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基金买卖网 > 基金净值 > 建信进取 (150037)
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建信进取150037
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2011-05-06     基金规模:0.03亿份     基金经理: 梁洪昀 
基金全称:建信双利策略主题分级股票型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年度第3季度报告
建信沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信沪深 300 指数增强(LOF)

场内简称 沪深 300 增强

基金主代码 165310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 392,903,006.41 份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争
获取高于标的指数的投资收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以沪深 300 指数作为
基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面
研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整
投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误
差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基
金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人
将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+银
行活期存款税后利率×5%。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 建信沪深 300 指数增强(LOF)A 建信沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的场内简称 沪深 300 增强 -

下属分级基金的交易代码 165310 009208

报告期末下属分级基金的份额总额 365,774,212.50 份 27,128,793.91 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

建信沪深 300 指数增强(LOF)A 建信沪深 300 指数增强 C

1.本期已实现收益 -9,411,157.07 -646,402.64

2.本期利润 -12,885,297.36 -1,242,768.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0358 -0.0546

4.期末基金资产净值 408,927,041.59 29,922,459.40

5.期末基金份额净值 1.1180 1.1030

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信沪深 300 指数增强(LOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 -3.07% 0.87% -3.77% 0.87% 0.70% 0.00%

过去六个月 -7.07% 0.83% -8.47% 0.83% 1.40% 0.00%

过去一年 -1.03% 0.92% -2.81% 0.94% 1.78% -0.02%

过去三年 -12.22% 1.04% -18.47% 1.07% 6.25% -0.03%

自基金合同

11.80% 1.08% -5.65% 1.11% 17.45% -0.03%
生效起至今

建信沪深 300 指数增强 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③



过去三个月 -3.16% 0.87% -3.77% 0.87% 0.61% 0.00%

过去六个月 -7.25% 0.83% -8.47% 0.83% 1.22% 0.00%

过去一年 -1.42% 0.92% -2.81% 0.94% 1.39% -0.02%

过去三年 -13.28% 1.04% -18.47% 1.07% 5.19% -0.03%

自基金合同

9.19% 1.09% -6.20% 1.11% 15.39% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

梁洪昀先生,数量投资部总经理,博士。
特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管
理有限公司金融工程部研究员、规划发展
部产品设计师、机构理财部高级经理。
2005 年 8 月加入建信基金,历任研究部
数量投资 研究员、高级研究员、研究部总监助理、
部总经 研究部副总监、投资管理部副总监、投资
梁洪昀 理,本基 2020 年 5 月 7 - 20 管理部执行总监、金融工程及指数投资部
金的基金 日 总经理。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深
经理 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经
理;2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28
日任上证社会责任交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理;
2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投
资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;


2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数
增强型证券投资基金的基金经理;2015
年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级
股票型证券投资基金的基金经理,该基金
自 2020 年 5 月 7 日转型为建信沪深 300
指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀
继续担任该基金的基金经理;2015 年 7
月 31 日至 2018 年 7 月 31 日任建信中证
互联网金融指数分级发起式证券投资基
金的基金经理;2015 年 8 月 6 日至 2016
年10月25日任建信中证申万有色金属指
数分级发起式证券投资基金的基金经理;
2018 年 2 月 6 日至 2019 年 11 月 25 日任
建信创业板交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理;2018 年 6 月 13 日至
2019 年 11 月 25 日任建信创业板交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理;2018 年 2 月 7 日至 2022
年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理;2018 年 4
月19日起任建 信MSCI中国A股国际通交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理;2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中
国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,本基金以量化模型为基础,对基金进行指数增强管理。投资组合在行业配置上保持与基准指数贴近,持股适度分散。管理人对基金组合的超额收益表现进行持续跟踪,并根据需要对组合风格和持仓结构作适当调整,以应对市场风格和热点的变化。在报告期内,基金基本上实现了超额收益的稳健积累。管理人将基金的换手水平保持在适度偏低的水平,以控制交易成本。基金的跟踪误差一直保持在较低水平,以降低市场大幅波动时,基金表现过度偏离基准的风险。
基金积极参与了新股申购,并适时在二级市场兑现,力求增厚投资回报。

管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进,努力在未来继续使基金平稳获得超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-3.07%,波动率 0.87%,业绩比较基准收益率-3.77%,波动率
0.87%。本报告期本基金 C 净值增长率-3.16%,波动率 0.87%,业绩比较基准收益率-3.77%,波动率 0.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 409,151,443.98 92.28

其中:股票 409,151,443.98 92.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买 入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 33,543,238.13 7.57

8 其他资产 702,089.23 0.16

9 合计 443,396,771.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,876,476.00 2.48

C 制造业 215,041,639.41 49.00

D 电力、热力、燃气及水生产和 8,337,154.00 1.90
供应业

E 建筑业 13,304,595.00 3.03

F 批发和零售业 2,634,256.00 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 1,877,858.00 0.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 15,987,141.50 3.64
务业

J 金融业 99,150,454.88 22.59

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 367,209,574.79 83.68

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,924,422.80 4.08

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,592,527.97 0.59


供应业

E 建筑业 262,093.91 0.06

F 批发和零售业 3,058,413.02 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 696,450.00 0.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 3,094,885.66 0.71

J 金融业 10,932,164.00 2.49

K 房地产业 738,375.00 0.17

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 2,583,552.00 0.59

S 综合 - -

合计 41,941,869.19 9.56

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 19,193 34,519,570.15 7.87

2 000858 五 粮 液 91,373 14,263,325.30 3.25

3 600000 浦发银行 1,791,437 12,719,202.70 2.90

4 601318 中国平安 262,711 12,688,941.30 2.89

5 601012 隆基绿能 428,462 11,688,443.36 2.66

6 601998 中信银行 1,958,600 11,203,192.00 2.55

7 601066 中信建投 421,700 10,378,037.00 2.36

8 603288 海天味业 263,234 10,000,259.66 2.28

9 601138 工业富联 461,089 9,083,453.30 2.07

10 000708 中信特钢 583,567 8,642,627.27 1.97

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 600517 国网英大 1,270,700 6,264,551.00 1.43

2 000987 越秀资本 697,700 4,667,613.00 1.06

3 600378 昊华科技 67,400 2,224,200.00 0.51

4 688368 晶丰明源 18,700 2,010,811.00 0.46

5 603730 岱美股份 112,800 1,981,896.00 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案 调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 23,751.18

2 应收证券清算款 290,676.23

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 387,661.82

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 702,089.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信沪深 300 指数增强 建信沪深 300 指数增强 C
(LOF)A

报告期期初基金份额总额 356,457,029.27 16,630,567.13

报告期期间基金总申购份额 13,184,779.52 11,560,002.63

减:报告期期间基金总赎回份额 3,867,596.29 1,061,775.85

报告期期间基金拆分 变动份额(份 额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 365,774,212.50 27,128,793.91

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 超过 20%的

时间区间


2023 年 07

机 1 月 01 日 103,264,114.46 - -103,264,114.46 26.28
构 -2023 年

09 月 30 日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)设立的文件;

2、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

4、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 24 日
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