易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 31 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达国证新能源电池 ETF

场内简称 储能电池 ETF

基金主代码 159566

交易代码 159566

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日

报告期末基金份额总额 34,739,776.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的


指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、
国债期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎
原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与
转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与
融资业务。

业绩比较基准 国证新能源电池指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 国投证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 31 日（基金合同生效日）-2024
年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 13,651,238.39

2.本期利润 13,778,502.15


3.加权平均基金份额本期利润 0.2118

4.期末基金资产净值 40,520,990.29

5.期末基金份额净值 1.1664

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于 2024 年 1 月 31 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按
实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 - - - - - -

月

过去六个 - - - - - -

月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 16.64% 1.99% 15.98% 2.67% 0.66% -0.68%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日）


注：1.本基金合同于 2024 年 1 月 31 日生效，截至报告期末本基金合同生效

未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在
上市交易前已完成拟合标的指数。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 16.64%，同期业绩比
较基准收益率为 15.98%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方

达中证物联网主题 ETF、 硕士研究生，具有基金从业
李 易方达中证沪港深 2024- - 7 年 资格。曾任国泰君安证券股
栩 500ETF、易方达中证港股 01-31 份有限公司分析师，易方达
通互联网 ETF、易方达中 基金管理有限公司研究员。
证 2000ETF、易方达中证


生物科技主题 ETF 联接

发起式、易方达国证信息

技术创新主题 ETF、易方

达中证港股通互联网ETF

联接发起式、易方达中证

物联网主题 ETF 联接发

起式、易方达中证沪港深

500ETF 联接发起式、易

方达国证机器人产业

ETF、易方达上证科创板

芯片指数发起式的基金

经理，易方达中证军工

ETF、易方达中证红利

ETF 联接发起式、易方达

MSCI 中国 A50 互联互通

ETF 联接、易方达中证海

外中国互联网 50

（QDII-ETF）、易方达中

证红利 ETF、易方达

MSCI 中国 A50 互联互通

ETF、易方达中证军工指

数（LOF）、易方达中证全

指证券公司指数（LOF）、

易方达国证信息技术创

新主题 ETF 联接发起式

的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中8 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪国证新能源电池指数，该指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成，以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024 年一季度，随着宏观组合政策持续落地显效，我国经济整体延续恢复态势，市场需求逐步恢复，工业生产稳步回升，工业新质生产力加快培育，工业企业营收利润继续恢复向好。2024 年全国“两会”召开，将大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力位列 2024 年政府工作首位，并出台了大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列措施，有望持续推动经济高质量发展，对投资者风险偏好也起到了较强的提振作用。在这样的情形下，2024 年一季度内 A 股市场在回调后快速反弹，市场情绪改善明显，资金活跃度有所提升，行情多样性开始增加，呈现出企稳向好的特征。产业方面，近年来在相关产业政策与市场需求的推动下，储能产业发展较快，长期成长空间广阔，相关产业链上市公司整体受益。2024 年一季度内，国证新能源电池指数随市场先下跌后反弹，但由于 1月份跌幅较深，全区间仍然下跌 3.4%，收益率表现略弱于 A 股市场整体。


受政策规划、新能源配储政策、市场机制改革驱动，储能经济性、稳定性等 能力不断被关注，未来高质量储能系统需求占比有望提升，带动价格与盈利逐步 企稳上行。国证新能源电池指数覆盖产业链制造、集成、大储设备、户储设备等 多环节，贴合产业链深度与广度，是比较纯正的储能电池指数，有望从中受益。
本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎 的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓 工作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.1664 元，本报告期份额净值增长率为
16.64%，同期业绩比较基准收益率为 15.98%。受建仓期影响，年化跟踪误差 16.25%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自 2024 年 3 月 18 日至本报告期末，本基金均存在连续二十个工作日基金资
产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 39,419,062.23 91.45

其中：股票 39,419,062.23 91.45

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -


金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,187,952.14 7.40

7 其他资产 495,814.74 1.15

8 合计 43,102,829.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 37,920,904.47 93.58

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 189,497.00 0.47

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 483,708.00 1.19

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 204,206.76 0.50

N 水利、环境和公共设施管理业 620,746.00 1.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,419,062.23 97.28

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 300274 阳光电源 48,300 5,013,540.00 12.37

2 300750 宁德时代 24,600 4,677,936.00 11.54

3 300014 亿纬锂能 97,100 3,802,436.00 9.38

4 002074 国轩高科 89,600 1,814,400.00 4.48

5 002444 巨星科技 59,700 1,506,231.00 3.72

6 605117 德业股份 13,000 1,170,260.00 2.89

7 300763 锦浪科技 18,995 1,131,342.20 2.79

8 000629 钒钛股份 361,600 1,106,496.00 2.73

9 688390 固德威 10,110 1,016,358.30 2.51

10 002850 科达利 11,500 943,230.00 2.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州巨星科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国宁波海事局的处罚。深圳市科达利实业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到惠州大亚湾经济技术开发区消防
救援大队的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 373,046.97

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 122,767.77

8 其他 -

9 合计 495,814.74

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 220,739,776.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申

购份额 39,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金 225,000,000.00


总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分

变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 34,739,776.00

注：本基金合同生效日为 2024 年 1 月 31 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

2024 年 02 月 21 7,000,40 19,108, 24,643,5 1,465,4

机构 1 日~2024 年 02 月 8.00 540.00 12.00 36.00 4.22%
22 日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
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