中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......16
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......59

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

7.12 投资组合报告附注......60
8 基金份额持有人信息 ......60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......61

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61
9 开放式基金份额变动 ......61
10 重大事件揭示 ......62

10.1 基金份额持有人大会决议......62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

10.4 基金投资策略的改变......62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

10.8 其他重大事件......64
11 影响投资者决策的其他重要信息......64
12 备查文件目录 ......65

12.1 备查文件目录......65

12.2 存放地点......65

12.3 查阅方式......65

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

基金简称 中银中证 800 指数型发起式

基金主代码 014226

交易代码 014226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 10 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,299,213.85 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银中证 800 指数型发起 中银中证 800 指数型发起

式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 014226 014227

报告期末下属分级基金的份额总额 10,764,152.65 份 535,061.20 份

2.2 基金产品说明

本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
投资策略 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份
股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份
股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相
应调整。

本基金的标的指数为中证 800 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
（税后）× 5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要
采用完全复制策略，跟踪中证 800 指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 姜敏

信 息 披 露 联系电话 021-38848999 4006800000

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95558

传真 021-68873488 010-85230024

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院1

厦45层 号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院1

厦10层、11层、26层、45层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 章砚 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 中银中证 800 指数型发 中银中证 800 指数型发起
起式 A 式 C

本期已实现收益 49,439.55 1,899.40

本期利润 67,374.41 -15,221.88

加权平均基金份额本期利润 0.0063 -0.0384

本期加权平均净值利润率 0.70% -4.28%

本期基金份额净值增长率 0.90% 0.69%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 中银中证 800 指数型发起 中银中证 800 指数型发起式
式 A C

期末可供分配利润 -1,473,401.46 -75,989.39

期末可供分配基金份额利润 -0.1369 -0.1420


期末基金资产净值 9,450,820.86 466,856.15

期末基金份额净值 0.8780 0.8725

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 中银中证 800 指数型发 中银中证 800 指数型发起
起式 A 式 C

基金份额累计净值增长率 4.05% 3.73%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银中证 800 指数型发起式 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.23% 0.81% 0.61% 0.82% 0.62% -0.01%

过去三个月 -4.04% 0.74% -4.94% 0.76% 0.90% -0.02%

过去六个月 0.90% 0.74% 0.05% 0.76% 0.85% -0.02%

自基金合同生 4.05% 0.85% 1.93% 0.90% 2.12% -0.05%
效日起
中银中证 800 指数型发起式 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.19% 0.80% 0.61% 0.82% 0.58% -0.02%

过去三个月 -4.14% 0.74% -4.94% 0.76% 0.80% -0.02%

过去六个月 0.69% 0.74% 0.05% 0.76% 0.64% -0.02%

自基金合同生 3.73% 0.85% 1.93% 0.90% 1.80% -0.05%
效日起
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2022 年 10 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日）

中银中证 800 指数型发起式 A
中银中证 800 指数型发起式 C

注：截至报告期末，本基金转型未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），金融学硕士。2007 年
加入中银基金管理有限公司，曾担
任基金运营部基金会计、研究部研
究员、基金经理助理。2015 年 6
月至今任中银中证 100 基金基金
经理，2015年6月至今任国企ETF
基金基金经理，2015 年 6 月至今
任中银 300E 基金基金经理，2016
年 8 月至 2018 年 2 月任中银宏利
2021-12-0 基金基金经理，2016年8月至2018
赵建忠 基金经理 7 - 17 年 2 月任中银丰利基金基金经理，
2020 年 4 月至今任中银 100 基金
基金经理，2020 年 7 月至 2022 年
8 月任中银 800 基金基金经理，
2020 年 8 月至今任中银黄金基金
基金经理，2020 年 9 月至今任中
银上海金 ETF 联接基金基金经
理，2020 年 11 月至今任中银中证
100ETF 联接基金基金经理，2021
年 12 月至今任中银中证 800 基金
（原目标 ETF 基金）基金经理。
具备基金、期货从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态，6 月 CPI 较 2022
年 12 月回落 3.5 个百分点至 3.0%，6 月制造业 PMI 较 2022 年 12 月回落 2.4 个百分点至 46.0%，6
月服务业 PMI 较 2022 年 12 月回升 4.7 个百分点至 53.9%，6 月失业率较 2022 年 12 月小幅抬升 0.1
个百分点至 3.6%。美联储 2 月、3 月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。
欧元区经济表现分化，服务业好于制造业，4 月失业率较 2022 年末回落 0.2 个百分点至 6.5%，6 月
制造业 PMI 较 2022 年末回落 4.4 个百分点至 43.4%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.2 个百分点
至 52.0%，欧央行 2 月和 3 月各加息 50bps、5 月和 6 月各加息 25bps。日本央行调整 YCC，维持政
策利率不变，但将购债操作利率由 0.5%上调至 1%，经济边际向好，通胀有所回落，6 月 CPI 同比
较 2022 年末回落 0.7 个百分点至 3.3%，6 月制造业 PMI 较 2022 年末回升 0.9 个百分点至 49.8%，6
月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.9 个百分点至 54.0%。综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍
存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。


国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，
CPI 与 PPI 通胀整体走低。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 先上后下，6 月值较 2022 年
12 月值走高 2.0 个百分点至 49.0%，同步指标工业增加值 6 月同比增长 4.4%，较 2022 年 12 月回升
3.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复：6 月美元计价出口增速较 2022
年 12 月回落 1.0 个百分点至-12.4%，6 月社会消费品零售总额增速较 2022 年 12 月回升 4.9 个百分点
至 3.1%，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长，1-6 月固定资产投资
增速较 2022 年末回落 1.3 个百分点至 3.8%的水平。通胀方面，CPI 震荡走低，6 月同比增速从 2022
年 12 月的 1.8%降低 1.8 个百分点至 0.0%，PPI 负值走阔，6 月同比增速从 2022 年 12 月的-0.7%回
落 4.7 个百分点至-5.4%。

2、行情回顾

上半年市场集中在 TMT 和“中特估”两条主线。年初由于对今年经济强复苏的预期，股市大幅反弹，春节后“弱预期、弱现实”市场进入波动调整期。经济基本面与市场预期的阶段性错配，叠加在相对宽松的流动性背景下，OpenAI 为代表的科技企业引发的 AIGC 生产力变革，使硬件和软件应用端具备发展潜力的板块表现较突出。从各行业来看，通信（50.66%）、传媒（42.75%）、计算机（27.57%）等行业表现较好，商贸零售（-23.44%）、房地产（-14.29%）、美容护理（-13.61%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为2.47%；中证100涨跌幅-1.26%；上证国企指数涨跌幅0.36%，中证 800 指数涨跌 0.02%。

3. 运行分析

本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.05%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.69%，同期业绩比较基准收益率为 0.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，政策底已现，叠加人民币阶段性企稳和美国加息进程进入尾声，预期有所修复。之前市场的下行压力主要来自流动性压力以及对经济中长期前景的担忧。而政治局会议对房地产政策和资本市场的基调发生变化，提振了“稳增长”信心，政策加码后经济有望向好，上市公司盈利拐点将至，景气不断修复可期。


本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为-1,473,401.46 元,C 类基金份额可供分配利润为
-75,989.39 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无需要说明的相关情况。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银中证 800 指数型发起式证券投资基金 2023 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银中证 800 指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 403,765.56 438,882.25

结算备付金 490.11 -

存出保证金 6.4.7.2 219.97 4,050.28

交易性金融资产 9,523,289.34 8,859,092.01

其中：股票投资 9,012,805.56 8,352,635.00

基金投资 - -

债券投资 510,483.78 506,457.01

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 9,999.87 2,800.03

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 9,937,764.85 9,304,824.57


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 0.01 0.01

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,661.10 3,569.25

应付托管费 406.75 396.60

应付销售服务费 146.81 36.38

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 15,873.17 37,289.00

负债合计 20,087.84 41,291.24

净资产：

实收基金 6.4.7.7 11,299,213.85 10,645,657.17

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -1,381,536.84 -1,382,123.84

净资产合计 9,917,677.01 9,263,533.33

负债和净资产总计 9,937,764.85 9,304,824.57

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 11,299,213.85 份，其中 A 类基金份额净值
0.8780 元，基金份额 10,764,152.65 份；C 类基金份额净值 0.8725 元，基金份额 535,061.20 份。

6.2 利润表
会计主体：中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 92,760.47 -

1.利息收入 754.74 -

其中：存款利息收入 6.4.7.9 754.74 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填列） 90,411.09 -

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -22,183.50 -

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 6,739.62 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 105,854.97 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 813.58 -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 781.06 -

减：二、营业总支出 40,607.94 -

1．管理人报酬 6.4.10.2 22,241.15 -

2．托管费 6.4.10.2 2,471.26 -

3．销售服务费 693.66 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.18 15,201.87 -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 52,152.53 -
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,152.53 -

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 52,152.53 -

注：本基金合同于 2022 年 10 月 10 日生效，无上年度可比数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银中证 800 指数型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 10,645,657.17 - -1,382,123.84 9,263,533.33

资产（基金净
值）
二、本期期初净

资产（基金净 10,645,657.17 - -1,382,123.84 9,263,533.33
值）
三、本期增减变

动额（减少以 653,556.68 - 587.00 654,143.68
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 52,152.53 52,152.53
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 653,556.68 - -51,565.53 601,991.15
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,287,193.65 - -115,007.47 1,172,186.18
款

2.基金赎回 -633,636.97 - 63,441.94 -570,195.03
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 11,299,213.85 - -1,381,536.84 9,917,677.01
产（基金净值）

注：本基金合同于 2022 年 10 月 10 日生效，无上年度可比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银中证 800 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），是由中银中证 800 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金转型而来。原中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3445 号文《关于准予中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2021年12月7日正式生效，首次设立募集规模为 10,967,887.69 份基金份额。


中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金目标 ETF 于 2022 年 7 月 21 日触
发基金合同终止条款，根据《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的约定，如目标 ETF 终止上市或目标 ETF 基金合同终止，本基金可在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会。2022
年 10 月 10 日，《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金合同》自该日起生效，基金合同生效
日的规模为 10,630,339.65 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度 的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

(3) 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(6) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；


(7) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(8) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(9) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 403,765.56

等于：本金 403,733.18

加：应计利息 32.38

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 403,765.56

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 8,796,945.31 - 9,012,805.56 215,860.25

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交 易 所 10,333.78

市场 501,400.00 510,483.78 -1,250.00

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 501,400.00 10,333.78 510,483.78 -1,250.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 9,298,345.31 10,333.78 9,523,289.34 214,610.25

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 996.78

其中：交易所市场 996.78

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 14,876.39

合计 15,873.17

6.4.7.7 实收基金

中银中证 800 指数型发起式 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 10,499,201.64 10,499,201.64

本期申购 463,255.83 463,255.83

本期赎回（以“-”号填列） -198,304.82 -198,304.82

本期末 10,764,152.65 10,764,152.65

中银中证 800 指数型发起式 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 146,455.53 146,455.53

本期申购 823,937.82 823,937.82

本期赎回（以“-”号填列） -435,332.15 -435,332.15

本期末 535,061.20 535,061.20

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银中证 800 指数型发起式 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,485,123.14 122,549.03 -1,362,574.11

本期期初 -1,485,123.14 122,549.03 -1,362,574.11

本期利润 49,439.55 17,934.86 67,374.41

本期基金份额交易产生的 -37,717.87 19,585.78 -18,132.09

变动数

其中：基金申购款 -65,986.18 28,813.71 -37,172.47

基金赎回款 28,268.31 -9,227.93 19,040.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,473,401.46 160,069.67 -1,313,331.79

中银中证 800 指数型发起式 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -21,205.26 1,655.53 -19,549.73

本期期初 -21,205.26 1,655.53 -19,549.73

本期利润 1,899.40 -17,121.28 -15,221.88

本期基金份额交易产生的 -56,683.53 23,250.09 -33,433.44

变动数

其中：基金申购款 -120,395.95 42,560.95 -77,835.00


基金赎回款 63,712.42 -19,310.86 44,401.56

本期已分配利润 - - -

本期末 -75,989.39 7,784.34 -68,205.05

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 728.92

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9.97

其他 15.85

合计 754.74

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 346,417.20

减：卖出股票成本总额 366,873.52

减：交易费用 1,727.18

买卖股票差价收入 -22,183.50

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 5,926.63

债券投资收益——买卖债券（债转股及 812.99
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,739.62

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 105,736.35


交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 102,982.50
成本总额

减：应计利息总额 1,940.71

减：交易费用 0.15

买卖债券差价收入 812.99

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 105,854.97

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 105,854.97

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 813.58

——股票投资 871.08

——债券投资 -57.50

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 813.58

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


基金赎回费收入 763.04

基金转换费收入 18.02

合计 781.06

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行汇划费 324.00

其他 1.48

合计 15,201.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6


30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 22,241.15 -

其中：支付销售机构的客户维护费 652.81 -

注：支付基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.45%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.45% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,471.26 -

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

中银中证800指数型中银中证800指数型发起 合计

发起式 A 式 C

中银基金管理有限公 - 81.71 81.71
司

合计 - 81.71 81.71

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

中银中证800指数型 中银中证800指数型发起 合计

发起式A 式C

合计 - - -

注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额

的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，
再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

项目 中银中证800指数型 中银中证800指数型 中银中证800指数型中银中证800指数型
发起式A 发起式C 发起式A 发起式C

期初持有的基金份

额 10,000,000.00 - - -

期间申购/买入总份

额 - - - -

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - - - -

期末持有的基金份

额 10,000,000.00 - - -

期末持有的基金份
额

占基金总份额比例 92.90% - - -

注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银中证 800 指数型发起式 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类份额。
中银中证 800 指数型发起式 C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公司 403,765.56 728.92 - -

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60129 青岛港 2023-06 重大事 6.97 2023-0 7.13 200 1,090.00 1,394.00 -
8 -28 项停牌 7-03

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证
券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 403,765.56 - - - 403,765.56

结算备付金 490.11 - - - 490.11

存出保证金 219.97 - - - 219.97

交易性金融资产 510,483.78 - - 9,012,805.56 9,523,289.34

应收申购款 199.99 - - 9,799.88 9,999.87

资产总计 915,159.41 - - 9,022,605.44 9,937,764.85


负债

应付证券清算款 - - - 0.01 0.01

应付管理人报酬 - - - 3,661.10 3,661.10

应付托管费 - - - 406.75 406.75

应付销售服务费 - - - 146.81 146.81

其他负债 - - - 15,873.17 15,873.17

负债总计 - - - 20,087.84 20,087.84

利率敏感度缺口 915,159.41 - - 9,002,517.60 9,917,677.01

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 438,882.25 - - - 438,882.25

存出保证金 4,050.28 - - - 4,050.28

交易性金融资产 506,457.01 - - 8,352,635.00 8,859,092.01

应收申购款 0.03 - - 2,800.00 2,800.03

资产总计 949,389.57 - - 8,355,435.00 9,304,824.57

负债

应付证券清算款 - - - 0.01 0.01

应付管理人报酬 - - - 3,569.25 3,569.25

应付托管费 - - - 396.60 396.60

应付销售服务费 - - - 36.38 36.38

其他负债 - - - 37,289.00 37,289.00

负债总计 - - - 41,291.24 41,291.24

利率敏感度缺口 949,389.57 - - 8,314,143.76 9,263,533.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市
场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 9,012,805.56 90.88 8,352,635.00 90.17

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 9,012,805.56 90.88 8,352,635.00 90.17

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 57 -
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 57 -
5%

注：于上年度末，本基金转型未满半年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金净资产的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 9,011,411.56 8,342,666.00

第二层次 511,877.78 516,426.01

第三层次 - -

合计 9,523,289.34 8,859,092.01

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,012,805.56 90.69

其中：股票 9,012,805.56 90.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 510,483.78 5.14

其中：债券 510,483.78 5.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -


银行存款和结算备付金合

7 计 404,255.67 4.07

8 其他各项资产 10,219.84 0.10

9 合计 9,937,764.85 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 92,419.00 0.93

采矿业 343,562.00 3.46
B

C 制造业 5,144,754.70 51.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 279,125.00 2.81

E 建筑业 184,508.80 1.86

F 批发和零售业 97,220.26 0.98

G 交通运输、仓储和邮政业 240,006.00 2.42

H 住宿和餐饮业 12,258.00 0.12

I 信息传输、软件和信息技术服务业 623,578.00 6.29

J 金融业 1,559,875.80 15.73

K 房地产业 129,961.00 1.31

L 租赁和商务服务业 86,840.00 0.88

M 科学研究和技术服务业 89,530.00 0.90

N 水利、环境和公共设施管理业 13,527.00 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 60,946.00 0.61

R 文化、体育和娱乐业 42,640.00 0.43

S 综合 12,054.00 0.12

合计 9,012,805.56 90.88

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合


本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 200 338,200.00 3.41

2 300750 宁德时代 900 205,911.00 2.08

3 601318 中国平安 3,800 176,320.00 1.78

4 600036 招商银行 4,300 140,868.00 1.42

5 000858 五 粮 液 700 114,499.00 1.15

6 000333 美的集团 1,700 100,164.00 1.01

7 688111 金山办公 200 94,444.00 0.95

8 601166 兴业银行 5,100 79,815.00 0.80

9 002594 比亚迪 300 77,481.00 0.78

10 600900 长江电力 3,400 75,004.00 0.76

11 600276 恒瑞医药 1,500 71,850.00 0.72

12 600030 中信证券 3,400 67,252.00 0.68

13 601899 紫金矿业 5,700 64,809.00 0.65

14 300059 东方财富 4,440 63,048.00 0.64

15 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.63

16 600887 伊利股份 2,200 62,304.00 0.63

17 600309 万华化学 700 61,488.00 0.62

18 601012 隆基绿能 2,100 60,207.00 0.61

19 300760 迈瑞医疗 200 59,960.00 0.60

20 601398 工商银行 12,200 58,804.00 0.59

21 000651 格力电器 1,600 58,416.00 0.59

22 002475 立讯精密 1,700 55,165.00 0.56

23 601328 交通银行 9,500 55,100.00 0.56

24 000725 京东方Ａ 13,100 53,579.00 0.54

25 002415 海康威视 1,600 52,976.00 0.53

26 000063 中兴通讯 1,100 50,094.00 0.51

27 002230 科大讯飞 700 47,572.00 0.48

28 300274 阳光电源 400 46,652.00 0.47

29 601816 京沪高铁 8,500 44,710.00 0.45

30 603259 药明康德 700 43,617.00 0.44

31 002714 牧原股份 1,000 42,150.00 0.42

32 600028 中国石化 6,600 41,976.00 0.42

33 601668 中国建筑 7,300 41,902.00 0.42

34 002352 顺丰控股 900 40,581.00 0.41


35 688981 中芯国际 800 40,416.00 0.41

36 601288 农业银行 11,100 39,183.00 0.40

37 300015 爱尔眼科 2,080 38,584.00 0.39

38 300124 汇川技术 600 38,526.00 0.39

39 000001 平安银行 3,400 38,182.00 0.38

40 688256 寒武纪 200 37,600.00 0.38

41 002129 TCL 中环 1,125 37,350.00 0.38

42 600809 山西汾酒 200 37,014.00 0.37

43 000792 盐湖股份 1,900 36,423.00 0.37

44 002142 宁波银行 1,400 35,420.00 0.36

45 601138 工业富联 1,400 35,280.00 0.36

46 600031 三一重工 2,100 34,923.00 0.35

47 601088 中国神华 1,100 33,825.00 0.34

48 000002 万 科Ａ 2,400 33,648.00 0.34

49 600406 国电南瑞 1,440 33,264.00 0.34

50 601888 中国中免 300 33,159.00 0.33

51 300498 温氏股份 1,800 33,030.00 0.33

52 600048 保利发展 2,500 32,575.00 0.33

53 600016 民生银行 8,600 32,250.00 0.33

54 002371 北方华创 100 31,765.00 0.32

55 600050 中国联通 6,600 31,680.00 0.32

56 600837 海通证券 3,400 31,348.00 0.32

57 688012 中微公司 200 31,290.00 0.32

58 600089 特变电工 1,400 31,206.00 0.31

59 601601 中国太保 1,200 31,176.00 0.31

60 600438 通威股份 900 30,879.00 0.31

61 600690 海尔智家 1,300 30,524.00 0.31

62 601728 中国电信 5,400 30,402.00 0.31

63 600919 江苏银行 4,100 30,135.00 0.30

64 601857 中国石油 4,000 29,880.00 0.30

65 600000 浦发银行 4,100 29,684.00 0.30

66 300308 中际旭创 200 29,490.00 0.30

67 603501 韦尔股份 300 29,412.00 0.30

68 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.29

69 601988 中国银行 7,300 28,543.00 0.29

70 603288 海天味业 600 28,110.00 0.28

71 600941 中国移动 300 27,990.00 0.28

72 002466 天齐锂业 400 27,964.00 0.28

73 601766 中国中车 4,200 27,300.00 0.28

74 601390 中国中铁 3,600 27,288.00 0.28

75 600905 XD 三峡能 5,000 26,850.00 0.27

76 600150 中国船舶 800 26,328.00 0.27

77 002304 洋河股份 200 26,270.00 0.26

78 002459 晶澳科技 620 25,854.00 0.26


79 000938 紫光股份 800 25,480.00 0.26

80 601688 华泰证券 1,800 24,786.00 0.25

81 000596 古井贡酒 100 24,738.00 0.25

82 002460 赣锋锂业 400 24,384.00 0.25

83 300014 亿纬锂能 400 24,200.00 0.24

84 601169 北京银行 5,200 24,076.00 0.24

85 002027 分众传媒 3,500 23,835.00 0.24

86 000338 潍柴动力 1,900 23,674.00 0.24

87 601225 陕西煤业 1,300 23,647.00 0.24

88 601985 中国核电 3,300 23,265.00 0.23

89 688008 澜起科技 400 22,968.00 0.23

90 600104 上汽集团 1,600 22,672.00 0.23

91 601211 国泰君安 1,600 22,384.00 0.23

92 002179 中航光电 490 22,221.50 0.22

93 600570 恒生电子 500 22,145.00 0.22

94 000625 长安汽车 1,700 21,981.00 0.22

95 600111 北方稀土 900 21,582.00 0.22

96 600660 福耀玻璃 600 21,510.00 0.22

97 603986 兆易创新 200 21,250.00 0.21

98 002050 三花智控 700 21,182.00 0.21

99 600893 航发动力 500 21,130.00 0.21

100 601628 中国人寿 600 20,976.00 0.21

101 601919 中远海控 2,200 20,680.00 0.21

102 000100 TCL 科技 5,200 20,488.00 0.21

103 603019 中科曙光 400 20,360.00 0.21

104 601229 上海银行 3,500 20,125.00 0.20

105 300122 智飞生物 450 19,890.00 0.20

106 601818 光大银行 6,400 19,648.00 0.20

107 000977 浪潮信息 400 19,400.00 0.20

108 601989 中国重工 4,000 19,280.00 0.19

109 002812 恩捷股份 200 19,270.00 0.19

110 002271 东方雨虹 700 19,082.00 0.19

111 601658 邮储银行 3,900 19,071.00 0.19

112 600585 海螺水泥 800 18,992.00 0.19

113 600760 中航沈飞 420 18,900.00 0.19

114 002049 紫光国微 200 18,650.00 0.19

115 603799 华友钴业 400 18,364.00 0.19

116 600845 宝信软件 360 18,291.60 0.18

117 688777 中控技术 290 18,206.20 0.18

118 600009 上海机场 400 18,168.00 0.18

119 600999 招商证券 1,300 17,641.00 0.18

120 300033 同花顺 100 17,528.00 0.18

121 600958 东方证券 1,800 17,460.00 0.18

122 002555 三七互娱 500 17,440.00 0.18


123 600019 宝钢股份 3,100 17,422.00 0.18

124 688599 天合光能 400 17,044.00 0.17

125 688099 晶晨股份 200 16,864.00 0.17

126 002709 天赐材料 400 16,476.00 0.17

127 601689 拓普集团 200 16,140.00 0.16

128 300142 沃森生物 600 15,870.00 0.16

129 601186 中国铁建 1,600 15,760.00 0.16

130 000538 云南白药 300 15,744.00 0.16

131 601006 大秦铁路 2,100 15,603.00 0.16

132 600584 长电科技 500 15,585.00 0.16

133 002920 德赛西威 100 15,581.00 0.16

134 601600 中国铝业 2,800 15,372.00 0.15

135 600426 华鲁恒升 500 15,315.00 0.15

136 601360 三六零 1,200 15,048.00 0.15

137 605117 德业股份 100 14,955.00 0.15

138 000776 广发证券 1,000 14,710.00 0.15

139 601377 兴业证券 2,400 14,688.00 0.15

140 300408 三环集团 500 14,675.00 0.15

141 600745 闻泰科技 300 14,670.00 0.15

142 300450 先导智能 400 14,468.00 0.15

143 601009 南京银行 1,800 14,400.00 0.15

144 601939 建设银行 2,300 14,398.00 0.15

145 688521 芯原股份 200 14,384.00 0.15

146 600588 用友网络 700 14,350.00 0.14

147 001979 招商蛇口 1,100 14,333.00 0.14

148 000166 申万宏源 3,100 14,322.00 0.14

149 002241 歌尔股份 800 14,200.00 0.14

150 300316 晶盛机电 200 14,180.00 0.14

151 600010 包钢股份 7,900 14,141.00 0.14

152 600547 山东黄金 600 14,088.00 0.14

153 002311 海大集团 300 14,052.00 0.14

154 600011 华能国际 1,500 13,890.00 0.14

155 601669 中国电建 2,400 13,776.00 0.14

156 002410 广联达 420 13,645.80 0.14

157 000661 长春高新 100 13,630.00 0.14

158 000768 中航西飞 500 13,375.00 0.13

159 603993 洛阳钼业 2,500 13,325.00 0.13

160 601800 中国交建 1,200 13,092.00 0.13

161 000963 华东医药 300 13,011.00 0.13

162 002384 东山精密 500 12,950.00 0.13

163 600732 爱旭股份 420 12,915.00 0.13

164 300347 泰格医药 200 12,908.00 0.13

165 601100 恒立液压 200 12,866.00 0.13

166 002493 荣盛石化 1,100 12,804.00 0.13


167 603659 璞泰来 335 12,803.70 0.13

168 600886 国投电力 1,000 12,650.00 0.13

169 688065 凯赛生物 200 12,452.00 0.13

170 002340 格林美 1,800 12,438.00 0.13

171 600196 复星医药 400 12,360.00 0.12

172 002738 中矿资源 240 12,225.60 0.12

173 600372 中航电子 800 12,144.00 0.12

174 601066 中信建投 500 12,100.00 0.12

175 300418 昆仑万维 300 12,084.00 0.12

176 600674 川投能源 800 12,040.00 0.12

177 002252 上海莱士 1,600 12,016.00 0.12

178 600015 华夏银行 2,200 11,902.00 0.12

179 600795 国电电力 3,100 11,873.00 0.12

180 002422 科伦药业 400 11,872.00 0.12

181 002236 大华股份 600 11,850.00 0.12

182 002821 凯莱英 100 11,786.00 0.12

183 600926 杭州银行 1,000 11,750.00 0.12

184 300012 华测检测 600 11,700.00 0.12

185 600085 同仁堂 200 11,512.00 0.12

186 000157 中联重科 1,700 11,475.00 0.12

187 600029 南方航空 1,900 11,457.00 0.12

188 600115 中国东航 2,400 11,424.00 0.12

189 000988 华工科技 300 11,403.00 0.11

190 603688 石英股份 100 11,384.00 0.11

191 600176 中国巨石 800 11,328.00 0.11

192 300454 深信服 100 11,325.00 0.11

193 300003 乐普医疗 500 11,305.00 0.11

194 300724 捷佳伟创 100 11,235.00 0.11

195 601788 光大证券 700 11,123.00 0.11

196 601877 正泰电器 400 11,060.00 0.11

197 002074 国轩高科 400 11,048.00 0.11

198 601336 XD 新华保 300 11,031.00 0.11

199 300769 德方纳米 100 11,023.00 0.11

200 600157 永泰能源 7,700 10,934.00 0.11

201 000425 徐工机械 1,600 10,832.00 0.11

202 688005 容百科技 200 10,804.00 0.11

203 600536 中国软件 230 10,782.40 0.11

204 600079 人福医药 400 10,776.00 0.11

205 601117 中国化学 1,300 10,764.00 0.11

206 000423 东阿阿胶 200 10,690.00 0.11

207 300661 圣邦股份 130 10,676.90 0.11

208 601995 中金公司 300 10,656.00 0.11

209 000301 东方盛虹 900 10,638.00 0.11

210 002202 金风科技 1,000 10,620.00 0.11


211 600765 中航重机 400 10,604.00 0.11

212 603369 今世缘 200 10,560.00 0.11

213 601868 中国能建 4,500 10,530.00 0.11

214 688396 华润微 200 10,482.00 0.11

215 002463 沪电股份 500 10,470.00 0.11

216 603806 福斯特 280 10,413.20 0.10

217 300763 锦浪科技 100 10,410.00 0.10

218 300037 新宙邦 200 10,378.00 0.10

219 600600 青岛啤酒 100 10,363.00 0.10

220 688561 奇安信 200 10,362.00 0.10

221 600489 中金黄金 1,000 10,330.00 0.10

222 002180 纳思达 300 10,275.00 0.10

223 300413 芒果超媒 300 10,263.00 0.10

224 600487 亨通光电 700 10,262.00 0.10

225 601058 赛轮轮胎 900 10,251.00 0.10

226 601615 明阳智能 600 10,128.00 0.10

227 600989 宝丰能源 800 10,088.00 0.10

228 601633 长城汽车 400 10,068.00 0.10

229 600346 恒力石化 700 10,031.00 0.10

230 688385 复旦微电 200 10,020.00 0.10

231 601618 中国中冶 2,500 9,925.00 0.10

232 601111 中国国航 1,200 9,888.00 0.10

233 688223 晶科能源 700 9,842.00 0.10

234 000786 北新建材 400 9,804.00 0.10

235 000895 双汇发展 400 9,796.00 0.10

236 601838 成都银行 800 9,768.00 0.10

237 601555 东吴证券 1,400 9,716.00 0.10

238 600763 通策医疗 100 9,686.00 0.10

239 000066 中国长城 700 9,681.00 0.10

240 300782 卓胜微 100 9,663.00 0.10

241 300496 中科创达 100 9,635.00 0.10

242 600039 四川路桥 980 9,613.80 0.10

243 300146 汤臣倍健 400 9,592.00 0.10

244 000733 振华科技 100 9,585.00 0.10

245 603833 欧派家居 100 9,580.00 0.10

246 600885 宏发股份 300 9,555.00 0.10

247 600482 中国动力 400 9,376.00 0.09

248 300487 蓝晓科技 150 9,363.00 0.09

249 603392 万泰生物 140 9,347.80 0.09

250 000876 新 希 望 800 9,344.00 0.09

250 002028 思源电气 200 9,344.00 0.09

252 002001 新 和 成 600 9,240.00 0.09

253 600741 华域汽车 500 9,230.00 0.09

254 600132 重庆啤酒 100 9,216.00 0.09


255 603737 三棵树 140 9,158.80 0.09

256 601901 方正证券 1,400 9,156.00 0.09

257 688116 天奈科技 200 9,150.00 0.09

258 600460 士兰微 300 9,081.00 0.09

259 002156 通富微电 400 9,040.00 0.09

260 300474 景嘉微 100 8,999.00 0.09

261 600188 兖矿能源 300 8,976.00 0.09

262 002007 华兰生物 400 8,964.00 0.09

262 601607 上海医药 400 8,964.00 0.09

264 688002 睿创微纳 200 8,960.00 0.09

265 000807 云铝股份 700 8,911.00 0.09

266 300223 北京君正 100 8,831.00 0.09

267 300866 安克创新 100 8,750.00 0.09

268 600486 扬农化工 100 8,742.00 0.09

269 600233 圆通速递 600 8,736.00 0.09

270 002736 国信证券 1,000 8,730.00 0.09

271 300058 蓝色光标 900 8,703.00 0.09

272 600415 小商品城 1,000 8,530.00 0.09

273 002966 苏州银行 1,300 8,515.00 0.09

274 600754 锦江酒店 200 8,468.00 0.09

275 000009 中国宝安 700 8,449.00 0.09

276 002624 完美世界 500 8,445.00 0.09

277 600352 浙江龙盛 900 8,415.00 0.08

278 003816 中国广核 2,700 8,397.00 0.08

279 002648 卫星化学 560 8,377.60 0.08

280 688126 沪硅产业 400 8,360.00 0.08

281 002407 多氟多 420 8,341.20 0.08

282 601238 广汽集团 800 8,336.00 0.08

283 002185 华天科技 900 8,280.00 0.08

284 002601 龙佰集团 500 8,250.00 0.08

285 002368 太极股份 200 8,234.00 0.08

285 300390 天华新能 230 8,234.00 0.08

287 300433 蓝思科技 700 8,232.00 0.08

288 300285 国瓷材料 300 8,220.00 0.08

289 300207 欣旺达 500 8,160.00 0.08

290 600161 天坛生物 300 8,145.00 0.08

291 002756 永兴材料 130 8,139.30 0.08

292 688303 大全能源 200 8,090.00 0.08

293 600988 赤峰黄金 600 8,076.00 0.08

294 600027 华电国际 1,200 8,028.00 0.08

295 300999 金龙鱼 200 7,998.00 0.08

296 601108 财通证券 1,100 7,964.00 0.08

297 601233 桐昆股份 600 7,950.00 0.08

298 600383 金地集团 1,100 7,931.00 0.08


299 603596 伯特利 100 7,926.00 0.08

300 002385 大北农 1,200 7,920.00 0.08

301 601077 渝农商行 2,200 7,898.00 0.08

302 002008 大族激光 300 7,860.00 0.08

303 600109 国金证券 900 7,803.00 0.08

304 603486 科沃斯 100 7,777.00 0.08

305 688690 纳微科技 200 7,770.00 0.08

306 601865 福莱特 200 7,702.00 0.08

307 300759 康龙化成 200 7,656.00 0.08

308 002625 光启技术 500 7,630.00 0.08

308 603816 顾家家居 200 7,630.00 0.08

310 600862 中航高科 300 7,593.00 0.08

311 600362 江西铜业 400 7,592.00 0.08

312 600418 江淮汽车 600 7,554.00 0.08

313 603882 金域医学 100 7,550.00 0.08

314 000783 长江证券 1,300 7,540.00 0.08

315 002916 深南电路 100 7,537.00 0.08

316 000630 铜陵有色 2,600 7,514.00 0.08

317 600875 东方电气 400 7,460.00 0.08

318 603185 弘元绿能 100 7,455.00 0.08

319 300144 宋城演艺 600 7,440.00 0.08

320 600060 海信视像 300 7,425.00 0.07

321 600066 宇通客车 500 7,370.00 0.07

321 689009 九号公司 200 7,370.00 0.07

323 601168 西部矿业 700 7,357.00 0.07

324 605358 立昂微 200 7,346.00 0.07

325 002409 雅克科技 100 7,288.00 0.07

326 603893 瑞芯微 100 7,285.00 0.07

327 000983 山西焦煤 800 7,280.00 0.07

328 002568 百润股份 200 7,270.00 0.07

329 600219 南山铝业 2,400 7,248.00 0.07

330 600298 安琪酵母 200 7,242.00 0.07

331 002223 鱼跃医疗 200 7,198.00 0.07

332 002138 顺络电子 300 7,173.00 0.07

333 601162 天风证券 2,400 7,152.00 0.07

334 002497 雅化集团 400 7,112.00 0.07

335 000975 银泰黄金 600 7,020.00 0.07

336 603260 合盛硅业 100 7,002.00 0.07

337 601878 浙商证券 700 6,916.00 0.07

338 002600 领益智造 1,000 6,910.00 0.07

338 600918 中泰证券 1,000 6,910.00 0.07

340 600705 中航产融 1,800 6,894.00 0.07

341 600160 巨化股份 500 6,890.00 0.07

342 300568 星源材质 400 6,876.00 0.07


343 002430 杭氧股份 200 6,872.00 0.07

344 002797 第一创业 1,200 6,864.00 0.07

345 600096 云天化 400 6,828.00 0.07

346 601128 常熟银行 1,000 6,820.00 0.07

347 600879 航天电子 800 6,792.00 0.07

348 000723 美锦能源 900 6,786.00 0.07

349 000591 太阳能 1,000 6,780.00 0.07

350 000408 藏格矿业 300 6,771.00 0.07

351 603233 大参林 240 6,722.40 0.07

352 002841 视源股份 100 6,684.00 0.07

353 002192 融捷股份 100 6,683.00 0.07

354 000932 华菱钢铁 1,400 6,678.00 0.07

355 300024 机器人 400 6,668.00 0.07

356 601966 玲珑轮胎 300 6,666.00 0.07

356 600141 兴发集团 300 6,666.00 0.07

358 601998 中信银行 1,100 6,578.00 0.07

359 600839 四川长虹 1,300 6,565.00 0.07

360 002444 巨星科技 300 6,564.00 0.07

361 601990 南京证券 800 6,544.00 0.07

362 603267 鸿远电子 100 6,530.00 0.07

363 601699 潞安环能 400 6,528.00 0.07

364 000617 中油资本 900 6,507.00 0.07

365 000933 神火股份 500 6,500.00 0.07

366 300253 卫宁健康 600 6,492.00 0.07

367 000683 远兴能源 900 6,471.00 0.07

368 600392 盛和资源 500 6,435.00 0.06

369 601319 中国人保 1,100 6,424.00 0.06

370 002078 太阳纸业 600 6,414.00 0.06

371 600061 国投资本 900 6,408.00 0.06

372 601696 中银证券 600 6,396.00 0.06

373 002025 航天电器 100 6,380.00 0.06

374 600332 白云山 200 6,376.00 0.06

375 002240 盛新锂能 200 6,374.00 0.06

376 601872 招商轮船 1,100 6,369.00 0.06

377 000708 中信特钢 400 6,336.00 0.06

378 600177 雅戈尔 1,000 6,310.00 0.06

379 600642 申能股份 900 6,291.00 0.06

380 002739 万达电影 500 6,270.00 0.06

381 600873 梅花生物 700 6,251.00 0.06

382 002294 信立泰 200 6,238.00 0.06

383 000729 燕京啤酒 500 6,235.00 0.06

384 300001 特锐德 300 6,234.00 0.06

385 002465 海格通信 600 6,204.00 0.06

386 600516 方大炭素 1,000 6,200.00 0.06


387 002372 伟星新材 300 6,162.00 0.06

388 000069 华侨城Ａ 1,400 6,160.00 0.06

389 000998 隆平高科 400 6,140.00 0.06

390 600399 抚顺特钢 600 6,120.00 0.06

391 688208 道通科技 200 6,062.00 0.06

392 600884 杉杉股份 400 6,056.00 0.06

393 603712 七一二 200 6,042.00 0.06

394 300595 欧普康视 200 6,038.00 0.06

395 300919 中伟股份 100 6,025.00 0.06

396 600497 驰宏锌锗 1,200 6,024.00 0.06

396 300136 信维通信 300 6,024.00 0.06

398 300676 华大基因 100 5,999.00 0.06

399 000021 深科技 300 5,997.00 0.06

400 002532 天山铝业 1,000 5,990.00 0.06

401 002273 水晶光电 500 5,970.00 0.06

402 002439 启明星辰 200 5,952.00 0.06

403 600859 王府井 300 5,937.00 0.06

404 603026 胜华新材 100 5,925.00 0.06

405 000831 中国稀土 200 5,920.00 0.06

406 600170 XD 上海建 2,200 5,918.00 0.06

407 600325 华发股份 600 5,910.00 0.06

408 300832 新产业 100 5,900.00 0.06

409 002683 广东宏大 200 5,888.00 0.06

410 000728 国元证券 900 5,868.00 0.06

411 000629 钒钛股份 1,500 5,865.00 0.06

412 603000 人民网 200 5,840.00 0.06

413 600166 福田汽车 1,700 5,780.00 0.06

413 002195 岩山科技 2,000 5,780.00 0.06

415 601021 春秋航空 100 5,747.00 0.06

416 002299 圣农发展 300 5,745.00 0.06

417 002673 西部证券 900 5,715.00 0.06

418 600549 厦门钨业 300 5,709.00 0.06

419 600803 新奥股份 300 5,694.00 0.06

420 300017 网宿科技 800 5,688.00 0.06

421 600183 生益科技 400 5,680.00 0.06

421 600499 科达制造 500 5,680.00 0.06

423 000997 新 大 陆 300 5,670.00 0.06

424 002065 东华软件 800 5,648.00 0.06

425 600118 中国卫星 200 5,642.00 0.06

426 601198 东兴证券 700 5,614.00 0.06

427 603338 浙江鼎力 100 5,601.00 0.06

428 600481 双良节能 400 5,592.00 0.06

429 002268 电科网安 200 5,574.00 0.06

430 600521 华海药业 300 5,523.00 0.06


431 002131 利欧股份 2,400 5,520.00 0.06

432 603456 九洲药业 200 5,476.00 0.06

432 600271 航天信息 400 5,476.00 0.06

434 600637 东方明珠 700 5,474.00 0.06

435 002056 横店东磁 300 5,463.00 0.06

436 002373 千方科技 400 5,456.00 0.06

437 600153 建发股份 500 5,455.00 0.06

438 600529 山东药玻 200 5,444.00 0.05

439 600704 物产中大 1,100 5,434.00 0.05

440 601577 长沙银行 700 5,432.00 0.05

441 000519 中兵红箭 300 5,427.00 0.05

441 300088 长信科技 900 5,427.00 0.05

443 000703 恒逸石化 800 5,424.00 0.05

444 600021 上海电力 500 5,385.00 0.05

445 300383 光环新网 500 5,375.00 0.05

446 600699 均胜电子 300 5,292.00 0.05

447 600739 辽宁成大 400 5,260.00 0.05

448 600018 上港集团 1,000 5,250.00 0.05

449 600143 金发科技 600 5,238.00 0.05

450 688009 中国通号 900 5,220.00 0.05

450 600867 通化东宝 500 5,220.00 0.05

452 603939 益丰药房 140 5,180.00 0.05

453 603658 安图生物 100 5,173.00 0.05

454 601636 旗滨集团 600 5,172.00 0.05

455 601997 贵阳银行 1,000 5,160.00 0.05

456 601016 节能风电 1,400 5,138.00 0.05

457 300118 东方日升 200 5,126.00 0.05

457 300244 迪安诊断 200 5,126.00 0.05

459 603077 和邦生物 2,100 5,103.00 0.05

460 600970 中材国际 400 5,100.00 0.05

461 600380 健康元 400 5,084.00 0.05

462 300601 康泰生物 200 5,078.00 0.05

463 601898 中煤能源 600 5,064.00 0.05

464 002508 老板电器 200 5,058.00 0.05

465 002414 高德红外 650 5,050.50 0.05

466 300073 当升科技 100 5,033.00 0.05

467 002353 杰瑞股份 200 5,026.00 0.05

468 002032 苏 泊 尔 100 5,000.00 0.05

469 603156 养元饮品 200 4,940.00 0.05

469 600528 中铁工业 500 4,940.00 0.05

471 300699 光威复材 160 4,936.00 0.05

472 603589 口子窖 100 4,935.00 0.05

473 300395 菲利华 100 4,920.00 0.05

473 601216 君正集团 1,200 4,920.00 0.05


475 300628 亿联网络 140 4,909.80 0.05

476 000877 天山股份 600 4,884.00 0.05

477 000738 航发控制 200 4,880.00 0.05

478 002939 长城证券 600 4,878.00 0.05

479 300979 华利集团 100 4,874.00 0.05

480 002938 鹏鼎控股 200 4,858.00 0.05

481 000623 吉林敖东 300 4,812.00 0.05

482 600820 隧道股份 800 4,808.00 0.05

483 002203 海亮股份 400 4,804.00 0.05

483 300438 鹏辉能源 100 4,804.00 0.05

485 300558 贝达药业 100 4,803.00 0.05

486 002064 华峰化学 700 4,802.00 0.05

486 600655 豫园股份 700 4,802.00 0.05

488 002120 韵达股份 500 4,780.00 0.05

489 002507 涪陵榨菜 260 4,760.60 0.05

490 300604 长川科技 100 4,749.00 0.05

491 600348 华阳股份 600 4,746.00 0.05

492 002506 协鑫集成 1,600 4,688.00 0.05

492 002152 广电运通 400 4,688.00 0.05

494 600909 华安证券 1,000 4,670.00 0.05

495 000960 锡业股份 300 4,665.00 0.05

496 300682 朗新科技 200 4,656.00 0.05

497 601881 中国银河 400 4,644.00 0.05

498 600998 九州通 447 4,639.86 0.05

499 300529 健帆生物 200 4,636.00 0.05

500 603885 吉祥航空 300 4,629.00 0.05

501 603160 汇顶科技 100 4,625.00 0.05

502 000400 许继电气 200 4,610.00 0.05

503 000636 风华高科 300 4,602.00 0.05

504 600435 北方导航 400 4,596.00 0.05

505 000893 亚钾国际 200 4,588.00 0.05

506 300296 利亚德 700 4,571.00 0.05

507 002531 天顺风能 300 4,569.00 0.05

508 600863 内蒙华电 1,100 4,565.00 0.05

509 002092 中泰化学 700 4,515.00 0.05

510 600329 达仁堂 100 4,489.00 0.05

511 301029 怡合达 100 4,468.00 0.05

512 002500 山西证券 800 4,464.00 0.05

512 603899 晨光股份 100 4,464.00 0.05

514 000878 云南铜业 400 4,420.00 0.04

515 300182 捷成股份 700 4,417.00 0.04

516 002985 北摩高科 100 4,412.00 0.04

517 300677 英科医疗 200 4,400.00 0.04

517 002429 兆驰股份 800 4,400.00 0.04


519 600580 卧龙电驱 300 4,383.00 0.04

520 002019 亿帆医药 300 4,380.00 0.04

520 600369 XD 西南证 1,200 4,380.00 0.04

522 000750 国海证券 1,300 4,355.00 0.04

523 600535 天士力 300 4,353.00 0.04

524 600546 山煤国际 300 4,341.00 0.04

525 300861 美畅股份 100 4,337.00 0.04

526 601155 新城控股 300 4,323.00 0.04

527 000155 川能动力 300 4,320.00 0.04

527 600008 首创环保 1,500 4,320.00 0.04

529 688567 孚能科技 200 4,318.00 0.04

530 600390 五矿资本 800 4,304.00 0.04

531 601991 大唐发电 1,300 4,303.00 0.04

532 300070 碧水源 800 4,288.00 0.04

533 600025 华能水电 600 4,278.00 0.04

534 000060 中金岭南 900 4,275.00 0.04

535 000830 鲁西化工 400 4,224.00 0.04

536 600895 张江高科 300 4,176.00 0.04

537 300888 稳健医疗 100 4,167.00 0.04

538 002926 华西证券 500 4,155.00 0.04

538 002557 洽洽食品 100 4,155.00 0.04

540 002936 郑州银行 1,800 4,140.00 0.04

541 000039 中集集团 600 4,134.00 0.04

542 600398 海澜之家 600 4,128.00 0.04

543 600606 绿地控股 1,500 4,125.00 0.04

544 603858 XD 步长制 200 4,118.00 0.04

545 002080 中材科技 200 4,104.00 0.04

546 603127 昭衍新药 100 4,090.00 0.04

547 600498 烽火通信 200 4,074.00 0.04

548 300373 扬杰科技 100 4,057.00 0.04

549 601880 辽港股份 2,600 4,056.00 0.04

550 600131 国网信通 200 4,038.00 0.04

551 688772 珠海冠宇 200 4,030.00 0.04

552 600827 百联股份 300 4,011.00 0.04

553 002518 科士达 100 4,001.00 0.04

554 000547 航天发展 400 4,000.00 0.04

554 300009 安科生物 400 4,000.00 0.04

556 600038 中直股份 100 3,982.00 0.04

557 002128 电投能源 300 3,966.00 0.04

558 000887 中鼎股份 300 3,927.00 0.04

559 600056 中国医药 300 3,894.00 0.04

560 000513 丽珠集团 100 3,891.00 0.04

561 600511 国药股份 100 3,885.00 0.04

562 600755 厦门国贸 500 3,870.00 0.04


563 603927 中科软 100 3,856.00 0.04

564 000970 中科三环 300 3,846.00 0.04

565 002408 齐翔腾达 600 3,822.00 0.04

566 600416 湘电股份 200 3,818.00 0.04

567 688538 和辉光电 1,500 3,810.00 0.04

568 603218 日月股份 200 3,798.00 0.04

569 300026 红日药业 700 3,794.00 0.04

570 600258 首旅酒店 200 3,790.00 0.04

571 601179 中国西电 700 3,787.00 0.04

572 601666 平煤股份 500 3,770.00 0.04

573 600378 昊华科技 100 3,764.00 0.04

574 300850 新强联 100 3,738.00 0.04

575 601717 郑煤机 300 3,735.00 0.04

576 600208 新湖中宝 1,500 3,720.00 0.04

577 002266 浙富控股 900 3,717.00 0.04

578 603517 绝味食品 100 3,715.00 0.04

579 002281 光迅科技 100 3,709.00 0.04

580 600282 南钢股份 1,100 3,707.00 0.04

581 000050 深天马Ａ 400 3,672.00 0.04

582 002155 湖南黄金 300 3,660.00 0.04

583 600171 上海贝岭 200 3,650.00 0.04

584 601456 国联证券 400 3,640.00 0.04

584 002153 石基信息 260 3,640.00 0.04

586 600667 太极实业 500 3,630.00 0.04

587 600259 广晟有色 100 3,614.00 0.04

588 600673 东阳光 500 3,605.00 0.04

589 600906 财达证券 500 3,600.00 0.04

590 600848 上海临港 300 3,585.00 0.04

591 300115 长盈精密 300 3,573.00 0.04

592 003035 南网能源 500 3,560.00 0.04

593 002867 周大生 200 3,556.00 0.04

594 000739 普洛药业 200 3,548.00 0.04

595 002958 青农商行 1,300 3,536.00 0.04

596 601000 唐山港 1,000 3,530.00 0.04

597 002244 滨江集团 400 3,528.00 0.04

598 002432 九安医疗 100 3,521.00 0.04

599 002595 豪迈科技 100 3,513.00 0.04

600 002670 国盛金控 400 3,512.00 0.04

601 603568 伟明环保 200 3,502.00 0.04

602 600582 天地科技 600 3,498.00 0.04

603 002572 索菲亚 200 3,484.00 0.04

604 002221 东华能源 400 3,460.00 0.03

605 601866 中远海发 1,400 3,458.00 0.03

606 600985 淮北矿业 300 3,456.00 0.03


607 600517 国网英大 600 3,420.00 0.03

607 002249 大洋电机 600 3,420.00 0.03

607 601928 凤凰传媒 300 3,420.00 0.03

610 688779 长远锂科 300 3,381.00 0.03

611 600959 江苏有线 1,000 3,380.00 0.03

612 688289 圣湘生物 200 3,368.00 0.03

613 300357 我武生物 100 3,363.00 0.03

614 601106 中国一重 1,000 3,360.00 0.03

615 002511 中顺洁柔 300 3,345.00 0.03

615 601958 金钼股份 300 3,345.00 0.03

617 300212 易华录 100 3,323.00 0.03

618 603225 新凤鸣 300 3,315.00 0.03

619 000027 深圳能源 500 3,295.00 0.03

620 603650 彤程新材 100 3,280.00 0.03

621 601992 金隅集团 1,500 3,270.00 0.03

622 000778 新兴铸管 800 3,264.00 0.03

623 000598 兴蓉环境 600 3,258.00 0.03

624 002468 申通快递 300 3,246.00 0.03

625 300618 寒锐钴业 100 3,241.00 0.03

626 300251 光线传媒 400 3,236.00 0.03

627 603529 爱玛科技 100 3,222.00 0.03

628 600737 中粮糖业 400 3,220.00 0.03

628 601005 重庆钢铁 2,300 3,220.00 0.03

630 600718 东软集团 300 3,198.00 0.03

631 000883 湖北能源 700 3,192.00 0.03

632 000987 越秀资本 500 3,175.00 0.03

633 000709 河钢股份 1,400 3,164.00 0.03

634 000581 威孚高科 200 3,150.00 0.03

635 002250 联化科技 300 3,138.00 0.03

636 601665 齐鲁银行 800 3,136.00 0.03

637 600155 华创云信 500 3,110.00 0.03

638 000825 太钢不锈 800 3,096.00 0.03

639 002487 大金重工 100 3,084.00 0.03

640 300442 润泽科技 100 3,076.00 0.03

641 002183 怡 亚 通 600 3,060.00 0.03

642 002326 永太科技 200 3,058.00 0.03

643 002761 浙江建投 200 3,036.00 0.03

644 600967 内蒙一机 300 3,030.00 0.03

645 601231 环旭电子 200 2,992.00 0.03

645 300748 金力永磁 100 2,992.00 0.03

647 002030 达安基因 300 2,991.00 0.03

648 603883 老百姓 100 2,985.00 0.03

649 000012 南 玻Ａ 500 2,980.00 0.03

650 601778 晶科科技 600 2,964.00 0.03


651 600663 陆家嘴 300 2,961.00 0.03

652 300363 博腾股份 100 2,959.00 0.03

653 000401 冀东水泥 400 2,948.00 0.03

654 600297 广汇汽车 1,400 2,912.00 0.03

655 600566 济川药业 100 2,904.00 0.03

656 600315 上海家化 100 2,901.00 0.03

657 001227 兰州银行 1,000 2,860.00 0.03

658 600556 天下秀 400 2,836.00 0.03

659 601598 中国外运 600 2,796.00 0.03

660 600500 中化国际 500 2,780.00 0.03

660 000089 深圳机场 400 2,780.00 0.03

662 601808 中海油服 200 2,776.00 0.03

663 600871 石化油服 1,400 2,772.00 0.03

664 002745 木林森 300 2,760.00 0.03

665 000559 万向钱潮 500 2,725.00 0.03

666 600764 中国海防 100 2,722.00 0.03

667 002081 金 螳 螂 600 2,706.00 0.03

668 603707 健友股份 200 2,700.00 0.03

669 601118 海南橡胶 600 2,688.00 0.03

670 000785 居然之家 700 2,667.00 0.03

671 600598 北大荒 200 2,666.00 0.03

672 600373 中文传媒 200 2,664.00 0.03

673 300482 万孚生物 100 2,663.00 0.03

674 002010 传化智联 500 2,660.00 0.03

675 000156 华数传媒 300 2,610.00 0.03

676 601156 东航物流 200 2,600.00 0.03

677 000958 电投产融 600 2,598.00 0.03

678 600782 新钢股份 700 2,597.00 0.03

679 002690 美亚光电 100 2,575.00 0.03

680 603228 景旺电子 100 2,565.00 0.03

681 600022 山东钢铁 1,800 2,556.00 0.03

682 000937 冀中能源 400 2,552.00 0.03

683 601611 中国核建 300 2,535.00 0.03

684 601608 中信重工 600 2,526.00 0.03

685 000800 一汽解放 300 2,511.00 0.03

686 601187 厦门银行 500 2,510.00 0.03

687 600801 华新水泥 200 2,470.00 0.02

688 002505 鹏都农牧 1,300 2,457.00 0.02

689 600339 中油工程 600 2,442.00 0.02

690 002831 裕同科技 100 2,439.00 0.02

691 000930 中粮科技 300 2,430.00 0.02

692 603866 桃李面包 240 2,428.80 0.02

693 002423 中粮资本 300 2,400.00 0.02

694 600707 彩虹股份 500 2,380.00 0.02


695 601718 际华集团 800 2,376.00 0.02

696 002653 海思科 100 2,360.00 0.02

697 603379 三美股份 100 2,351.00 0.02

698 600316 洪都航空 100 2,345.00 0.02

699 600095 湘财股份 300 2,340.00 0.02

700 600195 中牧股份 200 2,336.00 0.02

701 000537 广宇发展 200 2,334.00 0.02

702 601098 中南传媒 200 2,320.00 0.02

703 600507 方大特钢 500 2,315.00 0.02

704 600901 江苏金租 560 2,312.80 0.02

705 000415 渤海租赁 1,100 2,310.00 0.02

706 002608 江苏国信 300 2,271.00 0.02

707 001289 龙源电力 100 2,250.00 0.02

708 601236 红塔证券 300 2,235.00 0.02

709 000898 鞍钢股份 800 2,224.00 0.02

710 001203 大中矿业 200 2,222.00 0.02

711 600409 三友化工 400 2,180.00 0.02

712 600126 杭钢股份 500 2,170.00 0.02

713 600968 海油发展 700 2,149.00 0.02

714 000563 陕国投Ａ 700 2,135.00 0.02

715 601568 北元集团 400 2,108.00 0.02

716 600167 联美控股 300 2,091.00 0.02

717 600597 光明乳业 200 2,080.00 0.02

718 600808 马钢股份 800 2,056.00 0.02

719 603638 艾迪精密 100 2,052.00 0.02

720 603317 天味食品 140 2,045.40 0.02

721 000967 盈峰环境 400 2,020.00 0.02

722 601698 中国卫通 100 1,988.00 0.02

723 600377 宁沪高速 200 1,966.00 0.02

724 002925 盈趣科技 100 1,940.00 0.02

725 601828 美凯龙 400 1,916.00 0.02

726 600623 华谊集团 300 1,869.00 0.02

727 002563 森马服饰 300 1,866.00 0.02

728 000402 金 融 街 400 1,808.00 0.02

729 002705 新宝股份 100 1,803.00 0.02

730 600928 西安银行 500 1,760.00 0.02

731 000959 首钢股份 500 1,750.00 0.02

732 600062 华润双鹤 100 1,742.00 0.02

733 001872 招商港口 100 1,727.00 0.02

734 002110 三钢闽光 400 1,688.00 0.02

734 000553 安道麦 A 200 1,688.00 0.02

736 600927 永安期货 100 1,626.00 0.02

737 601228 广州港 500 1,615.00 0.02

738 603056 德邦股份 100 1,542.00 0.02


739 300257 开山股份 100 1,517.00 0.02

740 001914 招商积余 100 1,505.00 0.02

741 000031 大悦城 400 1,464.00 0.01

742 601139 深圳燃气 200 1,458.00 0.01

743 601136 首创证券 100 1,417.00 0.01

744 601298 青岛港 200 1,394.00 0.01

745 002945 华林证券 100 1,368.00 0.01

746 601969 海南矿业 200 1,316.00 0.01

747 600350 山东高速 200 1,274.00 0.01

748 600032 浙江新能 100 1,256.00 0.01

749 002399 海普瑞 100 1,147.00 0.01

750 601158 重庆水务 200 1,112.00 0.01

751 600995 南网储能 100 1,101.00 0.01

752 600956 新天绿能 100 872.00 0.01

753 600299 安迪苏 100 797.00 0.01

7.3.1 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 688256 寒武纪 44,400.00 0.48

2 300750 宁德时代 21,996.00 0.24

3 688521 芯原股份 20,124.00 0.22

4 603605 珀莱雅 18,595.00 0.20

5 601888 中国中免 17,691.00 0.19

6 300751 迈为股份 17,080.00 0.18

7 605117 德业股份 14,830.00 0.16

8 688561 奇安信 14,740.00 0.16

9 688008 澜起科技 14,416.00 0.16

10 688005 容百科技 13,990.00 0.15

11 600028 中国石化 13,797.00 0.15

12 601799 星宇股份 13,758.00 0.15

13 688116 天奈科技 13,542.00 0.15

14 688385 复旦微电 12,994.00 0.14

15 002850 科达利 12,407.00 0.13

16 688981 中芯国际 12,230.00 0.13

17 600732 爱旭股份 11,166.00 0.12

18 300015 爱尔眼科 11,139.00 0.12


19 600905 三峡能源 10,540.00 0.11

20 300769 德方纳米 10,383.00 0.11

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 20,763.00 0.22

2 603605 珀莱雅 16,386.20 0.18

3 688122 西部超导 15,634.00 0.17

4 603345 安井食品 15,092.00 0.16

5 300751 迈为股份 14,297.00 0.15

6 600900 长江电力 13,458.00 0.15

7 002850 科达利 12,060.00 0.13

8 601888 中国中免 11,701.00 0.13

9 601799 星宇股份 10,868.00 0.12

10 002602 世纪华通 9,705.00 0.10

11 688088 虹软科技 9,462.00 0.10

12 002603 以岭药业 8,349.00 0.09

13 000999 华润三九 6,221.00 0.07

14 601818 光大银行 6,099.00 0.07

15 300124 汇川技术 5,781.00 0.06

16 300168 万达信息 5,720.00 0.06

17 600026 中远海能 5,490.00 0.06

18 603613 国联股份 5,422.00 0.06

19 603606 东方电缆 4,890.00 0.05

20 000895 双汇发展 4,862.00 0.05

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,026,173.00

卖出股票的收入（成交）总额 346,417.20

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)


1 国家债券 510,483.78 5.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 510,483.78 5.15

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019638 20 国债 09 4,000 409,374.14 4.13

2 019694 23 国债 01 1,000 101,109.64 1.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告编制日前一年内，招商银行 2022/11/30、兴业银行 2023/05/08 受到中国证券监督管理委员会采取责令改正措施；招商银行 2023/01/18、兴业银行 2023/01/18 受到中国银行间交易商协会予以警告的自律处分。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 219.97

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,999.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,219.84

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

中银中证 800 指 254 42,378.55 10,000,000.00 92.9009 764,152.65 7.0991

数型发起式 A % %

中银中证 800 指 154 3,474.42 - - 535,061.20 100.000

数型发起式 C 0%

合计 408 27,694.15 10,000,000.00 88.5017 1,299,213.85 11.4983

% %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中银中证 800 指数型发 0

本公司高级管理人员、基 起式 A

金投资和研究部门负责人 中银中证 800 指数型发 0

持有本开放式基金 起式 C

合计 0

中银中证 800 指数型发 0

起式 A

本基金基金经理持有本开 中银中证 800 指数型发 0

放式基金 起式 C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,000.0 88.50% 10,000,000.0 88.50% 三年
0 0

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.0 88.50% 10,000,000.0 88.50% -
0 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银中证 800 指数型发起式 A 中银中证 800 指数型发起式 C

基金合同生效日（2022 年 10 月 10 10,492,397.72 137,941.93

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 10,499,201.64 146,455.53


本报告期基金总申购份额 463,255.83 823,937.82

减：本报告期基金总赎回份额 198,304.82 435,332.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,764,152.65 535,061.20

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一
次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1月 5 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东吴证券 2 - - - - -


兴业证券 3 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

长江证券 1 815,275.20 59.40% 759.43 59.67% -

中金公司 1 557,315.00 40.60% 513.34 40.33% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

东吴证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

长江证券 103,596.35 100.00% - - - -

中金公司 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-01-05
员变更公告

2 中银中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-01-20
2022 年第 4 季度报告

中银基金管理有限公司关于新增京东肯特瑞

3 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 中国证监会规定媒介 2023-02-20
的公告

4 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

5 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-02-28
公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

6 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告

7 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基

8 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-20
公告

9 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2023-03-21
金融诈骗的公告

10 中银基金管理有限公司关于新增国金证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-22
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

11 中银中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-03-30
2022 年年度报告

12 中银中证 800 指数型发起式证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023-04-21
2023 年第 1 季度报告

13 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-04-28
加销售机构的的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 2023-01-01 至 10,000 0.00 0.00 10,000,000. 88.5017%
2023-06-30 ,000.0 00


0

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文
件；

2、《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金之法律意见
书；

5、关于修改《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》之法律
意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。
12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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