富国沪深 300 增强证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 2013 年 10 月 23 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国沪深 300 指数增强
基金主代码 100038
前端交易代码:100038交易代码
后端交易代码:-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 4,634,220,079.36
本基金为增强型股票指数基金,在力求
对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础
上,通过数量化的方法进行积极的指数投资目标
组合管理与风险控制,力争实现超越目
标指数的投资收益,谋求基金资产的长
期增值。
本基金以“指数化投资为主、主动性投
资为辅”,在复制目标指数的基础上一投资策略
定程度地调整个股,力求投资收益能够
跟踪并适度超越目标指数。
95%×沪深 300 指数收益率+1.5%(指年业绩比较基准
收益率,评价时按期间折算)
本基金是一只股票指数增强型基金,属
于较高预期风险、较高预期收益的证券
风险收益特征 投资基金品种,其预期风险与收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年 07 月 01 日-2013 年 09 月 30 日)
1.本期已实现收益 -196,918,504.04
2.本期利润 404,592,612.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0716
4.期末基金资产净值 3,850,573,500.82
5.期末基金份额净值 0.831
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富国沪深 300 增强证券投资基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 9.20% 1.33% 9.42% 1.36% -0.22% -0.03%
注:过去三个月指 2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较注:截至日期为 2013 年 9 月 30 日。本基金于 2009 年 12 月 16 日成立,建仓期6 个月,从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 6 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
博士,曾任摩根士丹利资本国
际 Barra 公司(MSCIBARRA),
BARRA 股票风险评估部高级研
本基金基金 究员;巴克莱国际投资管理公
经理兼任公 司 (BarclaysGlobal
司总经理助 Investors),大中华主动股票
理、量化与 投资总监、高级基金经理及高
海外投资部 级研究员;2009 年 6 月加入富
李笑薇 2009-12-23 - 11 年
总经理、富 国基金管理有限公司,2011 年
国中证 500 1 月至 2012 年 5 月任上证综指
指数增强型 交易型开放式指数证券投资
证券投资基 基金、富国上证综指交易型开
金基金经理 放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2009 年 12 月
至今任富国沪深 300 增强证券
投资基金基金经理, 2011 年
10 月至今任富国中证 500 指数
增强型证券投资基金(LOF)基
金经理;兼任富国基金公司总
经理助理、量化与海外投资部
总经理;具有中国基金从业资
格,美国国籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 9 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013 年三季度,全球制造业复苏加速推动经济回升,汇丰 9 月 PMI 指数创下 6 个月来新高,并且呈现加速上升态势,国内经济企稳回升信号得到进一步确认。投资者普遍认为中国经济正在回暖,并且纷纷上调了三季度经济增长的预期。资本市场也做出了积极的回应,三季度市场呈现上行走势,整个季度沪深300 指数上涨 9.47%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,量化增强策略获得了较好的表现,报告期内,本基金的超额收益为 0.2%。本基金在报告期内遇到多次申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本
展望 2013 年四季度,国内经济将继续温和复苏,地方融资平台审计报告,以及美联储 QE 退出政策的走向可能会给市场带来一定的下行风险。综合来看,四季度市场可能呈现震荡走势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为 9.20%,业绩比较基准收益率为 9.42%。
§5 富国沪深 300 增强证券投资基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,637,138,710.41 92.18
其中:股票 3,637,138,710.41 92.18
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 298,883,669.32 7.57
6 其他资产 9,812,988.54 0.25
7 合计 3,945,835,368.27 100.00
5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,257,491.08 0.08
B 采矿业 30,224,060.81 0.78
C 制造业 439,554,291.80 11.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 749,296.10 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 48,223,635.42 1.25
G 交通运输、仓储和邮政业 53,917,232.45 1.40
H 住宿和餐饮业 863,370.00 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,030,284.20 0.99
J 金融业 - -
K 房地产业 1,501,118.00 0.04
L 租赁和商务服务业 2,509,242.25 0.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 82,790.00 0.00
S 综合 693,066.69 0.02
合计 619,605,878.80 16.09
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 708,098.22 0.02
B 采矿业 256,943,314.93 6.67
C 制造业 977,500,391.08 25.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,222,692.74 1.93
E 建筑业 70,553,472.48 1.83
F 批发和零售业 68,481,392.61 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 68,978,265.23 1.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,983,408.00 0.16
J 金融业 1,230,452,634.66 31.96
K 房地产业 263,639,692.70 6.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 69,468.96 0.00
合计 3,017,532,831.61 78.37
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 14,223,608 155,321,799.36 4.03
2 601318 中国平安 3,931,040 140,338,128.00 3.64
3 000002 万 科A 12,964,158 118,362,762.54 3.07
4 601166 兴业银行 10,293,760 114,981,299.20 2.99
5 600016 民生银行 11,408,426 109,064,552.56 2.83
6 601328 交通银行 24,234,680 104,209,124.00 2.71
7 600000 浦发银行 9,886,093 99,750,678.37 2.59
8 601088 中国神华 5,645,005 94,102,233.35 2.44
9 600048 保利地产 8,543,682 84,411,578.16 2.19
10 601288 农业银行 32,081,096 80,202,740.00 2.08
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
公允价值(元)
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%)
1 600151 航天机电 6,228,447 57,426,281.34 1.49
2 600737 中粮屯河 7,530,200 41,265,496.00 1.07
3 600778 友好集团 3,945,007 40,594,122.03 1.05
4 600172 黄河旋风 5,800,346 39,210,338.96 1.02
5 002023 海特高新 2,280,839 34,965,261.87 0.91
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本期,本基金持有的中国平安于 2013 年 5 月 21 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会对平安证券给予警告及行政处罚。中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循以最低跟踪误差为主,以价值增强为辅的理念进行投资决策。5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 报告期末其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,036,715.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 12,830.26
4 应收利息 44,242.88
5 应收申购款 7,719,199.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,812,988.545.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,387,062,770.31
报告期期间基金总申购份额 288,299,177.81
减:报告期期间基金总赎回份额 2,041,141,868.76
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 4,634,220,079.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立富国沪深 300 增强证券投资基金的文件2、富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同3、富国沪深 300 增强证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国沪深 300 增强证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日
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