博时大中华亚太精选股票证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016年 12月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII)
基金主代码 050015
交易代码 050015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年7月27日
报告期末基金份额总额 172,225,672.95份
投资目标 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结
合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金
资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如
美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证
券市场)所发行的股票、存托凭证(DR,DepositaryReceipts)及其他
衍生产品等。“卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投
资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、
投资策略 印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优
先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资
比例合计不低于基金资产的60%。
本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策
略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇
率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投
资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而
非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准 65%×MSCIZhonghua+35%×MSCIACAsiaPacificexZhonghua
风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 StandardCharteredBank(HongKong)Limited
境外资产托管人中文名称 渣打银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 8,621,950.16
2.本期利润 3,589,097.89
3.加权平均基金份额本期 0.0199
利润
4.期末基金资产净值 177,852,523.14
5.期末基金份额净值 1.033
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过
去三个 1.77% 0.86% -1.84% 0.74% 3.61% 0.12%
月
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明
任职日期 离任日期 从业
年限
2001年起先后在香港
新鸿基证券有限公司、和
丰顺投资有限公司工作;
2009年加入博时基金管
理有限公司,历任研究员、
股票投 投资经理、国际投资部副
张溪 资部国际组 2011-02-28 - 1 总经理、股票投资部国际
冈 投资总监 5.3 组投资副总监。现任股票
/基金经理 投资部国际组投资总监兼
博时大中华亚太精选股票
(QDII)基金、博时沪港
深优质企业混合基金、博
时沪港深成长企业混合基
金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,由于市场担心美国加息以及特朗普当选后带来的不确定性风险,港股表现不佳。但市场也并非毫无机会,一些多年超跌的油服、工程机械、电力等板块个股由于基本面见底反转,表现良好。期内我们抓住了这些周期反转股的机会,使得本季度基金的表现跑赢大市。展望2017年,我们认为港股将在震荡之中涌现众多投资机会。港股的震荡体现在:1)美国的加息将不时困扰市场;2)欧洲这个黑天鹅湖还可能会有黑天鹅飞出,债务风险仍会不时影响海外市场;3)中国流动性和债市的波动会间接影响港股。
然而,港股也不乏投资机会。在经历了2015年至2016年上半年的大熊市之后,大量港股跌幅
巨大,估值极低。尽管在2016年下半年有了一定的回升,但未来仍有值得投资的理由:1)港股总
体估值只有10倍左右2017年市盈率,在全球范围内仍然偏低;2)中国经济基本面正在企稳,发
电量、货运量、PMI指数稳步回升;3)在人民币贬值的大趋势下,国内投资港股的需求渐强,无
限额深港通的落实将带来大量“北水南下”,港股市场总体资金充裕;4)券商对港股的业绩预期普遍偏低,未来将持续上调。
我们将从两个方面寻找投资机会:一是业绩反转、估值修复、基本面超预期的投资机会;二是把握北水南下的脉搏,重点配置港股通名单中的高成长、低估值、基本面良好的个股。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.033 元,累计份额净值为1.115元,报告期内
净值增长率为1.77%,同期业绩基准涨幅为-1.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 150,283,312.14 83.56
其中:普通股 147,338,913.59 81.93
存托凭证 2,944,398.55 1.64
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 12,344,098.13 6.86
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付 17,107,607.05 9.51
金合计
8 其他各项资产 105,981.15 0.06
9 合计 179,840,998.47 100.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
香港 110,558,976.11 62.16
日本 4,860,837.87 2.73
Korea 7,192,823.05 4.04
澳大利亚 13,196,525.37 7.42
美国 2,944,398.55 1.66
中国台湾 9,606,630.15 5.40
泰国 1,923,121.04 1.08
合计 150,283,312.14 84.50
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 14,067,735.14 7.91
原材料 19,012,117.95 10.69
工业 27,313,038.87 15.36
非日常生活消费品 20,178,694.21 11.35
日常消费品 9,829,311.86 5.53
医疗保健 4,392,044.10 2.47
金融 2,944,398.55 1.66
信息技术 25,782,679.51 14.50
公用事业 19,304,867.57 10.85
合计 150,283,312.14 84.50
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
序 公司名称 公司名称 证券 所在证 所属国 公允价值(人民币 占基金资
号 (英文) (中文) 代码 券市场 家(地 数量(股) 元) 产净值比
区) 例(%)
GEELY 175 Hongkong 9,942,478.
1 AUTOMOBILE 吉利汽车 HK Exchange 香港 1,500,00 65 5.59
HOLDINGSLT 0.00
LARGAN 大立光电 3008
2 PRECISION 股份 TT TWSE 台湾 11,800.0 9,606,630.15 5.40
COLTD 0
TENCENT 700 Hongkong
3 HOLDINGS 腾讯控股 HK Exchange 香港 55,000.0 9,332,870.09 5.25
LTD 0
HUADIAN 华电国际 1071 Hongkong
4 POWERINTL 电力股份 HK Exchange 香港 2,450,00 7,692,338.75 4.33
CORP-H 0.00
TIMES 1233 Hongkong
5 PROPERTY 时代地产 HK Exchange 香港 2,200,00 7,458,424.38 4.19
HOLDINGS 0.00
LTD
CHINASTATE 中国建筑 3311 Hongkong
6 CONSTRUCTI 国际 HK Exchange 香港 700,000. 7,263,421.20 4.08
ONINT 00
CHINA 中海石油 3983 Hongkong
7 BLUECHEMIC 化学 HK Exchange 香港 3,500,00 6,731,187.75 3.78
ALLTD-H 0.00
CHINA 中海油田 2883 Hongkong
8 OILFIELD 服务 HK Exchange 香港 1,000,00 6,440,472.00 3.62
SERVICES-H 0.00
HUANENG 华能国际 902 Hongkong
9 POWERINTL 电力股份 HK Exchange 香港 1,300,00 5,977,115.82 3.36
INC-H 0.00
1 ANTON 安东油田 3337 Hongkong
0 OILFIELD 服务 HK Exchange 香港 6,000,00 5,850,095.40 3.29
SERVICESGP 0.00
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
公允价值 占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (人民币元) 产净值比
例(%)
DAIW Daiwa
1 AETF- ETF基 开放式 Asset 4,669,550.76 2.63
NIKKEI 金 Manageme
225 ntCoLtd
NOM Nomura
2 URAETF- ETF基 开放式 Asset 4,636,179.80 2.61
TOPIX 金 Manageme
ntCoLtd
3 SAMS ETF基 开放式 Samsun 3,038,367.57 1.71
UNG 金 gAsset
KODEX Manageme
200ETF ntCoLtd
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 43,227.31
4 应收利息 1,488.50
5 应收申购款 61,265.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,981.15
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 207,557,768.91
报告期基金总申购份额 3,890,987.10
减:报告期基金总赎回份额 39,223,083.06
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 172,225,672.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾6250亿元人民币,其中公募基金规模逾3760亿元人民币,累计分红逾781亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2016年年末,权益方面,标准股票型基金中,博时国
企改革、博时丝路主题股票,今年以来同类排名前1/2;指数股票型基金里,淘金大数据100指数、
中证银行指数分级基金,今年以来在同类型基金中排名前1/10,上证超级大盘ETF链接基金今年
以来净值增长率为1.94%,同类66只基金中排名第1;偏股型基金里,博时主题行业、博时卓越品
牌今年以来净值增长率分别为3.3%、10.58%,同类型372只基金中排名前1/10;灵活配置型基金,
博时灵活配置混合基金(A类)今年以来净值增长率为4.66%,在同类288只基金中排名前1/10。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%,在同类8只排名第1。
固收方面,长期标准债券型基金里,博时双月薪定期支付债券,今年以来净值增长率为
6.54%,在同类61只中排名第2;博时信用债纯债(A类),今年以来净值增长率为4.23%,在同
类中排名第4;中短期标准债券型基金,博时安盈债券(A类)今年以来净值增长率为2.02%,在
同类66只排名第1;普通债券型基金里,博时稳定价值债券(A类)今年以来净值增长率为
2.31%,在同类排名前1/3;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%,同类
194只排名第6。
QDII基金,博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%,同类排名前1/4。博时亚洲票息收
益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%,同类排名第3。
2、其他大事件
2016年12月27日,2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行。博时基金凭
借旗下官方公众号的优秀传播影响力,荣获“最具传播力基金公司”奖项。
2016年12月13日,由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论
坛”在北京举行,博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
2016年12月9日,在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上,博时基金荣膺中国
证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
2016年12月8日,金融界网站主办的首届只能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年
度盛典,博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
2016年12月6日,全国社会保障基金理事会发布公告,博时成为基本养老保险基金首批证券
投资管理机构之一。这是继博时2002年12月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、
2005年8月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008年6月成为全国社会保障基金海外资产
首家境内投资管理人之后,在养老金业务方面的又一重大突破。由此博时基金成为国内截至目前仅有的两家获管养老金全业务(含社保基金海外资产)的资产管理机构之一。
2016年12月1日,由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办,
博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
2016年11月25日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年(第二届)
CFAC中国金融年会在深召开,博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
2016年11月23日,由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行,“2016中
国(首届)波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、
基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016最佳QDII基金经理”。本届波特
菲勒奖博时基金共斩获三项大奖,成为获奖最多的公募基金公司之一。
2016年11月17日,全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行,博时基金副总
裁董良泓荣获“五年服务社保奖”,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予5人,董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一七年一月二十一日
点击查看>>
附件