建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
第 1 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信双利分级股票(场内简称:建信双利)
基金主代码 165310
交易代码 165310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 801,258,068.46 份
本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司,
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长
期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金将通过自上而下的方式,通过对经济发展过程中制度性、结
构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持
续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,在前述主题筛选和主题配投资策略
置的基础上,本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分
析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资
组合。
本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银业绩比较基准
行活期存款利率。
本基金属于采用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收益水平
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金,
风险收益特征 为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现出低风
险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于普通的股票型
第 2 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告
基金份额;建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征,
其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司下属三级基金的基金简
建信双利 建信稳健 建信进取称下属三级基金的交易代
165310 150036 150037码报告期末下属三级基金
791,853,706.46 份 3,761,744.00 份 5,642,618.00 份的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 44,742,175.87
2.本期利润 95,438,133.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.1053
4.期末基金资产净值 836,827,436.98
5.期末基金份额净值 1.044注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 11.18% 1.31% 9.01% 1.36% 2.17% -0.05%
第 3 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
博士。曾就职于东北证券公
司、北京高汇投资管理有限
公司、北京蓝巢投资有限公
司,2004 年 11 月起就职于
天弘基金管理公司,2008
本基金的 2011 年 8 月
马志强 - 9 年 12 月 2 日至 2011 年 3 月
基金经理 2日
23 日任天弘永定价值成长
股票型证券投资基金基金
经理。2011 年 3 月加入本公
司,2011 年 8 月 2 日起任建
信双利策略主题分级股票
第 4 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告
型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历了二季度的市场大幅下跌,三季度市场呈现整体反弹的局面。不论是沉寂已久的周期股,还是以传媒为主的成长股均取得不错的涨幅,创业板指数更是勇创本年度新高。本基金在三季度核心结构没有发生太大变化,组合配置相对均衡。长期重仓持有的一些白马成长股不断上涨给组合收益带来较大贡献。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 11.18%,波动率 1.31%,业绩比较基准收益率 9.01%,波动率 1.36%。
第 5 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度的宏观经济出现了一定程度的回暖,使低估值蓝筹股有了反弹的“土壤”。对于这种回暖的性质和持续的时间,市场上给予了较多的解读。我们更倾向于弱势反弹的观点,即这个回暖是宏观经济的底部波动而不是趋势性转折,宏观数据难以持续走好。
对于证券市场而言,将于十一月份召开的十八届三中全会是焦点中的焦点,有关改革的政策预期非常强烈。三季度中,各类相关题材股出现了此起彼伏的轮番上涨。我们也对会议可能会涉及的各项改革新政抱有很高的期待。
本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金,将会通过吸收投研团队的研究成果,优化组合配置并精选个股,力争给持有人带来超额收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 759,372,123.04 89.95
其中:股票 759,372,123.04 89.95
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 73,181,089.94 8.67
6 其他资产 11,703,297.78 1.39
7 合计 844,256,510.76 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 17,952,708.42 2.15
B 采矿业 38,882,646.20 4.65
C 制造业 394,156,194.64 47.10
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
第 6 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,680,834.73 3.07
J 金融业 162,328,633.58 19.40
K 房地产业 62,655,869.24 7.49
L 租赁和商务服务业 12,500,068.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20,603,235.40 2.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 24,611,932.83 2.94
S 综合 - -
合计 759,372,123.04 90.74注:以上行业分类以 2013 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600887 伊利股份 773,334 34,552,563.12 4.13
2 002241 歌尔声学 701,563 29,662,083.64 3.54
3 601166 兴业银行 2,350,543 26,255,565.31 3.14
4 600016 民生银行 2,644,644 25,282,796.64 3.02
5 300202 聚龙股份 879,701 25,273,809.73 3.02
6 601633 长城汽车 476,615 24,345,494.20 2.91
7 600837 海通证券 1,924,811 24,079,385.61 2.88
8 601398 工商银行 6,128,606 23,656,419.16 2.83
9 600340 华夏幸福 677,806 22,015,138.88 2.63
10 601877 正泰电器 981,284 21,951,323.08 2.625.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 7 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 313,403.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 372,887.92
4 应收利息 12,833.67
5 应收申购款 11,004,172.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,703,297.78
第 8 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信双利 建信稳健 建信进取
报告期期初基金份额总额 1,021,869,449.73 4,865,732.00 7,298,600.00
报告期期间基金总申购份额 73,891,323.74 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 306,667,037.01 - -
报告期期间基金拆分变动份额 2,759,970.00 -1,103,988.00 -1,655,982.00
报告期期末基金份额总额 791,853,706.46 3,761,744.00 5,642,618.00注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
第 9 页 共 10 页
建信双利分级股票 2013 年第 3 季度报告
建信基金管理有限责任公司
2013 年 10 月 24 日第 10 页 共 10 页
点击查看>>  附件