申万菱信深证成指分级证券投资基金

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额(简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“申万收益份额”)与申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额(简称“申万进取份额”)。其中,申万收益份额、申万进取份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部基金份额将确认为申万深成份额 场内认购的全部基金份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即申万收益份额和申万进取份额。

《基金合同》生效后,申万深成份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

投资者可在场内申购和赎回申万深成份额,投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额。投资者也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。

投资者可在场外申购和赎回申万深成份额。投资者不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆,但《基金合同》另有规定的除外。但投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩基准指数=95%×深证成分指数收益率+5%×银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年10月22日至2011年12月31日)

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注:根据本基金基金合同,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中, 深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在本基金合同生效日起3个月内,达到上述比例限制。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信深证成指分级证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注:2010年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据基金合同,本基金不进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2011年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的13只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过110亿元,客户数超过170万户。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本报告期,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金产品在深成指数基金份额的基础上,设计了深成收益和深成进取。目前来看,由于深成进取是目前市场上同类产品中杠杆最高的分级基金产品,在市场下跌过程当中,溢价幅度越来越高。而深成收益则是同类产品中折价最高的品种。从整体折溢价水平来看,大部分时间波动范围在-0.5%至+1%之间。整个年度来看,基金数次出现了明显的溢价区间,套利资金的涌入使得基金规模出现明显增加,也加大了管理的难度。

作为被动投资的基金产品,深圳成分指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

操作上,基金主要着眼于控制净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,本期基金收益率和业绩基准收益率的差控制在较小的区间。今年以来三位小数位净值计算的年化跟踪误差控制在1%左右,达到契约的要求。实际运作结果观察,本报告期内基金净值小数位3位的计算方法、申购赎回是贡献基金跟踪误差的主要来源。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年深圳成分指数期间收益率为-28.41%,基金业绩基准收益率为-27.10%,本基金期间收益率为-26.84%,领先业绩基准约0.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年,国内通胀形势复杂,宏观经济数据平稳,资金面紧张,民间资金价格居高不下。美国经济弱势复苏,欧洲经济复苏形势依然严峻,欧洲主权国家债券问题解决进程缓慢,期间出现了诸多反复,海外市场动荡剧烈。全年来看,对市场负面影响巨大的“黑天鹅”事件不断,不断冲击原本弱势的市场。

回顾2011年,上证指数全年维持调整格局,期间反弹乏力,指数不断创出年内新低,日成交金额萎缩。2011年10月,中央政府预调微调的表态鼓舞了市场,然而“政策底”、“市场底”、“经济底”孰先孰后,情景复杂。目前市场的担忧主要集中在以下几点:1、目前呈现软着陆的经济局面,其持续性和复苏力度有多大,会否出现政策稳经济力度不够,出现再次探底格局 2、资金紧张的格局下,IPO尤其是大公司的IPO对市场的冲击 3、新股发行制度改革对有中国特色的小市值品种高溢价的现象产生冲击,未来创业板的估值中枢如何定位,和沪深300的估值比较,不确定性仍然较大。

展望2012年,A股整体估值水平已然较为合理,市场已然处于底部区域,然而市场参与者对未来的信心尚待修复。目前来看经济数据的平稳束缚了政策的可变性、结构性的资金面紧张依旧、国内物价水平仍然处于较高位置、民间资金价格居高不下等均制约了行情的发展。行情企稳回升仍然需要重点观察以下几点:经济复苏会否出现反复 通胀会否出现反复 流动性会否出现实质性的改善 高企的市场利率能否出现回落等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理于东升先生,拥有2年以上基金公司高级管理人员经验。分管基金运营的副总经理过振华先生,拥有7年的基金公司高级管理人员经验。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有9年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有11年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有8年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有6年的基金风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2012)第 20374号



申万菱信深证成指分级证券投资基金

(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金)全体基金份额持有人:

我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称“申万菱信深成指分级基金”)的财务报表,包括 2011 年12月31日的资产负债表、 2011年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是申万菱信深成指分级基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(原名为申万巴黎基金管理有限公司)管理层的责任。这种责任包括:

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

6.3 审计意见

我们认为,上述申万菱信深成指分级基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信深成指分级基金 2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞

张鸿

上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层

2012-03-23

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1.报告截止日2011年12月31日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.659元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值1.058元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.260元 申万深成份额969,190,244.73份,申万收益基金份额1,166,324,468.00份,申万进取类基金份额1,166,324,468.00份。

2.本基金为上年度内基金合同生效的基金,上年度对比数据报告期为2010年10月22日至2010年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金为上年度内基金合同生效的基金,上年度对比数据报告期为2010年10月22日至2010年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金为上年度内基金合同生效的基金,上年度对比数据报告期为2010年10月22日至2010年12月31日。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:于东升,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。

申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100 元,则超过0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过0.100 元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.000 元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。

经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取份额95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5.差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

申万深成

份额单位:份

■

申万收益

份额单位:份

■

申万进取

份额单位:份

■

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,031,094,974.37元,属于第二层级的余额为22,459,928.04元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级874,029,642.38元,第二层级6,878,298.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液(000858)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

五粮液是本基金的业绩基准“深证成分指数”的前十大成分股。因为本基金是一只采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以五粮液受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。

9.2 期末上市基金前十名持有人

申万收益

■

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

申万进取

■

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人2011年度股东会相关会议决议,选举姜国芳、杜平、刘郎、宫永宪一、陈志成为申万菱信第一届董事会之董事,选举冯根福、张军建、阎小平、李秀仑为申万菱信第一届董事会之独立董事,任期三(3)年。鉴于原任董事任期届满,毛剑鸣、陆文清、Max Diulius不再担任申万菱信董事职务,毛应樑、王大东、袁恩桢、赵霄洛不再担任申万菱信独立董事职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月18日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于董事变更的公告》及2011年6月29日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》。

2、经本基金管理人第一届董事会2011年第一次会议审议通过,同意免去毛剑鸣先生公司总经理职务,由姜国芳先生代为履行总经理职务,代为履行期限不超过90日。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月4日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告》。

3、经本基金管理人股东会2011年第三次会议审议通过,同意外方股东提名的监事由塚原健二先生变更为正冈利之先生。

4、经本基金管理人第一届董事会2011年第二次会议审议通过,聘任于东升先生担任公司总经理职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年11月30日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

5、经本基金管理人第一届董事会2011年第二次会议审议通过,聘任欧庆铃先生担任公司副总经理职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年12月24日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

6、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为2年。报告期内本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费100000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 2、公司财务状况良好 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人已于2011年3月4日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部33%的股权转让三菱UFJ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为:申银万国证券股份有限公司:67% 三菱UFJ信托银行株式会社:33%。同时公司名称由“申万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。

经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,本基金管理人已于2011年4月6日发布《基金管理公司名称、基金名称变更公告》,本基金的名称也已改为申万菱信深证成指分级证券投资基金。



申万菱信基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称 申万菱信深证成指分级
基金主代码 163109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年10月22日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,301,839,180.73份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年11月8日
下属分级基金的基金简称 申万深成 申万收益 申万进取
下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023
报告期末下属分级基金的份额总额 969,190,244.73份 1,166,324,468.00份 1,166,324,468.00份
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%
下属三级基金的风险收益特征 申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 申万收益份额风险和预期收益与债券型基金相近。 申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司中国工商银行
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 -76,327,316.99 -3,592,043.53
本期利润 -566,553,316.59 -87,758,473.25
加权平均基金份额本期利润 -0.2828 -0.0920
本期基金份额净值增长率 -26.84% -9.40%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3346 -0.0938
期末基金资产净值 2,177,509,618.03 1,105,569,711.00
期末基金份额净值 0.659 0.906
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -12.83% 1.40% -12.69% 1.42% -0.14% -0.02%
过去六个月 -25.03% 1.30% -25.16% 1.32% 0.13% -0.02%
过去一年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05%
自基金合同生效起至今 -33.72% 1.31% -30.52% 1.41% -3.20% -0.10%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张少华 本基金基金经理 2010-10-22 - 13年 复旦大学数量经济学硕士。自1999年起从事金融工作,1999年7月至2003年1月在申银万国证券股份有限公司任职,2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。2004年2月正式加入本公司,历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监,2009年3月起任风险管理总部总监,2010年2月起任投资管理总部副总监,申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金基金经理,2010年10月起同时任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2011年6月起同时任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 126,213,663.65 233,928,807.37
结算备付金 218,427.70 4,401,039.13
存出保证金 1,025,420.53 -
交易性金融资产 2,053,554,902.41 880,907,940.38
其中:股票投资 2,053,554,902.41 880,907,940.38
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 27,822.90 43,091.98
应收股利 - -
应收申购款 20,948.96 28,691.27
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,181,061,186.15 1,119,309,570.13
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 11,783,371.36
应付赎回款 221,591.88 -
应付管理人报酬 1,838,734.29 850,891.54
应付托管费 404,521.57 187,196.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 774,498.52 794,270.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 312,221.86 124,129.15
负债合计 3,551,568.12 13,739,859.13
所有者权益:
实收基金 3,282,446,163.30 1,219,948,862.49
未分配利润 -1,104,936,545.27 -114,379,151.49
所有者权益合计 2,177,509,618.03 1,105,569,711.00
负债和所有者权益总计 2,181,061,186.15 1,119,309,570.13
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -543,337,573.35 -84,528,237.88
1.利息收入 940,445.44 348,050.28
其中:存款利息收入 889,350.60 348,050.28
债券利息收入 1,122.63 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 49,972.21 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -54,523,420.06 -710,221.55
其中:股票投资收益 -67,673,644.72 -710,221.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 45,214.47 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,105,010.19 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -490,225,999.60 -84,166,429.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 471,400.87 363.11
减:二、费用 23,215,743.24 3,230,235.37
1.管理人报酬 16,113,895.78 1,706,457.63
2.托管费 3,545,056.99 375,420.70
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,973,470.05 983,688.39
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 583,320.42 164,668.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -566,553,316.59 -87,758,473.25
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -566,553,316.59 -87,758,473.25
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
300284 苏交科 2011-12-29 2012-01-10 新股网上申购 13.30 13.30 1,000 13,300.00 13,300.00 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000768 西飞国际 2011-12-28 重大事项 7.26 2012-01-04 7.61 3,093,654 34,038,545.31 22,459,928.04 -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,219,948,862.49 -114,379,151.49 1,105,569,711.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -566,553,316.59 -566,553,316.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 2,062,497,300.81 -424,004,077.19 1,638,493,223.62
其中:1.基金申购款 2,510,658,220.98 -491,275,060.23 2,019,383,160.75
2.基金赎回款 -448,160,920.17 67,270,983.04 -380,889,937.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,282,446,163.30 -1,104,936,545.27 2,177,509,618.03
项目 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 712,484,721.40 - 712,484,721.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -87,758,473.25 -87,758,473.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 507,464,141.09 -26,620,678.24 480,843,462.85
其中:1.基金申购款 507,464,172.32 -26,620,680.18 480,843,492.14
2.基金赎回款 -31.23 1.94 -29.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,219,948,862.49 -114,379,151.49 1,105,569,711.00
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行 基金托管人基金代销机构
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构
申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”) 基金管理人的股东基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
申银万国 740,914,254.13 29.02% 274,557,654.29 28.09%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 601,997.18 29.02% 130,874.24 16.90%
关联方名称 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 223,079.47 28.09% 223,079.47 28.09%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,113,895.78 1,706,457.63
其中:支付销售机构的客户维护费 2,476,023.09 490,118.69
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,545,056.99 375,420.70
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
申银万国 - - 17,458,515.00 3.11%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
申银万国 - - 8,000,000.00 2.43%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
申银万国 - - 8,000,000.00 2.43%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 126,213,663.65 852,547.84 233,928,807.37 338,983.63
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,053,554,902.41 94.15
其中:股票 2,053,554,902.41 94.15
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 126,432,091.35 5.80
6 其他各项资产 1,074,192.39 0.05
7 合计 2,181,061,186.15 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 152,953,581.38 7.02
C 制造业 1,220,033,532.54 56.03
C0 食品、饮料 382,790,044.45 17.58
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,809,260.86 2.43
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 262,749,271.00 12.07
C7 机械、设备、仪表 388,462,775.72 17.84
C8 医药、生物制品 133,222,180.51 6.12
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 85,158,728.20 3.91
H 批发和零售贸易 98,496,395.16 4.52
I 金融、保险业 233,790,202.38 10.74
J 房地产业 213,805,149.39 9.82
K 社会服务业 49,317,313.36 2.26
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,053,554,902.41 94.31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 155,475,640.55 14.06
2 000858 五粮液 131,130,528.15 11.86
3 000157 中联重科 105,178,782.89 9.51
4 002024 苏宁电器 103,642,137.55 9.37
5 000001 深发展A 87,356,407.87 7.90
6 000651 格力电器 83,451,393.61 7.55
7 000776 广发证券 81,764,304.60 7.40
8 000063 中兴通讯 74,853,429.97 6.77
9 000629 攀钢钒钛 72,768,815.42 6.58
10 002304 洋河股份 70,080,978.80 6.34
11 000983 西山煤电 67,514,112.25 6.11
12 000792 盐湖股份 64,188,494.46 5.81
13 000527 美的电器 62,390,056.44 5.64
14 000338 潍柴动力 61,809,932.46 5.59
15 000568 泸州老窖 60,424,125.73 5.47
16 000012 南玻A 50,282,064.85 4.55
17 000423 东阿阿胶 49,847,389.12 4.51
18 000895 双汇发展 43,953,871.06 3.98
19 002202 金风科技 38,873,365.38 3.52
20 000630 铜陵有色 36,737,458.79 3.32
21 000069 华侨城A 36,599,549.67 3.31
22 000783 长江证券 34,419,875.44 3.11
23 000937 冀中能源 32,569,902.97 2.95
24 000538 云南白药 32,552,883.57 2.94
25 000039 中集集团 32,325,029.63 2.92
26 000402 金融街 31,944,401.30 2.89
27 000060 中金岭南 31,780,314.97 2.87
28 000709 河北钢铁 31,697,053.62 2.87
29 000623 吉林敖东 31,691,199.94 2.87
30 000425 徐工机械 29,729,373.63 2.69
31 000933 神火股份 26,934,586.11 2.44
32 000869 张裕A 26,523,417.06 2.40
33 002142 宁波银行 25,402,051.57 2.30
34 000878 云南铜业 25,296,108.70 2.29
35 000960 锡业股份 25,226,436.16 2.28
36 000758 中色股份 23,089,639.33 2.09
37 000768 西飞国际 22,671,819.19 2.05
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 23,385,172 174,687,234.84 8.02
2 000858 五粮液 4,849,389 159,059,959.20 7.30
3 000001 深发展A 7,105,955 110,781,838.45 5.09
4 002024 苏宁电器 11,670,189 98,496,395.16 4.52
5 000651 格力电器 5,580,205 96,481,744.45 4.43
6 000157 中联重科 11,109,894 85,435,084.86 3.92
7 000063 中兴通讯 5,038,978 85,158,728.20 3.91
8 000568 泸州老窖 1,879,194 70,093,936.20 3.22
9 002304 洋河股份 524,445 67,637,671.65 3.11
10 000338 潍柴动力 2,010,210 63,321,615.00 2.91
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 38,033,404.63 3.44
2 000024 招商地产 22,200,670.93 2.01
3 002007 华兰生物 21,092,905.81 1.91
4 000728 国元证券 21,089,763.91 1.91
5 000800 一汽轿车 19,501,850.06 1.76
6 000825 太钢不锈 18,704,359.70 1.69
7 000858 五粮液 18,512,242.04 1.67
8 000157 中联重科 17,934,972.45 1.62
9 000839 中信国安 16,692,572.32 1.51
10 000729 燕京啤酒 15,524,018.83 1.40
11 002024 苏宁电器 14,779,896.44 1.34
12 002617 露笑科技 13,728,163.91 1.24
13 000001 深发展A 11,990,456.67 1.08
14 000651 格力电器 10,979,532.75 0.99
15 000063 中兴通讯 9,058,932.23 0.82
16 000983 西山煤电 9,054,180.27 0.82
17 000338 潍柴动力 9,009,762.63 0.81
18 000527 美的电器 8,472,694.54 0.77
19 000568 泸州老窖 8,156,615.91 0.74
20 000652 泰达股份 6,789,888.00 0.61
买入股票的成本(成交)总额 2,151,195,668.44
卖出股票的收入(成交)总额 420,649,062.09
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,025,420.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,822.90
5 应收申购款 20,948.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,074,192.39
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
申万深成 10,617 91,286.64 558,071,839.48 57.58% 411,118,405.25 42.42%
申万收益 2,699 432,132.07 527,591,425.00 45.24% 638,733,043.00 54.76%
申万进取 13,087 89,120.84 227,021,428.00 19.46% 939,303,040.00 80.54%
合计 25,196 131,046.17 1,312,684,692.48 39.76% 1,989,154,488.25 60.24%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 张弛 88,156,658.00 7.56%
2 光大永明人寿保险有限公司 86,721,014.00 7.44%
3 红塔证券股份有限公司 81,920,735.00 7.02%
4 张云龙 44,758,045.00 3.84%
5 凌晋安 41,059,020.00 3.52%
6 浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划 33,656,696.00 2.89%
7 黄聪文 30,443,531.00 2.61%
8 中荷人寿保险有限公司 29,749,240.00 2.55%
9 国君资管-建行-国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理 26,784,562.00 2.30%
10 浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划 20,990,917.00 1.80%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 32,564,599.00 2.79%
2 浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划 26,319,527.00 2.26%
3 五矿国际信托有限公司 24,400,000.00 2.09%
4 丁碧霞 23,387,329.00 2.01%
5 赵永 19,280,000.00 1.65%
6 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦6 16,336,744.00 1.40%
7 陈美平 16,000,000.00 1.37%
8 渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 15,329,399.00 1.31%
9 华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 14,763,800.00 1.27%
10 龚军平 13,534,387.00 1.16%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 申万深成 57,021.12 0.01%
申万收益 - -
申万进取 - -
合计 57,021.12 0%
项目 申万深成 申万收益 申万进取
本报告期期初基金份额总额 562,191,284.49 328,878,789 328,878,789
本报告期基金总申购份额 2,525,501,635.38 - -
减:本报告期基金总赎回份额 450,854,823.68 - -
本报告期基金拆分变动份额 -1,667,647,851.46 837,445,679 837,445,679
本报告期期末基金份额总额 969,190,244.73 1,166,324,468 1,166,324,468
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 2 740,914,254.13 29.02% 601,997.18 29.02% -
中信证券 1 478,392,457.59 18.74% 388,697.27 18.74% -
招商证券 1 270,572,636.87 10.60% 219,840.94 10.60% -
国信证券 1 177,584,350.42 6.96% 144,288.44 6.96% -
海通证券 1 144,680,924.18 5.67% 117,553.59 5.67% -
国泰君安 1 141,699,257.16 5.55% 115,131.67 5.55% -
广发证券 1 139,843,910.14 5.48% 113,623.88 5.48% 新增
中金公司 1 135,893,793.82 5.32% 110,414.05 5.32% -
华泰联合 1 109,622,871.00 4.29% 89,069.31 4.29% -
民生证券 1 67,651,495.03 2.65% 54,966.99 2.65% 新增
长城证券 1 53,868,824.18 2.11% 43,768.72 2.11% -
光大证券 1 52,531,033.17 2.06% 42,681.66 2.06% -
东兴证券 1 38,590,742.63 1.51% 31,355.22 1.51% 新增
国金证券 1 850,200.21 0.03% 722.68 0.03% -
中投证券 1 0.00 - 0.00 - -
平安证券 1 0.00 - 0.00 - -
银河证券 1 0.00 - 0.00 - -
红塔证券 1 0.00 - 0.00 - -
五矿证券 1 0.00 - 0.00 - -