建信双利策略主题分级股票型
证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:2014 年 7 月 19 日
建信双利分级股票 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信双利分级股票(场内简称:建信双利)
基金主代码 165310
交易代码 165310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 567,803,543.89 份
本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上
市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增投资目标
值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回
报。
本基金将通过自上而下的方式,通过对经济发展过程中制度
性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势
得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,在前投资策略
述主题筛选和主题配置的基础上,本基金综合运用建信股票
研究分析方法和其他投资分析工具,采用自下而上方式精选
具有投资潜力的股票构建股票投资组合。
本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率+5%×业绩比较基准
商业银行活期存款利率。
本基金属于采用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收
益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通风险收益特征
股票型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益
的品种。
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从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现
出低风险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于
普通的股票型基金份额;建信进取份额则表现出高风险、高
预期收益的显著特征,其风险和预期收益要高于普通的股票
型基金份额。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 建信双利 建信稳健 建信进取
下属三级基金的交易代码 165310 150036 150037
报告期末下属三级基金的份额总 559,967,981.89
3,134,224.00 份 4,701,338.00 份
额 份
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -14,757,067.27
2.本期利润 13,546,053.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0234
4.期末基金资产净值 507,577,103.71
5.期末基金份额净值 0.894注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 2.64% 0.91% 0.85% 0.83% 1.79% 0.08%
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建信双利分级股票 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
博士。曾就职于东北证券公
司、北京高汇投资管理有限
公司、北京蓝巢投资有限公
司,2004 年 11 月起就职于
天弘基金管理公司,2008
本基金的 2011 年 8 月
马志强 - 10 年 12 月 2 日至 2011 年 3 月
基金经理 2日
23 日任天弘永定价值成长
股票型证券投资基金基金
经理。2011 年 3 月加入本公
司,2011 年 8 月 2 日起任建
信双利策略主题分级股票
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型证券投资基金基金经理;
2013 年 11 月 13 日起任建信
优化配置基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年二季度 A 股市场呈现窄幅波动走势,4 月份市场普跌,5 月份中旬开始创业板出现大幅反弹,带动市场企稳。6 月份开始 IPO 重新开启,首批新股上市后被爆炒,市场气氛异常活跃,军工、基因序列、在线教育和机器人等板块轮番炒作。个股分化较为严重,总体看,小市值股票走势强于大市值。即使是行业内部个股走势也呈现这种分化。本组合在二季度对持仓个股进行了近一步的集中,大市值周期股进行了减持。
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建信双利分级股票 2014 年第 2 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 2.64%,波动率 0.91%,业绩比较基准收益率 0.85%,波动率 0.83%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度经济核心词是“微刺激”。央行和银监会相继扩大了“定向宽松”的覆盖范围,一些地方政府也出台了稳增长措施。受此影响,统计局和汇丰 PMI 均继续改善,经济呈现温和复苏景象。预计三季度“微刺激”会保持延续,流动性也保持适当宽松,市场活跃度有望维持重心上移的局面。本组合对于基本面率先触底的行业保持积极关注。
本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金,将会通过吸收投研团队的研究成果,优化组合配置并精选个股,力争给持有人带来超额收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 475,661,147.12 92.60
其中:股票 475,661,147.12 92.60
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 35,267,195.14 6.87
7 其他资产 2,722,392.70 0.53
8 合计 513,650,734.96 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 46,326,896.77 9.13
B 采矿业 15,371,662.16 3.03
C 制造业 239,133,225.14 47.11
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 5,078,070.00 1.00
业
E 建筑业 - -
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F 批发和零售业 23,270,016.81 4.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,319,564.70 3.22
J 金融业 72,504,881.98 14.28
K 房地产业 24,520,996.47 4.83
L 租赁和商务服务业 13,886,471.48 2.74
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,327,899.21 2.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,921,462.40 1.76
S 综合 - -
合计 475,661,147.12 93.71注:以上行业分类以 2014 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 415,069 16,328,814.46 3.22
2 300202 聚龙股份 569,531 15,924,086.76 3.14
3 000998 隆平高科 564,585 15,514,795.80 3.06
4 601166 兴业银行 1,514,382 15,189,251.46 2.99
5 002714 牧原股份 334,528 14,735,958.40 2.90
6 000002 万 科A 1,727,460 14,286,094.20 2.81
7 000001 平安银行 1,424,262 14,114,436.42 2.78
8 002111 威海广泰 786,720 11,997,480.00 2.36
9 600511 国药股份 514,614 11,681,737.80 2.30
10 600351 亚宝药业 1,237,924 11,388,900.80 2.245.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
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建信双利分级股票 2014 年第 2 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 160,335.82
2 应收证券清算款 2,521,218.02
3 应收股利 -
4 应收利息 7,143.50
5 应收申购款 3,448.28
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 2,722,392.705.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信双利 建信稳健 建信进取
报告期期初基金份额总额 584,436,704.82 3,150,548.00 4,725,824.00
报告期期间基金总申购份额 744,897.78 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 25,254,430.71 - -报告期期间基金拆分变动份额
40,810.00 -16,324.00 -24,486.00(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 559,967,981.89 3,134,224.00 4,701,338.00注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》;
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5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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