博时创业板交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时创业板 ETF 联接

基金主代码 050021

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2018 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 145,360,911.17 份

通过主要投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金，紧密
投资目标 跟踪标的指数即创业板指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金，方
投资策略 便特定的客户群通过本基金投资博时创业板交易型开放式指数证
券投资基金。本基金不参与博时创业板交易型开放式指数证券投资
基金的投资管理。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通
过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时创业板 ETF 联接 A 博时创业板 ETF 联接 C


下属分级基金的交易代码 050021 006733

报告期末下属分级基金的份额总额 106,172,128.98 份 39,188,782.19 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159908

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2018 年 12 月 10 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 7 月 13 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，采用完全复制法，即按照成份股在
投资策略 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 创业板指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为
被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

博时创业板 ETF 联接 A 博时创业板 ETF 联接 C

1.本期已实现收益 1,313,120.75 408,888.87

2.本期利润 6,073,189.90 2,258,704.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0667 0.0744

4.期末基金资产净值 224,173,613.55 82,705,257.56

5.期末基金份额净值 2.1114 2.1104

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时创业板ETF联接A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月： 6.43% 1.97% 5.39% 1.99% 1.04% -0.02%

过去六个月 36.90% 1.68% 35.52% 1.71% 1.38% -0.03%

过去一年 55.89% 1.74% 54.96% 1.77% 0.93% -0.03%

自基金合同 85.54% 1.68% 86.55% 1.72% -1.01% -0.04%
生效至今

2．博时创业板ETF联接C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月： 6.42% 1.97% 5.39% 1.99% 1.03% -0.02%

过去六个月 36.88% 1.68% 35.52% 1.71% 1.36% -0.03%

过去一年 55.85% 1.74% 54.96% 1.77% 0.89% -0.03%

自基金合同 96.48% 1.69% 96.39% 1.73% 0.09% -0.04%
生效至今

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时创业板ETF联接A：

2．博时创业板ETF联接C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

尹浩先生，硕士。2012 年起先后在华宝证
券、国金证券工作。2015 年加入博时基金
管理有限公司。历任高级研究员、高级研
究员兼基金经理助理。现任上证超级大盘
交易型开放式指数证券投资基金(2019 年
10 月 11 日—至今)、博时上证超级大盘交
尹浩 基金经 2019-10-11 - 8.3 易型开放式指数证券投资基金联接基金
理 (2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创业板
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创业板
交易型开放式指数证券投资基金(2019 年
10 月 11 日—至今)、博时中证 5G 产业 50
交易型开放式指数证券投资基金(2020 年
3 月 27 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年三季度，海外主要市场指数有所分化，其中，标普 500 上涨 8.47%，纳斯达克上涨 11.02%，日
经 225 上涨 4.02%，英国富时 100 下跌 4.92%，法国 CAC40 下跌 2.69%，德国 DAX 指数上涨 3.65%，香港
恒生指数下跌 3.96%。国内 A 股方面，基本处于上涨态势。汇率方面，人民币大幅升值，季度涨 3.72%。债
券市场方面，受经济活动好转预期影响，10 年期国债收益率季度上行 33 个 BP，当前收益率为 3.15。

行情方面，2020 年三季度主流指数全线上涨，偏大盘的上证 50 上涨 9.87%、沪深 300 指数上涨 10.17%，
偏小盘的中证 500 上涨 5.58%，中证 1000 上涨 4.71%,科创概念指数创业板指在注册制的利好影响下上涨
5.60%。行业方面，中信一级行业中表现居前的是国防军工、消费者服务、电力设备及新能源、汽车、食品饮料，涨跌幅分别为 32.02%、26.56%、23.69%、20.42%、19.37%，跌幅较为靠前的行业是通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒，跌幅分别为 8.03%、3.05%、2.37%、2.06%、1.70%。

展望 2020 年四季度，宏观层面，全球整体增长预期边际有所改善，但疫情仍未见明显好转，负面影响仍在。中美关系方面出现一些积极信号，如央视恢复转播 NBA 等情况，但台海风险在进一步上升。国内经济方面，据文旅部统计，8 天长假期间全国共接待国内游客 6.37 亿人次，同比恢复 79.0%；国内旅游收入4665.6 亿元，同比恢复 69.9%，经济持续改善可期。货币政策仍将保持适度宽松，但边际上开始逐步回归常态，利率边际上升，未来估值的驱动力有限，盈利影响权重提升。

我们对 A 股中长期表现仍偏乐观，但需注意仓位的灵活性，把握结构性机会。风格上，结合经济修复，持续重视“风格再均衡”。在保持消费、医药、科技的配置的基础上，适当增持传统周期板块中的核心资产，
特别是高股息低估值类资产。落实到具体板块，关注银行保险、地产、建材、新能源汽车、光伏等板块，精选结构性机会。

在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于 ETF紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 2.1114 元，份额累计净值为 2.1114 元，本基金 C
类基金份额净值为2.1104元，份额累计净值为2.1104元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为6.43%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 6.42%，同期业绩基准增长率 5.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,811,478.00 1.24

其中：股票 3,811,478.00 1.24

2 基金投资 282,787,745.89 91.72

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 19,605,802.52 6.36

8 其他各项资产 2,125,611.42 0.69

9 合计 308,330,637.83 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序 基金名称 基金类 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
号 型 净值比例


（%）

1 博时创业板交易型开放式 股票指 交易型开放式 博时基金管理 282,787,745.89 92.15
指数证券投资基金 数型 指数基金 有限公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 157,059.00 0.05

B 采矿业 - -

C 制造业 2,252,870.00 0.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10,594.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 549,355.00 0.18

J 金融业 280,664.00 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 24,189.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 125,688.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 20,880.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 224,417.00 0.07

R 文化、体育和娱乐业 165,762.00 0.05

S 综合 - -

合计 3,811,478.00 1.24

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 300750 宁德时代 1,200 251,040.00 0.08

2 300059 东方财富 9,700 232,703.00 0.08

3 300760 迈瑞医疗 600 208,800.00 0.07

4 300122 智飞生物 1,100 153,241.00 0.05

5 300498 温氏股份 7,500 146,550.00 0.05

6 300015 爱尔眼科 2,500 128,550.00 0.04

7 300142 沃森生物 2,100 106,848.00 0.03

8 300124 汇川技术 1,700 98,430.00 0.03

9 300661 圣邦股份 300 89,805.00 0.03

10 300014 亿纬锂能 1,800 89,100.00 0.03


5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金未投资股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末本基金未投资国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 50,793.43

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17,756.84

5 应收申购款 2,057,061.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,125,611.42


5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时创业板ETF联接A 博时创业板ETF联接C

本报告期期初基金份额总额 66,035,717.75 21,653,596.71

报告期基金总申购份额 91,912,616.45 39,796,600.68

减：报告期基金总赎回份额 51,776,205.22 22,261,415.20

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 106,172,128.98 39,188,782.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 233 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 12159 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3655
亿元人民币，累计分红逾 1335 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本市场高峰论
坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。

2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理
能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM 类）”奖项。
2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深圳举办，博
时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。

2020 年 7 月 9 日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”
在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。

2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the BestAwards”三项
大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang

Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund
House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5

Years-Bosera Credit Bond Fund）。

2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。

2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。

2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件
9.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.1.6 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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