国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安信息行业混合发起

基金主代码 013903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月24日

报告期末基金份额总额 30,461,046.30份

本基金主要投资信息行业证券，在严格控制风
投资目标 险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政
策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。

在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经
济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、市场
利率水平变化、货币政策等；（2）微观经济因
投资策略 素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其
盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市
场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预
期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关
系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切
相关的各种政策出台对市场的影响等。

本基金的投资策略还包括：信息行业的界定、


股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资
策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离
交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票
期权投资策略、融资策略。

中证TMT产业主题指数收益率×65%+中证港股

业绩比较基准 通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×
20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于
股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）

1.本期已实现收益 -3,714,759.04

2.本期利润 -272,623.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090

4.期末基金资产净值 24,628,573.31

5.期末基金份额净值 0.8085

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去 -1.10% 1.97% 0.83% 1.49% -1.93% 0.48%

三个
月
过去

六个 -19.64% 1.71% -15.99% 1.41% -3.65% 0.30%

月
自基
金合

同生 -19.15% 1.67% -15.21% 1.38% -3.94% 0.29%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2021年12月24日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任

日期 日期 业


年

限

陈思靖，2013年7月至201
3年12月任职于财富里昂

证券有限公司研究部，任T
MT行业研究员，2014年2

月至2015年1月任职于上

海从容投资管理有限公司
研究部，任TMT研究员，2
015年2月至2016年11月任
职于上海原点资产管理有
本基金基金经理，国泰君 限公司研究部，任TMT研究
陈思 安君得明混合型证券投资 2021- - 8 员。自2016年11月加入上
靖 基金基金经理。 12-24 海国泰君安证券资产管理
有限公司研究发展部担任
研究员，目前担任公募权
益投资部基金经理。自20
21年12月24日起担任"国

泰君安信息行业混合型发
起式证券投资基金"基金

经理。自2022年3月22日起
担任"国泰君安君得明混

合型证券投资基金"基金

经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度初期行业延续了一季度的跌势，在4月底行业迎来了反弹，随着国内疫情得到控制，同时国内市场流动性也较为充裕，政府对经济的支持政策也在持续出台，带来了五六月份国内市场的强势。报告期内，本基金主要在半导体、汽车电子、软件、军工电子等重点领域进行了布局。

展望三季度，虽然行业在过去两个月有了大幅反弹，但估值依然处于历史低位，在宏观环境没有发生大变化的条件下，整体风险依然相对有限；半导体周期下行的压力已经开始向上游晶圆厂传递，产业链会承受较大的压力，而前期受上游涨价冲击的中游制造业有望受益于芯片供应缓解；汽车电子、军工电子需求依然保持强劲，景气度在三季度会继续持续；上半年受疫情导致招标、验收受到冲击的软件行业三季度会环比持续改善，存在超预期的可能性；整体来说三季度需要更加注重细分行业和个股的选择。

虽然部分板块存在短期变动，但是从中长期看，我们对半导体国产替代、汽车电子、军工电子、软件服务等产业的发展抱有信心，中国强大的制造业集群和广阔的市场都为企业的长期增长提供了巨大的空间，拥有硬核技术和优秀产品的公司必然能够伴随中国产业升级的浪潮实现自身的跃升。

从结构看，我们延续一贯自下而上、从风险收益比的方式来选择个股，持仓以拥有核心技术、优秀管理能力、稳固竞争格局的产业龙头为主，也有部分自下而上发掘的高弹性个股。我们会持续跟踪产业和个股的变化，让投资者分享到信息行业发展的红利。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安信息行业混合发起基金份额净值为0.8085元，本报告期内，基金份额净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2021年12月24日至2022年6月30日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 20,009,214.23 81.07

其中：股票 20,009,214.23 81.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 4,670,561.57 18.92
计

8 其他资产 324.52 0.00

9 合计 24,680,100.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 13,355,651.63 54.23

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 4,895,770.86 19.88
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,251,422.49 74.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）

信息技术 283,238.93 1.15

电信服务 1,474,552.81 5.99

合计 1,757,791.74 7.14

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688072 拓荆科技 7,842 1,216,294.20 4.94

2 002371 北方华创 3,600 997,632.00 4.05

3 300604 长川科技 19,300 871,395.00 3.54

4 00941 中国移动 20,000 838,086.20 3.40

5 300223 北京君正 7,800 828,750.00 3.36

6 688037 芯源微 5,614 813,861.58 3.30


7 600703 三安光电 31,900 784,102.00 3.18

8 603927 中科软 32,300 753,236.00 3.06

9 603986 兆易创新 5,100 725,271.00 2.94

10 002938 鹏鼎控股 23,700 715,977.00 2.91

注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 324.52

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 324.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 30,447,240.08

报告期期间基金总申购份额 22,704.28

减：报告期期间基金总赎回份额 8,898.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 30,461,046.30


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 30,010,350.45

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 30,010,350.45

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 98.52

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 30,010,350.45 98.52% 30,010,350.45 98.52% 不少于三
有资金 年

基金管理人高 49,407.11 0.16% 49,407.11 0.16% 不少于三
级管理人员 年

基金经理等人 117,360.39 0.39% 117,360.39 0.39% 不少于三
员 年

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 34,931.56 0.11% 0.00 0.00% 不少于6
个月

合计 30,212,049.51 99.18% 30,177,117.95 99.07% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者

类 号 超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 间区间


机 30,010,350.4

构 1 一个季度 30,010,350.45 - - 5 98.52%

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,

可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持

有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基
金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金

的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、
转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2022年07月21日
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