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中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投
资基金之信诚中证智能家居A份额和信诚中证智能家居B份额终止运
作的特别风险提示公告
根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B
类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，信诚中证智能
家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，信诚中证智能家
居份额场内简称：智能家居，基金代码： 165524）之信诚中证智能家
居 A 份额（场内简称：智能 A，基金代码： 150311）和信诚中证智能
家居 B 份额（场内简称：智能 B，基金代码： 150312）的终止上市日
为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额
折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终信诚
中证智能家居份额的基金份额净值为基准，信诚中证智能家居 A 份额、
信诚中证智能家居 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚
中证智能家居份额。
针对本基金之信诚中证智能家居 A份额和信诚中证智能家居 B份
额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事
项，敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），信诚中证
智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份额仍可正常交易，期间敬请
投资者高度关注以下风险：
（1）由于信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份额
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可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化， 如果投资
者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见
本公告第 4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带
来的风险。
投资者应密切关注信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家
居 B 份额的基金份额净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2） 信诚中证智能家居 A 份额具有低预期风险、预期收益相对
稳定的特征，但在份额折算后， 信诚中证智能家居 A 份额的持有人将
持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证智能家居份额。
由于信诚中证智能家居份额为跟踪中证智能家居指数的基础份额，其
份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原信诚中证智能家居 A 份额持
有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
信诚中证智能家居 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征，但在份额折算后， 信诚中证智能家居 B 份
额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证
智能家居份额。 由于信诚中证智能家居份额为跟踪中证智能家居指数
的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原信诚中证智能家居 B 份额持
有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、 信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份额折算为
信诚中证智能家居份额前， 信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能
家居 B 份额的持有人有两种方式退出：
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（ 1）在场内按市价卖出基金份额；
（ 2）在场内买入等量的对应份额（即信诚中证智能家居 A 份额
持有人买入等量的信诚中证智能家居 B 份额，或者信诚中证智能家居
B 份额持有人买入等量的信诚中证智能家居 A 份额），合并为信诚中
证智能家居份额，按照信诚中证智能家居份额的基金份额净值申请场
内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份额的
持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下
降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以信诚中证智能家居份额的基金份
额净值为基准， 信诚中证智能家居 A 份额、 信诚中证智能家居 B 份额
按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内信诚中
证智能家居份额。 信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份
额基金份额持有人持有的折算后场内信诚中证智能家居份额取整计
算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失
而造成损失。
信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份额的基金份额
持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设份额折算基准日信诚中证智能家居份额、 信诚中证智能家居
A 份额和信诚中证智能家居 B 份额的基金份额净值的分别为： 0.900
元、 1.010 元、 0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚中证
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智能家居份额、 信诚中证智能家居 A 份额、 信诚中证智能家居 B 份额
各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场 内 信 诚 中
证 智 能 家 居
份额
0.900 100,000 （无变化） 0.900 100,000 份场内信诚
中证智能家居份额
信 诚 中 证 智
能家居 A 份
额
1.010 100,000 1.122222222
（全部折算为信诚中证
智能家居份额）
0.900 112,222 份场内信诚
中证智能家居份额
信 诚 中 证 智
能家居 B 份
额
0.790 100,000 0.877777778
（全部折算为信诚中证
智能家居份额）
0.900 87,777 份场内信诚
中证智能家居份额
5、 信诚中证智能家居 A 份额和信诚中证智能家居 B 份额折算为
信诚中证智能家居份额后， 信诚中证智能家居份额不能在二级市场进
行交易，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请
赎回基金份额。 部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资
格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎
回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则， 信诚
中证智能家居A份额和信诚中证智能家居B份额合并或折算为信诚中
证智能家居份额后，基金份额持有期自信诚中证智能家居份额确认之
日起计算。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本
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基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：
（1）场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，
具体如下：
持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜1 年 0.50%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0.00%
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日
开始计算。 1 年为 365 日， 2 年为 730 日，依此类推）
从场内转托管至场外的信诚中证智能家居份额，从场外赎回时，
其持有期限从注册登记机构登记的原场内份额登记确认日开始计算。
（2）场内赎回费率
场内赎回费率为固定值 0.5%，对持续持有期少于 7 日的赎回费
率为 1.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者
收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日的投
资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
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本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产， 但不保证基金一定
盈利也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 12 月 11 日
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