基金代码：080011 基金简称：长盛货币

长盛货币市场基金2008年年度报告摘要

二○○八年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二○○九年三月三十日

重要提示及目录

一、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

二、目录
第一章 基金简介 …………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ………………………2
第三章 管理人报告 ………………………………………………………………5
第四章 托管人报告 ………………………………………………………………11
第五章 审计报告 …………………………………………………………………12
第六章 年度财务报表 ……………………………………………………………13
第七章 投资组合报告 ……………………………………………………………20
第八章 基金份额持有人信息 ……………………………………………………24
第九章 开放式基金份额变动 …………………………………………………24
第十章 重大事件揭示 ……………………………………………………………25

第一章 基金简介

一、基金基本情况
基金简称 长盛货币市场基金
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年12月12日
报告期末基金份额总额 8,025,534,489.46份
二、基金产品说明
投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人 姓名 叶金松 张志永
联系电话 010-82255818 021－62677777-212004
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 400-888-2666
010-62350088 95561
传真 010-82255988 021－62159217
四、信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

一、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 30,498,428.74 9,002,209.43 31,827,669.64
本期利润 30,498,428.74 9,002,209.43 31,827,669.64
本期净值收益率 3.43% 3.49% 1.96%
期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末基金资产净值 8,025,534,489.46 227,413,595.78 428,430,431.51
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
二、基金净值表现
（一）基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0470% 0.0143% 0.8178% 0.0018% 0.2292% 0.0125%
过去六个月 1.8533% 0.0103% 1.8064% 0.0016% 0.0469% 0.0087%
过去一年 3.4322% 0.0075% 3.7621% 0.0012% -0.3299% 0.0063%
过去三年 9.1467% 0.0061% 8.4271% 0.0025% 0.7196% 0.0036%
过去五年 9.2622% 0.0061% 8.5257% 0.0025% 0.7365% 0.0036%
自基金合同生效起至今 9.2622% 0.0061% 8.5257% 0.0025% 0.7365% 0.0036%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为：一年期定期存款利率（税后）。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2005年12月12日至2008年12月31日）

注：1、本基金合同于2005年12月12日生效。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期2005年12月12日至2006年3月11日。建仓期结束时，各项投资比例达到本基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。
（三）自基金合同生效以来净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：长盛货币市场基金合同于2005年12月12日生效，合同生效当年净值收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

三、过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008年 30,498,428.74 本基金收益每日分配，按月结转份额
2007年 9,002,209.43 本基金收益每日分配，按月结转份额
2006年 31,827,669.64 本基金收益每日分配，按月结转份额
合计 71,328,307.81 -

第三章 管理人报告

第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘静 本基金的基金经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 2006年11月25日 - 8年 女，1977年1月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学投资管理系，获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛货币市场基金（本基金）基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
王茜 本基金的基金经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理。 2005年12月12日 2008年11月8日 6年 女，1976年3月出生。武汉大学工商管理硕士。1996年7月至2002年6月，历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理。2002年7月至2002年8月，任职于中信证券固定收益部。2002年9月加入长盛基金管理有限公司，负责债券组合管理，曾担任全国社保基金债券委托组合经理助理，自2003年10月25起任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，自2005年12月12日起兼任长盛货币市场基金（本基金）基金经理。目前已离职。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
一、公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
三、异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
（一）报告期内行情回顾
08年国内经济出现了拐点，2007年以来的持续从紧的货币政策与美国的次债危机产生合力使国内经济骤然降温。政策层面看，此前维持了10年的"稳健"货币政策，在2007年底首度改为"从紧"后，于今年三季度突然转为"适度宽松"，"保增长"也成为未来一段时间的政策基调。具体表现在货币政策上为：从9月中旬至年底，央行密集下调存贷款基本利率，一年定期存款利率降至2.25%，活期存款利率为0.36%，超额备付金利率为0.72%；法定准备金率也下降了2个百分点；同时为保证市场上的流动性充足，自2008年9月下旬进入降息通道以来，央行暂停了6月期、1年期和3年期央票发行，3月期央票改为隔周发行，市场上可配置的短期品种锐减。其中，3月期央票一度出现收益率和发行量齐跌的状况，年底虽然发行量有所回升，但由于巨大的市场需求，收益率还是以1.0456%的历史最低位结束了2008年行情。总体看来，不考虑1年期央票于11月18日后停发因素，各期限品种债券中短期限品种收益率下降幅度最大，普遍在200bp，其中AAA级短期融资券收益率下降最多，为239bp。而从二级市场成交量上看，2008年全年央行票据成交量为22.8万亿元，比2007同比增加147.82%，由此也可"窥"出2008年的货币市场行情火爆的"一斑"。
（二）报告期内本基金投资策略分析
2008年货币市场经历了前所未有的一次大洗礼，从货币政策出台的频率到货币市场利率下降的速度和幅度都出现了历史之最，由此给货币市场的参与者们也带来了丰厚的投资收益。而本基金在本年度里也同样经历了2个之最，基金规模经历了自成立以来的最小和最大值。在此种环境下本基金仍坚持把组合的流动性放在首位，把实现投资者利益最大化作为投资的根本原则，力争寻求收益最大化和风险最小化的最佳平衡，并且在此期间也获得了较好的投资效果。在对基金规模成长性、持有人结构及投资行为进行分析以及对短期货币市场利率走势、央行政策导向的深入研究后，本基金成功对组合结构进行调整，在市场出现趋势性上涨时，果断的提高仓位，最大限度运用组合杠杆效应；在保证良好流动性的前提下最大限度的提高组合平均剩余期限，力争获取更多的投资收益。并且在作好趋势投资的同时，不遗余力的去争取债券一级市场的无风险收益机会。本年度在基金规模面临异常巨大波动的情况下，本基金通过对组合进行优化管理，成功的保证了组合收益一贯的稳定性、持续性和基金运作的合规性，获取了较好的投资业绩。
二、本基金业绩表现
2008年，长盛货币市场基金净值收益率为3.4322%，同期业绩比较基准收益率3.7621%。
第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
一、对2009年宏观经济和货币市场展望
展望2009年，国内经济形势的未来走向、宽松货币政策的持续时间，信贷增速的变化以及对实体经济刺激的效果等，这一系列的问题都对未来货币市场利率继续调整的空间大小产生影响。但对于近在眼前的一季度，可以看到资金继续宽裕的局面必将持续下去，其原因主要在于可预期的准备金率将继续下调、一季度公开市场大量到期的资金等都对短期资金面构成有力支持；并且降息预期的存在对短期货币市场利率仍构成下行压力；但与此同时由于目前银行资金成本的压力，短期利率下降通道的底线已基本封死，因此目前看来，总体下降空间还有但已经不是很大。但从中长期来看,国际经济形势演变以及国内利率、汇率政策的取向等都会对市场未来的流动性产生一定的影响，货币市场的波动性也在增大。另一方面，短融市场在资金面的推动下，整体收益率也已经大幅下降，并且未来随着企业盈利能力的下降，信用风险加大，短融产品所积聚的风险也日愈加大，预计未来将出现结构进一步分化，在此过程中需要重点防范较低等级的企业发生信用等级降低以及到期无法偿还债务的风险。
二、本基金2009年投资策略
基于上述判断，2009年本基金仍继续坚持把保证组合流动性放在第一位，在保证组合良好流动性的前提下，密切关注国内及国外经济环境的变化，加强对市场走势的深入研究，坚持滚动操作策略，根据市场变化适时调整组合中类属资产的配置比例及组合的平均剩余期限，进一步着力于组合资产流动性与收益性的良好匹配；另一方面，积极关注市场不断推出的新的投资品种，挖掘更多的投资机会，包括各种信用产品和浮息品种，在市场利率面临整体调整风险的情况下，选择更易规避利率风险，并且流动性良好的投资品种，进一步加强对短期融资券等信用产品的深入研究，以在风险可控的前提下获取更好的投资收益；2009年新股发行有望重新开闸，届时本基金会继续重点关注股票发行所带来的两市套利机会，作为未来提高组合无风险收益的重点投资渠道。
第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：
人员 职务 职责
杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
叶金松 长盛基金管理有限公司督察长 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
白仲光 金融工程部总监 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
侯继雄 研究发展部副总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，基金同盛证券投资基金基金经理 出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚 总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 判定估值价格合理性。
郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁 监察稽核部总监 审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛货币市场基金基金合同》第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。按照上述通知及基金合同的规定，2008年度分配利润30,498,428.74元（详见第二章表三）。

第四章 托管人报告

一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，由于基金大额赎回及基金净值波动等原因，出现正回购资金余额占基金资产净值的比例超过20%、持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计大于基金资产净值的20%等情况。本托管人及时对基金管理人进行了书面或电话的风险提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内对投资组合进行了调整。
三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴业银行股份有限公司资产托管部
2009年3月27日

第五章 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿2009年3月25日对本基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2009)第20165号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

第六章 年度财务报表

第一节 基金财务报表（经审计）
一、资产负债表
会计主体：长盛货币市场基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款 2,607,289,646.34 18,045,868.25
结算备付金 750,000.00 1,005,902.29
存出保证金 - -
交易性金融资产 5,394,058,649.16 207,735,230.24
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,394,058,649.16 207,735,230.24
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 25,744,379.84 826,789.92
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 27,356.75 27,356.75
资产总计 8,027,870,032.09 227,641,147.45
负债和所有者权益 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 51,450.72
应付管理人报酬 1,108,040.98 59,428.90
应付托管费 335,770.01 18,008.75
应付销售服务费 839,424.98 45,021.93
应付交易费用 52,306.66 12,858.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 - 40,782.40
负债合计 2,335,542.63 227,551.67
所有者权益:
实收基金 8,025,534,489.46 227,413,595.78
未分配利润 - -
所有者权益合计 8,025,534,489.46 227,413,595.78
负债和所有者权益总计 8,027,870,032.09 227,641,147.45
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值：1.00元，基金份额总额8,025,534,489.46份。
二、利润表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 38,157,776.34 12,249,635.39
1.利息收入 30,907,108.89 12,451,224.50
其中：存款利息收入 1,671,950.94 793,598.87
债券利息收入 28,658,881.07 8,226,186.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 576,276.88 3,431,439.03
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 7,225,667.45 -201,589.11
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,225,667.45 -201,589.11
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"填列） - -
4.汇兑收益（损失以"-"填列） - -
5.其他收入（损失以"-"填列） 25,000.00 -
二、费用（以"-"号填列） -7,659,347.60 -3,247,425.96
1.管理人报酬 -3,160,011.95 -946,139.20
2.托管费 -957,579.43 -286,708.78
3.销售服务费 -2,393,948.49 -716,772.11
4.交易费用 - -
5.利息支出 -759,859.68 -937,753.90
其中：卖出回购金融资产支出 -759,859.68 -937,753.90
6.其他费用 -387,948.05 -360,051.97
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 30,498,428.74 9,002,209.43
所得税费用（以"-"号填列） - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 30,498,428.74 9,002,209.43
三、所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 227,413,595.78 - 227,413,595.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 30,498,428.74 30,498,428.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 7,798,120,893.68 - 7,798,120,893.68
其中：1.基金申购款 14,728,212,055.88 - 14,728,212,055.88
2.基金赎回款(以"-"号填列） -6,930,091,162.20 - -6,930,091,162.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - -30,498,428.74 -30,498,428.74
五、期末所有者权益（基金净值） 8,025,534,489.46 - 8,025,534,489.46
项 目 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 428,430,431.51 - 428,430,431.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,002,209.43 9,002,209.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -201,016,835.73 - -201,016,835.73
其中：1.基金申购款 2,289,342,833.75 - 2,289,342,833.75
2.基金赎回款(以"-"号填列） -2,490,359,669.48 - -2,490,359,669.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - -9,002,209.43 -9,002,209.43
五、期末所有者权益（基金净值） 227,413,595.78 - 227,413,595.78
第二节 报表附注（经审计）
一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（一）会计政策变更的说明：无。
（二）会计估计变更的说明：无。
（三）差错更正的说明：无。
三、税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
四、关联方关系
（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
（二）本报告期本基金的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司("长盛基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
根据长盛基金管理有限公司于2008年11月5日发布的公告，公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。
五、本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（一）通过关联方交易单元进行的交易
本基金无关联方交易单元。
（二）关联方报酬
1、基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
（2008年1月1日至2008年12月31日） 上年度可比期间
（2007年1月1日至2007年12月31日）
当期应支付的管理费 3,160,011.95 946,139.20
其中：当期已支付 2,051,970.97 886,710.30
期末未支付 1,108,040.98 59,428.90
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
2、基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
（2008年1月1日至2008年12月31日） 上年度可比期间
（2007年1月1日至2007年12月31日）
当期应支付的托管费 957,579.43 286,708.78
其中：当期已支付 621,809.42 268,700.03
期末未支付 335,770.01 18,008.75
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
3、销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
长盛基金管理有限公司 365,660.05 257,730.70 623,390.75
兴业银行 204,432.72 42,859.44 247,292.16
国元证券 43,391.61 11,195.78 54,587.39
合计 613,484.38 311,785.92 925,270.30
获得销售服务费的
各关联方名称 上年度
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
长盛基金管理有限公司 225,214.54 11,908.78 237,123.32
兴业银行 218,082.14 11,007.11 229,089.25
国元证券 32,783.90 403.78 33,187.68
合计 476,080.58 23,319.67 499,400.25
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 - 20,069,273.70 - - 559,330,000.00 114,525.90

上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 - - - - 1,330,917,000.00 692,557.20

（四）各关联方投资本基金的情况
1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于2008年、2007年的报告期内均未投资本基金份额。
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于2008年、2007年的报告期末均未持有本基金份额。
（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末金额 当期利息收入 期末金额 当期利息收入

兴业银行 2,607,289,646.34 1,587,476.08 18,045,868.25 342,507.07
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及比较期间内未参与关联方承销证券交易。
六、期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
（二）期末持有的暂时停牌股票
本基金报告期末未持有暂时停牌股票。
（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。

第七章 投资组合报告
一、期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 资产组合 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,394,058,649.16 67.19
其中：债券 5,394,058,649.16 67.19
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,608,039,646.34 32.49
4 其他资产 25,744,379.84 0.32
5 合计 8,027,842,675.34 100.00
二、债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产
净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5,742,843,000.04 4.16
其中：买断式回购融资 - 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
2、报告期内债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况：
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期（日）
1 2008-1-3 20.32% 大额赎回导致被动超标 到2008年1月4日调整完毕
2 2008-1-29 20.04% 大额赎回导致被动超标 到2008年1月30日调整完毕
3 2008-9-24 25.13% 大额赎回导致被动超标 到2008年9月25日调整完毕
三、基金投资组合平均剩余期限
（一）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 178
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
（二）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天内 35.11 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.62 0.00
2 30天(含)－60天 14.31 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.24 0.00
3 60天(含)－90天 8.20 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.37 0.00
4 90天(含)－180天 9.00 0.00
5 180天(含)－397天(含) 33.08 0.00
合计 99.71 0.00
四、期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 3,364,438,805.15 41.92
3 金融债券 841,252,094.80 10.48
其中：政策性金融债 821,469,970.25 10.24
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 1,188,367,749.21 14.81
6 其他 - 0.00
7 合计 5,394,058,649.16 67.21
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 499,962,568.42 6.23
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
五、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 0801013 08央行票据13 5,300,000 528,844,077.51 6.59
2 0801092 08央行票据92 5,000,000 493,708,479.04 6.15
3 0801034 08央行票据34 4,000,000 397,623,404.05 4.95
4 0801110 08央行票据110 3,700,000 364,972,142.61 4.55
5 0801016 08央行票据16 3,000,000 298,910,037.94 3.72
6 0881128 08云铜CP01 2,600,000 263,282,202.50 3.28
7 0801112 08央行票据112 2,400,000 236,747,689.85 2.95
8 070309 07进出09 2,000,000 200,862,417.19 2.50
9 0881182 08方正CP02 1,600,000 162,540,921.32 2.03
10 0801108 08央行票据108 1,400,000 138,794,158.10 1.73
六、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 53
报告期内偏离度的最高值 0.4587%
报告期内偏离度的最低值 -0.1082%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1323%
七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、投资组合报告附注
（一）基金计价方法说明：本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
（二）本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：
序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2008-3-18 25.07 基金规模波动导致超标 到2008年3月20日调整完毕
2 2008-3-19 23.72 基金规模波动导致超标 到2008年3月20日调整完毕
3 2008-9-2 21.68 基金规模波动导致超标 到2008年9月4日调整完毕
4 2008-9-3 21.43 基金规模波动导致超标 到2008年9月4日调整完毕
5 2008-9-24 23.40 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
6 2008-9-25 23.89 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
7 2008-9-26 24.00 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
8 2008-9-27 23.99 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
9 2008-9-28 23.99 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
10 2008-9-29 23.99 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
11 2008-9-30 23.99 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
12 2008-10-01 23.99 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
13 2008-10-02 23.98 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
14 2008-10-03 23.98 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
15 2008-10-04 23.98 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
16 2008-10-05 23.98 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
17 2008-10-06 24.05 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
18 2008-10-07 24.64 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
19 2008-10-08 24.85 基金规模波动导致超标 到2008年10月9日调整完毕
20 2008-10-16 20.06 基金规模波动导致超标 到2008年10月17日调整完毕
（三）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
（四）报告期末其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,744,379.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,744,379.84

第八章 基金份额持有人信息
一、期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额比例（%） 持有
份额 占总份额比例（%）
19,998 400,954.72 2,922,673,250.10 36.42 5,102,861,239.36 63.58
二、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 410,162.32 0.01

第九章 开放式基金份额变动
份额单位：份
基金合同生效日（2005年12月12日）基金份额总额 3,601,835,236.63
报告期期初基金份额总额 227,413,595.78
报告期期间基金总申购份额 14,728,212,055.88
报告期期间基金总赎回份额 6,930,091,162.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 8,025,534,489.46

第十章 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可【2008】358号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。
基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。
（二）基金经理变动情况
基金管理人于2008年11月8日发布关于调整基金经理的公告：经公司第四届董事会第十八次会议审议批准，王茜女士因个人原因不再担任长盛货币市场基金基金经理，由另一位基金经理刘静女士继续负责管理。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度应支付审计费45,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务4年。
六、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
七、基金租用证券公司交易单元的有关情况
本期基金租用证券公司交易单元债券回购交易的有关情况：

金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金
总量的比例（%）
中信建投证券有限责任公司 1 716,600,000.00 100.00　 - 0.00
合计 1 716,600,000.00 100.00 - 0.00
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内未有交易单元变更。
八、偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

长盛基金管理有限公司
二○○九年三月三十日
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