永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢深创 100ETF 发起式联接

基金主代码 013907

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 21,618,097.34 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的
指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
投资策略 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投资策略有：
资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和
可交换债券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券
出借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 深证创新 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本
基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场


基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现
的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢深创 100ETF 发起式联接 A 永赢深创 100ETF 发起式联
接 C

下属分级基金的交易代码 013907 013908

报告期末下属分级基金的份额总额 16,026,144.27 份 5,591,953.07 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159721

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 17 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 06 月 25 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。主要投资策略有：股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可
交换债券投资策略、股指期货投资策略、融资及转
融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 深证创新 100 指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金
主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
标的指数相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）
主要财务指标 永赢深创 100ETF 发起式联 永赢深创 100ETF 发起式
接 A 联接 C

1.本期已实现收益 -413,836.06 -137,933.71

2.本期利润 -1,437.62 22,566.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 0.0042

4.期末基金资产净值 10,262,034.07 3,564,343.15

5.期末基金份额净值 0.6403 0.6374

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢深创 100ETF 发起式联接 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.09% 1.43% 0.21% 1.44% -0.12% -0.01%

过去六个月 -5.48% 1.23% -5.60% 1.25% 0.12% -0.02%

过去一年 -16.62% 1.10% -17.32% 1.11% 0.70% -0.01%

自基金合同生效起 -35.97% 1.26% -37.56% 1.28% 1.59% -0.02%
至今

永赢深创 100ETF 发起式联接 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.05% 1.43% 0.21% 1.44% -0.16% -0.01%

过去六个月 -5.57% 1.23% -5.60% 1.25% 0.03% -0.02%

过去一年 -16.78% 1.10% -17.32% 1.11% 0.54% -0.01%

自基金合同生效起 -36.26% 1.26% -37.56% 1.28% 1.30% -0.02%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

刘庭宇先生，上海财经
大学金融硕士，5 年证券
相关从业经验。曾任鹏
扬基金管理有限公司量
刘庭宇 基金经理 2023 年 08 - 5 年 化分析师，永赢基金管
月 14 日 理有限公司指数与量化
投资部基金经理助理。
现任永赢基金管理有限
公司指数与量化投资部
基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。


本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，A 股呈现出先跌后涨的“V”型走势，其中沪深 300 上涨 3.10%、中证 1000 下跌 7.58%、
创业板指下跌 3.87%、深创 100 上涨 0.18%。国内经济加速修复，产业支持政策陆续出台，大盘风格表现优于小盘风格、价值风格强于成长风格。行业层面，高股息板块（如银行、石油石化、煤炭、家电、有色金属、公用事业等）涨幅靠前；受美国拟出台生物安全法案影响，医药生物跌幅居前；因业绩兑现不及预期，计算机、电子行业回调较多；地产销售恢复速度较慢，房地产行业继续回调。

报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧
密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢深创 100ETF 发起式联接 A 基金份额净值为 0.6403 元，本报告期内，该类基金份额
净值增长率为 0.09%，同期业绩比较基准收益率为 0.21%；截至报告期末永赢深创 100ETF 发起式联接 C 基
金份额净值为 0.6374 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.05%，同期业绩比较基准收益率为0.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 13,099,464.00 94.22

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 801,393.51 5.76

8 其他资产 2,361.04 0.02

9 合计 13,903,218.55 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
（元） 净值比例（%）

永赢深证创新10

1 0 交易型开放式 股票型 交易型开放 永赢基金管 13,099,464. 94.74
指数证券投资基 式 理有限公司 00

金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 809.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,551.97

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,361.04

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 永赢深创 100ETF 发起 永赢深创 100ETF 发
式联接 A 起式联接 C

报告期期初基金份额总额 17,029,884.51 5,224,057.98

报告期期间基金总申购份额 420,821.17 1,983,186.36

减：报告期期间基金总赎回份额 1,424,561.41 1,615,291.27

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 16,026,144.27 5,591,953.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 永赢深创 100ETF 发起 永赢深创 100ETF 发起
式联接 A 式联接 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 46.26 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例 总份额比例 有期限

基 金 管 理 人 10,000,000.00 46.26% 10,000,000.0 46.26% 不少于 3 年
固有资金 0

基 金 管 理 人

高 级 管 理 人 51,080.46 0.24% 0.00 0.00% -
员

基金经理等 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
人员

基金管理人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
股东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,051,080.46 46.49% 10,000,000.0 46.26% 不少于 3 年
0

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比 份额
别 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 20240101 - 10,000,000.0 0.00 0.00 10,000,000.0 46.26
20240331 0 0 %


产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的文件；
2.《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；

3.《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；

4.《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

10.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网
址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2024 年 04 月 20 日
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