9 德 02-02 发行 0 .00 0.50

限售

68857 西山 2023- 6 个月 首次 135.8 120.4 120.0 16,29 14,44 -
6 科技 05-30 公开 0 1 0 6.00 9.20


发行

限售

首次

30129 明阳 2023- 6 个月 公开 38.13 31.03 459.0 17,50 14,24 -
1 电气 06-21 发行 0 1.67 2.77

限售

首次

68856 航天 2023- 6 个月 公开 12.68 22.31 616.0 7,810 13,74 -
2 软件 05-15 发行 0 .88 2.96

限售

首次

68858 芯动 2023- 6 个月 公开 26.74 40.68 334.0 8,931 13,58 -
2 联科 06-21 发行 0 .16 7.12

限售

首次

30139 仁信 2023- 6 个月 公开 26.68 26.68 507.0 13,52 13,52 -
5 新材 06-21 发行 0 6.76 6.76

限售

首次

30132 豪江 2023- 6 个月 公开 13.06 20.62 642.0 8,384 13,23 -
0 智能 06-01 发行 0 .52 8.04

限售

首次

68862 华丰 2023- 6 个月 公开 9.26 18.59 708.0 6,556 13,16 -
9 科技 06-16 发行 0 .08 1.72

限售

首次

68862 安凯 2023- 6 个月 公开 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -
0 微 06-15 发行 .00 0.88 7.44

限售

首次

30130 美利 2023- 6 个月 公开 32.34 31.86 376.0 12,15 11,97 -
7 信 04-14 发行 0 9.84 9.36

限售

首次

30136 荣旗 2023- 6 个月 公开 71.88 92.60 128.0 9,200 11,85 -
0 科技 04-17 发行 0 .64 2.80

限售

首次

68848 南芯 2023- 6 个月 公开 39.99 36.71 321.0 12,83 11,78 -
4 科技 03-28 发行 0 6.79 3.91

限售

30121 金杨 2023- 6 个月 首次 57.88 49.17 239.0 13,83 11,75 -
0 股份 06-21 公开 0 3.32 1.63


发行

限售

首次

68814 中船 2023- 6 个月 公开 36.15 38.13 303.0 10,95 11,55 -
6 特气 04-13 发行 0 3.45 3.39

限售

首次

68852 航天 2023- 6 个月 公开 21.86 23.85 472.0 10,31 11,25 -
3 环宇 05-26 发行 0 7.92 7.20

限售

首次

30148 致尚 2023- 6 个月 公开 57.66 57.66 193.0 11,12 11,12 -
6 科技 06-30 发行 0 8.38 8.38

限售

首次

30140 华人 2023- 6 个月 公开 16.24 16.95 655.0 10,63 11,10 -
8 健康 02-22 发行 0 7.20 2.25

限售

首次

68853 日联 2023- 6 个月 公开 152.3 135.9 81.00 12,34 11,01 -
1 科技 03-24 发行 8 7 2.78 3.57

限售

首次

30138 天键 2023- 6 个月 公开 46.16 35.72 302.0 13,94 10,78 -
3 股份 05-31 发行 0 0.32 7.44

限售

首次

30130 真兰 2023- 6 个月 公开 26.80 22.32 482.0 12,91 10,75 -
3 仪表 02-13 发行 0 7.60 8.24

限售

首次

30148 豪恩 2023- 6 个月 公开 39.78 39.78 262.0 10,42 10,42 -
8 汽电 06-26 发行 0 2.36 2.36

限售

首次

30138 蜂助 2023- 6 个月 公开 23.80 32.84 317.0 7,544 10,41 -
2 手 05-09 发行 0 .60 0.28

限售

首次

30129 海科 2023- 6 个月 公开 19.99 19.99 513.0 10,25 10,25 -
2 新源 06-29 发行 0 4.87 4.87

限售

68833 西高 2023- 6 个月 首次 14.16 16.21 632.0 8,949 10,24 -
4 院 06-09 公开 0 .12 4.72


发行

限售

首次

68859 新相 2023- 6 个月 公开 11.18 14.59 695.0 7,770 10,14 -
3 微 05-25 发行 0 .10 0.05

限售

首次

30124 宏源 2023- 6 个月 公开 50.00 30.71 329.0 16,45 10,10 -
6 药业 03-10 发行 0 0.00 3.59

限售

首次

68845 美芯 2023- 6 个月 公开 75.00 90.76 111.0 8,325 10,07 -
8 晟 05-15 发行 0 .00 4.36

限售

首次

68835 颀中 2023- 6 个月 公开 12.10 12.07 795.0 9,619 9,595 -
2 科技 04-11 发行 0 .50 .65

限售

首次

68855 航天 2023- 6 个月 公开 21.17 23.50 403.0 8,531 9,470 -
2 南湖 05-08 发行 0 .51 .50

限售

首次

30135 南王 2023- 6 个月 公开 17.55 16.75 563.0 9,880 9,430 -
5 科技 06-02 发行 0 .65 .25

限售

首次

00128 中电 2023- 6 个月 公开 11.88 21.02 440.0 5,227 9,248 -
7 港 03-30 发行 0 .20 .80

限售

首次

68858 安杰 2023- 6 个月 公开 125.8 118.0 75.00 9,435 8,852 -
1 思 05-12 发行 0 3 .00 .25

限售

首次

30117 锡南 2023- 6 个月 公开 34.00 34.93 250.0 8,500 8,732 -
0 科技 06-16 发行 0 .00 .50

限售

首次

68851 慧智 2023- 6 个月 公开 20.92 19.16 455.0 9,518 8,717 -
2 微 05-08 发行 0 .60 .80

限售

68843 华曙 2023- 6 个月 首次 26.66 31.50 269.0 7,171 8,473 -
3 高科 04-07 公开 0 .54 .50


发行

限售

首次

30114 中科 2023- 6 个月 公开 41.20 42.69 198.0 8,157 8,452 -
1 磁业 03-27 发行 0 .60 .62

限售

首次

68863 莱斯 2023- 6 个月 公开 25.28 29.87 282.0 7,128 8,423 -
1 信息 06-19 发行 0 .96 .34

限售

首次

30133 德尔 2023- 6 个月 公开 14.81 13.73 613.0 9,078 8,416 -
2 玛 05-09 发行 0 .53 .49

限售

首次

30137 凌玮 2023- 6 个月 公开 33.73 31.85 263.0 8,870 8,376 -
3 科技 01-20 发行 0 .99 .55

限售

首次

68853 华海 2023- 6 个月 公开 35.00 51.23 161.0 5,635 8,248 -
5 诚科 03-28 发行 0 .00 .03

限售

首次

30130 朗坤 2023- 6 个月 公开 25.25 19.69 418.0 10,55 8,230 -
5 环境 05-15 发行 0 4.50 .42

限售

首次

30123 飞沃 2023- 6 个月 公开 72.50 58.42 140.0 10,15 8,178 -
2 科技 06-08 发行 0 0.00 .80

限售

首次

30135 北方 2023- 6 个月 公开 50.00 48.39 165.0 8,250 7,984 -
7 长龙 04-11 发行 0 .00 .35

限售

首次

30129 美硕 2023- 6 个月 公开 37.40 36.07 215.0 8,041 7,755 -
5 科技 06-19 发行 0 .00 .05

限售

首次

30132 新莱 2023- 6 个月 公开 39.06 39.36 197.0 7,694 7,753 -
3 福 05-29 发行 0 .82 .92

限售

30132 绿通 2023- 6 个月 首次 87.71 53.24 142.0 12,45 7,560 -
2 科技 02-27 公开 0 5.45 .08


发行

限售

首次

30126 恒工 2023- 6 个月 公开 36.90 36.90 198.0 7,306 7,306 -
1 精密 06-29 发行 0 .20 .20

限售

首次

30142 世纪 2023- 6 个月 公开 26.35 30.60 229.0 6,034 7,007 -
8 恒通 05-10 发行 0 .15 .40

限售

首次

68847 友车 2023- 6 个月 公开 33.99 29.49 227.0 7,715 6,694 -
9 科技 05-04 发行 0 .73 .23

限售

首次

30120 国泰 2023- 6 个月 公开 46.13 34.40 191.0 8,810 6,570 -
3 环保 03-28 发行 0 .83 .40

限售

首次

30138 未来 2023- 6 个月 公开 29.99 23.79 275.0 8,247 6,542 -
6 电器 03-21 发行 0 .25 .25

限售

首次

60106 中信 2023- 6 个月 公开 6.58 7.58 833.0 5,481 6,314 -
1 金属 03-30 发行 0 .14 .14

限售

首次

30143 泓淋 2023- 6 个月 公开 19.99 16.90 370.0 7,396 6,253 -
9 电力 03-10 发行 0 .30 .00

限售

首次

60313 中重 2023- 6 个月 公开 17.80 17.89 297.0 5,286 5,313 -
5 科技 03-29 发行 0 .60 .33

限售

首次

30134 涛涛 2023- 6 个月 公开 73.45 46.64 110.0 8,079 5,130 -
5 车业 03-10 发行 0 .50 .40

限售

首次

00138 华纬 2023- 6 个月 公开 28.84 30.78 159.0 4,585 4,894 -
0 科技 05-09 发行 0 .56 .02

限售

60113 柏诚 2023- 6 个月 首次 11.66 12.26 294.0 3,428 3,604 -
3 股份 03-31 公开 0 .04 .44


发行

限售

首次

00128 三联 2023- 6 个月 公开 27.93 33.03 105.0 2,932 3,468 -
2 锻造 05-15 发行 0 .65 .15

限售

首次

60106 江盐 2023- 6 个月 公开 10.36 11.84 286.0 2,962 3,386 -
5 集团 03-31 发行 0 .96 .24

限售

首次

00132 登康 2023- 6 个月 公开 20.68 25.49 124.0 2,564 3,160 -
8 口腔 03-29 发行 0 .32 .76

限售

首次

60313 恒尚 2023- 6 个月 公开 15.90 17.09 139.0 2,210 2,375 -
7 节能 04-10 发行 0 .10 .51

限售

首次

60312 常青 2023- 6 个月 公开 25.98 24.53 94.00 2,442 2,305 -
5 科技 03-30 发行 .12 .82

限售

首次

00136 南矿 2023- 6 个月 公开 15.38 14.87 154.0 2,368 2,289 -
0 集团 03-31 发行 0 .52 .98

限售

首次

00132 长青 2023- 6 个月 公开 18.88 19.60 114.0 2,152 2,234 -
4 科技 05-12 发行 0 .32 .40

限售

首次

00136 海森 2023- 6 个月 公开 44.48 39.48 55.00 2,446 2,171 -
7 药业 03-30 发行 .40 .40

限售

首次

60317 万丰 2023- 6 个月 公开 14.58 16.13 122.0 1,778 1,967 -
2 股份 04-28 发行 0 .76 .86

限售

注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。


4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 13,067,522.37 - - - 13,067,522
.37

结算备付金 6,700,094.00 - - - 6,700,094.
00

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - -314,193,313. 314,193,31
44 3.44

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - -1,939,710.19 1,939,710.
19

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 19,767,616.37 - -316,133,023. 335,900,64
63 0.00

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 693,731.77 693,731.77

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 438,675.44 438,675.44

应付托管费 - - - 87,735.09 87,735.09

应付销售服务费 - - - 121,521.37 121,521.37

应交税费 - - - - -


应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 162,725.02 162,725.02

负债总计 - - -1,504,388.69 1,504,388.
69

利率敏感度缺口 19,767,616.37 - -314,628,634. 334,396,25
94 1.31

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年12月31日
资产

银行存款 4,025,130.53 - - - 4,025,130.
53

结算备付金 15,982,642.71 - - - 15,982,642
.71

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - -273,950,011. 273,950,01
82 1.82

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 69,995.67 69,995.67

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 20,007,773.24 - -274,020,007. 294,027,78
49 0.73

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 565,795.48 565,795.48

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 396,475.17 396,475.17

应付托管费 - - - 79,295.02 79,295.02

应付销售服务费 - - - 102,436.97 102,436.97

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 40,113.06 40,113.06

负债总计 - - -1,184,115.70 1,184,115.
70

利率敏感度缺口 20,007,773.24 0.00 -272,835,891. 292,843,66
79 5.03

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 314,193,313 93.96 273,950,011 93.55
.44 .82

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 314,193,313 93.96 273,950,011 93.55
.44 .82

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 1,496 增加约 1,317

业绩比较基准下降 5% 减少约 1,496 减少约 1,317

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 312,936,923.74

第二层次 525,725.85

第三层次 730,663.85

合计 314,193,313.44

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 314,193,313.44 93.54

其中：股票 314,193,313.44 93.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 19,767,616.37 5.88
合计

8 其他各项资产 1,939,710.19 0.58

9 合计 335,900,640.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 1,584,374.00 0.47

B 采矿业 16,102,662.00 4.82

C 制造业 192,944,765.78 57.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,635,423.00 1.98

E 建筑业 33,106,765.95 9.90

F 批发和零售业 9,018,650.19 2.70

G 交通运输、仓储和邮政业 4,735,062.00 1.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,224,947.72 9.64

J 金融业 3,820,212.00 1.14

K 房地产业 2,127,455.00 0.64

L 租赁和商务服务业 1,072,749.20 0.32

M 科学研究和技术服务业 4,309,951.72 1.29

N 水利、环境和公共设施管理业 2,492,688.82 0.75

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 20,926.06 0.01

R 文化、体育和娱乐业 3,812,016.00 1.14

S 综合 184,664.00 0.06

合计 314,193,313.44 93.96

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 002415 海康威视 227,300 7,525,903.00 2.25

2 601186 中国铁建 465,300 4,583,205.00 1.37

3 601857 中国石油 608,000 4,541,760.00 1.36

4 601669 中国电建 786,200 4,512,788.00 1.35

5 603688 石英股份 39,200 4,462,528.00 1.33

6 601390 中国中铁 587,300 4,451,734.00 1.33

7 601766 中国中车 681,500 4,429,750.00 1.32

8 600050 中国联通 921,400 4,422,720.00 1.32

9 601668 中国建筑 762,600 4,377,324.00 1.31

10 002600 领益智造 619,200 4,278,672.00 1.28

11 300232 洲明科技 457,000 4,176,980.00 1.25

12 600028 中国石化 653,000 4,153,080.00 1.24

13 601800 中国交建 379,800 4,143,618.00 1.24

14 600728 佳都科技 592,100 4,103,253.00 1.23

15 603283 赛腾股份 91,100 4,053,950.00 1.21

16 601618 中国中冶 1,000,100 3,970,397.00 1.19

17 300853 申昊科技 112,300 3,941,730.00 1.18

18 603757 大元泵业 129,900 3,876,216.00 1.16

19 002381 双箭股份 457,700 3,533,444.00 1.06

20 601117 中国化学 424,700 3,516,516.00 1.05

21 601567 三星医疗 275,800 3,483,354.00 1.04

22 600481 双良节能 246,211 3,442,029.78 1.03

23 603191 望变电气 167,200 3,252,040.00 0.97

24 601728 中国电信 577,100 3,249,073.00 0.97

25 600583 海油工程 542,700 3,174,795.00 0.95

26 688019 安集科技 18,280 3,013,092.40 0.90

27 601985 中国核电 410,500 2,894,025.00 0.87

28 688609 九联科技 223,419 2,658,686.10 0.80

29 600019 宝钢股份 448,400 2,520,008.00 0.75

30 600929 雪天盐业 306,700 2,435,198.00 0.73

31 688551 科威尔 36,700 2,406,786.00 0.72

32 688120 华海清科 9,451 2,382,124.55 0.71

33 603859 能科科技 46,500 2,377,545.00 0.71

34 301030 仕净科技 34,300 2,370,130.00 0.71

35 003029 吉大正元 73,000 2,368,850.00 0.71

36 300693 盛弘股份 63,615 2,348,665.80 0.70

37 600328 中盐化工 260,780 2,347,020.00 0.70

38 688676 金盘科技 77,237 2,339,508.73 0.70


39 300900 广联航空 81,200 2,339,372.00 0.70

40 300634 彩讯股份 88,600 2,339,040.00 0.70

41 000063 中兴通讯 50,900 2,317,986.00 0.69

42 688981 中芯国际 45,773 2,312,451.96 0.69

43 688589 力合微 56,685 2,309,346.90 0.69

44 300274 阳光电源 19,800 2,309,274.00 0.69

45 601126 四方股份 152,000 2,308,880.00 0.69

46 688207 格灵深瞳 92,620 2,306,238.00 0.69

47 300017 网宿科技 323,900 2,302,929.00 0.69

48 601717 郑煤机 184,700 2,299,515.00 0.69

49 000922 佳电股份 174,600 2,297,736.00 0.69

50 000048 京基智农 117,320 2,290,086.40 0.68

51 000777 中核科技 169,600 2,287,904.00 0.68

52 002270 华明装备 208,900 2,287,455.00 0.68

53 688569 铁科轨道 53,759 2,261,641.13 0.68

54 003011 海象新材 67,700 2,183,325.00 0.65

55 600229 城市传媒 233,300 1,987,716.00 0.59

56 600875 东方电气 106,000 1,976,900.00 0.59

57 301039 中集车辆 149,300 1,975,239.00 0.59

58 003816 中国广核 633,300 1,969,563.00 0.59

59 002912 中新赛克 44,000 1,936,440.00 0.58

60 605599 菜百股份 146,300 1,932,623.00 0.58

61 300622 博士眼镜 79,600 1,878,560.00 0.56

62 000885 城发环境 138,700 1,846,097.00 0.55

63 600271 航天信息 133,900 1,833,091.00 0.55

64 601958 金钼股份 164,300 1,831,945.00 0.55

65 601600 中国铝业 326,200 1,790,838.00 0.54

66 002459 晶澳科技 40,420 1,685,514.00 0.50

67 000786 北新建材 64,500 1,580,895.00 0.47

68 600372 中航电子 103,200 1,566,576.00 0.47

69 600528 中铁工业 150,200 1,483,976.00 0.44

70 603567 珍宝岛 97,300 1,455,608.00 0.44

71 600612 老凤祥 20,800 1,453,504.00 0.43

72 600312 平高电气 114,700 1,421,133.00 0.42

73 605009 豪悦护理 27,900 1,339,200.00 0.40

74 603199 九华旅游 38,300 1,323,265.00 0.40

75 601021 春秋航空 22,500 1,293,075.00 0.39

76 688187 时代电气 27,976 1,171,075.36 0.35

77 688009 中国通号 200,426 1,162,470.80 0.35

78 600970 中材国际 90,300 1,151,325.00 0.34

79 300638 广和通 49,840 1,130,371.20 0.34

80 601868 中国能建 467,000 1,092,780.00 0.33

81 002422 科伦药业 36,600 1,086,288.00 0.32


82 002478 常宝股份 140,200 1,044,490.00 0.31

83 603345 安井食品 6,900 1,012,920.00 0.30

84 603551 奥普家居 77,900 1,007,247.00 0.30

85 603040 新坐标 37,753 1,003,852.27 0.30

86 603628 清源股份 62,800 994,124.00 0.30

87 002080 中材科技 48,400 993,168.00 0.30

88 603027 千禾味业 46,100 973,632.00 0.29

89 002851 麦格米特 26,600 970,102.00 0.29

90 300839 博汇股份 72,300 960,867.00 0.29

91 002772 众兴菌业 81,500 920,950.00 0.28

92 300869 康泰医学 40,100 920,696.00 0.28

93 600785 新华百货 67,000 910,530.00 0.27

94 603279 景津装备 28,100 881,216.00 0.26

95 300866 安克创新 10,000 875,000.00 0.26

96 603129 春风动力 5,400 874,260.00 0.26

97 002215 诺普信 116,300 873,413.00 0.26

98 600035 楚天高速 213,600 871,488.00 0.26

99 600251 冠农股份 96,500 871,395.00 0.26

100 603367 辰欣药业 57,400 871,332.00 0.26

101 688396 华润微 16,544 867,071.04 0.26

102 600639 浦东金桥 69,700 864,977.00 0.26

103 600981 汇鸿集团 297,200 861,880.00 0.26

104 301096 百诚医药 14,200 860,662.00 0.26

105 300228 富瑞特装 134,100 858,240.00 0.26

106 002832 比音勒芬 24,200 856,922.00 0.26

107 002956 西麦食品 54,100 845,583.00 0.25

108 605287 德才股份 35,300 836,610.00 0.25

109 002448 中原内配 119,300 835,100.00 0.25

110 601377 兴业证券 135,200 827,424.00 0.25

111 002568 百润股份 22,200 806,970.00 0.24

112 601566 九牧王 59,300 712,786.00 0.21

113 300729 乐歌股份 39,400 702,896.00 0.21

114 688526 科前生物 29,000 689,910.00 0.21

115 300494 盛天网络 27,800 689,162.00 0.21

116 300499 高澜股份 39,100 688,942.00 0.21

117 600378 昊华科技 18,300 688,812.00 0.21

118 002491 通鼎互联 99,500 688,540.00 0.21

119 603327 福蓉科技 57,710 685,594.80 0.21

120 300856 科思股份 8,700 685,299.00 0.20

121 002017 东信和平 52,230 684,735.30 0.20

122 000426 兴业银锡 76,800 681,984.00 0.20

123 688208 道通科技 22,400 678,944.00 0.20

124 688033 天宜上佳 35,500 678,760.00 0.20


125 002916 深南电路 9,000 678,330.00 0.20

126 603708 家家悦 54,000 677,160.00 0.20

127 688029 南微医学 8,300 676,948.00 0.20

128 600419 天润乳业 41,700 676,374.00 0.20

129 300872 天阳科技 43,400 674,436.00 0.20

130 603633 徕木股份 51,600 674,412.00 0.20

131 600537 亿晶光电 88,200 673,848.00 0.20

132 688357 建龙微纳 10,400 672,776.00 0.20

133 300127 银河磁体 37,100 672,623.00 0.20

134 600228 返利科技 66,800 672,008.00 0.20

135 600446 金证股份 46,200 671,748.00 0.20

136 605266 健之佳 8,000 670,640.00 0.20

137 688336 三生国健 39,200 669,928.00 0.20

138 300342 天银机电 62,100 668,817.00 0.20

139 300674 宇信科技 37,800 668,304.00 0.20

140 601163 三角轮胎 42,100 668,127.00 0.20

141 688318 财富趋势 6,660 665,800.20 0.20

142 603339 四方科技 41,800 665,038.00 0.20

143 688190 云路股份 9,100 664,300.00 0.20

144 300970 华绿生物 28,400 663,424.00 0.20

145 002011 盾安环境 47,900 662,457.00 0.20

146 002990 盛视科技 18,000 662,400.00 0.20

147 600757 长江传媒 76,400 657,040.00 0.20

148 301101 明月镜片 16,000 656,480.00 0.20

149 300855 图南股份 18,220 643,530.40 0.19

150 600197 伊力特 23,400 635,778.00 0.19

151 600968 海油发展 204,400 627,508.00 0.19

152 000538 云南白药 11,300 593,024.00 0.18

153 600320 振华重工 153,700 573,301.00 0.17

154 601519 大智慧 78,800 564,208.00 0.17

155 002419 天虹股份 94,300 551,655.00 0.16

156 300978 东箭科技 39,800 542,474.00 0.16

157 601528 瑞丰银行 111,600 541,260.00 0.16

158 002737 葵花药业 22,100 537,914.00 0.16

159 688425 铁建重工 108,966 524,126.46 0.16

160 600871 石化油服 258,000 510,840.00 0.15

161 000778 新兴铸管 125,200 510,816.00 0.15

162 603877 太平鸟 19,600 495,488.00 0.15

163 600803 新奥股份 25,900 491,582.00 0.15

164 300113 顺网科技 26,900 462,949.00 0.14

165 600329 达仁堂 9,900 444,411.00 0.13

166 000878 云南铜业 39,700 438,685.00 0.13

167 600486 扬农化工 5,000 437,100.00 0.13


168 601318 中国平安 8,900 412,960.00 0.12

169 000657 中钨高新 42,500 411,825.00 0.12

170 300795 米奥会展 9,800 408,758.00 0.12

171 300811 铂科新材 6,620 393,492.80 0.12

172 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.11

173 603466 风语筑 24,900 346,110.00 0.10

174 601965 中国汽研 16,700 344,855.00 0.10

175 601619 嘉泽新能 75,400 343,070.00 0.10

176 002967 广电计量 16,900 339,521.00 0.10

177 002027 分众传媒 49,800 339,138.00 0.10

178 000050 深天马 A 36,000 330,480.00 0.10

179 605168 三人行 3,780 324,853.20 0.10

180 300314 戴维医疗 14,700 310,758.00 0.09

181 600764 中国海防 11,300 307,586.00 0.09

182 688322 奥比中光 7,348 306,558.56 0.09

183 300779 惠城环保 5,700 303,753.00 0.09

184 000888 峨眉山 A 26,300 301,398.00 0.09

185 600497 驰宏锌锗 57,900 290,658.00 0.09

186 601808 中海油服 20,900 290,092.00 0.09

187 605300 佳禾食品 13,200 286,968.00 0.09

188 600893 航发动力 6,700 283,142.00 0.08

189 301051 信濠光电 4,600 278,254.00 0.08

190 601801 皖新传媒 29,600 277,944.00 0.08

191 301004 嘉益股份 6,700 259,960.00 0.08

192 600500 中化国际 45,600 253,536.00 0.08

193 002389 航天彩虹 11,400 253,194.00 0.08

194 601877 正泰电器 9,000 248,850.00 0.07

195 601106 中国一重 72,900 244,944.00 0.07

196 600633 浙数文化 15,000 243,150.00 0.07

197 600038 中直股份 5,700 226,974.00 0.07

198 002970 锐明技术 6,600 207,834.00 0.06

199 688639 华恒生物 2,286 206,837.28 0.06

200 002997 瑞鹄模具 6,800 202,164.00 0.06

201 000570 苏常柴 A 36,000 200,520.00 0.06

202 002337 赛象科技 29,500 197,060.00 0.06

203 603655 朗博科技 7,800 195,468.00 0.06

204 603315 福鞍股份 16,300 195,274.00 0.06

205 600400 红豆股份 59,300 194,504.00 0.06

206 300982 苏文电能 3,200 193,792.00 0.06

207 600824 益民集团 54,400 193,664.00 0.06

208 300206 理邦仪器 12,800 193,024.00 0.06

209 002367 康力电梯 21,100 192,643.00 0.06

210 603897 长城科技 9,600 192,576.00 0.06


211 300577 开润股份 11,800 192,222.00 0.06

212 600531 豫光金铅 30,500 192,150.00 0.06

213 603032 德新科技 5,560 192,042.40 0.06

214 605167 利柏特 19,800 191,664.00 0.06

215 603696 安记食品 20,300 191,632.00 0.06

216 600020 中原高速 52,200 191,574.00 0.06

217 601003 柳钢股份 47,400 191,496.00 0.06

218 002314 南山控股 58,000 191,400.00 0.06

219 603878 武进不锈 22,640 191,308.00 0.06

220 002133 广宇集团 56,400 191,196.00 0.06

221 002926 华西证券 23,000 191,130.00 0.06

222 605066 天正电气 20,300 191,023.00 0.06

223 300155 安居宝 37,900 191,016.00 0.06

224 000517 荣安地产 62,600 190,930.00 0.06

225 600858 银座股份 31,600 190,864.00 0.06

226 600060 海信视像 7,700 190,575.00 0.06

227 605499 东鹏饮料 1,100 190,190.00 0.06

228 601686 友发集团 27,800 190,152.00 0.06

229 600628 新世界 26,300 190,149.00 0.06

230 002388 新亚制程 26,700 190,104.00 0.06

231 000417 合肥百货 40,600 190,008.00 0.06

232 001218 丽臣实业 8,400 189,924.00 0.06

233 002233 塔牌集团 24,600 189,912.00 0.06

234 002746 仙坛股份 24,100 189,908.00 0.06

235 600784 鲁银投资 26,200 189,688.00 0.06

236 600167 联美控股 27,200 189,584.00 0.06

237 600782 新钢股份 51,100 189,581.00 0.06

238 300279 和晶科技 33,900 189,501.00 0.06

239 301116 益客食品 12,300 189,420.00 0.06

240 600638 新黄浦 35,800 189,382.00 0.06

241 601908 京运通 31,300 189,365.00 0.06

242 002392 北京利尔 52,300 189,326.00 0.06

243 000548 湖南投资 39,100 189,244.00 0.06

244 601162 天风证券 63,500 189,230.00 0.06

245 600611 大众交通 63,900 189,144.00 0.06

246 603101 汇嘉时代 30,900 189,108.00 0.06

247 600864 哈投股份 37,000 189,070.00 0.06

248 002169 智光电气 22,800 189,012.00 0.06

249 601929 吉视传媒 102,700 188,968.00 0.06

250 600512 腾达建设 70,400 188,672.00 0.06

251 603950 长源东谷 12,600 188,496.00 0.06

252 000563 陕国投 A 61,800 188,490.00 0.06

253 000533 顺钠股份 44,300 188,275.00 0.06


254 300375 鹏翎股份 48,900 188,265.00 0.06

255 600635 大众公用 56,700 188,244.00 0.06

256 601010 文峰股份 76,700 187,915.00 0.06

257 603689 皖天然气 21,400 187,678.00 0.06

258 301029 怡合达 4,200 187,656.00 0.06

259 000967 盈峰环境 37,100 187,355.00 0.06

260 301087 可孚医疗 3,800 187,340.00 0.06

261 603309 维力医疗 12,100 187,187.00 0.06

262 600582 天地科技 32,100 187,143.00 0.06

263 300074 华平股份 43,400 187,054.00 0.06

264 600637 东方明珠 23,900 186,898.00 0.06

265 601319 中国人保 32,000 186,880.00 0.06

266 002283 天润工业 29,100 186,822.00 0.06

267 002779 中坚科技 7,100 186,801.00 0.06

268 000783 长江证券 32,200 186,760.00 0.06

269 300018 中元股份 27,400 186,594.00 0.06

270 603488 展鹏科技 23,200 186,296.00 0.06

271 603331 百达精工 12,600 186,228.00 0.06

272 002595 豪迈科技 5,300 186,189.00 0.06

273 300833 浩洋股份 1,700 186,031.00 0.06

274 600681 百川能源 39,800 185,866.00 0.06

275 000531 穗恒运 A 25,700 185,811.00 0.06

276 301257 普蕊斯 3,300 185,460.00 0.06

277 600191 华资实业 32,400 185,328.00 0.06

278 603630 拉芳家化 11,600 185,252.00 0.06

279 000997 新大陆 9,800 185,220.00 0.06

280 600576 祥源文旅 23,200 184,904.00 0.06

281 600517 国网英大 32,400 184,680.00 0.06

282 600770 综艺股份 32,800 184,664.00 0.06

283 603197 保隆科技 3,400 184,450.00 0.06

284 600215 派斯林 21,500 183,825.00 0.05

285 002867 周大生 10,300 183,134.00 0.05

286 300190 维尔利 45,800 182,742.00 0.05

287 002739 万达电影 14,300 179,322.00 0.05

288 601928 凤凰传媒 15,700 178,980.00 0.05

289 603136 天目湖 6,900 178,020.00 0.05

290 603368 柳药集团 7,100 175,441.00 0.05

291 002139 拓邦股份 13,300 173,565.00 0.05

292 000596 古井贡酒 700 173,166.00 0.05

293 600006 东风汽车 27,700 163,707.00 0.05

294 000898 鞍钢股份 58,400 162,352.00 0.05

295 600658 电子城 29,300 162,029.00 0.05

296 002446 盛路通信 17,000 160,650.00 0.05


297 688106 金宏气体 5,854 159,228.80 0.05

298 688007 光峰科技 7,600 158,460.00 0.05

299 600908 无锡银行 29,500 158,120.00 0.05

300 002402 和而泰 9,300 157,914.00 0.05

301 600761 安徽合力 7,900 157,447.00 0.05

302 600986 浙文互联 24,600 157,440.00 0.05

303 002583 海能达 27,000 156,870.00 0.05

304 002332 仙琚制药 11,800 156,350.00 0.05

305 000811 冰轮环境 9,900 156,024.00 0.05

306 300777 中简科技 3,300 155,958.00 0.05

307 002859 洁美科技 5,600 155,120.00 0.05

308 600201 生物股份 16,300 155,013.00 0.05

309 603601 再升科技 36,300 155,001.00 0.05

310 000789 万年青 20,000 155,000.00 0.05

311 300119 瑞普生物 8,700 154,860.00 0.05

312 002768 国恩股份 6,400 154,816.00 0.05

313 002158 汉钟精机 6,200 154,752.00 0.05

314 600662 外服控股 27,000 154,440.00 0.05

315 002254 泰和新材 6,300 154,161.00 0.05

316 601222 林洋能源 18,800 153,972.00 0.05

317 600007 中国国贸 8,300 153,716.00 0.05

318 603588 高能环境 16,400 153,668.00 0.05

319 000951 中国重汽 9,100 153,335.00 0.05

320 002643 万润股份 8,800 153,208.00 0.05

321 300294 博雅生物 4,200 152,376.00 0.05

322 600562 国睿科技 9,400 152,280.00 0.05

323 600363 联创光电 4,100 152,110.00 0.05

324 002929 润建股份 3,500 151,935.00 0.05

325 603171 税友股份 3,800 151,924.00 0.05

326 600990 四创电子 4,800 151,872.00 0.05

327 600323 瀚蓝环境 8,000 151,440.00 0.05

328 002747 埃斯顿 5,400 151,200.00 0.05

329 301291 明阳电气 4,589 148,880.77 0.04

330 002698 博实股份 8,500 148,665.00 0.04

331 300470 中密控股 3,200 147,904.00 0.04

332 688100 威胜信息 4,900 146,069.00 0.04

333 600335 国机汽车 12,700 144,780.00 0.04

334 000825 太钢不锈 35,100 135,837.00 0.04

335 600808 马钢股份 52,600 135,182.00 0.04

336 301395 仁信新材 5,066 135,160.88 0.04

337 688273 麦澜德 3,568 132,051.68 0.04

338 301360 荣旗科技 1,273 131,253.40 0.04

339 301307 美利信 3,753 126,155.73 0.04


340 601005 重庆钢铁 89,200 124,880.00 0.04

341 301089 拓新药业 2,000 123,880.00 0.04

342 000800 一汽解放 14,600 122,202.00 0.04

343 301210 金杨股份 2,381 121,700.49 0.04

344 002518 科士达 3,000 120,030.00 0.04

345 301486 致尚科技 1,928 111,168.48 0.03

346 002014 永新股份 12,400 107,632.00 0.03

347 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03

348 301292 海科新源 5,125 102,448.75 0.03

349 600418 江淮汽车 7,600 95,684.00 0.03

350 000928 中钢国际 8,500 82,025.00 0.02

351 300615 欣天科技 4,600 81,374.00 0.02

352 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02

353 002223 鱼跃医疗 2,000 71,980.00 0.02

354 000829 天音控股 5,200 47,008.00 0.01

355 603289 泰瑞机器 3,000 33,660.00 0.01

356 688249 晶合集成 1,851 33,429.06 0.01

357 688472 阿特斯 1,280 21,811.20 0.01

358 301301 川宁生物 2,337 20,939.52 0.01

359 301293 三博脑科 293 20,926.06 0.01

360 688443 智翔金泰 607 17,900.43 0.01

361 688361 中科飞测 276 17,848.92 0.01

362 002743 富煌钢构 3,100 17,825.00 0.01

363 688469 中芯集成 3,292 17,809.72 0.01

364 301325 曼恩斯特 164 17,703.80 0.01

365 688543 国科军工 287 15,225.35 0.00

366 688478 晶升股份 346 14,660.02 0.00

367 301358 湖南裕能 340 14,582.60 0.00

368 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

369 688576 西山科技 120 14,449.20 0.00

370 688562 航天软件 616 13,742.96 0.00

371 688582 芯动联科 334 13,587.12 0.00

372 301139 元道通信 469 13,549.41 0.00

373 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

374 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

375 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

376 688484 南芯科技 321 11,783.91 0.00

377 688146 中船特气 303 11,553.39 0.00

378 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

379 301408 华人健康 655 11,102.25 0.00

380 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00

381 301383 天键股份 302 10,787.44 0.00

382 301303 真兰仪表 482 10,758.24 0.00


383 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00

384 301382 蜂助手 317 10,410.28 0.00

385 688334 西高院 632 10,244.72 0.00

386 688593 新相微 695 10,140.05 0.00

387 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00

388 688458 美芯晟 111 10,074.36 0.00

389 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00

390 688352 颀中科技 795 9,595.65 0.00

391 688552 航天南湖 403 9,470.50 0.00

392 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

393 001287 中电港 440 9,248.80 0.00

394 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00

395 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

396 688512 慧智微 455 8,717.80 0.00

397 688433 华曙高科 269 8,473.50 0.00

398 301141 中科磁业 198 8,452.62 0.00

399 688631 莱斯信息 282 8,423.34 0.00

400 301332 德尔玛 613 8,416.49 0.00

401 301373 凌玮科技 263 8,376.55 0.00

402 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

403 301305 朗坤环境 418 8,230.42 0.00

404 301232 飞沃科技 140 8,178.80 0.00

405 301357 北方长龙 165 7,984.35 0.00

406 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

407 301323 新莱福 197 7,753.92 0.00

408 301322 绿通科技 142 7,560.08 0.00

409 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

410 688479 友车科技 227 6,694.23 0.00

411 301203 国泰环保 191 6,570.40 0.00

412 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00

413 601061 中信金属 833 6,314.14 0.00

414 603083 剑桥科技 100 6,289.00 0.00

415 301439 泓淋电力 370 6,253.00 0.00

416 603135 中重科技 297 5,313.33 0.00

417 301345 涛涛车业 110 5,130.40 0.00

418 001380 华纬科技 159 4,894.02 0.00

419 601133 柏诚股份 294 3,604.44 0.00

420 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

421 601065 江盐集团 286 3,386.24 0.00

422 001328 登康口腔 124 3,160.76 0.00

423 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

424 603125 常青科技 94 2,305.82 0.00

425 001360 南矿集团 154 2,289.98 0.00


426 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

427 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

428 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

429 600105 永鼎股份 100 745.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600406 国电南瑞 16,575,157.80 5.66

2 601766 中国中车 13,600,590.00 4.64

3 002415 海康威视 12,890,810.00 4.40

4 601390 中国中铁 11,127,391.00 3.80

5 002230 科大讯飞 10,410,966.00 3.56

6 601728 中国电信 9,026,663.00 3.08

7 601857 中国石油 8,558,698.00 2.92

8 002179 中航光电 8,443,508.46 2.88

9 603757 大元泵业 8,325,665.00 2.84

10 000922 佳电股份 8,289,707.80 2.83

11 603688 石英股份 7,776,360.00 2.66

12 600050 中国联通 7,550,903.00 2.58

13 601186 中国铁建 7,441,891.34 2.54

14 600028 中国石化 7,303,695.00 2.49

15 300853 申昊科技 7,247,708.00 2.47

16 002937 兴瑞科技 7,036,321.39 2.40

17 688981 中芯国际 7,030,079.26 2.40

18 601669 中国电建 7,016,304.00 2.40

19 601668 中国建筑 6,901,436.00 2.36

20 000048 京基智农 6,778,390.41 2.31

21 601985 中国核电 6,661,719.00 2.27

22 600537 亿晶光电 6,645,127.00 2.27

23 002600 领益智造 6,623,712.00 2.26

24 600728 佳都科技 6,425,402.39 2.19

25 600761 安徽合力 6,419,946.00 2.19

26 300232 洲明科技 6,349,175.00 2.17

27 601117 中国化学 6,327,773.00 2.16

28 600817 宇通重工 6,258,485.00 2.14

29 600732 爱旭股份 6,061,046.00 2.07

30 000400 许继电气 5,983,550.00 2.04

31 603338 浙江鼎力 5,963,839.00 2.04

32 600583 海油工程 5,870,516.00 2.00


注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600406 国电南瑞 16,987,414.84 5.80

2 002230 科大讯飞 12,086,330.00 4.13

3 601766 中国中车 9,458,114.00 3.23

4 300856 科思股份 8,599,242.00 2.94

5 002179 中航光电 8,547,139.10 2.92

6 002959 小熊电器 8,105,814.00 2.77

7 300910 瑞丰新材 8,041,429.00 2.75

8 600732 爱旭股份 7,886,460.00 2.69

9 300532 今天国际 7,821,416.00 2.67

10 000922 佳电股份 7,622,009.89 2.60

11 605077 华康股份 7,344,179.26 2.51

12 600073 上海梅林 7,144,737.00 2.44

13 601390 中国中铁 7,075,842.00 2.42

14 002733 雄韬股份 7,018,519.00 2.40

15 002583 海能达 6,772,834.00 2.31

16 002937 兴瑞科技 6,452,823.00 2.20

17 600761 安徽合力 6,409,712.00 2.19

18 000400 许继电气 5,995,048.00 2.05

19 603633 徕木股份 5,986,274.00 2.04

20 600481 双良节能 5,968,333.00 2.04

21 603338 浙江鼎力 5,860,124.12 2.00

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,461,230,376.58

卖出股票的收入（成交）总额 1,445,875,559.22

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建筑股份有限公司在报告编制前一年受到衡水市交通运输局、重庆市住房城乡建委的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,939,710.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,939,710.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总

持有份额 额比例 持有份额 份额

比例

博时智选量化多 4,980 12,785.14 24,770,497.3 38.90% 38,899,495.5 61.10

因子股票 A 2 2 %

博时智选量化多 15,885 18,195.33 1,744,963.71 0.60% 287,287,813. 99.40

因子股票 C 56 %

合计 20,694 17,043.72 26,515,461.0 7.52% 326,187,309. 92.48

3 08 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时智选量化多因子股 1,504,452.74 2.36%
基金管理人所有从业人 票 A

员持有本基金 博时智选量化多因子股 107,665.81 0.04%
票 C

合计 1,612,118.55 0.46%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

博时智选量化多因子股 -
本公司高级管理人员、基 票 A

金投资和研究部门负责人 博时智选量化多因子股 -
持有本开放式基金 票 C

合计 -

博时智选量化多因子股 >100
票 A

本基金基金经理持有本开 博时智选量化多因子股 -
放式基金 票 C

合计 >100

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时智选量化多因子股票 A 博时智选量化多因子股票 C

基金合同生效日（2021 年 11 月 2 30,217,799.02 443,311,509.32
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 75,813,359.90 256,465,003.24

本报告期基金总申购份额 18,513,687.30 226,308,423.48

减：本报告期基金总赎回份额 30,657,054.36 193,740,649.45

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 63,669,992.84 289,032,777.27

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

基金托管人于 2023 年 5 月 17 日发布公告，自 2023 年 5 月 10 日起丁文忠先生不再担任基金托
管部门总经理；自 2023 年 5 月 10 日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

华创证券 2 2,899,289,681.8 100.00% 2,120,201.57 100.00% -

2

注：1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下估值的时效性要求。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例
额的比例 额的比例

华创证券 - - 10,000,0 100.00% - -
00.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 网站、证监会基金电子披 2023-06-01
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

2 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-27
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 上海证券报、基金管理人

3 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-17
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 上海证券报、基金管理人

4 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-12
露网站

5 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 上海证券报、基金管理人 2023-04-22
2023 年第 1 季度报告 网站、证监会基金电子披


露网站

博时智选量化多因子股票型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

6 2022 年年度报告 网站、证监会基金电子披 2023-03-30
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

7 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-02-18
露网站

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 上海证券报、基金管理人

8 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 网站、证监会基金电子披 2023-02-13
的公告 露网站

博时智选量化多因子股票型证券投资基金 上海证券报、基金管理人

9 2022 年第 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-01-20
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

10 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 网站、证监会基金电子披 2023-01-04
露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资者 持有基金份

类别 额比例达到 份额
序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间

区间

2023-05-09 94,921,783. 93,293,208. 1,628,575. 0.46
机构 1 ~2023-05-3 - 61 42 19 %
0

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，当该基金份额 持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在 一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管 理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被 延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额 净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该 份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有 人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。 基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。


在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受 某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％ 时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：1.申购份额包含红利再投资份额。

2.份额占比为四舍五入后的结果。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时智选量化多因子股票型证券投资基金设立的文件

2、《博时智选量化多因子股票型证券投资基金基金合同》

3、《博时智选量化多因子股票型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时智选量化多因子股票型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时智选量化多因子股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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