诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安创业板指数增强（LOF）

场内简称 创业板增强 LOF

基金主代码 163209

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 05 月 31 日

报告期末基金份额总额 243,499,004.60 份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础
上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 7.75%，以实现对创业板指数的有效跟踪并力
争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适
度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中
谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的
投资策略 最佳匹配。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他


原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资
组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95%×创业板指数收益率 + 5%×一年期银行储蓄存款利率（税
后）

本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安创业板指数增强（LOF）A 诺安创业板指数增强（LOF）
C

下属分级基金场内简称 创业板增强 LOF -

下属分级基金的交易代码 163209 010356

报告期末下属分级基金的份额总额 123,234,821.79 份 120,264,182.81 份

注：①本基金由原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于 2019 年 5 月 31 日转型而来。

②自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额；基金管理人
可以申请本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所上市交易，截至本报告期末，本基金 A 类基金份额暂未上市交易。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日）
主要财务指标 诺安创业板指数增强（LOF） 诺安创业板指数增强
A （LOF）C

1.本期已实现收益 -3,334,387.30 -3,072,883.00

2.本期利润 -17,843,630.67 -14,810,079.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1528 -0.1496

4.期末基金资产净值 177,833,093.96 171,497,078.78

5.期末基金份额净值 1.4430 1.4260

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参阅相关
公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安创业板指数增强（LOF）A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -9.48% 0.99% -9.04% 1.01% -0.44% -0.02%

过去六个月 -14.62% 1.02% -15.67% 1.03% 1.05% -0.01%

过去一年 -11.68% 1.09% -11.73% 1.13% 0.05% -0.04%

过去三年 -2.59% 1.53% -20.66% 1.52% 18.07% 0.01%

自基金合同生效起 45.68% 1.53% 34.28% 1.57% 11.40% -0.04%
至今

诺安创业板指数增强（LOF）C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -9.57% 0.99% -9.04% 1.01% -0.53% -0.02%

过去六个月 -14.78% 1.02% -15.67% 1.03% 0.89% -0.01%

过去一年 -12.03% 1.09% -11.73% 1.13% -0.30% -0.04%

自基金合同生效起 -7.53% 1.52% -23.37% 1.52% 15.84% 0.00%
至今

注：1、2019 年 05 月 31 日（含当日）起，原“诺安中证创业成长指数分级证券投资基金”转型为本基金，
转型后，本基金的业绩比较基准为：95%×创业板指数收益率 + 5%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。
2、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类份额自
2020 年 10 月 28 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2020 年 10 月 29 日）算
起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安创业板指数增强（LOF）A


诺安创业板指数增强（LOF）C

注：2019 年 05 月 31 日（含当日）起，原“诺安中证创业成长指数分级证券投资基金”转型为本基金。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于长城
证券公司、鹏华基金管
理有限公司，任研究员。
2005 年 3 月加入诺安基
金管理有限公司，历任
研究员、基金经理助理、
研究部副总监、指数投
资组副总监、指数组负
责人。2007 年 11 月至
2009 年 10 月担任诺安
价值增长股票证券投资
基金基金经理，2009 年
3月至2010年10月担任
诺安成长股票型证券投
资基金基金经理，2011
年 1 月至 2012 年 7 月担
2019 年 05 任诺安全球黄金证券投
梅律吾 本基金基金经理 月 31 日 - 26 年 资基金基金经理，2011
年 9 月至 2012 年 11 月
担任诺安油气能源股票
证券投资基金（LOF）基
金经理，2017 年 8 月至
2017 年 10 月任中小板
等权重交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理，2017 年 8 月至 2018
年 8 月任诺安新兴产业
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金
经理，2015 年 6 月至
2019 年 1 月任诺安中证
500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理，2012 年 7 月
至2019年5月任诺安中
证创业成长指数分级证


券投资基金基金经理，
2017 年 8 月至 2019 年 6
月任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理，2014 年
2 月至 2019 年 7 月任诺
安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金基
金经理，2018 年 8 月至
2023 年 6 月任诺安沪深
300 指数增强型证券投
资基金基金经理，2019
年 1 月至 2023 年 6 月任
诺安中证 500 指数增强
型证券投资基金基金经
理。2012 年 7 月起任诺
安中证 100 指数证券投
资基金基金经理，2019
年 5 月起任诺安创业板
指数增强型证券投资基
金（LOF）基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善
了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。


投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，国内经济形势可以总结为，在困难中蕴育希望。困难之处在于内需不足，地产和消费都比较低迷。有鉴于此，关于地产的各类政策陆续松绑。央行的货币政策逐渐宽松，利率屡创新低。但政策见效需要时间。在低迷的环境中，也看到了一丝曙光。PPI 和 PMI 这两个主要的经济先行指标，已经从低位逐渐回升。

再看外部环境。虽然美联储 9 月份暂停了加息，但是美国仍在通胀之中，美联储紧缩趋势没有改变。
三季度国际油价大幅度飙升，这进一步加剧了通胀预期。美元指数与美债利率一路高歌猛进。受此拖累，
全球股市普遍下跌。A 股市场也不例外。

三季度 A 股市场整体表现为下跌行情，但结构分化显著。代表大盘股的上证 50 指数已经止跌，并且
略有上涨。微盘股指数继续大幅度上行。代表科技成长类股票的创业板指数和科创 50 指数，本季度跌幅高居 A 股榜首。

创业板指数本季度跌幅超过 9%。其主要原因在于，新能源和 TMT 这两大权重行业本季度均有大幅度回
调。本基金跟踪创业板指数。在控制跟踪误差的前提下，力求超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安创业板指数增强（LOF）A 份额净值为 1.4430 元，本报告期诺安创业板指数增强
（LOF）A 份额净值增长率为-9.48%，同期业绩比较基准收益率为-9.04%；截至本报告期末诺安创业板指数增强（LOF）C 份额净值为 1.4260 元，本报告期诺安创业板指数增强（LOF）C 份额净值增长率为-9.57%，同期业绩比较基准收益率为-9.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 328,051,634.15 93.16

其中：股票 328,051,634.15 93.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,398,472.70 6.36

8 其他资产 1,683,460.46 0.48


9 合计 352,133,567.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,297,000.00 3.23

B 采矿业 - -

C 制造业 236,804,171.42 67.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,359,330.00 4.97

J 金融业 27,948,880.00 8.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17,275,005.40 4.95

N 水利、环境和公共设施管理业 769,500.00 0.22

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,215,533.61 2.92

R 文化、体育和娱乐业 5,557,300.00 1.59

S 综合 - -

合计 327,226,720.43 93.67

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 594,862.24 0.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 64,212.01 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,642.50 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,725.53 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 36,093.87 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 17,813.60 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 824,913.72 0.24

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 160,000 32,484,800.00 9.30

2 300059 东方财富 1,490,000 22,648,000.00 6.48

3 300124 汇川技术 270,000 17,952,300.00 5.14

4 300760 迈瑞医疗 59,000 15,918,790.00 4.56

5 300274 阳光电源 150,000 13,426,500.00 3.84

6 300122 智飞生物 233,000 11,340,110.00 3.25

7 300498 温氏股份 650,000 11,297,000.00 3.23

8 300015 爱尔眼科 490,013 8,805,533.61 2.52

9 300782 卓胜微 73,800 8,612,460.00 2.47

10 300308 中际旭创 70,000 8,106,000.00 2.32

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 301559 中集环科 3,943 95,499.46 0.03

2 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01

3 301348 蓝箭电子 572 19,676.80 0.01

4 301293 三博脑科 280 17,813.60 0.01

5 301558 三态股份 1,151 17,483.69 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，除东方财富外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

东方财富信息股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会西藏监管局的行政监管措施。

截至本报告期末，东方财富（300059）为本基金前十大重仓股。该股票是创业板指数的第二大成份股。本基金按照指数基准配置了该股票。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 33,748.07

2 应收证券清算款 561,849.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,087,863.20

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,683,460.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况说明

价值 值比例（%）

1 301559 中集环科 85,932.56 0.02 新股未上市

1 301559 中集环科 9,566.90 0.00 新股锁定

2 001286 陕西能源 33,563.97 0.01 新股锁定

3 301348 蓝箭电子 19,676.80 0.01 新股锁定

4 301293 三博脑科 17,813.60 0.01 新股锁定

5 301558 三态股份 17,483.69 0.01 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安创业板指数增强 诺安创业板指数增
（LOF）A 强（LOF）C

报告期期初基金份额总额 109,989,717.84 89,243,769.44

报告期期间基金总申购份额 23,714,805.00 63,437,615.49

减：报告期期间基金总赎回份额 10,469,701.05 32,417,202.12

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 123,234,821.79 120,264,182.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


者类 持有基金份额比例

别 序 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
号 的时间区间 占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订
基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的托管费率，并对基金合同等法律文
件的有关条款进行修订。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。

②原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更为诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）的批复。

③《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》。

④《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》。

⑤《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦报告期内诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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