景顺长城国证新能源车电池交易型开放式
指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 21 日（基金合同生效日）起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 50（扩位证券简称：电池 ETF 基金）

基金主代码 159757

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 495,931,891.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与
标的指数收益相似的回报。

投资策略 1、股票投资策略

本基金以国证新能源车电池指数为标的指数，采用完全复制法，即以
完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原
则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括
但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足
够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考
虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成
份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以
期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

2、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期


货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。

3、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限
定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法
律法规发生变化时，基金管理人期权投资管理从其最新规定，以符合
上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基
金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并
制定相应投资策略。

4、存托凭证投资策略

本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析
相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以更好
地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

5、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对
债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结
构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收
益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预
期收益率，确定债券资产配置。

6、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略

A)相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对
宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走
势，分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对
可转换债券和可交换债券的转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出
股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。

B)基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股
票研究数据库（SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方
位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良
的标的公司。

C)估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、
PEG 等相对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股
票价值进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权
定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未来
目标价格，进行投资决策。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与融资和转融通证券出借业务。

业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似


的风险收益特征。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 21 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 32,072,507.59

2.本期利润 25,542,497.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0407

4.期末基金资产净值 491,777,805.03

5.期末基金份额净值 0.9916

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金基金合同生效日为 2021 年 7 月 21 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

自基金合同 -0.84% 2.29% 4.15% 3.05% -4.99% -0.76%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的
建仓期为自 2021 年 7 月 21 日基金合同生效日起 6 个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
基金合同生效日（2021 年 7 月 21 日）起至本报告期末不满一年。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
本基金的 2021 年7 月 21 兴银基金管理有限公司研究发展部研究
张晓南 基金经理 日 - 11 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月
加入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF
投资部基金经理。具有 11 年证券、基金
行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年 8 月工业增加值当月同比 5.30%，前值 6.40%，当前已回到长期均值附近；当月环比
0.31%，相比前两个季度有所下降，但仍然处于后疫情时代复苏区间。8 月 PMI 指数为 50.10，维
持在 50 以上，略有回调。8 月 PPI 同比 9.50%，前值 9.00%，环比 0.70%，通胀预期有所回落；CPI
同比 0.80%，前值 1.00%，环比 0.10%，基本保持稳定。8 月 M2 同比增速 8.20%，M1 同比增速 4.20%，
社会融资规模存量同比增长 10.30%，增速逐渐降低至均衡水平。8 月末外汇储备 3.23 万亿美元。三季度全球疫情受到变异病毒的新一轮冲击，对经济活动影响较大；同时发达国家疫苗接种率不断上升，部分国家开始放开国际交流活动，此举可能令疫情再次小范围爆发；国内几次区域传播受到了良好的控制，并未对国内生产生活造成太大影响，当前工业生产基本恢复至疫情前水平，消费水平在逐渐恢复当中。2021 年三季度除中证 500 指数外其余市场主流指数走势较弱，上证综
指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指和科创 50 的收益率分别为-0.64%、-5.62%、-6.85%、4.34%、-6.69%和-13.82%，在去年四季度市场回暖后，一季度多数板块有所回调，二季度以芯片及新能源车为代表的科技板块显示出明显的盈利驱动复苏态势，而三季度更多的是中小企业盈利增速复苏叠加专精特新“小巨人”等政策刺激有所表现，其他板块出现获利回吐。

本基金采用完全复制国证新能源车电池的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 7 月 21 日（基金合同生效日）至本报告期末，本基金份额净值增长率为-0.84%，业
绩比较基准收益率为 4.15%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度为 0.62%超过 0.2%，跟踪误差（年化）为 25.65% 超过 2%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 482,142,161.69 95.65

其中：股票 482,142,161.69 95.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 14,761,715.95 2.93

8 其他资产 7,185,190.59 1.43

9 合计 504,089,068.23 100.00

注：权益投资股票项中，含可退替代款估值增值 48,802.00 元，表 5.2 中不含此项，因此二者存在差异。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,448,000.00 1.51

C 制造业 465,215,860.43 94.60

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 9,215,165.26 1.87

合计 481,879,025.69 97.99

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 186,586.08 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,707.31 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,751.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 3,944.29 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 214,334.00 0.04

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002594 比亚迪 190,673 47,574,820.23 9.67

2 300750 宁德时代 88,851 46,711,636.23 9.50

3 002460 赣锋锂业 220,397 35,911,487.18 7.30

4 002812 恩捷股份 122,600 34,342,712.00 6.98

5 300014 亿纬锂能 312,925 30,988,962.75 6.30

6 002709 天赐材料 157,831 24,009,251.72 4.88

7 603799 华友钴业 224,084 23,170,285.60 4.71

8 300450 先导智能 268,100 18,718,742.00 3.81

9 603659 璞泰来 85,500 14,706,000.00 2.99

10 002340 格林美 1,217,664 13,613,483.52 2.77

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688772 珠海冠宇 8,755 126,334.65 0.03

2 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00

3 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00

4 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00

5 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.00

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 683,838.09

2 应收证券清算款 6,497,937.68

3 应收股利 -

4 应收利息 3,414.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,185,190.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688772 珠海冠宇 126,334.65 0.03 新股流通受限

2 001218 丽臣实业 15,928.50 0.00 新股流通受限

3 301058 中粮工科 12,751.20 0.00 新股流通受限

4 301060 兰卫医学 7,707.31 0.00 新股流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021 年 7 月 21 日)基金份额总额 865,931,891.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 578,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 948,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 495,931,891.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经深圳证券交易所核准，本基金自 2021 年 8 月 9 日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金
场内简称：电池 50，基金代码：159757。详情请参阅本基金管理人于 2021 年 8 月 4 日发布的《景
顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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