银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......7

2.5信息披露方式......7

2.6其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......21

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......40

7.3期末按行业分类的权益投资组合......41

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......41

7.5报告期内权益投资组合的重大变动......47

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......49

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......49

7.11投资组合报告附注......49

§8基金份额持有人信息......51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2期末上市基金前十名持有人......51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§9开放式基金份额变动......54

§10重大事件揭示......55

10.1基金份额持有人大会决议......55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4基金投资策略的改变......55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.8其他重大事件......56

§11影响投资者决策的其他重要信息......59

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......59

11.2影响投资者决策的其他重要信息......59

§12备查文件目录......60

12.1备查文件目录......60

12.2存放地点......60

12.3查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII）

场内简称 H股分级

基金主代码 161831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月9日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,887,992,898.77份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年5月12日

下属分级基金的基金简称： H股A H股B H股分级

下属分级基金的交易代码： 150175 150176 161831

报告期末下属分级基金的份 2,307,597,315.00 2,307,597,315.00 272,798,268.77份

额总额 份 份

2.2 基金产品说明

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力

投资目标 争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控

制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。

本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数

中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、

跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数

成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国

投资策略 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证

券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投

资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于

标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基

金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；

现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%。

业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率

×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

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本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期

收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，

银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特

风险收益特征 征；银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的

特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要

承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，

本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投

资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 jiJinGuanLiRenLianXiDia （010）67595096

nHua

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

传真 (010)58163027 （010）66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号

6008号特区报业大厦19层

北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心

公楼15层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 王洪章

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 JPMorgan ChaseBank, HONGKONGBRANCH

中文 摩根大通银行香港分行

注册地址 1111 PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A.

办公地址 270Park Avenue,NewYork,NewYork10017-2070

邮政编码 OH43240

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

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2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 400,236,516.21

本期利润 603,627,730.10

加权平均基金份额本期利润 0.0913

本期加权平均净值利润率 9.69%

本期基金份额净值增长率 8.14%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -876,232,525.20

期末可供分配基金份额利润 -0.1793

期末基金资产净值 4,651,981,440.72

期末基金份额净值 0.9517

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.15%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一 -2.29% 0.75% -3.48% 0.69% 1.19% 0.06%

个月

过去三 -0.09% 0.81% -1.29% 0.79% 1.20% 0.02%

个月

过去六 8.14% 0.85% 6.72% 0.83% 1.42% 0.02%

个月

过去一 19.41% 0.98% 19.76% 0.97% -0.35% 0.01%

年

过去三 -2.68% 1.41% 9.62% 1.41% -12.30% 0.00%

年

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自基金

合同生 3.15% 1.36% 9.27% 1.38% -6.12% -0.02%

效起至

今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同生效日期为2014年4月9日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个

月内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五章的规定：投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共60页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务

公司，主要从事自营证券投资工作；曾

就职于Binocular资产管理公司，主要

本基金 从事股指期货交易策略研究工作；并曾

乐育涛 的基金 2014年 - 14年 就职于Evaluserve咨询公司，曾任职投

先生 经理 4月9日 资研究部主管。2007年4月加盟银华基

金管理有限公司，曾担任基金经理助理

职务，自2011年5月11日起担任银华

全球核心优选证券投资基金基金经理。

具有从业资格。国籍：中国。

周大鹏 本基金 2016年 - 8年 硕士学位。毕业于中国人民大学；

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先生 的基金 1月14日 2008年7月加盟银华基金管理有限公司，

经理 曾担任银华基金管理有限公司量化投资

部研究员及基金经理助理等职，自

2011年9月26日至2014年1月6日担

任银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）基金经理，自2012年8月23日

起兼任上证50等权重交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，自2012年8月

29日起兼任银华上证50等权重交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经

理，自2013年5月22日至2016年4月

25日兼任银华中证成长股债恒定组合

30/70指数证券投资基金基金经理，自

2014年1月7日起兼任银华沪深300指

数分级证券投资基金（由银华沪深

300指数证券投资基金（LOF）转型）基

金经理。具有从业资格。国籍：中国。

本基金 博士学位；曾就职于华龙证券有限责任

李宜璇 的基金 2016年 公司，2014年12月加入银华基金，曾任

女士 经理助 1月12日- 3.5年 量化投资部量化研究员，现任量化投资

理 部基金经理助理。具有从业资格。国籍：

中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 第13页共60页

证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9517元，本报告期份额净值增长率为8.14%，同期业

绩比较基准收益率为6.72%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.5%之内，年化跟踪误差控

制在5%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，逐步降低前期产生的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同存续期内不进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 386,156,852.73 509,016,236.05

结算备付金 196,997,888.46 219,272,095.03

存出保证金 27,911,786.45 28,892,494.10

交易性金融资产 6.4.7.2 4,069,567,372.83 6,874,099,447.86

其中：股票投资 4,069,567,372.83 6,874,099,447.86

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 77,054,382.14 -

应收利息 6.4.7.5 55,946.95 140,506.40

应收股利 53,626,169.12 255,000.00

应收申购款 616,539.09 122,462.02

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,811,986,937.77 7,631,798,241.46

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,454.81

应付赎回款 135,326,119.76 5,004,650.72

应付管理人报酬 4,127,744.06 7,109,021.77

应付托管费 1,155,768.31 1,990,526.09

应付销售服务费 - -

第17页共60页

应付交易费用 6.4.7.7 18,018,822.36 15,199,489.55

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,377,042.56 1,775,870.19

负债合计 160,005,497.05 31,081,013.13

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,670,617,998.93 8,252,149,442.67

未分配利润 6.4.7.10 -18,636,558.21 -651,432,214.34

所有者权益合计 4,651,981,440.72 7,600,717,228.33

负债和所有者权益总计 4,811,986,937.77 7,631,798,241.46

注：报告截止日2017年06月30日，H股分级份额净值人民币0.9517元，H股A份额净值人民

币1.0287元，H股B份额净值人民币0.8747元；基金份额总额4,887,992,898.77份，其中，

H股分级份额总额272,798,268.77份，H股A份额总额2,307,597,315.00份，H股B份额总额

2,307,597,315.00份。

6.2 利润表

会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 653,056,772. 66,325,016.68

91

1.利息收入 1,560,518.51 3,118,939.60

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,560,518.51 3,118,939.60

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 451,398,398. -259,345,199.19

17

其中：股票投资收益 6.4.7.12 341,706,083. -403,032,628.77

67

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -

第18页共60页

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 53,349,165.38 -32,019,651.71

股利收益 6.4.7.17 56,343,149.12 175,707,081.29

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.18 203,391,213.89 312,929,155.61

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5,272,419.82

7,958,120.71

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19 4,664,763.05 4,349,700.84

减：二、费用 49,429,042.8 61,745,014.08

1

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 31,058,507.3 33,042,990.04

1

2．托管费 6.4.10.2.2 8,696,382.04 9,252,037.24

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.20 8,199,510.75 17,898,669.19

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.21 1,474,642.71 1,551,317.61

三、利润总额（亏损总额以“- 603,627,730. 4,580,002.60

”号填列） 10

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 603,627,730.10 4,580,002.60

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 8,252,149,442.67 -651,432,214.34 7,600,717,228.33

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 603,627,730.10 603,627,730.10

期净利润）

第19页共60页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -3,581,531,443.74 29,167,926.03 -3,552,363,517.71

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 190,144,281.43 -8,325,350.42 181,818,931.01

2.基金赎回款 -3,771,675,725.17 37,493,276.45 -3,734,182,448.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,670,617,998.93 -18,636,558.21 4,651,981,440.72

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 5,346,335,909.51 -572,716,416.22 4,773,619,493.29

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,580,002.60 4,580,002.60

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 4,733,551,459.30 -1,101,644,776.82 3,631,906,682.48

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 8,989,850,630.68 -1,877,511,573.51 7,112,339,057.17

2.基金赎回款 -4,256,299,171.38 775,866,796.69 -3,480,432,374.69

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 10,079,887,368.81 -1,669,781,190.44 8,410,106,178.37

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第20页共60页

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1433号《关于核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2014年3月10日至2014年4月2日向社会公开募集，基金合同于2014年4月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为303,487,507.99份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行香港分行。

银华恒生国企指数分级（QDII）的基金份额包括银华恒生国企指数分级（QDII）的基础份额（即“H股分级份额”）、银华恒生国企指数分级（QDII）的稳健收益类份额（即“H股A份额”）与银华恒生国企指数分级（QDII）的积极收益类份额（即“H股B份额”）。（注：根据《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告》，自2015年2月4日起，本基金稳健收益类份额的场内简称由“银华H股A”更名为“H股A”，本基金积极收益类份额的场内简称由“银华H股B”更名为“H股B”。根据《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金变更基础份额场内简称的公告》，自2015年4月10日起，本基金基础份额的场内简称由“银华H股”更名为“H股分级”。）H股分级份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回，及上市交易（经本基金管理人银华基金管理股份有限公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，于2015年4月7日对基金合同进行了修订，修改了关于银华H股份额不上市交易的相关规定，并对涉及H股分级份额上市交易的相关内容进行了补充，H股分级份额于2015年4月13日开始在深圳证券交易所上市交易）。H股A份额与H股B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

在H股A份额、H股分级份额存续期内的每个会计年度12月第一个工作日，本基金将按照

基金合同的规定进行基金的定期份额折算。H股A份额和H股B份额按照基金合同规定的基金份

额的分类与净值计算规则进行净值计算，对H股A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份

H股分级份额将按1份H股A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算

后，H股A份额和H股B份额的份额配比保持1:1的比例。对于H股A份额期末的约定应得收益，

即H股A份额每个定期折算期间期末即11月30日份额净值超出1.0000元部分，将折算为场内

H股分级份额分配给H股A份额持有人。H股分级份额持有人持有的每2份H股分级份额将按

1份H股A份额获得新增H股分级份额的分配。持有场外H股分级份额的基金份额持有人将按前

第21页共60页

述折算方式获得新增场外H股分级份额的分配；持有场内H股分级份额的基金份额持有人将按前

述折算方式获得新增场内H股分级份额的分配。经过上述份额折算，H股A份额和H股分级份额

的基金份额净值将相应调整。

除以上定期份额折算外，本基金还将在H股分级份额的基金份额净值达到1.5000元及以上

时，分别对H股A份额、H股B份额和H股分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保

H股A份额和H股B份额的比例为1:1，份额折算后H股A份额、H股B份额和H股分级份额的

基金份额净值均调整为1元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的

ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后（不需召开基金份额持有人大会），可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 第22页共60页

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告期末财务状况以及本报告期的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税

若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

第23页共60页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 386,156,852.73

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 386,156,852.73

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,683,572,424.41 4,069,567,372.83 385,994,948.42

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,683,572,424.41 4,069,567,372.83 385,994,948.42

6.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 339,459,708.90 - -

HHI1709_D 339,459,708.90 - -

第24页共60页

其他衍生工具 - - -

合计 339,459,708.90 - -

注：在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于2017年6月30日所有的股指期货合

约产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：HHI1709_D买入持仓量775手，合约市值人民币343,045,380.00元，公允价值变动人民币3，585，671.10元

6.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 43,013.45

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 12,933.50

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 55,946.95

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 18,018,822.36

银行间市场应付交易费用 -

合计 18,018,822.36

第25页共60页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 509,386.30

预提费用 313,149.47

指数使用费 554,506.79

合计 1,377,042.56

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,636,212,142.45 8,252,149,442.67

本期申购 198,993,772.91 190,144,281.43

本期赎回(以"-"号填列) -3,947,213,016.59 -3,771,675,725.17

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 4,887,992,898.77 4,670,617,998.93

注：根据基金合同规定，H股分级份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回，

及上市交易。H股A份额与H股B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单

独进行申购或赎回。因此上表不再单独披露H股A份额与H股B份额的情况。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,103,137,960.90 1,451,705,746.56 -651,432,214.34

本期利润 400,236,516.21 203,391,213.89 603,627,730.10

本期基金份额交易 826,668,919.49 -797,500,993.46 29,167,926.03

产生的变动数

其中：基金申购款 -46,693,521.27 38,368,170.85 -8,325,350.42

基金赎回款 873,362,440.76 -835,869,164.31 37,493,276.45

本期已分配利润 0.00 0.00 0.00

本期末 -876,232,525.20 857,595,966.99 -18,636,558.21

第26页共60页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,344,169.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 216,349.34

其他 -

合计 1,560,518.51

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 3,534,527,196.29

减：卖出股票成本总额 3,192,821,112.62

买卖股票差价收入 341,706,083.67

6.4.7.13基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14债券投资收益

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证收益。

第27页共60页

6.4.7.16.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

H股指数期货 53,349,165.38

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 56,343,149.12

基金投资产生的股利收益 -

合计 56,343,149.12

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 214,290,939.17

——股票投资 214,290,939.17

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -10,899,725.28

——权证投资 -

股指期货 -10,899,725.28

3.其他 -

合计 203,391,213.89

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 4,664,763.05

第28页共60页

合计 4,664,763.05

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 8,199,510.75

银行间市场交易费用 -

合计 8,199,510.75

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 148,765.71

上市年费 29,752.78

指数使用费 1,242,340.30

银行汇划费 8,198.87

其他 954.07

合计 1,474,642.71

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需作披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无需作披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

第29页共60页

）

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”）

摩根大通银行香港分行（“摩根大通银行”基金境外托管人

）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券 3,524,164,888.24 95.03% 7,192,910,023.26 78.98%

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第30页共60页

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券 2,819,332.81 77.51% 13,399,074.53 74.36%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券 5,754,325.86 78.42% 7,785,055.26 80.39%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 31,058,507.31 33,042,990.04

的管理费

其中：支付销售机构的 356,710.89 306,700.82

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 8,696,382.04 9,252,037.24

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计

第31页共60页

提。计算方法如下：

H=E×0.28%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

H股分级

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方

持有的基金份额 持有的基金份额

名称

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

第一创业 53,944.00 0.00% 53,944.00 0.00%

西南证券 77,201.00 0.00% 1.00 0.00%

H股A

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方

持有的基金份额 持有的基金份额

名称

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

第32页共60页

第一创业 1,000,000.00 0.03%

西南证券 16,331,485.00 0.33% 15,421,852.00 0.45%

H股B

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方

持有的基金份额 持有的基金份额

名称

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

西南证券 16,331,218.00 0.33% 15,307,394.00 0.44%

注：1、对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

摩根大通银 221,064,485.11 - 34,739,182.43 -

行

中国建设银 165,092,367.62 1,344,169.17 918,952,189.56 2,376,098.35

行

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金存续期内不进行利润分配。

第33页共60页

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金为指数基金，投资标的具有较高的信用等级，且通过分散化投资可以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，所持有基金可随时进行赎回，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 第34页共60页

持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票和基金，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月1-5年5年以

2017年6月 1个月以内 月 -1年 上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 165,092,367.62 - - - - 221,064,485.11 386,156,852.73

结算备付金 - - - - - 196,997,888.46 196,997,888.46

存出保证金 - - - - - 27,911,786.45 27,911,786.45

应收利息 - - - - - 55,946.95 55,946.95

应收股利 - - - - - 53,626,169.12 53,626,169.12

交易性金融 - - - - -4,069,567,372.834,069,567,372.83

资产

应收申购款 - - - - - 616,539.09 616,539.09

应收证券清 - - - - - 77,054,382.14 77,054,382.14

算款

资产总计 165,092,367.62 0.00 0.00 0.00 0.004,646,894,570.154,811,986,937.77

负债

应付赎回款 - - - - - 135,326,119.76 135,326,119.76

应付管理人 - - - - - 4,127,744.06 4,127,744.06

报酬

第35页共60页

应付托管费 - - - - - 1,155,768.31 1,155,768.31

应付交易费 - - - - - 18,018,822.36 18,018,822.36

用

应付证券清 - - - - - 0.00 0.00

算款

其他负债 - - - - - 1,377,042.56 1,377,042.56

负债总计 0.00 - - - - 160,005,497.05 160,005,497.05

利率敏感度165,092,367.62 - - - -4,486,889,073.104,651,981,440.72

缺口

上年度末 1-3个3个月年5年以不计息

2016年 1个月以内 月 -1年 1-5上 合计

12月31日

资产

银行存款 444,676,576.46 - - - - 64,339,659.59 509,016,236.05

结算备付金 - - - - - 219,272,095.03 219,272,095.03

存出保证金 - - - - - 28,892,494.10 28,892,494.10

交易性金融 - - - - -6,874,099,447.866,874,099,447.86

资产

应收利息 - - - - - 140,506.40 140,506.40

应收股利 - - - - - 255,000.00 255,000.00

应收申购款 - - - - - 122,462.02 122,462.02

资产总计 444,676,576.46 - - - -7,187,121,665.007,631,798,241.46

负债

应付证券清 - - - - - 1,454.81 1,454.81

算款

应付赎回款 - - - - - 5,004,650.72 5,004,650.72

应付管理人 - - - - - 7,109,021.77 7,109,021.77

报酬

应付托管费 - - - - - 1,990,526.09 1,990,526.09

应付交易费 - - - - - 15,199,489.55 15,199,489.55

用

其他负债 - - - - - 1,775,870.19 1,775,870.19

负债总计 - - - - - 31,081,013.13 31,081,013.13

利率敏感度444,676,576.46 - - - -7,156,040,651.877,600,717,228.33

缺口

注：1.上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

第36页共60页

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2017年6月30日

美元 港币 其他币种 合计

　折合人民币　 　折合人民币　 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 - 225,249,097.22 - 225,249,097.22

结算备付金 - 144,388,014.63 - 144,388,014.63

交易性金融资产 - 4,069,567,372.83 - 4,069,567,372.83

应收利息 - 11.46 - 11.46

存出保证金 - 27,911,786.45 - 27,911,786.45

资产合计 - 4,467,116,282.59 - 4,467,116,282.59

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 4,467,116,282.59 - 4,467,116,282.59

上年度末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 - 70,948,462.81 - 70,948,462.81

结算备付金 - 219,272,095.03 - 219,272,095.03

交易性金融资产 - 6,874,099,447.86 - 6,874,099,447.86

应收利息 - 19.88 - 19.88

存出保证金 - 28,892,494.10 - 28,892,494.10

资产合计 - 7,193,212,519.68 - 7,193,212,519.68

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 7,193,212,519.68 - 7,193,212,519.68

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假 假设本基金的单一外币汇率变化5%,其他变量不变

设 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动

第37页共60页

对资产负债表日基金资产净值的

分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）

港币5% 223,355,814.13 359,660,625.98

-港币5% -223,355,814.13 -359,660,625.98

注：上表为外汇风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对恒生国企指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 4,069,567,372.83 87.48 6,874,099,447.86 90.44

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,069,567,372.83 87.48 6,874,099,447.86 90.44

第38页共60页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金业绩比较基准变动5%，且其他市场变量保持不变；

根据期末时点基金净资产相对于业绩比较基准的Beta系数计算资产变动幅度；

假设 Beta系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出，

反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

5% 232,264,341.39 375,485,374.08

-5% -232,264,341.39 -375,485,374.08

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。表格为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第39页共60页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 4,069,567,372.83 84.57

其中：普通股 4,069,567,372.83 84.57

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 583,154,741.19 12.12

8 其他各项资产 159,264,823.75 3.31

9 合计 4,811,986,937.77 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

中国香港 4,069,567,372.83 87.48

合计 4,069,567,372.83 87.48

注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

3.自2015年4月28日起，本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企

业指数成分股、备选股。截至本报告期末，本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为

3,875,170,717.19元,占期末净值83.30%。

第40页共60页

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

HealthCare 67,439,432.29 1.45

Materials 53,160,447.17 1.14

Telecommunication 78,844,508.64 1.69

Services

Real-estate 58,686,285.51 1.26

ConsumerDiscretionary 165,025,961.63 3.55

Industrials 251,857,139.55 5.41

Utilities 103,456,879.84 2.22

Financials 2,764,829,399.05 59.43

Energy 526,267,319.15 11.31

合计 4,069,567,372.83 87.48

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 公司 证券所 所属 数量(股) 公允价值 占基

号 名称 代码在 国家 金资

(中 证 （地 产净

文) 券 区） 值比

市 例

场 (%)

中国

Industrial And 工商 港

1 Commercial BankOf 银行 01398股 CH 97,613,000 446,475,849.04 9.60

ChinaLimited 股份 HKCG通

有限

公司

中国

Bank Of China 银行 03988港

2 Limited 股份 HKCG股 CH 132,909,000 441,807,272.64 9.50

有限 通

公司

Ping An Insurance 中国 02318港

3 (Group)CompanyOf 平安 HKCG股 CH 9,719,000 433,996,930.00 9.33

China,Ltd. 保险 通

第41页共60页

(集

团)

股份

有限

公司

中国

平安

保险

(集

团)

股份

有限

公司

中国

China Life 人寿 港

4 Insurance Company 保险 02628股 CH 13,818,000 286,031,107.66 6.15

Limited 股份 HKCG通

有限

公司

中国

China Petroleum& 石油 00386港

5 Chemical 化工 HKCG股 CH 47,112,000 249,016,732.47 5.35

Corporation 集团 通

公司

中国

石油 港

6 PetroChina Company 天然 00857股 CH 39,258,000 162,868,000.06 3.50

Limited 气集 HKCG通

团公

司

中国

农业 港

7 Agricultural Bank 银行 01288股 CH 48,142,000 154,180,763.12 3.31

OfChinaLimited 股份 HKCG通

有限

公司

招商

China Merchants 银行 03968港

8 BankCo.,Ltd. 股份 HKCG股 CH 7,246,500 148,114,952.69 3.18

有限 通

公司

China Pacific 中国 02601港

9 Insurance(group) 太平 HKCG股 CH 4,362,000 120,769,158.58 2.60

Co.,Ltd. 洋保 通

第42页共60页

险

(集

团)

股份

有限

公司

中国

人民

Picc Property And 财产 02328港

10 Casualty Company 保险 HKCG股 CH 8,464,000 95,792,816.44 2.06

Limited 股份 通

有限

公司

神华

China Shenhua 集团 01088港

11 Energy Company 有限 HKCG股 CH 6,109,000 92,150,902.61 1.98

Limited 责任 通

公司

China Telecom 中国 港

12 Corporation 电信 00728股 CH 24,486,000 78,844,508.64 1.69

Limited 集团 HKCG通

公司

交通

Bank Of 银行 03328港

13 Communications 股份 HKCG股 CH 16,230,000 77,615,742.22 1.67

Co.,Ltd. 有限 通

公司

中国

民生 港

14 China Minsheng 银行 01988股 CH 11,466,500 77,526,116.46 1.67

BankingCorp.,Ltd. 股份 HKCG通

有限

公司

香

比亚 港

迪股 1211证

15 BYDCo.Ltd. 份有 HK 券 CH 1,818,000 75,580,383.02 1.62

限公 交

司 易

所

China Citic Bank 中国 港

16 Corporation 中信 00998股 CH 17,849,000 74,049,389.50 1.59

Limited 股份 HKCG通

有限

第43页共60页

公司

中国

China 交通 港

17 Communications 建设 01800股 CH 8,282,000 72,312,421.21 1.55

Construction 集团 HKCG通

CompanyLimited 有限

公司

国药

Sinopharm Group 产业 01099港

18 Co.,Ltd. 投资 HKCG股 CH 2,201,200 67,439,432.29 1.45

有限 通

公司

海通

HaitongSecurities 证券 06837港

19 CompanyLimited 股份 HKCG股 CH 5,999,200 65,710,139.88 1.41

有限 通

公司

香

万科 港

企业 2202证

20 CHINAVANKE COLTD 股份 HK 券 CH 3,059,600 58,686,285.51 1.26

有限 交

公司 易

所

中信

Citic Securities 证券 06030港

21 CompanyLimited 股份 HKCG股 CH 3,801,000 53,245,277.67 1.14

有限 通

公司

安徽

海螺 港

22 AnhuiConch Cement 集团 00914股 CH 2,256,000 53,160,447.17 1.14

CompanyLimited 有限 HKCG通

责任

公司

新华

New China Life 人寿 港

23 Insurance Company 保险 01336股 CH 1,441,500 49,668,935.20 1.07

Ltd. 股份 HKCG通

有限

公司

CRRC Corporation 中国 01766港

24 Limited 中车 HKCG股 CH 8,101,000 49,357,759.84 1.06

股份 通

第44页共60页

有限

公司

长城

Great Wall Motor 汽车 02333港

25 CompanyLimited 股份 HKCG股 CH 5,819,000 48,686,111.27 1.05

有限 通

公司

中国 港

26 Postal savings 邮政 01658股 CH 11,044,000 43,133,888.16 0.93

bankof ChinaLtd. 储蓄 HKCG通

银行

中国

信达

China Cinda Asset 资产 01359港

27 Management 管理 HKCG股 CH 16,317,000 41,210,985.36 0.89

Corporation 股份 通

有限

公司

Dongfeng Motor 东风 00489港

28 GroupCo.,Ltd. 汽车 HKCG股 CH 5,088,000 40,759,467.34 0.88

公司 通

华泰

证券 06886港

29 HTSC 股份 HKCG股 CH 3,028,800 39,431,341.44 0.85

有限 通

公司

中国

China Railway 铁路 00390港

30 GroupLimited 工程 HKCG股 CH 7,381,000 39,397,622.75 0.85

总公 通

司

中国

银河 港

31 China Galaxy 证券 06881股 CH 6,480,000 39,368,851.20 0.85

Securities Co,Ltd 股份 HKCG通

有限

公司

中国

The Peoples 人民

Insurance 保险 01339港

32 Company(group) Of 集团 HKCG股 CH 13,630,000 38,801,578.69 0.83

ChinaLimited 股份 通

有限

公司

第45页共60页

香

广发 港

GF Securities Co 证券 1776证

33 Ltd 股份 HK 券 CH 2,784,800 37,898,303.10 0.81

有限 交

公司 易

所

华能

Huaneng Power 国际 00902港

34 International,Inc. 电力 HKCG股 CH 7,922,000 37,266,089.34 0.80

开发 通

公司

中国

China Guangdong 广核 港

35 Nuclear Power 电力 01816股 CH 19,577,000 37,040,968.25 0.80

Co.,Ltd. 股份 HKCG通

有限

公司

中国

China Railway 铁建 01186港

36 Construction Co， 股份 HKCG股 CH 3,660,500 32,342,075.41 0.70

Ltd 有限 通

公司

株洲

中车

ZhuzhouCRRCTimes 时代 03898港

37 ElectricsCo，Ltd 电气 HKCG股 CH 964,200 32,051,296.17 0.69

股份 通

有限

公司

龙源

China Longyuan 电力 港

38 Power Group 集团 00916股 CH 5,913,000 29,149,822.25 0.63

Corporation 股份 HKCG通

Limited 有限

公司

中国 港

39 AirChinaLimited 航空 00753股 CH 3,778,000 26,395,964.17 0.57

集团 HKCG通

公司

中国 香

40 China Everbright 光大 1257港 CH 4,833,000 22,231,684.01 0.48

GreentechLtd. 绿色 HK 证

环保 券

第46页共60页

有限 交

公司 易

所

注：1、证券代码采用当地市场代码。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金

号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 Postal savings bank of 01658HKCG 72,333,461.04 0.95

China Ltd.

2 China Everbright 1257HK 68,526,818.32 0.90

Greentech Ltd.

3 Agricultural Bank Of 01288HKCG 11,199,010.33 0.15

China Limited

4 China Citic Bank 00998HKCG 8,240,244.22 0.11

CorporationLimited

China Pacific

5 Insurance(group) 02601HKCG 8,062,314.52 0.11

Co.,Ltd.

6 Great Wall Motor Company 02333HKCG 3,027,975.82 0.04

Limited

7 Dongfeng Motor Group 00489HKCG 1,275,855.63 0.02

Co.,Ltd.

8 Bank Of Communications 03328HKCG 696,675.79 0.01

Co.,Ltd.

9 HTSC 06886HKCG 327,249.31 0.00

10 China Telecom 00728HKCG 308,493.44 0.00

CorporationLimited

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

第47页共60页

序 占期初基金

号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 Bank ofChina Ltd 3988HK 425,894,950.79 5.60

2 ICBC 1398HK 410,053,293.25 5.39

3 PING AN 2318HK 323,133,941.25 4.25

4 China Life Insurance Co 2628HK 238,353,701.91 3.14

Ltd

5 SINOPECCORP 386HK 217,134,368.16 2.86

6 PetroChinaCoLtd 857HK 162,880,595.14 2.14

7 Agricultural Bank of 1288HK 125,363,377.05 1.65

China Ltd

8 China Merchants Bank Co 3968HK 117,587,464.48 1.55

Ltd

9 CPIC 2601HK 105,357,131.50 1.39

10 China Shenhua Energy Co 1088HK 85,357,488.30 1.12

Ltd

11 PICC P&C 2328HK 79,648,839.78 1.05

12 MINSHENG BANK 1988HK 75,188,439.42 0.99

13 Bank of Communications 3328HK 73,831,179.09 0.97

CoLtd

14 China TelecomCorpLtd 728HK 68,839,131.75 0.91

15 CHINA COMMCONS 1800HK 62,435,518.89 0.82

16 Haitong Securities Co 6837HK 61,892,186.26 0.81

Ltd

17 Sinopharm GroupCoLtd 1099HK 59,851,587.02 0.79

18 China CITIC Bank Corp 998HK 54,388,933.33 0.72

Ltd

19 CITIC SecuritiesCoLtd 6030HK 46,778,494.41 0.62

20 China Everbright 1257HK 46,038,031.51 0.61

Greentech Ltd.

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 173,998,098.42

卖出收入（成交）总额 3,534,527,196.29

注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

第48页共60页

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 其他衍生工具_股指期货 HHI1709_D 343,045,380.00 7.37

_初始

注：本基金本报告期末仅持有1只金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,911,786.45

2 应收证券清算款 77,054,382.14

3 应收股利 53,626,169.12

4 应收利息 55,946.95

5 应收申购款 616,539.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 159,264,823.75

第49页共60页

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

第50页共60页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

H股 1,441 1,601,386.06 1,928,811,352.00 83.59% 378,785,963.00 16.41%

A

H股 17,679 130,527.59 606,140,306.00 26.27% 1,701,457,009.00 73.73%

B

H股 7,002 38,960.05 148,827,740.15 54.56% 123,970,528.62 45.44%

分级

合计 26,122 187,121.69 2,683,779,398.15 54.91% 2,204,213,500.62 45.09%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

H股A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国人寿保险股份有限公司 624,702,363.00 27.07%

2 鹏华基金－交通银行北京分行－交 142,077,292.00 6.16%

通银行股份有限公司

3 中国平安人寿保险股份有限公司－ 89,247,423.00 3.87%

分红－个险分红

4 广发基金－工商银行－中国平安人 66,361,820.00 2.88%

寿保险－债券委托投资1号

5 广发基金－招商银行－招商财富资 62,564,705.00 2.71%

产管理有限公司

6 廖悦芝 57,019,146.00 2.47%

7 广发基金－光大银行－光大保德信 54,194,061.00 2.35%

资产管理有限公司

鹏华基金－宁波银行－百年人寿保

8 险－百年人寿保险股份有限公司－ 39,130,500.00 1.70%

自有资金

9 中国人寿财产保险股份有限公司－ 35,435,771.00 1.54%

传统－普通保险产品

第51页共60页

10 广发基金－工商银行－东兴证券股 33,314,762.00 1.44%

份有限公司

H股B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 工银瑞信基金－工商银行－特定客 132,300,479.00 5.73%

户资产管理

2 英大证券有限责任公司客户信用交 126,271,800.00 5.47%

易担保证券账户

3 李小彬 72,047,873.00 3.12%

4 北京源沣投资管理有限公司－源沣 69,700,000.00 3.02%

进取1号证券投资基金

5 廖晓东 60,177,000.00 2.61%

6 上海泽堃资产管理有限责任公司－ 43,684,594.00 1.89%

泽堃价值1号基金

7 方正证券股份有限公司约定购回专 35,199,000.00 1.53%

用账户

8 中信证券－中信银行－中信证券卓 28,322,400.00 1.23%

越成长股票集合资产管理计划

9 中国国际金融有限公司约定购回专 28,000,000.00 1.21%

用账户

10 工银瑞信基金公司－农行－中国农 27,991,400.00 1.21%

业银行离退休人员福利负债

H股分级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 廖晓东 14,190,107.00 20.12%

2 中国平安人寿保险股份有限公司－ 4,814,314.00 6.83%

分红－个险分红

招商基金－工商银行－暖流资产

3 “固赢10号”现金管理资产管理计 4,642,342.00 6.58%

划

4 许宇华 3,057,717.00 4.33%

5 王建新 2,802,000.00 3.97%

6 上海均直资产管理有限公司－均直 2,000,000.00 2.84%

孔最长强私募证券投资基金

7 陈远亮 1,844,543.00 2.62%

8 李新强 999,654.00 1.42%

9 中国光大资产管理有限公司－光大 782,579.00 1.11%

中国动态QFII基金

10 中信证券股份有限公司 743,085.00 1.05%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

第52页共60页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

H股A 0.00 0.00%

基金管理人所有从业人员 H股B 0.00 0.00%

持有本基金 H股分级 405,780.75 0.15%

合计 405,780.75 0.01%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

H股A 0

本公司高级管理人员、基 H股B 0

金投资和研究部门负责人 H股分级 0

持有本开放式基金 合计

0

H股A 0

本基金基金经理持有本开 H股B 0

放式基金 H股分级 0

合计 0

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

第53页共60页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 H股A H股B H股分级

基金合同生效日

（2014年4月9日）基 - - 303,487,507.99

金份额总额

本报告期期初基金份额 3,459,968,160.00 3,459,968,160.00 1,716,275,822.45

总额

本报告期基金总申购份 - - 198,993,772.91

额

减：本报告期基金总赎 - - 3,947,213,016.59

回份额

本报告期基金拆分变动 -1,152,370,845.00 -1,152,370,845.00 2,304,741,690.00

份额

本报告期期末基金份额 2,307,597,315.00 2,307,597,315.00 272,798,268.77

总额

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额后的调整份额。

第54页共60页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

第55页共60页

数量 占当期股票 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券股份 -3,524,164,888.24 95.03% 2,819,332.81 77.51% -

有限公司

EBS - 120,065,442.11 3.24% 736,806.81 20.26% -

BOCI - 34,214,016.85 0.92% 51,321.03 1.41% -

SECURITIES

China

Merchants - 30,080,938.00 0.81% 30,080.94 0.83% -

Securities

(HK)CoLtd

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

CHINA

INTERNATIONAL

CAPITAL

CORPORATION - - - - - -

HONG KONG

SECURITIES

LTD

BOCOM

INTERNATIONAL

HOLDINGS - - - - - -

COMPANY

LIMITED

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额。

4、本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 2017年1月3日

2016年12月31日基金净值公告》 金管理人网站

第56页共60页

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

2 券投资基金2016年第4季度报告》 金管理人网站 2017年1月21日

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

3 券投资基金暂停申购、赎回及定 金管理人网站 2017年1月25日

期定额投资业务的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

4 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年2月23日

机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站

《关于旗下部分基金在首创证券

5 开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基 2017年2月27日

参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

6 于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基 2017年3月9日

金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站

动的公告》

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

7 券投资基金暂停申购、赎回及定 金管理人网站 2017年3月29日

期定额投资业务的公告》

8 《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基 2017年3月31日

券投资基金2016年年度报告》 金管理人网站

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

9 券投资基金2016年年度报告摘要》 金管理人网站 2017年3月31日

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

10 券投资基金因境外休市暂停及恢 金管理人网站 2017年4月11日

复申赎公告》

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

11 券投资基金2017年第1季度报告》 金管理人网站 2017年4月21日

《银华基金管理股份有限公司关

12 于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基 2017年4月22日

机银行渠道费率优惠活动的公告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

13 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月25日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

14 于实施《深圳证券交易所分级基 金管理人网站 2017年4月26日

金业务管理指引》的风险提示公

第57页共60页

告》

《银华基金管理股份有限公司关

15 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月27日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

16 券投资基金因境外休市暂停及恢 金管理人网站 2017年4月27日

复申赎公告》

《银华基金管理股份有限公司关

17 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月28日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

18 于实施《深圳证券交易所分级基 三大证券报及本基 2017年4月29日

金业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告.doc》

《银华恒生中国企业指数分级证

19 券投资基金更新招募说明书 本基金管理人网站 2017年5月24日

（2017年第1号）》

《银华恒生中国企业指数分级证 三大证券报及本基

20 券投资基金更新招募说明书摘要 金管理人网站 2017年5月24日

（2017年第1号）》

《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基

21 资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站 2017年6月22日

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

22 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日

的公告》

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件

12.1.2《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》

12.1.3《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》

12.1.4《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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