方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,272,667,989.69 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份
券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益
特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、同业存单投资策略；4、债券
投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,886,514.67

2.本期利润 3,420,989.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 1,300,197,134.52

5.期末基金份额净值 1.0216

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.52% 0.01% 0.68% 0.02% -0.16% -0.01%

过去六个月 1.20% 0.01% 1.16% 0.01% 0.04% 0.00%

自基金合同

2.16% 0.01% 2.42% 0.01% -0.26% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2023 年 1 月 12 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

澳大利亚国立大学财务管理硕士。2010
年 3 月至 2012 年 3 月于华融证券股份有
限公司资产管理部担任投资经理；2012
年 3 月至 2014 年 4 月于国盛证券有限责
任公司资产管理部担任投资经理；2014
年 5 月至 2016 年 6 月于北信瑞丰基金管
理有限公司固定收益部担任总监；2016
年6月至2016年10月于安邦基金管理有
王靖 本基金基 2023 年 1月 12 - 16 年 限公司（筹）固定收益投资部担任副总经
金经理 日 理；2016 年 11 月至 2019 年 3 月于泰达
宏利基金管理有限公司固定收益部担任
副总经理；2019 年 7 月至 2020 年 7 月于
方正富邦基金管理有限公司固定收益基
金投资部担任总经理；2020年7月至2022
年 9 月于方正富邦基金管理有限公司固
定收益基金投资部担任联席总经理；2019
年 8 月至 2021 年 1 月任方正富邦睿利纯
债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯


债债券型证券投资基金基金经理；2019
年 8 月至报告期末，任方正富邦金小宝货
币市场证券投资基金、方正富邦货币市场
基金基金经理。2019 年 10 月至 2023 年 4
月，任方正富邦添利纯债债券型证券投资
基金基金经理。2020 年 9 月至报告期末，
任方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2021 年 12 月至
报告期末，任方正富邦稳恒 3 个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理。2022
年 1 月至报告期末，任方正富邦泰利 12
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理。2022 年 2 月至 2023 年 4 月，任方正
富邦睿利纯债债券型证券投资基金；2022
年 2 月至报告期末，任方正富邦惠利纯债
债券型证券投资基金基金经理。2022 年 7
月至 2023 年 9 月，任方正富邦鸿远债券
型证券投资基金基金经理。2023 年 1 月
至报告期末，任方正富邦中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投资基金基金经
理。

注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。


在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2023 年四季度，十月下旬资金面突然呈现紧张格局，各期限资金价格逐步走高。虽然央
行通过公开市场操作持续投放大量流动性，但是紧张情况仅仅缓解了几天，随后在十月最后一个交易日达到顶峰，隔夜 50%成交也是历史罕见，日终大量头寸未平的机构在前后台重新打开后交易至晚九点有余。跨年资金在央行的最后几个交易日的大力呵护下超预期宽松，全市场平稳进入2024 年。

各期限债券收益率变化呈现分化，短端完全受到 10 月资金面冲击影响持续上行。直到 12 月
最后 3-4 个交易日才随着流动性的超预期宽松而大幅回落。中长端则相对表现稳定，经过前两个月的窄幅震荡后，进入 12 月后便在悲观的经济预期中收益率持续走低，超长债甚至达到年内最低点。

央行货币政策委员会四季度会议指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。我国经济回升向好、动力增强，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

操作方面，报告期内基金组合仓位稳定，维持了一定的杠杆率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0216 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.52%，业绩
比较基准收益率为 0.68%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,177,906,663.95 85.01

其中：债券 1,177,906,663.95 85.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,662,495.58 0.12

8 其他资产 206,055,830.77 14.87

9 合计 1,385,624,990.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 152,467,600.69 11.73

其中：政策性金融债 92,274,741.68 7.10

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 31,023,289.61 2.39

6 中期票据 51,085,066.66 3.93

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 943,330,706.99 72.55

9 其他 - -

10 合计 1,177,906,663.95 90.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 170208 17 国开 08 500,000 51,441,284.15 3.96

2 112321351 23 渤海银行 500,000 49,917,964.13 3.84
CD351

3 112313053 23 浙商银行 500,000 49,848,886.03 3.83
CD053

4 112322071 23 邮储银行 500,000 49,828,612.02 3.83
CD071

5 112319401 23 恒丰银行 500,000 49,739,116.48 3.83
CD401

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行、中国农业银行、广发银行、渤
海银行、交通银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金报告期末未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 586.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 206,055,244.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 206,055,830.77

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 608,290,908.76

报告期期间基金总申购份额 1,160,418,836.63

减：报告期期间基金总赎回份额 496,041,755.70

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,272,667,989.69

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1） 中国证监会核准基金募集的文件；

（2）《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》；

（3）《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》；

（4）《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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