银河稳健证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于
2021 年 08 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 其他指标 ......9
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17

6.1 资产负债表 ......17

6.2 利润表 ......18


6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......19

6.4 报表附注 ......20
§7 投资组合报告......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

7.12 投资组合报告附注......52
§8 基金份额持有人信息......54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54
§9 开放式基金份额变动......55
§10 重大事件揭示......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变 ......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8 其他重大事件 ......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息......60


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§12 备查文件目录......61

12.1 备查文件目录 ......61

12.2 存放地点 ......61

12.3 查阅方式 ......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河稳健证券投资基金

基金简称 银河稳健混合

场内简称 -

基金主代码 151001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 8 月 4 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 415,483,547.40 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹
投资目标 配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产
的长期稳定增值

股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发
展能力的价值型股票和成长型股票，包括经营业绩较
为稳定的企业、有增长潜力的企业以及经过资产重组
后预期业绩显著改善的企业等发行上市的股票。

在债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期
投资策略 变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构
差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债
券构建和调整债券组合。

基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究和
判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选
出具有比较优势的存托凭证。

业绩比较基准 上证 A 股指数涨跌幅×75% + 上证国债指数涨跌幅

×25%

银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种（在股
风险收益特征 票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单
位风险收益超越业绩比较基准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司


信息披露负责 姓名 秦长建 秦一楠

人 联系电话 021-38568989 010-66060069

电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-820-0860 95599

传真 021-38568769 010-68121816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区建国门内大街 69
大道 1568 号 15 层 号

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 28
大道 1568 号 15 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200122 100031

法定代表人 刘立达 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com
址

1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15
基金中期报告备置地点 层

2、北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银河基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道 1568 号 15 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 154,732,116.41

本期利润 41,701,425.15

加权平均基金份额本期利润 0.0794

本期加权平均净值利润率 3.28%

本期基金份额净值增长率 5.00%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 791,571,411.70

期末可供分配基金份额利润 1.9052

期末基金资产净值 1,093,669,239.49

期末基金份额净值 2.6323

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 2,003.48%

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.94% 1.12% -0.47% 0.45% 5.41% 0.67%

过去三个月 15.53% 1.01% 3.49% 0.52% 12.04% 0.49%

过去六个月 5.00% 1.33% 3.07% 0.71% 1.93% 0.62%

过去一年 29.26% 1.28% 15.90% 0.83% 13.36% 0.45%

过去三年 115.36% 1.23% 24.03% 0.91% 91.33% 0.32%

自基金合同 2,003.48% 1.31% 146.68% 1.17% 1,856.80% 0.14%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：上证 A 股指数涨跌幅×75% + 上证国债指数涨跌幅×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金股票投资比例为基金资产的 35%-75%，保持不低于基金资产净值的 5%的现金，国债投资比例不低于 20%，权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市
场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地
中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券
投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻选多策略混合型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生学历，20 年证
券从业经历。曾先后在中
国华融信托投资公司、中
国银河证券有限责任公司
工作。2002 年 6 月加入银
河基金管理有限公司，历
任交易主管、基金经理助
钱睿南 基金经 2008 年 2 月 27 2021 年 3 月 12 20 理、股票投资部总监、总
理 日 日 经理助理等职务，现任公
司副总经理、基金经理。
2008 年 2月起担任银河稳
健证券投资基金的基金经
理，2015 年 4 月起担任银
河现代服务主题灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。

硕士研究生学历，16 年证
基金经 券从业经历。曾就职于交
袁曦 理 2021年3月 5日 - 16 通银行上海浦东分行，
2007 年 12 月加入银河基
金管理有限公司，主要研


究金融、汽车和休闲服装
行业，历任研究员、资深
研究员，现担任基金经理。
2015 年 12 月起担任银河
蓝筹精选混合型证券投资
基金的基金经理，2017 年
12 月起担任银河智慧主
题灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2021
年 3 月起担任银河稳健证
券投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职、离任日期为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的市场，市场波动较大，结构性行业的特征尤其明显。春节前的市场继续延续了去年四季度以来的趋势，以核心资产为代表的品种表现突出，而春节后，由于美国国债收益率上行以及以铜、有色为代表的大宗商品大幅上涨，相对处于高位的核心资产率先步入调整。此后，顺周期的板块虽然阶段性表现较强，但最终也没抵抗住市场的调整。步入 3 月下旬，受美国国债收益率转为下行以及对经济见顶担忧的影响，调整之后的核心资产，尤其是高增长高估值的品种，以及主流赛道中的二三线品种，表现突出，而前期相对表现较好的顺周期品种总体表现较弱。

具体来看，上半年，万得全 A 上涨 8.99%，其中，沪深 300 指数、中小板指数和创业板综合
指数分别上涨 3.48%、11.29%和 24.50%，中小创表现相对较好。分行业来看，涨幅居前的是电气设备、电子和汽车，分别上涨 30.7%、21.2%和 19.0%；而跌幅居前的是家用电器、农林牧渔和房地产，分别下跌 8.5%、8.2%和 7.9%。

实际操作过程中，基于对市场震荡向上的判断，本基金的仓位维持较高的水平。持仓结构上，仍然是以金融为代表的低估值顺周期行业和业绩增长与估值匹配的成长股为主。行业配置上根据产业趋势、行业景气度和估值的变化，增加了电气设备的配置，降低了非银金融、电子和家电的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.6323 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.00%，业绩
比较基准收益率为 3.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

6 月份，生产、消费、投资、出口以及社融数据，总体均表现较好，显示目前的经济总体仍处在稳步恢复之中。虽然展望下半年，经济增长动能环比有所下降，但考虑到上半年地方债发行速度和规模均低于预期，下半年财政政策可释放的空间较大，下半年国内经济仍有望保持平稳。此外，在国内经济数据还不错的背景下，全面降准，也预示下半年流动性有望边际放松，对估值形成一定的支撑。后续需要密切关注的风险因素：中美货币政策的变化。

基于以上判断，我们认为市场将维持震荡向上的格局。在配置上，我们主要看好以下几个方向：

（1）基于经济的复苏仍有持续性，看好以金融为代表的低估值顺周期品种

（2）盈利增长与估值相匹配的景气度向上的行业：光伏、新能源汽车、电子

（3）自下而上积极寻找中报业绩有望超预期的个股
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至 2021 年 6 月 30 日，可供分配利润为 791,571,411.70 元。本基金管理人以截至 2020 年

12 月 31 日的可分配收益为准，于 2021 年 01 月 15 日向基金份额持有人实施了利润分配，按每份
基金份额派发红利 0.010 元，发放总额为 5,495,694.68 元。

根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—银河基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 银河基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河稳健证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 63,227,594.86 53,763,384.46

结算备付金 1,265,630.86 3,777,541.78

存出保证金 410,861.57 561,546.01

交易性金融资产 6.4.7.2 1,065,731,316.48 1,331,398,271.03

其中：股票投资 815,083,314.08 1,032,345,576.01

基金投资 - -

债券投资 250,648,002.40 299,052,695.02

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 304,550.51 2,031,044.41

应收利息 6.4.7.5 3,845,915.30 5,139,015.68

应收股利 - -

应收申购款 363,195.99 907,790.01

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,135,149,065.57 1,397,578,593.38

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,743,901.31 3,135,458.76

应付赎回款 36,472,764.21 5,001,532.79

应付管理人报酬 1,353,017.90 1,691,121.77

应付托管费 225,502.98 281,853.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 995,946.13 1,457,118.46

应交税费 260,695.09 260,806.50


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 427,998.46 393,052.67

负债合计 41,479,826.08 12,220,944.60

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 302,097,827.79 400,200,370.66

未分配利润 6.4.7.10 791,571,411.70 985,157,278.12

所有者权益合计 1,093,669,239.49 1,385,357,648.78

负债和所有者权益总计 1,135,149,065.57 1,397,578,593.38

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.6323 元，基金份额总额 415,483,547.40 份。
6.2 利润表
会计主体：银河稳健证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 57,980,944.57 477,288,713.52

1.利息收入 4,729,890.85 4,701,504.46

其中：存款利息收入 6.4.7.11 279,160.64 333,338.50

债券利息收入 4,414,021.21 4,368,165.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 36,709.00 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 165,118,152.33 284,859,821.88

其中：股票投资收益 6.4.7.12 159,941,368.96 280,619,818.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -881,206.12 -981,834.54

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 6,057,989.49 5,221,837.70

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -113,030,691.26 186,172,853.88
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,163,592.65 1,554,533.30

减：二、费用 16,279,519.42 15,872,663.10

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,496,548.69 8,961,445.16

2．托管费 6.4.10.2.2 1,582,758.11 1,493,574.23


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 5,114,792.41 5,332,276.73

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 8.27 26.84

7．其他费用 6.4.7.20 85,411.94 85,340.14

三、利润总额（亏损总额以“-” 41,701,425.15 461,416,050.42
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 41,701,425.15 461,416,050.42
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河稳健证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 400,200,370.66 985,157,278.12 1,385,357,648.78
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 41,701,425.15 41,701,425.15
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -98,102,542.87 -229,791,596.89 -327,894,139.76
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 72,922,216.15 175,171,282.79 248,093,498.94

2.基金赎回款 -171,024,759.02 -404,962,879.68 -575,987,638.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -5,495,694.68 -5,495,694.68
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 302,097,827.79 791,571,411.70 1,093,669,239.49
金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 615,645,511.02 658,586,355.34 1,274,231,866.36
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 461,416,050.42 461,416,050.42
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -97,810,347.98 -123,920,144.00 -221,730,491.98
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 212,103,404.36 326,073,633.33 538,177,037.69

2.基金赎回款 -309,913,752.34 -449,993,777.33 -759,907,529.67

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -57,704,558.32 -57,704,558.32
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 517,835,163.04 938,377,703.44 1,456,212,866.48
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______高见______ ______秦长建______ ____刘晓彬____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河银联系列证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2003]65 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募
集基金份额为 1,186,651,618.30 份。基金合同于 2003 年 8 月 4 日正式生效。本基金的基金管理
人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《银河稳健证券投资基金基金份额拆分比例公告》，本基金管理人于 2008 年 2 月 28 日对
本基金进行了基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基
金份额拆分比例为 1:1.375340290(保留到小数点后 9 位)，拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。

本基金注册登记机构于 2008 年 2 月 29 日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更
登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河银联系列证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票等；债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。在正常情况下，该基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的 35%-75%；债券投资的比例范围为基金资产净值的20%-45%；现金的比例范围为基金资产净值的 5%-20%。本基金的投资组合为：(1)投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的 80%；(2)投资于股票的比例在正常情况下不低于基金资产净值的 35%，不高于基金资产净值的 75%；(3)投资组合中现金比例不低于 5%；(4)投资于国家债券的比例，不低于本基金资产总值的 20%；(5)持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10%；(6)与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；(7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；(8)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；(11)中国证监会规定的其他比例限制。除上述第(9)、(10)项以外，由于基金规模或市场变化导致投资组合不符合上述比例的规定的，允许基金管理人在合理的期限内进行调整，以使投资组合符合上述规定。有关法律、法规、规章或监管部门对上述比例另有规定时，从其规定。本基金的业绩比较基准为：上证 A 股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 63,227,594.86

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 63,227,594.86

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 651,146,325.94 815,083,314.08 163,936,988.14

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 250,806,233.83 250,648,002.40 -158,231.43
银行间市场 - - -

合计 250,806,233.83 250,648,002.40 -158,231.43

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 901,952,559.77 1,065,731,316.48 163,778,756.71

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 7,101.69

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 569.50

应收债券利息 3,835,834.57

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 2,224.64

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 184.90

合计 3,845,915.30

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 995,496.13

银行间市场应付交易费用 450.00

合计 995,946.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 109,492.90

应付证券出借违约金 -

其他 250,000.00

预提费用 68,505.56

合计 427,998.46

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 550,405,097.74 400,200,370.66

本期申购 100,291,760.99 72,922,216.15

本期赎回(以"-"号填列) -235,213,311.33 -171,024,759.02

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 415,483,547.40 302,097,827.79

注：申购含红利再投、转换入份额, 赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,092,100,929.40 -106,943,651.28 985,157,278.12

本期利润 154,732,116.41 -113,030,691.26 41,701,425.15

本期基金份额交易 -302,737,997.17 72,946,400.28 -229,791,596.89
产生的变动数

其中：基金申购款 210,324,206.34 -35,152,923.55 175,171,282.79

基金赎回款 -513,062,203.51 108,099,323.83 -404,962,879.68

本期已分配利润 -5,495,694.68 - -5,495,694.68

本期末 938,599,353.96 -147,027,942.26 791,571,411.70

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 249,722.25

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 23,443.33

其他 5,995.06

合计 279,160.64

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,778,251,753.61

减：卖出股票成本总额 1,618,310,384.65

买卖股票差价收入 159,941,368.96

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -881,206.12
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -881,206.12

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 270,370,198.67
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 267,029,464.92
成本总额

减：应收利息总额 4,221,939.87

买卖债券差价收入 -881,206.12

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益---买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 6,057,989.49

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,057,989.49

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -113,030,691.26

——股票投资 -110,579,240.59

——债券投资 -2,451,450.67

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -113,030,691.26

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,143,708.64

基金转换费收入 19,884.01

合计 1,163,592.65

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 5,114,342.41

银行间市场交易费用 450.00

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 5,114,792.41

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 29,752.78

证券出借违约金 -

其他 600.00

银行间账户维护费 18,000.00

银行费用 7,306.38

合计 85,411.94

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金代销机构

行”)

中国银河证券股份有限公司(“银河证 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构

券”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

银河证券 673,803,922.36 20.55% - -

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

银河证券 3,032,830.00 1.09% - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

银河证券 200,000,000.00 100.00% - -

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
的比例 总额的比例

银河证券 627,510.84 20.83% - -

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

- - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 9,496,548.69 8,961,445.16

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,234,366.77 1,050,595.67

户维护费
注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付 1,582,758.11 1,493,574.23

的托管费
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 63,227,594.86 249,722.25 91,200,094.38 298,943.30

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比区间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数

2021年1 2021年

1 月 15 日 - 1 月 15 0.1000 2,914,471.422,581,223.265,495,694.68

日

合 - - 0.1000 2,914,471.422,581,223.265,495,694.68

计

6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

博俊 2020 年 2021 新股锁

300926科技 12 月 29年7月定 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 -
日 12 日

江天 2020 年 2021 新股锁

300927化学 12 月 29年7月定 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 -
日 7 日

天能 2021 年 2021 新股锁

688819股份 1月7日年7月定 41.79 43.65 21,500 898,485.00938,475.00 -
19 日

华骐 2021 年 2021 新股锁

300929环保 1 月 12 年7月定 13.87 29.53 183 2,538.21 5,403.99 -
日 21 日

通用 2021 年 2021 新股锁

300931电梯 1 月 13 年7月定 4.31 13.10 672 2,896.32 8,803.20 -
日 21 日

300933中辰 2021 年 2021 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -


股份 1 月 15 年7月定

日 22 日

药易 2021 年 2021 新股锁

300937购 1 月 20 年7月定 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 -
日 27 日

南极 2021 年 2021 新股锁

300940光 1 月 27 年8月定 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 -
日 3 日

创识 2021 年 2021 新股锁

300941科技 2月2日年8月定 21.31 49.91 399 8,502.69 19,914.09 -
9 日

易瑞 2021 年 2021 新股锁

300942生物 2月2日年8月定 5.31 28.49 443 2,352.33 12,621.07 -
9 日

曼卡 2021 年 2021 新股锁

300945龙 2月3日年8月定 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 -
10 日

春晖 2021 年 2021 新股锁

300943智控 2月3日年8月定 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 -
10 日

极米 2021 年 2021 新股锁

688696科技 2 月 23 年9月定 133.73 779.94 1,252 167,429.96976,484.88 -
日 3 日

德固 2021 年 2021 新股锁

300950特 2 月 24 年9月定 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 -
日 3 日

恒辉 2021 年 2021 新股锁

300952安防 3月3日年9月定 11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 -
13 日

青云 2021 年 2021 新股锁

688316科技 3月5日年9月定 63.70 64.98 1,428 90,963.60 92,791.44 -
16 日

震裕 2021 年 2021 新股锁

300953科技 3 月 11 年9月定 28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 -
日 22 日

嘉亨 2021 年 2021 新股锁

300955家化 3 月 16 年9月定 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 -
日 24 日

英力 2021 年 2021 新股锁

300956股份 3 月 16 年9月定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
日 27 日

300957贝泰 2021 年 2021 新股锁 47.33 252.43 853 40,372.49215,322.79 -
妮 3 月 18 年9月定


日 27 日

腾景 2021 年 2021 新股锁

688195科技 3 月 18 年9月定 13.60 19.86 2,693 36,624.80 53,482.98 -
日 27 日

建工 2021 年 2021 新股锁

300958修复 3 月 18 年9月定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
日 29 日

通业 2021 年 2021 新股锁

300960科技 3 月 22 年9月定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 29 日

深水 2021 年 2021 新股锁

300961海纳 3 月 23 年9月定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 30 日

2021 年 2021

300962中金 3 月 29 年 10 新股锁 3.40 22.13 576 1,958.40 12,746.88 -
辐照 日 月 11 定

日

智明 2021 年 2021 新股锁

688636达 3 月 30 年 10 定 34.50 96.32 918 31,671.00 88,421.76 -
日 月8日

2021 年 2021

300963中洲 3 月 30 年 10 新股锁 12.13 27.74 283 3,432.79 7,850.42 -
特材 日 月 11 定

日

2021

300967晓鸣 2021 年 年 10 新股锁 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 -
股份 4月2日月 13 定

日

2021

300968格林 2021 年 年 10 新股锁 6.87 14.98 1,162 7,982.94 17,406.76 -
精密 4月6日月 15 定

日

2021

300973立高 2021 年 年 10 新股锁 28.28 145.09 360 10,180.80 52,232.40 -
食品 4月8日月 15 定

日

2021

300972万辰 2021 年 年 10 新股锁 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 -
生物 4月8日月 19 定

日

商络 2021 年 2021 新股锁

300975电子 4 月 14 年 10 定 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 -
日 月 21


日

2021 年 2021

300979华利 4 月 15 年 10 新股锁 33.22 105.33 925 30,728.50 97,430.25 -
集团 日 月 26 定

日

2021 年 2021

300978东箭 4 月 15 年 10 新股锁 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 -
科技 日 月 26 定

日

2021 年 2021

300981中红 4 月 19 年 10 新股锁 48.59 106.28 601 29,202.59 63,874.28 -
医疗 日 月 27 定

日

2021 年 2021

300982苏文 4 月 19 年 10 新股锁 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 -
电能 日 月 27 定

日

2021 年 2021

688323瑞华 4 月 21 年 10 新股锁 5.97 29.08 4,513 26,942.61131,238.04 -
泰 日 月 28 定

日

志特 2021 年 2021 新股锁

300986新材 4 月 21 年 11 定 14.79 37.24 264 3,904.56 9,831.36 -
日 月1日

2021 年 2021

300985致远 4 月 21 年 10 新股锁 24.90 27.29 295 7,345.50 8,050.55 -
新能 日 月 29 定

日

2021 年 2021

300987川网 4 月 28 年 11 新股锁 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 -
传媒 日 月 11 定

日

2021 年 2021

688097博众 4 月 29 年 11 新股锁 11.27 30.45 3,983 44,888.41121,282.35 -
精工 日 月 12 定

日

2021 年 2021

300991创益 5 月 12 年 11 新股锁 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 -
通 日 月 22 定

日

2021 年 2021

300993玉马 5 月 17 年 11 新股锁 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 -
遮阳 日 月 24 定

日


2021 年 2021

300995奇德 5 月 17 年 11 新股锁 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 -
新材 日 月 26 定

日

2021 年 2021

300614百川 5 月 18 年 11 新股锁 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 -
畅银 日 月 25 定

日

宁波 2021 年 2021 新股锁

300998方正 5 月 25 年 12 定 6.02 28.50 201 1,210.02 5,728.50 -
日 月2日

欢乐 2021 年 2021 新股锁

300997家 5 月 26 年 12 定 4.94 17.26 928 4,584.32 16,017.28 -
日 月2日

普联 2021 年 2021 新股锁

300996软件 5 月 26 年 12 定 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 -
日 月3日

崧盛 2021 年 2021 新股锁

301002股份 5 月 27 年 12 定 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 -
日 月7日

呈和 2021 年 2021 新股锁

688625科技 5 月 31 年 12 定 16.48 49.80 2,672 44,034.56133,065.60 -
日 月7日

冠中 2021 年 2021 新股锁

300948生态 2 月 18 年8月定 13.00 27.39 216 2,808.00 5,916.24 -
日 25 日

冠中 2021 年 2021 新股锁

300948生态 6月4日年8月定-送 - 27.39 108 - 2,958.12 -
25 日 股

2021

301007德迈 2021 年 年 12 新股锁 5.29 19.12 303 1,602.87 5,793.36 -
仕 6月4日月 16 定

日

2021

688067爱威 2021 年 年 12 新股锁 14.71 29.48 1,259 18,519.89 37,115.32 -
科技 6月7日月 16 定

日

2021

301009可靠 2021 年 年 12 新股锁 12.54 31.22 801 10,044.54 25,007.22 -
股份 6月8日月 17 定

日

301011华立 2021 年 2021 新股锁 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 -
科技 6月9日年 12 定


月 17

日

2021

301010晶雪 2021 年 年 12 新股锁 7.83 22.62 218 1,706.94 4,931.16 -
节能 6月9日月 20 定

日

2021 年 2021

301012扬电 6 月 15 年 12 新股锁 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 -
科技 日 月 22 定

日

2021 年 2021

301013C 利 6 月 21 年 12 新股锁 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 -
和兴 日 月 29 定

日

2021 年 2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股锁 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 -
医药 日 月 30 定

日

利元 2021 年 2021 新股锁

688499亨 6 月 23 年7月定 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
日 1 日

2021 年 2021

301016雷尔 6 月 23 年 12 新股锁 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 -
伟 日 月 30 定

日

漱玉 2021 年 2021 新股流

301017平民 6 月 23 年7月通受限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
日 5 日

漱玉 2021 年 2022 新股锁

301017平民 6 月 23 年1月定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
日 5 日

航宇 2021 年 2021 新股流

688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
日 5 日

申菱 2021 年 2021 新股流

301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
日 7 日

申菱 2021 年 2022 新股锁

301018环境 6 月 28 年1月定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
日 7 日

密封 2021 年 2021 新股流

301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
日 6 日


密封 2021 年 2022 新股锁

301020科技 6 月 28 年1月定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
日 6 日

英诺 2021 年 2021 新股流

301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
日 6 日

英诺 2021 年 2022 新股锁

301021激光 6 月 28 年1月定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
日 6 日

德才 2021 年 2021 新股流

605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 6 日

英科 2021 年 2021 新股流

688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 9 日

注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.本基金持有的限售新股冠中生态于 2021 年 6 月 4 日实施 2020 年度权益分派方案，向全体股东
每股派送 0.5 股，因送股所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至到本报告期末, 本基金无因从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 128,272,300.00 147,078,287.00

合计 128,272,300.00 147,078,287.00

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 21,764,702.40 -

AAA 以下 - 16,057,690.22

未评级 100,611,000.00 135,916,717.80

合计 122,375,702.40 151,974,408.02

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 5 年

2021 年 6 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以上 不计息 合计

月 30 日

资产

银行存款 63,227,594.86 - - - - - 63,227,594.86

结算备付 1,265,630.86 - - - - - 1,265,630.86
金

存出保证 410,861.57 - - - - - 410,861.57
金

交易性金 125,186,000.00 - 94,991,002.4030,471,000.00 - 815,083,314.081,065,731,316.48
融资产

应收证券 - - - - - 304,550.51 304,550.51
清算款

应收利息 - - - - - 3,845,915.30 3,845,915.30

应收申购 - - - - - 363,195.99 363,195.99
款

资产总计 190,090,087.29 - 94,991,002.4030,471,000.00 - 819,596,975.881,135,149,065.57


负债

应付证券 - - - - - 1,743,901.31 1,743,901.31
清算款

应付赎回 - - - - - 36,472,764.21 36,472,764.21
款

应付管理 - - - - - 1,353,017.90 1,353,017.90
人报酬

应付托管 - - - - - 225,502.98 225,502.98
费

应付交易 - - - - - 995,946.13 995,946.13
费用

应交税费 - - - - - 260,695.09 260,695.09

其他负债 - - - - - 427,998.46 427,998.46

负债总计 - - - - - 41,479,826.08 41,479,826.08

利率敏感 190,090,087.29 - 94,991,002.4030,471,000.00 - 778,117,149.801,093,669,239.49
度缺口

上年度末 1-3 5 年

2020 年 121 个月以内 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 53,763,384.46 - - - - - 53,763,384.46

结算备付 3,777,541.78 - - - - - 3,777,541.78
金

存出保证 561,546.01 - - - - - 561,546.01
金

交易性金 152,676,287.00 -115,962,408.0230,414,000.00 -1,032,345,576.011,331,398,271.03
融资产

应收证券 - - - - - 2,031,044.41 2,031,044.41
清算款

应收利息 - - - - - 5,139,015.68 5,139,015.68

应收申购 - - - - - 907,790.01 907,790.01
款

资产总计 210,778,759.25 -115,962,408.0230,414,000.00 -1,040,423,426.111,397,578,593.38

负债

应付证券 - - - - - 3,135,458.76 3,135,458.76
清算款

应付赎回 - - - - - 5,001,532.79 5,001,532.79
款

应付管理 - - - - - 1,691,121.77 1,691,121.77
人报酬

应付托管 - - - - - 281,853.65 281,853.65
费

应付交易 - - - - - 1,457,118.46 1,457,118.46
费用


应交税费 - - - - - 260,806.50 260,806.50

其他负债 - - - - - 393,052.67 393,052.67

负债总计 - - - - - 12,220,944.60 12,220,944.60

利率敏感 210,778,759.25 -115,962,408.0230,414,000.00 -1,028,202,481.511,385,357,648.78
度缺口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率下降 25 个 426,984.64 565,114.12
基点

市场利率上升 25 个 -426,984.64 -565,114.12
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）


（%）

交易性金融资产-股票投资 815,083,314.08 74.53 1,032,345,576.01 74.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 815,083,314.08 74.53 1,032,345,576.01 74.52

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为上证 A 股指数变动时，股票资产相应的理论变
假设 动值。

2、假定上证 A 股指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

上证 A 股指数上升 5% 59,655,992.06 58,869,273.20

上证 A 股指数下降 5% -59,655,992.06 -58,869,273.20

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 815,083,314.08 71.80

其中：股票 815,083,314.08 71.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 250,648,002.40 22.08

其中：债券 250,648,002.40 22.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 64,493,225.72 5.68

8 其他各项资产 4,924,523.37 0.43

9 合计 1,135,149,065.57 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00

B 采矿业 34,461,000.00 3.15

C 制造业 555,008,274.02 50.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,662.00 0.00
应业

E 建筑业 27,168.76 0.00

F 批发和零售业 104,931.08 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 147,593.29 0.01
业

J 金融业 214,305,479.93 19.60

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 47,461.62 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 10,962,000.00 1.00

合计 815,083,314.08 74.53

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 300751 迈为股份 196,000 89,121,200.00 8.15

2 300750 宁德时代 157,800 84,391,440.00 7.72

3 300059 东方财富 2,450,901 80,365,043.79 7.35

4 000001 平安银行 3,229,352 73,047,942.24 6.68

5 601012 隆基股份 545,400 48,453,336.00 4.43

6 003022 联泓新科 1,550,000 47,585,000.00 4.35

7 002475 立讯精密 965,215 44,399,890.00 4.06

8 600919 江苏银行 6,205,048 44,055,840.80 4.03

9 002460 赣锋锂业 353,500 42,805,315.00 3.91

10 002812 恩捷股份 178,206 41,718,024.60 3.81

11 603501 韦尔股份 126,700 40,797,400.00 3.73

12 688390 固德威 70,372 23,504,248.00 2.15

13 300568 星源材质 545,228 22,556,082.36 2.06

14 002594 比亚迪 89,600 22,489,600.00 2.06

15 300763 锦浪科技 102,170 18,451,902.00 1.69

16 600988 赤峰黄金 1,200,000 17,988,000.00 1.64

17 601899 紫金矿业 1,700,000 16,473,000.00 1.51

18 601601 中国太保 535,600 15,516,332.00 1.42

19 600519 贵州茅台 6,900 14,191,230.00 1.30

20 000009 中国宝安 600,000 10,962,000.00 1.00

21 002821 凯莱英 28,200 10,507,320.00 0.96

22 601318 中国平安 20,000 1,285,600.00 0.12

23 688696 极米科技 1,252 976,484.88 0.09

24 688819 天能股份 21,500 938,475.00 0.09

25 300957 贝泰妮 853 215,322.79 0.02


26 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.02

27 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01

28 688625 呈和科技 2,672 133,065.60 0.01

29 688323 瑞华泰 4,513 131,238.04 0.01

30 688097 博众精工 3,983 121,282.35 0.01

31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01

32 300979 华利集团 925 97,430.25 0.01

33 688316 青云科技 1,428 92,791.44 0.01

34 688636 智明达 918 88,421.76 0.01

35 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01

36 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01

37 300981 中红医疗 601 63,874.28 0.01

38 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01

39 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

40 688195 腾景科技 2,693 53,482.98 0.00

41 300973 立高食品 360 52,232.40 0.00

42 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

43 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

44 688067 爱威科技 1,259 37,115.32 0.00

45 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

46 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

47 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.00

48 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.00

49 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.00

50 300941 创识科技 399 19,914.09 0.00

51 300968 格林精密 1,162 17,406.76 0.00

52 301013 C 利和兴 471 16,640.43 0.00

53 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.00

54 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.00

55 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.00

56 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00

57 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

58 300940 南极光 307 13,308.45 0.00

59 300937 药易购 244 13,093.04 0.00

60 300962 中金辐照 576 12,746.88 0.00

61 300942 易瑞生物 443 12,621.07 0.00

62 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

63 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00

64 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00


65 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00

66 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

67 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00

68 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00

69 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00

70 300986 志特新材 264 9,831.36 0.00

71 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

72 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00

73 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.00

74 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00

75 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00

76 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00

77 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

78 300991 创益通 254 8,671.56 0.00

79 300950 德固特 219 8,567.28 0.00

80 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00

81 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

82 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00

83 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00

84 300963 中洲特材 283 7,850.42 0.00

85 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00

86 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00

87 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00

88 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00

89 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00

90 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00

91 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00

92 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00

93 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00

94 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00

95 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

96 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00

97 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 94,125,097.94 6.79

2 000001 平安银行 86,404,316.08 6.24

3 300059 东方财富 76,451,030.71 5.52

4 601601 中国太保 76,419,318.00 5.52

5 002460 赣锋锂业 69,792,414.54 5.04

6 300750 宁德时代 64,582,209.65 4.66

7 601012 隆基股份 62,928,510.54 4.54

8 300316 晶盛机电 62,605,308.75 4.52

9 600919 江苏银行 50,472,949.40 3.64

10 603501 韦尔股份 50,309,836.31 3.63

11 003022 联泓新科 45,719,867.09 3.30

12 600988 赤峰黄金 42,564,693.16 3.07

13 002415 海康威视 38,284,669.60 2.76

14 600309 万华化学 37,112,558.00 2.68

15 300751 迈为股份 34,802,889.10 2.51

16 002812 恩捷股份 31,835,534.43 2.30

17 600584 长电科技 31,072,131.56 2.24

18 002601 龙佰集团 30,329,506.00 2.19

19 002714 牧原股份 27,722,061.15 2.00

20 002475 立讯精密 25,499,374.46 1.84

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 603416 信捷电气 117,106,212.75 8.45

2 600809 山西汾酒 86,531,281.62 6.25

3 002810 山东赫达 86,366,910.31 6.23

4 300751 迈为股份 81,771,871.99 5.90

5 601166 兴业银行 80,996,276.04 5.85

6 601318 中国平安 75,179,112.82 5.43

7 300788 中信出版 63,534,019.23 4.59

8 002601 龙佰集团 54,686,317.09 3.95

9 000739 普洛药业 53,921,215.86 3.89


10 603799 华友钴业 51,553,761.53 3.72

11 300316 晶盛机电 51,404,121.82 3.71

12 002821 凯莱英 48,116,473.20 3.47

13 603100 川仪股份 45,662,452.62 3.30

14 600570 恒生电子 42,722,178.48 3.08

15 601601 中国太保 42,100,222.14 3.04

16 000568 泸州老窖 39,740,573.00 2.87

17 300896 爱美客 37,479,442.00 2.71

18 002415 海康威视 36,094,494.40 2.61

19 600309 万华化学 34,283,561.00 2.47

20 000858 五粮液 31,743,145.27 2.29

21 600584 长电科技 28,028,076.17 2.02

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,511,658,815.76

卖出股票收入（成交）总额 1,778,251,753.61

注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 228,883,300.00 20.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 21,764,702.40 1.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 250,648,002.40 22.92

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）


1 019645 20 国债 15 730,000 73,226,300.00 6.70

2 010107 21 国债⑺ 700,000 70,140,000.00 6.41

3 019640 20 国债 10 550,460 55,046,000.00 5.03

4 019311 13 国债 11 300,000 30,471,000.00 2.79

5 110053 苏银转债 179,340 21,764,702.40 1.99

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货.
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货.
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

银河稳健基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

银河稳健基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 410,861.57

2 应收证券清算款 304,550.51

3 应收股利 -

4 应收利息 3,845,915.30

5 应收申购款 363,195.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,924,523.37

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 110053 苏银转债 21,764,702.40 1.99

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

40,213 10,332.07 79,974,123.17 19.25% 335,509,424.23 80.75%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 162,892.80 0.0392%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2003 年 8 月 4 日 ）基金份额总额 1,186,651,618.30

本报告期期初基金份额总额 550,405,097.74

本报告期基金总申购份额 100,291,760.99

减:本报告期基金总赎回份额 235,213,311.33

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 415,483,547.40


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、 2021 年 3 月 5 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资
基金变更基金经理的公告》，增聘袁曦担任本基金的基金经理, 与钱睿南共同管理本基金。

2、 2021 年 3 月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资
基金变更基金经理的公告》，袁曦担任本基金的基金经理，钱睿南不再担任本基金的基金经理。
3、 2021 年 3 月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，钱睿南先生个人原因辞职，自 2021 年 3 月 12 日起不再担任银河基金管理有限公司副
总经理职务。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资范围增加存托凭证投资品种，投资策略相应改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

银河证券 1 673,803,922.36 20.55% 627,510.84 20.83% -


招商证券 1 671,104,810.74 20.46% 611,579.53 20.30% -

安信证券 2 647,760,127.42 19.75% 595,081.34 19.75% -

国泰君安 2 539,797,840.86 16.46% 491,919.20 16.33% -

西部证券 1 448,453,279.83 13.67% 408,674.35 13.56% -

光大证券 2 298,516,509.77 9.10% 278,008.68 9.23% -

申银万国 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

注：1、选择证券公司专用席位的标准：
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
2、选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

银河证券 3,032,830.00 1.09% 200,000,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -


安信证券 53,299,859.07 19.22% - - - -

国泰君安 3,864,979.19 1.39% - - - -

西部证券 157,352,496.30 56.75% - - - -

光大证券 59,718,354.10 21.54% - - - -

申银万国 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、《上

1 银河基金管理有限公司 2020 年 海证券报》、《证券时 2021 年 1 月 21 日

第四季度报告提示性公告 报》、《证券日报》、

公司网站

银河基金管理有限公司关于旗下

2 银河收益证券投资基金参加农业 《上海证券报》、公 2021 年 1 月 30 日

银行股份有限公司申购、定投费 司网站

率优惠活动的公告(2021.1.30)

银河基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、公

3 部分基金新增嘉兴银行股份有限 司网站 2021 年 2 月 3 日

公司为代销机构的公告

银河基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、公

4 部分基金开通嘉兴银行股份有限 司网站 2021 年 2 月 23 日

公司基金转换业务的公告

银河基金管理有限公司关于旗下

5 部分基金开通中国邮政储蓄银行 《上海证券报》、公 2021 年 2 月 26 日

股份有限公司基金转换业务的公 司网站

告

银河基金管理有限公司关于银河 《上海证券报》、公

6 稳健证券投资基金变更基金经理 司网站 2021 年 3 月 5 日

的公告

7 银河银联系列证券投资基金招募 《上海证券报》、公 2021 年 3 月 5 日

说明书（更新） 司网站

8 银河稳健证券投资基金基金产品 《上海证券报》、公 2021 年 3 月 5 日

资料概要（更新） 司网站

银河基金管理有限公司关于高级 《中国证券报》、《上

9 管理人员变更的公告 海证券报》、《证券时 2021 年 3 月 13 日

报》、公司网站


银河基金管理有限公司关于银河 《上海证券报》、公

10 稳健证券投资基金变更基金经理 司网站 2021 年 3 月 13 日

的公告

银河强化收益债券型证券投资基 《上海证券报》、公

11 金暂停大额申购、定期定额投资 司网站 2021 年 3 月 15 日

及转换转入业务的公告

12 银河银联系列证券投资基金招募 《上海证券报》、公 2021 年 3 月 16 日

说明书（更新） 司网站

13 银河稳健证券投资基金基金产品 《上海证券报》、公 2021 年 3 月 16 日

资料概要（更新） 司网站

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

14 部分基金投资范围增加存托凭证 海证券报》、《证券时 2021 年 3 月 23 日

并相应修订基金合同及托管协议 报》、公司网站

的提示性公告

银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

15 部分基金投资范围增加存托凭证 海证券报》、《证券时 2021 年 3 月 23 日

并相应修订基金合同及托管协议 报》、公司网站

的公告

银河基金管理有限公司关于旗下

16 部分基金在安信证券股份有限公 《上海证券报》、公 2021 年 3 月 23 日

司开通定投业务并参加费率优惠 司网站

活动的公告

《中国证券报》、《证

17 银河基金管理有限公司 2020 年 券时报》、《上海证券 2021 年 3 月 30 日

年度报告提示性公告 报》、《证券日报》、

公司网站

银河基金管理有限公司关于调整

18 旗下部分基金在华夏银行股份有 《证券时报》、公司 2021 年 4 月 1 日

限公司申购及定投费率优惠的公 网站

告

银河基金管理有限公司 2021 年 《中国证券报》、《上

19 第一季度报告提示性公告 海证券报》、《证券时 2021 年 4 月 21 日

报》、公司网站

银河收益证券投资基金暂停大额 《上海证券报》、公

20 申购、定期定额投资及转换转入 司网站 2021 年 6 月 23 日

业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件

2、《银河银联系列证券投资基金基金合同》

3、《银河银联系列证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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