银河钱包货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示......2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现...... 6
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表......15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ......38
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38
7.2 债券回购融资情况...... 39
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 39
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 40
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 41 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细......41
7.9 投资组合报告附注...... 41
§8 基金份额持有人信息......42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示 ......44
10.1 基金份额持有人大会决议 ......44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......44
10.4 基金投资策略的改变 ...... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......45
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......46
10.9 其他重大事件 ...... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 47
§12 备查文件目录 ......47
12.1 备查文件目录...... 47
12.2 存放地点...... 47
12.3 查阅方式...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河钱包货币市场基金

基金简称 银河钱包货币

基金主代码 150988

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 5,435,772,993.39 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

金简称

下属分级基金的交 150988 150998

易代码

报告期末下属分级 55,658,746.52 份 5,380,114,246.87 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控
制风险并满足流动性的前提下，发掘投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 秦长建 陆志俊

信息披露 联系电话 021-38568989 95559

负责人

电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-820-0860 95559

传真 021-38568769 021-62701216

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 中国（上海）自由贸易试验区银
大道 1568 号 15 层 城中路 188 号

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 中国（上海）长宁区仙霞路 18
大道 1568 号 15 层 号

邮政编码 200122 200336

法定代表人 宋卫刚 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.cgf.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银河基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世
纪大道 1568 号 15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

本期已实现收益 590,419.23 82,026,062.78

本期利润 590,419.23 82,026,062.78

本期净值收益率 1.0199% 1.0651%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末基金资产净值 55,658,746.52 5,380,114,246.87

期末基金份额净值 1.00 1.00

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

累计净值收益率 16.9304% 17.5684%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河钱包货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ①－③ ②－④

值收益 收益率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

0.0549 0.0014
过去一个月 0.1674% 0.0014% 0.1125% 0.0000%

% %

0.1890 0.0010
过去三个月 0.5303% 0.0010% 0.3413% 0.0000%

% %

0.3411 0.0011
过去六个月 1.0199% 0.0011% 0.6788% 0.0000%

% %

0.5556 0.0016
过去一年 1.9244% 0.0016% 1.3688% 0.0000%

% %

2.5032 0.0013
过去三年 6.6095% 0.0013% 4.1063% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 16.9304 8.7066 0.0024
0.0024% 8.2238% 0.0000%

至今 % % %

银河钱包货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0624 0.0014
过去一个月 0.1749% 0.0014% 0.1125% 0.0000%

% %

0.2115 0.0010
过去三个月 0.5528% 0.0010% 0.3413% 0.0000%

% %

0.3863 0.0011
过去六个月 1.0651% 0.0011% 0.6788% 0.0000%

% %

0.6473 0.0016
过去一年 2.0161% 0.0016% 1.3688% 0.0000%

% %

2.7918 0.0013
过去三年 6.8981% 0.0013% 4.1063% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 17.5684 9.3446 0.0024
0.0024% 8.2238% 0.0000%

至今 % % %

注： 本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：报告期末各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体
娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生学历，17年金融行业从业经历。
曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、
招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。
2017 年 11 月加入我公司。2018 年 2 月至
2022 年 2 月担任银河强化收益债券型证券
投资基金的基金经理。2018 年 2 月起担任
银河钱包货币市场基金基金经理、银河银
富货币市场基金基金经理。2019 年 5 月起
本基金的 2018 年 2 任银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式
张沛 基金经理 月 2 日 - 17 年 证券投资基金基金经理。2019 年 10 月担
任银河天盈中短债债券型证券投资基金基
金经理。2020 年 4 月起担任银河嘉裕纯债
债券型证券投资基金基金经理。2020 年 5
月至 2021 年 12 月担任银河臻选多策略混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 12
月起任银河聚利 87 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2021 年 9 月至
2022 年 11 月担任银河中债 1-3 年国开行
债券指数证券投资基金基金经理。2022 年


9 月起担任银河中债 1-5 年政策性金融债
指数证券投资基金基金经理。

注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，经济整体延续后疫情时代弱修复的趋势，整体需求波动较大，一方面因为疫情压制的需求短时间内释放；另一方面，中长期需求，因为地产、大宗消费走弱，呈趋势下行。时间维度看，一季度需求较快回升，二季度需求逐步走弱。

分行业看，地产销售同比继续下滑，固定资产投资增速在去年高基数基础上走弱，出口中枢在海外需求下降后较去年下移，消费总体持续修复但力度不及预期。受总需求较弱影响，上半年通胀持续走低，CPI 和 PPI 均处于低位。整体而言，在国际国内需求均较弱背景下，我国经济修复较为曲折。

货币政策方面：

今年货币政策在 2023 年上半年变化较大，3 月份是央行“转向”的分水岭，整体经济恢复在
二季度确认放缓后，资金面逐步转为偏宽，波动性较一季度减小。目前，央行公开市场操作保持弹性，DR007 多数时间在 1.8-1.9 区间内。从央行态度来看，易行长在金融支持实体经济和促进高质量发展座谈会上提到“人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。”，传递了央行助力稳增长的信号。在央行 6 月降息 10bp 后，我们预计货币政策继续发力，总量政策仍有空间。

本基金严格按照各项法律、法规要求，在风控指标范围内优化资产配置组合，以高评级同业存单、同业存款、逆回购配置为主，注重择时，努力为持有人创造收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期银河钱包货币 A 的基金份额净值增长率为 1.0199%，同期业绩比较基准收益率为
0.6788%；本报告期银河钱包货币 B 的基金份额净值增长率为 1.0651%，同期业绩比较基准收益率为 0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 3 季度，需求端表现疲弱的情况下，经济复苏的力度依旧堪忧，但随着库存接近历史底部，我们认为经济自身修复的动能在增强。货币政策预计维持偏宽松，对债市形成一定保护。
目前收益率对“弱现实”的反映已经比较充分，这从期限利差的维度上表现得尤其明显。并且，政策发力预期逐步增强，可能对后续走势形成干扰。同时由于资金利率处于低位，银行间杠
杆水平持续攀升，交易已较拥挤，各价值洼地已经被逐步填平，且下半年库存周期趋于上行可能给利率带来上行压力。

本基金将继续秉持审慎的投资操作策略，在严格控制各项风险的前提下，通过久期策略、杠杆策略、信用策略等为持有创造合理收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期内银
河钱包货币 A 分配收益 590,419.23 元，本报告期内银河钱包货币 B 分配收益 82,026,062.78 元，
合法律法规及《基金合同》的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在银河钱包货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，银河基金管理有限公司在银河钱包货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河钱包货币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河钱包货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 523,479,801.91 2,538,504,659.18

结算备付金 52,073,311.75 54,651,944.74

存出保证金 7,072.07 -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,568,874,368.94 5,410,552,978.90

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,548,791,839.62 5,410,552,978.90

资产支持证券投资 20,082,529.32 -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,958,751,651.83 1,740,227,165.34

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 85,004,428.59 411,223,701.00


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 6,188,190,635.09 10,155,160,449.16

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 750,108,922.47 700,116,649.24

应付清算款 - 740,000,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,064,716.94 1,234,001.58

应付托管费 354,905.65 411,333.83

应付销售服务费 75,611.84 87,223.79

应付投资顾问费 - -

应交税费 13,307.65 33,450.92

应付利润 643,262.05 426,330.16

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 156,915.10 234,695.69

负债合计 752,417,641.70 1,442,543,685.21

净资产：

实收基金 6.4.7.10 5,435,772,993.39 8,712,616,763.95

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 5,435,772,993.39 8,712,616,763.95

负债和净资产总计 6,188,190,635.09 10,155,160,449.16

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，银河钱包货币 A 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额
55,658,746.52 份；银河钱包货币 B 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 5,380,114,246.87 份。
银河钱包货币份额总额合计为 5,435,772,993.39 份。
6.2 利润表
会计主体：银河钱包货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 93,791,140.57 180,360,626.14

1.利息收入 41,627,714.58 78,468,101.30

其中：存款利息收入 6.4.7.13 15,122,415.03 26,633,246.36

债券利息收入 - -


资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 26,505,299.55 51,834,854.94
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 52,163,425.99 101,892,524.84
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 52,083,300.63 101,822,663.51

资产支持证券投资 6.4.7.16 80,125.36 69,861.33
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 11,174,658.56 20,807,422.63

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,887,237.61 11,294,455.41

2．托管费 6.4.10.2.2 1,962,412.55 3,764,818.41

3．销售服务费 6.4.10.2.3 418,664.02 775,660.31

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,783,280.45 4,821,979.72

其中：卖出回购金融资产 2,783,280.45 4,821,979.72
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 6,232.41 26,381.22

8．其他费用 6.4.7.23 116,831.52 124,127.56

三、利润总额（亏损总额 82,616,482.01 159,553,203.51
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 82,616,482.01 159,553,203.51
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额


六、综合收益总额 82,616,482.01 159,553,203.51

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银河钱包货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 8,712,616,763. 8,712,616,763.9
资产（基金净值） - -

95 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 8,712,616,763. 8,712,616,763.9
资产（基金净值） - -

95 5

三、本期增减变 -3,276,843,770 -3,276,843,770.
动额（减少以“-” - -

号填列） .56 56

（一）、综合收益 - - 82,616,482.01 82,616,482.01
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -3,276,843,770 -3,276,843,770.
基金净值变动数 - -

（ 净 值 减 少 以 .56 56
“-”号填列）

其中：1.基金申 14,935,153,329 14,935,153,329.
购款 - -

.12 12

2.基金赎 -18,211,997,09 -18,211,997,099
回款 - -

9.68 .68

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -82,616,482.01 -82,616,482.01
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -

收益结转留存收
益

四、本期期末净 5,435,772,993. 5,435,772,993.3
资产（基金净值） - -

39 9

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 18,079,047,685 18,079,047,685.
资产（基金净值） - -

.48 48

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 18,079,047,685 18,079,047,685.
资产（基金净值） - -

.48 48

三、本期增减变 -6,419,214,877 -6,419,214,877.
动额（减少以“-” - -

号填列） .27 27

（一）、综合收益 - - 159,553,203.51 159,553,203.51
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -6,419,214,877 -6,419,214,877.
基金净值变动数 - -

（ 净 值 减 少 以 .27 27
“-”号填列）

其中：1.基金申 31,129,309,551 31,129,309,551.
购款 - -

.39 39

2.基金赎 -37,548,524,42 -37,548,524,428
回款 - -

8.66 .66

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -159,553,203.5

金净值变动（净 - - -159,553,203.51
1

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 11,659,832,808 11,659,832,808.
资产（基金净值） - -

.21 21

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

史平武 史平武 刘晓彬

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河钱包货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2017]866 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 207,143,623.96 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为
安永华明(2017)验字第 60821717_B09 号的验资报告。基金合同于 2017 年 6 月 29 日正式生效。本
基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为 A 类基金份额(以下简称“银河钱包货币 A”)和 B
类基金份额(以下简称“银河钱包货币 B”)两类份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。银河钱包货币 A 和银河钱包货币 B 之间自动升降级，当投资人在单个基金账户保留的银河钱包货币 A 达到银河钱包货币 B 的最低份额要求时，本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的银河钱包货币 A 全部升级为银河钱包货币 B；当投资人在单个基金账户保留的银河钱包货币 B 不能满足该类基金份额的最低份额要求时，本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的银河钱包货币 B 全部降级为银河钱包货币 A。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河钱包货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资
基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理
人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 4,134,503.35

等于：本金 4,123,457.28

加：应计利息 11,046.07

减：坏账准备 -

定期存款 519,345,298.56

等于：本金 514,500,000.00

加：应计利息 4,845,298.56


减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 519,345,298.56

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 523,479,801.91

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 60,893,406.40 60,911,210.96 17,804.56 0.0003

债券 银行间市场 3,487,898,433.22 3,491,769,498.82 3,871,065.60 0.0712

合计 3,548,791,839.62 3,552,680,709.78 3,888,870.16 0.0715

资产支持证券 20,082,529.32 20,138,529.32 56,000.00 0.0010

合计 3,568,874,368.94 3,572,819,239.10 3,944,870.16 0.0726

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,322,633,932.15 -

银行间市场 636,117,719.68 -

合计 1,958,751,651.83 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 63,612.54

其中：交易所市场 -

银行间市场 63,612.54

应付利息 -

预提费用 93,302.56

合计 156,915.10

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

银河钱包货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 68,650,456.47 68,650,456.47

本期申购 270,061,694.47 270,061,694.47

本期赎回（以“-”号填列） -283,053,404.42 -283,053,404.42

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 55,658,746.52 55,658,746.52

银河钱包货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,643,966,307.48 8,643,966,307.48

本期申购 14,665,091,634.65 14,665,091,634.65

本期赎回（以“-”号填列） -17,928,943,695.26 -17,928,943,695.26

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,380,114,246.87 5,380,114,246.87

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银河钱包货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 590,419.23 - 590,419.23

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -590,419.23 - -590,419.23

本期末 - - -

银河钱包货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 - - -

本期利润 82,026,062.78 - 82,026,062.78

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -82,026,062.78 - -82,026,062.78

本期末 - - -

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 81,460.15

定期存款利息收入 13,114,159.21

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,926,778.68

其他 16.99

合计 15,122,415.03

6.4.7.14 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 51,552,281.71

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 531,018.92
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 52,083,300.63

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,771,126,087.06
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,742,091,861.24
本总额

减：应计利息总额 28,503,481.90


减：交易费用 -275.00

买卖债券差价收入 531,018.92

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 80,125.36

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -
差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 80,125.36

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 14,228.96

账户维护费 17,700.00

其他 600.00

合计 116,831.52

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

中国银河证券股份有限公司(“银河证券”) 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

银河证券 115,736,600.00 100.00 45,112,850.00 23.12

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

银河证券 61,517,780,000.00 100.00 81,372,544,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,887,237.61 11,294,455.41

其中：支付销售机构的客户维护费 214,536.46 569,343.19

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,962,412.55 3,764,818.41

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 合计

交通银行 2,334.85 411.36 2,746.21

银河基金 4,131.18 338,957.99 343,089.17


银河证券 7,050.02 1,562.49 8,612.51

合计 13,516.05 340,931.84 354,447.89

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 合计

交通银行 1,834.93 617.16 2,452.09

银河基金直销 4,016.21 620,498.89 624,515.10

银河证券 13,593.64 4,143.22 17,736.86

合计 19,444.78 625,259.27 644,704.05

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河钱包货币 A 的日销售服务费=前一日银河钱包货币A 基金资产净值×0.10%/当年天数。B 类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河钱包货币 B 的日销售服务费=前一日银河钱包货币 B 基金资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支出
入

交通银行 98,953,817.22 - - -900,000,000.00 40,504.24

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支出
入

交通银行 - 49,849,234.11 - -300,000,000.00 13,913.84

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
月 30 日 日

银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

基金合同生效日（ 2017 年 6 - -

月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 350,494,249.41

报告期间申购/买入总份额 - 3,725,722.94

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 354,219,972.35

报告期末持有的基金份额 - 6.5165%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

基金合同生效日（ 2017 年 6 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 343,575,357.39

报告期间申购/买入总份额 - 3,667,342.48

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 347,242,699.87

报告期末持有的基金份额 - 2.9781%
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
银河钱包货币 B

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

交通银行 - - 575,964,899.31 6.61

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 4,134,503.35 81,460.15 342,778.79 44,533.35

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

银河钱包货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

587,159.68 - 3,259.55 590,419.23 -

银河钱包货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

81,812,390.44 - 213,672.34 82,026,062.78 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 750,108,922.47 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112218189 22 华夏银行 CD189 2023 年 7 月 3 日 99.64 555,000 55,302,967.42

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 日 103.55 1,000,000 103,547,103.96

210213 21 国开 13 2023 年 7 月 3 日 100.44 3,600,000 361,568,715.28

210409 21 农发 09 2023 年 7 月 3 日 100.09 2,609,000 261,129,658.13

合计 7,764,000 781,548,444.79

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 183,258,299.24 506,387,720.27

合计 183,258,299.24 506,387,720.27

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,082,177,470.67 3,946,729,626.11

合计 2,082,177,470.67 3,946,729,626.11

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 116,934,010.32 15,303,793.41

AAA 以下 - -

未评级 1,166,422,059.39 942,131,839.11

合计 1,283,356,069.71 957,435,632.52

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 20,082,529.32 -

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 20,082,529.32 -

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全

开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风

险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投

资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资

交易的不活跃品种（企业债或短期融资券）来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易

日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外

本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资

收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面

临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价

日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-55 年

2023年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计

日 上

资产

银行存款 4,134,503.35 141,450,980.17 377,894,318.39 - - - 523,479,801.91

结算备付金 52,073,311.75 - - - - - 52,073,311.75

存出保证金 7,072.07 - - - - - 7,072.07

交易性金融资 601,546,283.542,104,154,988.70 863,173,096.70 - - - 3,568,874,368.94
产

买入返售金融1,958,751,651.83 - - - - - 1,958,751,651.83
资产

应收申购款 - - - - - 85,004,428.59 85,004,428.59

资产总计 2,616,512,822.542,245,605,968.87 1,241,067,415.09 - - 85,004,428.59 6,188,190,635.09

负债


应付管理人报 - - - - - 1,064,716.94 1,064,716.94
酬

应付托管费 - - - - - 354,905.65 354,905.65

卖出回购金融 750,108,922.47 - - - - - 750,108,922.47
资产款

应付销售服务 - - - - - 75,611.84 75,611.84
费

应付利润 - - - - - 643,262.05 643,262.05

应交税费 - - - - - 13,307.65 13,307.65

其他负债 - - - - - 156,915.10 156,915.10

负债总计 750,108,922.47 - - - - 2,308,719.23 752,417,641.70

利率敏感度缺1,866,403,900.072,245,605,968.87 1,241,067,415.09 - - 82,695,709.36 5,435,772,993.39
口

上年度末 1-55 年

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计

31 日 上

资产

银行存款 923,734,561.481,184,174,924.35 430,595,173.35 - - - 2,538,504,659.18

结算备付金 54,651,944.74 - - - - - 54,651,944.74

交易性金融资1,214,982,242.493,333,125,808.71 862,444,927.70 - - - 5,410,552,978.90
产

买入返售金融1,740,227,165.34 - - - - - 1,740,227,165.34
资产

应收申购款 - - - - - 411,223,701.00 411,223,701.00

资产总计 3,933,595,914.054,517,300,733.06 1,293,040,101.05 - - 411,223,701.00 10,155,160,449.16

负债

应付管理人报 - - - - - 1,234,001.58 1,234,001.58
酬

应付托管费 - - - - - 411,333.83 411,333.83

应付清算款 - - - - - 740,000,000.00 740,000,000.00

卖出回购金融 700,116,649.24 - - - - - 700,116,649.24
资产款

应付销售服务 - - - - - 87,223.79 87,223.79
费

应付利润 - - - - - 426,330.16 426,330.16

应交税费 - - - - - 33,450.92 33,450.92

其他负债 - - - - - 234,695.69 234,695.69

负债总计 700,116,649.24 - - - - 742,427,035.97 1,442,543,685.21

利率敏感度缺3,233,479,264.814,517,300,733.06 1,293,040,101.05 - --331,203,334.97 8,712,616,763.95
口

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照

合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风
险状况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-4,355,657.08 -4,062,981.39
基点

分析

市场利率下降 25 个

4,355,657.08 4,062,981.39
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金本报告期末（及上年度末）无交易性权益类投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；


第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 3,568,874,368.94 5,410,552,978.90

第三层次 - -

合计 3,568,874,368.94 5,410,552,978.90

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31
日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产款、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,568,874,368.94 57.67

其中：债券 3,548,791,839.62 57.35

资产支持证 20,082,529.32 0.32
券

2 买入返售金融资产 1,958,751,651.83 31.65

其中：买断式回购的 - -


买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 575,553,113.66 9.30
付金合计

4 其他各项资产 85,011,500.66 1.37

5 合计 6,188,190,635.09 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.90
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 750,108,922.47 13.80
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 47.14 13.80

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 12.50 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 29.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 12.13 -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 11.28 -


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 11.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 111.97 13.80

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,247,530,735.73 22.95

其中：政策性 1,186,637,329.33 21.83
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 163,043,029.30 3.00
资券

6 中期票据 56,040,603.92 1.03

7 同业存单 2,082,177,470.67 38.31

8 其他 - -

9 合计 3,548,791,839.62 65.29

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 660,248,162.92 12.15
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的账面 占基金资产净
号 （张） 价值（元） 值比例（%）

1 210213 21 国开 13 3,600,000 361,568,715.28 6.65

2 210409 21 农发 09 3,100,000 310,272,878.58 5.71

3 092203007 22 进出清发 007 3,000,000 299,943,093.17 5.52

4 112380466 23 广州农村商业 2,000,000 199,211,831.87 3.66
银行 CD068

5 112319138 23 恒丰银行 2,000,000 198,439,256.09 3.65
CD138

6 180211 18 国开 11 1,000,000 103,547,103.96 1.90

7 112215340 22 民生银行 1,000,000 100,423,435.76 1.85


CD340

8 112215352 22 民生银行 1,000,000 100,365,894.45 1.85
CD352

9 112215353 22 民生银行 1,000,000 100,365,806.91 1.85
CD353

10 112321141 23 渤海银行 1,000,000 99,917,662.91 1.84
CD141

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0726%

报告期内偏离度的最低值 -0.0205%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0251%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值

1 199531 23 申太 1A 200,000 20,082,529.32 0.37

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。

本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,072.07

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 85,004,428.59

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 85,011,500.66

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基金

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

银河钱包 8,303 6,703.45 25,219,946.46 45.31 30,438,800.06 54.69
货币 A

银河钱包 50 107,602,284.94 5,336,589,471.41 99.19 43,524,775.46 0.81
货币 B

合计 8,353 650,756.97 5,361,809,417.87 98.64 73,963,575.52 1.36

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 947,267,051.19 17.43

2 信托类机构 839,888,405.56 15.45

3 其他机构 600,713,935.36 11.05

4 银行类机构 406,601,870.00 7.48

5 基金类机构 354,219,972.35 6.52

6 保险类机构 211,249,288.27 3.89

7 银行类机构 201,097,687.83 3.70

8 银行类机构 201,036,468.29 3.70

9 银行类机构 200,991,354.20 3.70


10 证券类机构 170,076,026.97 3.13

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 银河钱包货币 A 717.50 0.0013
基金 银河钱包货币 B 0.00 0.0000
合计 717.50 0.0000

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基银河钱包货币 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 银河钱包货币 B 0

合计 0

本基金基金经理持有本 银河钱包货币 A 0

开放式基金 银河钱包货币 B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

基金合同生效日

（2017 年 6 月 29 日） 5,137,643.96 202,005,980.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 68,650,456.47 8,643,966,307.48
额总额

本报告期基金总申购 270,061,694.47 14,665,091,634.65
份额

减：本报告期基金总 283,053,404.42 17,928,943,695.26
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 55,658,746.52 5,380,114,246.87
额总额
注：红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、 2023 年 1 月 11 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。

2、 2023 年 6 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施- 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 无
受到稽查或处罚等措施的时间 -
采取稽查或处罚等措施的机构 无

受到的具体措施类型 无

受到稽查或处罚等措施的原因 无
管理人采取整改措施的情况（如 无
提出整改意见）

其他 无

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华金证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -

证券

银河证券 1 - - - - -

注：选择证券公司专用席位的标准：

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华金证 - - - - - -
券

野村东 - - - - - -
方证券


银河证 115,736,600 100.00 61,517,780,0 100.00 - -
券 .00 00.00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 银河基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、公司网 2023 年 1 月 11 日
管理人员变更公告 站

银河钱包货币市场基金 2023 年春节

2 假期前暂停申购（含转换转入及定期 《证券时报》、公司网站 2023 年 1 月 17 日
定额投资）业务的公告

银河基金管理有限公司关于旗下部分

3 基金参加上海利得基金销售有限公司 《证券时报》、公司网站 2023 年 2 月 13 日
申购、定投费率优惠活动的公告

银河基金管理有限公司关于旗下银河

4 钱包货币市场基金新增中国光大银行 《上海证券报》、公司网 2023 年 2 月 15 日
股份有限公司为代销机构并开通定投 站

业务的公告

银河基金管理有限公司关于旗下银河

5 钱包货币市场基金新增中国邮政储蓄 《证券时报》、公司网站 2023 年 3 月 24 日
银行股份为代销机构并开通定投业务

的公告

银河基金管理有限公司 2022 年年度 《中国证券报》、《上海

6 报告提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 3 月 29 日
《证券日报》、公司网站

银河基金管理有限公司 2023 年第一 《中国证券报》、《上海

7 季度提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 4 月 21 日
《证券日报》、公司网站

银河钱包货币市场基金 2023 年劳动

8 节假期前暂停申购（含转换转入及定 《证券时报》、公司网站 2023 年 4 月 25 日
期定额投资）业务的公告

9 银河基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、公司网 2023 年 6 月 8 日
管理人员变更公告 站

银河基金管理有限公司关于旗下银河

10 钱包货币市场基金增加蚂蚁（杭州） 《上海证券报》、公司网 2023 年 6 月 28 日
基金销售有限公司为代销机构并开通 站

定投、转换业务的公告

银河基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、公司网

11 基金在平安银行股份有限公司开通转 站 2023 年 6 月 29 日
换业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件

2、《银河钱包货币市场基金基金合同》

3、《银河钱包货币市场基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

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2023 年 8 月 26 日
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