易方达行业领先企业混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达行业领先混合

基金主代码 110015

交易代码 110015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月26日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 374,596,007.71份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在优化行业资产配置的基础上，从行业领先企业中精选行业龙头与高成

长企业进行投资，力求基金资产的长期增值。

在行业配置的基础上，本基金将从各细分行业中选择行业领先企业，然

投资策略 后从行业领先企业中选择行业龙头企业和具有较高成长性的公司，构造

股票组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基

金，低于股票基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 郭明

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 87,540.69

本期利润 117,427,004.41

加权平均基金份额本期利润 0.3259

本期基金份额净值增长率 19.30%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.7624

期末基金资产净值 754,646,810.33

期末基金份额净值 2.015

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 8.74% 0.79% 4.16% 0.54% 4.58% 0.25%

过去三个月 9.15% 0.76% 4.67% 0.50% 4.48% 0.26%

过去六个月 19.30% 0.73% 8.13% 0.46% 11.17% 0.27%

过去一年 15.27% 0.76% 12.25% 0.54% 3.02% 0.22%

过去三年 74.22% 2.07% 56.12% 1.40% 18.10% 0.67%

自基金合同生 135.55% 1.65% 42.26% 1.26% 93.29% 0.39%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达行业领先企业混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年3月26日至2017年6月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为135.55%，同期业绩比较基准收益率

为42.26%。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

硕士研究生，曾任广东发展银行行

员，易方达基金管理有限公司市场

拓展部研究员、市场拓展部副经理、

冯 2010- 市场部大区销售经理、北京分公司

波 本基金的基金经理、研究部总经理 01-01 - 16年 副总经理、研究部行业研究员、基

金经理助理、研究部总经理助理、

研究部副总经理、易方达科汇灵活

配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，中国经济快速增长，物价水平维持在较低水平，企业盈利能力大幅改善。受房地产销售景气、供给侧改革影响，煤炭、钢铁、水泥、机械等周期性行业需求旺盛、供给受限，产品价格维持高位，企业利润大幅回升；居民消费升级明显，家电、白酒、汽车、食品等行业表现突出；高端装备制造业呈现出持续快速增长的势头。良好的经济环境为国内金融去杠杆提供了较好的时间窗口，并取得初步成效。

上半年国内流动性持续偏紧，银行间利率震荡上行，资本市场风险偏好维持低位。近年来沪港通、深港通的开通加快了A股国际化的进程，海外资金的持续流入推升了蓝筹行情。上半年市场呈现明显的结构分化行情，至6月底，沪深300指数收于3667点，上涨10.78%，创业板指数收于1818点，下跌7.34%。家电、白酒、汽车、银行、保险等低估值蓝筹表现强势，成长性较好的消费电子、单晶光伏、面板、通讯等行业龙头公司也表现优异，而计算机、纺织服装、机械、农业、国防军工等估值较高的行业则大幅下跌。周期性行业股价表现出了较大的波动性。

基于震荡市的判断，上半年在资产配置上，本基金维持适中股票仓位，主要以结构调整为主，增加了低估值、增长确定、具有核心竞争力的蓝筹股配置。行业选择上，增加了白酒、家电、消费电子、单晶、银行、医药等行业仓位，减少了计算机、传媒、国防军工等行业配置，取得了较好效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.015元，本报告期份额净值增长率为19.30%，同期业绩比

较基准收益率为8.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计中国经济仍将实现较快增长，企业盈利水平维持高位。相比上半年，流动性紧张局面预计有所缓解，利率持续上升的概率较小。国际化进程将持续影响A股市场，估值合理、有核心竞争力、持续成长的公司将受到投资者更多关注，对估值体系的影响意义深远。本基金在下半年将以企业基本面为出发点，持续寻找估值、成长能力、企业竞争力相匹配的公司进行投资，努力为投资者获取长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收第7页共27页

益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达行业领先企业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达行业领先企业混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达行业领先企业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达行业领先企业混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达行业领先企业混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达行业领先企业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 43,634,433.15 82,035,839.56

结算备付金 401,915.53 2,190,334.66

存出保证金 122,591.47 264,504.10

交易性金融资产 640,532,258.31 505,107,186.44

其中：股票投资 620,554,258.31 485,175,186.44

基金投资 - -

债券投资 19,978,000.00 19,932,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 50,000,000.00 -

应收证券清算款 20,005,199.09 -

应收利息 382,816.14 193,744.46

应收股利 - -

应收申购款 2,011,978.61 79,585.59

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 757,091,192.30 589,871,194.81

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,256,101.82

应付赎回款 944,458.21 1,109,026.46

应付管理人报酬 885,744.34 758,088.75

应付托管费 147,624.07 126,348.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 286,747.50 793,533.99

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 179,807.85 361,608.78

负债合计 2,444,381.97 6,404,707.92

所有者权益：

实收基金 374,596,007.71 345,489,480.33

未分配利润 380,050,802.62 237,977,006.56

所有者权益合计 754,646,810.33 583,466,486.89

负债和所有者权益总计 757,091,192.30 589,871,194.81

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.015元，基金份额总额374,596,007.71份。

6.2利润表

会计主体：易方达行业领先企业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 124,472,694.15 -142,437,972.67

1.利息收入 714,132.77 841,802.92

其中：存款利息收入 350,749.33 282,873.96

债券利息收入 212,241.10 558,928.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 151,142.34 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,369,198.54 -57,565,865.87

其中：股票投资收益 1,409,079.81 -58,980,247.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,960,118.73 1,414,381.33

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 117,339,463.72 -85,914,247.80

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 49,899.12 200,338.08

减：二、费用 7,045,689.74 9,571,584.12

1．管理人报酬 4,852,054.82 4,537,874.28

2．托管费 808,675.85 756,312.35

3．销售服务费 - -

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4．交易费用 1,184,326.63 4,064,216.79

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 200,632.44 213,180.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 117,427,004.41 -152,009,556.79

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 117,427,004.41 -152,009,556.79

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达行业领先企业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 345,489,480.33 237,977,006.56 583,466,486.89

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 117,427,004.41 117,427,004.41

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 29,106,527.38 24,646,791.65 53,753,319.03

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 67,651,387.67 56,189,214.68 123,840,602.35

2.基金赎回款 -38,544,860.29 -31,542,423.03 -70,087,283.32

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 374,596,007.71 380,050,802.62 754,646,810.33

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 368,038,722.73 459,181,676.45 827,220,399.18

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -152,009,556.79 -152,009,556.79

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -17,759,433.06 -3,910,499.07 -21,669,932.13

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 90,994,672.83 58,652,682.04 149,647,354.87

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2.基金赎回款 -108,754,105.89 -62,563,181.11 -171,317,287.00

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -41,390,577.88 -41,390,577.88

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 350,279,289.67 261,871,042.71 612,150,332.38

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1315号《关于核

准易方达行业领先企业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达行业领先企业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达行业领先企业股票型证券投资基金基金合同》于2009年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,091,745,438.87份基金份额，其中认购资金利息折合528,965.17份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类

别并由“易方达行业领先企业股票型证券投资基金 ”更名为“易方达行业领先企业混合型证券投资基

金”。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

第13页共27页

售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 41,662,116.44 5.13% - -

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 33,329.53 4.68% 15,258.51 5.38%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第14页共27页

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,852,054.82 4,537,874.28

其中：支付销售机构的客户维护费 795,164.63 780,818.44

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 808,675.85 756,312.35

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×2.5‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第15页共27页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活期存款 43,634,433.1 343,120.27 67,981,042.8 259,524.86

5 7

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620.

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 -

受限

60361 君禾 2017- 2017- 新股 8.93 8.93 832 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 流通 76 76

第16页共27页

受限

老股

60366 苏州 2016- 2017- 转让 8.03 40.95 26,007 208,83 1,064, -

0 科达 11-21 12-01 流通 6.21 986.65

受限

老股

60382 百合 2016- 2017- 转让 10.60 21.18 36,764 389,69 778,66 -

3 花 12-09 12-20 流通 8.40 1.52

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 -

受限

注：1）苏州科达科技股份有限公司于2017年6月23日（流通受限期内），向全体股东每

10股派0.72元人民币现金（含税）；

2）百合花集团股份有限公司于2017年5月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派

1.25元人民币现金（含税）；

3）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额

价

00212南极电 2017- 重大事 12.082017- 12.61 1,200,00012,410,788.8414,496,000.0-

7 商 06-29 项停牌 07-06 0

60171郑煤机 2017- 重大事 7.55- - 1,400,00010,020,895.9710,570,000.0-

7 04-24 项停牌 0

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

第17页共27页

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为595,488,258.31元，属于第二层次的余额为45,044,000.00元，无属于第三层次的

余额(2016年12月31日：第一层次447,285,287.67元，第二层次57,821,898.77元，无属于第三层

次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

第18页共27页

例（%）

1 权益投资 620,554,258.31 81.97

其中：股票 620,554,258.31 81.97

2 固定收益投资 19,978,000.00 2.64

其中：债券 19,978,000.00 2.64

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.60

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 44,036,348.68 5.82

7 其他各项资产 22,522,585.31 2.97

8 合计 757,091,192.30 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 531,213,881.69 70.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,036,000.00 1.59

G 交通运输、仓储和邮政业 5,596,500.00 0.74

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 43,482,000.00 5.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14,496,000.00 1.92

M 科学研究和技术服务业 - -

第19页共27页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 13,722,237.00 1.82

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 620,554,258.31 82.23

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000651 格力电器 1,500,000 61,755,000.00 8.18

2 000333 美的集团 1,100,000 47,344,000.00 6.27

3 002008 大族激光 1,319,619 45,711,602.16 6.06

4 601012 隆基股份 2,539,839 43,431,246.90 5.76

5 000858 五粮液 750,000 41,745,000.00 5.53

6 000568 泸州老窖 590,000 29,842,200.00 3.95

7 600036 招商银行 1,000,000 23,910,000.00 3.17

8 002138 顺络电子 1,100,000 20,438,000.00 2.71

9 002262 恩华药业 1,212,462 18,344,550.06 2.43

10 300545 联得装备 241,635 17,470,210.50 2.32

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 40,573,298.69 6.95

2 600036 招商银行 25,088,609.99 4.30

3 601012 隆基股份 23,594,606.13 4.04

4 300545 联得装备 17,146,552.82 2.94

5 000725 京东方Ａ 14,886,528.00 2.55

6 300015 爱尔眼科 13,590,289.25 2.33

7 300316 晶盛机电 12,837,644.21 2.20

8 002475 立讯精密 12,790,214.05 2.19

9 300068 南都电源 12,304,263.64 2.11

第20页共27页

10 002583 海能达 11,310,882.45 1.94

11 002008 大族激光 10,958,317.33 1.88

12 002826 易明医药 10,739,775.72 1.84

13 601933 永辉超市 10,064,196.00 1.72

14 002179 中航光电 9,298,228.84 1.59

15 600563 法拉电子 9,192,099.50 1.58

16 002635 安洁科技 9,097,640.22 1.56

17 603989 艾华集团 8,801,811.71 1.51

18 601318 中国平安 8,419,142.00 1.44

19 600885 宏发股份 8,163,824.68 1.40

20 600801 华新水泥 7,546,921.87 1.29

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601009 南京银行 25,828,990.01 4.43

2 002567 唐人神 17,354,166.99 2.97

3 300160 秀强股份 17,070,207.31 2.93

4 300393 中来股份 14,849,154.75 2.54

5 600887 伊利股份 13,848,965.00 2.37

6 000513 丽珠集团 13,460,311.37 2.31

7 601336 新华保险 12,975,170.41 2.22

8 600596 新安股份 12,004,431.97 2.06

9 002138 顺络电子 11,514,031.26 1.97

10 002668 奥马电器 10,658,741.00 1.83

11 300068 南都电源 9,811,592.60 1.68

12 603986 兆易创新 9,349,125.10 1.60

13 300373 扬杰科技 9,237,551.19 1.58

14 000333 美的集团 8,983,908.00 1.54

15 600801 华新水泥 8,474,783.92 1.45

16 300078 思创医惠 8,309,055.08 1.42

17 300136 信维通信 7,756,539.45 1.33

18 002826 易明医药 7,511,619.03 1.29

19 002434 万里扬 7,297,690.55 1.25

20 300033 同花顺 6,950,274.77 1.19

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 416,160,274.30

第21页共27页

卖出股票收入（成交）总额 399,483,745.96

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 19,978,000.00 2.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,978,000.00 2.65

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019546 16国债18 200,000 19,978,000.00 2.65

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第22页共27页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1招商银行（代码：600036）为易方达行业领先企业混合型证券投资基金的前十大重仓证券之

一。2017年3月29日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币50万元的行政

处罚。

本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 122,591.47

2 应收证券清算款 20,005,199.09

3 应收股利 -

4 应收利息 382,816.14

5 应收申购款 2,011,978.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,522,585.31

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

17,772 21,077.88 61,181,752.07 16.33% 313,414,255.64 83.67%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 731,591.58 0.1953%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年3月26日）基金份额总额 4,091,745,438.87

本报告期期初基金份额总额 345,489,480.33

本报告期基金总申购份额 67,651,387.67

减：本报告期基金总赎回份额 38,544,860.29

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 374,596,007.71

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

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首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华西证券 1 - - - --

德邦证券 1 - - - --

招商证券 2 31,875,858.52 3.93% 29,686.00 4.16%-

浙商证券 1 78,458,184.01 9.67% 73,067.89 10.25%-

国泰君安 1 - - - --

中金公司 2 - - - --

华安证券 1 - - - --

中信证券 3 - - - --

瑞银证券 1 36,043,678.23 4.44% 33,567.00 4.71%-

中信建投 2 3,461,953.37 0.43% 3,224.10 0.45%-

国信证券 1 - - - --

新时代证券 1 2,607,692.24 0.32% 2,428.51 0.34%-

东海证券 1 - - - --

东兴证券 1 62,728,367.13 7.73% 58,419.15 8.20%-

东方证券 1 14,391,176.47 1.77% 13,402.54 1.88%-

西部证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

国金证券 2 29,949,340.36 3.69% 27,890.91 3.91%-

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兴业证券 2 65,455,432.32 8.07% 60,958.55 8.55%-

华宝证券 1 - - - --

民生证券 1 120,194.85 0.01% 111.94 0.02%-

申万宏源 1 - - - --

中投证券 1 - - - --

山西证券 1 - - - --

江海证券 1 - - - --

东北证券 1 13,878,775.62 1.71% 12,925.29 1.81%-

中银国际 1 - - - --

九州证券 1 - - - --

中泰证券 2 94,132,384.44 11.60% 87,664.35 12.30%-

华创证券 2 118,560,103.47 14.61% 94,848.27 13.31%-

广发证券 1 41,662,116.44 5.13% 33,329.53 4.68%-

广州证券 2 199,715,018.42 24.61% 164,080.65 23.02%-

方正证券 1 18,512,360.87 2.28% 17,240.17 2.42%-

海通证券 2 - - - --

国元证券 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金减少财富证券有限责任公司一个交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期债 占当期权

成交金额 成交金额 成交金额

券成交总 券回购成 证成交总

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额的比例 交总额的 额的比例

比例

国金证券 - - 110,000,0 100.00% - -

00.00

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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