基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年5月6日至2011年9月30日)

■

注:本基金合同于2011年5月6日生效,成立不满6个月,尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

受到欧债问题恶化和国内通胀压力的内外夹击,今年三季度A股市场呈现单边下跌走势,各个行业板块轮番下跌,其中未来增长较为确定、估值压力偏小的行业和个股下跌幅度较小。

本基金成立于2011年5月初,三季度仍处于建仓期内。期初面对较为明确的下行风险,对股票投资采取了回避态度。7月中旬基金开始逐步建立股票仓位,结构上以绝对估值偏低的金融和盈利前景明确的商业、医药为主。但从结果看,在建仓时机选择上仍然偏早,给投资者带来了一定的损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-10.98%,波动率0.79%,业绩比较基准收益率-14.47%,波动率1.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,预计欧债问题会在讨价还价中反反复复,难以见到明确的根治结果。而对于国内而言,由于通胀逐步回落和企业资金链异常紧张,使得货币政策也许会进入一个观察期。观察期会来带预期的改变,但货币政策真实的调整,还需要时间的累积。这个累积过程中,A股仍会弱势反复。

本基金在11月初结束建仓期,按照基金合同规定,将把股票仓位提高至90%以上。基金将会充分利用投研团队对各类主题投资机会的挖掘,来精选那些受惠于投资主题并具有竞争力的个股持有。在结构上仍然倾向于低估值和盈利前景明确的行业和个股。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

注:以上行业分类以2011年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.8.3 其他各项资产构成

■

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件

2、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》

3、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》

4、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年十月二十六日
点击查看>>  附件