富国沪深 300 增强证券投资基金

二 0 二一年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国沪深 300 指数增强

基金主代码 100038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 16 日

报告期末基金份额 2,640,770,553.24
总额（单位：份）

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进
投资目标 行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数
组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略
为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的
基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进
行超配或低配选择。在复制目标指数的基础上本基金一定
投资策略 程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标
指数。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。本基金的标的指
数、对目标指数的跟踪调整、存托凭证、债券、金融衍生
工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按
期间折算）

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国沪深 300 增强 A 富国沪深 300 增强 C

金简称

下属分级基金的交 前端 后端 013291

易代码 100038 000154

报告期末下属分级

基金的份额总额 2,639,709,170.68 1,061,382.56
（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国沪深 300 增强 A 富国沪深 300 增强 C

主要财务指标 报告期（2021年07月01日-2021 报告期（2021 年 07 月 01 日

年 09 月 30 日） -2021 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 234,695,637.01 12,181.11

2.本期利润 -371,281,166.61 -57,681.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1325 -0.1488

4.期末基金资产净值 5,502,610,646.16 2,212,923.82

5.期末基金份额净值 2.085 2.085

注：

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。

本基金自 2021 年 8 月 24 日起增加 C 类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国沪深 300 增强 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -6.08% 1.22% -6.14% 1.14% 0.06% 0.08%

过去六个月 -0.05% 1.09% -2.66% 1.04% 2.61% 0.05%

过去一年 10.61% 1.24% 7.46% 1.15% 3.15% 0.09%

过去三年 51.26% 1.31% 45.95% 1.29% 5.31% 0.02%

过去五年 84.82% 1.15% 58.68% 1.14% 26.14% 0.01%

自基金合同 159.11% 1.37% 61.94% 1.37% 97.17% 0.00%
生效起至今

（2）富国沪深 300 增强 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金分级

生效日起至 -1.33% 0.93% -0.27% 0.89% -1.06% 0.04%
今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国沪深 300 增强 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 12 月 16 日起
至 2010 年 6 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国沪深 300 增强 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。

2、本基金自 2021 年 8 月 24 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

方旻 本基金基 2014-11-19 － 11.6 硕士，自 2010 年 2 月加入富国
金经理 基金管理有限公司，历任定量
研究员、基金经理助理、基金
经理、量化与海外投资部量化
投资总监助理、量化投资部量
化投资副总监；现任富国基金


量化投资部量化投资总监兼高
级定量基金经理。2014 年 4 月
至2014年11月任富国中证500
指数增强型证券投资基金

（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国沪深
300 增强证券投资基金基金经
理助理，2014 年 11 月起任富国
中证红利指数增强型证券投资
基金、富国沪深 300 增强证券
投资基金、上证综指交易型开
放式指数证券投资基金和富国
中证 500 指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理，2015 年 5
月至 2019 年 11 月任富国创业
板指数分级证券投资基金、富
国中证全指证券公司指数分级
证券投资基金及富国中证银行
指数型证券投资基金（原富国
中证银行指数分级证券投资基
金，于 2019 年 5 月 10 日更名）
的基金经理，2015 年 10 月起任
富国上证综指交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基
金经理，2017 年 6 月至 2018
年12月任富国新活力灵活配置
混合型发起式证券投资基金基
金经理，2017 年 7 月至 2020
年 9 月任富国新兴成长量化精


选混合型证券投资基金（LOF）
基金经理，2018 年 5 月起任富
国中证1000指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，2018
年7月至2020年9月任富国大
盘价值量化精选混合型证券投
资基金基金经理，2019 年 1 月
起任富国MSCI中国A股国际通
指数增强型证券投资基金基金
经理，2020 年 2 月起任富国量
化对冲策略三个月持有期灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。

李笑薇 本基金基 2009-12-23 － 18.5 博士，曾任摩根士丹利资本国
金经理 际 Barra 公司（MSCIBARRA)高
级研究员，巴克莱国际投资管
理公司(BarclaysGlobal

Investors)大中华主动股票投
资总监、高级基金经理及高级
研究员；自 2009 年 6 月加入富
国基金管理有限公司，历任量
化与海外投资部总经理、基金
经理、公司总经理助理；现任
富国基金副总经理，兼任富国
基金资深定量基金经理。2011
年1月至2012年5月任上证综
指交易型开放式指数证券投资
基金、富国上证综指交易型开
放式指数证券投资基金联接基


金基金经理，2009 年 12 月至今
任富国沪深 300 增强证券投资
基金基金经理，2011 年 10 月至
今任富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)基金经理。
具有中国基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管

理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风
险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公

允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7 月初，央行宣布下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，在相对充裕的
流动性及靓丽中报业绩的推动下，锂电池产业链、光伏、半导体等板块持续上涨，同时周期板块如有色、化工、煤炭等也表现突出。7 月下旬，由于中小学课外培训的监管进一步加强，受教育板块大幅下跌及外资流出的影响，市场出现一定程度的恐慌，迎来大幅调整。随着反垄断与教育政策利空靴子落地，同时相关部委对资本市场关切问题进行表态，释放维护资本市场稳定的信号，投资者情绪逐步修复，8 月 A 股整体迎来反弹，其中周期板块如稀土、钢铁、煤炭、化工等板块表现突出。9 月初，随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话偏鸽派，同时美国最新非农数据大幅低于预期，投资者预计 9 月美联储会议开启 Taper 概
率下降，全球股市集体走高。9 月中旬，随着煤炭等能源价格高企，各地限电进 一步增加，叠加多部委对煤炭价格重视度提升，周期板块迎来调整。9 月下旬， 受个别地产企业信用风险暴露、限电导致经济预期回落、美国财政将触及债务上 限、长假效应等因素影响，市场风险偏好大幅降低，其中前期涨幅较大的个股整
体回调幅度均较大。总体来看，2021 年 3 季度上证综指下跌 0.64%，沪深 300 下
跌 6.85%，创业板指下跌 6.69%，中证 500 指数上涨 4.34%，中证 1000 指数上涨
4.54%。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极争取超额 收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为-6.08%，C 级为-1.33%，同期业
绩比较基准收益率 A/B 级为-6.14%，C 级为-0.27%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,045,179,874.12 90.40

其中：股票 5,045,179,874.12 90.40

2 固定收益投资 50,082,700.00 0.90

其中：债券 50,082,700.00 0.90

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 451,433,652.57 8.09

7 其他资产 34,343,090.54 0.62


8 合计 5,581,039,317.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4,697,597.50 0.09

B 采矿业 24,996,277.00 0.45

C 制造业 544,683,883.28 9.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 26,017,551.00 0.47
应业

E 建筑业 8,253,476.00 0.15

F 批发和零售业 59,405.76 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 2,727,168.00 0.05

H 住宿和餐饮业 5,816,400.12 0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务 11,476,485.89 0.21
业

J 金融业 － －

K 房地产业 9,238,415.00 0.17

L 租赁和商务服务业 29,589,666.00 0.54

M 科学研究和技术服务业 16,334,320.42 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 － －

合计 683,933,184.97 12.42

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 7,626,653.10 0.14

B 采矿业 64,453,888.00 1.17

C 制造业 2,359,374,646.64 42.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供 36,967,622.00 0.67
应业

E 建筑业 92,138,018.10 1.67


F 批发和零售业 19,367,958.20 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 57,831,621.60 1.05

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 114,170,351.80 2.07
业

J 金融业 1,183,787,617.65 21.50

K 房地产业 83,401,566.84 1.52

L 租赁和商务服务业 114,259,629.84 2.08

M 科学研究和技术服务业 114,745,157.80 2.08

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 107,116,027.08 1.95

R 文化、体育和娱乐业 6,005,930.50 0.11

S 综合 － －

合计 4,361,246,689.15 79.23

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 140,172 256,514,760.00 4.66

2 600036 招商银行 3,560,766 179,640,644.70 3.26

3 300059 东方财富 3,156,314 108,482,512.18 1.97

4 600887 伊利股份 2,631,073 99,191,452.10 1.80

5 600809 山西汾酒 313,860 99,022,830.00 1.80

6 601166 兴业银行 5,374,992 98,362,353.60 1.79

7 601318 中国平安 1,967,704 95,158,165.44 1.73

8 000858 五 粮 液 418,910 91,904,664.90 1.67

9 603259 药明康德 584,581 89,323,976.80 1.62

10 000651 格力电器 2,167,556 83,992,795.00 1.53

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 59,168,282.8

300750 宁德时代 112,545 5 1.07

2 35,639,160.0

000830 鲁西化工 1,895,700 0 0.65

3 31,709,440.0

000799 酒鬼酒 128,000 0 0.58

4 30,194,400.0

688981 中芯国际 547,000 0 0.55

5 29,046,813.0

601636 旗滨集团 1,676,100 0 0.53

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让

系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 50,030,000.00 0.91

其中：政策性金融债 50,030,000.00 0.91

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 52,700.00 0.00

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 50,082,700.00 0.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 210206 21 国开 06 500,000 50,030,000.00 0.91

2 127046 百润转债 527 52,700.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律规许可时，本基金于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 在法
律规许可时，本基金于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 在法律规许可时，本基金于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 金融衍生工具对基投资组合进行管理，以控制并降低风险、提高金融衍生工具对基投资 组合进行管理，以控制并降低风险、提高金融衍生工具对基投资 组合进行管理，以控制并降低风险、提高效率，降低跟踪误差从而更好地实现本基金的投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业银行”的发行主体兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：违规办理内保外贷业务；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇市场交易管理规定 ；未按规定保存交易通讯记录；违规办理银行卡业务的违法违规事实，国家外汇管理局福
建省分局于 2021 年 7 月 21 日对公司做出责令改正、警告、没收违法所得和罚款
合计 300.10537 万元人民币的行政处罚（闽汇罚〔2021〕5 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反规定办理结汇、售汇的行为，
国家外汇管理局深圳市分局于 2020 年 11 月 27 日对公司做出责令改正，处以罚
款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚（深外管检[2020]92 号）；由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项违法违规事实，
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚款 7170 万元的
行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 614,043.11

2 应收证券清算款 15,111,991.37

3 应收股利 －

4 应收利息 597,392.08

5 应收申购款 18,019,663.98

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 34,343,090.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国沪深 300 增强 A 富国沪深 300 增强 C


报告期期初基金份额总额 2,872,249,297.84 －

报告期期间基金总申购份额 427,179,535.55 1,615,616.56

减：报告期期间基金总赎回份额 659,719,662.71 554,234.00

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,639,709,170.68 1,061,382.56

注： 本基金自 2021 年 8 月 24 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 473.26

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 473.26

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）

1 申购 2021-08-2 473.26 1,000.00 0.00%
5

合计 473.26 1,000.00

注：C 类基金份额不收取申购费

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金

管理人决定自 2021 年 8 月 24 日起，增加本基金 C 类基金份额，并对基金合同及


托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021 年 8 月 17 日发布
的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、托管协议。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国沪深 300 增强证券投资基金的文件

2、富国沪深 300 增强证券投资基金基金合同

3、富国沪深 300 增强证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国沪深 300 增强证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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