诺安中证创业成长指数分级

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

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6.4报表附注...... 20

§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12投资组合报告附注...... 44

§8基金份额持有人信息...... 46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2期末上市基金前十名持有人...... 46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47

§9开放式基金份额变动...... 48

§10重大事件揭示...... 49

10.1基金份额持有人大会决议...... 49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

10.4基金投资策略的改变...... 49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

10.8其他重大事件 ...... 50

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 53

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 53

§12备查文件目录...... 54

12.1备查文件目录 ...... 54

12.2存放地点...... 54

12.3查阅方式...... 54

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

基金简称 诺安中证创业成长指数分级

场内简称 诺安中创

基金主代码 163209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月29日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,275,665.73份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年4月27日

下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

下属分级基金场内简称: 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075

报告期末下属分级基金份额总额 14,109,460.73份 2,466,482.00份 3,699,723.00份

注：本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。

2.2基金产品说明

本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管

投资目标 理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市

场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪

误差不超过4%。

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组成

及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长指数

的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

投资策略 整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，

以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可

能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可

以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和

调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本

风险收益特征 基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相

对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益

特征 收益 定

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 马宏 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66594896

电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95566

传真 0755-83026677 010-66594942

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街1

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街1

业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100818

法定代表人 秦维舟 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -856,065.57

本期利润 987,137.54

加权平均基金份额本期利润 0.0451

本期加权平均净值利润率 4.03%

本期基金份额净值增长率 3.99%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -4,017,970.96

期末可供分配基金份额利润 -0.1982

期末基金资产净值 23,407,406.78

期末基金份额净值 1.154

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 72.13%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.87% 0.87% 7.16% 0.83% -1.29% 0.04%

过去三个月 0.61% 0.86% 2.42% 0.84% -1.81% 0.02%

过去六个月 3.99% 0.82% 6.13% 0.83% -2.14% -0.01%

过去一年 -2.17% 0.82% 0.55% 0.84% -2.72% -0.02%

过去三年 64.62% 2.04% 46.18% 1.89% 18.44% 0.15%

自基金合同 72.13% 1.79% 79.28% 1.70% -7.15% 0.09%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95%+ 金融同业存款利率×5%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

梅律吾 指数组负 2012年7月- 20 硕士,具有基金从业资

责人、诺 28日 格。曾任职于长城证券

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安中证 公司、鹏华基金管理有

100指数 限公司；2005年3月加

证券投资 入诺安基金管理有限

基金基金 公司,历任研究员、基

经理、诺 金经理助理、基金经

安中证创 理、研究部副总监，现

业成长指 任指数组负责人。曾于

数分级证 2007年11月至2009

券投资基 年10月担任诺安价值

金基金经 增长混合型证券投资

理、诺安 基金基金经理,2009年

中证 500 3月至2010年10月担

交易型开 任诺安成长混合型证

放式指数 券投资基金基金经

证券投资 理,2011年1月至2012

基金基金 年7月担任诺安全球黄

经理、诺 金证券投资基金基金

安中证 经理，2011年9月至

500交易 2012年11月任诺安油

型开放式 气能源股票证券投资

指数证券 基金（LOF）基金经理，

投资基金 2012年7月起任诺安

联接基金 中证100指数证券投资

基金经理 基金及诺安中证创业

成长指数分级证券投

资基金基金经理，2014

年2月起担任诺安中证

500交易型开放式指数

证券投资基金基金经

理，2015年6月起担任

诺安中证500交易型开

放式指数证券投资基

金联接基金基金经理。

诺安中证 博士，曾任职于中国工

创业成长 商银行股份有限公司，

指数分级 从事内部风险管理及

证券投资 稽核工作。2010年 6

基金基金 2015年3月7 月加入诺安基金管理

李玉良 经理、诺日 - 13 有限公司，历任产品经

安多策略 理、基金经理助理。

混合型证 2015年3月起任诺安

券投资基 中证创业成长指数分

金基金经 级证券投资基金基金

理、诺安 经理，2015年7月起任

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精选回报 诺安多策略混合型证

灵活配置 券投资基金基金经理，

混合型证 2016年3月起任诺安

券投资基 精选回报灵活配置混

金基金经 合型证券投资基金基

理、诺安 金经理，2016年9月起

积极回报 任诺安积极回报灵活

灵活配置 配置混合型证券投资

混合型证 基金基金经理、诺安优

券投资基 选回报灵活配置混合

金、诺安 型证券投资基金基金

优选回报 经理、诺安进取回报灵

灵活配置 活配置混合型证券投

混合型证 资基金基金经理。

券投资基

金、诺安

进取回报

灵活配置

混合型证

券投资基

金

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 第12页共54页

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年全球经济呈现强劲复苏态势，欧美与亚洲新兴经济体均表现良好。

预期中的黑天鹅没有起飞。英国脱欧并没有导致欧盟动荡。美国新一届总统上任，保持平稳过渡，没有对全球经济和政治产生太多的负面影响。中国经济维持稳中向好的局面。基建和房地产市场繁荣依旧。外部需求回暖，带动了外贸出口上升，这主要受益于欧洲经济好转。

从全球利率环境来看，美联储加息周期向纵深推进，上半年加息两次。其他国家央行逐渐跟随，只是加息节奏不同而已。中国央行虽然没有上调存贷款名义利率，但是市场利率已进入上行周期。十年期国债利率2016年11月降到2.7%低点，自此迅速攀升，上半年跨越3.7%，而且上行周期没有结束。

上半年国内强劲的经济基本面与趋紧的利率环境并行。由此导致A股市场出现严重的两极分

化局面。中小创股票熊市与蓝筹股牛市同在。由于市场无风险收益率持续上行，中小创股票高估值水平难以为继，出现了“杀估值”行情，由此导致中小创股票熊市。

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蓝筹股牛市完全靠业绩增长驱动。受益于强劲的经济基本面，消费类、金融类与周期类蓝筹股上半年经营业绩均有可观的增长。蓝筹股估值水平本来就处于低位，因此免受市场无风险收益率上行的冲击。蓝筹股维持现有的低估值水平，业绩增长驱动股价上涨。

中证创业成长指数成份股以中小创股票居多，但属于有基本面支持的中小创股票。因此在中小创熊市中仍然抗跌，上半年该指数涨幅超过6%。本基金复制该指数，上半年实现了正收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.154元。本报告期基金份额净值增长率为3.99%，同期

业绩比较基准收益率为6.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年国内经济增长速度会略有放缓，但是仍然增长无忧。中国央行在强化金融监管和去杠杆的同时，全力呵护实体经济的流动性，从而保证实体经济免受负面影响。中国政府坚定不移推动供给侧改革，传统产业过剩的局面大为改观，行业集中度逐渐提高，微观企业利润显着改善。

因此下半年蓝筹股的基本面仍然值得期待。

从全球利率环境来看，美联储加息周期仍在途中，下半年还会加息1-2次，并且将缩表提上

议程。在全球利率上行的大环境之中，国内市场利率上行趋势没有结束。无风险收益率仍然有上升空间。因此中小创股票“杀估值”行情没有结束。中小创股票目前与合理估值水平仍相差甚远。

由此可以预见，下半年A股市场仍然是蓝筹股唱主角，中小创股票内部会有分化。有基本面

支持且估值下调到合理水平的中小创股票，逐渐迎来投资机会，但这只是极少数中小创股票，绝大多数中小创股票仍需消化估值泡沫。

中证创业成长指数有良好的基本面支持，因此下半年有望继续表现为抗跌，甚至获取正收益。

本基金继续复制该指数，由此为基金持有人创造投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

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估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额）不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,703,120.00 1,663,031.68

结算备付金 22.09 -

存出保证金 988.32 2,505.83

交易性金融资产 6.4.7.2 21,919,101.34 23,695,035.27

其中：股票投资 21,919,101.34 23,695,035.27

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 913,352.44

应收利息 6.4.7.5 254.27 338.45

应收股利 - -

应收申购款 9,987.02 199.76

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 23,633,473.04 26,274,463.43

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 22.09 -

应付赎回款 34,841.90 443,823.54

应付管理人报酬 19,052.60 22,755.70

应付托管费 3,810.52 4,551.13

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 19,030.72 14,567.85

应交税费 - -

第17页共54页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 149,308.43 91,660.44

负债合计 226,066.26 577,358.66

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 17,463,362.74 19,959,908.68

未分配利润 6.4.7.10 5,944,044.04 5,737,196.09

所有者权益合计 23,407,406.78 25,697,104.77

负债和所有者权益总计 23,633,473.04 26,274,463.43

注：报告截止日2017年6月30日，诺安创业成长份额净值1.154元，诺安稳健份额净值1.024

元，诺安进取份额净值 1.241 元；基金份额总额20,275,665.73 份，其中诺安创业成长份额

14,109,460.73份，诺安稳健份额2,466,482.00份，诺安进取份额3,699,723.00份。

6.2利润表

会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至

年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,368,049.56 -5,020,164.27

1.利息收入 6,249.01 7,969.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,249.01 7,969.07

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -485,836.92 -3,965,576.68

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -574,272.89 -4,100,033.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 88,435.97 134,457.04

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,843,203.11 -1,071,586.00

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 4,434.36 9,029.34

第18页共54页

列）

减：二、费用 380,912.02 410,216.12

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 121,635.41 140,204.87

2．托管费 6.4.10.2.2 24,327.03 28,040.99

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 34,502.44 34,923.68

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 200,447.14 207,046.58

三、利润总额（亏损总额以“-” 987,137.54 -5,430,380.39

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 987,137.54 -5,430,380.39

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 19,959,908.68 5,737,196.09 25,697,104.77

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 987,137.54 987,137.54

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,496,545.94 -780,289.59 -3,276,835.53

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 661,702.09 194,704.21 856,406.30

2.基金赎回款 -3,158,248.03 -974,993.80 -4,133,241.83

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 17,463,362.74 5,944,044.04 23,407,406.78

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第19页共54页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 22,550,871.45 13,549,344.11 36,100,215.56

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -5,430,380.39 -5,430,380.39

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,910,008.01 -507,925.32 -2,417,933.33

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,586,889.88 1,261,160.75 4,848,050.63

2.基金赎回款 -5,496,897.89 -1,769,086.07 -7,265,983.96

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 20,640,863.44 7,611,038.40 28,251,901.84

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]1705号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》批准,于2012年2月27日至2012年3月23日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币1,208,257,982.10元,其中场内认购方式募集资金净额为人民币 90,978,000.00元,场外认购方式募集资金净额为人民币1,117,279,982.10元,共折合1,208,257,982.10份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币918,652.82元,折合 918,652.82份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2012年3月29日,合同生效日基金份额为1,209,176,634.92份基金单位。

本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“诺安创业成长份额”）、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“诺安稳健份额”）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“诺安进取份额”）。其 第20页共54页

中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持4：6的比例不变。

在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算，对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每10份诺安创业成长份额将按4份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安稳健份额期末的约定应得收益，即诺安稳健份额每个会计年度 12月31 日份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人持有的每10份诺安创业成长份额将按4份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。

除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份额的基金份额净值达到2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到0.250 元。当诺安创业成长份额的基金份额净值达到2.000元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为1元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为4：6，份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额参考净值均调整为1 元。

基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

第21页共54页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政 第22页共54页

策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第23页共54页

活期存款 1,703,120.00

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,703,120.00

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 21,634,704.95 21,919,101.34 284,396.39

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 21,634,704.95 21,919,101.34 284,396.39

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 253.82

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

第24页共54页

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.45

合计 254.27

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 19,030.72

银行间市场应付交易费用 -

合计 19,030.72

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 131.29

预提费用 99,177.14

指数使用费 50,000.00

合计 149,308.43

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 22,763,642.67 19,959,908.68

本期申购 176.62 154.86

本期赎回(以"-"号填列) -1,730.59 -1,517.37

2017年1月3日基金拆分/份额 22,762,088.70 19,958,546.17

折算前

基金拆分/份额折算变动份额 410,406.78 -

本期申购 768,033.34 661,547.23

本期赎回(以"-"号填列) -3,664,863.09 -3,156,730.66

第25页共54页

本期末 20,275,665.73 17,463,362.74

注：①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定，本基金以2017年1月3日为份额折算基准日，对诺安创业成长的场外份额、场内份额以及诺安稳健份额实施定期份额折算。

②本期申购含转换转入份(金)额以及上述不定期折算中诺安创业成长份额的份额增加数，本期赎回含转换转出份(金)额。

③根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回诺安创业成长份额，诺安稳健份额和诺安进取份额只可在深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露诺安稳健和诺安进取份额的情况。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,651,708.77 9,388,904.86 5,737,196.09

本期利润 -856,065.57 1,843,203.11 987,137.54

本期基金份额交易 489,803.38 -1,270,092.97 -780,289.59

产生的变动数

其中：基金申购款 -128,080.88 322,785.09 194,704.21

基金赎回款 617,884.26 -1,592,878.06 -974,993.80

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,017,970.96 9,962,015.00 5,944,044.04

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 6,147.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 93.00

其他 8.62

合计 6,249.01

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第26页共54页

卖出股票成交总额 12,371,171.30

减：卖出股票成本总额 12,945,444.19

买卖股票差价收入 -574,272.89

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 88,435.97

基金投资产生的股利收益 -

合计 88,435.97

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,843,203.11

——股票投资 1,843,203.11

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,843,203.11

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 4,434.36

第27页共54页

合计 4,434.36

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 34,502.44

银行间市场交易费用 -

合计 34,502.44

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 49,588.57

汇划费 1,270.00

上市费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

合计 200,447.14

注：1、“上市费”为深交所向本基金征收的上市年费。上市年费为60,000元/年。

2、指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的

年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000.00元。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第28页共54页

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构

交通银行股份有限公司 托管人

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 121,635.41 140,204.87

的管理费

其中：支付销售机构的客 25,220.66 28,244.98

户维护费

注：基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%的年费率计提，计算方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

第29页共54页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 24,327.03 28,040.99

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 1,703,120.00 6,147.39 2,472,923.75 7,690.43

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

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6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金合同约定，在存续期内，本基金（包含诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额）不进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持

有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 期末 复牌 数量 期末 期末估值总备

码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 成本总额 额 注

单价 单价

300104 乐视网 2017年4月17日 重大事项 28.64 - -23,6961,315,980.86678,653.44-

002252 上海莱士 2017年4月21日 重大事项 20.24 - -21,955 484,362.61444,369.20-

002426 胜利精密 2017年1月16日 重大事项 7.68 - -40,222 380,202.74308,904.96-

300367 东方网力 2016年12月15日 重大事项 20.002017年7月3日18.0110,775 346,019.50215,500.00-

000034 神州数码 2017年3月21日 重大事项 24.452017年7月18日22.01 7,673 188,815.03187,604.85-

000836 鑫茂科技 2017年5月24日 重大事项 6.05 - -25,633 197,337.48155,079.65-

300267 尔康制药 2017年5月10日 重大事项 11.46 - -12,986 209,654.93148,819.56-

002504 *ST弘高 2017年5月2日 重大事项 8.10 - -11,974 114,334.50 96,989.40-

300252 金信诺 2017年4月27日 重大事项 21.652017年7月27日19.49 4,012 175,364.29 86,859.80-

300100 双林股份 2017年4月5日 重大事项 25.96 - - 3,065 128,052.83 79,567.40-

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款,无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

第31页共54页

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

第32页共54页

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 年

资产

银行存款 1,703,120.00 - - - -1,703,120.00

结算备付金 22.09 - - - - 22.09

存出保证金 988.32 - - - - 988.32

交易性金融资产 - - - -21,919,101.3421,919,101.34

应收利息 - - - - 254.27 254.27

应收申购款 - - - - 9,987.02 9,987.02

资产总计 1,704,130.41 - - -21,929,342.6323,633,473.04

负债

应付证券清算款 - - - - 22.09 22.09

应付赎回款 - - - - 34,841.90 34,841.90

应付管理人报酬 - - - - 19,052.60 19,052.60

第33页共54页

应付托管费 - - - - 3,810.52 3,810.52

应付交易费用 - - - - 19,030.72 19,030.72

其他负债 - - - - 149,308.43 149,308.43

负债总计 - - - - 226,066.26 226,066.26

利率敏感度缺口 1,704,130.41 - - -21,703,276.3723,407,406.78

上年度末 6个月以内6个月-11-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 年

资产

银行存款 1,663,031.68 - - - -1,663,031.68

存出保证金 2,505.83 - - - - 2,505.83

交易性金融资产 - - - -23,695,035.2723,695,035.27

应收证券清算款 - - - - 913,352.44 913,352.44

应收利息 - - - - 338.45 338.45

应收申购款 - - - - 199.76 199.76

资产总计 1,665,537.51 - - -24,608,925.9226,274,463.43

负债

应付赎回款 - - - - 443,823.54 443,823.54

应付管理人报酬 - - - - 22,755.70 22,755.70

应付托管费 - - - - 4,551.13 4,551.13

应付交易费用 - - - - 14,567.85 14,567.85

其他负债 - - - - 91,660.44 91,660.44

负债总计 - - - - 577,358.66 577,358.66

利率敏感度缺口 1,665,537.51 - - -24,031,567.2625,697,104.77

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比 第34页共54页

例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证创业成长指数成份股

和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占

基金资产净值的比例为0-3%。于2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 21,919,101.34 93.64 23,695,035.27 92.21

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 21,919,101.34 93.64 23,695,035.27 92.21

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

1.业绩比较基准上升5 1,166,186.55 1,216,652.19

2.业绩比较基准下降5 -1,166,186.55 -1,216,652.19

注：本基金的业绩比较基准为：中证创业成长指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信度：95%

2.观察期：一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

分析 （单位：人民币元） 日） 日）

基金投资组合的风险价值 316,338.60 326,707.72

第35页共54页

合计 316,338.60 326,707.72

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

19,516,753.08元，属于第二层级的余额为2,402,348.26元，无属于第三层级的余额(2016年12

月31日：第一层级21,204,947.85元，第二层级2,490,087.42元，无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共54页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 21,919,101.34 92.75

其中：股票 21,919,101.34 92.75

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,703,142.09 7.21

7 其他各项资产 11,229.61 0.05

8 合计 23,633,473.04 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,976,811.82 8.45

B 采矿业 - -

C 制造业 10,976,607.24 46.89

D 电力、热力、燃气及水生产和 194,944.38 0.83

供应业

E 建筑业 520,393.98 2.22

F 批发和零售业 655,953.57 2.80

G 交通运输、仓储和邮政业 315,110.70 1.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,757,612.51 11.78

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 337,326.70 1.44

L 租赁和商务服务业 538,973.32 2.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 265,418.46 1.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第37页共54页

Q 卫生和社会工作 792,556.26 3.39

R 文化、体育和娱乐业 601,035.95 2.57

S 综合 - -

合计 19,932,744.89 85.16

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,210,713.61 5.17

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 96,989.40 0.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 678,653.44 2.90

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,986,356.45 8.49

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 300498 温氏股份 67,519 1,582,645.36 6.76

2 300072 三聚环保 19,811 733,997.55 3.14

3 002466 天齐锂业 13,132 713,724.20 3.05

4 300136 信维通信 17,606 704,592.12 3.01

第38页共54页

5 002460 赣锋锂业 11,848 547,970.00 2.34

6 002572 索菲亚 12,453 510,573.00 2.18

7 300156 神雾环保 13,657 447,403.32 1.91

8 002044 美年健康 26,200 445,400.00 1.90

9 300017 网宿科技 31,872 384,695.04 1.64

10 002074 国轩高科 11,773 371,438.15 1.59

11 002027 分众传媒 26,502 364,667.52 1.56

12 002092 中泰化学 27,800 353,060.00 1.51

13 300115 长盈精密 12,033 351,122.94 1.50

14 300296 利亚德 18,238 342,874.40 1.46

15 300144 宋城演艺 16,185 337,780.95 1.44

16 002407 多氟多 13,900 305,661.00 1.31

17 300033 同花顺 4,801 298,670.21 1.28

18 002411 必康股份 10,289 297,557.88 1.27

19 002624 完美世界 8,381 287,468.30 1.23

20 002217 合力泰 28,300 279,604.00 1.19

21 002366 台海核电 5,800 272,078.00 1.16

22 000820 神雾节能 7,101 269,695.98 1.15

23 002573 清新环境 14,103 265,418.46 1.13

24 002558 巨人网络 5,420 250,512.40 1.07

25 300113 顺网科技 9,154 246,242.60 1.05

26 002352 顺丰控股 4,600 244,536.00 1.04

27 002019 亿帆医药 14,577 243,144.36 1.04

28 300244 迪安诊断 7,301 229,689.46 0.98

29 002555 三七互娱 8,963 229,183.91 0.98

30 300182 捷成股份 22,561 215,683.16 0.92

31 002714 牧原股份 7,743 210,764.46 0.90

32 300014 亿纬锂能 11,300 205,095.00 0.88

33 300207 欣旺达 17,221 203,035.59 0.87

34 002640 跨境通 9,388 199,495.00 0.85

35 600856 中天能源 17,313 194,944.38 0.83

36 300253 卫宁健康 24,749 193,289.69 0.83

37 002635 安洁科技 5,277 191,132.94 0.82

38 000034 神州数码 7,673 187,604.85 0.80

39 002477 雏鹰农牧 41,400 183,402.00 0.78

40 600779 水井坊 7,353 180,736.74 0.77

41 002468 申通快递 6,700 170,247.00 0.73

42 002002 鸿达兴业 21,200 165,996.00 0.71

43 002036 联创电子 9,956 164,274.00 0.70

第39页共54页

44 002043 兔宝宝 11,800 163,312.00 0.70

45 002517 恺英网络 4,597 161,768.43 0.69

46 600076 康欣新材 17,800 159,666.00 0.68

47 000036 华联控股 17,446 158,758.60 0.68

48 002709 天赐材料 3,683 151,629.11 0.65

49 300450 先导智能 2,879 149,045.83 0.64

50 300267 尔康制药 12,986 148,819.56 0.64

51 000687 华讯方舟 9,700 146,858.00 0.63

52 300294 博雅生物 3,500 144,340.00 0.62

53 300118 东方日升 9,970 140,078.50 0.60

54 300376 易事特 15,436 140,004.52 0.60

55 002018 华信国际 20,100 137,685.00 0.59

56 002091 江苏国泰 13,900 132,745.00 0.57

57 300237 美晨科技 7,116 122,822.16 0.52

58 000018 神州长城 15,814 119,711.98 0.51

59 000150 宜华健康 4,840 117,466.80 0.50

60 600285 羚锐制药 10,400 116,792.00 0.50

61 600986 科达股份 8,500 115,260.00 0.49

62 300297 蓝盾股份 10,500 114,975.00 0.49

63 002636 金安国纪 6,400 110,528.00 0.47

64 002210 飞马国际 6,400 109,888.00 0.47

65 000957 中通客车 9,016 105,487.20 0.45

66 000065 北方国际 4,400 104,632.00 0.45

67 002120 韵达股份 2,000 103,200.00 0.44

68 300131 英唐智控 11,916 100,332.72 0.43

69 002147 新光圆成 6,200 96,348.00 0.41

70 000802 北京文化 6,400 93,184.00 0.40

71 300506 名家汇 3,200 90,336.00 0.39

72 000055 方大集团 12,000 87,360.00 0.37

73 000892 欢瑞世纪 8,700 87,261.00 0.37

74 300302 同有科技 4,677 84,232.77 0.36

75 000952 广济药业 5,601 84,183.03 0.36

76 300426 唐德影视 3,500 82,810.00 0.35

77 000070 特发信息 7,000 82,250.00 0.35

78 002314 南山控股 12,290 82,220.10 0.35

79 300231 银信科技 6,100 80,520.00 0.34

80 300100 双林股份 3,065 79,567.40 0.34

81 300056 三维丝 5,101 77,331.16 0.33

82 300457 赢合科技 1,100 75,240.00 0.32

第40页共54页

83 600119 长江投资 4,801 70,574.70 0.30

84 300242 明家联合 7,100 67,379.00 0.29

85 002841 视源股份 900 66,798.00 0.29

86 000796 凯撒旅游 5,315 64,417.80 0.28

87 300497 富祥股份 1,200 63,348.00 0.27

88 002270 华明装备 5,630 60,353.60 0.26

89 300246 宝莱特 2,200 60,170.00 0.26

90 000565 渝三峡Ａ 5,700 58,710.00 0.25

91 002172 澳洋科技 6,552 52,678.08 0.23

92 603579 荣泰健康 400 51,928.00 0.22

93 002323 雅百特 5,016 51,363.84 0.22

94 603239 浙江仙通 1,800 46,854.00 0.20

95 300121 阳谷华泰 3,300 45,540.00 0.19

96 300484 蓝海华腾 1,378 41,836.08 0.18

97 600828 茂业商业 4,300 35,776.00 0.15

98 603929 亚翔集成 1,400 31,528.00 0.13

99 300571 平治信息 200 27,732.00 0.12

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 300104 乐视网 23,696 678,653.44 2.90

2 002252 上海莱士 21,955 444,369.20 1.90

3 002426 胜利精密 40,222 308,904.96 1.32

4 300367 东方网力 10,775 215,500.00 0.92

5 000836 鑫茂科技 25,633 155,079.65 0.66

6 002504 *ST弘高 11,974 96,989.40 0.41

7 300252 金信诺 4,012 86,859.80 0.37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300498 温氏股份 1,442,693.29 5.61

2 002044 美年健康 432,876.92 1.68

3 002092 中泰化学 324,401.00 1.26

4 300033 同花顺 297,880.00 1.16

第41页共54页

5 000820 神雾节能 271,497.00 1.06

6 002407 多氟多 268,238.00 1.04

7 002217 合力泰 257,745.00 1.00

8 002558 巨人网络 257,508.00 1.00

9 002352 顺丰控股 245,549.00 0.96

10 002366 台海核电 243,670.00 0.95

11 300244 迪安诊断 222,550.00 0.87

12 002027 分众传媒 211,889.02 0.82

13 002477 雏鹰农牧 193,545.00 0.75

14 300014 亿纬锂能 176,561.00 0.69

15 002043 兔宝宝 175,752.00 0.68

16 002468 申通快递 167,693.00 0.65

17 002002 鸿达兴业 160,211.00 0.62

18 000687 华讯方舟 155,390.00 0.60

19 600076 康欣新材 152,953.00 0.60

20 300294 博雅生物 146,644.00 0.57

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002415 海康威视 1,975,167.95 7.69

2 002450 康得新 1,187,720.50 4.62

3 300059 东方财富 754,559.53 2.94

4 002594 比亚迪 639,737.52 2.49

5 002202 金风科技 569,496.38 2.22

6 002475 立讯精密 544,653.10 2.12

7 002508 老板电器 485,331.70 1.89

8 002085 万丰奥威 380,140.29 1.48

9 002179 中航光电 273,291.39 1.06

10 002602 世纪华通 254,925.09 0.99

11 002400 省广股份 247,842.00 0.96

12 002174 游族网络 245,675.61 0.96

13 300324 旋极信息 240,011.16 0.93

14 000048 康达尔 230,826.60 0.90

15 002221 东华能源 200,158.78 0.78

第42页共54页

16 002373 千方科技 183,705.10 0.71

17 300199 翰宇药业 164,811.95 0.64

18 002643 万润股份 154,953.56 0.60

19 600273 嘉化能源 141,662.24 0.55

20 300431 暴风集团 132,333.59 0.51

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,326,307.15

卖出股票收入（成交）总额 12,371,171.30

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

第43页共54页

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除美年健康外，本报告期没有

出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2017年4月28日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”）的子公司美

年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）收到了商务部出具的《商务部行政处罚决定书》，被处以30万元罚款。其原因是美年大健康收购慈铭体检股权，没有依法申报，因此被商务部行政处罚。

截止本报告期末，美年健康（002044）为本基金持有的前十大重仓股之一。本基金持有美年健康，是指数化投资，并非主动投资。商务部对美年大健康的处罚已经结束，不影响公司申请发行股份募集资金和收购慈铭体检股权，更不影响公司的长期竞争力。因此本基金继续持有美年健康。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司内部制度。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 988.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 254.27

5 应收申购款 9,987.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,229.61

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第44页共54页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 300104 乐视网 678,653.44 2.90 重大事项

2 002252 上海莱士 444,369.20 1.90 重大事项

3 002426 胜利精密 308,904.96 1.32 重大事项

4 300367 东方网力 215,500.00 0.92 重大事项

5 000836 鑫茂科技 155,079.65 0.66 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第45页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

诺安中创 2,287 6,169.42 68,108.00 0.48% 14,041,352.73 99.52%

诺安稳健 193 12,779.70 969,126.00 39.29% 1,497,356.00 60.71%

诺安进取 951 3,890.35 10,006.00 0.27% 3,689,717.00 99.73%

合计 3,431 5,909.55 1,047,240.00 5.17% 19,228,425.73 94.83%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末上市基金前十名持有人

诺安稳健

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额

（份） 比例

1 黄松友 638,917.00 25.90%

2 上海明汯投资管理有限公司－明汯CTA一号基金 401,511.00 16.28%

3 王宏 316,300.00 12.82%

4 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来添时2号基金 263,700.00 10.69%

5 上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金 154,694.00 6.27%

6 陶玲 82,454.00 3.34%

7 张殿刚 67,007.00 2.72%

8 方春娣 58,597.00 2.38%

9 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来添时6号私募证 45,792.00 1.86%

券投资基

10 北京天演资本管理有限公司－天演教源投资基金 43,168.00 1.75%

诺安进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 陈惠芬 817,205.00 22.09%

2 陈建均 104,000.00 2.81%

3 金栋 78,165.00 2.11%

4 李传勇 70,000.00 1.89%

5 王爱林 61,200.00 1.65%

6 丁慧 55,832.00 1.51%

第46页共54页

7 张春杰 49,800.00 1.35%

8 吴毅辉 47,476.00 1.28%

9 鲍林圆 47,022.00 1.27%

10 谢丽敏 43,028.00 1.16%

注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安中创 164,118.58 1.1632%

基金管理人所有从业人员 诺安稳健 - -

持有本基金 诺安进取 - -

合计 164,118.58 0.8094%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺安中创 10~50

本公司高级管理人员、基金 诺安稳健 0

投资和研究部门负责人持 诺安进取 0

有本开放式基金 合计 10~50

诺安中创 10~50

本基金基金经理持有本开 诺安稳健 0

放式基金 诺安进取 0

合计 10~50

第47页共54页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

基金合同生效日（2012年3月29日） 1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,941,687.67 3,128,782.00 4,693,173.00

本报告期基金总申购份额 768,209.96 - -

减:本报告期基金总赎回份额 3,666,593.68 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 2,066,156.78 -662,300.00 -993,450.00

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 14,109,460.73 2,466,482.00 3,699,723.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额、定期折算调整份额以及上拆折算调整份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东北证券 1 20,472,380.44 94.35% 19,065.85 94.35% -

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方正证券 1 1,225,098.01 5.65% 1,140.99 5.65% -

中银国际 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公 基金管理人网站 2017年1月3日

告

2 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基 《中国证券报》 2017年1月4日

金定期折算停复牌的公告

关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基

3 金之诺安稳健份额2017年度约定年基准收益 《中国证券报》 2017年1月4日

率的公告

4 关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整的 《中国证券报》 2017年1月5日

公告

5 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基 《中国证券报》 2017年1月5日

金定期份额折算结果公告

6 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2017年1月19日

2016年第4季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《证券时报》、

7 懒猫金融开通定投业务及调整申购业务起点 《上海证券报》、 2017年2月10日

金额的公告 《中国证券报》

8 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交 《证券时报》、 2017年2月23日

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通银行手机银行基金申购及定投申购手续费 《上海证券报》、

率优惠的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上海华夏财 《证券时报》、

9 富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2017年3月29日

构并开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞 《证券时报》、

10 财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销 《上海证券报》、 2017年3月29日

机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活 《中国证券报》

动的公告

11 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金管理人网站 2017年3月30日

2016年年度报告

12 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2017年3月30日

2016年年度报告摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交 《证券时报》、

13 通银行手机银行基金申购及定投申购手续费 《上海证券报》、 2017年4月22日

率优惠的公告 《中国证券报》

14 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2017年4月24日

2017年第1季度报告

15 诺安基金管理有限公司关于旗下分级基金的 《中国证券报》 2017年4月25日

风险提示公告

16 诺安基金管理有限公司关于旗下分级基金的 《中国证券报》 2017年4月26日

风险提示公告

17 诺安基金管理有限公司关于旗下分级基金的 《中国证券报》 2017年4月27日

风险提示公告

18 诺安基金管理有限公司关于旗下分级基金的 《中国证券报》 2017年4月28日

风险提示公告

19 诺安基金管理有限公司关于旗下分级基金的 《中国证券报》 2017年4月29日

风险提示公告

诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会 《证券时报》、

20 计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停 《中国证券报》 2017年5月9日

牌股票省广股份估值调整的公告

22 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停 《中国证券报》 2017年5月12日

牌股票乐视网估值调整的公告

23 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招 基金管理人网站 2017年5月13日

募说明书（更新）2017年第1期-正文

24 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招 《中国证券报》 2017年5月13日

募说明书（更新）2017年第1期-摘要

诺安基金管理有限公司关于增加联储证券有 《证券时报》、

25 限责任公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2017年6月8日

定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

26 诺安基金管理有限公司关于增加基煜基金为 《证券时报》、 2017年6月15日

旗下部分基金代销机构并开通转换业务及开 《上海证券报》、

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展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交 《证券时报》、

27 通银行手机银行基金申购及定投申购手续费 《上海证券报》、 2017年6月30日

率优惠的公告 《中国证券报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。

②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》。

③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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