鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现......9

3.3其他指标......10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况...... 39

7.2期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12投资组合报告附注......45

§8基金份额持有人信息......51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2期末上市基金前十名持有人......51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

§9开放式基金份额变动......54

§10重大事件揭示......55

10.1基金份额持有人大会决议......55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4基金投资策略的改变...... 55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.8其他重大事件......57

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§11影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......61

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 61

§12备查文件目录......62

12.1备查文件目录......62

12.2存放地点......62

12.3查阅方式......62

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

基金主代码 160633

交易代买 160633

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月6日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 936,532,190.65份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2015年5月15日

下属分级基金的基金简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金场内简称: 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236

报告期末下属分级基金份 545,754,131.65份 195,389,029.00份 195,389,030.00份

额总额

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

投资策略 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税

后）×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债

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券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金属于股票型基

金，其预期的风险与

收益高于混合型基

金、债券型基金与货

币市场基金，为证券 鹏华证券A份额为稳 鹏华证券B份额为积

下属分级基金的风险收益 投资基金中较高风 健收益类份额，具有 极收益类份额，具有

特征 险、较高预期收益的 低风险且预期收益相 高风险且预期收益相

品种。同时本基金为 对较低的特征。 对较高的特征。

指数基金，通过跟踪

标的指数表现，具有

与标的指数以及标的

指数所代表的公司相

似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

深圳市福田区福华三路168

注册地址 号深圳国际商会中心第43 北京市西城区金融街25号

层

深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 号深圳国际商会中心第43 院1号楼

层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com

网址

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

基金半年度报告备置地点 43层鹏华基金管理有限公司

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -36,870,677.14

本期利润 -35,859,004.79

加权平均基金份额本期利润 -0.0450

本期加权平均净值利润率 -4.83%

本期基金份额净值增长率 -3.66%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -1,078,279,723.14

期末可供分配基金份额利润 -1.1514

期末基金资产净值 861,271,496.53

期末基金份额净值 0.920

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -41.56%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.88% 0.66% 1.54% 0.68% 0.34% -0.02%

过去三个月 -0.65% 0.81% -1.08% 0.82% 0.43% -0.01%

过去六个月 -3.66% 0.75% -4.42% 0.75% 0.76% 0.00%

过去一年 -3.93% 0.98% -6.54% 0.98% 2.61% 0.00%

自基金合同 -41.56% 2.10% -46.98% 2.60% 5.42% -0.50%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年5月6日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

余斌先生，国籍中国，

经济学硕士，10年证券

从业经验。曾任职于招

商证券股份有限公司，

担任风险控制部市场

风险分析师；2009年

10月加盟鹏华基金管

理有限公司，历任机构

理财部大客户经理、量

化投资部量化研究员，

先后从事特定客户资

本基金基 2015年5月6 产管理业务产品设计、

余斌 金经理 日 - 10 量化研究等工作；2014

年5月起担任鹏华信息

分级基金基金经理，

2014年5月起兼任鹏

华证券保险分级基金

基金经理，2014年11

月起兼任鹏华国防分

级基金基金经理，2015

年4月起兼任鹏华酒分

级基金基金经理，2015

年5月起兼任鹏华证券

分级基金基金经理，

2015年6月起兼任鹏

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华环保分级基金基金

经理，2016年6月起兼

任鹏华空天一体军工

指数（LOF）、鹏华量化

策略混合基金基金经

理。余斌先生具备基金

从业资格。本报告期内

本基金基金经理未发

生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额净值为0.920，累计净值0.587。本报告期基金份额净值增长率为-3.66%。

本报告期，基金年化跟踪误差0.81%，日均跟踪偏离0.04%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年，市场继续维持宽幅震荡的走势。在风险偏好和存量资金的市场环境中，行业

和板块的走势发生明显分化，背后反映出投资者在平衡资产配置和风险管理后的资金聚类或抱团现象。在短期内，宏观经济环境仍大概率维持L型走势，金融去杠杆政策不会退出。可以预期在当前的市场环境下，资金聚类现象仍将持续，但聚焦的行业和板块可能发生变化。在基本面没有超预期的前提下，投资价值与价格基本上就是跷跷板的两端。

2017年下半年，市场仍然具有非常大的不确定性。在高度不确定的市场环境中，我们需要更

多保持一份谨慎。大多数情况下，我们应该追随市场的趋势和热点。但对于被市场规避的行业和板块我们也应保持极大的关注，寻找被市场错杀的公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同 第13页共62页

商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括券商指基份额、券商A级份额、券商

B级份额）不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 45,735,291.77 35,986,552.50

结算备付金 - 14,278.30

存出保证金 132,079.87 212,887.29

交易性金融资产 6.4.7.2 816,533,415.11 653,595,997.74

其中：股票投资 816,533,415.11 653,595,997.74

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,035,796.75 58,830.65

应收利息 6.4.7.5 8,316.04 8,267.32

应收股利 - -

应收申购款 278,486.74 180,258.85

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 864,723,386.28 690,057,072.65

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,931,883.98 663,731.09

应付管理人报酬 565,009.36 617,959.22

应付托管费 124,302.04 135,951.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 403,493.74 339,653.64

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 427,200.63 557,441.72

负债合计 3,451,889.75 2,314,736.70

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,473,913,758.30 1,134,052,812.72

未分配利润 6.4.7.10 -612,642,261.77 -446,310,476.77

所有者权益合计 861,271,496.53 687,742,335.95

负债和所有者权益总计 864,723,386.28 690,057,072.65

注：报告截止日2017年6月30日，券商指基份额净值0.920元，券商A级份额净值1.030元，

券商B级份额净值0.810元；基金份额总额936,532,190.65份，其中券商指基份额545,754,131.65

份，券商A级份额195,389,029.00份，券商B级份额195,389,030.00份。

6.2利润表

会计主体：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至

年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -29,912,661.09 -1,143,708,176.14

1.利息收入 153,091.92 547,877.86

其中：存款利息收入 6.4.7.11 153,091.92 547,877.86

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -31,523,876.50 -1,127,428,614.65

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -34,715,440.30 -1,138,487,207.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 3,191,563.80 11,058,592.98

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,011,672.35 -22,730,018.55

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 446,451.14 5,902,579.20

列）

第17页共62页

减：二、费用 5,946,343.70 19,910,172.41

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,660,538.87 8,219,269.28

2．托管费 6.4.10.2.2 805,318.56 1,808,239.23

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,145,576.22 9,472,705.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 334,910.05 409,958.63

三、利润总额（亏损总额以“-” -35,859,004.79 -1,163,618,348.55

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -35,859,004.79 -1,163,618,348.55

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,134,052,812.72 -446,310,476.77 687,742,335.95

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -35,859,004.79 -35,859,004.79

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 339,860,945.58 -130,472,780.21 209,388,165.37

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 963,846,657.31 -388,074,393.87 575,772,263.44

2.基金赎回款 -623,985,711.73 257,601,613.66 -366,384,098.07

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,473,913,758.30 -612,642,261.77 861,271,496.53

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共62页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 8,091,276,898.34 -2,249,843,578.54 5,841,433,319.80

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -1,163,618,348.55 -1,163,618,348.55

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -6,034,352,254.35 2,608,196,844.16 -3,426,155,410.19

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,053,370,109.00 -757,005,779.91 1,296,364,329.09

2.基金赎回款 -8,087,722,363.35 3,365,202,624.07 -4,722,519,739.28

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 2,056,924,643.99 -805,265,082.93 1,251,659,561.06

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第505号《关于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,030,703,657.95元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,030,790,724.11份基金份额，其中认购资金利息折合87,066.16份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

第19页共62页

根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华证券份额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“鹏华证券A份额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“鹏华证券B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华证券份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华证券A份额与鹏华证券B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华证券A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华证券B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为鹏华证券份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为鹏华证券A份额与鹏华证券B份额。本基金基金合同生效后，鹏华证券份额与鹏华证券A份额、鹏华证券B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华证券份额按照2份场内鹏华证券份额对应1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华证券A份额与鹏华证券B份额按照1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额对应2份场内鹏华证券份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：鹏华证券份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额的份额数之和。鹏华证券A份额的基金份额净值为鹏华证券A份额的本金及约定应得收益之和。每2份鹏华证券份额所对应的基金资产净值等于1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在鹏华证券A份额、鹏华证券份额存续期内的每个会计年度11

月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华证券A

份额与鹏华证券B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华证券A份额的约定应得收益，即鹏

华证券A份额每个会计年度10月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华

证券份额分配给鹏华证券A份额持有人。鹏华证券份额持有人持有的每2份鹏华证券份额将按1

份鹏华证券A份额获得新增鹏华证券份额的分配。持有场外鹏华证券份额的基金份额持有人将按

前述折算方式获得新增场外鹏华证券份额的分配；持有场内鹏华证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券份额的分配。经过上述份额折算，鹏华证券A份额的基金份 第20页共62页

额参考净值调整为1.000元，鹏华证券份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在鹏华证券份额的基金份额净值达到1.500元时或鹏华证券

B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本

基金将分别对鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额进行份额折算，份额折算后本基

金将确保鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华证券份额的基金份额

净值、鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第188号文审核同意，本基金鹏华

证券A份额336,303,495.00份基金份额和鹏华证券B份额336,303,496.00份基金份额于2015

年5月15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华证券份额，基金份额持有人在符合相关办

理条件的前提下，将其分拆为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额即可上市流通；对于托管在场外

的鹏华证券份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

第21页共62页

年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 第22页共62页

所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 45,735,291.77

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 45,735,291.77

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 896,476,852.05 816,533,415.11 -79,943,436.94

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 896,476,852.05 816,533,415.11 -79,943,436.94

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

第23页共62页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 8,256.54

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 59.50

合计 8,316.04

注：其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 403,493.74

银行间市场应付交易费用 -

合计 403,493.74

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第24页共62页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,091.76

预提费用 373,108.87

指数使用费 50,000.00

合计 427,200.63

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 720,513,941.46 1,134,052,812.72

本期申购 612,397,759.34 963,846,657.31

本期赎回(以"-"号填列) -396,379,510.15 -623,985,711.73

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 936,532,190.65 1,473,913,758.30

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -795,644,636.77 349,334,160.00 -446,310,476.77

本期利润 -36,870,677.14 1,011,672.35 -35,859,004.79

本期基金份额交易 -245,764,409.23 115,291,629.02 -130,472,780.21

产生的变动数

其中：基金申购款 -689,624,971.65 301,550,577.78 -388,074,393.87

基金赎回款 443,860,562.42 -186,258,948.76 257,601,613.66

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,078,279,723.14 465,637,461.37 -612,642,261.77

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 141,466.36

第25页共62页

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,125.78

其他 6,499.78

合计 153,091.92

注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 318,369,560.36

减：卖出股票成本总额 353,085,000.66

买卖股票差价收入 -34,715,440.30

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：无。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：无。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：无。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：无。

第26页共62页

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。

6.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,191,563.80

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,191,563.80

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,011,672.35

——股票投资 1,011,672.35

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,011,672.35

第27页共62页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 222,781.11

转换费收入 223,670.03

合计 446,451.14

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,145,576.22

银行间市场交易费用 -

合计 1,145,576.22

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,767.52

账户维护费 360.00

上市年费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

银行汇划费用 6,441.18

合计 334,910.05

6.4.7.21分部报告

无。

第28页共62页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 32,048,067.94 3.87% 231,281,498.87 4.41%

6.4.10.1.2债券交易

注：无。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：无。

第29页共62页

6.4.10.1.4权证交易

注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 29,203.27 3.87% 13,165.62 3.26%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 210,767.53 4.41% 194,179.62 16.07%

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 3,660,538.87 8,219,269.28

的管理费

其中：支付销售机构的客 471,781.37 525,585.15

户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.000%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.000%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 第30页共62页

量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 805,318.56 1,808,239.23

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费=前

一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

注：无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 45,735,291.77 141,466.36 66,775,252.82 456,872.80

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

第31页共62页

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注：无。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆2017年 2017新股流

002879科技6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙2017年 2017新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能2017年 2017新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升2017年 2017新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨2017年 2017新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科2017年 2017新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达2017年 2017新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满2017年 2017新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾2017年 2017新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

第32页共62页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第33页共62页

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：未持有）。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无。

第34页共62页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 45,735,291.77 - - - 45,735,291.77

存出保证金 132,079.87 - - - 132,079.87

交易性金融资产 - - - 816,533,415.11 816,533,415.11

应收证券清算款 - - - 2,035,796.75 2,035,796.75

应收利息 - - - 8,316.04 8,316.04

应收申购款 - - - 278,486.74 278,486.74

资产总计 45,867,371.64 - - 818,856,014.64 864,723,386.28

负债

应付赎回款 - - - 1,931,883.98 1,931,883.98

应付管理人报酬 - - - 565,009.36 565,009.36

应付托管费 - - - 124,302.04 124,302.04

应付交易费用 - - - 403,493.74 403,493.74

其他负债 - - - 427,200.63 427,200.63

负债总计 - - - 3,451,889.75 3,451,889.75

利率敏感度缺口 45,867,371.64 - - 815,404,124.89 861,271,496.53

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 35,986,552.50 - - - 35,986,552.50

结算备付金 14,278.30 - - - 14,278.30

存出保证金 212,887.29 - - - 212,887.29

第35页共62页

交易性金融资产 - - - 653,595,997.74 653,595,997.74

应收证券清算款 - - - 58,830.65 58,830.65

应收利息 - - - 8,267.32 8,267.32

应收申购款 - - - 180,258.85 180,258.85

其他资产 - - - - -

资产总计 36,213,718.09 - - 653,843,354.56 690,057,072.65

负债

应付赎回款 - - - 663,731.09 663,731.09

应付管理人报酬 - - - 617,959.22 617,959.22

应付托管费 - - - 135,951.03 135,951.03

应付交易费用 - - - 339,653.64 339,653.64

其他负债 - - - 557,441.72 557,441.72

负债总计 - - - 2,314,736.70 2,314,736.70

利率敏感度缺口 36,213,718.09 - - 651,528,617.86 687,742,335.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。

（2016年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重

大影响（2016年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及 第36页共62页

其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所

持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）

指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 816,533,415.11 94.81 653,595,997.74 95.04

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 816,533,415.11 94.81 653,595,997.74 95.04

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 42,645,206.81 34,346,873.94

业绩比较基准下降5% -42,645,206.81 -34,346,873.94

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

第37页共62页

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第38页共62页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 816,533,415.11 94.43

其中：股票 816,533,415.11 94.43

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 45,735,291.77 5.29

7 其他各项资产 2,454,679.40 0.28

8 合计 864,723,386.28 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,495,798.00 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 813,440,557.72 94.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第39页共62页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 815,936,355.72 94.74

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 362,698.04 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 7,639.62 0.00

服务业

J 金融业 187,943.49 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 597,059.39 0.07

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

第40页共62页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600030 中信证券 6,335,843 107,836,047.86 12.52

2 600837 海通证券 6,514,045 96,733,568.25 11.23

3 601211 国泰君安 3,630,402 74,459,545.02 8.65

4 601688 华泰证券 2,629,264 47,063,825.60 5.46

5 000776 广发证券 2,382,507 41,098,245.75 4.77

6 600958 东方证券 2,506,077 34,859,531.07 4.05

7 601901 方正证券 3,313,608 32,904,127.44 3.82

8 600999 招商证券 1,841,490 31,710,457.80 3.68

9 601377 兴业证券 3,773,610 28,037,922.30 3.26

10 000166 申万宏源 4,843,926 27,125,985.60 3.15

11 002736 国信证券 1,980,360 26,239,770.00 3.05

12 000783 长江证券 2,670,401 25,288,697.47 2.94

13 601788 光大证券 1,572,425 23,476,305.25 2.73

14 601099 太平洋 5,487,728 22,060,666.56 2.56

15 601555 东吴证券 1,931,993 21,696,281.39 2.52

16 002673 西部证券 1,409,434 20,042,151.48 2.33

17 600109 国金证券 1,703,904 19,969,754.88 2.32

18 000728 国元证券 1,423,086 17,390,110.92 2.02

19 601198 东兴证券 888,188 15,312,361.12 1.78

20 600061 国投安信 892,100 13,872,155.00 1.61

21 002500 山西证券 1,366,090 13,087,142.20 1.52

22 000750 国海证券 2,375,584 13,065,712.00 1.52

23 600369 西南证券 2,272,522 12,748,848.42 1.48

24 000686 东北证券 1,130,720 11,363,736.00 1.32

25 600909 华安证券 874,500 8,823,705.00 1.02

26 601375 中原证券 645,700 6,495,742.00 0.75

27 601881 中国银河 519,100 6,156,526.00 0.71

28 000712 锦龙股份 360,842 5,906,983.54 0.69

29 002670 国盛金控 361,900 5,754,210.00 0.67

30 002797 第一创业 310,580 2,860,441.80 0.33

31 000987 越秀金控 214,600 2,495,798.00 0.29

第41页共62页

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

4 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

5 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

6 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

7 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

8 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

12 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

13 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

14 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

15 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

16 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

17 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

18 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

19 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

20 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 62,515,470.64 9.09

2 600837 海通证券 58,818,431.92 8.55

3 601211 国泰君安 41,797,009.84 6.08

4 601688 华泰证券 27,963,110.46 4.07

5 000776 广发证券 24,472,761.67 3.56

第42页共62页

6 600958 东方证券 21,729,365.34 3.16

7 600999 招商证券 18,390,607.66 2.67

8 601377 兴业证券 17,108,451.49 2.49

9 601901 方正证券 17,098,191.05 2.49

10 000166 申万宏源 16,984,657.80 2.47

11 002736 国信证券 16,839,234.46 2.45

12 000783 长江证券 15,681,025.29 2.28

13 601099 太平洋 15,099,495.00 2.20

14 601555 东吴证券 14,819,490.63 2.15

15 601788 光大证券 14,473,243.80 2.10

16 002673 西部证券 13,734,739.38 2.00

17 600109 国金证券 12,824,194.17 1.86

18 000728 国元证券 10,958,653.41 1.59

19 002500 山西证券 9,879,284.01 1.44

20 601198 东兴证券 9,644,235.04 1.40

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 39,811,009.56 5.79

2 600837 海通证券 37,440,556.65 5.44

3 601211 国泰君安 27,098,058.61 3.94

4 601688 华泰证券 17,576,940.47 2.56

5 000776 广发证券 15,617,498.25 2.27

6 600958 东方证券 14,240,773.92 2.07

7 600999 招商证券 11,745,587.72 1.71

8 000166 申万宏源 11,090,742.37 1.61

9 002736 国信证券 11,027,209.77 1.60

10 601377 兴业证券 11,010,400.26 1.60

11 601901 方正证券 10,460,449.71 1.52

12 000783 长江证券 10,067,224.61 1.46

13 601099 太平洋 9,631,096.00 1.40

14 601788 光大证券 9,333,128.02 1.36

15 600109 国金证券 8,530,011.41 1.24

16 601555 东吴证券 7,845,217.89 1.14

第43页共62页

17 002673 西部证券 7,490,218.31 1.09

18 000728 国元证券 7,375,118.00 1.07

19 601198 东兴证券 6,186,783.96 0.90

20 000750 国海证券 5,793,574.00 0.84

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 515,010,745.68

卖出股票收入（成交）总额 318,369,560.36

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 第44页共62页

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

1、中信证券

本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2017年5

月25日公告称，公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），主

要内容为：“2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称'司度'）在中信证券

开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》（2010年3月发布，沿用至2013年3月25日，以下简称'《实施细则》'）的规定，'在公司开户满半年（试点期间，开户满18个月）'为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定，由分管副总经理笪新亚签批实施。”中信证券上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号），依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款；二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究中信证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误 第45页共62页

差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

2、广发证券

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2016年11

月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）（以下简称《决定书》）。根据《决定

书》：2014年9月4日，广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。2015

年3月30日，广发证券为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统安装交易网关。针对外部接入的

第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

3、海通证券

本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2017年5

月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字【2017】

59号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》：海通证券违反了《证券公司融资融券业务管理办

法》（证监会公告【2011】31号）第十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条

第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。对于海通证券上述行为直接负责的主管人员为左秀海，其他直接责任人员为徐晓啸、朱元灏。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，我会拟决定：一、责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元；二、对左秀海、徐晓啸、朱元灏给予警告，并分别处以10万元罚款。海通证券于2016年11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》 第46页共62页

（[2016]127号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》：海通证券上海建国西路营业部和杭州

解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。相关部门协作单中均未

体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证

券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

4、华泰证券

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2017年1

月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关于对

华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3号），原文如下：“经查，我会发现

你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施”。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5、招商证券

本组合投资的前十名证券之一招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）日前收到中国 第47页共62页

证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（[2017]16号）《深圳证监局关于对招商证

券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的决定》（以下简称《决定》）。

根据《决定》内容：招商证券违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定，反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户PB系统账户3个月的行政监管措施。你公司应对PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到本决定书之日起30日内向我局提交自查整改报告。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究招商证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

6、方正证券

本组合投资的前十名证券之一方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）于2017年5

月9日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]42号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》，

方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大未向方正证券报告关联关系的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第六十四条的规定，同时导致方正证券违反了《证券法》第六十三条的规定；方正集团未将签署补充协议的相关情况告知方正证券的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条、第六十四条的规定，同时导致方正证券违反了《证券法》第六十三条和《上市公司信息披露管理办法》第十一条、第十九条的规定。方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大、方正证券的上述行为构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。方正证券于2017年1月5日公告称，公司近期收到中国证监会湖南监管局对公司出具的《行政监管措施决定书》，由于公司部分营业部在2012－2014年期间，存在以下违规行为：一是客户佣金管理不规范，佣金调整无客户确认记录；二是在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下，未按要求与客户签订证券投资顾问协议，中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期改正以及谴责的监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究方正证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

第48页共62页

7、兴业证券

本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）保荐代表人兰翔、伍文祥于2016年7月8日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号）（以下简称《告知书》）。。公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会拟决定对公司及兰翔先生、伍文祥先生作出行政处罚及市场禁入措施。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究兴业证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 132,079.87

2 应收证券清算款 2,035,796.75

3 应收股利 -

4 应收利息 8,316.04

5 应收申购款 278,486.74

第49页共62页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,454,679.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第50页共62页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份额

额比例 比例

券商指 9,809 55,638.10 304,578,522.55 55.81% 241,175,609.10 44.19%

基

券商A级 382 511,489.60 175,127,839.00 89.63% 20,261,190.00 10.37%

券商B级 9,530 20,502.52 14,904,077.00 7.63% 180,484,953.00 92.37%

合计 19,721 47,489.08 494,610,438.55 52.81% 441,921,752.10 47.19%

8.2期末上市基金前十名持有人

券商指基

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 丁碧霞 4,777,969.00 28.19%

2 富国基金－招商银行－富国基金招 1,616,164.00 9.54%

商银行－量化对冲4号混合型资产

3 李怡名 1,486,201.00 8.77%

4 富国基金－广发银行－中信证券股 1,200,000.00 7.08%

份有限公司

5 何玄 635,199.00 3.75%

6 张素珍 635,188.00 3.75%

7 富国基金－建设银行－易方达资产 600,000.00 3.54%

管理有限公司

8 王瑛 404,119.00 2.38%

9 张晓峰 239,723.00 1.41%

10 张宇英 161,647.00 0.95%

券商A级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 55,219,129.00 28.26%

－分红-个人分红

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 47,802,251.00 24.47%

－传统－普通保险产品

3 英大泰和人寿保险股份有限公司－ 17,214,165.00 8.81%

团险万能

4 中国银河证券股份有限公司 15,258,273.00 7.81%

第51页共62页

5 李怡名 14,094,494.00 7.21%

6 百年人寿保险股份有限公司－万能 6,224,305.00 3.19%

保险产品

7 富国基金－广州农商银行－民生证 5,000,000.00 2.56%

券股份有限公司

8 英大泰和财产保险股份有限公司-自 4,436,199.00 2.27%

有资金

9 富国基金－民生银行－中国民生银 2,987,200.00 1.53%

行股份有限公司

10 易方达基金－农业银行－中油财务 2,961,500.00 1.52%

有限责任公司

券商B级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国石油天然气集团公司企业年金 10,215,502.00 5.23%

计划－中国工商银行股份有限公

2 林升理 3,731,700.00 1.91%

3 刘军 3,714,873.00 1.90%

4 史巍峰 2,500,000.00 1.28%

5 郭培 2,386,820.00 1.22%

6 郭梓峰 2,222,601.00 1.14%

7 杨庆民 2,135,123.00 1.09%

8 勒斌 1,907,200.00 0.98%

9 傅钦芳 1,827,315.00 0.94%

10 袁建新 1,800,000.00 0.92%

注：持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

券商指基 - -

基金管理人所有从业人员 券商A级 - -

持有本基金 券商B级 - -

合计 - 0.00%

注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 券商指基 -

投资和研究部门负责人持 券商A级 -

有本开放式基金 券商B级 -

第52页共62页

合计 0

券商指基 -

本基金基金经理持有本开 券商A级 -

放式基金 券商B级 -

合计 0

注：（1）截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。

（2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

第53页共62页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 券商指基 券商A级 券商B级

基金合同生效日（2015年5月6日） 358,183,733.11 336,303,495.00 336,303,496.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 278,163,476.46 221,175,232.00 221,175,233.00

本报告期基金总申购份额 612,397,759.34 - -

减:本报告期基金总赎回份额 396,379,510.15 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减 51,572,406.00 -25,786,203.00 -25,786,203.00

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 545,754,131.65 195,389,029.00 195,389,030.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

第54页共62页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先

生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的

人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

第55页共62页

中信证券 1155,100,763.01 18.75% 141,342.79 18.75% -

中泰证券 2112,344,263.99 13.58% 102,378.99 13.58% -

东方财富证 1 94,973,903.67 11.48% 86,554.63 11.48% -

券

广发证券 1 78,100,882.08 9.44% 71,173.60 9.44% -

兴业证券 1 77,177,817.89 9.33% 70,332.01 9.33% -

天风证券 1 70,656,880.38 8.54% 64,388.65 8.54% -

海通证券 2 56,984,247.00 6.89% 51,930.21 6.89% -

国金证券 1 36,611,915.76 4.43% 33,364.77 4.43% -

国信证券 2 32,048,067.94 3.87% 29,203.27 3.87% -

国泰君安 2 30,441,838.15 3.68% 27,741.89 3.68% -

中金公司 2 27,418,879.87 3.31% 24,986.19 3.31% -

华创证券 1 15,009,633.84 1.81% 13,678.31 1.81% -

瑞银证券 1 10,979,533.04 1.33% 10,005.68 1.33% -

长江证券 1 10,672,666.79 1.29% 9,721.12 1.29% -

中信建投 2 10,227,082.82 1.24% 9,319.93 1.24% -

招商证券 1 5,496,383.05 0.66% 5,009.28 0.66% -

申万宏源 1 1,601,080.00 0.19% 1,459.06 0.19% -

平安证券 2 1,343,511.00 0.16% 1,224.37 0.16% -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中航证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

本报告期

方正证券 2 - - - - 内新增1

个

注：交易单元选择的标准和程序：

1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交

易单元，选择的标准是：

第56页共62页

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

1 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时 2017年1月10日

财富投资管理有限公司认\申购费 报》

率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

2 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 2017年1月10日

下部分基金销售机构的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

3 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时 2017年1月10日

司为旗下部分基金销售机构的公 报》

告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

4 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月14日

变更的提示性公告 报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上

5 部分基金申购江苏张家港农村商 海证券报》、《证券时 2017年1月17日

业银行股份有限公司首次公开发 报》

行A股的公告

第57页共62页

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月17日

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

7 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日

报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月10日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月11日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

10 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年2月23日

渠道基金申购费率优惠活动的公 报》

告

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

11 民生证券股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时 2017年3月1日

分基金销售机构的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月8日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

13 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时 2017年3月20日

基金销售有限公司认\申购费率优 报》

惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月22日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

15 南京苏宁基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 2017年3月22日

下部分基金销售机构的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月23日

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

17 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月23日

报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

18 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年3月30日

为旗下部分基金销售机构的公告 报》

《中国证券报》、《上

19 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月30日

报》

第58页共62页

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月31日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

21 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月12日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

22 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月18日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月20日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

24 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日

渠道基金申购费率优惠活动的公 报》

告

《中国证券报》、《上

25 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月24日

报》

鹏华基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

26 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月25日

引》、《上海证券交易所分级基金业 报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月25日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

28 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月26日

引》、《上海证券交易所分级基金业 报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

29 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月27日

引》、《上海证券交易所分级基金业 报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

30 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月28日

引》、《上海证券交易所分级基金业 报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

31 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月29日

引》、《上海证券交易所分级基金业 报》

务管理指引》实施的风险提示公告

32 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017年5月9日

基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时

第59页共62页

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月11日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月13日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月20日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月23日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月24日

变更的提示性公告 报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上

38 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017年6月16日

行A股的公告 报》

鹏华中证全指证券公司指数分级 《中国证券报》、《上

39 证券投资基金更新的招募说明书 海证券报》、《证券时 2017年6月20日

摘要 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

40 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年6月27日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上

41 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017年6月27日

版网上直销交易系统的提示公告 报》

第60页共62页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170623~20170630 - 220,487,404.58 - 220,487,404.58 23.54%

个人 -- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第61页共62页

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。

12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

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