南方宝嘉混合型证券投资基金 2022 年
年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告基本信息......18
§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 净资产（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注......23
§8 投资组合报告......53

8.1 期末基金资产组合情况......53

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60

8.12 本报告期投资基金情况......60

8.13 投资组合报告附注......61
§9 基金份额持有人信息......62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况......63
§10 开放式基金份额变动......63
§11 重大事件揭示......63

11.1 基金份额持有人大会决议......64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

11.4 基金投资策略的改变......64

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......64

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

11.9 其他重大事件......67
§12 影响投资者决策的其他重要信息......69

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69
§13 备查文件目录......69

13.1 备查文件目录......69

13.2 存放地点......69

13.3 查阅方式......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方宝嘉混合型证券投资基金

基金简称 南方宝嘉混合

基金主代码 015160

交易代码 015160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,546,834,179.86 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方宝嘉混合 A 南方宝嘉混合 C

下属分级基金的交易代码 015160 015161

报告期末下属分级基金的份 880,761,383.85 份 666,072,796.01 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在
风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率
投资策略 风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资策略
包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、基
金投资策略;5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、信
用衍生品投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+
上证国债指数收益率×70%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股
风险收益特征 票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司

公司

信息披露负责人 姓名 常克川 张燕


联系电话 0755-82763888 0755-83199084

电子邮箱 manager@southernfund. yan_zhang@cmbchina.com

com

客户服务电话 400-889-8899 95555

传真 0755-82763889 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银
注册地址 益田路 5999 号基金大 行大厦

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银
办公地址 益田路 5999 号基金大 行大厦

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 518040

法定代表人 周易 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金管理人、基金托管人的办公地
基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如
有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心
普通合伙） 30 楼

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基
金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元
1、南方宝嘉混合 A

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 6 月 28 日-2022 年 12 月 31 日

本期已实现收益 5,828,179.28

本期利润 -10,125,419.09

加权平均基金份额本期利润 -0.0105

本期加权平均净值利润率 -1.06%

本期基金份额净值增长率 -0.96%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末


期末可供分配利润 -8,477,627.52

期末可供分配基金份额利润 -0.0096

期末基金资产净值 872,283,756.33

期末基金份额净值 0.9904

3.1.3 累计期末指标 2022 年末

基金份额累计净值增长率 -0.96%

2、南方宝嘉混合 C

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 6 月 28 日-2022 年 12 月 31 日

本期已实现收益 3,117,558.81

本期利润 -9,824,717.75

加权平均基金份额本期利润 -0.0127

本期加权平均净值利润率 -1.28%

本期基金份额净值增长率 -1.16%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末

期末可供分配利润 -7,752,402.09

期末可供分配基金份额利润 -0.0116

期末基金资产净值 658,320,393.92

期末基金份额净值 0.9884

3.1.3 累计期末指标 2022 年末

基金份额累计净值增长率 -1.16%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方宝嘉混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.55% 0.31% 1.53% 0.40% -0.98% -0.09%

过去六个月 -0.97% 0.24% -2.63% 0.34% 1.66% -0.10%


自基金合同 -0.96% 0.24% -2.47% 0.34% 1.51% -0.10%
生效起至今

南方宝嘉混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.45% 0.31% 1.53% 0.40% -1.08% -0.09%

过去六个月 -1.17% 0.24% -2.63% 0.34% 1.46% -0.10%

自基金合同 -1.16% 0.24% -2.47% 0.34% 1.31% -0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2022 年 6 月 28 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于 2022 年 6 月 28 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.72万亿元，旗下管理 317 只公募基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月加入南方基金研究部，历任
研究员、高级研究员，负责钢铁、机械
本基金 2022 年 6 制造、中小市值的行业研究。2015 年 2
林乐峰 基金经 月 28 日 - 14 年 月 26 日至 2016 年 3 月 30 日，任南方高
理 增长基金经理助理；2017 年 12 月 15 日
至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基
金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 12
月11日，任南方甑智混合基金经理；2019


年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 22 日，任南
方安睿混合基金经理；2019 年 3 月 15 日
至 2022 年 7 月 8 日，任南方盛元基金经
理；2016 年 3 月 30 日至今，任南方宝元
基金经理；2017 年 8 月 18 日至今，任南
方安康混合基金经理；2017 年 12 月 15
日至今，任南方转型混合基金经理；2019
年 1 月 25 日至今，任南方安裕混合基金
经理；2019 年 12 月 27 日至今，任南方
宝泰一年混合基金经理；2020 年 3 月 5
日至今，任南方宝丰混合基金经理；2021
年 4 月 27 日至今，任南方均衡回报混合
基金经理；2021 年 11 月 15 日至今，兼
任投资经理；2022 年 1 月 20 日至今，任
南方宝昌混合基金经理；2022 年 6 月 28
日至今，任南方宝嘉混合基金经理；2022
年 9 月 30 日至今，任南方均衡成长混合
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 10 34,951,842,074.0 2016 年 03 月 30
8 日

私募资产管理计 - - -
林乐峰 划

其他组合 - - -

合计 10 34,951,842,074.0 -
8

4.1.4 基金经理薪酬机制

公司基金经理薪酬由工资、奖金等构成。工资由基金经理任职的职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励，并依据其管理产品的长期业绩与个人综合贡献情况实施分配。为贯彻激励约束相结合、激励与约束并重的管理理念，鼓励长期任职，防范经营风险，公司对基金经理奖金实施递延发放；同时，为加强员工利益与持有人利益相捆绑及一致性，公司对基金经理实施了跟投购基机制，有效引导基金经理为客户持续创造价值。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 12 次，是由于投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年是不平常的一年，国内外黑天鹅事件频出，导致市场大幅波动。我们简单回顾一下全年市场各阶段的表现。第一阶段是 1 月和 2 月，市场整体有所调整，高景气赛道股的下跌反映了一些行业景气度的环比下降以及估值较高、交易结构拥挤等问题，不过另一方面稳增长相关个股表现较为坚挺，市场仍有结构性表现。第二阶段是 3 月和 4 月，从俄乌冲突开始，市场进入危机模式，对各种风险进行充分定价，在俄乌冲突、大宗商品涨价、国内疫情等风险的轮番冲击下，市场出现系统性下跌，所有行业全军覆没。第三阶段是 4 月底至 7月，随着国内疫情的减弱，上海周边开始复产复工，市场开始逐渐修复信心和风险偏好，前期超跌品种开始领先反弹。第四阶段是 8 月至 10 月，由于地产行业风险事件、经济数据疲软、疫情反复、美联储加息等因素，市场信心动摇，一度调整到接近 4 月底的位置。第五阶段是 11 月，政策信号开始明确，压制市场的各个因素开始松动，人民币汇率的企稳带动外资重新流入 A 股，市场走出反弹行情。第六阶段是 12 月，国内疫情出现扩散，经济活动短期承压，市场有所回调，但随着各地疫情先后见顶，市场在年底逐渐走稳。综合各种因素影响，全年国内 A 股市场一波三折，总体呈现下跌的表现。其中上证指数下跌 15.13%，沪深 300指数下跌 21.63%，创业板指下跌 29.37%。全年下来，所有 30 个行业指数中仅有煤炭、消费者服务、交通运输实现上涨，涨幅分别为 17.52%、6.39%、2.31%，而电子、综合金融、计算机行业跌幅居前，跌幅分别为 35.75%、25.21%、25.14%。

南方宝嘉成立于 2022 年 6 月 28 日，当日上证指数收于 3409 点，是全年后三个季度收
盘最高点，我们尽量在市场回调时逐步逢低建仓，但仍然难以避免净值的回撤。尤其是 9 月和 10 月，市场连续回调，其中我们有持仓的消费板块回撤较多，但是我们经过深思熟虑后判断市场底部临近，经济终将回归正轨，于是坚定左侧布局消费板块，在 11 月和 12 月获得了不错的效果。

权益投资方面，我们继续保持了对长期稳定增长的消费品、有竞争力的先进制造的底仓配置。同时面对当前 A 股波动较大的局面，我们也会发掘并左侧布局一些处于较低位置的优质公司。展望未来，大消费板块历经过去两年疫情的反复冲击，在疫情影响退去后，消费未来有望回归疫情前长期增长的趋势线，股价也具备不错的安全边际，值得做中期的布局。此外，政策重心重新回归经济发展，稳增长方向在 2023 年值得期待，我们对相应的顺周期制造业也保持了一定的持仓。同时，成长板块的部分长期空间较大的子行业，股价在回调之后也重新具备不错的投资价值，我们也选择其中优质公司进行自下而上的布局。


固定收益投资方面，本基金债券仓位较为平稳，以持有到期获取稳健收益为目的，信用债整体评级较高，久期和杠杆率控制在合适的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.9904 元，报告期内，份额净值增长率为-0.96%，
同期业绩基准增长率为-2.47%；本基金 C 份额净值为 0.9884 元，报告期内，份额净值增长率为-1.16%，同期业绩基准增长率为-2.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年对于中国经济和资本市场来说都是极其艰难的一年，黑天鹅事件频发。其中 3
月至 4 月，以及 9 月至 10 月，这两次风险事件的集中释放导致了 A 股市场的剧烈调整。展
望 2023 年，我们相信 2022 年的俄乌冲突、美联储加息、国内疫情、房地产等风险事件都在向着缓解的方向发展，使得经济基本面、政策面、风险偏好等因素都会回归常态，股市的估值水平也会从极度悲观逐渐均值回归。

2023 年国内经济基本面将有所修复，向上的驱动力我们认为将来自于消费和房地产。过去三年，中国经济的驱动力并没有得到完全释放，主要原因在于线下消费受到较大冲击，进而也影响到服务业的就业以及从业人员的收入水平。随着疫情防控进入新的阶段，我们认为未来线下消费至少能够恢复到疫情前的水平，这一方面源于我们参考了其他海外经济体在疫情防控变化后的表现，更重要的源于我们对当前国内线下消费恢复的直接体会。消费的恢复我们认为才刚刚开始，线下消费场景还远没有恢复到疫情以前的水平，消费能力和消费意愿也有望持续改善。房地产行业同样经历了风险因素的冲击，而目前风险已经逐渐消退，政策面也大幅改善。去年房地产行业对经济增长造成较大的负贡献，今年有望转负为正，边际变化巨大。再叠加其他各种产业政策的不断出台，基建项目也会加快开工，2023 年内需共振，有望结束国内经济的下行周期。

与之前三年着重应对疫情相比，2023 年国内政策面的重心也回归经济发展。我们从去年底的中央经济工作会议报告中也学习到，对民营经济、市场化、对外开放，政策仍保持支持鼓励的态度。海外方面，美联储的加息进入末期，美债收益率已见顶回落，全球风险资产的压力正在缓解。同时，美欧日经济的放缓有利于人民币及人民币资产的吸引力回升，这也是海外资金重新流入中国市场的原因之一。

风险偏好也正在修复。俄乌冲突的局势趋于平缓，大宗商品和能源价格相较 2022 年 3
月的高点已经明显回落。房地产行业信用风险也正在化解，相关政策也都已经出台，供给层面问题解决，现在只需静待需求侧的逐渐恢复。国内疫情防控更加合理和有针对性，虽然去年年底短期疫情数据冲高，但这是长期回归正轨的必经之路，经济和生活终会回到疫情前的正常水平，参照海外经验，这将对稳定未来股市长期预期产生积极影响。


因此，我们认为 2023 年经济基本面、政策面、风险偏好等因素都会回归常态，带动股市的估值水平从极度悲观逐渐均值回归。从估值上来看，FED 模型当前位置相对均值的偏离度达到一倍标准差，显示股市具备不错的估值性价比，未来一年我们很可能看到上市公司业绩和估值的双重恢复。

结构方面，我们认为消费领域的龙头企业如食品饮料、医药、家电等行业疫情后的基本面拐点已现，目前性价比较高。我们同样看好在经济复苏中受益的品种，例如中游制造业的化工、机械、建材等行业，以及基本面稳健且估值处于偏低位置的银行、券商等绝对收益品种。随着四季度成长板块的回调，很多优质成长股也逐渐出现不错的投资机会，关注电新、电子等行业。由于板块轮动剧烈，适度的均衡有助于减少净值波动。过去三年中国经济和资本市场始终受到疫情的扰动，但疫情只是漫长历史长河中的一颗小石子，未来我们应该能够看到各行各业都渐渐回归疫情前的增长状态，我们的投资也应摆脱过去三年的惯性，回归基本面、回归长期趋势。因此我们对于中国经济和资本市场长期前景保持积极乐观，希望在当前时点能够尽可能的把握住投资机会。

风险方面，在于国内经济的恢复强度是否会低于预期，以及海外经济和局势是否存在变数，未来我们也会持续跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2022 年度发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。

本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，严守底线，通过有效过程管控，将合规管理全面深度嵌入流程与业务，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册制度》《防控内幕信息及交易管理制度》《合规绩效管理制度》《责任追究管理办法》《洗钱及制裁风险名单管理规定》和《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规则》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。

在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，提升合规文化建设效果，着力增强合规培训实效性，提升合规宣导影响力；根据《基金
从业人员管理规则》等监管办法要求，认真梳理并优化了员工行为检查工作方案，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，通过专项稽核和合规检查工作识别问题、防范风险、推动解决，促进公司业务合规运作、稳健经营；结合内部风控系统大数据分析结果对各类合规指标采取差异化管控措施，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料以及包括网络直播脚本在内的其他宣传材料合规性，不断强化销售合规风险管控，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；开展各类监管组织的投教活动，提升投教质效；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，反洗钱重点问题解决方案实现落地推进。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，持续全面推进合规数智化工作在更广范围应用并与合规管理工作深度融合，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是


审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(23)第 P00159 号

6.2 审计报告基本信息

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方宝嘉混合型证券投资基金全体持有人

我们审计了南方宝嘉混合型证券投资基金的财务报表，包
括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 6 月 28 日(基
金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表、净
资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制，公允反映了南方宝嘉混合型证
券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 6
月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的
经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于南方宝嘉混合型证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管
理层对其他信息负责。其他信息包括南方宝嘉混合型证券
投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大
错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则以及中国证券
管理层和治理层对财务报表的 监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规
责任 定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报。


在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方宝嘉
混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算南方宝嘉混合型证券投资基金、终止运
营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督南方宝嘉混合型证券投资基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方宝
嘉混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致南方宝嘉混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 汪芳 何淑婷

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方宝嘉混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,745,895.28

结算备付金 4,405,622.09

存出保证金 99,960.94

交易性金融资产 7.4.7.2 1,716,213,197.70

其中：股票投资 417,251,841.84

基金投资 -

债券投资 1,298,961,355.86

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 2,408,796.96

应收股利 48,445.56

应收申购款 1,520.00

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 1,726,923,438.53

负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 192,942,591.78

应付清算款 16.50

应付赎回款 1,326,286.39

应付管理人报酬 1,320,020.95


应付托管费 264,004.17

应付销售服务费 228,279.93

应付投资顾问费 -

应交税费 60,566.12

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 177,522.44

负债合计 196,319,288.28

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,546,834,179.86

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 -16,230,029.61

净资产合计 1,530,604,150.25

负债和净资产总计 1,726,923,438.53

注：

1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，南方宝嘉混合 A 份额净值 0.9904 元，基金份额总
额 880,761,383.85 份；南方宝嘉混合 C 份额净值 0.9884 元，基金份额总额 666,072,796.01
份；总份额合计 1,546,834,179.86 份。

2、本财务报表的实际编制期间为 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月
31 日止期间，无上年度末可比数据。
7.2 利润表

会计主体：南方宝嘉混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2022 年 6 月 28 日（基金
项目 附注号 合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

一、营业总收入 -7,362,735.80

1.利息收入 4,297,349.40

其中：存款利息收入 7.4.7.9 436,036.28

债券利息收入 -

资产支持证券利息收 -
入

买入返售金融资产收 3,861,313.12
入

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,942,979.75

其中：股票投资收益 7.4.7.10 3,562,468.61


基金投资收益 7.4.7.11 -

债券投资收益 7.4.7.12 12,472,674.86

资产支持证券投资收 7.4.7.13 -
益

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 907,836.28

以摊余成本计量的金 -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -28,895,874.93
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 292,809.98
列）

减：二、营业总支出 12,587,401.04

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 8,784,338.90

2.托管费 7.4.10.2.2 1,756,867.78

3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,565,455.87

4.投资顾问费 -

5.利息支出 386,497.72

其中：卖出回购金融资产支出 386,497.72

6.信用减值损失 -

7.税金及附加 28,669.35

8.其他费用 7.4.7.20 65,571.42

三、利润总额（亏损总额以 -19,950,136.84
“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-” -19,950,136.84
号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -19,950,136.84

7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方宝嘉混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,830,192,627.39 - - 1,830,192,627.39
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -283,358,447.53 - -16,230,029.61 -299,588,477.14
号填列）

（一）、综合收益 - - -19,950,136.84 -19,950,136.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -283,358,447.53 - 3,720,107.23 -279,638,340.30
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 2,823,790.82 - -33,329.77 2,790,461.05
款

2.基金赎 -286,182,238.35 - 3,753,437.00 -282,428,801.35
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,546,834,179.86 - -16,230,029.61 1,530,604,150.25
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

南方宝嘉混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2021]4174 号《关于准予南方宝嘉混合型证券投资基金注册
的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,829,745,435.42 元，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(22)第 00303 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 6 月 28 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,830,192,627.39 份，其中认购资金利息折合 447,191.97 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行或上市的股票、基金、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 0-50%。本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的 10%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金。2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。本基金港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%。本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×70%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2023年3月29日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的
有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 6
月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际
编制期间为 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，
则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著
增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照
实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

(2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本与相关交易费用后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息并计入投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权(息)日确认为投资收益。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；


(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》的规定在估值日对非上市基金和上市基金进行估值。

(2)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(3)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(4)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管
理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通
知》(财会[2020]22 号)，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本
基金在编制 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报表时
已采用该准则。

本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14
号)，并按相关衔接规定进行了处理。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通
知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管
产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让
方不再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,745,895.28

等于：本金 3,745,535.51

加：应计利息 359.77

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,745,895.28

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末 2022 年 12 月 31 日

项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变
动

股票 434,959,029. - 417,251,841. -17,707,187.9
77 84 3

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 803,600,885. 9,973,582.66 805,435,328. -8,139,140.03
83 46

债券 银行间市场 491,125,546. 5,450,027.40 493,526,027. -3,049,546.97
97 40

合计 1,294,726,43 15,423,610.0 1,298,961,35 -11,188,687.0
2.80 6 5.86 0

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,729,685,46 15,423,610.0 1,716,213,19 -28,895,874.9
2.57 6 7.70 3

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,629.28

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 125,893.16

其中：交易所市场 122,218.16

银行间市场 3,675.00

应付利息 -

预提费用 50,000.00

其他 -

合计 177,522.44

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方宝嘉混合 A

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12
项目 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,000,982,363.16 1,000,982,363.16

本期申购 1,539,621.75 1,539,621.75

本期赎回（以“-”号填列） -121,760,601.06 -121,760,601.06

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 880,761,383.85 880,761,383.85

南方宝嘉混合 C

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12
项目 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 829,210,264.23 829,210,264.23

本期申购 1,284,169.07 1,284,169.07

本期赎回（以“-”号填列） -164,421,637.29 -164,421,637.29

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 666,072,796.01 666,072,796.01

注：1.本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额；

2.本基金自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金人民币 1,829,745,435.42 元，折合为 1,829,745,435.42 份基金份额(其中 A 类基金份

额 1,000,731,652.57 份，C 类基金份额 829,013,782.85 份)。根据《南方宝嘉混合型证券
投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币447,191.97元在本基金成立后，折合为447,191.97基金份额(其中A类基金份额250,710.59份，C 类基金份额 196,481.38 份)，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

南方宝嘉混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 5,828,179.28 -15,953,598.37 -10,125,419.09

本期基金份额交易产 -489,927.96 2,137,719.53 1,647,791.57
生的变动数

其中：基金申购款 6,115.02 -24,938.36 -18,823.34

基金赎回款 -496,042.98 2,162,657.89 1,666,614.91

本期已分配利润 - - -

本期末 5,338,251.32 -13,815,878.84 -8,477,627.52

南方宝嘉混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 3,117,558.81 -12,942,276.56 -9,824,717.75

本期基金份额交易产 -431,759.22 2,504,074.88 2,072,315.66
生的变动数

其中：基金申购款 4,246.65 -18,753.08 -14,506.43

基金赎回款 -436,005.87 2,522,827.96 2,086,822.09

本期已分配利润 - - -

本期末 2,685,799.59 -10,438,201.68 -7,752,402.09

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 111,220.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 324,173.04

其他 643.23

合计 436,036.28

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 55,264,394.03

减：卖出股票成本总额 50,984,187.67

减：交易费用 717,737.75

买卖股票差价收入 3,562,468.61

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
7.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 13,388,090.35

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -915,415.49
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,472,674.86

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 183,591,191.10
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 182,819,280.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,680,041.10

减：交易费用 7,285.49

买卖债券差价收入 -915,415.49

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 907,836.28

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 907,836.28

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -28,895,874.93

——股票投资 -17,707,187.93

——债券投资 -11,188,687.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -28,895,874.93

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 289,643.70


基金转换费收入 2,964.15

其他 202.13

合计 292,809.98

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 持有基金产生的费用

本基金本报告期内无持有基金产生的费用。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

审计费用 50,000.00

信息披露费 -

证券出借违约金 -

账户维护费 4,600.00

银行费用 8,695.79

其他 2,275.63

合计 65,571.42

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东

厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东

厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东


厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”) 基金管理人的股东华泰证券控制的
公司

南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

华泰证券 521,011,478.58 100.00%

7.4.10.1.2 基金交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券成交总额的比例

华泰证券 701,953,400.02 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

成交金额 占当期债券回购成交总额的
比例

华泰证券 49,772,417,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例


华泰证券 472,091.31 100.00% 122,218.16 100.00%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生
效日）至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,784,338.90

其中：支付销售机构的客户维护费 3,854,236.95

注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分公允价值后的余额(若为负数，则取0)的1.00%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分公允价值后的余额(若为负数，则取 0)×1.00%/当年天数。

2.本基金 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间未投资于本
基金管理人所管理的公开募集证券投资基金。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生
效日）至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,756,867.78

注：1.本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分公允价值后的余额(若为负数，则取 0)的 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集 证券投资基金部分公允价值后的余额(若为负数，则取 0)×0.20%/当年天数。

2.本基金 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间未投资于本
基金托管人所托管的公开募集证券投资基金。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日


各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方宝嘉混合 A 南方宝嘉混合 C 合计

华泰证券 - 476.88 476.88

南方基金 - 10,062.45 10,062.45

招商银行 - 1,196,683.81 1,196,683.81

合计 - 1,207,223.14 1,207,223.14

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入

招商银行 3,745,895.28 111,220.01

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


单位：人民币元

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 301327 华宝新能 网下申购 2,417 574,037.50

华泰联合 688420 美腾科技 网下申购 2,408 117,895.68

华泰联合 301316 慧博云通 网下申购 3,584 27,238.40

兴业证券股 301165 锐捷网络 网下申购 10,769 348,700.22

份有限公司

兴业证券股 603280 南方路机 网下申购 363 8,621.25

份有限公司

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。

7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功认 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值

证券代码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注
单价

2022 非公开 2,339,18 8,000,002.4 8,257,312.4

000100 TCL 科技 年 12 6 个月 发行锁 3.42 3.53 2 4 6 -
月16日 定期

2022 非公开 162.0 113.4 1,999,851.4 1,400,303.3

301071 力量钻石 年 9 月 6 个月 发行锁 1 4 12,344 4 6 -
5 日 定期

2022 新股锁

301165 锐捷网络 年 11 6 个月 定期 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 -
月14日

2022 新股锁

301230 泓博医药 年 10 6 个月 定期 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 -
月21日

2022 新股锁

301267 华厦眼科 年 10 6 个月 定期 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20 -
月26日


2022 新股锁

301273 瑞晨环保 年 10 6 个月 定期 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 -
月11日

2022 新股锁

301280 珠城科技 年 12 6 个月 定期 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 -
月19日

2022 新股锁

301283 聚胶股份 年 8 月 6 个月 定期 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 -
26 日

2022 新股锁

301297 富乐德 年 12 6 个月 定期 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 -
月23日

2022 新股锁

301309 万得凯 年 9 月 6 个月 定期 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
8 日

2022 新股锁

301316 慧博云通 年 9 月 6 个月 定期 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
29 日

2022 新股锁

301319 唯特偶 年 9 月 6 个月 定期 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
22 日

2022 新股锁 237.5 176.9

301327 华宝新能 年 9 月 6 个月 定期 0 7 242 57,475.00 42,826.74 -
8 日

2022 新股锁

301356 天振股份 年 11 6 个月 定期 63.00 43.33 614 38,682.00 26,604.62 -
月 3 日

2022 新股锁

301363 美好医疗 年 9 月 6 个月 定期 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
28 日

2022 新股锁

301365 矩阵股份 年 11 6 个月 定期 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 -
月14日

2022 新股锁

301366 一博科技 年 9 月 6 个月 定期 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
19 日

2022 新股锁 119.8 175.7

301367 怡和嘉业 年 10 6 个月 定期 8 8 223 26,733.24 39,198.94 -
月21日

2022 新股锁

301377 鼎泰高科 年 11 6 个月 定期 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 -
月11日

301379 天山电子 2022 6 个月 新股锁 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 -
年 10 定期


月19日

2022 新股锁

301388 欣灵电气 年 10 6 个月 定期 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -
月26日

2022 新股锁

301391 卡莱特 年 11 6 个月 定期 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59 -
月24日

2022 新股锁

688084 晶品特装 年 12 6 个月 定期 60.98 74.73 1,875 114,337.50 140,118.75 -
月 1 日

2022 新股锁

688410 山外山 年 12 6 个月 定期 32.30 23.79 4,853 156,751.90 115,452.87 -
月19日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

成功认 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值

证券代码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注
单价

- - - - - - - - - - -

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发

行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自

发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投

资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6

个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行

人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创

业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开

发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司

股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超

过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，

减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司

大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业

板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施

细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自

发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 192,942,591.78 元，截至 2023 年 1 月 3 日先后到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金基于内部评价系统对基金管理公司及其管理基金的评级，将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据及政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为 78.67%。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 192,942,591.78 元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.67%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额 。

同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年12月31日
资产

银行存款 3,745,895.28 - - - 3,745,895.28

结算备付金 4,405,622.09 - - - 4,405,622.09

存出保证金 99,960.94 - - - 99,960.94

交易性金融 428,670,735. 870,290,620. - 417,251,841. 1,716,213,19
资产 35 51 84 7.70

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 2,408,796.96 2,408,796.96

应收股利 - - - 48,445.56 48,445.56

应收申购款 - - - 1,520.00 1,520.00

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 436,922,213. 870,290,620. - 419,710,604. 1,726,923,43
66 51 36 8.53

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债


卖出回购金 192,942,591. - - - 192,942,591.
融资产款 78 78

应付清算款 - - - 16.50 16.50

应付赎回款 - - - 1,326,286.39 1,326,286.39

应付管理人 - - - 1,320,020.95 1,320,020.95
报酬

应付托管费 - - - 264,004.17 264,004.17

应付销售服 - - - 228,279.93 228,279.93
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 60,566.12 60,566.12

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 177,522.44 177,522.44

负债总计 192,942,591. - - 3,376,696.50 196,319,288.
78 28

利率敏感度 243,979,621. 870,290,620. - 416,333,907. 1,530,604,15
缺口 88 51 86 0.25

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净
相关风险变量的变动 值的影响金额（单位：人民
币元）

分析 本期末（ 2022年12月31日 ）
1.市场利率平行上升 25 个基 -5,482,653.19
点

2.市场利率平行下降 25 个基 5,529,037.70
点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日


美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种

人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计

币

以外币计
价的资产

交易性金 - 74,910,962. - - - 74,910,962.
融资产 11 11

资产合计 - 74,910,962. - - - 74,910,962.
11 11

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 74,910,962. - - - 74,910,962.
险敞口净 11 11
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净
相关风险变量的变动 值的影响金额（单位：人民
币元）

分析 本期末（ 2022年12月31日 ）
1. 所有外币相对人民币升值 3,745,548.11
5%

2. 所有外币相对人民币贬值 -3,745,548.11
5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为
0-50%。本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的 10%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金。2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。本基金港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金投资同业存单不超过基金资产的20%。本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 417,251,841.84 27.26

交易性金融资产-基金投资 - -

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 417,251,841.84 27.26

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净
相关风险变量的变动 值的影响金额（单位：人民
币元）

分析 本期末（ 2022年12月31日 ）
1.沪深 300 上升 5% 22,581,409.16
2.沪深 300 下降 5% -22,581,409.16

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 418,675,514.78

第二层次 1,287,244,963.84

第三层次 10,292,719.08

合计 1,716,213,197.70

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票

期初余额 - - -

当期购买 - 9,999,853.88 9,999,853.88

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 670,306.88 670,306.88

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -377,441.68 -377,441.68

其中：计入损益的利 - -377,441.68 -377,441.68
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 10,292,719.08 10,292,719.08

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -377,441.68 -377,441.68
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况


单位：人民币元

本期末公允 采用的估值 不可观察输入值

项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

限售股票 10,292,719.0 平均价格亚 预期波动率 0.2127-2.475 负相关

8 式期权模型 6

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 417,251,841.84 24.16

其中：股票 417,251,841.84 24.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,298,961,355.86 75.22

其中：债券 1,298,961,355.86 75.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,151,517.37 0.47

8 其他资产 2,558,723.46 0.15

9 合计 1,726,923,438.53 100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 50,509,058.88 元，占基金资产净值比例3.30%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币24,401,903.23元，占基金资产净值比例 1.59%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,158,300.00 0.08

C 制造业 269,077,642.30 17.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,332,000.00 0.28

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 11,249,104.00 0.73

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,646,173.18 0.56

J 金融业 37,825,763.20 2.47

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,985,299.85 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 66,597.20 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 342,340,879.73 22.37

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

能源 10,447,685.92 0.68

材料 7,443,618.91 0.49

工业 2,483,290.60 0.16

非必需消费 9,812,570.95 0.64

必需消费品 10,330,667.55 0.67

医疗保健 - -

金融 7,985,833.80 0.52

科技 10,355,232.48 0.68

通讯 10,442,326.30 0.68

公用事业 5,609,735.60 0.37

房地产 - -

政府 - -

合计 74,910,962.11 4.89

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 601166 兴业银行 800,000 14,072,000.0 0.92
0

2 600519 贵州茅台 8,000 13,816,000.0 0.90
0

3 000100 TCL 科技 3,239,182 11,605,312.4 0.76
6

4 00700 腾讯控股 35,000 10,442,326.3 0.68
0

5 00168 青岛啤酒股 150,000 10,330,667.5 0.67
份 5

6 600741 华域汽车 500,098 8,666,698.34 0.57

7 601877 正泰电器 300,000 8,310,000.00 0.54

8 603899 晨光股份 150,000 8,247,000.00 0.54

9 600060 海信视像 600,000 8,124,000.00 0.53

10 002142 宁波银行 250,000 8,112,500.00 0.53

11 603259 药明康德 100,000 8,100,000.00 0.53

12 300725 药石科技 100,051 8,054,105.50 0.53

13 03908 中金公司 600,000 7,985,833.80 0.52

14 000001 平安银行 600,020 7,896,263.20 0.52

15 600346 恒力石化 500,000 7,765,000.00 0.51

16 000776 广发证券 500,000 7,745,000.00 0.51

17 603866 桃李面包 500,000 7,700,000.00 0.50

18 002531 天顺风能 500,000 7,565,000.00 0.49

19 03323 中国建材 1,300,000 7,443,618.91 0.49

20 002311 海大集团 120,000 7,407,600.00 0.48

21 600690 海尔智家 300,000 7,338,000.00 0.48

22 03800 协鑫科技 4,000,000 7,074,698.40 0.46

23 300014 亿纬锂能 80,000 7,032,000.00 0.46

24 600660 福耀玻璃 200,000 7,014,000.00 0.46

25 600176 中国巨石 500,004 6,855,054.84 0.45

26 603806 福斯特 100,000 6,644,000.00 0.43

27 603209 兴通股份 174,700 6,345,104.00 0.41

28 002466 天齐锂业 80,000 6,319,200.00 0.41

29 06869 长飞光纤光 500,000 6,208,226.50 0.41
缆

30 600887 伊利股份 200,000 6,200,000.00 0.41

31 06865 福莱特玻璃 200,000 3,372,987.52 0.22


32 601865 福莱特 80,000 2,664,800.00 0.17

33 603279 景津装备 200,080 5,898,358.40 0.39

34 688232 新点软件 100,008 5,706,456.48 0.37

35 600309 万华化学 60,000 5,559,000.00 0.36

36 600872 中炬高新 150,000 5,530,500.00 0.36

37 600585 海螺水泥 200,000 5,476,000.00 0.36

38 600298 安琪酵母 120,000 5,426,400.00 0.35

39 000858 五粮液 30,000 5,420,700.00 0.35

40 000333 美的集团 100,000 5,180,000.00 0.34

41 03998 波司登 1,500,000 4,971,047.55 0.32

42 001205 盛航股份 200,000 4,904,000.00 0.32

43 300041 回天新材 300,000 4,896,000.00 0.32

44 02331 李宁 80,000 4,841,523.40 0.32

45 600487 亨通光电 300,000 4,518,000.00 0.30

46 600521 华海药业 200,000 4,372,000.00 0.29

47 600886 国投电力 400,000 4,332,000.00 0.28

48 02382 舜宇光学科 50,000 4,147,005.98 0.27
技

49 002179 中航光电 70,000 4,043,200.00 0.26

50 000708 中信特钢 233,600 4,008,576.00 0.26

51 605123 派克新材 30,000 3,987,000.00 0.26

52 000768 中航西飞 150,000 3,817,500.00 0.25

53 300122 智飞生物 40,000 3,513,200.00 0.23

54 002595 豪迈科技 150,000 3,472,500.00 0.23

55 002415 海康威视 100,000 3,468,000.00 0.23

56 000661 长春高新 20,000 3,329,000.00 0.22

57 600522 中天科技 200,000 3,230,000.00 0.21

58 688599 天合光能 50,000 3,188,000.00 0.21

59 00257 光大环境 1,000,000 3,117,512.30 0.20

60 688518 联赢激光 104,873 3,063,340.33 0.20

61 688246 嘉和美康 100,122 2,934,575.82 0.19

62 600456 宝钛股份 70,000 2,860,200.00 0.19

63 300308 中际旭创 100,000 2,703,000.00 0.18

64 600745 闻泰科技 50,000 2,629,000.00 0.17

65 01816 中广核电力 1,500,000 2,492,223.30 0.16

66 00753 中国国航 400,000 2,483,290.60 0.16

67 688050 爱博医疗 10,000 2,307,000.00 0.15

68 000733 振华科技 20,000 2,284,600.00 0.15

69 600862 中航高科 100,000 2,229,000.00 0.15

70 300054 鼎龙股份 100,000 2,129,000.00 0.14

71 002025 航天电器 30,000 1,987,500.00 0.13

72 688008 澜起科技 30,000 1,878,000.00 0.12

73 688053 思科瑞 30,000 1,846,800.00 0.12


74 603707 健友股份 100,000 1,804,000.00 0.12

75 301071 力量钻石 12,344 1,400,303.36 0.09

76 603987 康德莱 100,000 1,378,000.00 0.09

77 000301 东方盛虹 100,000 1,304,000.00 0.09

78 002782 可立克 70,000 1,205,400.00 0.08

79 000762 西藏矿业 30,000 1,158,300.00 0.08

80 603236 移远通信 10,000 1,008,200.00 0.07

81 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.03

82 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01

83 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.01

84 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.01

85 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00

86 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00

87 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

88 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

89 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00

90 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

91 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00

92 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

93 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

94 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00

95 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00

96 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00

97 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

98 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

99 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

100 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00

101 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

102 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

103 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

104 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 15,026,977.50 0.98

2 601166 兴业银行 14,477,357.00 0.95

3 000100 TCL 科技 12,279,875.44 0.80

4 601877 正泰电器 10,405,048.00 0.68


5 600346 恒力石化 10,206,748.00 0.67

6 00700 腾讯控股 9,729,037.67 0.64

7 00168 青岛啤酒股份 9,676,079.70 0.63

8 600741 华域汽车 9,253,676.14 0.60

9 03323 中国建材 8,751,726.51 0.57

10 603259 药明康德 8,674,730.00 0.57

11 002466 天齐锂业 8,668,332.00 0.57

12 000776 广发证券 8,467,384.00 0.55

13 03800 协鑫科技 8,210,688.89 0.54

14 600660 福耀玻璃 8,208,746.66 0.54

15 002142 宁波银行 8,149,948.00 0.53

16 300725 药石科技 8,095,845.09 0.53

17 000001 平安银行 8,076,558.20 0.53

18 002531 天顺风能 7,889,031.00 0.52

19 600690 海尔智家 7,482,495.00 0.49

20 03908 中金公司 7,379,824.35 0.48

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 603138 海量数据 4,945,843.60 0.32

2 301235 华康医疗 4,556,891.00 0.30

3 000059 华锦股份 3,935,002.00 0.26

4 00753 中国国航 3,556,021.52 0.23

5 688208 道通科技 3,165,292.33 0.21

6 00902 华能国际电力股 3,089,926.81 0.20
份

7 600011 华能国际 2,928,453.00 0.19

8 002897 意华股份 2,661,001.00 0.17

9 301101 明月镜片 2,458,510.60 0.16

10 000963 华东医药 1,770,245.00 0.12

11 605111 新洁能 1,766,814.77 0.12

12 002948 青岛银行 1,748,738.50 0.11

13 603444 吉比特 1,672,195.00 0.11

14 688041 海光信息 1,430,793.30 0.09

15 601012 隆基绿能 1,385,160.00 0.09

16 688271 联影医疗 1,299,041.21 0.08

17 002008 大族激光 1,258,991.28 0.08

18 688297 中无人机 1,082,987.69 0.07


19 688439 振华风光 922,408.16 0.06

20 688428 诺诚健华 877,739.87 0.06

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 485,943,217.44

卖出股票收入（成交）总额 55,264,394.03

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,663,046.36 0.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 283,399,014.82 18.52

其中：政策性金融债 91,162,852.06 5.96

4 企业债券 597,819,727.32 39.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 303,844,572.60 19.85

7 可转债（可交换债） 11,716,392.02 0.77

8 同业存单 98,518,602.74 6.44

9 其他 - -

10 合计 1,298,961,355.86 84.87

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 112204028 22中国银行CD028 1,000,000 98,518,602.74 6.44

2 102281561 22 中电投 MTN021 400,000 40,245,315.07 2.63

3 137549 22 华电 03 400,000 40,021,674.52 2.61

4 163701 20 广药 01 300,000 30,480,468.49 1.99

5 220304 22 进出 04 300,000 30,386,589.04 1.99

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

在基金投资上，本基金只投资全市场的股票 ETF 基金和本基金管理人旗下的股票型基金和混合型基金，其中混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。

对于股票 ETF，由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势，通过优选基金，可配合市场、行业板块轮动等，在不同基金间调换，同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等，增强基金投资收益。本基金将使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素，选择优胜者进行投资。

对于本基金管理人旗下的主动管理的股票型基金和混合型基金，本基金将通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法，进行初步分析，获得候选基金池。在候选基金池范围内，从多维度对待选投资标的进行定性分析，并做出最终的投资决策。

无。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细


本基金为混合型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金，本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露 XBRL 模板》中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，东方证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚；中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 99,960.94

2 应收清算款 2,408,796.96

3 应收股利 48,445.56

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,520.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,558,723.46

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 110059 浦发转债 11,716,392.02 0.77

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 000100 TCL 科技 8,257,312.46 0.54 非公开发行锁
定期

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数（户） 的基金份

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

南方宝嘉 6,310 139,581.84 4,179,121.5 0.47% 876,582,26 99.53%
混合 A 7 2.28

南方宝嘉 4,111 162,022.09 65,019,970. 9.76% 601,052,82 90.24%
混合 C 02 5.99

合计 10,421 148,434.33 69,199,091. 4.47% 1,477,635,0 95.53%
59 88.27

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 南方宝嘉混合 A 1,095,231.44 0.1244%
人员持有本基金 南方宝嘉混合 C 1,153,454.16 0.1732%
合计 2,248,685.60 0.1454%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 南方宝嘉混合 A 0
投资和研究部门负责人持有 南方宝嘉混合 C 0


本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 南方宝嘉混合 A >100
式基金 南方宝嘉混合 C 0
合计 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总
量的数量区间（万份）

公募基金 >100

林乐峰 私募资产管理计划 0

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方宝嘉混合 A 南方宝嘉混合C

基金合同生效日(2022 年 6 月 28 日)基金份额总额 1,000,982,363.16 829,210,264.23

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,539,621.75 1,284,169.07

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 121,760,601.06 164,421,637.29

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 880,761,383.85 666,072,796.01

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 5 月 27 日，周易先生任南方基金管理股份有限公司董事长（法定代表人）。
自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内本基金未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 50,000.00 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 1 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会深圳监管局

受到的具体措施类型 责令改正行政监管措施

受到稽查或处罚等措施的原因 个别基金内部控制不完善

管理人采取整改措施的情况（如提出整改意 基金管理人已及时按要求改正并报告
见）

其他 /

11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

华泰证券 3 521,011,478.58 100.00% 472,091.31 100.00% -

华西证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

西藏东财 1 - - - - -


信达证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

国联证券

国元证券

浙商证券

财通证券


长城证券

信达证券

广发证券

华泰证券

西藏东财

银河证券

招商证券

华西证券

中信建投

中金公司

东方证券

安信证券

长江证券

海通证券

东北证券

退租交易单元：

无

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

华泰证券 701,953,400.02 100.00% 49,772,417,000.00 100.00% - -

华西证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

西藏东财 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -


东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同及招募 证券时报、基金管理

1 说明书提示性公告 人网站、中国证监会 2022-05-20

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金增 证券时报、基金管理

2 加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-01

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金 证券时报、基金管理

3 A 类增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-01

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金增 证券时报、基金管理

4 加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-07

基金电子披露网站

关于拟任基金经理认购南方宝嘉混合型证券投 证券时报、基金管理

5 资基金的公告 人网站、中国证监会 2022-06-07

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金 证券时报、基金管理

6 A 类增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-10

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金增 证券时报、基金管理

7 加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-13

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金增 证券时报、基金管理

8 加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-15

基金电子披露网站

南方基金关于南方宝嘉混合型证券投资基金 证券时报、基金管理

9 A 类增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2022-06-15

基金电子披露网站

关于南方宝嘉混合型证券投资基金基金份额发 证券时报、基金管理

10 售时间的提示性公告 人网站、中国证监会 2022-06-21

基金电子披露网站

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基 证券时报、基金管理

11 金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 人网站、中国证监会 2022-07-20

基金电子披露网站


南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理

12 力量钻石（301071）非公开发行 A 股的公告 人网站、中国证监会 2022-09-07
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

13 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2022-09-09
基金电子披露网站

南方宝嘉混合型证券投资基金开放申购、赎回、 证券时报、基金管理

14 转换和定投业务的公告 人网站、中国证监会 2022-09-22
基金电子披露网站

南方宝嘉混合型证券投资基金开放申购、赎回、 证券时报、基金管理

15 转换和定投业务的提示性公告 人网站、中国证监会 2022-09-26
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

16 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2022-09-30
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

17 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2022-11-02
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

18 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2022-11-16
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

19 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2022-12-03
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 证券时报、基金管理

20 基金费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会 2022-12-15
基金电子披露网站

南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 证券时报、基金管理

21 的公告 人网站、中国证监会 2022-12-16
基金电子披露网站

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基 证券时报、基金管理

22 金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 人网站、中国证监会 2022-12-16
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理

23 TCL 科技（000100）非公开发行 A 股的公告 人网站、中国证监会 2022-12-20
基金电子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方宝嘉混合型证券投资基金的文件；

2、《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》；

3、《南方宝嘉混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方宝嘉混合型证券投资基金 2022 年年度报告》原文。
13.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

13.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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