x华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十六日
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
第 2 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 19
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 20
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 报告期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 34
7.2 报告期债券回购融资情况 ........................................................................................................... 35
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ....................................................................................................... 35
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 36
7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 36
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
7.8 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 37
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 38
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 38
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 39
第 3 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 39
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 39
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 42
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 45
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46
第 4 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安月月鑫短期理财债券
基金主代码 040028
交易代码 040028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 9 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,442,392.12 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安月月鑫短期理财债券
A
华安月月鑫短期理财债券
B
下属分级基金的交易代码 040028 040029
报告期末下属分级基金的份额总
额 127,442,192.12 份 11,000,200.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。
投资策略
本基金采用“运作期滚动”的方式运作， 在每个运作期内，本基金将在坚
持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组
合，基本保持大类品种配置的比例恒定。
业绩比较基准 无
风险收益特征
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中
较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、
混合基金和普通债券基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
北京市西城区金融大街25号
第 5 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
办公地址 上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、 32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、 32 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（ 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
华安月月鑫短期理财债券 A 华安月月鑫短期理财债券 B
本期已实现收益 1,482,758.73 128,518.21
本期利润
1,482,758.73 128,518.21
本期净值收益率 1.0534% 1.1740%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安月月鑫短期理财债券 A 华安月月鑫短期理财债券 B
期末基金资产净值 127,442,192.12 11,000,200.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安月月鑫短期理财债券 A 华安月月鑫短期理财债券 B
累计净值收益率 17.0546% 18.2274%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
第 6 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安月月鑫短期理财债券 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去 1 个月 0.1369% 0.0013% - - - -
过去 3 个月 0.4825% 0.0012% - - - -
过去 6 个月 1.0534% 0.0012% - - - -
过去 1 年 2.2314% 0.0082% - - - -
过去 3 年 12.0622% 0.0108% - - - -
自基金成立起至
今 17.0546% 0.0101% - - - -
2．华安月月鑫短期理财债券 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去 1 个月 0.1566% 0.0013% - - - -
过去 3 个月 0.5424% 0.0012% - - - -
过去 6 个月 1.1740% 0.0012% - - - -
过去 1 年 2.4773% 0.0082% - - - -
过去 3 年 12.8720% 0.0108% - - - -
自基金成立起至
今 18.2274% 0.0102% - - - -
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 5 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日)
华安月月鑫短期理财债券 A
第 7 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安月月鑫短期理财债券 B
注：根据《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生
效之日起每个运作期的 5 个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分投资范围的有
关规定。
第 8 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富
利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安
上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、华安上证龙头企业 ETF 联接、华安
升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证 300 指数（ LOF）、华安科技动力混合、
华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华
安保本混合、 华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易 ETF、
华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分
地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（ DAX） ETF、华安国际龙头（ DAX） ETF 联接、华安中证细
分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安
新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分
级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板 50 指
数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、
华安创业板 50ETF 等 77 只开放式基金。管理资产规模达到 1403.87 亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限 说明
第 9 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
任职日期 离任日期
李邦长 基金经理 2016-03-02 - 6 年
硕士研究生，具有基金从业资格
证书.曾任安永华明会计师事务所
审计师， 2010 年 3 月加入华安基
金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作， 2014 年 9 月起担任基金经理
助理， 2016 年 3 月起担任华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
日日鑫货币市场基金的基金经理.
朱才敏 基金经理 2014-11-20 - 9 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书， 9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。 2014
年 11 月起同时担任本基金、华安
汇财通货币市场基金、华安季季
鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安双债添利债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月起同时担任华安新回
报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。 2016 年 4 月起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基金的基金经理。
贺涛
基金经
理、固定
收益部总
监
2013-10-08 - 19 年
金融学硕士（金融工程方向）， 19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。 2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基金的基金经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012年 12月起同时担任华安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。 2013 年 6 月起同时担任华
安双债添利债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部助理总
第 10 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
监。 2013 年 8 月起担任固定收益
部副总监。 2013 年 10 月起同时担
任本基金、华安现金富利投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金的基金
经理。 2014 年 7 月起同时担任华
安汇财通货币市场基金的基金经
理。 2015 年 2 月起担任华安年年
盈定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。 2015 年 5 月起担任
固定收益部总监。 2015 年 5 月起
担任华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。 2015
年 9 月起担任华安新乐享保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 12 月起，同时担任华安乐
惠保本混合型证券投资基金的基
金经理。 2016 年 2 月起，同时担
任华安安华保本混合型证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
第 11 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（ 3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合
临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行
情况良好 。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，
除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球主要发达经济体各项经济数据显示经济增速放缓，各国货币政策分化不及预期。
第 12 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
美国消费零售数据偏弱，私人投资低位增长，经济增长动能减弱，市场预期的加息节奏一再延后；
欧元区经济增速放缓，英国公投意外脱欧加剧了全球市场的不确定性和风险溢价，强化未来市场对
欧盟区货币政策的宽松预期；日本持续面临低增长和通缩困境，日本央行继续实施部分负利率政策。
国内经济方面，年初突出的基建和房地产市场表现未能持续，在地方政府激励机制重建及房地产相
关调控政策下，二季度基建投资增速出现见顶回落迹象，地产销售数据环比出现下行，制造业投资
也未见明显起色。通胀方面，蔬菜价格上涨和仔猪价格上涨，对 CPI 造成压力。央行在上半年的流
动性管理除了一季度进行一次降准外，主要通过公开市场操作+MLF+PSL 等组合方式进行，维稳资
金面波动，除部分时间节点流动性有所收紧外，银行间资金供给总体较为充裕。上半年债市的表现
则出现分化，利率债收益率表现因营改增政策、及政策后续补丁和市场对经济增长预期的分化出现
区间震荡调整，而信用债的表现因违约事件的频繁爆发出现收益率上行，信用利差走扩的现象。
本报告期内，合理安排组合久期，主要滚动投资于利率较高的同业存款和银行间逆回购，同时
把握机会，配置优质中高等级短期融资券以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险
的前提下，保证了适中的整体收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
华安月月鑫短期理财债券 A：
投资回报： 1.0534%
华安月月鑫短期理财债券 B：
投资回报： 1.1740%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初市场预期的经济复苏势头再次被证伪，国内经济增长动能依然疲弱，去产能、去库存和去
杠杆的结构性问题不解决，经济下行压力依然不减，预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两手抓，
攻守兼备，防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现复苏拐点，通胀持续在低位徘徊，央
行预计将继续实施稳健的货币政策，增加短期货币工具操作频率，维持货币市场适当的流动性。整
体上看，债券市场的估值分化仍然会持续：一方面实际资质较好的品种估值仍然安全，而另一方面，
产能过剩行业以及实际资质较弱的品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力，高低等级利差将
继续扩大。
操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市结
第 13 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
构性机会，通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，
提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，
控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（ 1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总
监助理，台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选
股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。 2004
年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳
第 14 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发
展部数量策略分析师，现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数（ LOF）、
华安易富黄金 ETF 及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板
50 指数分级、华安创业板 50ETF 的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作， 2004 年 11 月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（ 2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政
策和程序。
（ 3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、 基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益
第 15 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安月月鑫
短期理财 A 累计收益分配金额 1,482,758.73 元，华安月月鑫短期理财 B 累计收益分配
金额 128,518.21 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配金额：华安月月鑫短期理财 A 为 1,482,758.73 元，华安月月鑫
短期理财 B 为 128,518.21 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 16 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 3,101,634.44 93,665,400.50
结算备付金 47,619.05 101,904.76
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 - -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 135,500,395.00 74,930,312.40
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.3 41,787.84 44,866.85
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 138,691,436.33 168,742,484.51
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 34,660.22 45,248.60
应付托管费 9,242.73 12,066.23
应付销售服务费 26,719.77 35,464.78
应付交易费用 6.4.7.4 3,824.74 3,546.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 21,487.53 21,576.27
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 153,109.22 299,000.00
负债合计 249,044.21 416,901.93
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.6 138,442,392.12 168,325,582.58
未分配利润 6.4.7.7 - -
所有者权益合计 138,442,392.12 168,325,582.58
负债和所有者权益总计 138,691,436.33 168,742,484.51
第 17 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
138,442,392.12 份，其中华安月月鑫短期理财 A 类份额总额 127,442,192.12 份，华安
月月鑫短期理财 B 类份额总额 11,000,200 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 2,240,400.87 14,043,875.87
1.利息收入 2,240,303.85 14,043,875.87
其中：存款利息收入 6.4.7.8 451,375.93 2,829,803.64
债券利息收入 - 1,342,352.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,788,927.92 9,871,719.52
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - -
其中：股票投资收益 6.4.7.9 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.10 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.11 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.12 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 97.02 -
减：二、费用 629,123.93 1,663,841.91
1．管理人报酬 226,444.15 834,150.51
2．托管费 60,385.02 222,440.26
3．销售服务费 175,576.52 442,093.41
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.15 166,718.24 165,157.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 1,611,276.94 12,380,033.96
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,611,276.94 12,380,033.96
第 18 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 168,325,582.58 - 168,325,582.58
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 1,611,276.94 1,611,276.94
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-29,883,190.46 - -29,883,190.46
其中： 1.基金申购款 14,817,804.36 - 14,817,804.36
2.基金赎回款 -44,700,994.82 - -44,700,994.82
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,611,276.94 -1,611,276.94
五、期末所有者权益（基金
净值） 138,442,392.12 - 138,442,392.12
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 1,003,384,116.78 - 1,003,384,116.78
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 12,380,033.96 12,380,033.96
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-733,940,910.01 - -733,940,910.01
其中： 1.基金申购款 46,765,386.59 - 46,765,386.59
2.基金赎回款 -780,706,296.60 - -780,706,296.60
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -12,380,033.96 -12,380,033.96
五、期末所有者权益（基金
净值） 269,443,206.77 - 269,443,206.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
第 19 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]541 号《关于核准华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012
年 5 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 18,222,083,409.04 份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放
当期的日常申购与赎回，仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前
开放下一运作期的集中申购。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不
同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别： A 类基金份额和 B 类基金份额。若基
金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A 类基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记
机构自动将其在该基金交易账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。若基金份额持有人
在单个基金交易账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基
金交易账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。
本基金投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额
存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、 金融债、中期票据、企业债及中国证监会认
可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《华安宏利股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
第 20 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6税项
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
第 21 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 3,101,634.44
定期存款 -
存款期限 1 个月以内 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 3,101,634.44
6.4.7.2 交易性金融资产
本基金本报告期末无交易性金融资产余额。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
第 22 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
买入返市场 130,000,395.00 -
买入返市场 5,500,000.00 -
合计 135,500,395.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 563.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 21.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 41,151.35
应收申购款利息 51.77
其他 -
合计 41,787.84
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 3,824.74
合计 3,824.74
6.4.7.8 其他负债
第 23 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提账户维护费 8,901.52
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 119,344.68
合计 153,109.22
6.4.7.9 实收基金
华安月月鑫短期理财债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 157,325,382.58 157,325,382.58
本期申购 14,817,804.36 14,817,804.36
本期赎回（以“-”号填列） -44,700,994.82 -44,700,994.82
本期末 127,442,192.12 127,442,192.12
华安月月鑫短期理财债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,000,200.00 11,000,200.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 11,000,200.00 11,000,200.00
注：申购含红利再投和 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增加的基金份额，赎回
含 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而减少的基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
华安月月鑫短期理财债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 1,482,758.73 - 1,482,758.73
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
第 24 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,482,758.73 - -1,482,758.73
本期末 - - -
华安月月鑫短期理财债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 128,518.21 - 128,518.21
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -128,518.21 - -128,518.21
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,346.53
定期存款利息收入 432,611.11
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,250.61
其他 167.68
合计 451,375.93
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
第 25 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 -
其他收入 97.02
合计 97.02
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 119,344.68
银行汇划费用 4,009.02
账户维护费 17,901.52
其他费用 600.00
合计 166,718.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、半年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况
如下：
宣告日 分配收益所属期间
2016 年第 7 期收益支付公告 2016/07/29 2016 年 6 月 29 日~2016 年 7 月 27 日
除以上情况外，无其他需要说明的其他资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
第 26 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（ “华安基金公司”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 226,444.15 834,150.51
其中：支付销售机构的客户
维护费 92,235.55 255,966.12
注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.3%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
第 27 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金管理费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费 60,385.02 222,440.26
注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.08%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安月月鑫短期理
财债券 A
华安月月鑫短期理财债
券 B 合计
华安基金公司 16,355.64 1.82 16,357.46
中国建设银行 66,713.81 247.52 66,961.33
合计 83,069.45 249.34 83,318.79
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安月月鑫短期理
财债券A
华安月月鑫短期理财债
券B 合计
华安基金公司 35,041.11 299.03 35,340.14
中国建设银行 125,721.33 834.92 126,556.25
第 28 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
合计 160,762.44 1,133.95 161,896.39
注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持
有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。 B 类
基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务
费计提的计算公式如下：
H＝E×各类基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日的各类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。由基金管理人向基金托管人发送销售
服务费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，
经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,101,634.44 17,346.53 4,329,757.33 28,516.70
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.6 其他关联交易事项的说明
第 29 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.11 利润分配情况
1、华安月月鑫短期理财债券 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
139,088.40 1,344,051.08 -380.75 1,482,758.73 -
2、华安月月鑫短期理财债券 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
- 128,226.20 292.01 128,518.21 -
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益
较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。本基金在投资策略
第 30 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基
金组合良好的流动性。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管
理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负
责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
由于本基金运作期内封闭，在每个运作期结束前公布下一运作期的具体时间安排，滚动运作，
第 31 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人会在运作期内保持基金投资组合
中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的
非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。
在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日；本基金债券
正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 40%；本基金存放在具有基金托管资格
的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银
行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券
的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人在运作期内对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
本基金的定期存款由于事先协定利率，对市场利率波动不敏感，但存在定期存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会存在一定利息损失，但由于比例控制均在基金可控范围之内，故相关风险
较小。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 3,101,634.44 - - - 3,101,634.4
第 32 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4
结算备付金 47,619.05 - - - 47,619.05
应收利息 - - - 41,787.84 41,787.84
买入返售金
融资产 135,500,395.00 - - -
135,500,39
5.00
资产总计 138,649,648.49 - - 41,787.84 138,691,43
6.33
负债
应付管理人
报酬 - - - 34,660.22 34,660.22
应付托管费 - - - 9,242.73 9,242.73
应付销售服
务费 - - - 26,719.77 26,719.77
应付交易费
用 - - - 3,824.74 3,824.74
应付利润 - - - 21,487.53 21,487.53
其他负债 - - - 153,109.22 153,109.22
负债总计 - - - 249,044.21 249,044.21
利率敏感度
缺口 138,649,648.49 - - -207,256.37
138,442,39
2.12
上年度末
2015 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 93,665,400.50 - - - 93,665,400.
50
结算备付金 101,904.76 - - - 101,904.76
应收利息 - - - 44,866.85 44,866.85
买入返售金
融资产 74,930,312.40 - - -
74,930,312.
40
资产总计 168,697,617.66 - -
44,866.85
168,742,48
4.51
负债
应付管理人
报酬 - - - 45,248.60 45,248.60
应付托管费 - - - 12,066.23 12,066.23
应付销售服
务费 - - - 35,464.78 35,464.78
应付交易费
用 - - - 3,546.05 3,546.05
应付利润 - - - 21,576.27 21,576.27
其他负债 - - - 299,000.00 299,000.00
负债总计 -
-
- 416,901.93 416,901.93
第 33 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
利率敏感度
缺口 168,697,617.66 - - -372,035.08
168,325,58
2.58
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准。
7 投资组合报告
7.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 - -
第 34 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 135,500,395.00 97.70
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,149,253.49 2.27
4 其他资产 41,787.84 0.03
5 合计 138,691,436.33 100.00
7.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 11
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
30
报告期内投资组合平均剩余期限 1
第 35 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
不适用。
7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 100.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
5 120 天（含） —397 天（含）
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 100.15 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
第 36 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 -
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 -
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算收益的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元。
7.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 41,787.84
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 41,787.84
第 37 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安月月鑫短期
理财债券 A
3,386 37,637.98 7,465,168.15 5.86% 119,977,023.97 94.14%
华安月月鑫短期
理财债券 B
3 3,666,733.33 5,000,200.00 45.46% 6,000,000.00 54.54%
合计 3,389 40,850.51 12,465,368.15 9.00% 125,977,023.97 91.00%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
华安月月鑫短
期理财债券 A 11,000.00 0.01%
华安月月鑫短
期理财债券 B - -
合计 11,000.00 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安月月鑫短期理财债券 A 华安月月鑫短期理财债券 B
基金合同生效日（ 2012 年 5 月 9 16,063,071,016.76 2,159,012,392.28
第 38 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 157,325,382.58 11,000,200.00
本报告期基金总申购份额 14,817,804.36 -
减：本报告期基金总赎回份额 44,700,994.82 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 127,442,192.12 11,000,200.00
注：申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 3 月 2 日，基金管理人发布了华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理变更公
告，新增李邦长先生为本基金的基金经理，与贺涛先生、朱才敏女士共同管理本基金。 报告期内基
金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
第 39 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
财富证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注： 1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（ 1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（ 3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（ 4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
第 40 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2016 年 2 月完成退租托管在建行基金的德邦证券 33187 交易单元。
2016 年 3 月完成退租托管在建行基金的长城证券 27450 交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - 13,997,00
0.00
9.85% - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
第 41 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
招商证券 - - 128,100,0
00.00
90.15% - -
中山证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金关于 2016 年 1 月 4 日指数熔断期间
调整旗下基金相关业务办理时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-06
3
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金投资组合构建情况说明的公告（ 2016 年第 1
期）
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-13
4
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年第 1 期赎回开放日及 2016 年第 2 期集
中申购开放期相关安排的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-19
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-19
6 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 2016-01-25
第 42 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
加泰信财富为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公
司网站
7
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金 2016 年第 1 期收益
支付公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-01-29
8
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-03
9
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金投资组合构建情况说明的公告（ 2016 年第 2
期）
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-17
10
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年第 2 期赎回开放日及 2016 年第 3 期集
中申购开放期相关安排的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-17
11
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 期收益
支付公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-02-29
12
华安基金管理有限公司华安月月鑫短期理财
债券型证券投资基金基金经理变更公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-02
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-28
14
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金投资组合构建情况说明的公告（ 2016 年第 3
期）
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-10
15
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年第 3 期赎回开放日及 2016 年第 4 期集
中申购开放期相关安排的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-21
16
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-24
17
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所涉风险资产的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-30
18
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金 2016 年第 3 期收益
支付公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-03-31
19
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-11
20
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金投资组合构建情况说明的公告（ 2016 年第 4
期）
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-13
第 43 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
21
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-19
22
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年第 4 期赎回开放日及 2016 年第 5 期集
中申购开放期相关安排的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-19
23
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金 2016 年第 4 期收益
支付公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-04-29
24
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关闭申购服务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
25
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-10
27
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金投资组合构建情况说明的公告（ 2016 年第 5
期）
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-12
28
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安证券为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-13
29
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年第 5 期赎回开放日及 2016 年第 6 期集
中申购开放期相关安排的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-18
30
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-25
31
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加大连银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-28
32
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金 2016 年第 5 期收益
支付公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-05-30
33
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-02
34
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-03
35
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公 2016-06-08
第 44 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
告 司网站
36
关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金投资组合构建情况说明的公告（ 2016 年第 6
期）
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-13
37
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
2016 年第 6 期赎回开放日及 2016 年第 7 期集
中申购开放期相关安排的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-20
38
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-21
39
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加陆金所为销售机构的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-24
40
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2016-06-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》
2、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
3、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
第 45 页共 46 页
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第 46 页共 46 页
点击查看>>  附件