诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2013年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年3月29日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所,下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金的基金合同于2012年3月29日生效,截至2012年12月31日止,本基金成立未满1年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:①本基金的基金合同于2012年3月29日生效,截至2012年12月31日止,本基金成立未满1年。

②本基金的建仓期为2012年3月29日至2012年9月28日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2012年12月31日,本基金建仓期结束未满1年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:①本基金的基金合同于2012年3月29日生效,2012年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算,截至2012年12月31日,本基金成立未满1年。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2012年12月,本基金管理人共管理24只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:①此处王坚先生的任职日期为本基金合同生效之日,梅律吾先生的任职日期和王坚先生的离任日期为公司作出决定并对外公告之日

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库 公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配 对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4,均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济2012年处于下行周期的尾声,在第四季度企稳并且缓慢回升。全年经济增速回落至8%以下,创出多年新低。中国经济在减速的同时,优化经济结构,逐渐实现经济转型。由于外需疲软,出口对中国经济增长的贡献进一步下降。国内消费保持平稳增长,消费与服务行业的景气度仍然较高,经营业绩保持稳健增长,内需对经济增长的贡献度逐渐提升。而国内那些与出口和投资相关的中上游行业,2012年都比较困难。

年度内A股市场表现比较契合中国经济基本面。全年表现上涨,但是行业和个股行情分化显著。消费与服务等下游行业受益于内需拉动,有比较好的市场表现。中上游行业受到出口和投资的拖累,市场表现乏善可陈。

中证创业成长指数的行业配置主要集中在消费与服务等下游行业,因此受益于内需拉动。更为重要的是,该指数从A股市场精选100只基本面最好的中小市值股票,不仅是成长速度最快,而且盈利能力最强。2012年A股市场小盘股行情分化,就是以基本面为依据。因此中证创业成长指数在2012年表现非常优异,全年涨幅超过12%。

本基金成立于2012年3月底,在第二季度完成建仓。本基金完全复制中证创业成长指数。2012年下半年开始紧密跟踪中证创业成长指数,分享A股市场优质小盘股的成长收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.934元。本报告期基金份额净值增长率为-6.60%,同期业绩比较基准收益率为3.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济2013年将保持温和复苏态势,全年增长速度有望回到8%之上,较2012年略有提速。中国政府2013年进行换届。新一届政府上任之后,经济改革与转型有望加快推进。因此中国经济结构会进一步优化,内需消费对经济增长的贡献度会进一步提升。国内消费与服务行业的景气度将会得到延续。

估计2013年A股市场整体趋势向上,但震荡幅度会比较大。行业与个股行情分化仍然显著。行情分化的依据还是基本面。无论是行业,还是个股,市场表现仍然取决于基本面。小盘股行情分化也是以基本面为依据。

估计中证创业成长指数仍将受益于小盘股的分化行情。2013年市场表现仍然值得期待。本基金完全复制中证创业成长指数,分享优质小盘股的成长收益。进而努力为本基金持有人创造比较满意的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。本基金合同生效日为3月29日,建仓期为6个月,在本报告期内,发生了基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差异较大的情况。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师李英、胡立新于2013年3月15日出具了国浩审字[2013]227A0027号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本期会计报表的实际报告期间为2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日,无对比数据。报告截止日2012年12月31日,诺安创业成长份额净值0.934元,诺安稳健份额净值1.053元,诺安进取份额净值0.855元 基金份额总额148,753,226.63份,其中诺安创业成长份额133,116,085.63份,诺安稳健份额6,254,856.00份,诺安进取份额9,382,285.00份。

7.2 利润表

会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

本报告期:2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本期会计报表的实际报告期间为2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日,无对比数据。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

本报告期:2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本期会计报表的实际报告期间为2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日,无对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]1705号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》批准,于2012年2月27日至2012年3月23日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币1,208,257,982.10元,其中场内认购方式募集资金净额为人民币90,978,000.00元,场外认购方式募集资金净额为人民币1,117,279,982.10元,共折合1,208,257,982.10份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币918,652.82元,折合918,652.82份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2012年3月29日,合同生效日基金份额为1,209,176,634.92份基金单位。

本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“诺安创业成长份额”)、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“诺安稳健份额”)与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“诺安进取份额”)。其中,诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。

在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算,对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算,每10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安稳健份额期末的约定应得收益,即诺安稳健份额每个会计年度 12 月31 日份额参考净值超出1.000 元部分,将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人持有的每10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分配 持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长份额的分配。经过上述份额折算,诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。

除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当诺安创业成长份额的基金份额净值达到2.000 元 当诺安进取份额的基金份额参考净值达到0.250 元。当诺安创业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为4:6,份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为1 元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为4:6,份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额参考净值均调整为1 元。

基金合同生效后,诺安创业成长份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年3月29日(合同生效日)至2012年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币。记账单位为元。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金(已实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额 损益平准金(未实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金(未实现)和损益平准金(已实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

7.4.6 税项

1、印花税

(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票按1%。征收,买入股票不征收。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价,暂免征收企业所得税。

3、个人所得税

(1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2005年6月13日(含当日)起,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价,暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

■

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末上市基金前十名持有人

诺安稳健

■

诺安进取

■

注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万至50万份(含)。

②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

③分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额 对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本期增加3家证券公司的3个交易单元:中银国际证券有限责任公司(1个交易单元)、东北证券股份有限公司(1个交易单元)、方正证券股份有限公司(1个交易单元)。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称 诺安中证创业成长指数分级
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月29日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,753,226.63份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份额总额 133,116,085.63份 6,254,856.00份 9,382,285.00份





投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征 诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益特征 较高风险、较高预期收益。 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收益。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 唐州徽
联系电话 0755-83026688 010-66594855
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司





3.1.1期间数据和指标 2012年3月29日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 -10,453,757.71
本期利润 -11,875,245.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0396
本期基金份额净值增长率 -6.60%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0657
期末基金资产净值 138,973,168.74
期末基金份额净值 0.934





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.97% 1.30% 2.46% 1.31% -0.49% -0.01%
过去六个月 -3.91% 1.38% -2.17% 1.40% -1.74% -0.02%
自基金合同生效起至今 -6.60% 1.19% 3.82% 1.31% -10.42% -0.12%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梅律吾 指数投资组副总监、诺安中证100指数证券投资基金基金经理、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 2012年7月28日 - 15 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司 2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
王坚 诺安中证100指数证券投资基金基金经理、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 2012年3月29日 2012年11月24日 10 硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理 2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2009年10月至2012年11月任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年3月至2012年11月担任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。





资产 本期末2012年12月31日
资产:
银行存款 6,972,596.56
结算备付金 157,356.56
存出保证金 289,537.86
交易性金融资产 132,768,978.25
其中:股票投资 132,768,978.25
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 1,588.81
应收股利 -
应收申购款 3,170.28
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 140,193,228.32
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 541,460.72
应付管理人报酬 115,659.86
应付托管费 23,131.95
应付销售服务费 -
应付交易费用 62,766.36
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 477,040.69
负债合计 1,220,059.58
所有者权益:
实收基金 148,753,226.63
未分配利润 -9,780,057.89
所有者权益合计 138,973,168.74
负债和所有者权益总计 140,193,228.32





资产 本期2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 -6,855,576.12
1.利息收入 3,349,126.64
其中:存款利息收入 3,349,126.64
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -10,128,360.17
其中:股票投资收益 -11,664,127.88
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,535,767.71
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,421,487.49
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,345,144.90
二、费用 5,019,669.08
1.管理人报酬 2,289,061.58
2.托管费 457,812.31
3.销售服务费 -
4.交易费用 1,715,516.65
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 557,278.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -11,875,245.20
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,875,245.20





项目 本期2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,209,176,634.92 - 1,209,176,634.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -11,875,245.20 -11,875,245.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,060,423,408.29 2,095,187.31 -1,058,328,220.98
其中:1.基金申购款 12,681,735.30 -1,355,092.79 11,326,642.51
2.基金赎回款 -1,073,105,143.59 3,450,280.10 -1,069,654,863.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 148,753,226.63 -9,780,057.89 138,973,168.74





关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方





项目 本期2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,289,061.58
其中:支付销售机构的客户维护费 679,874.28





项目 本期2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 457,812.31





关联方名称 本期2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 6,972,596.56 523,813.09





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600784 鲁银投资 2012年10月8日 重大资产重组 5.18 2013年1月4日 5.70 215,427 1,156,621.57 1,115,911.86 -
300183 东软载波 2012年11月26日 重大资产重组 19.07 2013年1月9日 20.98 29,991 775,549.93 571,928.37 -
002546 新联电子 2012年11月7日 重大资产重组 15.61 2013年1月22日 17.17 21,937 393,132.95 342,436.57 -





股票代码 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 132,768,978.25 94.70
其中:股票 132,768,978.25 94.70
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,129,953.12 5.09
6 其他各项资产 294,296.95 0.21
7 合计 140,193,228.32 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,496,803.20 3.96
B 采掘业 7,667,334.08 5.52
C 制造业 76,409,471.07 54.98
C0 食品、饮料 12,953,411.21 9.32
C1 纺织、服装、皮毛 3,882,554.55 2.79
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,722,506.59 7.00
C5 电子 28,280,900.74 20.35
C6 金属、非金属 6,807,547.48 4.90
C7 机械、设备、仪表 13,279,461.71 9.56
C8 医药、生物制品 1,285,143.79 0.92
C99 其他制造业 197,945.00 0.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 625,834.16 0.45
E 建筑业 17,615,840.69 12.68
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,247,792.74 3.06
H 批发和零售贸易 3,717,761.10 2.68
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 7,800,181.52 5.61
K 社会服务业 5,060,293.56 3.64
L 传播与文化产业 4,127,666.13 2.97
M 综合类 - -
合计 132,768,978.25 95.54





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 101,333 9,461,462.21 6.81
2 000970 中科三环 163,619 5,332,343.21 3.84
3 002081 金螳螂 120,257 5,293,713.14 3.81
4 002236 大华股份 109,079 5,055,811.65 3.64
5 002241 歌尔声学 130,809 4,931,499.30 3.55
6 002415 海康威视 155,795 4,846,782.45 3.49
7 002155 辰州矿业 211,142 4,239,731.36 3.05
8 002353 杰瑞股份 71,948 3,427,602.72 2.47
9 300070 碧水源 84,474 3,387,407.40 2.44
10 002146 荣盛发展 216,508 3,028,946.92 2.18





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 44,346,620.00 31.91
2 601628 中国人寿 36,073,157.34 25.96
3 601998 中信银行 35,524,512.61 25.56
4 601318 中国平安 34,840,700.47 25.07
5 600030 中信证券 29,447,269.61 21.19
6 601601 中国太保 29,179,248.56 21.00
7 601166 兴业银行 28,934,818.83 20.82
8 600036 招商银行 24,848,799.62 17.88
9 600837 海通证券 23,504,366.00 16.91
10 002415 海康威视 14,765,738.78 10.62
11 600016 民生银行 13,594,500.00 9.78
12 601169 北京银行 12,694,425.92 9.13
13 600000 浦发银行 12,382,200.00 8.91
14 000970 中科三环 10,470,260.00 7.53
15 002081 金螳螂 9,476,779.99 6.82
16 002241 歌尔声学 9,165,520.26 6.60
17 600588 用友软件 8,095,802.84 5.83
18 002155 辰州矿业 7,738,647.12 5.57
19 600048 保利地产 7,654,549.52 5.51
20 002236 大华股份 6,529,248.44 4.70
21 002146 荣盛发展 6,506,347.71 4.68
22 002106 莱宝高科 6,000,586.81 4.32
23 002375 亚厦股份 5,886,465.48 4.24
24 002353 杰瑞股份 5,543,497.11 3.99
25 000703 恒逸石化 5,533,072.91 3.98
26 002310 东方园林 5,415,438.43 3.90
27 002493 荣盛石化 5,297,392.27 3.81





28 002344 海宁皮城 4,639,195.42 3.34
29 300070 碧水源 4,388,881.18 3.16
30 002450 康得新 4,215,697.72 3.03
31 600612 老凤祥 4,095,674.42 2.95
32 002051 中工国际 3,839,347.28 2.76
33 002129 中环股份 3,822,417.86 2.75
34 300146 汤臣倍健 3,652,032.51 2.63
35 002008 大族激光 3,589,545.38 2.58
36 002477 雏鹰农牧 3,471,126.23 2.50
37 002482 广田股份 3,408,827.29 2.45
38 600502 安徽水利 3,341,020.78 2.40
39 002299 圣农发展 3,255,891.75 2.34
40 002311 海大集团 3,254,709.36 2.34
41 002431 棕榈园林 3,238,306.46 2.33
42 002244 滨江集团 3,225,996.25 2.32
43 002063 远光软件 2,973,084.67 2.14
44 002378 章源钨业 2,950,055.48 2.12
45 002408 齐翔腾达 2,920,005.28 2.10





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601998 中信银行 35,766,837.70 25.74
2 601628 中国人寿 35,056,237.80 25.23
3 601318 中国平安 34,210,477.35 24.62
4 002304 洋河股份 29,651,031.31 21.34
5 600030 中信证券 28,812,939.62 20.73
6 601166 兴业银行 28,590,392.82 20.57
7 601601 中国太保 27,900,296.18 20.08
8 600036 招商银行 24,753,130.49 17.81
9 600837 海通证券 22,904,893.12 16.48
10 600016 民生银行 13,604,500.00 9.79
11 601169 北京银行 12,594,639.14 9.06
12 002415 海康威视 12,336,547.30 8.88
13 600000 浦发银行 12,159,511.45 8.75
14 600588 用友软件 8,321,562.04 5.99
15 600048 保利地产 7,713,218.00 5.55
16 002081 金螳螂 5,640,829.62 4.06
17 002241 歌尔声学 5,605,504.33 4.03
18 000703 恒逸石化 5,218,278.24 3.75
19 600612 老凤祥 4,053,649.97 2.92
20 002051 中工国际 4,052,669.19 2.92
21 002146 荣盛发展 3,696,863.81 2.66
22 002236 大华股份 3,612,250.53 2.60
23 002375 亚厦股份 3,551,303.30 2.56
24 002155 辰州矿业 3,529,606.15 2.54
25 000970 中科三环 3,525,697.15 2.54
26 002310 东方园林 3,440,314.56 2.48
27 002493 荣盛石化 3,299,776.44 2.37
28 002106 莱宝高科 3,082,243.01 2.22
29 002244 滨江集团 3,051,221.04 2.20
30 002344 海宁皮城 2,820,622.51 2.03





买入股票成本(成交)总额 659,208,597.77
卖出股票收入(成交)总额 513,354,004.15





序号 名称 金额
1 存出保证金 289,537.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,588.81
5 应收申购款 3,170.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 294,296.95





份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
诺安中创 1,182 112,619.36 35,347,287.65 26.55% 97,768,797.98 73.45%
诺安稳健 256 24,433.03 2,781,698.00 44.47% 3,473,158.00 55.53%
诺安进取 415 22,607.92 1,779,574.00 18.97% 7,602,711.00 81.03%
合计 1,853 80,276.97 39,908,559.65 26.83% 108,844,666.98 73.17%





序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 2,015,884.00 32.23%
2 国都证券-建行-国都2号-安心理财集合资产管理计划 416,258.00 6.65%
3 陈蔚 400,033.00 6.40%
4 乔全胜 320,000.00 5.12%
5 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-农行 312,428.00 4.99%
6 田淑珍 200,008.00 3.20%
7 杨俊英 116,005.00 1.85%
8 覃秀梅 100,000.00 1.60%
9 成蕾 79,203.00 1.27%
10 张萍 70,000.00 1.12%





序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 1,340,845.00 14.29%
2 陈蔚 600,050.00 6.40%
3 田淑珍 306,612.00 3.27%
4 北京兴泰运能投资有限公司 234,711.00 2.50%
5 姜一凡 185,023.00 1.97%
6 刘燕平 180,022.00 1.92%
7 李昆 135,353.00 1.44%
8 高美娥 126,005.00 1.34%
9 徐闽 120,016.00 1.28%
10 成都恩能科技有限公司 120,015.00 1.28%





项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 诺安中创 139,065.12 0.1045%
诺安稳健 - -
诺安进取 - -
合计 139,065.12 0.0935%





项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日(2012年3月29日)基金份额总额 1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 - - -
本报告期基金总申购份额 12,681,735.30 0.00 0.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,073,105,143.59 0.00 0.00
本报告期基金拆分变动份额 75,346,240.00 -30,138,496.00 -45,207,744.00
本报告期期末基金份额总额 133,116,085.63 6,254,856.00 9,382,285.00





2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。除上述情况外,本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。





本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。





本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)”,其他无变化。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:1年。





本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)”,其他无变化。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:1年。





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中银国际 1 666,484,737.16 56.85% 567,559.96 57.02% -
方正证券 1 6,152,050.16 0.52% 5,601.62 0.56% -
东北证券 1 499,725,728.56 42.63% 422,139.27 42.41% -