博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 博时创业板ETF联接
基金主代码 050021
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2018年12月10日
报告期末基金份额总额 66,104,976.41份
投资目标 通过主要投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金,紧密
跟踪标的指数即创业板指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金,方
便特定的客户群通过本基金投资博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金。本基金不参与博时创业板交易型开放式指数证券投资基
金的投资管理。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过
投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时创业板ETF联接A 博时创业板ETF联接C
下属分级基金的交易代码 050021 006733
报告期末下属分级基金的 50,168,002.06份 15,936,974.35份
份额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2018年12月10日
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2011年7月13日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法进行投资,采用完全复制法,即按照成
投资策略 份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 创业板指数。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基
金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30日)
博时创业板ETF联接A 博时创业板ETF联接C
1.本期已实现收益 498,148.26 176,663.73
2.本期利润 -6,461,795.36 -2,212,328.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1304 -0.1291
4.期末基金资产净值 63,442,410.76 20,151,812.75
5.期末基金份额净值 1.2646 1.2645
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时创业板ETF联接A:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三 -9.65% 1.81% -10.19% 1.85% 0.54% -0.04%
个月
2.博时创业板ETF联接C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三 -9.65% 1.81% -10.19% 1.85% 0.54% -0.04%
个月
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时创业板ETF联接A:
2.博时创业板ETF联接C:
注:本基金合同于2018年12月10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本基金由原博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
赵云阳先生,硕士。2003年至
2010年在晨星中国研究中心工作。
2010年加入博时基金管理有限公
司。历任量化分析师、量化分析师
兼基金经理助理、博时特许价值混
合型证券投资基金(2013年9月
13日-2015年2月9日)、博时招财
一号大数据保本混合型证券投资基
金(2015年4月29日-2016年5月
30日)、博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金(2015年
5月4日-2016年5月30日)、博时
裕富沪深300指数证券投资基金
(2015年5月5日-2016年5月
30日)、上证企债30交易型开放式
指数证券投资基金(2013年7月
11日-2018年1月26日)、博时深
指数与量化 证基本面200交易型开放式指数证
赵云阳 投资部投资 2018-12-10 - 8.9 券投资基金联接基金(2012年
副总监/基 11月13日-2018年12月10日)、
金经理 深证基本面200交易型开放式指数
证券投资基金(2012年11月13日-
2018年12月10日)的基金经理。
现任指数与量化投资部投资副总监
兼博时中证800证券保险指数分级
证券投资基金(2015年5月19日—
至今)、博时中证银行指数分级证
券投资基金(2015年10月8日—至
今)、博时上证50交易型开放式指
数证券投资基金(2015年10月8日
—至今)、博时黄金交易型开放式
证券投资基金(2015年10月8日—
至今)、博时上证50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
(2015年10月8日—至今)、博时
黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金(2016年5月27日—至今)
、博时中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金(2018年
10月19日—至今)、博时中证央企
结构调整交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(2018年11月
14日—至今)、博时创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
(2018年12月10日—至今)、博时
创业板交易型开放式指数证券投资
基金(2018年12月10日—至今)的
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,全球股市走势分化,国际方面,标普500上涨3.79%,日经指数微涨0.33%,
恒生指数下跌1.75%,英国富时100上涨2.01%,法国CAC40上涨3.52%,德国DAX指数上涨
7.57%。国内A股方面,受贸易摩擦反复、华为、银行接管等事件影响,投资者的风险偏好明显下降,北上资金整体流出,A股回落震荡。汇率方面,人民币汇率贬值幅度较大。债券市场方面,四月基本面数据强于预期引起货币政策宽松趋缓预期,五、六月经贸摩擦加剧增加经济数据走弱预期、事件暴露中小银行流动性风险,债券收益率呈现出先显著上行后震荡下行的走势,债市波动放大。
行情方面,2019年二季度,市场整体明显回落,上证50逆市上涨3.24%,沪深300指数下跌1.21%,中证500下跌10.77%,中证1000、创业板指则分别下跌10%、10.75%。行业方面,中信一级行业中食品饮料上涨13.02%,家电、银行涨幅紧随其后,分别上涨3.48%、2.85%,跌幅居前的行业有传媒、综合和轻工制造,跌幅分别是15.76%、13.8%、13.68%。
本基金主要投资于创业板交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于创业板交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
展望2019年三季度,宏观方面,5、6月官方制造业PMI持平,较4月小幅下行,保持在
50以下,经济基本面稍显薄弱。当前市场对于国内金融监管政策、货币政策改善再融资情况、稳定经济预期、推动基础设施投资的目的,已经有了较为明确的认识,但本年某些风险事件,使得市场重新开始对金融供给侧改革以及结构性去杠杆所隐含的风险进行定价。后续左右市场的,最主要的是中美贸易谈判进展情况、同业风险暴露情况以及基本面见底修复情况。从G20会晤情况来看,中美经贸关系暂时缓和,利好市场情绪改善。但前期征税造成的负面效果仍在发酵,在内部稳增长压力下,下半年政策预计偏积极,社融存量增速维持回升态势,整体经济有望在下半年弱复苏,企业利润回升大体同步,但政策为应对中美关系趋势性改变会留足空间,但复苏的力度和持续性不乐观。进入七月,中报密集披露期也将到来,在二季度疲弱的经济环境下,中报业绩整体下行风险或将对市场形成压制。
结合技术面和资金的情况看,三季度市场仍处在一个震荡蓄势的存量竞争格局中,对A股维持中性偏乐观判断。大小盘风格上,建议配置大盘蓝筹股为主,回避小盘股,特别是基本面质地较差有中报暴雷隐患的品种。结构上,稳中求进,配置大银行、大地产、水电、高速公路、铁路以及有政策刺激预期的家电、汽车行业龙头。另外,随着贸易战第二波冲击逐步减弱,也可以关注优质科技龙头。
在投资策略上,创业板ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于创业板ETF紧密跟踪创业板指。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过创业板ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.2646元,份额累计净值为1.2646元,本基金C类基金份额净值为1.2645元,份额累计净值为1.2645元。报告期内,本基金A类基金份
额净值增长率为-9.65%,本基金C类基金份额净值增长率为-9.65%,同期业绩基准增长率-
10.19%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,303,445.50 1.54
其中:股票 1,303,445.50 1.54
2 基金投资 77,879,814.52 91.94
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 4,788,710.45 5.65
金合计
8 其他各项资产 731,358.88 0.86
9 合计 84,703,329.35 100.00
5.2期末投资目标基金明细
占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
(%)
博时创业板 交易型开
1 交易型开放 股票指数型 放式指数 博时基金管 77,879,814.52 93.16
式指数证券 基金 理有限公司
投资基金
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 28,688.00 0.03
B 采矿业 - -
C 制造业 1,010,938.20 1.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,565.00 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,776.00 0.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 854.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,240.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 27,131.00 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,292.30 0.02
R 文化、体育和娱乐业 6,961.00 0.01
S 综合 - -
合计 1,303,445.50 1.56
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300124 汇川技术 10,400 238,264.00 0.29
2 300616 尚品宅配 2,800 211,736.00 0.25
3 300747 锐科激光 1,100 154,011.00 0.18
4 300618 寒锐钴业 2,400 144,000.00 0.17
5 300741 华宝股份 3,100 98,270.00 0.12
6 300454 深信服 1,000 87,540.00 0.10
7 300750 宁德时代 600 41,328.00 0.05
8 300188 美亚柏科 2,000 35,660.00 0.04
9 300498 温氏股份 800 28,688.00 0.03
10 300634 彩讯股份 1,100 23,837.00 0.03
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 33,625.47
2 应收证券清算款 397,996.66
3 应收股利 -
4 应收利息 996.78
5 应收申购款 298,739.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 731,358.88
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时创业板ETF联接A 博时创业板ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 50,746,140.18 19,619,338.44
报告期基金总申购份额 17,423,761.30 8,670,949.00
减:报告期基金总赎回份额 18,001,899.42 12,353,313.09
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 50,168,002.06 15,936,974.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公
募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净
值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,
15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保
健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混
合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享
回报灵活配置定期开放混合(C类)今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只
同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;
博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活
配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混
合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年
来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,
10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类)今年来净值增长率分别在
同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券
今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债
债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债
券(C类)今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券
(C类)今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。
QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元)今年来净值增长率均在同类排名第7。
2、其他大事件
2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业
(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。
2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件
9.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.1.6博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
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