博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投
资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56


7.12 投资组合报告附注......56

§8 基金份额持有人信息 ......57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58

§9 开放式基金份额变动 ......58
§10 重大事件揭示 ......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4 基金投资策略的改变......59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件......60

§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61

§12 备查文件目录 ......61

12.1 备查文件目录......61

12.2 存放地点 ......61

12.3 查阅方式 ......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 博时恒鑫稳健一年持有期混合

基金主代码 014440

交易代码 014440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,097,801,468.50 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时恒鑫稳健一年持有期 博时恒鑫稳健一年持有期混
混合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 014440 014441

报告期末下属分级基金的份额总额 1,086,452,885.70 份 11,348,582.80 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，力争做好回撤控制和绝对收益获取，实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。
其中，资产配置策略是指综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在
严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货币市场工具和
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置
和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增
投资策略 值。股票投资策略是指将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充分定价
的、具备增长潜力的个股，综合行业选择与配置、竞争力分析、管理层分
析、财务指标分析、估值比较、交易策略等因素，辅以港股通标的股票和
存托凭证投资策略来进行股票投资。债券投资策略包括期限结构策略、信
用策略、互换策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。其
他资产投资策略包括衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受
限证券投资策略、参与融资业务的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中
债综合财富（总值）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，
需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 周直毅

负责人 联系电话 0755-83169999 021-68475608

电子邮箱 service@bosera.com custody@bosc.cn

客户服务电话 95105568 95594

传真 0755-83195140 021-68476901

深圳市福田区莲花街道福新社 中国（上海）自由贸易试验区银城
注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 中路 168 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 中国（上海）自由贸易试验区银城
5999 号基金大厦 21 层 中路 168 号 27 层

邮政编码 518040 200120

法定代表人 江向阳 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 C 座 3 层 301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 博时恒鑫稳健一年持有 博时恒鑫稳健一年持
期混合 A 有期混合 C

本期已实现收益 30,061,473.90 258,940.11

本期利润 62,603,228.98 691,875.51

加权平均基金份额本期利润 0.0306 0.0305

本期加权平均净值利润率 3.06% 3.06%


本期基金份额净值增长率 2.13% 1.94%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 博时恒鑫稳健一年持有 博时恒鑫稳健一年持
期混合 A 有期混合 C

期末可供分配利润 6,443,613.84 1,948.98

期末可供分配基金份额利润 0.0059 0.0002

期末基金资产净值 1,092,896,499.54 11,350,531.78

期末基金份额净值 1.0059 1.0002

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 博时恒鑫稳健一年持有 博时恒鑫稳健一年持
期混合 A 有期混合 C

基金份额累计净值增长率 0.59% 0.02%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时恒鑫稳健一年持有期混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.07% 0.35% 0.72% 0.13% -0.65% 0.22%

过去三个月 0.37% 0.30% 0.78% 0.12% -0.41% 0.18%

过去六个月 2.13% 0.24% 2.04% 0.13% 0.09% 0.11%

过去一年 0.41% 0.20% 1.59% 0.15% -1.18% 0.05%

自基金合同生 0.59% 0.18% 1.42% 0.18% -0.83% 0.00%
效起至今
博时恒鑫稳健一年持有期混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.04% 0.35% 0.72% 0.13% -0.68% 0.22%

过去三个月 0.27% 0.30% 0.78% 0.12% -0.51% 0.18%

过去六个月 1.94% 0.24% 2.04% 0.13% -0.10% 0.11%

过去一年 0.01% 0.20% 1.59% 0.15% -1.58% 0.05%

自基金合同生 0.02% 0.18% 1.42% 0.18% -1.40% 0.00%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 1 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日）

博时恒鑫稳健一年持有期混合 A
博时恒鑫稳健一年持有期混合 C


注：本基金的基金合同于 2022 年 1 月 25 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期


王申先生，博士。2002 年起
先后在友邦保险、申银万国
证券、国金证券工作。2013
年加入博时基金管理有限公
司。历任固定收益研究主管、
固定收益总部研究组副总
监、博时锦禄纯债债券型证
券投资基金(2016 年 11 月 8
日-2017 年 10 月 19 日)、博
时民丰纯债债券型证券投资
基金(2016 年 11 月 30 日
-2017 年 12 月 29 日)、博时
安慧18个月定期开放债券型
证券投资基金(2016 年 12 月
16 日-2017 年 12 月 29 日)、
博时智臻纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2018 年 3 月 15 日)、博时合
惠货币市场基金(2017 年 1
固定收益研究 月13日-2018年3月15日)、
部总经理/固 博时民泽纯债债券型证券投
王申 定收益研究部 2022-01-2 - 13.4 资基金(2017 年 1 月 13 日
研究总监/基 5 -2018 年 3 月 15 日)、博时富
金经理 嘉纯债债券型证券投资基金
(2017年1月20日-2018年3
月 15 日)、博时汇享纯债债
券型证券投资基金(2017年2
月28日-2018年3月15日)、
博时丰达纯债债券型证券投
资基金(2016 年 11 月 8 日
-2018 年 3 月 29 日)、博时丰
达纯债 6 个月定期开放债券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
(2018年3月29日-2018年4
月 23 日)、博时富鑫纯债债
券型证券投资基金(2016 年
11 月 17 日-2018 年 7 月 16
日)、博时富腾纯债债券型证
券投资基金(2017 年 6 月 27
日-2018 年 7 月 16 日)、博时
盈海纯债债券型证券投资基
金(2017 年 8 月 14 日-2018
年 7 月 19 日)、博时新财富
混合型证券投资基金(2015


年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9
日)、博时鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金(2017 年 9
月26日-2018年9月27日)、
博时富祥纯债债券型证券投
资基金(2018 年 10 月 29 日
-2019 年 12 月 16 日)、博时
鑫润灵活配置混合型证券投
资基金(2016 年 12 月 7 日
-2020 年 6 月 4 日)、博时鑫
泰灵活配置混合型证券投资
基金(2016 年 12 月 29 日
-2020 年 6 月 4 日)、博时富
进纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(2019
年 12 月 19 日-2021 年 1 月
27 日)、博时富洋纯债一年定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2020 年 1 月 15 日
-2021 年 1 月 27 日)、博时富
灿纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(2020
年 3 月 26 日-2021 年 4 月 13
日)的基金经理、固定收益总
部研究组负责人、研究组总
监、博时富盛纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2020年7月16日-2021
年 8 月 17 日)、博时平衡配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2020年2月24日-2022年1
月 4 日)的基金经理。现任固
定收益研究部总经理兼固定
收益研究部研究总监、博时
宏观回报债券型证券投资基
金(2015 年 5 月 22 日—至
今)、博时乐臻定期开放混合
型证券投资基金(2019 年 10
月 14 日—至今)、博时天颐
债券型证券投资基金(2020
年 2 月 24 日—至今)、博时
恒裕 6 个月持有期混合型证
券投资基金(2020 年 5 月 18
日—至今)、博时恒进 6 个月


持有期混合型证券投资基金
(2020 年 12 月 1 日—至今)、
博时恒旭一年持有期混合型
证券投资基金(2020 年 12 月
16 日—至今)、博时恒盈稳健
一年持有期混合型证券投资
基金(2021年10月11日—至
今)、博时恒鑫稳健一年持有
期 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2022 年 1 月 25 日—至今)
的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1 季度基本面在疫后有明显的环比修复和适度回落，带动权益市场的普涨以及债市收益率的震荡。而 2 季度基本面景气度则出现了明显超预期的下跌，价格水平也出现了明显的环比跌幅扩大，
对于基本面预期大幅下修的定价成为资本市场主线，从权益市场风格到债市收益率的大幅下行、以及商品价格的大幅下跌、包括汇率在 2 季度贬值压力的明显放大，都在体现这一定价主线。具体到
权益市场，上证 50 与顺周期等与总量景气度具备强相关性的风格在 2 季度出现较大下跌，而 TMT 为
代表的主题风格则相对盛行，但同时这一风格也经历剧烈的波动。总体上看 2 季度权益市场的赚钱效应相对 1 季度明显收缩。组合在 2 季度根据宏观景气度的变化对顺周期、高质量等受损风格进行了规避，根据市场短期情绪与盈亏比指标相对积极地参与了 TMT 等主题风格，6 月下旬之前业绩增厚明显、而 6 月下旬则在 TMT 大幅下跌下对组合净值的回撤构成较大的影响，总体看效果一般，这表明对于短周期的市场运行轨迹依旧有多个角度值得进一步反思与总结。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0059 元，份额累计净值为 1.0059 元，
本基金 C 类基金份额净值为 1.0002 元，份额累计净值为 1.0002 元，报告期内，本基金 A 类基金份
额净值增长率为 2.13%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.94%，同期业绩基准增长率为 2.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 3 季度，宏观景气度预期的下修在定价上已经比较充分，从价格环比走势看，预计 3 季度
相比 2 季度的环比跌幅会有明显收敛，我们判断至少在短期内看到基本面预期进一步大幅下修的概率很低。同时考虑到上半年政策总体上比较克制，为下半年的政策对冲预留了较多的空间。从这些角度看，我们认为下半年的权益市场相比 2 季度盈亏比整体上会有所改善，而债市的机会则预计会有所收敛。当然，基本面向上的弹性会相对克制，预计下半年一条主线是修复目前过于悲观的基本面预期定价，另一条主线则依旧是围绕高质量发展在数字经济等方面开展偏主题风格的反复演绎。组合在操作上会保持固收部分中性久期的同时，根据对市场中期和短期盈亏比的指引，积极去尝试把握绝对收益机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的
公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 15,523,089.86 3,332,325.40

结算备付金 9,749,423.56 34,968,911.08

存出保证金 1,408,981.16 1,707,487.53

交易性金融资产 6.4.3.2 1,387,759,760.60 2,897,072,260.27

其中：股票投资 269,464,809.99 284,694,926.05

基金投资 - -

债券投资 1,118,294,950.61 2,612,377,334.22

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 2,986,253.15 270,523,917.56

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.3.5 - -

应收清算款 28,649,760.55 -

应收股利 610,868.33 -

应收申购款 - 9.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 1,446,688,137.21 3,207,604,911.76

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 309,905,269.55 -

应付清算款 28,486,752.28 47,835.10

应付赎回款 1,771,541.91 -

应付管理人报酬 830,767.03 2,178,720.59

应付托管费 155,768.79 408,510.10


应付销售服务费 4,132.12 14,820.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 60,649.49 133,351.87

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.7 1,226,224.72 2,434,799.05

负债合计 342,441,105.89 5,218,037.70

净资产：

实收基金 6.4.3.8 1,097,801,468.50 3,251,680,021.26

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.9 6,445,562.82 -49,293,147.20

净资产合计 1,104,247,031.32 3,202,386,874.06

负债和净资产总计 1,446,688,137.21 3,207,604,911.76

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,097,801,468.50 份。其中 A 类基金份额净
值 1.0059 元，基金份额总额 1,086,452,885.70 份；C 类基金份额净值 1.0002 元，基金份额总额
11,348,582.80 份。
6.2 利润表

会计主体：博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 25 日（基
2023 年 6 月 30 日 金合同生效日）至 2022
年 6 月 30 日

一、营业总收入 75,247,159.74 20,012,621.73

1.利息收入 1,110,382.59 5,547,049.86

其中：存款利息收入 6.4.3.10 557,236.55 1,754,153.28

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 553,146.04 3,792,896.58

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 41,162,086.67 1,325,893.20

其中：股票投资收益 6.4.3.11 17,956,176.03 -29,685,154.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.12 19,177,933.81 26,047,938.94

资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.14 - -

股利收益 6.4.3.15 4,027,976.83 4,963,109.03

以摊余成本计量的金融资产终止确 - -


认产生的收益（若有）

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 32,974,690.48 13,139,678.67
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 - -

减：二、营业总支出 11,952,055.25 14,123,209.42

1．管理人报酬 8,321,904.67 11,086,617.79

2．托管费 1,560,357.06 2,078,740.82

3．销售服务费 46,094.36 75,619.88

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 1,814,050.63 740,367.39

其中：卖出回购金融资产支出 1,814,050.63 740,367.39

6. 信用减值损失 6.4.3.18 - -

7．税金及附加 70,978.23 81,163.53

8．其他费用 6.4.3.19 138,670.30 60,700.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号 63,295,104.49 5,889,412.31
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,295,104.49 5,889,412.31

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 63,295,104.49 5,889,412.31

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 3,251,680,021.26 - -49,293,147.20 3,202,386,87
（基金净值） 4.06

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 3,251,680,021.26 - -49,293,147.20 3,202,386,87
（基金净值） 4.06

三、本期增减变动额 -2,153,878,552.7 - 55,738,710.02 -2,098,139,8
（减少以“-”号填 6 42.74

列）

（一）、综合收益总 - - 63,295,104.49 63,295,104.4
额 9

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -2,153,878,552.7 - -7,556,394.47 -2,161,434,9
净值变动数（净值减 6 47.23
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 334,610.72 - -914.30 333,696.42

2.基金赎回款 -2,154,213,163.4 - -7,555,480.17 -2,161,768,6
8 43.65

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,097,801,468.50 - 6,445,562.82 1,104,247,03
（基金净值） 1.32

上年度可比期间

项目 2022年1月25日（基金合同生效日）至2022年6月30日

实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资产 - - - -
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 3,251,647,866.23 - - 3,251,647,86
（基金净值） 6.23

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 2,977.88 - 5,889,410.61 5,892,388.49
列）

（一）、综合收益总 - - 5,889,412.31 5,889,412.31
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 2,977.88 - -1.70 2,976.18
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,977.88 - -1.70 2,976.18

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金 - - - -

份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 3,251,650,844.11 - 5,889,410.61 3,257,540,25
（基金净值） 4.72

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

6.4.2.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
税率不变。

6.4.2.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.2.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.2.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.2.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 15,523,089.86

等于：本金 15,518,039.79

加：应计利息 5,050.07

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,523,089.86

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 255,352,817.2 - 269,464,809.99 14,111,992.70
9


贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交 易 780,389,116.9

所 市 8 9,220,098.44 789,593,464.54 -15,750.88
场

债券 银 行 323,802,866.3

间 市 7 4,362,286.07 328,701,486.07 536,333.63
场

合计 1,104,191,983 13,582,384.51 1,118,294,950.6 520,582.75
.35 1

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,359,544,800 13,582,384.51 1,387,759,760.6 14,632,575.45
.64 0

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 2,986,253.15 -

银行间市场 - -

合计 2,986,253.15 -

6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.6 其他资产

无余额。

6.4.3.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,022,786.37

其中：交易所市场 1,017,368.87

银行间市场 5,417.50

应付利息 -

预提费用 203,438.35

合计 1,226,224.72

6.4.3.8 实收基金
博时恒鑫稳健一年持有期混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 3,207,284,985.67 3,207,284,985.67

本期申购 334,162.81 334,162.81

本期赎回（以“-”号填列） -2,121,166,262.78 -2,121,166,262.78

本期末 1,086,452,885.70 1,086,452,885.70

博时恒鑫稳健一年持有期混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 44,395,035.59 44,395,035.59

本期申购 447.91 447.91

本期赎回（以“-”号填列） -33,046,900.70 -33,046,900.70

本期末 11,348,582.80 11,348,582.80

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.9 未分配利润
博时恒鑫稳健一年持有期混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -30,366,944.04 -18,092,803.61 -48,459,747.65

本期利润 30,061,473.90 32,541,755.08 62,603,228.98


本期基金份额交易产生的 11,230,563.66 -18,930,431.15 -7,699,867.49
变动数

其中：基金申购款 -2,011.55 1,096.40 -915.15

基金赎回款 11,232,575.21 -18,931,527.55 -7,698,952.34

本期已分配利润 - - -

本期末 10,925,093.52 -4,481,479.68 6,443,613.84

博时恒鑫稳健一年持有期混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -584,221.29 -249,178.26 -833,399.55

本期利润 258,940.11 432,935.40 691,875.51

本期基金份额交易产生的 373,617.99 -230,144.97 143,473.02
变动数

其中：基金申购款 -0.37 1.22 0.85

基金赎回款 373,618.36 -230,146.19 143,472.17

本期已分配利润 - - -

本期末 48,336.81 -46,387.83 1,948.98

6.4.3.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 411,824.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 131,469.55

其他 13,942.97

合计 557,236.55

6.4.3.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 1,533,716,107.13

减：卖出股票成本总额 1,511,728,165.37

减：交易费用 4,031,765.73

买卖股票差价收入 17,956,176.03

6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 23,427,125.77

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -4,249,191.96
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 19,177,933.81

6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,092,414,165.97
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,072,673,454.55
成本总额

减：应计利息总额 23,952,414.70

减：交易费用 37,488.68

买卖债券差价收入 -4,249,191.96

6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无发生额。
6.4.3.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,027,976.83

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,027,976.83

6.4.3.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 32,974,690.48

——股票投资 20,064,252.86

——债券投资 12,910,437.62

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 32,974,690.48

6.4.3.17 其他收入

无发生额。
6.4.3.18 信用减值损失

无。
6.4.3.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他 534.00

中债登账户维护费 9,000.00

银行汇划费 15,397.95

上清所账户维护费 9,600.00

合计 138,670.30

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。

6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构

上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）
关联方名称 至 2022 年 6 月 30 日

占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

招商证券 2,993,938,285.79 100.00% 2,696,476,385.45 99.40%

6.4.6.1.2 权证交易

无。
6.4.6.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至 2022 年 6 月 30 日

占当期债 占当期债券
成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

招商证券 1,051,947,295.32 95.46% 317,813,263.15 23.76%

6.4.6.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）


日 至 2022 年 6 月 30 日

占当期债 占当期债券
成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总
交总额的 额的比例
比例

招商证券 13,416,119,000.00 100.00% 36,010,400,000.00 93.34%

6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

招商证券 2,193,749.74 100.00% 1,017,368.87 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

招商证券 1,971,920.34 99.40% 1,208,732.91 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 25 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,321,904.67 11,086,617.79

其中：支付销售机构的客户维护费 4,160,248.23 5,542,636.51

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 25 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日


当期发生的基金应支付的托管费 1,560,357.06 2,078,740.82

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时恒鑫稳健一 博时恒鑫稳健一年持 合计

年持有期混合 A 有期混合 C

上海银行 - 45,984.04 45,984.04

博时基金 - 110.32 110.32

合计 - 46,094.36 46,094.36

上年度可比期间

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时恒鑫稳健一 博时恒鑫稳健一年持 合计

年持有期混合 A 有期混合 C

上海银行 - 75,510.38 75,510.38

博时基金 - 109.50 109.50

合计 - 75,619.88 75,619.88

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

上海银行-活期存 15,523,089.86 411,824.03 6,681,553.57 896,565.15
款

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15
份有限公司

招商证券股 301305 朗坤环境 网下发行 7,523.00 189,955.75
份有限公司

上年度可比期间

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 001323 慕思股份 网下发行 573.00 22,306.89
份有限公司
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

于本报告期内，本基金卖出 500,000 张托管人发行的同业存单，成交总额为 49,395,358.36 元
（上年度：本基金买入 500,000 张托管人发行的同业存单，成交总额为 49,200,507.95 元）。

于本报告期末，本基金未持有关联方发行的同业存单。（上年度末：本基金持有 500,000 张 22
上海银行 CD130，成本总额为人民币 48,893,500.00 元，估值总额为人民币 49,299,719.32 元，占
基金资产净值的比例为 1.54%）。

6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量 期末 期末

证券 证券 认购 受限 受 认购 估 (单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 限类 价格 值单 位： 总额 总额

型 价 股)

60191 浙商 2023- 7 个交 配股 138,3 279,4 365,1

6 银行 06-27 易日 未上 2.02 2.64 30.00 26.60 91.20 -
市

30148 致尚 2023- 5 个交 新股 4,338 250,1 250,1

6 科技 06-30 易日 未上 57.66 57.66 .00 29.08 29.08 -
市

首次

68824 晶合 2023- 6 个月 公开 19.86 18.06 7,405 147,0 133,7 -
9 集成 04-24 发行 .00 63.30 34.30

限售

30139 仁信 2023- 6 个交 新股 4,676 124,7 124,7

5 新材 06-21 易日 未上 26.68 26.68 .00 55.68 55.68 -
市

30129 海科 2023- 6 个交 新股 5,241 104,7 104,7

2 新源 06-29 易日 未上 19.99 19.99 .00 67.59 67.59 -
市

30148 豪恩 2023- 6 个交 新股 2,356 93,72 93,72

8 汽电 06-26 易日 未上 39.78 39.78 .00 1.68 1.68 -
市

首次

68847 阿特 2023- 6 个月 公开 11.10 17.04 5,447 60,46 92,81 -
2 斯 06-02 发行 .00 1.70 6.88

限售

首次

30135 湖南 2023- 6 个月 公开 23.77 42.89 2,023 48,08 86,76 -
8 裕能 02-01 发行 .00 6.71 6.47

限售

首次

68846 中芯 2023- 6 个月 公开 5.69 5.41 13,80 78,52 74,65 -
9 集成 04-28 发行 0.00 2.00 8.00

限售

30120 朗威 2023- 5 个交 新股 25.82 25.82 2,754 71,10 71,10 -


2 股份 06-28 易日 未上 .00 8.28 8.28

市

30126 恒工 2023- 7 个交 新股 1,775 65,49 65,49

1 精密 06-29 易日 未上 36.90 36.90 .00 7.50 7.50 -
市

首次

68844 智翔 2023- 6 个月 公开 37.88 29.49 2,054 77,80 60,57 -
3 金泰 06-13 发行 .00 5.52 2.46

限售

首次

68836 中科 2023- 6 个月 公开 23.60 64.67 831.0 19,61 53,74 -
1 飞测 05-12 发行 0 1.60 0.77

限售

首次

68853 日联 2023- 6 个月 公开 152.3 135.9 346.0 52,72 47,04 -
1 科技 03-24 发行 8 7 0 3.48 5.62

限售

首次

30132 曼恩 2023- 6 个月 公开 76.80 107.9 364.0 27,95 39,29 -
5 斯特 05-04 发行 5 0 5.20 3.80

限售

首次

68814 中船 2023- 6 个月 公开 36.15 38.13 1,011 36,54 38,54 -
6 特气 04-13 发行 .00 7.65 9.43

限售

首次

30129 明阳 2023- 6 个月 公开 38.13 31.03 1,206 45,98 37,42 -
1 电气 06-21 发行 .00 4.78 2.18

限售

首次

68848 南芯 2023- 6 个月 公开 39.99 36.71 1,008 40,30 37,00 -
4 科技 03-28 发行 .00 9.92 3.68

限售

首次

30130 川宁 2022- 6 个月 公开 5.00 8.96 3,574 17,87 32,02 -
1 生物 12-20 发行 .00 0.00 3.04

限售

首次

60106 中信 2023- 6 个月 公开 6.58 7.58 4,016 26,42 30,44 -
1 金属 03-30 发行 .00 5.28 1.28

限售

00128 中电 2023- 首次 1,386 16,46 29,13

7 港 03-30 6 个月 公开 11.88 21.02 .00 5.68 3.72 -
发行


限售

首次

68857 西山 2023- 6 个月 公开 135.8 120.4 240.0 32,59 28,89 -
6 科技 05-30 发行 0 1 0 2.00 8.40

限售

首次

30124 宏源 2023- 6 个月 公开 50.00 30.71 931.0 46,55 28,59 -
6 药业 03-10 发行 0 0.00 1.01

限售

首次

68835 颀中 2023- 6 个月 公开 12.10 12.07 2,361 28,56 28,49 -
2 科技 04-11 发行 .00 8.10 7.27

限售

首次

30148 致尚 2023- 6 个月 公开 57.66 57.66 482.0 27,79 27,79 -
6 科技 06-30 发行 0 2.12 2.12

限售

首次

68858 芯动 2023- 6 个月 公开 26.74 40.68 648.0 17,32 26,36 -
2 联科 06-21 发行 0 7.52 0.64

限售

首次

30129 三博 2023- 6 个月 公开 29.60 71.42 333.0 9,856 23,78 -
3 脑科 04-25 发行 0 .80 2.86

限售

首次

30130 真兰 2023- 6 个月 公开 26.80 22.32 1,058 28,35 23,61 -
3 仪表 02-13 发行 .00 4.40 4.56

限售

首次

68855 航天 2023- 6 个月 公开 21.17 23.50 956.0 20,23 22,46 -
2 南湖 05-08 发行 0 8.52 6.00

限售

首次

30130 美利 2023- 6 个月 公开 32.34 31.86 687.0 22,21 21,88 -
7 信 04-14 发行 0 7.58 7.82

限售

首次

68854 国科 2023- 6 个月 公开 43.67 53.05 410.0 17,90 21,75 -
3 军工 06-14 发行 0 4.70 0.50

限售

30132 绿通 2023- 首次 391.0 34,21 20,81

2 科技 02-27 6 个月 公开 87.52 53.24 0 9.71 6.84 -
发行


限售

首次

68845 美芯 2023- 6 个月 公开 75.00 90.76 221.0 16,57 20,05 -
8 晟 05-15 发行 0 5.00 7.96

限售

首次

68858 安杰 2023- 6 个月 公开 125.8 118.0 163.0 20,50 19,23 -
1 思 05-12 发行 0 3 0 5.40 8.89

限售

首次

30138 天键 2023- 6 个月 公开 46.16 35.72 493.0 22,75 17,60 -
3 股份 05-31 发行 0 6.88 9.96

限售

首次

68847 晶升 2023- 6 个月 公开 32.52 42.37 402.0 13,07 17,03 -
8 股份 04-13 发行 0 3.04 2.74

限售

首次

68856 航天 2023- 6 个月 公开 12.68 22.31 726.0 9,205 16,19 -
2 软件 05-15 发行 0 .68 7.06

限售

首次

30143 泓淋 2023- 6 个月 公开 19.99 16.90 949.0 18,97 16,03 -
9 电力 03-10 发行 0 0.51 8.10

限售

首次

30133 德尔 2023- 6 个月 公开 14.81 13.73 1,122 16,61 15,40 -
2 玛 05-09 发行 .00 6.82 5.06

限售

首次

30140 华人 2023- 6 个月 公开 16.24 16.95 879.0 14,27 14,89 -
8 健康 02-22 发行 0 4.96 9.05

限售

首次

30130 朗坤 2023- 6 个月 公开 25.25 19.69 753.0 19,01 14,82 -
5 环境 05-15 发行 0 3.25 6.57

限售

首次

30141 阿莱 2023- 6 个月 公开 24.80 43.85 330.0 8,184 14,47 -
9 德 02-02 发行 0 .00 0.50

限售

68833 西高 2023- 首次 888.0 12,57 14,39

4 院 06-09 6 个月 公开 14.16 16.21 0 4.08 4.48 -
发行


限售

首次

68859 新相 2023- 6 个月 公开 11.18 14.59 959.0 10,72 13,99 -
3 微 05-25 发行 0 1.62 1.81

限售

首次

30138 光大 2023- 6 个月 公开 58.32 45.36 307.0 17,90 13,92 -
7 同创 04-10 发行 0 4.24 5.52

限售

首次

30139 仁信 2023- 6 个月 公开 26.68 26.68 520.0 13,87 13,87 -
5 新材 06-21 发行 0 3.60 3.60

限售

首次

30121 金杨 2023- 6 个月 公开 57.88 49.17 281.0 16,26 13,81 -
0 股份 06-21 发行 0 4.28 6.77

限售

首次

68851 慧智 2023- 6 个月 公开 20.92 19.16 721.0 15,08 13,81 -
2 微 05-08 发行 0 3.32 4.36

限售

首次

30138 蜂助 2023- 6 个月 公开 23.80 32.84 408.0 9,710 13,39 -
2 手 05-09 发行 0 .40 8.72

限售

首次

30132 豪江 2023- 6 个月 公开 13.06 20.62 642.0 8,384 13,23 -
0 智能 06-01 发行 0 .52 8.04

限售

首次

68843 华曙 2023- 6 个月 公开 26.66 31.50 418.0 11,14 13,16 -
3 高科 04-07 发行 0 3.88 7.00

限售

首次

68862 华丰 2023- 6 个月 公开 9.26 18.59 708.0 6,556 13,16 -
9 科技 06-16 发行 0 .08 1.72

限售

首次

68862 安凯 2023- 6 个月 公开 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -
0 微 06-15 发行 .00 0.88 7.44

限售

30136 荣旗 2023- 首次 134.0 9,631 12,40

0 科技 04-17 6 个月 公开 71.88 92.60 0 .92 8.40 -
发行


限售

首次

30134 涛涛 2023- 6 个月 公开 73.45 46.64 266.0 19,53 12,40 -
5 车业 03-10 发行 0 7.70 6.24

限售

首次

30129 海科 2023- 6 个月 公开 19.99 19.99 583.0 11,65 11,65 -
2 新源 06-29 发行 0 4.17 4.17

限售

首次

68852 航天 2023- 6 个月 公开 21.86 23.85 472.0 10,31 11,25 -
3 环宇 05-26 发行 0 7.92 7.20

限售

首次

60313 中重 2023- 6 个月 公开 17.80 17.89 628.0 11,17 11,23 -
5 科技 03-29 发行 0 8.40 4.92

限售

首次

30114 中科 2023- 6 个月 公开 41.20 42.69 262.0 10,79 11,18 -
1 磁业 03-27 发行 0 4.40 4.78

限售

首次

30148 豪恩 2023- 6 个月 公开 39.78 39.78 262.0 10,42 10,42 -
8 汽电 06-26 发行 0 2.36 2.36

限售

首次

60106 江盐 2023- 6 个月 公开 10.36 11.84 875.0 9,065 10,36 -
5 集团 03-31 发行 0 .00 0.00

限售

首次

68847 友车 2023- 6 个月 公开 33.99 29.49 332.0 11,28 9,790 -
9 科技 05-04 发行 0 4.68 .68

限售

首次

30123 飞沃 2023- 6 个月 公开 72.50 58.42 165.0 11,96 9,639 -
2 科技 06-08 发行 0 2.50 .30

限售

首次

30135 南王 2023- 6 个月 公开 17.55 16.75 563.0 9,880 9,430 -
5 科技 06-02 发行 0 .65 .25

限售

30135 北方 2023- 首次 190.0 9,500 9,194

7 长龙 04-11 6 个月 公开 50.00 48.39 0 .00 .10 -
发行


限售

首次

30138 未来 2023- 6 个月 公开 29.99 23.79 378.0 11,33 8,992 -
6 电器 03-21 发行 0 6.22 .62

限售

首次

30132 新莱 2023- 6 个月 公开 39.06 39.36 228.0 8,905 8,974 -
3 福 05-29 发行 0 .68 .08

限售

首次

30137 凌玮 2023- 6 个月 公开 33.73 31.85 277.0 9,343 8,822 -
3 科技 01-20 发行 0 .21 .45

限售

首次

30117 锡南 2023- 6 个月 公开 34.00 34.93 250.0 8,500 8,732 -
0 科技 06-16 发行 0 .00 .50

限售

首次

68853 华海 2023- 6 个月 公开 35.00 51.23 161.0 5,635 8,248 -
5 诚科 03-28 发行 0 .00 .03

限售

首次

60113 柏诚 2023- 6 个月 公开 11.66 12.26 664.0 7,742 8,140 -
3 股份 03-31 发行 0 .24 .64

限售

首次

30120 朗威 2023- 6 个月 公开 25.82 25.82 306.0 7,900 7,900 -
2 股份 06-28 发行 0 .92 .92

限售

首次

30129 美硕 2023- 6 个月 公开 37.40 36.07 215.0 8,041 7,755 -
5 科技 06-19 发行 0 .00 .05

限售

首次

30120 国泰 2023- 6 个月 公开 46.13 34.40 225.0 10,37 7,740 -
3 环保 03-28 发行 0 9.25 .00

限售

首次

30126 恒工 2023- 6 个月 公开 36.90 36.90 198.0 7,306 7,306 -
1 精密 06-29 发行 0 .20 .20

限售

30142 世纪 2023- 首次 229.0 6,034 7,007

8 恒通 05-10 6 个月 公开 26.35 30.60 0 .15 .40 -
发行


限售

首次

00138 华纬 2023- 6 个月 公开 28.84 30.78 170.0 4,902 5,232 -
0 科技 05-09 发行 0 .80 .60

限售

首次

60312 常青 2023- 6 个月 公开 25.98 24.53 160.0 4,156 3,924 -
5 科技 03-30 发行 0 .80 .80

限售

首次

00132 登康 2023- 6 个月 公开 20.68 25.49 145.0 2,998 3,696 -
8 口腔 03-29 发行 0 .60 .05

限售

首次

00128 三联 2023- 6 个月 公开 27.93 33.03 105.0 2,932 3,468 -
2 锻造 05-15 发行 0 .65 .15

限售

首次

00136 南矿 2023- 6 个月 公开 15.38 14.87 177.0 2,722 2,631 -
0 集团 03-31 发行 0 .26 .99

限售

首次

60313 恒尚 2023- 6 个月 公开 15.90 17.09 139.0 2,210 2,375 -
7 节能 04-10 发行 0 .10 .51

限售

首次

00132 长青 2023- 6 个月 公开 18.88 19.60 114.0 2,152 2,234 -
4 科技 05-12 发行 0 .32 .40

限售

首次

00136 海森 2023- 6 个月 公开 44.48 39.48 55.00 2,446 2,171 -
7 药业 03-30 发行 .40 .40

限售

首次

60317 万丰 2023- 6 个月 公开 14.58 16.13 122.0 1,778 1,967 -
2 股份 04-28 发行 0 .76 .86

限售

注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。

4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额 309,905,269.55 元，于 2023 年 07 月 07 日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过积极主动的投资管理，力争做好回撤控制和绝对收益获取，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 5,034,541.10 -

A-1 以下 - -

未评级 60,773,340.57 230,891,225.62

合计 65,807,881.67 230,891,225.62

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 413,422,912.42

合计 - 413,422,912.42

6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 744,587,956.27 1,424,036,138.52

AAA 以下 52,022,372.07 103,677,086.58

未评级 255,876,740.60 440,349,971.08

合计 1,052,487,068.94 1,968,063,196.18

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 15,523,089.86 - - - 15,523,089
.86

结算备付金 9,749,423.56 - - - 9,749,423.
56

存出保证金 1,408,981.16 - - - 1,408,981.
16

交易性金融资产 264,613,798.21 853,680,027.59 1,124.81269,464,809. 1,387,759,
99 760.60

应收清算款 - - -28,649,760.5 28,649,760
5 .55

买入返售金融资产 2,986,253.15 - - - 2,986,253.
15

应收申购款 - - - - -

应收股利 - - - 610,868.33 610,868.33

其他资产 - - - - -

资产总计 294,281,545.94 853,680,027.59 1,124.81298,725,438. 1,446,688,
87 137.21

负债

卖出回购金融资产 309,905,269.55 - - - 309,905,26
款 9.55

应付赎回款 - - -1,771,541.91 1,771,541.
91

应付清算款 - - -28,486,752.2 28,486,752
8 .28

应付管理人报酬 - - - 830,767.03 830,767.03

应付托管费 - - - 155,768.79 155,768.79

应付销售服务费 - - - 4,132.12 4,132.12

应交税费 - - - 60,649.49 60,649.49

应付利润 - - - - -

其他负债 - - -1,226,224.72 1,226,224.
72

负债总计 309,905,269.55 - -32,535,836.3 342,441,10
4 5.89

利率敏感度缺口 -15,623,723.61 853,680,027.59 1,124.81266,189,602. 1,104,247,
53 031.32

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年12月31日
资产


银行存款 3,332,325.40 - - - 3,332,325.
40

结算备付金 34,968,911.08 - - - 34,968,911
.08

存出保证金 1,707,487.53 - - - 1,707,487.
53

交易性金融资产 965,385,797.44 1,646,489,760.35 501,776.43284,694,926. 2,897,072,
05 260.27

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 270,523,917.56 - - - 270,523,91
7.56

应收申购款 - - - 9.92 9.92

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,275,918,439.0 1,646,489,760.3 501,776.43284,694,935. 3,207,604,
1 5 97 911.76

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - - -

应付清算款 - - - 47,835.10 47,835.10

应付管理人报酬 - - -2,178,720.59 2,178,720.
59

应付托管费 - - - 408,510.10 408,510.10

应付销售服务费 - - - 14,820.99 14,820.99

应交税费 - - - 133,351.87 133,351.87

应付利润 - - - - -

其他负债 - - -2,434,799.05 2,434,799.
05

负债总计 - - -5,218,037.70 5,218,037.
70

利率敏感度缺口 1,275,918,439.0 1,646,489,760.3 501,776.43279,476,898. 3,202,386,
1 5 27 874.06

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 减少约 283 减少约 649


市场利率下降 25 个基点 增加约 284 增加约 653

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 21,595,574.41 21,595,574.41
产

应收股利 - 610,868.33 610,868.33

资产合计 - 22,206,442.74 22,206,442.74

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 22,206,442.74 22,206,442.74
额
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 111 -

2.所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 111 -

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 269,464,809 24.40 284,694,926 8.89
.99 .05

交易性金融资产－债券投资 170,662,482 15.46 435,865,571 13.61
.10 .95

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 440,127,292 39.86 720,560,498 22.50
.09 .00

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 1,110 增加约 980

业绩比较基准下降 5% 减少约 1,110 减少约 980

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 434,111,617.90

第二层次 952,098,032.02

第三层次 1,550,110.68

合计 1,387,759,760.60

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 269,464,809.99 18.63

其中：股票 269,464,809.99 18.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,118,294,950.61 77.30

其中：债券 1,118,294,950.61 77.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,986,253.15 0.21


其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 25,272,513.42 1.75
合计

8 其他各项资产 30,669,610.04 2.12

9 合计 1,446,688,137.21 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 21,595,574.41 元，净值占比 1.96%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,768,575.00 1.07

C 制造业 176,333,539.11 15.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 4,386,713.15 0.40

F 批发和零售业 1,244,810.05 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 10,755,272.00 0.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,796,775.50 1.61

J 金融业 19,339,110.23 1.75

K 房地产业 3,585,927.00 0.32

L 租赁和商务服务业 548,205.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 1,330,965.49 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 234,720.19 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 520,840.00 0.05

S 综合 - -

合计 247,869,235.58 22.45

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

电信业务 9,575,665.84 0.87

金融 3,596,459.58 0.33

能源 8,423,448.99 0.76

合计 21,595,574.41 1.96

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 000063 中兴通讯 238,800 10,874,952.00 0.98

2 002600 领益智造 1,116,400 7,714,324.00 0.70

3 002595 豪迈科技 202,300 7,106,799.00 0.64

4 300130 新国都 247,900 7,023,007.00 0.64

5 002371 北方华创 20,500 6,511,825.00 0.59

6 601138 工业富联 228,400 5,755,680.00 0.52

7 600079 人福医药 212,600 5,727,444.00 0.52

8 0700 腾讯控股 17,800 5,441,968.51 0.49

9 0998 中信银行 1,060,000 3,596,459.58 0.33

9 601998 中信银行 278,900 1,667,822.00 0.15

10 300308 中际旭创 33,700 4,969,065.00 0.45

11 300502 新易盛 71,580 4,865,292.60 0.44

12 0386 中国石油化工股 1,038,000 4,392,699.95 0.40
份

13 601857 中国石油 332,600 2,484,522.00 0.22

13 0857 中国石油股份 352,000 1,758,990.32 0.16

14 0941 中国移动 70,000 4,133,697.33 0.37

15 688017 绿的谐波 22,951 3,727,242.40 0.34

16 603040 新坐标 139,700 3,714,623.00 0.34

17 600570 恒生电子 79,300 3,512,197.00 0.32

18 601882 海天精工 88,000 2,930,400.00 0.27

19 688111 金山办公 5,917 2,794,125.74 0.25

20 002832 比音勒芬 77,700 2,751,357.00 0.25

21 601658 邮储银行 534,400 2,613,216.00 0.24

22 600438 通威股份 74,200 2,545,802.00 0.23

23 601088 中国神华 80,600 2,478,450.00 0.22

24 600985 淮北矿业 207,400 2,389,248.00 0.22

25 000999 华润三九 38,200 2,317,212.00 0.21

26 0883 中国海洋石油 220,000 2,271,758.72 0.21

27 002050 三花智控 73,600 2,227,136.00 0.20

28 600089 特变电工 98,900 2,204,481.00 0.20

29 688279 峰岹科技 16,673 2,200,836.00 0.20

30 601916 浙商银行 812,430 2,144,815.20 0.19

31 600750 江中药业 92,700 2,032,911.00 0.18

32 688036 传音控股 13,490 1,983,030.00 0.18

33 600845 宝信软件 36,900 1,874,889.00 0.17

34 002463 沪电股份 86,600 1,813,404.00 0.16

35 600285 羚锐制药 112,900 1,813,174.00 0.16


36 601668 中国建筑 306,700 1,760,458.00 0.16

37 002913 奥士康 46,000 1,756,280.00 0.16

38 601077 渝农商行 483,300 1,735,047.00 0.16

39 601577 长沙银行 216,300 1,678,488.00 0.15

40 300866 安克创新 18,900 1,653,750.00 0.15

41 002409 雅克科技 22,400 1,632,512.00 0.15

42 600398 海澜之家 227,500 1,565,200.00 0.14

43 600403 大有能源 375,000 1,541,250.00 0.14

44 603290 斯达半导 7,100 1,527,920.00 0.14

45 002557 洽洽食品 36,700 1,524,885.00 0.14

46 600487 亨通光电 102,400 1,501,184.00 0.14

47 600377 宁沪高速 152,600 1,500,058.00 0.14

48 600563 法拉电子 10,900 1,496,570.00 0.14

49 600380 健康元 117,300 1,490,883.00 0.14

50 603613 国联股份 39,920 1,474,245.60 0.13

51 600170 上海建工 540,600 1,454,214.00 0.13

52 000048 京基智农 74,100 1,446,432.00 0.13

53 002867 周大生 81,300 1,445,514.00 0.13

54 600012 皖通高速 137,000 1,435,760.00 0.13

55 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.13

56 000895 双汇发展 56,100 1,373,889.00 0.12

57 600033 福建高速 430,100 1,346,213.00 0.12

58 600066 宇通客车 90,000 1,326,600.00 0.12

59 603639 海利尔 73,900 1,324,288.00 0.12

60 002154 报喜鸟 238,700 1,317,624.00 0.12

61 601000 唐山港 367,600 1,297,628.00 0.12

62 002270 华明装备 118,300 1,295,385.00 0.12

63 601126 四方股份 83,200 1,263,808.00 0.11

64 600210 紫江企业 236,600 1,258,712.00 0.11

65 000030 富奥股份 248,400 1,251,936.00 0.11

66 002022 科华生物 117,700 1,247,620.00 0.11

67 002014 永新股份 143,200 1,242,976.00 0.11

68 603156 养元饮品 49,600 1,225,120.00 0.11

69 002293 罗莱生活 106,200 1,221,300.00 0.11

70 600162 香江控股 611,400 1,216,686.00 0.11

71 603587 地素时尚 82,200 1,203,408.00 0.11

72 002004 华邦健康 240,600 1,203,000.00 0.11

73 601101 昊华能源 206,200 1,200,084.00 0.11

74 600862 中航高科 47,270 1,196,403.70 0.11

75 000783 长江证券 205,400 1,191,320.00 0.11

76 002736 国信证券 136,400 1,190,772.00 0.11

77 000429 粤高速 A 151,800 1,190,112.00 0.11

78 002179 中航光电 26,200 1,188,170.00 0.11


79 601006 大秦铁路 159,600 1,185,828.00 0.11

80 002016 世荣兆业 177,900 1,184,814.00 0.11

81 600048 保利发展 90,900 1,184,427.00 0.11

82 300316 晶盛机电 16,678 1,182,470.20 0.11

83 600548 深高速 131,200 1,178,176.00 0.11

84 600416 湘电股份 61,700 1,177,853.00 0.11

85 601211 国泰君安 84,100 1,176,559.00 0.11

86 002459 晶澳科技 28,200 1,175,940.00 0.11

87 002966 苏州银行 179,500 1,175,725.00 0.11

88 002697 红旗连锁 200,400 1,170,336.00 0.11

89 601989 中国重工 242,000 1,166,440.00 0.11

90 600458 时代新材 97,200 1,165,428.00 0.11

91 000338 潍柴动力 93,300 1,162,518.00 0.11

92 600970 中材国际 91,100 1,161,525.00 0.11

93 601318 中国平安 25,000 1,160,000.00 0.11

94 000682 东方电子 119,300 1,159,596.00 0.11

95 002625 光启技术 75,900 1,158,234.00 0.10

96 002429 兆驰股份 210,500 1,157,750.00 0.10

97 002007 华兰生物 51,600 1,156,356.00 0.10

98 688599 天合光能 27,136 1,156,264.96 0.10

99 600521 华海药业 62,800 1,156,148.00 0.10

100 600928 西安银行 327,800 1,153,856.00 0.10

101 600549 厦门钨业 60,500 1,151,315.00 0.10

102 600420 国药现代 101,900 1,150,451.00 0.10

103 601965 中国汽研 55,700 1,150,205.00 0.10

104 600583 海油工程 196,500 1,149,525.00 0.10

105 603129 春风动力 7,100 1,149,490.00 0.10

106 601567 三星医疗 91,000 1,149,330.00 0.10

107 600789 鲁抗医药 178,600 1,146,612.00 0.10

108 600363 联创光电 30,900 1,146,390.00 0.10

109 300750 宁德时代 5,000 1,143,950.00 0.10

110 000623 吉林敖东 71,300 1,143,652.00 0.10

111 002690 美亚光电 44,400 1,143,300.00 0.10

112 600267 海正药业 100,465 1,143,291.70 0.10

113 002422 科伦药业 38,500 1,142,680.00 0.10

114 002544 普天科技 49,800 1,140,420.00 0.10

115 300294 博雅生物 31,300 1,135,564.00 0.10

116 000739 普洛药业 64,000 1,135,360.00 0.10

117 002603 以岭药业 44,000 1,130,360.00 0.10

118 600350 山东高速 177,300 1,129,401.00 0.10

119 002531 天顺风能 73,300 1,116,359.00 0.10

120 603301 振德医疗 37,500 1,110,750.00 0.10

121 002594 比亚迪 4,300 1,110,561.00 0.10


122 603198 迎驾贡酒 17,300 1,103,740.00 0.10

123 603730 岱美股份 69,812 1,103,029.60 0.10

124 600498 烽火通信 53,500 1,089,795.00 0.10

125 603927 中科软 28,200 1,087,392.00 0.10

126 000938 紫光股份 32,700 1,041,495.00 0.09

127 688472 阿特斯 54,464 992,769.00 0.09

128 002230 科大讯飞 14,400 978,624.00 0.09

129 002304 洋河股份 7,400 971,990.00 0.09

130 688256 寒武纪 5,042 947,896.00 0.09

131 600901 江苏金租 170,380 703,669.40 0.06

132 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.06

133 688443 智翔金泰 20,537 631,881.99 0.06

134 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.06

135 002028 思源电气 13,000 607,360.00 0.06

136 002027 分众传媒 80,500 548,205.00 0.05

137 688012 中微公司 3,480 544,446.00 0.05

138 601098 中南传媒 44,900 520,840.00 0.05

139 601598 中国外运 105,600 492,096.00 0.04

140 600919 江苏银行 63,600 467,460.00 0.04

141 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.04

142 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.03

143 600015 华夏银行 59,900 324,059.00 0.03

144 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.03

145 601009 南京银行 39,200 313,600.00 0.03

146 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03

147 600188 兖矿能源 9,600 287,232.00 0.03

148 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03

149 603323 苏农银行 57,800 243,338.00 0.02

150 600741 华域汽车 13,100 241,826.00 0.02

151 601666 平煤股份 31,600 238,264.00 0.02

152 601166 兴业银行 15,200 237,880.00 0.02

153 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02

154 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.02

155 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02

156 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02

157 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.02

158 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01

159 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

160 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

161 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01

162 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01

163 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01

164 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.01


165 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01

166 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

167 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01

168 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01

169 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

170 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

171 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01

172 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01

173 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01

174 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01

175 000001 平安银行 8,400 94,332.00 0.01

176 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01

177 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01

178 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01

179 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01

180 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

181 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01

182 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

183 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01

184 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01

185 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00

186 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

187 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

188 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

189 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

190 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

191 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

192 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

193 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

194 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

195 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

196 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00

197 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

198 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

199 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

200 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

201 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

202 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

203 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

204 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

205 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00

206 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

207 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00


208 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

209 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00

210 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

211 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

212 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

213 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

214 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

215 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

216 301277 新天地 658 12,837.58 0.00

217 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

218 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

220 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

221 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

222 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

223 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

224 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

225 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

226 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

227 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

228 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

229 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

230 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

231 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

232 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

233 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

234 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

235 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

236 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

237 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 002371 北方华创 18,104,349.12 0.57

2 300638 广和通 16,846,729.85 0.53

3 000063 中兴通讯 16,279,388.00 0.51

4 601066 中信建投 16,099,716.86 0.50

5 688091 上海谊众 15,895,610.68 0.50

6 601668 中国建筑 14,717,507.00 0.46


7 002690 美亚光电 14,091,973.36 0.44

8 603658 安图生物 13,685,954.00 0.43

9 688012 中微公司 13,340,539.96 0.42

10 300502 新易盛 12,920,294.84 0.40

11 002705 新宝股份 12,810,541.00 0.40

12 601398 工商银行 12,617,102.00 0.39

13 0700 腾讯控股 12,326,704.60 0.38

14 002595 豪迈科技 11,900,137.20 0.37

15 603019 中科曙光 11,804,735.77 0.37

16 601899 紫金矿业 11,446,681.00 0.36

17 688981 中芯国际 11,151,137.00 0.35

18 300765 新诺威 10,238,151.28 0.32

19 002222 福晶科技 10,237,802.00 0.32

20 603203 快克智能 10,050,243.95 0.31

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 601668 中国建筑 29,141,560.00 0.91

2 002371 北方华创 20,301,360.00 0.63

3 300502 新易盛 19,776,300.20 0.62

4 300760 迈瑞医疗 19,247,493.00 0.60

5 600028 中国石化 18,990,355.00 0.59

6 601398 工商银行 17,885,004.00 0.56

7 300638 广和通 17,220,429.02 0.54

8 600030 中信证券 16,613,043.67 0.52

9 688012 中微公司 16,269,884.92 0.51

10 601066 中信建投 15,796,342.00 0.49

11 688091 上海谊众 15,514,335.19 0.48

12 002690 美亚光电 13,946,438.47 0.44

13 002222 福晶科技 13,690,699.01 0.43

14 301153 中科江南 13,139,877.95 0.41

15 300765 新诺威 12,819,096.39 0.40

16 002705 新宝股份 12,720,032.18 0.40

17 603658 安图生物 12,623,301.00 0.39

18 603019 中科曙光 12,256,405.00 0.38

19 300341 麦克奥迪 11,739,655.00 0.37

20 301236 软通动力 11,413,747.26 0.36

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,476,433,796.45

卖出股票的收入（成交）总额 1,533,716,107.13

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 60,773,340.57 5.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,168,110.96 1.37

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 542,989,530.91 49.17

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 328,701,486.07 29.77

7 可转债（可交换债） 170,662,482.10 15.46

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,118,294,950.61 101.27

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 110059 浦发转债 966,150 104,433,350.50 9.46

2 019679 22 国债 14 597,000 60,773,340.57 5.50

3 149125 20 深投 03 600,000 60,586,606.03 5.49

4 102100558 21 新长宁 MTN001 500,000 50,920,420.77 4.61

5 102102184 21 城投公路 MTN002 450,000 46,278,258.90 4.19

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会九江监管分局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,408,981.16

2 应收清算款 28,649,760.55

3 应收股利 610,868.33

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,669,610.04

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例


(%)

1 110059 浦发转债 104,433,350.50 9.46

2 113044 大秦转债 36,200,455.59 3.28

3 110053 苏银转债 26,197,991.50 2.37

4 132026 G 三峡 EB2 3,311,443.13 0.30

5 110085 通 22 转债 515,878.42 0.05

6 111004 明新转债 1,270.02 0.00

7 127061 美锦转债 968.13 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总
持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

博时恒鑫稳健一 4,503 241,273.13 - - 1,086,452,88 100.0
年持有期混合 A 5.70 0%

博时恒鑫稳健一 47 241,459.21 - - 11,348,582.8 100.0
年持有期混合 C 0 0%

合计 4,546 241,487.34 - - 1,097,801,46 100.0
8.50 0%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时恒鑫稳健一年持有 10.01 0.00%
基金管理人所有从业人 期混合 A

员持有本基金 博时恒鑫稳健一年持有 - -
期混合 C

合计 10.01 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时恒鑫稳健一年持有期混合 博时恒鑫稳健一年持有期混
A 合 C

基金合同生效日（2022 年 1 月 25 3,207,252,840.71 44,395,025.52
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,207,284,985.67 44,395,035.59

本报告期基金总申购份额 334,162.81 447.91

减：本报告期基金总赎回份额 2,121,166,262.78 33,046,900.70

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,086,452,885.70 11,348,582.80

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人事变动已
进行备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

恒泰证券 2 - - - - -

招商证券 2 2,993,938,285.7 100.00% 2,193,749.74 100.00% -

9

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例
额的比例 额的比例

恒泰证券 50,036,020 4.54% - - - -
.55

1,051,947, 13,416,1

招商证券 295.32 95.46% 19,000.0 100.00% - -
0

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证券时报、基金管理人网

1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 站、证监会基金电子披露 2023-06-01
网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 证券时报、基金管理人网

2 更的公告 站、证监会基金电子披露 2023-05-27
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 证券时报、基金管理人网

3 联方承销期内承销证券的公告 站、证监会基金电子披露 2023-05-17
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 证券时报、基金管理人网

4 联方承销期内承销证券的公告 站、证监会基金电子披露 2023-05-12
网站

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网

5 金 2023 年第 1 季度报告 站、证监会基金电子披露 2023-04-22
网站

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网

6 金 2022 年年度报告 站、证监会基金电子披露 2023-03-30
网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 证券时报、基金管理人网

7 更的公告 站、证监会基金电子披露 2023-02-18
网站

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 证券时报、基金管理人网

8 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 站、证监会基金电子披露 2023-02-13
的公告 网站

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网

9 金 2022 年第 4 季度报告 站、证监会基金电子披露 2023-01-20
网站


博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网

10 金开放日常赎回、转换转出业务的公告 站、证监会基金电子披露 2023-01-18
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 证券时报、基金管理人网

11 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 站、证监会基金电子披露 2023-01-04
网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件