大成景恒保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成景恒保本混合

基金主代码 090019

交易代码 090019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月15日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 141,882,837.53份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的

投资目标 投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长

期增值。

本基金投资采用VPPI可变组合保险策略（Variable

ProportionPortfolio Insurance）。VPPI策略是国

际投资管理领域中一种常见的投资组合保险机制，将

基金资产动态优化分配在保本资产和风险资产上；并

根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与

保本资产在投资组合中的比重，在大概率保证风险资

产可能的损失金额不超过扣除相关费用后的安全垫的

投资策略 基础上，积极参与分享市场可能出现的风险收益，从

而在保证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增

值。保本资产主要包括货币市场工具和债券等低风险

资产，其中债券包括国债、金融债、企业债、公司债、

债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分

离交易债券、短期融资券、银行存款、资产支持证券

以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类

金融工具；风险资产主要包括股票、股指期货、权证

等高风险资产。

3年期银行定期存款利率（税后）。指按照基金合同

生效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执

业绩比较基准 行的同期金融机构人民币存款基准利率（按照四舍五

入的方法保留到小数点后第2 位，单位为百分数）计

算的与当期保本周期同期限的税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的

低风险收益品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 罗登攀 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896

电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,071,467.68

本期利润 1,404,240.23

加权平均基金份额本期利润 0.0095

本期基金份额净值增长率 1.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2574

期末基金资产净值 143,385,700.63

期末基金份额净值 1.011

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.80% 0.16% 0.24% 0.01% 0.56% 0.15%

过去三个月 0.40% 0.14% 0.73% 0.01% -0.33% 0.13%

过去六个月 1.00% 0.11% 1.45% 0.01% -0.45% 0.10%

过去一年 0.00% 0.10% 2.97% 0.01% -2.97% 0.09%

过去三年 21.71% 0.26% 10.62% 0.01% 11.09% 0.25%

自基金合同 35.34% 0.25% 21.13% 0.01% 14.21% 0.24%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项

资产配置比例已符合基金合同的规定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士，2011年3

月至2012年9月任中银

基金管理有限公司研究员。

2012年9月至2015年9

月任易方达基金管理有限

公司研究员、基金经理助

理。2015年9月加入大

成基金管理有限公司，任

赵世宏 本基金 2016年3月26 职于固定收益总部。自

先生 基金经日 - 6年 2016年3月26日起担任

理 大成景丰债券型证券投资

基金（LOF）、大成景恒保

本混合型证券投资基金、

大成景利混合型证券投资

基金、大成景益平稳收益

混合型证券投资基金、大

成可转债增强债券型证券

投资基金和大成强化收益

定期开放债券型证券投资

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基金基金经理。自2016

年11月8日起担任大成

景盛一年定期开放债券型

证券投资基金基金经理。

自2017年2月16日起任

大成惠祥定期开放纯债债

券型证券投资基金基金经

理。自2017年3月18日

起担任大成景明灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理。2017年5月15日

起担任大成惠裕定期开放

纯债债券型基金基金经理。

2017年6月6日起担任

大成惠明定期开放纯债债

券型证券投资基金基金经

理。具有基金从业资格。

国籍：中国

工工程硕士。2012年-

2014年就职于鹏华基金

固定收益部任研究员；

2014年6月起加入大成

基金管理有限公司。2016

年5月9日至2017年2

月23日任大成景丰债券

袁杰先 本基金 2016年5月9 2017年2月23 型证券投资基金、大成景

生 基金经日 日 5年 恒保本混合型证券投资基

理助理 金基金经理助理。2016

年6月22日至2017年2

月23日任大成强化收益

定期开放债券型证券投资

基金、大成景益平稳收益

混合型证券投资基金基金

经理助理。具有基金从业

资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景恒保本混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 第8页

行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，上证指数温和上涨，但两市指数、行业及个股分化极大，以上证50、白酒、家电

等指数权重股、各行业龙头股涨幅可观，以创业板、传媒计算机、次新股为代表的成长股回调较大。

原因可能有几个方面：一、经济发展到一定阶段，各行业格局大体形成，龙头公司竞争优势更加突出，特别是消费品显着受益于消费升级；二、减量博弈下，风格保守，更看重估值和业绩；三、投资者机构深刻变化，机构特别是外资机构占比增加，定价更趋理性；四、监管对游资、重组的打压和新股大量上市，成长股业绩表现一般，并购标的业绩普遍不达标。

债券市场随着金融控风险、去杠杆政策而经历了两轮涨跌。

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组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，债券部分以期限匹配保本周期为主，适当优化了组合整体流动性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.011元；本报告期基金份额净值增长率为1.00%，业绩

比较基准收益率为1.45%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增速存在一定的放缓压力，但风险仍可控。金融去杠杆政策仍可能压制债券市场表现。权益市场方面，国企改革、超跌的次新股和滞涨的二线蓝筹等板块有望具备相对收益。

投资操作上，权益资产将继续注重自下而上挖掘投资机会，沿着上述方向精选个股。债券类操作以规避信用风险和降低久期风险暴露为主，配置中高等级、短久期的信用债券和利率债。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

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本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成景恒保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成景恒保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 303,424.56 17,039,348.92

结算备付金 73,196.43 222,015.27

存出保证金 9,020.01 19,929.23

交易性金融资产 143,313,485.34 132,562,934.00

其中：股票投资 15,097,150.04 1,289,434.00

基金投资 - -

债券投资 128,216,335.30 131,273,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 15,000,000.00

应收证券清算款 598,762.25 -

应收利息 1,658,700.01 2,946,414.53

应收股利 - -

应收申购款 19.98 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 145,956,608.58 167,790,641.95

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 2,000,000.00 -

应付证券清算款 - 15,000,000.00

应付赎回款 18,376.01 28,248.99

应付管理人报酬 142,347.75 155,278.40

应付托管费 23,724.62 25,879.73

应付销售服务费 - -

应付交易费用 20,031.24 26,653.39

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应交税费 188,252.80 188,252.80

应付利息 -353.65 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 178,529.18 160,013.92

负债合计 2,570,907.95 15,584,327.23

所有者权益：

实收基金 105,983,747.45 113,581,817.14

未分配利润 37,401,953.18 38,624,497.58

所有者权益合计 143,385,700.63 152,206,314.72

负债和所有者权益总计 145,956,608.58 167,790,641.95

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.011元，基金份额总额141,882,837.53份。

6.2利润表

会计主体：大成景恒保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6

年6月30日 月30日

一、收入 2,684,216.13 -1,101,704.33

1.利息收入 2,632,513.24 10,799,577.65

其中：存款利息收入 403,170.01 173,198.35

债券利息收入 2,195,496.78 9,629,441.93

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 33,846.45 996,937.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,424,749.42 -6,381,612.25

其中：股票投资收益 -546,650.70 -8,642,323.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,999,797.21 2,211,648.55

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 121,698.49 49,062.82

3.公允价值变动收益（损失以“- 2,475,707.91 -5,647,949.30

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 744.40 128,279.57

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减：二、费用 1,279,975.90 4,463,909.04

1．管理人报酬 883,536.63 3,202,664.82

2．托管费 147,256.11 533,777.49

3．销售服务费 - -

4．交易费用 44,143.77 512,674.65

5．利息支出 2,864.09 -

其中：卖出回购金融资产支出 2,864.09 -

6．其他费用 202,175.30 214,792.08

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,404,240.23 -5,565,613.37

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,404,240.23 -5,565,613.37

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成景恒保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 113,581,817.14 38,624,497.58 152,206,314.72

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,404,240.23 1,404,240.23

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -7,598,069.69 -2,626,784.63 -10,224,854.32

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 541,410.33 185,604.31 727,014.64

2.基金赎回款 -8,139,480.02 -2,812,388.94 -10,951,868.96

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 105,983,747.45 37,401,953.18 143,385,700.63

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 715,394,926.80 259,289,214.91 974,684,141.71

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -5,565,613.37 -5,565,613.37

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -545,502,212.94 -193,610,548.70 -739,112,761.64

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 973,270.68 343,971.61 1,317,242.29

2.基金赎回款 -546,475,483.62 -193,954,520.31 -740,430,003.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 169,892,713.86 60,113,052.84 230,005,766.70

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2税项

1.印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

2.营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金 第16页

融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

第17页

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司（“大成国际”基金管理人的子公司

）

大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 12,489,401.45 40.74% - 0.00%

6.4.4.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 7,869,123.00 44.31% - 0.00%

6.4.4.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

光大证券 19,600,000.00 10.56% - 0.00%

6.4.4.1.4权证交易

无。

第18页

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

光大证券 11,382.91 40.74% 11,382.91 59.42%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

光大证券 - 0.00% - 0.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30日

月30日

当期发生的基金应支付 883,536.63 3,202,664.82

的管理费

其中：支付销售机构的 100,373.88 173,780.61

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。保本周期内，本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支，由基金管理人支付给担保人。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

第19页

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 147,256.11 533,777.49

的托管费

注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.4.2.3销售服务费

无。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 303,424.56 25,190.79 2,795,221.29 158,469.08

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

第20页

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2017

新开年3 临时

300109源 42.11 - - 16,100 741,708.00677,971.00 -

月27 停牌

日

注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额2,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债

券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第21页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 15,097,150.04 10.34

其中：股票 15,097,150.04 10.34

2 固定收益投资 128,216,335.30 87.85

其中：债券 128,216,335.30 87.85

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 376,620.99 0.26

7 其他各项资产 2,266,502.25 1.55

8 合计 145,956,608.58 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 10,255,611.04 7.15

D 电力、热力、燃气及水生产和 - 0.00

供应业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 3,339,442.00 2.33

务业

J 金融业 1,502,097.00 1.05

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

第22页

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 15,097,150.04 10.53

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002555 三七互娱 130,600 3,339,442.00 2.33

2 603556 海兴电力 63,436 2,784,206.04 1.94

3 603179 新泉股份 35,100 1,541,241.00 1.07

4 600426 华鲁恒升 129,300 1,517,982.00 1.06

5 603868 飞科电器 16,800 1,038,912.00 0.72

6 600036 招商银行 31,700 757,947.00 0.53

7 000860 顺鑫农业 37,600 752,376.00 0.52

8 601318 中国平安 15,000 744,150.00 0.52

9 601966 玲珑轮胎 32,600 731,218.00 0.51

10 600104 上汽集团 23,300 723,465.00 0.50

注：投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002555 三七互娱 2,927,590.47 1.92

2 603556 海兴电力 2,926,872.40 1.92

3 603040 新坐标 1,477,404.00 0.97

4 603179 新泉股份 1,471,807.00 0.97

5 002027 分众传媒 1,465,181.00 0.96

6 600426 华鲁恒升 1,453,826.00 0.96

7 600686 金龙汽车 1,194,897.00 0.79

8 000820 神雾节能 753,657.00 0.50

第23页

9 603868 飞科电器 750,506.22 0.49

10 300109 新开源 741,708.00 0.49

11 002051 中工国际 738,985.00 0.49

12 000860 顺鑫农业 725,664.00 0.48

13 601318 中国平安 725,335.98 0.48

14 600036 招商银行 723,853.07 0.48

15 600104 上汽集团 722,766.00 0.47

16 601966 玲珑轮胎 715,209.00 0.47

17 002570 贝因美 454,494.00 0.30

18 000858 五粮液 453,960.00 0.30

19 600691 阳煤化工 452,281.00 0.30

20 603579 荣泰健康 446,400.00 0.29

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 1,496,680.00 0.98

2 603040 新坐标 1,272,583.00 0.84

3 600686 金龙汽车 1,187,749.00 0.78

4 000820 神雾节能 923,315.00 0.61

5 002051 中工国际 693,607.00 0.46

6 000858 五粮液 490,041.00 0.32

7 000930 中粮生化 475,111.00 0.31

8 603579 荣泰健康 439,296.00 0.29

9 600691 阳煤化工 381,136.00 0.25

10 000732 泰禾集团 296,934.00 0.20

11 600545 新疆城建 293,208.00 0.19

12 600166 福田汽车 288,705.00 0.19

13 002777 久远银海 161,616.00 0.11

14 002050 三花智控 153,234.00 0.10

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 22,106,271.14

卖出股票收入（成交）总额 8,553,215.00

第24页

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 7,868,335.30 5.49

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 - 0.00

其中：政策性金融债 - 0.00

4 企业债券 10,226,000.00 7.13

5 企业短期融资券 110,122,000.00 76.80

6 中期票据 - 0.00

7 可转债（可交换债） - 0.00

8 同业存单 - 0.00

9 其他 - 0.00

10 合计 128,216,335.30 89.42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 1280094 12白药债 100,000 10,226,000.00 7.13

2 011697008 16滨海建投 100,000 10,025,000.00 6.99

SCP001

3 011752011 17物产中大 100,000 10,024,000.00 6.99

SCP003

3 011760004 17中建材 100,000 10,024,000.00 6.99

SCP001

4 011751030 17供销 100,000 10,014,000.00 6.98

SCP001

4 011759024 17云能投 100,000 10,014,000.00 6.98

SCP001

4 011760022 17陕有色 100,000 10,014,000.00 6.98

SCP001

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第25页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,020.01

2 应收证券清算款 598,762.25

3 应收股利 -

4 应收利息 1,658,700.01

5 应收申购款 19.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,266,502.25

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第26页

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第27页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,072 132,353.39 105,113,192.81 74.08% 36,769,644.72 25.92%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,651.47 0.0019%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第28页

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年6月15日）基金份额总额 1,071,726,792.02

本报告期期初基金份额总额 152,053,851.80

本报告期基金总申购份额 724,692.02

减:本报告期基金总赎回份额 10,895,706.29

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 141,882,837.53

第29页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

申银万国 1 13,434,727.47 43.82% 12,244.13 43.82% -

光大证券 2 12,489,401.45 40.74% 11,382.91 40.74% -

第30页

长江证券 1 4,735,357.22 15.44% 4,315.09 15.44% -

东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -

广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -

江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -

海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -

华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -

西南证券 2 - 0.00% - 0.00% -

招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中投证券 2 - 0.00% - 0.00% -

天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -

万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -

湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中信建投 1 - 0.00% - 0.00% -

第31页

中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -

注：1. 本报告期内本基金退租交易单元：中泰证券；新增交易单元:恒泰证券、方正证券、中信

建投证券、平安证券。

2. 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

3.报告期内本基金新增交易单元：无；退租交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 7,869,123.00 44.31% 19,600,000.00 10.56% - 0.00%

长江证券 9,891,564.39 55.69%166,000,000.00 89.44% - 0.00%

第32页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170630 104,914,336.82 - - 104,914,336.82 73.94%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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