富国天盈分级债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

富国天盈分级债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 送出日期: 2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本基金合同于2011年5月23日生效,本报告期自2011年5月23日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:本基金合同生效日为2011年5月23日,截至报告期末本基金合同生效不满一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2011年5月23日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:截止日期为2011年12月31日。

本基金合同生效日为2011年5月23日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期6个月,即从2011年5月23日起至2011年11月22日。建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2011年5月23日,2011年净值增长率按实际存续期计算。

3.3其他指标

单位:人民币元

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3.4过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介

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注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2011年5月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,增聘赵恒毅先生担任本基金基金经理职务,与刁羽先生共同管理本基金。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年中国经济出现了类似于滞涨的现象,国内GDP增速逐季下降,通胀水平走出倒V字形且各月均维持在较高的位置。与此同时,欧债危机在2011年继续发酵,并且似乎有愈演愈烈之势,使得全球经济复苏的前景蒙上了阴影。在这样的经济环境下,中国央行采取了实质上偏紧的货币政策,全年共有三次加息,六次上调法定存款准备金率。货币政策仅在年末时出现了一定转变,并又一次下调法定存款准备金率。各债券品种表现来看,国债收益率在前三季度高位盘整,第四季度快速下行 信用债中的中票收益率先升后降,全年来看是下降的 信用债中的城投债遭遇了有史以来最严重的信任危机,全年来看表现不佳。下半年,高低等级信用债出现分化,表明市场走向成熟。

本基金成立于5月23日,恰逢信用债收益率大幅上行前夕。基于对当时市场情况的分析,本基金制定了缓慢建仓的策略,建仓初期主要投资于逆回购品种,中期逐渐增加了短融仓位。本基金专注于投资信用债,建仓品种主要是企业债和公司债,信用等级以中高级为主。11月22日,A级份额第一次开放时出现了净赎回,本基金主要通过出售短融来应对。适当的杠杆操作能够提升组合收益,经过长期的甄选买入,2011年末本基金存在70%左右的杠杆。本基金在转债和新股申购方面谨慎参与,严控风险。

报告期内本基金的收益构成来看,信用债的票息收入和逆回购的利息收入,以及杠杆操作的利差收入是主要的正贡献来源,部分信用债的净价下跌损失是主要的负贡献来源。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为1.009元,份额累计净值为1.025元。报告期内,本基金份额净值增长率为2.52%,同期业绩比较基准收益率为3.89%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年,我们预计中国国内经济增速将呈现出先降后升的形态,通胀水平也呈相同走势,而且全年CPI将处于较低的位置。外围经济最大的风险仍然在于欧洲债务危机,而且美国经济复苏进程或有曲折。国内银行信贷规模方面,将受到贷款需求下降和存款增长不足的双重制约,外汇占款方面同比下降的概率较大,所幸央行的货币政策转向中性偏松。国内房地产调控对投资的影响将集中显现,房地产市场调整的幅度将构成政策决策的重要考量因素之一,并影响到下半年经济走势。

在当前的债市环境下,我们判断国债收益率已经充分反映了经济下滑和政策放松的预期,中票的投资价值基本回到中性位置,企业债公司债品种的分化仍将继续,低等级品种可能受到事件冲击。本基金将继续专注于信用债的投资,注意甄选信用风险较低且收益率具有吸引力的品种,进行行业和板块分散,追求高流动性品种和低流动性品种的合理搭配。转债投资将在安全边际高的前提下进行。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定:“本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配 ”,因此本基金本期不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对富国天盈分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天盈分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈分级债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2012年3月20日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:富国天盈分级债券型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.009元,基金份额总额2,414,434,075.57份,其中天盈A基金份额参考净值1.005元,份额总额1,362,954,727.16份 天盈B基金份额参考净值1.015元,份额总额1,051,479,348.41份。

本基金合同于2011年5月23日生效。

7.2利润表

会计主体:富国天盈分级债券型证券投资基金

本报告期:2011年05月23日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天盈分级债券型证券投资基金

本报告期:2011年05月23日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]638号文《关于核准富国天盈分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为管理人于2011年05月16日至2011年05月18日向社会公开募集富国天盈分级债券型证券投资基金A(以下简称“天盈A”),于2011年5月16日向社会公开募集富国天盈分级债券型证券投资基金B(以下简称“天盈B”),募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60467606_B03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年5月23日生效。本基金为契约型,存续期限不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币3,503,789,531.09元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币926,501.23元,以上实收基金(本息)合计为人民币3,504,716,032.32元,折合3,504,716,032.32份基金份额。自基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为天盈A、天盈B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。天盈A根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,接受申购与赎回,并进行基金份额折算,将其净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的天盈A份额数按折算比例相应增减。天盈B在基金合同生效后封闭运作,封闭期为3年,在扣除天盈A的应计收益后的全部剩余收益归天盈B享有,亏损以天盈B的资产净值为限由天盈B承担。基金合同生效后3年期届满,本基金转换为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)后,将不再进行基金份额分级。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2011年5月23日(基金合同生效日)起至2011年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理

2)债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值

3)权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量

(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值

4)分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值

(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提

(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率逐日计提

(4)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金《基金合同》生效之日起3年内的收益分配原则

本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:

(1)本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配

(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

(4)每一基金份额享有同等分配权

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

注:本基金自2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.8.2.3销售服务费

金额单位:人民币元

■

注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:

H=E×0.35%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人自2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年年末未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于自2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联方交易事项。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.9.1.1受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.1.2受限证券类别:债券

金额单位:人民币元

■

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币2,185,457,621.40元,分别于2012年1月4日及2012年1月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

富国天盈分级债券封闭B

■

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为9年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:新增租用交易单元:海通证券上海54133、深圳242701,国开证券深圳007200,银河证券深圳209406,兴业证券上海21208,申银万国上海21929,湘财证券上海22522,东兴证券深圳391071、上海23087,中投证券上海24667,安信证券深圳390244、上海24773,华创证券深圳390822、上海25295,红塔证券上海25547、深圳391108,华西证券上海34136,中邮证券上海24977、深圳390458,中信证券上海55006,民生证券上海25687、深圳391291。

基金简称 富国天盈分级债券(场内简称:富国天盈)
基金主代码 161015
基金运作方式 契约型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,天盈A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,天盈B封闭运作并上市交易 本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年05月23日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,414,434,075.57份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月8日
下属两级基金的基金简称 富国天盈分级债券A 富国天盈分级债券封闭B
下属两级基金的交易代码 161016 150041
报告期末下属两级基金的份额总额 1,362,954,727.16份 1,051,479,348.41份
投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例 在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 天盈A份额表现出低风险、收益相对稳定的特征 天盈B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李长伟 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号
3.1.1期间数据和指标 2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 81,135,943.13
本期利润 79,029,698.74
加权平均基金份额本期利润 0.0239
本期基金份额净值增长率 2.52%
3.1.2期末数据和指标 2011年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0094
期末基金资产净值 2,437,193,918.10
期末基金份额净值 1.009
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.72% 0.14% 3.79% 0.11% -1.07% 0.03%
过去六个月 2.21% 0.14% 4.12% 0.10% -1.91% 0.04%
自基金合同生效日起至今 2.52% 0.13% 3.89% 0.10% -1.37% 0.03%
其他指标 本期末(2011年12月31日)
富国天盈分级债券A与富国天盈分级债券封闭B基金份额配比 13:10
期末富国天盈分级债券A份额参考净值 1.005
期末富国天盈分级债券A份额累计参考净值 1.028
期末富国天盈分级债券封闭B份额参考净值 1.015
期末富国天盈分级债券封闭B份额累计参考净值 1.015
富国天盈分级债券A的预计年收益率 4.90%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 0.161 - 56,269,856.21 56,269,856.21 本期利润分配为天盈A根据基金合同进行的份额折算。
合计 0.161 - 56,269,856.21 56,269,856.21 -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刁羽 本基金基金经理兼任富国天时货币市场基金基金经理、富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理 2011-05-23 - 5年 博士,曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员,浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理,2009年6月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理,2010年6月至今任富国天时货币市场基金基金经理,2010年11月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理,2011年5月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
赵恒毅 本基金基金经理 2011-05-24 - 7年 硕士,曾任通用技术集团投资管理有限公司研究员,2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部研究员,2011年5月至今任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
资产 本期末(2011年12月31日)
资产:
银行存款 3,119,542.08
结算备付金 70,195,081.45
存出保证金 320,068.07
交易性金融资产 4,346,736,007.77
其中:股票投资 33,800,000.00
基金投资 -
债券投资 4,312,936,007.77
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 79,478,101.97
应收证券清算款 18,290,821.59
应收利息 107,626,342.17
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 4,625,765,965.10
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日)
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 2,185,457,621.40
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,442,510.85
应付托管费 412,145.99
应付销售服务费 721,255.45
应付交易费用 19,472.09
应交税费 11.42
应付利息 229,029.80
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 290,000.00
负债合计 2,188,572,047.00
所有者权益:
实收基金 2,414,434,075.57
未分配利润 22,759,842.53
所有者权益合计 2,437,193,918.10
负债和所有者权益总计 4,625,765,965.10
项目 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 119,689,164.37
1.利息收入 124,218,256.97
其中:存款利息收入 970,092.44
债券利息收入 93,288,775.18
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 29,959,389.35
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,062,160.88
其中:股票投资收益 208,258.00
基金投资收益 -
债券投资收益 -4,270,418.88
资产支持证券投资收益 -
衍生工具投资收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,106,244.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,639,312.67
减:二、费用 40,659,465.63
1.管理人报酬 14,163,222.47
2.托管费 4,046,635.12
3.销售服务费 7,081,611.23
4.交易费用 111,648.55
5.利息支出 14,847,420.87
其中:卖出回购金融资产支出 14,847,420.87
6.其他费用 408,927.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 79,029,698.74
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 79,029,698.74
项目 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,504,716,032.32 - 3,504,716,032.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 79,029,698.74 79,029,698.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,090,281,956.75 - -1,090,281,956.75
其中:1.基金申购款 272,670,466.57 - 272,670,466.57
2.基金赎回款 -1,362,952,423.32 - -1,362,952,423.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -56,269,856.21 -56,269,856.21
五、期末所有者权益(基金净值) 2,414,434,075.57 22,759,842.53 2,437,193,918.10
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券 834,185.00 61.64
关联方名称 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)
海通证券 2,430,160,083.21 68.92
申银万国 65,346,442.65 1.85
关联方名称 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
海通证券 11,976,230,000.00 15.79
申银万国 4,299,200,000.00 5.67
关联方名称 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 708.13 62.39 708.13 62.39
项目 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,163,222.47
其中:支付销售机构的客户维护费 4,359,105.52
项目 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,046,635.12
获得销售服务费的各关联方名称 本期(2011年05月23日至2011年12月31日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
富国基金管理有限公司 7,081,611.23
合计 7,081,611.23
本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行 - 20,378,953.22 - - - -
关联方名称 本期2011年5月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 3,119,542.08 599,042.33
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002628 成都路桥 2011-10-27 2012-02-03 新股认购 20.00 16.90 2,000,000 40,000,000.00 33,800,000.00 -
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
112054 11鄂能债 2011-12-21 2012-01-19 认购新发证券 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
1180192 11本溪债 2011-12-26 2012-01-31 认购新发证券 99.90 99.90 300,000 29,970,000.00 29,970,000.00
122111 11永泰债 2011-12-16 2012-01-09 认购新发证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
122783 11苏中能债 2011-11-17 2012-01-09 认购新发证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,800,000.00 0.73
其中:股票 33,800,000.00 0.73
2 固定收益投资 4,312,936,007.77 93.24
其中:债券 4,312,936,007.77 93.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 79,478,101.97 1.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 49,477,856.97 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 73,314,623.53 1.58
6 其他各项资产 126,237,231.83 2.73
7 合计 4,625,765,965.10 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 33,800,000.00 1.39
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 33,800,000.00 1.39
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002628 成都路桥 2,000,000 33,800,000.00 1.39
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002628 成都路桥 40,000,000.00 1.64
2 601669 中国水电 657,000.00 0.03
3 300257 开山股份 126,000.00 0.01
4 601901 方正证券 62,400.00 0.00
5 601886 江河幕墙 40,000.00 0.00
6 601222 林洋电子 36,000.00 0.00
7 002612 朗姿股份 35,000.00 0.00
8 300251 光线传媒 26,250.00 0.00
9 002614 蒙发利 26,000.00 0.00
10 002589 瑞康医药 20,000.00 0.00
11 601928 凤凰传媒 17,600.00 0.00
12 300255 常山药业 14,000.00 0.00
13 002607 亚夏汽车 11,175.00 0.00
14 002604 龙力生物 10,750.00 0.00
15 601636 旗滨集团 9,000.00 0.00
16 300264 佳创视讯 8,250.00 0.00
17 300252 金信诺 8,100.00 0.00
18 002610 爱康科技 8,000.00 0.00
19 002609 捷顺科技 7,250.00 0.00
20 002613 北玻股份 6,750.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601669 中国水电 719,780.00 0.03
2 300257 开山股份 150,317.00 0.01
3 601901 方正证券 89,920.00 0.00
4 601886 江河幕墙 54,601.00 0.00
5 002612 朗姿股份 47,050.00 0.00
6 601222 林洋电子 43,520.00 0.00
7 300251 光线传媒 36,275.00 0.00
8 601928 凤凰传媒 24,520.00 0.00
9 002614 蒙发利 23,600.00 0.00
10 002589 瑞康医药 21,810.00 0.00
11 300255 常山药业 15,601.00 0.00
12 002607 亚夏汽车 15,200.00 0.00
13 601636 旗滨集团 14,310.00 0.00
14 002610 爱康科技 13,660.00 0.00
15 002604 龙力生物 13,225.00 0.00
16 300252 金信诺 13,081.00 0.00
17 002600 江粉磁材 10,628.00 0.00
18 002609 捷顺科技 10,510.00 0.00
19 002613 北玻股份 9,405.00 0.00
20 300264 佳创视讯 9,285.00 0.00
买入股票成本(成交)总额 41,145,025.00
卖出股票收入(成交)总额 1,353,283.00
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 125,619,000.00 5.15
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 3,905,727,007.77 160.26
5 企业短期融资券 211,277,000.00 8.67
6 中期票据 70,313,000.00 2.88
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,312,936,007.77 176.96
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122092 11大秦01 1,623,770 164,293,048.60 6.74
2 122805 11大同债 1,629,960 158,106,120.00 6.49
3 1101088 11央行票据88 1,300,000 125,619,000.00 5.15
4 122080 11康美债 1,150,560 116,010,964.80 4.76
5 122788 11三明债 999,890 103,988,560.00 4.27
序号 名称 金额
1 存出保证金 320,068.07
2 应收证券清算款 18,290,821.59
3 应收股利 -
4 应收利息 107,626,342.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 126,237,231.83
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002628 成都路桥 33,800,000.00 1.39 新股认购
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
富国天盈分级债券A 24208 56,301.83 229,465,820.46 16.84 1,133,488,906.70 83.16
富国天盈分级债券封闭B 2451 429,000.14 899,746,624.35 85.57 151,732,724.06 14.43
合计 26659 90,567.32 1,129,212,444.81 46.77 1,285,221,630.76 53.23
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 新华人寿保险股份有限公司 90,416,250 13.25
2 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 52,383,747 7.68
3 英大泰和人寿保险股份有限公司 50,009,027 7.33
4 永安财产保险股份有限公司 50,009,027 7.33
5 清华大学教育基金会 40,001,666 5.86
6 光大证券-光大-光大阳光避险增值集合资产管理计划 30,409,300 4.46
7 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 30,005,416 4.40
8 江海证券有限公司 30,001,250 4.40
9 南京证券有限责任公司 24,621,418 3.61
10 全国社保基金二零七组合 20,394,258 2.99
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 富国天盈分级债券A 139,054.70 0.0102
富国天盈分级债券封闭B 1,000.18 0.0001
合计 140,054.88 0.0058
富国天盈分级债券A 富国天盈分级债券封闭B
基金合同生效日(2011年05月23日)基金份额总额 2,453,236,683.91 1,051,479,348.41
基金合同生效日(2011年05月23日)起至报告期期末基金总申购份额 216,400,610.36 -
减:基金合同生效日(2011年05月23日)起至报告期期末基金总赎回份额 1,362,952,423.32 -
基金合同生效日(2011年05月23日)起至报告期期末基金拆分变动份额 56,269,856.21 -
本报告期期末基金份额总额 1,362,954,727.16 1,051,479,348.41
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
安信证券 2 46,330.00 3.42 70,824,940.53 2.01 3,753,984,000.00 4.95 - - 38.55 3.40 -
东兴证券 2 - - 10,660,737.01 0.30 4,278,398,000.00 5.64 - - - - -
国开证券 1 37,251.00 2.75 37,222,474.80 1.06 1,817,633,000.00 2.40 - - 30.28 2.67 -
海通证券 2 834,185.00 61.64 2,430,160,083.21 68.92 11,976,230,000.00 15.79 - - 708.13 62.39 -
红塔证券 2 14,310.00 1.06 23,308,736.91 0.66 1,493,088,000.00 1.97 - - 12.15 1.07 -
华创证券 2 266,631.00 19.70 193,891,007.86 5.50 6,755,270,000.00 8.91 - - 216.67 19.09 -
民生证券 2 - - 187,765,908.71 5.33 13,493,949,000.00 17.79 - - - - -
申银万国 1 - - 65,346,442.65 1.85 4,299,200,000.00 5.67 - - - - -
湘财证券 1 - - 18,944,174.98 0.54 1,964,300,000.00 2.59 - - - - -
兴业证券 1 - - 21,093,782.71 0.60 3,486,900,000.00 4.60 - - - - -
银河证券 1 56,455.00 4.17 14,712,515.38 0.42 1,659,252,000.00 2.19 - - 45.87 4.04 -
中投证券 1 54,601.00 4.03 66,207,545.80 1.88 5,832,500,000.00 7.69 - - 46.42 4.09 -
中信证券 1 43,520.00 3.22 385,767,624.33 10.94 15,028,000,000.00 19.82 - - 36.99 3.26 -
中邮证券 2 - - - - - - - - - - -
华西证券 1 - - - - - - - - - - -