博时深证基本面 200 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2017 年第 2 季度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时深证基本面200ETF联接

基金主代码 050021

交易代码 050021

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2011年6月10日

报告期末基金份额总额 33,961,361.25份

投资目标 通过主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，

紧密跟踪标的指数即深证基本面200指数的表现，追求跟踪偏离度

和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，

方便特定的客户群通过本基金投资深证基本面200交易型开放式指

数投资基金。本基金不参与深证基本面200交易型开放式指数投资

基金的投资管理。

业绩比较基准 深证基本面200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基

金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪深证基本面200指数，其

风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159908

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2011年6月10日

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2011年7月13日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标

投资策略 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 深证基本面200指数（价格指数）。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基

风险收益特征 金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深

证基本面200指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合

的风险收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日）

1.本期已实现收益 -77,713.88

2.本期利润 3,098,233.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0949

4.期末基金资产净值 46,375,024.63

5.期末基金份额净值 1.3655

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 7.23% 0.85% 7.34% 0.88% -0.11% -0.03%

个月

3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2003年至2010年在晨星中国研究

中心工作。2010年加入博时基金

管理有限公司，历任量化分析师、

基金经理助理、博时特许价值股票

基金、博时招财一号保本基金、博

时中证淘金大数据100基金、博时

沪深300指数基金基金经理。现任

赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 6.8 博时深证基本面200ETF基金兼博

时深证基本面200ETF联接基金、

上证企债30ETF基金、博时证券保

险指数分级基金、博时黄金ETF基

金、博时上证50ETF基金、博时上

证50ETF联接基金、博时银行分级

基金、博时黄金ETF联接基金的基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年2季度，国内宏观经济在相对高位徘徊，6月官方制造业PMI为51.7。PPI同比持续下

行、CPI低位运行，小幅上行5月CPI为1.5%。汇率方面，人民币汇率在经历几个月的窄幅震荡后

大幅调升，资金外流压力减轻。但国内资金面偏紧，国债收益率仍处于上行趋势。A股风格方面，

呈现冰火两重天，大盘表现抢眼，上证50和沪深300分别上涨8.06%、6.10%，而中小盘表现较差，

中证500下跌4.12%，中证1000下跌10.47%。板块方面，受投资者抱团取暖情绪影响下，家电、

食品饮料、非银金融、银行行业板块表现抢眼，其中，季度涨幅分别为14.39%、9.19%、8.68%、

4.69%，而国防军工、农林牧渔、机械、纺织服装、轻工制造行业板块领跌，跌幅分别为14.93%、

11.65%、10.02%、9.69%、8.83%。

本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数

所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值90%的资产都投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

展望2017年3季度，宏观经济方面，预计国内企业盈利高点已现，将进入缓慢下行期，主要

原因是地产、大宗商品进入下行周期，但受内需不差、外需回暖支撑，下行较为缓慢。利率方面，在金融去杠杆防风险要求下，监管大趋势不变，资金面仍将处于紧平衡态势，利率水平易上难下。

政策方面，十九大前夕，改革预期升温，风险偏好预计会有所好转。落实到股票市场，中期来看，企业盈利下行叠加利率易上难下，我们认为股市仍将震荡趋势。风格上，风格切换的可能性不大，大盘股的表现仍将好于小盘股。行业上，选择企业盈利较稳定、估值较低的白马股仍是首选，在家电、食品饮料前期涨幅较大的情况下，重点关注非银金融、银行、地产等行业，主题方面，国企改革、人工智能、新能源汽车等概念。

在投资策略上，深F200ETF联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目

标，通过投资于深F200ETF紧密跟踪深证基本面200指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，

希望通过深F200ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金基金份额净值为1.3655元，份额累计净值为1.3655元。报告

期内，本基金基金份额净值增长率为7.23%，同期业绩基准增长率7.34%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 477,814.50 1.01

其中：股票 477,814.50 1.01

2 基金投资 42,945,266.75 91.02

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 3,243,430.44 6.87

金合计

8 其他各项资产 517,518.22 1.10

9 合计 47,184,029.91 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

深证基本面

200交易型 交易型开 博时基金管

1 开放式指数 股票指数型 放式指数 理有限公司 42,945,266.75 92.60

证券投资基 基金

金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 7,032.00 0.02

B 采矿业 7,227.00 0.02

C 制造业 286,674.50 0.62

D 电力、热力、燃气及

水生产和供应业 8,082.00 0.02

E 建筑业 5,748.00 0.01

F 批发和零售业 23,569.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮

政业 2,135.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信

息技术服务业 6,717.00 0.01

J 金融业 53,050.00 0.11

K 房地产业 63,166.00 0.14

L 租赁和商务服务业 4,686.00 0.01

M 科学研究和技术服务

业 - -

N 水利、环境和公共设

施管理业 6,895.00 0.01

O 居民服务、修理和其

他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,833.00 0.01

S 综合 - -

合计 477,814.50 1.03

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 000651 格力电器 900 37,053.00 0.08

2 000002 万科A 1,400 34,958.00 0.08

3 000333 美的集团 600 25,824.00 0.06

4 000001 平安银行 2,000 18,780.00 0.04

5 000858 五粮液 200 11,132.00 0.02

6 000338 潍柴动力 700 9,240.00 0.02

7 002304 洋河股份 100 8,681.00 0.02

8 000776 广发证券 500 8,625.00 0.02

9 000725 京东方A 2,000 8,320.00 0.02

10 002050 三花智控 500 8,160.00 0.02

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金未投资股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末本基金未投资国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除万科A（000002）和广发证券

（000776）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

万科企业股份有限公司2016年7月22日发布公告称，因信息披露内部制度不完善等违法

违规行为，公司被中国证监会采取行政监管措施。

广发证券股份有限公司2016年11月28日发布公告称，因未采取可靠措施采集、记录与

客户身份识别有关的信息等违法违规行为，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。

对该股票投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,593.80

2 应收证券清算款 12,824.60

3 应收股利 -

4 应收利息 572.16

5 应收申购款 501,527.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 517,518.22

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 32,059,671.38

报告期基金总申购份额 5,857,471.24

减：报告期基金总赎回份额 3,955,781.37

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 33,961,361.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计

分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同

业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：

权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，

在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率

排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同

类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在

同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以

来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。

保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对

收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。

固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来

净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基

金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增

长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率

3.78%，同类排名第一。

QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金

（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。

2、其他大事件

2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在

广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。

2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基

金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。

2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深

召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项

公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，

获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。

2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，

博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。

2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固

定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接

基金设立的文件

9.1.2《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5报告期内博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各

项公告的原稿

9.1.6博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇一七年七月十九日
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