淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......8

§5 投资组合报告......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......10

§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......11

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12

§9 备查文件目录......12

9.1 备查文件目录......12

9.2 存放地点......12

9.3 查阅方式......12

§1 重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 015647

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月20日

报告期末基金份额总额 206,597,248.47份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民


币一年定期存款利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 1,437,345.20

2.本期利润 1,477,267.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053

4.期末基金资产净值 214,431,130.96

5.期末基金份额净值 1.0379

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.48% 0.01% 0.63% 0.01% -0.15% 0.00%

过去六个月 1.01% 0.01% 1.31% 0.01% -0.30% 0.00%

过去一年 2.12% 0.01% 2.49% 0.01% -0.37% 0.00%

自基金合同

生效起至今 3.79% 0.02% 4.33% 0.01% -0.54% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2022年05月20日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

上海财经大学经济学硕士。
曾任永赢基金管理有限公
司投资经理。2018年加入淳
厚基金，现任淳厚中短债债
券型证券投资基金基金经
江文军 基金经理 2022- 9年 理、淳厚稳鑫债券型证券投
05-20 - 资基金基金经理、淳厚安裕
87个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理、淳厚
安心87个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理、
淳厚稳宁6个月定期开放债


券型证券投资基金基金经
理、淳厚稳悦债券型证券投
资基金基金经理、淳厚稳荣
一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理、
淳厚中证同业存单AAA指
数7天持有期证券投资基金
基金经理、淳厚添益增强债
券型证券投资基金基金经
理、淳厚利加混合型证券投
资基金基金经理。

东华大学理学硕士。曾任永
赢基金管理有限公司固定
收益部固定收益总监，光大
证券股份有限公司证券投
资总部投资顾问、执行董
事，平安证券有限责任公司
研究所债券研究员。2018年
加入淳厚基金，现任淳厚基
金管理有限公司总经理助
理、固定收益投资部总监、
淳厚中短债债券型证券投
基金经理、总经理助 资基金基金经理、淳厚安心
祁洁萍 理、固定收益投资部 2022- - 16年 87个月定期开放债券型证
总监 05-20 券投资基金基金经理、淳厚
益加增强债券型证券投资
基金基金经理、淳厚稳宁6
个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理、淳厚中
证同业存单AAA指数7天持
有期证券投资基金基金经
理、淳厚稳丰债券型证券投
资基金基金经理、淳厚中债
1-3年政策性金融债指数证
券投资基金基金经理、淳厚
优加回报一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度市场流动性平稳。1月份，跨年后资金面转为宽松，但分层现象仍存。中旬，央行超额续作到期MLF，价格持平上月，略低于市场预期。税期影响下，资金面边际收紧，央行加大公开市场投放力度，现券市场情绪向好，存单收益率仍以下行为主。下旬，LPR报价维持不变，符合市场预期，同时降准略超预期，存单收益率下行。2月份，降准落地释放流动性，春节等季节性影响较为有限，非银跨春节融资维持价高量足态势。下旬，春节过后资金重新回流银行体系，流动性总体充裕。3月份，资金面维持平稳。月初，货币基金融出持续改善，国股行融出平稳。中旬，央行缩量续作到期MLF，但市场资金整体充裕，1年期存单收益率触及2.3%后逐步转为下行。下旬，受到跨季因素影响，资金价格逐步走高，但市场流动性预期仍较为乐观，1年期限存单收益率下行至2.25%以下水平。一季度1年存单收益率累计下行17BP。

一季度地方债、政金债发行进度低于预期，加剧机构欠配压力，供需错配下，债市投资者对基本面数据敏感度降低。展望二季度，预期债市供给有望提升，供需矛盾缓解下，基本面对债市影响提升。政策面关注4月份政治局会议以及后期特别国债发行安排。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0379元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 237,240,441.40 99.79

其中：债券 237,240,441.40 99.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 335,483.79 0.14

8 其他资产 166,550.51 0.07

9 合计 237,742,475.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,310,273.22 9.47

其中：政策性金融债 20,310,273.22 9.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 216,930,168.18 101.17

9 其他 - -

10 合计 237,240,441.40 110.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 220322 22进出22 200,000 20,310,273.22 9.47

2 112420029 24广发银行CD0 200,000 19,863,538.90 9.26
29

3 112314146 23江苏银行CD1 200,000 19,835,344.64 9.25
46

4 112318205 23华夏银行CD2 200,000 19,831,837.81 9.25
05

5 112308215 23中信银行CD2 200,000 19,798,546.45 9.23
15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围中未包含股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围中未包含国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围中未包含国债期货，无相关投资政策。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中23中信银行CD215的发行人中信银行股份有限公司于
2023年12月29日，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被国家金融监督管理总局处以罚款400万元。中信银行股份有限公司于 2023年11月16日，因违反《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十三条、第七十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条、第二十条、第二十一条、第四十五条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没合计 22475.18万元。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 166,550.51

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 166,550.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 251,061,645.61

报告期期间基金总申购份额 707,753,075.89

减：报告期期间基金总赎回份额 752,217,473.03

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 206,597,248.47

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
9.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
2024年04月22日
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