天弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容......16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表......20

7.3 净资产变动表......22

7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告 ...... 100

8.1 期末基金资产组合情况......100

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......101

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 103

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......122

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......124

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 125

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......125

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......125

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 125

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......125


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 126

8.12 投资组合报告附注...... 126
§9 基金份额持有人信息 ...... 127

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 127

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 128

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......129

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......129
§10 开放式基金份额变动 ......129
§11 重大事件揭示 ...... 129

11.1 基金份额持有人大会决议...... 129

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......129

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 130

11.4 基金投资策略的改变 ......130

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......130

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......130

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......130

11.8 其他重大事件 ......133
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 136

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......136

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 137
§13 备查文件目录 ...... 137

13.1 备查文件目录 ...... 137

13.2 存放地点 ...... 137

13.3 查阅方式 ...... 137

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 天弘中证500ETF

场内简称 中证500ETF天弘

基金主代码 159820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年08月07日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,481,408,470.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020年08月24日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，
年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流
投资策略 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致
流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，
基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产

品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份


股相关的衍生工具。本基金产品投资策略仍包括债券
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证
投资策略等。

业绩比较基准 中证500指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用
风险收益特征 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 帅芳

露负责 联系电话 022-83310208 021-38031815

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgrxp@tg.gtja.com

客户服务电话 95046 021-38917599-5

传真 022-83865564 021-38677819

天津自贸试验区（中心商务 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 商城路618号

3层

天津市河西区马场道59号天 上海市静安区新闸路669号博
办公地址 津国际经济贸易中心A座16 华广场19楼

层

邮政编码 300203 200041

法定代表人 韩歆毅 朱健

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn

址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前
(特殊普通合伙) 滩中心42楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 -74,694,463.11 -26,024,855.91 265,476,041.52

本期利润 -116,721,018.08 -439,857,950.03 398,195,984.01

加权平均基金份额 -0.0490 -0.1886 0.1790
本期利润
本期加权平均净值

利润率 -5.08% -19.04% 16.90%

本期基金份额净值

增长率 -5.74% -18.38% 18.40%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 -276,892,037.56 -142,437,349.55 221,084,103.98

期末可供分配基金

份额利润 -0.1116 -0.0575 0.1075

期末基金资产净值 2,204,516,432.44 2,333,971,120.45 2,374,667,017.17

期末基金份额净值 0.8884 0.9425 1.1548

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 -11.16% -5.75% 15.48%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.67% 0.86% -4.60% 0.86% -0.07% 0.00%

过去六个月 -9.07% 0.85% -9.49% 0.86% 0.42% -0.01%

过去一年 -5.74% 0.82% -7.42% 0.82% 1.68% 0.00%

过去三年 -8.91% 1.08% -14.73% 1.08% 5.82% 0.00%

自基金合同

生效日起至 -11.16% 1.08% -19.81% 1.09% 8.65% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2020年08月07日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2020年08月07日生效。基金合同生效当年2020年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2023年12月31日，公司共管理运作189只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

2020 女，金融学硕士。2011年7
陈瑶 本基金基金经理 年08 12年 月加盟本公司，历任交易

- 员、交易主管，从事交易管
月 理、程序化交易策略、基差


交易策略、融资融券交易策
略等研究工作。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。


报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，争取基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，基于谨慎原则，报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则，本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。

报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。

报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.8884元，本报告期份额净值增长率
-5.74%，同期业绩比较基准增长率-7.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前股票市场已回调到较低位。从中长期看当前股票市场的底部区域特征还是较为明确的，一来政策底的信号已经明确，此次7月政治局会议以来的政策频出可以说是政
策底的再确认。当前各种政策仍在不断接续。政策实施效果上，随着量变逐渐积累到质变，我们认为后续大概率能够看到政策实施的效果。另一方面，近几年来，股票市场多轮下探已经对底部进行了多次试探。虽然经济底还尚未确认，宏观经济层面仍然存在一些不确定因素，包括宏观经济增长压力、外需可能回落、地缘政治风险等等，但无疑当前的指数点位也处于较低位置。

展望2024年的宏观经济和股票市场，我们认为有以下几个方面值得期待：

1、经济修复的势头有待观察，可能较今年更强：在持续的地产政策下，2024年地产的拖累有望缓解。2024年政策将继续合力配合，货币政策精准有效，降准降息仍可期；财政政策适度加力，提质增效，具体观察政策稳增长加力的情况。

2、美联储开始讨论降息，市场已经开始预期降息交易。若2024年美联储进入降息趋势，那么国内货币政策空间进一步打开，外资流入，助力中国国内资产表现。

3、悲观预期已经使股票市场回落到比较低的区间，如果磨底时间继续拉长，那么底部会更加坚实。一旦宏观层面有一定催化剂，那么市场反弹力度是值得期待的。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。

同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。

本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：


1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；

2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；

3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为；

4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范；

5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确；

6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委
员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第24991号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人

(一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证500交
易型开放式指数证券投资基金(以下简称“天弘中
证500ETF”)的财务报表，包括2023年12月31日
的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动
表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认
为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
审计意见 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了天弘中证500ETF2023年12月3
1日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资
产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于


天弘中证500ETF，并履行了职业道德方面的其他
责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

天弘中证500ETF的基金管理人天弘基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责任 于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表
时，基金管理人管理层负责评估天弘中证500ET
F的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算天弘中证500ETF、终止运营或
别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监
督天弘中证500ETF的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风


险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对天弘中证500ETF持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致天弘中证500ETF不
能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括
披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 林佳璐

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 18,144,345.68 30,541,972.80

结算备付金 64,244,903.92 61,232,998.93

存出保证金 10,640,785.13 13,900,231.01

交易性金融资产 7.4.7.2 2,113,302,063.13 2,233,326,609.28

其中：股票投资 2,113,138,158.10 2,232,596,024.84

基金投资 - -

债券投资 163,905.03 730,584.44

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 9,105,378.05 -

应收股利 - 4,144.50

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 132,673.59 140,915.40

资产总计 2,215,570,149.50 2,339,146,871.92

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9,242,508.41 3,223,994.11

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 923,303.65 1,008,793.41

应付托管费 184,660.74 201,758.69


应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 12,049.76 5,202.43

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 691,194.50 736,002.83

负债合计 11,053,717.06 5,175,751.47

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,481,408,470.00 2,476,408,470.00

未分配利润 7.4.7.8 -276,892,037.56 -142,437,349.55

净资产合计 2,204,516,432.44 2,333,971,120.45

负债和净资产总计 2,215,570,149.50 2,339,146,871.92

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.8884元，基金份额总额
2,481,408,470.00份。
7.2 利润表
会计主体：天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -101,732,211.89 -424,880,653.35

1.利息收入 342,337.55 763,207.81

其中：存款利息收入 7.4.7.9 342,337.55 763,207.81

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -60,272,222.65 -12,437,172.53

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -97,968,854.30 -43,921,655.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 459,935.94 1,380,831.15

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -4,738,379.78 -13,437,098.07

股利收益 7.4.7.15 35,920,059.60 38,966,568.57

其他投资收益 6,055,015.89 4,574,181.41

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -42,026,554.97 -413,833,094.12
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 224,228.18 626,405.49
填列）

减：二、营业总支出 14,988,806.19 14,977,296.68

1.管理人报酬 11,505,758.08 11,515,948.09

2.托管费 2,301,151.65 2,303,189.71

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 40,248.40 16,473.06

8.其他费用 7.4.7.19 1,141,648.06 1,141,685.82

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -116,721,018.08 -439,857,950.03

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -116,721,018.08 -439,857,950.03

号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -116,721,018.08 -439,857,950.03

7.3 净资产变动表
会计主体：天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 2,476,408,470.00 -142,437,349.55 2,333,971,120.45
产
二、本期期初净资

产 2,476,408,470.00 -142,437,349.55 2,333,971,120.45

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 5,000,000.00 -134,454,688.01 -129,454,688.01
填列）
（一）、综合收益

总额 - -116,721,018.08 -116,721,018.08

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 5,000,000.00 -17,733,669.93 -12,733,669.93
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 242,500,000.00 -16,923,363.32 225,576,636.68

2.基金赎回 -237,500,000.00 -810,306.61 -238,310,306.61
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少

以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 2,481,408,470.00 -276,892,037.56 2,204,516,432.44

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 2,056,408,470.00 318,258,547.17 2,374,667,017.17
产
二、本期期初净资

产 2,056,408,470.00 318,258,547.17 2,374,667,017.17

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 420,000,000.00 -460,695,896.72 -40,695,896.72
填列）
（一）、综合收益

总额 - -439,857,950.03 -439,857,950.03

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 420,000,000.00 -20,837,946.69 399,162,053.31
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 627,500,000.00 -10,970,319.49 616,529,680.51

2.基金赎回 -207,500,000.00 -9,867,627.20 -217,367,627.20
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资 2,476,408,470.00 -142,437,349.55 2,333,971,120.45
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

高阳 薄贺龙 薄贺龙


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1285号《关于准予天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币333,867,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0673号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年8月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为333,908,470.00份基金份额，其中认购资金利息折合41,470.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]735号文审核同意，本基金333,908,470.00份基金份额于2020年8月24日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。

本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司以本基金为目标ETF，将原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“天弘中证500ETF联接”)。天弘中证500ETF联接为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产


金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，
包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。


本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于2024年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 18,144,345.68 30,541,972.80

等于：本金 18,135,538.61 30,527,958.74

加：应计利息 8,807.07 14,014.06

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 18,144,345.68 30,541,972.80

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,468,287,067.1 - 2,113,138,158.1 -355,148,909.02
2 0

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 163,900.00 5.03 163,905.03 -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 163,900.00 5.03 163,905.03 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,468,450,967.1 5.03 2,113,302,063.1 -355,148,909.02
2 3

项目 上年度末

2022年12月31日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,543,623,431.0 - 2,232,596,024.8 -311,027,406.25
9 4

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 743,000.00 52.24 730,584.44 -12,467.80
债 银行间市场

券 - - - -
合计 743,000.00 52.24 730,584.44 -12,467.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,544,366,431.0 52.24 2,233,326,609.2 -311,039,874.05
9 8

注：1、股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
2、股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 88,818,240.00 - - -

--股指期货 88,818,240.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 88,818,240.00 - - -

项目 上年度末

2022年12月31日


合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 101,617,880.00 - - -

--股指期货 101,617,880.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 101,617,880.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2401 IC2401 37.00 40,232,320.00 -672,400.00

IC2403 IC2403 43.00 46,565,560.00 -1,347,960.00

合计 -2,020,360.00

减：可抵销

期货暂收 -2,020,360.00
款

净额 -

注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应收利息 - -

其他应收款 132,673.59 140,915.40

待摊费用 - -

合计 132,673.59 140,915.40

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 224,644.83 258,080.77

其中：交易所市场 224,644.83 258,080.77

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 300,000.00 300,000.00

其他应付款 166,549.67 177,922.06

合计 691,194.50 736,002.83

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,476,408,470.00 2,476,408,470.00

本期申购 242,500,000.00 242,500,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -237,500,000.00 -237,500,000.00

本期末 2,481,408,470.00 2,481,408,470.00

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 238,885,476.23 -381,322,825.78 -142,437,349.55

本期期初 238,885,476.23 -381,322,825.78 -142,437,349.55

本期利润 -74,694,463.11 -42,026,554.97 -116,721,018.08

本期基金份额交易产 -1,894,840.09 -15,838,829.84 -17,733,669.93
生的变动数

其中：基金申购款 19,738,494.62 -36,661,857.94 -16,923,363.32

基金赎回款 -21,633,334.71 20,823,028.10 -810,306.61

本期已分配利润 - - -

本期末 162,296,173.03 -439,188,210.59 -276,892,037.56

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 313,970.43 460,833.62

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 23,734.66 296,799.14

其他 4,632.46 5,575.05

合计 342,337.55 763,207.81

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年12月31日 2年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -88,428,065.90 -36,807,048.10


股票投资收益——赎回差价收入 -9,540,788.40 -7,114,607.49

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价收入 - -

合计 -97,968,854.30 -43,921,655.59

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 768,550,519.89 949,754,302.24

减：卖出股票成本总额 855,615,164.20 984,454,955.94

减：交易费用 1,363,421.59 2,106,394.40

买卖股票差价收入 -88,428,065.90 -36,807,048.10

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

赎回基金份额对价总额 238,310,306.61 217,367,627.20

减：现金支付赎回款总额 122,838,505.61 112,119,912.20

减：赎回股票成本总额 125,012,589.40 112,362,322.49

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -9,540,788.40 -7,114,607.49

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


债券投资收益——利息收入 413.87 1,384.55

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 459,522.07 1,379,446.60
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 459,935.94 1,380,831.15

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 2,624,099.11 7,669,327.38
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 2,164,000.00 6,288,200.00
付）成本总额

减：应计利息总额 472.08 1,389.77

减：交易费用 104.96 291.01

买卖债券差价收入 459,522.07 1,379,446.60

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

期货投资 -4,738,379.78 -13,437,098.07

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 35,920,059.60 38,966,568.57

其中：证券出借权益补偿收入 3,614,761.84 4,359,381.50

基金投资产生的股利收益 - -

合计 35,920,059.60 38,966,568.57

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -44,109,034.97 -407,806,374.12

——股票投资 -44,121,502.77 -407,793,610.22

——债券投资 12,467.80 -12,763.90

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 2,082,480.00 -6,026,720.00

——权证投资 - -


——期货投资 2,082,480.00 -6,026,720.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -42,026,554.97 -413,833,094.12

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

基金转换费收入 - -

ETF基金替代损益 224,228.18 626,405.49

延期合约递延费收入 - -

合计 224,228.18 626,405.49

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 690,345.44 690,956.95

IOPV计算发布费 100,000.00 100,000.00

ETF登记结算费 150,000.00 150,000.00


存托服务费 1,302.62 728.87

合计 1,141,648.06 1,141,685.82

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人

国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东

天津信托有限责任公司 基金管理人的股东

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东

芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日


占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 226,090,567.96 14.72% 388,157,548.49 17.93%
有限公司
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券股份 55,396.37 8.84% 50,182.32 22.34%
有限公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券股份 89,791.68 10.49% 89,791.68 34.79%
有限公司

注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,505,758.08 11,515,948.09

其中：应支付销售机构的客户维护费 60,400.41 1,192.62

应支付基金管理人的净管理费 11,445,357.67 11,514,755.47

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,301,151.65 2,303,189.71

注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名称 交易金额 利息收 期末证券出借业 期末应收利息
入 务余额 余额

国泰君安证券股份有 440,928,905. 286,722. - -
限公司 00 23

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称 交易金额 利息收 期末证券出借业 期末应收利息
入 务余额 余额

国泰君安证券股份有 1,073,079,75 685,895. 52,696,082.00 21,550.61
限公司 3.00 42

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名称 交易金额 费率区间（%） 加权平均费 利息收入 期末证券出借 期末应收利息
率（%） 业务余额 余额

国泰君安证

券股份有限 2,368,466,24 1.60~9.50 2.02 1,769,300.47 261,410,490.00 93,580.88
公司 5.00

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称 交易金额 费率区间（%） 加权平均费 利息收入 期末证券出借 期末应收利息
率（%） 业务余额 余额

国泰君安证

券股份有限 116,182,418.0 3.20~3.40 3.20 138,117.18 4,343,279.00 3,039.93
公司 0

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

天弘中证
500交易
型开放式

指数证券 2,361,606,069.00 95.17% 2,375,424,569.00 95.92%
投资基金
联接基金

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券股份 18,144,345.68 313,970.43 30,541,972.80 460,833.62
有限公司

注：本基金由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日


关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

国泰君安

证券股份 001314 亿道信息 网下申购 508 17,780.00
有限公司
国泰君安

证券股份 001311 多利科技 网下申购 499 30,873.13
有限公司
国泰君安

证券股份 603065 宿迁联盛 网下申购 581 7,465.85
有限公司
国泰君安

证券股份 603135 中重科技 网下申购 6,273 111,659.40
有限公司
国泰君安

证券股份 688479 友车科技 网下申购 3,318 112,778.82
有限公司
国泰君安

证券股份 688361 中科飞测 网下申购 8,303 195,950.80
有限公司
国泰君安

证券股份 688543 国科军工 网下申购 4,094 178,784.98
有限公司
国泰君安

证券股份 301499 维科精密 网下申购 3,709 72,325.50
有限公司
国泰君安

证券股份 688651 盛邦安全 网下申购 1,778 70,942.20
有限公司
国泰君安

证券股份 300904 威力传动 网下申购 3,037 107,540.17
有限公司

国泰君安

证券股份 301500 飞南资源 网下申购 4,550 109,063.50
有限公司
国泰君安

证券股份 603276 恒兴新材 网下申购 1,336 34,375.28
有限公司
国泰君安

证券股份 603273 天元智能 网下申购 1,772 16,834.00
有限公司
国泰君安

证券股份 688652 京仪装备 网下申购 4,157 132,816.15
有限公司
国泰君安

证券股份 601083 锦江航运 网下申购 12,630 142,087.50
有限公司
国泰君安

证券股份 001239 永达股份 网下申购 1,887 22,738.35
有限公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

国泰君安

证券股份 688234 天岳先进 网下申购 6,759 559,577.61
有限公司
国泰君安

证券股份 301217 铜冠铜箔 网下申购 42,831 739,691.37
有限公司
国泰君安

证券股份 603070 万控智造 网下申购 775 7,300.50
有限公司

国泰君安 688238 和元生物 网下申购 12,836 169,820.28

证券股份
有限公司
国泰君安

证券股份 301258 富士莱 网下申购 2,942 142,098.60
有限公司
国泰君安

证券股份 301263 泰恩康 网下申购 6,813 135,783.09
有限公司
国泰君安

证券股份 301097 天益医疗 网下申购 2,486 130,191.82
有限公司
国泰君安

证券股份 301268 铭利达 网下申购 6,407 182,599.50
有限公司
国泰君安

证券股份 301279 金道科技 网下申购 2,956 92,227.20
有限公司
国泰君安

证券股份 688120 华海清科 网下申购 4,822 658,974.52
有限公司
国泰君安

证券股份 603170 宝立食品 网下申购 542 5,447.10
有限公司
国泰君安

证券股份 301283 聚胶股份 网下申购 2,344 123,505.36
有限公司
国泰君安

证券股份 603182 嘉华股份 网下申购 546 5,760.30
有限公司
国泰君安

证券股份 688455 科捷智能 网下申购 5,277 115,460.76
有限公司

国泰君安 301309 万得凯 网下申购 2,271 88,569.00

证券股份
有限公司
国泰君安

证券股份 001238 浙江正特 网下申购 374 6,002.70
有限公司
国泰君安

证券股份 301388 欣灵电气 网下申购 2,920 75,569.60
有限公司
国泰君安

证券股份 688489 三未信安 网下申购 1,995 157,385.55
有限公司
国泰君安

证券股份 301368 丰立智能 网下申购 3,368 75,207.44
有限公司
国泰君安

证券股份 688498 源杰科技 网下申购 1,582 159,244.12
有限公司
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有君正集团的股票1,116,600股（上年度末：0股），估值总额为人民币4,176,084.00元（上年度末：0.00元），占基金净资产的比例为0.19%（上年度末：0.00%）。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6885 航材 2023 6个月 科创 78.99 60.49 1,501 118,5 90,79 -


63 股份 -07-1 板打 63.99 5.49

2 新限

售

科创

6885 广钢 2023 板打 39,95 51,61

48 气体 -08-0 6个月 新限 9.87 12.75 4,048 3.76 2.00 -

8 售

6032 华勤 2023 新股 47,91 46,10

96 技术 -08-0 6个月 锁定 80.80 77.75 593 4.40 5.75 -

1

创业

3015 C国 2023 板打 25,86 43,26

26 际复 -12-1 6个月 新限 2.66 4.45 9,723 3.18 7.35 -

9 售

创业

3014 盟固 2023 板打 4,61 35,51

87 利 -08-0 6个月 新限 5.32 40.96 867 2.44 2.32 -

1 售

科创

6885 中巨 2023 板打 22,24 34,73

49 芯 -08-3 6个月 新限 5.18 8.09 4,294 2.92 8.46 -

0 售

创业

3013 蓝箭 2023 板打 11,08 27,32

48 电子 -08-0 6个月 新限 18.08 44.57 613 3.04 1.41 -

1 售

科创

6887 盛科 2023 板打 23,42 26,45

02 通信 -09-0 6个月 新限 42.66 48.18 549 0.34 0.82 -

6 售

科创

6885 芯动 2023 板打 17,32 25,05

82 联科 -06-2 6个月 新限 26.74 38.67 648 7.52 8.16 -

1 售


创业

3015 中集 2023 板打 31,84 23,98

59 环科 -09-2 6个月 新限 24.22 18.24 1,315 9.30 5.60 -

6 售

创业

3014 致尚 2023 板打 27,79 22,77

86 科技 -06-3 6个月 新限 57.66 47.25 482 2.12 4.50 -

0 售

科创

6886 京仪 2023 板打 13,29 21,73

52 装备 -11-2 6个月 新限 31.95 52.25 416 1.20 6.00 -

2 售

创业

3015 儒竞 2023 板打 26,48 21,66

25 科技 -08-2 6个月 新限 99.57 81.46 266 5.62 8.36 -

3 售

创业

3014 乖宝 2023 板打 22,15 21,50

98 宠物 -08-0 6个月 新限 39.99 38.81 554 4.46 0.74 -

9 售

创业

3013 敷尔 2023 板打 31,40 21,19

71 佳 -07-2 6个月 新限 55.68 37.58 564 3.52 5.12 -

4 售

创业

3013 国科 2023 板打 16,60 19,85

70 恒泰 -07-0 6个月 新限 13.39 16.01 1,240 3.60 2.40 -

3 售

创业

3014 波长 2023 板打 9,75 19,71

21 光电 -08-1 6个月 新限 29.38 59.37 332 4.16 0.84 -

6 售

3015 三态 2023 6个月 创业 7.33 13.40 1,458 10,68 19,53 -

58 -09-2 7.14 7.20


股份 1 板打

新限

售

科创

6886 精智 2023 板打 10,38 19,47

27 达 -07-1 6个月 新限 46.77 87.72 222 2.94 3.84 -

1 售

科创

6885 泰凌 2023 板打 17,01 19,08

91 微 -08-1 6个月 新限 24.98 28.02 681 1.38 1.62 -

8 售

创业

3009 威力 2023 板打 10,76 18,70

04 传动 -08-0 6个月 新限 35.41 61.53 304 4.64 5.12 -

2 售

创业

3014 豪恩 2023 板打 10,42 18,10

88 汽电 -06-2 6个月 新限 39.78 69.09 262 2.36 1.58 -

6 售

创业

3013 赛维 2023 板打 11,67 16,95

81 时代 -07-0 6个月 新限 20.45 29.69 571 6.95 2.99 -

5 售

创业

3011 君逸 2023 板打 13,72 16,71

72 数码 -07-1 6个月 新限 31.33 38.16 438 2.54 4.08 -

9 售

创业

3015 金凯 2023 板打 15,04 16,55

09 生科 -07-2 6个月 新限 56.56 62.23 266 4.96 3.18 -

6 售

威迈 2023 科创

6886 -07-1 6个月 板打 47.29 37.97 422 19,95 16,02 -

12 斯 9 新限 6.38 3.34


售

6010 宏盛 2023 新股 6,66 15,90

96 华源 -12-1 6个月 锁定 1.70 4.06 3,918 0.60 7.08 -

5

创业

3013 昊帆 2023 板打 17,59 15,43

93 生物 -07-0 6个月 新限 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -

5 售

6010 锦江 2023 新股 14,20 13,98

83 航运 -11-2 6个月 锁定 11.25 11.07 1,263 8.75 1.41 -

8

创业

3015 固高 2023 板打 4,75 13,86

10 科技 -08-0 6个月 新限 12.00 35.01 396 2.00 3.96 -

4 售

创业

3015 民生 2023 板打 8,51 13,48

07 健康 -08-2 6个月 新限 10.00 15.85 851 0.00 8.35 -

4 售

创业

3012 金杨 2023 板打 16,26 12,77

10 股份 -06-2 6个月 新限 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

1 售

创业

3015 N达 2023 板打 5,12 12,75

66 利 -12-2 6个月 新限 8.90 22.14 576 6.40 2.64 -

2 售

创业

3014 盘古 2023 板打 15,44 12,36

56 智能 -07-0 6个月 新限 37.96 30.39 407 9.72 8.73 -

6 售

康鹏 2023 科创

6886 -07-1 6个月 板打 8.66 11.06 1,066 9,23 11,78 -

02 科技 3 新限 1.56 9.96


售

科创

6887 爱科 2023 板打 13,57 11,65

19 赛博 -09-2 6个月 新限 69.98 60.10 194 6.12 9.40 -

0 售

创业

3015 斯菱 2023 板打 9,76 11,32

50 股份 -09-0 6个月 新限 37.56 43.57 260 5.60 8.20 -

6 售

创业

3012 海科 2023 板打 11,65 11,28

92 新源 -06-2 6个月 新限 19.99 19.35 583 4.17 1.05 -

9 售

创业

3015 中机 2023 板打 7,04 11,17

08 认检 -11-2 6个月 新限 16.82 26.68 419 7.58 8.92 -

3 售

创业

3012 威尔 2023 板打 9,27 11,10

51 高 -08-3 6个月 新限 28.88 34.59 321 0.48 3.39 -

0 售

科创

6885 司南 2023 板打 10,90 10,91

92 导航 -08-0 6个月 新限 50.50 50.53 216 8.00 4.48 -

7 售

创业

3014 维科 2023 板打 7,23 10,73

99 精密 -07-1 6个月 新限 19.50 28.93 371 4.50 3.03 -

3 售

科创

6886 天承 2023 板打 7,70 10,37

03 科技 -06-3 6个月 新限 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -

0 售


科创

6886 康希 2023 板打 6,80 10,36

53 通信 -11-1 6个月 新限 10.50 15.99 648 4.00 1.52 -

0 售

创业

3015 多浦 2023 板打 10,62 10,19

28 乐 -08-1 6个月 新限 71.80 68.91 148 6.40 8.68 -

7 售

创业

3013 信音 2023 板打 9,61 10,18

29 电子 -07-0 6个月 新限 21.00 22.23 458 8.00 1.34 -

5 售

创业

3012 恒工 2023 板打 7,30 10,06

61 精密 -06-2 6个月 新限 36.90 50.85 198 6.20 8.30 -

9 售

创业

3012 朗威 2023 板打 7,90 9,73

02 股份 -06-2 6个月 新限 25.82 31.80 306 0.92 0.80 -

8 售

创业

3013 仁信 2023 板打 13,87 9,71

95 新材 -06-2 6个月 新限 26.68 18.69 520 3.60 8.80 -

1 售

科创

6887 中研 2023 板打 7,91 9,71

16 股份 -09-1 6个月 新限 29.66 36.39 267 9.22 6.13 -

3 售

创业

3014 安培 2023 板打 5,45 9,54

13 龙 -12-1 6个月 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

1 售

3015 飞南 2023 6个月 创业 23.97 20.89 455 10,90 9,50 -

00 -09-1 6.35 4.95


资源 3 板打

新限

售

创业

3014 协昌 2023 板打 9,80 9,48

18 科技 -08-1 6个月 新限 51.88 50.20 189 5.32 7.80 -

0 售

创业

3015 中远 2023 板打 4,14 9,36

16 通 -12-0 6个月 新限 6.87 15.51 604 9.48 8.04 -

1 售

创业

3012 英华 2023 板打 8,89 9,23

72 特 -07-0 6个月 新限 51.39 53.38 173 0.47 4.74 -

6 售

创业

3014 恒达 2023 板打 10,05 9,09

69 新材 -08-1 6个月 新限 36.58 33.09 275 9.50 9.75 -

0 售

创业

3015 舜禹 2023 板打 9,25 8,93

19 股份 -07-1 6个月 新限 20.93 20.21 442 1.06 2.82 -

9 售

创业

3015 长华 2023 板打 9,91 8,85

18 化学 -07-2 6个月 新限 25.75 23.01 385 3.75 8.85 -

6 售

创业

3015 思泰 2023 板打 5,71 8,75

68 克 -11-2 6个月 新限 23.23 35.58 246 4.58 2.68 -

1 售

万邦 2023 创业

3015 -09-1 6个月 板打 67.88 52.74 160 10,86 8,43 -

20 医药 8 新限 0.80 8.40


售

创业

3014 丰茂 2023 板打 6,63 8,28

59 股份 -12-0 6个月 新限 31.90 39.84 208 5.20 6.72 -

6 售

科创

6887 艾森 2023 板打 4,62 8,22

20 股份 -11-2 6个月 新限 28.03 49.84 165 4.95 3.60 -

9 售

科创

6885 信宇 2023 板打 6,74 8,20

73 人 -08-0 6个月 新限 23.68 28.80 285 8.80 8.00 -

9 售

创业

3014 思泉 2023 板打 5,33 8,20

89 新材 -10-1 6个月 新限 41.66 64.11 128 2.48 6.08 -

6 售

科创

6886 盛邦 2023 板打 7,10 8,19

51 安全 -07-1 6个月 新限 39.90 46.05 178 2.20 6.90 -

9 售

创业

3015 陕西 2023 板打 4,97 8,08

17 华达 -10-0 6个月 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

9 售

创业

3015 C辰 2023 板打 5,77 8,06

78 奕 -12-2 6个月 新限 48.94 68.32 118 4.92 1.76 -

1 售

创业

3015 崇德 2023 板打 9,08 8,02

48 科技 -09-1 6个月 新限 66.80 58.99 136 4.80 2.64 -

1 售


科创

6886 浩辰 2023 板打 103.4 10,44 7,90

57 软件 -09-2 6个月 新限 0 78.23 101 3.40 1.23 -

5 售

科创

6886 逸飞 2023 板打 10,24 7,89

46 激光 -07-2 6个月 新限 46.80 36.07 219 9.20 9.33 -

1 售

科创

6886 碧兴 2023 板打 8,16 7,75

71 物联 -08-0 6个月 新限 36.12 34.30 226 3.12 1.80 -

2 售

科创

6886 锴威 2023 板打 7,26 7,72

93 特 -08-1 6个月 新限 40.83 43.41 178 7.74 6.98 -

0 售

6032 众辰 2023 新股 9,64 7,66

75 科技 -08-1 6个月 锁定 49.97 39.70 193 4.21 2.10 -

6

创业

3015 威马 2023 板打 6,63 7,46

33 农机 -08-0 6个月 新限 29.50 33.16 225 7.50 1.00 -

7 售

6030 麦加 2023 新股 7,31 7,28

62 芯彩 -10-3 6个月 锁定 58.08 57.81 126 8.08 4.06 -

1

创业

3015 惠柏 2023 板打 5,12 7,26

55 新材 -10-2 6个月 新限 22.88 32.44 224 5.12 6.56 -

4 售

创业

3015 苏州 2023 板打 5,11 6,94

05 规划 -07-1 6个月 新限 26.35 35.81 194 1.90 7.14 -

2 售


创业

3015 福赛 2023 板打 6,66 6,89

29 科技 -08-3 6个月 新限 36.60 37.88 182 1.20 4.16 -

1 售

创业

3015 港通 2023 板打 7,16 6,50

15 医疗 -07-1 6个月 新限 31.16 28.27 230 6.80 2.10 -

3 售

科创

6886 中邮 2023 板打 4,59 6,49

48 科技 -11-0 6个月 新限 15.18 21.43 303 9.54 3.29 -

6 售

科创

6884 光格 2023 板打 8,86 6,08

50 科技 -07-1 6个月 新限 53.09 36.42 167 6.03 2.14 -

7 售

6030 C鼎 2023 新股 3,27 6,08

04 龙 -12-2 6个月 锁定 16.80 31.19 195 6.00 2.05 -

0

6032 金帝 2023 新股 4,24 5,76

70 股份 -08-2 6个月 锁定 21.77 29.58 195 5.15 8.10 -

5

6031 浙江 2023 新股 3,46 5,39

19 荣泰 -07-2 6个月 锁定 15.32 23.87 226 2.32 4.62 -

1

6031 上海 2023 新股 4,15 5,31

07 汽配 -10-2 6个月 锁定 14.23 18.19 292 5.16 1.48 -

5

6031 润本 2023 新股 5,26 5,04

93 股份 -10-0 6个月 锁定 17.38 16.66 303 6.14 7.98 -

9

0013 夏厦 2023 新股 3,43 4,82

06 精密 -11-0 6个月 锁定 53.63 75.36 64 2.32 3.04 -

9

0013 联域 2023 6个月 新股 41.18 48.64 99 4,07 4,81 -


26 股份 -11-0 锁定 6.82 5.36

1

6030 热威 2023 新股 4,20 4,24

75 股份 -09-0 6个月 锁定 23.10 23.31 182 4.20 2.42 -

1

0013 兴欣 2023 新股 3,56 3,84

58 新材 -12-1 6个月 锁定 41.00 44.16 87 7.00 1.92 -

4

0012 永达 2023 新股 2,27 3,76

39 股份 -12-0 6个月 锁定 12.05 19.92 189 7.45 4.88 -

4

6032 索宝 2023 新股 3,42 3,46

31 蛋白 -12-0 6个月 锁定 21.29 21.53 161 7.69 6.33 -

6

6032 天元 2023 新股 1,69 3,37

73 智能 -10-1 6个月 锁定 9.50 18.97 178 1.00 6.66 -

6

6032 恒兴 2023 新股 3,44 3,33

76 新材 -09-1 6个月 锁定 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

8

6033 安邦 2023 新股 1,68 3,05

73 护卫 -12-1 6个月 锁定 19.10 34.75 88 0.80 8.00 -

3

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

浙建 2023 1个月内 新债

1271 -12-2 未上 100.0 100.0 1,639 163,9 163,9 -

02 转债 5 （含） 市 0 0 00.00 05.03

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单 期末估值
号 单价 位：股） 总额

1 000009 中国宝安 2024年01月04日- 11.74 146,000 1,714,040.0
2024年01月10日 0

2 000021 深科技 2024年01月04日- 16.21 70,000 1,134,700.0
2024年01月10日 0

3 000027 深圳能源 2024年01月04日- 6.45 98,200 633,390.00
2024年01月10日

4 000031 大悦城 2024年01月02日- 2.97 96,400 286,308.00
2024年01月10日

5 000039 中集集团 2024年01月04日- 7.65 130,300 996,795.00
2024年01月10日

6 000050 深天马Ａ 2024年01月04日- 10.65 86,800 924,420.00
2024年01月10日

7 000060 中金岭南 2024年01月04日- 4.32 185,000 799,200.00
2024年01月10日

8 000066 中国长城 2024年01月02日- 10.12 145,300 1,470,436.0
2024年01月10日 0

9 000089 深圳机场 2024年01月04日- 6.43 71,700 461,031.00
2024年01月10日


10 000155 川能动力 2024年01月02日- 13.29 55,300 734,937.00
2024年01月10日

11 000156 华数传媒 2024年01月05日- 7.37 60,300 444,411.00
2024年01月10日

12 000400 许继电气 2024年01月04日- 21.96 50,400 1,106,784.0
2024年01月10日 0

13 000401 冀东水泥 2024年01月04日- 6.39 75,200 480,528.00
2024年01月10日

14 000402 金 融 街 2024年01月05日- 3.63 77,800 282,414.00
2024年01月10日

15 000423 东阿阿胶 2024年01月04日- 49.32 31,100 1,533,852.0
2024年01月10日 0

16 000513 丽珠集团 2024年01月05日- 35.01 23,800 833,238.00
2024年01月10日

17 000519 中兵红箭 2024年01月04日- 14.04 58,300 818,532.00
2024年01月10日

18 000537 中绿电 2024年01月04日- 9.63 38,300 368,829.00
2024年01月10日

19 000539 粤电力Ａ 2024年01月02日- 4.89 62,400 305,136.00
2024年01月10日

20 000553 安道麦A 2024年01月04日- 6.94 26,100 181,134.00
2024年01月10日

21 000559 万向钱潮 2024年01月04日- 5.19 89,700 465,543.00
2024年01月10日

22 000563 陕国投Ａ 2024年01月04日- 3.04 206,900 628,976.00
2024年01月10日

23 000591 太阳能 2024年01月04日- 5.58 193,200 1,078,056.0
2024年01月10日 0

24 000598 兴蓉环境 2024年01月04日- 5.69 126,700 720,923.00
2024年01月10日

25 000623 吉林敖东 2024年01月02日- 15.14 69,300 1,049,202.0
2024年01月10日 0


26 000629 钒钛股份 2024年01月04日- 3.28 320,600 1,051,568.0
2024年01月10日 0

27 000630 铜陵有色 2024年01月04日- 3.28 532,800 1,747,584.0
2024年01月10日 0

28 000636 风华高科 2024年01月03日- 13.66 70,000 956,200.00
2024年01月10日

29 000683 远兴能源 2024年01月04日- 5.87 198,000 1,162,260.0
2024年01月10日 0

30 000703 恒逸石化 2024年01月02日- 6.72 162,700 1,093,344.0
2024年01月10日 0

31 000709 河钢股份 2024年01月04日- 2.13 292,600 623,238.00
2024年01月10日

32 000723 美锦能源 2024年01月05日- 6.66 197,400 1,314,684.0
2024年01月10日 0

33 000728 国元证券 2024年01月04日- 6.83 185,300 1,265,599.0
2024年01月10日 0

34 000729 燕京啤酒 2024年01月04日- 8.63 99,600 859,548.00
2024年01月10日

35 000738 航发控制 2024年01月04日- 19.90 46,300 921,370.00
2024年01月10日

36 000739 普洛药业 2024年01月04日- 15.39 41,600 640,224.00
2024年01月10日

37 000750 国海证券 2024年01月04日- 3.54 263,800 933,852.00
2024年01月10日

38 000778 新兴铸管 2024年01月04日- 3.82 164,100 626,862.00
2024年01月10日

39 000783 长江证券 2024年01月04日- 5.38 273,800 1,473,044.0
2024年01月10日 0

40 000825 太钢不锈 2024年01月05日- 3.73 148,900 555,397.00
2024年01月10日

41 000830 鲁西化工 2024年01月04日- 10.03 81,200 814,436.00
2024年01月10日


42 000831 中国稀土 2024年01月05日- 27.67 41,300 1,142,771.0
2024年01月10日 0

43 000878 云南铜业 2024年01月04日- 10.89 97,800 1,065,042.0
2024年01月10日 0

44 000883 湖北能源 2024年01月05日- 4.23 127,300 538,479.00
2024年01月10日

45 000887 中鼎股份 2024年01月02日- 12.37 55,300 684,061.00
2024年01月10日

46 000893 亚钾国际 2024年01月04日- 26.24 44,600 1,170,304.0
2024年01月10日 0

47 000898 鞍钢股份 2024年01月05日- 2.49 156,100 388,689.00
2024年01月10日

48 000930 中粮科技 2024年01月04日- 6.64 64,900 430,936.00
2024年01月10日

49 000932 华菱钢铁 2024年01月04日- 5.15 293,400 1,511,010.0
2024年01月10日 0

50 000933 神火股份 2024年01月04日- 16.80 110,100 1,849,680.0
2024年01月10日 0

51 000937 冀中能源 2024年01月04日- 7.14 74,900 534,786.00
2024年01月10日

52 000958 电投产融 2024年01月02日- 3.94 120,700 475,558.00
2024年01月10日

53 000959 首钢股份 2024年01月05日- 3.46 101,400 350,844.00
2024年01月10日

54 000960 锡业股份 2024年01月04日- 14.32 67,600 968,032.00
2024年01月10日

55 000967 盈峰环境 2024年01月05日- 4.75 82,800 393,300.00
2024年01月10日

56 000970 中科三环 2024年01月04日- 10.35 73,600 761,760.00
2024年01月10日

57 000975 银泰黄金 2024年01月02日- 15.00 145,700 2,185,500.0
2024年01月10日 0


58 000987 越秀资本 2024年01月04日- 6.02 106,500 641,130.00
2024年01月10日

59 000988 华工科技 2024年01月02日- 29.76 74,000 2,202,240.0
2024年01月10日 0

60 000997 新 大 陆 2024年01月02日- 19.61 60,500 1,186,405.0
2024年01月10日 0

61 000998 隆平高科 2024年01月04日- 14.10 73,900 1,041,990.0
2024年01月10日 0

62 001286 陕西能源 2024年01月02日- 8.55 52,500 448,875.00
2024年01月10日

63 001872 招商港口 2024年01月04日- 15.96 15,700 250,572.00
2024年01月10日

64 001914 招商积余 2024年01月04日- 11.96 28,500 340,860.00
2024年01月10日

65 002008 大族激光 2024年01月02日- 20.72 62,800 1,301,216.0
2024年01月10日 0

66 002010 传化智联 2024年01月04日- 4.62 97,800 451,836.00
2024年01月10日

67 002019 亿帆医药 2024年01月04日- 14.78 51,900 767,082.00
2024年01月10日

68 002025 航天电器 2024年01月04日- 48.02 19,100 917,182.00
2024年01月10日

69 002028 思源电气 2024年01月04日- 52.04 43,400 2,258,536.0
2024年01月10日 0

70 002030 达安基因 2024年01月04日- 9.68 68,100 659,208.00
2024年01月10日

71 002044 美年健康 2024年01月05日- 6.01 204,000 1,226,040.0
2024年01月10日 0

72 002056 横店东磁 2024年01月04日- 13.54 57,400 777,196.00
2024年01月10日

73 002064 华峰化学 2024年01月05日- 6.71 129,300 867,603.00
2024年01月10日


74 002065 东华软件 2024年01月04日- 6.17 158,800 979,796.00
2024年01月10日

75 002078 太阳纸业 2024年01月04日- 12.17 118,600 1,443,362.0
2024年01月10日 0

76 002080 中材科技 2024年01月04日- 15.92 47,300 753,016.00
2024年01月10日

77 002092 中泰化学 2024年01月04日- 6.10 146,500 893,650.00
2024年01月10日

78 002120 韵达股份 2024年01月05日- 7.46 94,300 703,478.00
2024年01月10日

79 002128 电投能源 2024年01月05日- 14.27 58,400 833,368.00
2024年01月10日

80 002131 利欧股份 2024年01月02日- 2.28 507,200 1,156,416.0
2024年01月10日 0

81 002138 顺络电子 2024年01月04日- 27.01 56,900 1,536,869.0
2024年01月10日 0

82 002152 广电运通 2024年01月04日- 12.26 87,700 1,075,202.0
2024年01月10日 0

83 002153 石基信息 2024年01月04日- 9.74 57,800 562,972.00
2024年01月10日

84 002155 湖南黄金 2024年01月04日- 11.14 59,500 662,830.00
2024年01月10日

85 002156 通富微电 2024年01月04日- 23.12 74,700 1,727,064.0
2024年01月10日 0

86 002185 华天科技 2024年01月04日- 8.52 180,800 1,540,416.0
2024年01月10日 0

87 002192 融捷股份 2024年01月04日- 54.21 8,800 477,048.00
2024年01月10日

88 002195 岩山科技 2024年01月02日- 3.07 422,000 1,295,540.0
2024年01月10日 0

89 002203 海亮股份 2024年01月04日- 11.15 81,900 913,185.00
2024年01月10日


90 002223 鱼跃医疗 2024年01月04日- 34.58 42,300 1,462,734.0
2024年01月10日 0

91 002240 盛新锂能 2024年01月04日- 22.75 48,300 1,098,825.0
2024年01月10日 0

92 002244 滨江集团 2024年01月05日- 7.27 81,000 588,870.00
2024年01月10日

93 002262 恩华药业 2024年01月05日- 27.12 39,300 1,065,816.0
2024年01月10日 0

94 002266 浙富控股 2024年01月04日- 3.40 185,200 629,680.00
2024年01月10日

95 002273 水晶光电 2024年01月04日- 13.54 98,300 1,330,982.0
2024年01月10日 0

96 002281 光迅科技 2024年01月02日- 28.50 28,800 820,800.00
2024年01月10日

97 002294 信立泰 2024年01月04日- 32.66 39,300 1,283,538.0
2024年01月10日 0

98 002299 圣农发展 2024年01月04日- 17.18 52,700 905,386.00
2024年01月10日

99 002326 永太科技 2024年01月02日- 11.62 53,300 619,346.00
2024年01月10日

10 002340 格林美 2024年01月05日- 5.46 334,500 1,826,370.0
0 2024年01月10日 0

10 002353 杰瑞股份 2024年01月04日- 28.11 42,000 1,180,620.0
1 2024年01月10日 0

10 002368 太极股份 2024年01月04日- 29.53 26,400 779,592.00
2 2024年01月10日

10 002372 伟星新材 2024年01月04日- 14.47 56,100 811,767.00
3 2024年01月10日

10 002373 千方科技 2024年01月04日- 11.21 78,100 875,501.00
4 2024年01月10日

10 002384 东山精密 2024年01月04日- 18.18 96,700 1,758,006.0
5 2024年01月10日 0


10 002385 大北农 2024年01月04日- 5.96 232,800 1,387,488.0
6 2024年01月10日 0

10 002399 海普瑞 2024年01月04日- 11.73 27,100 317,883.00
7 2024年01月10日

10 002407 多氟多 2024年01月04日- 15.22 64,400 980,168.00
8 2024年01月10日

10 002408 齐翔腾达 2024年01月02日- 5.28 109,300 577,104.00
9 2024年01月10日

11 002409 雅克科技 2024年01月04日- 55.73 19,700 1,097,881.0
0 2024年01月10日 0

11 002414 高德红外 2024年01月05日- 7.30 111,200 811,760.00
1 2024年01月10日

11 002422 科伦药业 2024年01月02日- 29.05 86,800 2,521,540.0
2 2024年01月10日 0

11 002423 中粮资本 2024年01月05日- 6.68 59,900 400,132.00
3 2024年01月10日

11 002429 兆驰股份 2024年01月02日- 5.58 166,600 929,628.00
4 2024年01月10日

11 002430 杭氧股份 2024年01月04日- 29.21 33,300 972,693.00
5 2024年01月10日

11 002432 九安医疗 2024年01月03日- 37.67 28,600 1,077,362.0
6 2024年01月10日 0

11 002439 启明星辰 2024年01月04日- 27.00 52,900 1,428,300.0
7 2024年01月10日 0

11 002444 巨星科技 2024年01月02日- 22.52 54,100 1,218,332.0
8 2024年01月10日 0

11 002463 沪电股份 2024年01月04日- 22.12 90,200 1,995,224.0
9 2024年01月10日 0

12 002465 海格通信 2024年01月02日- 12.85 128,300 1,648,655.0
0 2024年01月10日 0

12 002468 申通快递 2024年01月02日- 7.79 55,700 433,903.00
1 2024年01月10日


12 002472 双环传动 2024年01月05日- 26.02 44,100 1,147,482.0
2 2024年01月10日 0

12 002487 大金重工 2024年01月02日- 26.62 27,500 732,050.00
3 2024年01月10日

12 002497 雅化集团 2024年01月04日- 13.09 81,500 1,066,835.0
4 2024年01月10日 0

12 002500 山西证券 2024年01月04日- 5.39 152,100 819,819.00
5 2024年01月10日

12 002506 协鑫集成 2024年01月04日- 2.74 327,600 897,624.00
6 2024年01月10日

12 002507 涪陵榨菜 2024年01月04日- 14.29 57,500 821,675.00
7 2024年01月10日

12 002508 老板电器 2024年01月04日- 21.78 33,100 720,918.00
8 2024年01月10日

12 002511 中顺洁柔 2024年01月05日- 10.00 52,000 520,000.00
9 2024年01月10日

13 002517 恺英网络 2024年01月05日- 11.17 140,100 1,564,917.0
0 2024年01月10日 0

13 002518 科士达 2024年01月04日- 27.60 16,300 449,880.00
1 2024年01月10日

13 002531 天顺风能 2024年01月02日- 11.60 65,900 764,440.00
2 2024年01月10日

13 002532 天山铝业 2024年01月03日- 6.01 234,100 1,406,941.0
3 2024年01月10日 0

13 002557 洽洽食品 2024年01月04日- 34.82 21,200 738,184.00
4 2024年01月10日

13 002558 巨人网络 2024年01月04日- 11.14 96,800 1,078,352.0
5 2024年01月10日 0

13 002563 森马服饰 2024年01月02日- 5.77 61,200 353,124.00
6 2024年01月10日

13 002568 百润股份 2024年01月05日- 24.61 34,000 836,740.00
7 2024年01月10日


13 002572 索菲亚 2024年01月02日- 15.95 48,300 770,385.00
8 2024年01月10日

13 002595 豪迈科技 2024年01月04日- 29.77 26,900 800,813.00
9 2024年01月10日

14 002600 领益智造 2024年01月04日- 6.76 196,400 1,327,664.0
0 2024年01月10日 0

14 002607 中公教育 2024年01月04日- 4.08 303,200 1,237,056.0
1 2024年01月10日 0

14 002608 江苏国信 2024年01月04日- 6.57 56,700 372,519.00
2 2024年01月10日

14 002624 完美世界 2024年01月05日- 11.84 88,300 1,045,472.0
3 2024年01月10日 0

14 002625 光启技术 2024年01月02日- 14.78 113,800 1,681,964.0
4 2024年01月10日 0

14 002653 海思科 2024年01月04日- 23.15 22,700 525,505.00
5 2024年01月10日

14 002673 西部证券 2024年01月05日- 6.37 174,700 1,112,839.0
6 2024年01月10日 0

14 002683 广东宏大 2024年01月05日- 20.08 29,100 584,328.00
7 2024年01月10日

14 002690 美亚光电 2024年01月04日- 19.64 24,600 483,144.00
8 2024年01月10日

14 002738 中矿资源 2024年01月04日- 37.31 39,200 1,462,552.0
9 2024年01月10日 0

15 002739 万达电影 2024年01月02日- 13.02 92,400 1,203,048.0
0 2024年01月10日 0

15 002756 永兴材料 2024年01月05日- 52.21 24,400 1,273,924.0
1 2024年01月10日 0

15 002791 坚朗五金 2024年01月05日- 40.49 8,200 332,018.00
2 2024年01月10日

15 002797 第一创业 2024年01月04日- 5.81 237,700 1,381,037.0
3 2024年01月10日 0


15 002831 裕同科技 2024年01月02日- 27.51 27,400 753,774.00
4 2024年01月10日

15 002867 周大生 2024年01月04日- 15.18 27,000 409,860.00
5 2024年01月10日

15 002925 盈趣科技 2024年01月04日- 19.47 23,200 451,704.00
6 2024年01月10日

15 002926 华西证券 2024年01月04日- 7.76 111,300 863,688.00
7 2024年01月10日

15 002936 郑州银行 2024年01月02日- 2.01 406,300 816,663.00
8 2024年01月10日

15 002939 长城证券 2024年01月04日- 8.00 113,700 909,600.00
9 2024年01月10日

16 002945 华林证券 2024年01月04日- 15.10 19,300 291,430.00
0 2024年01月10日

16 002958 青农商行 2024年01月05日- 2.62 253,200 663,384.00
1 2024年01月10日

16 002966 苏州银行 2024年01月04日- 6.46 259,600 1,677,016.0
2 2024年01月10日 0

16 003022 联泓新科 2024年01月03日- 18.31 27,300 499,863.00
3 2024年01月10日

16 003031 中瓷电子 2024年01月10日- 88.23 2,500 220,575.00
4 2024年01月10日

16 003035 南网能源 2024年01月04日- 5.26 106,800 561,768.00
5 2024年01月10日

16 300001 特锐德 2024年01月04日- 20.10 52,100 1,047,210.0
6 2024年01月10日 0

16 300003 乐普医疗 2024年01月04日- 16.16 93,100 1,504,496.0
7 2024年01月10日 0

16 300009 安科生物 2024年01月04日- 10.22 83,000 848,260.00
8 2024年01月10日

16 300012 华测检测 2024年01月04日- 14.20 118,900 1,688,380.0
9 2024年01月10日 0


17 300017 网宿科技 2024年01月04日- 7.85 167,100 1,311,735.0
0 2024年01月10日 0

17 300024 机器人 2024年01月04日- 11.87 91,400 1,084,918.0
1 2024年01月10日 0

17 300026 红日药业 2024年01月02日- 4.24 182,000 771,680.00
2 2024年01月10日

17 300037 新宙邦 2024年01月04日- 47.30 37,100 1,754,830.0
3 2024年01月10日 0

17 300058 蓝色光标 2024年01月02日- 7.18 191,800 1,377,124.0
4 2024年01月10日 0

17 300070 碧水源 2024年01月02日- 4.99 155,500 775,945.00
5 2024年01月10日

17 300073 当升科技 2024年01月04日- 38.20 28,600 1,092,520.0
6 2024年01月10日 0

17 300088 长信科技 2024年01月04日- 6.69 184,200 1,232,298.0
7 2024年01月10日 0

17 300114 中航电测 2024年01月05日- 43.75 19,000 831,250.00
8 2024年01月10日

17 300118 东方日升 2024年01月04日- 17.65 61,800 1,090,770.0
9 2024年01月10日 0

18 300136 信维通信 2024年01月04日- 23.60 67,800 1,600,080.0
0 2024年01月10日 0

18 300146 汤臣倍健 2024年01月04日- 17.03 72,100 1,227,863.0
1 2024年01月10日 0

18 300207 欣旺达 2024年01月05日- 14.76 96,900 1,430,244.0
2 2024年01月10日 0

18 300212 易华录 2024年01月04日- 31.45 25,600 805,120.00
3 2024年01月10日

18 300244 迪安诊断 2024年01月04日- 23.81 35,200 838,112.00
4 2024年01月10日

18 300251 光线传媒 2024年01月04日- 8.15 101,100 823,965.00
5 2024年01月10日


18 300253 卫宁健康 2024年01月04日- 7.19 121,500 873,585.00
6 2024年01月10日

18 300257 开山股份 2024年01月04日- 15.76 28,800 453,888.00
7 2024年01月10日

18 300285 国瓷材料 2024年01月04日- 23.12 56,700 1,310,904.0
8 2024年01月10日 0

18 300296 利亚德 2024年01月04日- 6.00 143,200 859,200.00
9 2024年01月10日

19 300357 我武生物 2024年01月04日- 29.00 22,100 640,900.00
0 2024年01月10日

19 300363 博腾股份 2024年01月04日- 25.15 23,100 580,965.00
1 2024年01月10日

19 300373 扬杰科技 2024年01月04日- 36.70 22,600 829,420.00
2 2024年01月10日

19 300383 光环新网 2024年01月05日- 9.72 93,600 909,792.00
3 2024年01月10日

19 300390 天华新能 2024年01月04日- 25.35 41,100 1,041,885.0
4 2024年01月10日 0

19 300394 天孚通信 2024年01月02日- 91.52 19,200 1,757,184.0
5 2024年01月10日 0

19 300395 菲利华 2024年01月04日- 36.56 35,800 1,308,848.0
6 2024年01月10日 0

19 300418 昆仑万维 2024年01月03日- 37.40 61,600 2,303,840.0
7 2024年01月10日 0

19 300438 鹏辉能源 2024年01月04日- 28.29 25,600 724,224.00
8 2024年01月10日

19 300474 景嘉微 2024年01月04日- 70.71 18,800 1,329,348.0
9 2024年01月10日 0

20 300487 蓝晓科技 2024年01月05日- 53.06 16,300 864,878.00
0 2024年01月10日

20 300502 新易盛 2024年01月05日- 49.32 46,000 2,268,720.0
1 2024年01月10日 0


20 300529 健帆生物 2024年01月04日- 22.23 33,900 753,597.00
2 2024年01月10日

20 300558 贝达药业 2024年01月04日- 51.55 17,700 912,435.00
3 2024年01月10日

20 300568 星源材质 2024年01月04日- 15.42 90,500 1,395,510.0
4 2024年01月10日 0

20 300595 欧普康视 2024年01月05日- 22.58 35,000 790,300.00
5 2024年01月10日

20 300601 康泰生物 2024年01月05日- 27.15 43,600 1,183,740.0
6 2024年01月10日 0

20 300604 长川科技 2024年01月04日- 37.99 26,400 1,002,936.0
7 2024年01月10日 0

20 300676 华大基因 2024年01月04日- 48.00 17,400 835,200.00
8 2024年01月10日

20 300677 英科医疗 2024年01月04日- 23.36 32,400 756,864.00
9 2024年01月10日

21 300682 朗新集团 2024年01月04日- 16.39 45,800 750,662.00
0 2024年01月10日

21 300699 光威复材 2024年01月04日- 26.67 40,800 1,088,136.0
1 2024年01月10日 0

21 300724 捷佳伟创 2024年01月04日- 74.01 19,500 1,443,195.0
2 2024年01月10日 0

21 300748 金力永磁 2024年01月03日- 20.22 45,700 924,054.00
3 2024年01月10日

21 300866 安克创新 2024年01月04日- 88.60 7,400 655,640.00
4 2024年01月10日

21 300888 稳健医疗 2024年01月04日- 37.25 16,500 614,625.00
5 2024年01月10日

21 301236 软通动力 2024年01月02日- 46.20 40,100 1,852,620.0
6 2024年01月10日 0

21 600004 白云机场 2024年01月05日- 9.78 77,400 756,972.00
7 2024年01月10日


21 600008 首创环保 2024年01月04日- 2.69 313,000 841,970.00
8 2024年01月10日

21 600021 上海电力 2024年01月04日- 8.46 99,000 837,540.00
9 2024年01月10日

22 600022 山东钢铁 2024年01月04日- 1.37 407,700 558,549.00
0 2024年01月10日

22 600032 浙江新能 2024年01月04日- 8.06 12,500 100,750.00
1 2024年01月10日

22 600038 中直股份 2024年01月04日- 38.53 20,600 793,718.00
2 2024年01月10日

22 600056 中国医药 2024年01月02日- 11.17 56,400 629,988.00
3 2024年01月10日

22 600060 海信视像 2024年01月04日- 20.90 55,700 1,164,130.0
4 2024年01月10日 0

22 600062 华润双鹤 2024年01月04日- 18.60 27,900 518,940.00
5 2024年01月10日

22 600066 宇通客车 2024年01月04日- 13.25 91,800 1,216,350.0
6 2024年01月10日 0

22 600079 人福医药 2024年01月04日- 24.86 81,100 2,016,146.0
7 2024年01月10日 0

22 600095 湘财股份 2024年01月02日- 7.51 61,600 462,616.00
8 2024年01月10日

22 600096 云天化 2024年01月04日- 15.60 88,300 1,377,480.0
9 2024年01月10日 0

23 600109 国金证券 2024年01月04日- 9.08 184,900 1,678,892.0
0 2024年01月10日 0

23 600118 中国卫星 2024年01月04日- 25.82 40,600 1,048,292.0
1 2024年01月10日 0

23 600126 杭钢股份 2024年01月04日- 5.33 103,200 550,056.00
2 2024年01月10日

23 600129 太极集团 2024年01月02日- 46.46 26,900 1,249,774.0
3 2024年01月10日 0


23 600131 国网信通 2024年01月04日- 15.15 41,600 630,240.00
4 2024年01月10日

23 600141 兴发集团 2024年01月03日- 18.25 57,500 1,049,375.0
5 2024年01月10日 0

23 600143 金发科技 2024年01月03日- 7.99 142,400 1,137,776.0
6 2024年01月10日 0

23 600153 建发股份 2024年01月04日- 9.63 106,700 1,027,521.0
7 2024年01月10日 0

23 600155 华创云信 2024年01月04日- 8.34 158,700 1,323,558.0
8 2024年01月10日 0

23 600157 永泰能源 2024年01月04日- 1.37 1,460,600 2,001,022.0
9 2024年01月10日 0

24 600160 巨化股份 2024年01月02日- 16.49 102,600 1,691,874.0
0 2024年01月10日 0

24 600161 天坛生物 2024年01月04日- 30.94 58,500 1,809,990.0
1 2024年01月10日 0

24 600166 福田汽车 2024年01月02日- 2.73 362,200 988,806.00
2 2024年01月10日

24 600167 联美控股 2024年01月04日- 5.67 62,400 353,808.00
3 2024年01月10日

24 600170 上海建工 2024年01月04日- 2.34 472,500 1,105,650.0
4 2024年01月10日 0

24 600177 雅戈尔 2024年01月04日- 6.55 197,600 1,294,280.0
5 2024年01月10日 0

24 600208 新湖中宝 2024年01月03日- 2.17 303,500 658,595.00
6 2024年01月10日

24 600258 首旅酒店 2024年01月04日- 15.62 50,900 795,058.00
7 2024年01月10日

24 600271 航天信息 2024年01月04日- 10.64 79,000 840,560.00
8 2024年01月10日

24 600282 南钢股份 2024年01月02日- 3.70 234,900 869,130.00
9 2024年01月10日


25 600298 安琪酵母 2024年01月04日- 35.18 43,000 1,512,740.0
0 2024年01月10日 0

25 600299 安迪苏 2024年01月04日- 8.00 27,300 218,400.00
1 2024年01月10日

25 600315 上海家化 2024年01月04日- 21.18 23,500 497,730.00
2 2024年01月10日

25 600316 洪都航空 2024年01月04日- 21.17 24,500 518,665.00
3 2024年01月10日

25 600325 华发股份 2024年01月04日- 7.21 114,000 821,940.00
4 2024年01月10日

25 600329 达仁堂 2024年01月04日- 33.65 21,100 710,015.00
5 2024年01月10日

25 600339 中油工程 2024年01月04日- 3.03 119,100 360,873.00
6 2024年01月10日

25 600348 华阳股份 2024年01月04日- 9.76 129,500 1,263,920.0
7 2024年01月10日 0

25 600350 山东高速 2024年01月04日- 6.94 48,000 333,120.00
8 2024年01月10日

25 600352 浙江龙盛 2024年01月04日- 8.40 184,900 1,553,160.0
9 2024年01月10日 0

26 600369 西南证券 2024年01月04日- 4.09 279,200 1,141,928.0
0 2024年01月10日 0

26 600373 中文传媒 2024年01月05日- 13.18 26,800 353,224.00
1 2024年01月10日

26 600377 宁沪高速 2024年01月02日- 10.25 36,600 375,150.00
2 2024年01月10日

26 600378 昊华科技 2024年01月04日- 30.48 20,500 624,840.00
3 2024年01月10日

26 600380 健康元 2024年01月04日- 12.43 67,200 835,296.00
4 2024年01月10日

26 600390 五矿资本 2024年01月04日- 4.68 159,900 748,332.00
5 2024年01月10日


26 600392 盛和资源 2024年01月04日- 10.18 99,500 1,012,910.0
6 2024年01月10日 0

26 600398 海澜之家 2024年01月02日- 7.42 127,700 947,534.00
7 2024年01月10日

26 600399 抚顺特钢 2024年01月05日- 9.72 103,100 1,002,132.0
8 2024年01月10日 0

26 600415 小商品城 2024年01月04日- 7.32 189,000 1,383,480.0
9 2024年01月10日 0

27 600416 湘电股份 2024年01月02日- 15.88 68,400 1,086,192.0
0 2024年01月10日 0

27 600418 江淮汽车 2024年01月02日- 16.15 129,100 2,084,965.0
1 2024年01月10日 0

27 600435 北方导航 2024年01月05日- 11.74 68,600 805,364.00
2 2024年01月10日

27 600481 双良节能 2024年01月04日- 8.46 78,900 667,494.00
3 2024年01月10日

27 600482 中国动力 2024年01月02日- 18.01 83,100 1,496,631.0
4 2024年01月10日 0

27 600486 扬农化工 2024年01月05日- 63.12 15,900 1,003,608.0
5 2024年01月10日 0

27 600497 驰宏锌锗 2024年01月04日- 5.05 253,300 1,279,165.0
6 2024年01月10日 0

27 600498 烽火通信 2024年01月04日- 16.64 50,000 832,000.00
7 2024年01月10日

27 600499 科达制造 2024年01月02日- 10.55 116,300 1,226,965.0
8 2024年01月10日 0

27 600500 中化国际 2024年01月03日- 4.42 134,400 594,048.00
9 2024年01月10日

28 600511 国药股份 2024年01月04日- 28.62 26,300 752,706.00
0 2024年01月10日

28 600516 方大炭素 2024年01月02日- 5.24 198,800 1,041,712.0
1 2024年01月10日 0


28 600517 国网英大 2024年01月04日- 4.77 121,800 580,986.00
2 2024年01月10日

28 600521 华海药业 2024年01月04日- 14.67 63,100 925,677.00
3 2024年01月10日

28 600528 中铁工业 2024年01月04日- 7.44 80,100 595,944.00
4 2024年01月10日

28 600529 山东药玻 2024年01月04日- 25.60 46,300 1,185,280.0
5 2024年01月10日 0

28 600535 天士力 2024年01月03日- 17.02 68,000 1,157,360.0
6 2024年01月10日 0

28 600536 中国软件 2024年01月05日- 36.26 39,200 1,421,392.0
7 2024年01月10日 0

28 600546 山煤国际 2024年01月04日- 17.51 68,900 1,206,439.0
8 2024年01月10日 0

28 600549 厦门钨业 2024年01月04日- 17.18 60,400 1,037,672.0
9 2024年01月10日 0

29 600566 济川药业 2024年01月04日- 31.43 25,800 810,894.00
0 2024年01月10日

29 600580 卧龙电驱 2024年01月05日- 11.73 60,000 703,800.00
1 2024年01月10日

29 600582 天地科技 2024年01月04日- 5.44 117,700 640,288.00
2 2024年01月10日

29 600583 海油工程 2024年01月05日- 5.94 144,700 859,518.00
3 2024年01月10日

29 600597 光明乳业 2024年01月04日- 8.73 48,700 425,151.00
4 2024年01月10日

29 600598 北大荒 2024年01月04日- 11.97 50,300 602,091.00
5 2024年01月10日

29 600637 东方明珠 2024年01月03日- 7.52 155,900 1,172,368.0
6 2024年01月10日 0

29 600642 申能股份 2024年01月05日- 6.42 160,300 1,029,126.0
7 2024年01月10日 0


29 600655 豫园股份 2024年01月02日- 6.21 148,200 920,322.00
8 2024年01月10日

29 600663 陆家嘴 2024年01月04日- 8.75 50,300 440,125.00
9 2024年01月10日

30 600673 东阳光 2024年01月02日- 7.33 136,000 996,880.00
0 2024年01月10日

30 600699 均胜电子 2024年01月04日- 17.96 68,800 1,235,648.0
1 2024年01月10日 0

30 600704 物产中大 2024年01月04日- 4.43 221,500 981,245.00
2 2024年01月10日

30 600707 彩虹股份 2024年01月02日- 6.75 109,200 737,100.00
3 2024年01月10日

30 600737 中粮糖业 2024年01月04日- 8.24 76,000 626,240.00
4 2024年01月10日

30 600739 辽宁成大 2024年01月05日- 11.78 70,100 825,778.00
5 2024年01月10日

30 600755 厦门国贸 2024年01月04日- 6.97 94,200 656,574.00
6 2024年01月10日

30 600764 中国海防 2024年01月04日- 24.95 20,200 503,990.00
7 2024年01月10日

30 600765 中航重机 2024年01月04日- 19.11 73,100 1,396,941.0
8 2024年01月10日 0

30 600801 华新水泥 2024年01月04日- 12.43 46,200 574,266.00
9 2024年01月10日

31 600808 马钢股份 2024年01月04日- 2.72 171,000 465,120.00
0 2024年01月10日

31 600820 隧道股份 2024年01月04日- 5.76 156,400 900,864.00
1 2024年01月10日

31 600827 百联股份 2024年01月04日- 9.49 56,400 535,236.00
2 2024年01月10日

31 600839 四川长虹 2024年01月02日- 5.29 274,400 1,451,576.0
3 2024年01月10日 0


31 600848 上海临港 2024年01月04日- 10.05 68,000 683,400.00
4 2024年01月10日

31 600859 王府井 2024年01月02日- 15.97 60,400 964,588.00
5 2024年01月10日

31 600862 中航高科 2024年01月04日- 22.15 59,400 1,315,710.0
6 2024年01月10日 0

31 600863 内蒙华电 2024年01月04日- 3.90 224,700 876,330.00
7 2024年01月10日

31 600867 通化东宝 2024年01月04日- 10.83 99,200 1,074,336.0
8 2024年01月10日 0

31 600871 石化油服 2024年01月04日- 1.83 280,400 513,132.00
9 2024年01月10日

32 600873 梅花生物 2024年01月04日- 9.55 146,400 1,398,120.0
0 2024年01月10日 0

32 600879 航天电子 2024年01月04日- 7.71 150,200 1,158,042.0
1 2024年01月10日 0

32 600884 杉杉股份 2024年01月03日- 13.62 77,900 1,060,998.0
2 2024年01月10日 0

32 600885 宏发股份 2024年01月04日- 27.64 59,200 1,636,288.0
3 2024年01月10日 0

32 600895 张江高科 2024年01月02日- 19.30 57,600 1,111,680.0
4 2024年01月10日 0

32 600901 江苏金租 2024年01月02日- 4.84 128,900 623,876.00
5 2024年01月10日

32 600906 财达证券 2024年01月04日- 7.50 92,200 691,500.00
6 2024年01月10日

32 600909 华安证券 2024年01月04日- 4.88 200,400 977,952.00
7 2024年01月10日

32 600928 西安银行 2024年01月04日- 3.33 94,700 315,351.00
8 2024年01月10日

32 600956 新天绿能 2024年01月02日- 8.13 25,400 206,502.00
9 2024年01月10日


33 600959 江苏有线 2024年01月02日- 3.14 228,500 717,490.00
0 2024年01月10日

33 600967 内蒙一机 2024年01月05日- 8.26 55,700 460,082.00
1 2024年01月10日

33 600968 海油发展 2024年01月04日- 2.85 144,500 411,825.00
2 2024年01月10日

33 600970 中材国际 2024年01月04日- 9.34 74,200 693,028.00
3 2024年01月10日

33 600977 中国电影 2024年01月05日- 12.24 48,800 597,312.00
4 2024年01月10日

33 600985 淮北矿业 2024年01月04日- 16.63 69,100 1,149,133.0
5 2024年01月10日 0

33 600988 赤峰黄金 2024年01月04日- 14.01 117,900 1,651,779.0
6 2024年01月10日 0

33 600995 南网储能 2024年01月04日- 9.86 64,200 633,012.00
7 2024年01月10日

33 600998 九州通 2024年01月04日- 7.01 138,300 969,483.00
8 2024年01月10日

33 601000 唐山港 2024年01月05日- 3.50 193,900 678,650.00
9 2024年01月10日

34 601016 节能风电 2024年01月04日- 3.00 276,300 828,900.00
0 2024年01月10日

34 601058 赛轮轮胎 2024年01月02日- 11.75 184,400 2,166,700.0
1 2024年01月10日 0

34 601061 中信金属 2024年01月02日- 7.71 34,500 265,995.00
2 2024年01月10日

34 601077 渝农商行 2024年01月04日- 4.08 440,200 1,796,016.0
3 2024年01月10日 0

34 601098 中南传媒 2024年01月04日- 10.17 50,600 514,602.00
4 2024年01月10日

34 601106 中国一重 2024年01月04日- 2.88 194,900 561,312.00
5 2024年01月10日


34 601108 财通证券 2024年01月05日- 7.76 212,700 1,650,552.0
6 2024年01月10日 0

34 601128 常熟银行 2024年01月04日- 6.39 194,800 1,244,772.0
7 2024年01月10日 0

34 601139 深圳燃气 2024年01月04日- 6.89 40,700 280,423.00
8 2024年01月10日

34 601156 东航物流 2024年01月02日- 14.78 35,600 526,168.00
9 2024年01月10日

35 601158 重庆水务 2024年01月02日- 5.67 42,600 241,542.00
0 2024年01月10日

35 601162 天风证券 2024年01月04日- 3.09 492,600 1,522,134.0
1 2024年01月10日 0

35 601168 西部矿业 2024年01月04日- 14.27 131,200 1,872,224.0
2 2024年01月10日 0

35 601179 中国西电 2024年01月04日- 4.93 145,700 718,301.00
3 2024年01月10日

35 601198 东兴证券 2024年01月04日- 8.23 137,800 1,134,094.0
4 2024年01月10日 0

35 601216 君正集团 2024年01月05日- 3.74 221,000 826,540.00
5 2024年01月10日

35 601228 广州港 2024年01月04日- 3.13 106,800 334,284.00
6 2024年01月10日

35 601231 环旭电子 2024年01月04日- 15.11 47,000 710,170.00
7 2024年01月10日

35 601233 桐昆股份 2024年01月04日- 15.13 120,000 1,815,600.0
8 2024年01月10日 0

35 601298 青岛港 2024年01月05日- 6.18 45,700 282,426.00
9 2024年01月10日

36 601555 东吴证券 2024年01月05日- 7.31 262,300 1,917,413.0
0 2024年01月10日 0

36 601568 北元集团 2024年01月04日- 4.74 84,600 401,004.00
1 2024年01月10日


36 601577 长沙银行 2024年01月04日- 6.82 169,100 1,153,262.0
2 2024年01月10日 0

36 601598 中国外运 2024年01月04日- 5.24 112,000 586,880.00
3 2024年01月10日

36 601608 中信重工 2024年01月04日- 3.86 123,200 475,552.00
4 2024年01月10日

36 601611 中国核建 2024年01月05日- 6.93 78,900 546,777.00
5 2024年01月10日

36 601636 旗滨集团 2024年01月04日- 6.84 114,400 782,496.00
6 2024年01月10日

36 601665 齐鲁银行 2024年01月04日- 3.91 162,800 636,548.00
7 2024年01月10日

36 601666 平煤股份 2024年01月02日- 11.56 105,700 1,221,892.0
8 2024年01月10日 0

36 601696 中银证券 2024年01月04日- 10.29 117,300 1,207,017.0
9 2024年01月10日 0

37 601717 郑煤机 2024年01月05日- 12.65 70,300 889,295.00
0 2024年01月10日

37 601778 晶科科技 2024年01月04日- 3.50 196,800 688,800.00
1 2024年01月10日

37 601828 美凯龙 2024年01月02日- 3.87 81,700 316,179.00
2 2024年01月10日

37 601866 中远海发 2024年01月04日- 2.34 273,400 639,756.00
3 2024年01月10日

37 601880 辽港股份 2024年01月02日- 1.45 573,700 831,865.00
4 2024年01月10日

37 601928 凤凰传媒 2024年01月02日- 8.81 56,500 497,765.00
5 2024年01月10日

37 601933 永辉超市 2024年01月05日- 2.82 237,700 670,314.00
6 2024年01月10日

37 601958 金钼股份 2024年01月04日- 9.45 68,600 648,270.00
7 2024年01月10日


37 601966 玲珑轮胎 2024年01月03日- 19.23 57,200 1,099,956.0
8 2024年01月10日 0

37 601990 南京证券 2024年01月04日- 7.98 157,300 1,255,254.0
9 2024年01月10日 0

38 601991 大唐发电 2024年01月05日- 2.42 243,500 589,270.00
0 2024年01月10日

38 601992 金隅集团 2024年01月03日- 1.91 308,400 589,044.00
1 2024年01月10日

38 601997 贵阳银行 2024年01月04日- 5.14 207,800 1,068,092.0
2 2024年01月10日 0

38 603000 人民网 2024年01月02日- 27.98 40,700 1,138,786.0
3 2024年01月10日 0

38 603056 德邦股份 2024年01月02日- 14.47 23,000 332,810.00
4 2024年01月10日

38 603077 和邦生物 2024年01月04日- 2.36 470,300 1,109,908.0
5 2024年01月10日 0

38 603127 昭衍新药 2024年01月04日- 23.71 26,600 630,686.00
6 2024年01月10日

38 603156 养元饮品 2024年01月04日- 21.26 35,900 763,234.00
7 2024年01月10日

38 603160 汇顶科技 2024年01月04日- 69.10 19,100 1,319,810.0
8 2024年01月10日 0

38 603185 弘元绿能 2024年01月05日- 33.28 18,800 625,664.00
9 2024年01月10日

39 603218 日月股份 2024年01月02日- 12.37 38,100 471,297.00
0 2024年01月10日

39 603225 新凤鸣 2024年01月04日- 14.20 52,800 749,760.00
1 2024年01月10日

39 603228 景旺电子 2024年01月04日- 22.56 23,500 530,160.00
2 2024年01月10日

39 603233 大参林 2024年01月04日- 24.90 32,000 796,800.00
3 2024年01月10日


39 603305 旭升集团 2024年01月03日- 19.73 26,000 512,980.00
4 2024年01月10日

39 603317 天味食品 2024年01月04日- 13.29 22,100 293,709.00
5 2024年01月10日

39 603338 浙江鼎力 2024年01月03日- 51.17 17,700 905,709.00
6 2024年01月10日

39 603355 莱克电气 2024年01月05日- 22.30 7,400 165,020.00
7 2024年01月10日

39 603379 三美股份 2024年01月02日- 34.00 17,200 584,800.00
8 2024年01月10日

39 603444 吉比特 2024年01月04日- 245.12 1,100 269,632.00
9 2024年01月04日

40 603456 九洲药业 2024年01月04日- 24.21 37,800 915,138.00
0 2024年01月10日

40 603517 绝味食品 2024年01月04日- 26.86 26,500 711,790.00
1 2024年01月10日

40 603529 爱玛科技 2024年01月04日- 25.04 14,000 350,560.00
2 2024年01月10日

40 603568 伟明环保 2024年01月04日- 16.00 36,200 579,200.00
3 2024年01月10日

40 603589 口子窖 2024年01月04日- 45.30 25,200 1,141,560.0
4 2024年01月10日 0

40 603596 伯特利 2024年01月04日- 69.30 20,400 1,413,720.0
5 2024年01月10日 0

40 603606 东方电缆 2024年01月03日- 42.75 29,000 1,239,750.0
6 2024年01月10日 0

40 603650 彤程新材 2024年01月03日- 33.30 17,100 569,430.00
7 2024年01月10日

40 603658 安图生物 2024年01月04日- 57.01 16,300 929,263.00
8 2024年01月10日

40 603707 健友股份 2024年01月05日- 15.00 31,600 474,000.00
9 2024年01月10日


41 603712 七一二 2024年01月04日- 31.51 32,500 1,024,075.0
0 2024年01月10日 0

41 603737 三棵树 2024年01月04日- 47.61 10,800 514,188.00
1 2024年01月10日

41 603786 科博达 2024年01月04日- 71.36 3,500 249,760.00
2 2024年01月04日

41 603816 顾家家居 2024年01月04日- 35.00 28,000 980,000.00
3 2024年01月10日

41 603858 步长制药 2024年01月04日- 17.01 39,300 668,493.00
4 2024年01月10日

41 603866 桃李面包 2024年01月04日- 7.66 56,600 433,556.00
5 2024年01月10日

41 603868 飞科电器 2024年01月04日- 50.50 1,200 60,600.00
6 2024年01月04日

41 603882 金域医学 2024年01月04日- 62.57 19,700 1,232,629.0
7 2024年01月10日 0

41 603883 老百姓 2024年01月04日- 29.89 21,300 636,657.00
8 2024年01月10日

41 603885 吉祥航空 2024年01月04日- 12.00 62,100 745,200.00
9 2024年01月10日

42 603927 中科软 2024年01月04日- 29.98 25,900 776,482.00
0 2024年01月10日

42 603939 益丰药房 2024年01月04日- 40.04 35,500 1,421,420.0
1 2024年01月10日 0

42 605358 立昂微 2024年01月02日- 27.39 39,400 1,079,166.0
2 2024年01月10日 0

42 688029 南微医学 2024年01月04日- 96.80 5,100 493,680.00
3 2024年01月10日

42 688032 禾迈股份 2024年01月05日- 270.00 2,000 540,000.00
4 2024年01月05日

42 688052 纳芯微 2024年01月04日- 166.85 3,900 650,715.00
5 2024年01月10日


42 688063 派能科技 2024年01月05日- 106.00 6,600 699,600.00
6 2024年01月10日

42 688072 拓荆科技 2024年01月04日- 231.30 4,400 1,017,720.0
7 2024年01月10日 0

42 688082 盛美上海 2024年01月04日- 104.41 4,200 438,522.00
8 2024年01月10日

42 688105 诺唯赞 2024年01月04日- 32.02 8,300 265,766.00
9 2024年01月10日

43 688107 安路科技 2024年01月04日- 36.78 10,800 397,224.00
0 2024年01月10日

43 688120 华海清科 2024年01月05日- 187.70 6,000 1,126,200.0
1 2024年01月10日 0

43 688122 西部超导 2024年01月05日- 53.23 29,800 1,586,254.0
2 2024年01月10日 0

43 688153 唯捷创芯 2024年01月10日- 65.50 2,500 163,750.00
3 2024年01月10日

43 688169 石头科技 2024年01月04日- 282.95 3,200 905,440.00
4 2024年01月10日

43 688180 君实生物 2024年01月05日- 41.83 30,000 1,254,900.0
5 2024年01月10日 0

43 688188 柏楚电子 2024年01月04日- 253.11 2,100 531,531.00
6 2024年01月10日

43 688200 华峰测控 2024年01月04日- 122.80 4,300 528,040.00
7 2024年01月10日

43 688234 天岳先进 2024年01月04日- 66.07 11,400 753,198.00
8 2024年01月10日

43 688248 南网科技 2024年01月04日- 24.97 4,400 109,868.00
9 2024年01月10日

44 688276 百克生物 2024年01月04日- 54.81 8,300 454,923.00
0 2024年01月10日

44 688281 华秦科技 2024年01月04日- 135.66 1,000 135,660.00
1 2024年01月04日


44 688295 中复神鹰 2024年01月04日- 30.31 8,300 251,573.00
2 2024年01月10日

44 688297 中无人机 2024年01月05日- 38.33 8,600 329,638.00
3 2024年01月10日

44 688301 奕瑞科技 2024年01月04日- 325.26 1,300 422,838.00
4 2024年01月04日

44 688331 荣昌生物 2024年01月05日- 62.06 11,400 707,484.00
5 2024年01月10日

44 688348 昱能科技 2024年01月10日- 122.38 1,000 122,380.00
6 2024年01月10日

44 688387 信科移动 2024年01月04日- 7.21 48,100 346,801.00
7 2024年01月10日

44 688390 固德威 2024年01月04日- 130.58 8,300 1,083,814.0
8 2024年01月10日 0

44 688425 铁建重工 2024年01月05日- 3.97 104,900 416,453.00
9 2024年01月10日

45 688516 奥特维 2024年01月05日- 90.50 7,100 642,550.00
0 2024年01月10日

45 688536 思瑞浦 2024年01月04日- 146.30 3,800 555,940.00
1 2024年01月10日

45 688538 和辉光电 2024年01月04日- 2.43 282,900 687,447.00
2 2024年01月10日

45 688567 孚能科技 2024年01月05日- 16.31 47,900 781,249.00
3 2024年01月10日

45 688690 纳微科技 2024年01月04日- 27.42 14,400 394,848.00
4 2024年01月10日

45 688728 格科微 2024年01月05日- 20.47 50,900 1,041,923.0
5 2024年01月10日 0

45 688772 珠海冠宇 2024年01月02日- 22.01 49,200 1,082,892.0
6 2024年01月10日 0

45 688778 厦钨新能 2024年01月04日- 39.64 11,300 447,932.00
7 2024年01月10日


45 688779 长远锂科 2024年01月04日- 7.30 68,200 497,860.00
8 2024年01月10日

45 688819 天能股份 2024年01月04日- 27.92 9,300 259,656.00
9 2024年01月10日

46 689009 九号公司 2024年01月04日- 29.66 24,900 738,534.00
0 2024年01月10日

合 413,312,11
计 - - - - 44,584,300 1.00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资
组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - 310,578.92

AAA以下 163,905.03 420,005.52

未评级 - -

合计 163,905.03 730,584.44

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2023年12月31日

资产

货币资金 18,144,345.6 - - - 18,144,345.68
8

结算备付金 130,819.57 - - 64,114,084.35 64,244,903.92

存出保证金 225,039.53 - - 10,415,745.60 10,640,785.13


交易性金融资产 - - 163,905.03 2,113,138,158.1 2,113,302,063.1
0 3

应收清算款 - - - 9,105,378.05 9,105,378.05

其他资产 - - - 132,673.59 132,673.59

资产总计 18,500,204.7 - 163,905.03 2,196,906,039.6 2,215,570,149.5
8 9 0

负债

应付清算款 - - - 9,242,508.41 9,242,508.41

应付管理人报酬 - - - 923,303.65 923,303.65

应付托管费 - - - 184,660.74 184,660.74

应交税费 - - - 12,049.76 12,049.76

其他负债 - - - 691,194.50 691,194.50

负债总计 - - - 11,053,717.06 11,053,717.06

利率敏感度缺口 18,500,204.7 - 163,905.03 2,185,852,322.6 2,204,516,432.4
8 3 4

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年12月31日

资产

货币资金 30,541,972.8 - - - 30,541,972.80
0

结算备付金 40,615,283.8 - - 20,617,715.07 61,232,998.93
6

存出保证金 248,125.41 - - 13,652,105.60 13,900,231.01

交易性金融资产 - - 730,584.44 2,232,596,024.8 2,233,326,609.2
4 8

应收股利 - - - 4,144.50 4,144.50

其他资产 - - - 140,915.40 140,915.40

资产总计 71,405,382.0 - 730,584.44 2,267,010,905.4 2,339,146,871.9
7 1 2

负债

应付清算款 - - - 3,223,994.11 3,223,994.11

应付管理人报酬 - - - 1,008,793.41 1,008,793.41

应付托管费 - - - 201,758.69 201,758.69

应交税费 - - - 5,202.43 5,202.43

其他负债 - - - 736,002.83 736,002.83

负债总计 - - - 5,175,751.47 5,175,751.47


利率敏感度缺口 71,405,382.0 - 730,584.44 2,261,835,153.9 2,333,971,120.4
7 4 5

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为
0.01%(2022年12月31日：0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证500指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 2,113,138,158.10 95.85 2,232,596,024.84 95.66

交易性金融资 - - - -

产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,113,138,158.10 95.85 2,232,596,024.84 95.66

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 111,303,423.82 115,088,115.95

业绩比较基准下降5% -111,303,423.82 -115,088,115.95

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


第一层次 2,111,830,099.79 2,222,673,415.48

第二层次 163,905.03 8,889,959.52

第三层次 1,308,058.31 1,763,234.28

合计 2,113,302,063.13 2,233,326,609.28

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,763,234.28 1,763,234.28

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 4,167,283.20 4,167,283.20

转出第三层次 - 4,083,432.51 4,083,432.51

当期利得或损失总额 - -539,026.66 -539,026.66

其中：计入损益的利 - -539,026.66 -539,026.66
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,308,058.31 1,308,058.31

期末仍持有的第三层 - -294,168.95 -294,168.95

次金融资产计入本期
损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,170,374.17 1,170,374.17

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,484,669.59 3,484,669.59

转出第三层次 - 4,549,492.08 4,549,492.08

当期利得或损失总额 - 1,657,682.60 1,657,682.60

其中：计入损益的利

得或损失 - 1,657,682.60 1,657,682.60

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 1,763,234.28 1,763,234.28

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -305,720.84 -305,720.84
损失的变动——公允
价值变动损益

注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目 本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值


价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

股票 1,308,058.31 平均价格亚式 预期年化 0.1962~2.19 负相关

投资 期权模型 波动率 88

上年度末公 采用的估值技 不可观察输入值

项目 允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

股票 平均价格亚式 预期年化 0.1891~2.47 负相关

投资 1,763,234.28 期权模型 波动率 56

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 2,113,138,158.10 95.38

其中：股票 2,113,138,158.10 95.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 163,905.03 0.01

其中：债券 163,905.03 0.01

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 82,389,249.60 3.72

8 其他各项资产 19,878,836.77 0.90

9 合计 2,215,570,149.50 100.00

注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下一节按行业分类股票投资组合的合计项不含可退替代款估值增值。

2、本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
413,312,111.00元，占基金资产净值的比例为18.75%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 14,359,019.00 0.65

B 采矿业 81,740,643.00 3.71

C 制造业 1,332,534,596.96 60.45

D 电力、热力、燃气及水生 68,853,535.50 3.12
产和供应业

E 建筑业 16,873,325.00 0.77

F 批发和零售业 63,862,999.70 2.90

G 交通运输、仓储和邮政业 39,137,307.00 1.78

H 住宿和餐饮业 3,448,896.00 0.16

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 159,567,127.43 7.24

J 金融业 191,209,715.28 8.67

K 房地产业 26,388,044.14 1.20

L 租赁和商务服务业 18,814,123.00 0.85

M 科学研究和技术服务业 19,392,598.36 0.88


水利、环境和公共设施管

N 理业 11,239,934.00 0.51

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 5,822,568.00 0.26

Q 卫生和社会工作 15,994,396.42 0.73

R 文化、体育和娱乐业 30,208,587.00 1.37

S 综合 12,382,541.00 0.56

合计 2,111,829,956.79 95.80

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,139,916.00 0.05

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 56,342.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 59,263.03 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

水利、环境和公共设施管

N 理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,308,058.31 0.06

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300502 新易盛 235,000 11,590,200.00 0.53

2 002422 科伦药业 389,900 11,326,595.00 0.51

3 002028 思源电气 203,900 10,610,956.00 0.48

4 300418 昆仑万维 281,300 10,520,620.00 0.48

5 600157 永泰能源 7,344,900 10,062,513.00 0.46

6 000988 华工科技 332,700 9,901,152.00 0.45

7 002463 沪电股份 441,300 9,761,556.00 0.44

8 601058 赛轮轮胎 825,800 9,703,150.00 0.44

9 601555 东吴证券 1,324,570 9,682,606.70 0.44

10 000975 银泰黄金 643,020 9,645,300.00 0.44

11 600079 人福医药 377,800 9,392,108.00 0.43

12 600418 江淮汽车 577,400 9,325,010.00 0.42

13 002340 格林美 1,697,900 9,270,534.00 0.42

14 601168 西部矿业 630,900 9,002,943.00 0.41

15 000933 神火股份 521,400 8,759,520.00 0.40

16 301236 软通动力 189,000 8,731,800.00 0.40

17 601233 桐昆股份 558,200 8,445,566.00 0.38

18 600161 天坛生物 272,600 8,434,244.00 0.38

19 300394 天孚通信 91,500 8,374,080.00 0.38


20 601077 渝农商行 2,047,500 8,353,800.00 0.38

21 601108 财通证券 1,074,000 8,334,240.00 0.38

22 000630 铜陵有色 2,511,600 8,238,048.00 0.37

23 002384 东山精密 452,717 8,230,395.06 0.37

24 300037 新宙邦 173,660 8,214,118.00 0.37

25 002156 通富微电 350,600 8,105,872.00 0.37

26 688122 西部超导 150,600 8,016,438.00 0.36

27 000009 中国宝安 681,800 8,004,332.00 0.36

28 002517 恺英网络 710,700 7,938,519.00 0.36

29 300012 华测检测 556,660 7,904,572.00 0.36

30 002966 苏州银行 1,212,789 7,834,616.94 0.36

31 600109 国金证券 861,800 7,825,144.00 0.35

32 600988 赤峰黄金 550,500 7,712,505.00 0.35

33 600885 宏发股份 275,960 7,627,534.40 0.35

34 300136 信维通信 320,200 7,556,720.00 0.34

35 688169 石头科技 26,080 7,379,336.00 0.33

36 002465 海格通信 574,255 7,379,176.75 0.33

37 600160 巨化股份 446,800 7,367,732.00 0.33

38 002625 光启技术 498,100 7,361,918.00 0.33

39 000423 东阿阿胶 149,200 7,358,544.00 0.33

40 300207 欣旺达 492,100 7,263,396.00 0.33

41 600352 浙江龙盛 860,200 7,225,680.00 0.33

42 002185 华天科技 847,590 7,221,466.80 0.33

43 002138 顺络电子 266,900 7,208,969.00 0.33

44 600536 中国软件 198,798 7,208,415.48 0.33

45 688072 拓荆科技 31,048 7,181,402.40 0.33

46 002738 中矿资源 191,440 7,142,626.40 0.32

47 601162 天风证券 2,291,600 7,081,044.00 0.32

48 600298 安琪酵母 200,800 7,064,144.00 0.32

49 000932 华菱钢铁 1,369,400 7,052,410.00 0.32

50 300003 乐普医疗 435,700 7,040,912.00 0.32


51 603596 伯特利 100,300 6,950,790.00 0.32

52 688099 晶晨股份 110,329 6,909,905.27 0.31

53 000783 长江证券 1,278,600 6,878,868.00 0.31

54 002223 鱼跃医疗 198,709 6,871,357.22 0.31

55 300144 宋城演艺 692,400 6,833,988.00 0.31

56 300724 捷佳伟创 92,200 6,823,722.00 0.31

57 002078 太阳纸业 554,600 6,749,482.00 0.31

58 002439 启明星辰 249,900 6,747,300.00 0.31

59 603939 益丰药房 167,280 6,697,891.20 0.30

60 000723 美锦能源 1,002,100 6,673,986.00 0.30

61 600415 小商品城 907,400 6,642,168.00 0.30

62 600096 云天化 423,601 6,608,175.60 0.30

63 002739 万达电影 503,700 6,558,174.00 0.30

64 002385 大北农 1,094,800 6,525,008.00 0.30

65 300568 星源材质 422,900 6,521,118.00 0.30

66 002756 永兴材料 124,900 6,521,029.00 0.30

67 600765 中航重机 341,040 6,517,274.40 0.30

68 600482 中国动力 361,800 6,516,018.00 0.30

69 600873 梅花生物 680,900 6,502,595.00 0.29

70 000066 中国长城 640,400 6,480,848.00 0.29

71 002532 天山铝业 1,075,700 6,464,957.00 0.29

72 600839 四川长虹 1,221,400 6,461,206.00 0.29

73 002797 第一创业 1,111,900 6,460,139.00 0.29

74 300474 景嘉微 90,360 6,389,355.60 0.29

75 688180 君实生物 152,200 6,366,526.00 0.29

76 300017 网宿科技 804,800 6,317,680.00 0.29

77 300395 菲利华 172,000 6,288,320.00 0.29

78 603160 汇顶科技 90,900 6,281,190.00 0.28

79 002600 领益智造 927,400 6,269,224.00 0.28

80 600155 华创云信 747,800 6,236,652.00 0.28

81 002273 水晶光电 460,100 6,229,754.00 0.28


82 002044 美年健康 1,035,500 6,223,355.00 0.28

83 300285 国瓷材料 265,808 6,145,480.96 0.28

84 600862 中航高科 276,500 6,124,475.00 0.28

85 002294 信立泰 184,400 6,022,504.00 0.27

86 300601 康泰生物 221,800 6,021,870.00 0.27

87 600177 雅戈尔 918,900 6,018,795.00 0.27

88 600129 太极集团 129,000 5,993,340.00 0.27

89 300866 安克创新 67,200 5,953,920.00 0.27

90 600497 驰宏锌锗 1,177,500 5,946,375.00 0.27

91 688120 华海清科 31,550 5,921,935.00 0.27

92 688114 华大智造 68,832 5,920,928.64 0.27

93 000728 国元证券 865,400 5,910,682.00 0.27

94 300058 蓝色光标 823,000 5,909,140.00 0.27

95 002472 双环传动 225,100 5,857,102.00 0.27

96 601990 南京证券 732,000 5,841,360.00 0.26

97 600699 均胜电子 325,100 5,838,796.00 0.26

98 603606 东方电缆 136,500 5,835,375.00 0.26

99 600066 宇通客车 439,600 5,824,700.00 0.26

100 002607 中公教育 1,427,100 5,822,568.00 0.26

101 603882 金域医学 93,000 5,819,010.00 0.26

102 600348 华阳股份 595,800 5,815,008.00 0.26

103 002195 岩山科技 1,893,000 5,811,510.00 0.26

104 000831 中国稀土 210,011 5,811,004.37 0.26

105 601128 常熟银行 907,100 5,796,369.00 0.26

106 002008 大族激光 278,400 5,768,448.00 0.26

107 300146 汤臣倍健 337,600 5,749,328.00 0.26

108 600546 山煤国际 326,800 5,722,268.00 0.26

109 603816 顾家家居 163,200 5,712,000.00 0.26

110 002353 杰瑞股份 202,800 5,700,708.00 0.26

111 601696 中银证券 551,400 5,673,906.00 0.26

112 002673 西部证券 885,800 5,642,546.00 0.26


113 000893 亚钾国际 214,500 5,628,480.00 0.26

114 600529 山东药玻 218,800 5,601,280.00 0.25

115 688301 奕瑞科技 16,960 5,516,409.60 0.25

116 300604 长川科技 144,400 5,485,756.00 0.25

117 600985 淮北矿业 327,100 5,439,673.00 0.25

118 601577 长沙银行 796,900 5,434,858.00 0.25

119 300088 长信科技 812,300 5,434,287.00 0.25

120 600499 科达制造 514,500 5,427,975.00 0.25

121 600060 海信视像 259,700 5,427,730.00 0.25

122 002262 恩华药业 199,700 5,415,864.00 0.25

123 603589 口子窖 119,200 5,399,760.00 0.24

124 600369 西南证券 1,318,300 5,391,847.00 0.24

125 002444 巨星科技 238,758 5,376,830.16 0.24

126 000997 新 大 陆 273,200 5,357,452.00 0.24

127 002624 完美世界 449,500 5,322,080.00 0.24

128 300118 东方日升 301,200 5,316,180.00 0.24

129 601666 平煤股份 459,400 5,310,664.00 0.24

130 688728 格科微 258,273 5,286,848.31 0.24

131 601198 东兴证券 641,800 5,282,014.00 0.24

132 002409 雅克科技 94,400 5,260,912.00 0.24

133 688002 睿创微纳 118,504 5,240,246.88 0.24

134 688390 固德威 40,088 5,234,691.04 0.24

135 600642 申能股份 809,900 5,199,558.00 0.24

136 603688 石英股份 59,800 5,195,424.00 0.24

137 000400 许继电气 236,100 5,184,756.00 0.24

138 300699 光威复材 192,340 5,129,707.80 0.23

139 300073 当升科技 134,100 5,122,620.00 0.23

140 603000 人民网 182,900 5,117,542.00 0.23

141 002558 巨人网络 457,100 5,092,094.00 0.23

142 600637 东方明珠 677,100 5,091,792.00 0.23

143 600486 扬农化工 80,640 5,089,996.80 0.23


144 600884 杉杉股份 373,600 5,088,432.00 0.23

145 002131 利欧股份 2,231,700 5,088,276.00 0.23

146 000683 远兴能源 865,300 5,079,311.00 0.23

147 600535 天士力 297,300 5,060,046.00 0.23

148 600399 抚顺特钢 520,500 5,059,260.00 0.23

149 000591 太阳能 905,500 5,052,690.00 0.23

150 000878 云南铜业 463,900 5,051,871.00 0.23

151 600879 航天电子 654,700 5,047,737.00 0.23

152 600118 中国卫星 195,400 5,045,228.00 0.23

153 000629 钒钛股份 1,536,200 5,038,736.00 0.23

154 002152 广电运通 409,750 5,023,535.00 0.23

155 000021 深科技 309,000 5,008,890.00 0.23

156 600867 通化东宝 461,700 5,000,211.00 0.23

157 002497 雅化集团 381,000 4,987,290.00 0.23

158 601997 贵阳银行 966,700 4,968,838.00 0.23

159 688521 芯原股份 99,300 4,961,028.00 0.23

160 600895 张江高科 256,300 4,946,590.00 0.22

161 600143 金发科技 619,000 4,945,810.00 0.22

162 300001 特锐德 244,600 4,916,460.00 0.22

163 000998 隆平高科 348,600 4,915,260.00 0.22

164 300390 天华新能 193,730 4,911,055.50 0.22

165 605358 立昂微 179,200 4,908,288.00 0.22

166 000703 恒逸石化 728,000 4,892,160.00 0.22

167 688772 珠海冠宇 222,000 4,886,220.00 0.22

168 600516 方大炭素 931,900 4,883,156.00 0.22

169 688188 柏楚电子 19,290 4,882,491.90 0.22

170 688220 翱捷科技 69,200 4,874,448.00 0.22

171 600416 湘电股份 306,200 4,862,456.00 0.22

172 300024 机器人 409,310 4,858,509.70 0.22

173 002240 盛新锂能 212,800 4,841,200.00 0.22

174 600549 厦门钨业 281,500 4,836,170.00 0.22


175 002432 九安医疗 128,300 4,833,061.00 0.22

176 603712 七一二 153,300 4,830,483.00 0.22

177 603077 和邦生物 2,043,600 4,822,896.00 0.22

178 600170 上海建工 2,057,000 4,813,380.00 0.22

179 002407 多氟多 315,020 4,794,604.40 0.22

180 600153 建发股份 496,200 4,778,406.00 0.22

181 002430 杭氧股份 162,900 4,758,309.00 0.22

182 688052 纳芯微 28,400 4,738,540.00 0.21

183 600392 盛和资源 463,700 4,720,466.00 0.21

184 600141 兴发集团 257,500 4,699,375.00 0.21

185 601966 玲珑轮胎 243,800 4,688,274.00 0.21

186 000960 锡业股份 325,600 4,662,592.00 0.21

187 000623 吉林敖东 307,700 4,658,578.00 0.21

188 000039 中集集团 608,050 4,651,582.50 0.21

189 300383 光环新网 475,500 4,621,860.00 0.21

190 300748 金力永磁 226,720 4,584,278.40 0.21

191 002065 东华软件 742,300 4,579,991.00 0.21

192 600704 物产中大 1,030,600 4,565,558.00 0.21

193 600909 华安证券 932,010 4,548,208.80 0.21

194 600998 九州通 646,567 4,532,434.67 0.21

195 300212 易华录 143,580 4,515,591.00 0.20

196 601717 郑煤机 356,100 4,504,665.00 0.20

197 000750 国海证券 1,266,300 4,482,702.00 0.20

198 300487 蓝晓科技 83,500 4,430,510.00 0.20

199 603658 安图生物 77,600 4,423,976.00 0.20

200 002064 华峰化学 656,400 4,404,444.00 0.20

201 002203 海亮股份 394,900 4,403,135.00 0.20

202 002268 电科网安 195,600 4,393,176.00 0.20

203 600673 东阳光 597,300 4,378,209.00 0.20

204 002025 航天电器 90,700 4,355,414.00 0.20

205 600583 海油工程 731,600 4,345,704.00 0.20


206 600166 福田汽车 1,588,400 4,336,332.00 0.20

207 603456 九洲药业 178,600 4,323,906.00 0.20

208 000050 深天马Ａ 405,700 4,320,705.00 0.20

209 000738 航发控制 216,800 4,314,320.00 0.20

210 600521 华海药业 293,900 4,311,513.00 0.20

211 603338 浙江鼎力 83,800 4,288,046.00 0.19

212 300558 贝达药业 83,100 4,283,805.00 0.19

213 601456 国联证券 394,600 4,277,464.00 0.19

214 002568 百润股份 173,700 4,274,757.00 0.19

215 002939 长城证券 534,000 4,272,000.00 0.19

216 300114 中航电测 97,600 4,270,000.00 0.19

217 000513 丽珠集团 121,932 4,268,839.32 0.19

218 002368 太极股份 144,420 4,264,722.60 0.19

219 689009 九号公司 143,100 4,244,346.00 0.19

220 002299 圣农发展 246,900 4,241,742.00 0.19

221 002506 协鑫集成 1,547,000 4,238,780.00 0.19

222 600398 海澜之家 571,100 4,237,562.00 0.19

223 002128 电投能源 296,100 4,225,347.00 0.19

224 600863 内蒙华电 1,078,300 4,205,370.00 0.19

225 600859 王府井 262,900 4,198,513.00 0.19

226 600820 隧道股份 728,100 4,193,856.00 0.19

227 002092 中泰化学 684,705 4,176,700.50 0.19

228 002429 兆驰股份 748,500 4,176,630.00 0.19

229 601216 君正集团 1,116,600 4,176,084.00 0.19

230 600739 辽宁成大 354,500 4,176,010.00 0.19

231 000636 风华高科 305,600 4,174,496.00 0.19

232 600563 法拉电子 44,700 4,139,220.00 0.19

233 002414 高德红外 564,900 4,123,770.00 0.19

234 002373 千方科技 366,000 4,102,860.00 0.19

235 300253 卫宁健康 568,180 4,085,214.20 0.19

236 600435 北方导航 347,200 4,076,128.00 0.18


237 002926 华西证券 519,700 4,032,872.00 0.18

238 000729 燕京啤酒 466,200 4,023,306.00 0.18

239 300595 欧普康视 178,100 4,021,498.00 0.18

240 300296 利亚德 668,700 4,012,200.00 0.18

241 600655 豫园股份 644,300 4,001,103.00 0.18

242 300009 安科生物 387,960 3,964,951.20 0.18

243 300244 迪安诊断 165,982 3,952,031.42 0.18

244 300251 光线传媒 484,700 3,950,305.00 0.18

245 688567 孚能科技 242,004 3,947,085.24 0.18

246 300676 华大基因 82,200 3,945,600.00 0.18

247 002595 豪迈科技 132,400 3,941,548.00 0.18

248 600021 上海电力 465,800 3,940,668.00 0.18

249 600325 华发股份 546,400 3,939,544.00 0.18

250 300373 扬杰科技 107,100 3,930,570.00 0.18

251 600008 首创环保 1,455,650 3,915,698.50 0.18

252 600271 航天信息 367,700 3,912,328.00 0.18

253 600498 烽火通信 234,300 3,898,752.00 0.18

254 000519 中兵红箭 276,400 3,880,656.00 0.18

255 601016 节能风电 1,285,370 3,856,110.00 0.17

256 600566 济川药业 122,100 3,837,603.00 0.17

257 002500 山西证券 710,936 3,831,945.04 0.17

258 688536 思瑞浦 26,185 3,830,865.50 0.17

259 688005 容百科技 96,200 3,828,760.00 0.17

260 600004 白云机场 391,000 3,823,980.00 0.17

261 600380 健康元 307,500 3,822,225.00 0.17

262 002507 涪陵榨菜 267,314 3,819,917.06 0.17

263 000830 鲁西化工 380,200 3,813,406.00 0.17

264 002372 伟星新材 263,476 3,812,497.72 0.17

265 600282 南钢股份 1,019,900 3,773,630.00 0.17

266 002936 郑州银行 1,870,920 3,760,549.20 0.17

267 002850 科达利 44,500 3,758,470.00 0.17


268 603233 大参林 150,800 3,754,920.00 0.17

269 600038 中直股份 97,400 3,752,822.00 0.17

270 688234 天岳先进 56,800 3,752,776.00 0.17

271 002281 光迅科技 131,500 3,747,750.00 0.17

272 000060 中金岭南 864,500 3,734,640.00 0.17

273 002192 融捷股份 68,800 3,729,648.00 0.17

274 688032 禾迈股份 13,800 3,726,000.00 0.17

275 688063 派能科技 34,800 3,688,800.00 0.17

276 601636 旗滨集团 533,000 3,645,720.00 0.17

277 002056 横店东磁 269,200 3,644,968.00 0.17

278 688331 荣昌生物 58,600 3,636,716.00 0.16

279 601880 辽港股份 2,489,600 3,609,920.00 0.16

280 002019 亿帆医药 243,400 3,597,452.00 0.16

281 603225 新凤鸣 253,100 3,594,020.00 0.16

282 300070 碧水源 719,600 3,590,804.00 0.16

283 002670 国盛金控 383,900 3,577,948.00 0.16

284 002120 韵达股份 479,200 3,574,832.00 0.16

285 300529 健帆生物 160,300 3,563,469.00 0.16

286 603156 养元饮品 167,500 3,561,050.00 0.16

287 600580 卧龙电驱 303,100 3,555,363.00 0.16

288 300682 朗新科技 216,900 3,554,991.00 0.16

289 600511 国药股份 124,100 3,551,742.00 0.16

290 300677 英科医疗 152,000 3,550,720.00 0.16

291 000547 航天发展 421,900 3,531,303.00 0.16

292 002080 中材科技 221,300 3,523,096.00 0.16

293 603927 中科软 117,240 3,514,855.20 0.16

294 603885 吉祥航空 292,600 3,511,200.00 0.16

295 603893 瑞芯微 55,300 3,506,020.00 0.16

296 603444 吉比特 14,300 3,505,216.00 0.16

297 002557 洽洽食品 100,440 3,497,320.80 0.16

298 600390 五矿资本 744,100 3,482,388.00 0.16


299 002865 钧达股份 44,900 3,478,852.00 0.16

300 600258 首旅酒店 220,800 3,448,896.00 0.16

301 002531 天顺风能 296,700 3,441,720.00 0.16

302 601000 唐山港 978,700 3,425,450.00 0.16

303 002508 老板电器 157,000 3,419,460.00 0.16

304 688385 复旦微电 88,200 3,407,166.00 0.15

305 601933 永辉超市 1,200,700 3,385,974.00 0.15

306 688516 奥特维 37,297 3,375,378.50 0.15

307 002958 青农商行 1,286,400 3,370,368.00 0.15

308 002487 大金重工 126,600 3,370,092.00 0.15

309 002831 裕同科技 122,500 3,369,975.00 0.15

310 603517 绝味食品 125,410 3,368,512.60 0.15

311 000598 兴蓉环境 591,900 3,367,911.00 0.15

312 300026 红日药业 794,000 3,366,560.00 0.15

313 002572 索菲亚 210,700 3,360,665.00 0.15

314 601179 中国西电 677,600 3,340,568.00 0.15

315 688538 和辉光电 1,373,400 3,337,362.00 0.15

316 603737 三棵树 69,740 3,320,321.40 0.15

317 000970 中科三环 320,707 3,319,317.45 0.15

318 601778 晶科科技 944,500 3,305,750.00 0.15

319 688200 华峰测控 26,903 3,303,688.40 0.15

320 601231 环旭电子 218,500 3,301,535.00 0.15

321 300438 鹏辉能源 116,000 3,281,640.00 0.15

322 600970 中材国际 349,700 3,266,198.00 0.15

323 000155 川能动力 244,200 3,245,418.00 0.15

324 000887 中鼎股份 261,400 3,233,518.00 0.15

325 600906 财达证券 429,500 3,221,250.00 0.15

326 600707 彩虹股份 474,500 3,202,875.00 0.15

327 603185 弘元绿能 95,500 3,178,240.00 0.14

328 600848 上海临港 315,900 3,174,795.00 0.14

329 600329 达仁堂 94,300 3,173,195.00 0.14


330 600481 双良节能 371,200 3,140,352.00 0.14

331 002030 达安基因 323,820 3,134,577.60 0.14

332 600995 南网储能 316,300 3,118,718.00 0.14

333 603858 步长制药 183,000 3,112,830.00 0.14

334 600959 江苏有线 991,300 3,112,682.00 0.14

335 002155 湖南黄金 278,300 3,100,262.00 0.14

336 000563 陕国投Ａ 1,014,800 3,084,992.00 0.14

337 601866 中远海发 1,309,900 3,065,166.00 0.14

338 600208 新湖中宝 1,407,200 3,053,624.00 0.14

339 600755 厦门国贸 437,800 3,051,466.00 0.14

340 000027 深圳能源 472,000 3,044,400.00 0.14

341 600977 中国电影 247,200 3,025,728.00 0.14

342 000778 新兴铸管 790,600 3,020,092.00 0.14

343 601958 金钼股份 319,300 3,017,385.00 0.14

344 600316 洪都航空 142,400 3,014,608.00 0.14

345 600131 国网信通 198,600 3,008,790.00 0.14

346 688029 南微医学 31,065 3,007,092.00 0.14

347 688082 盛美上海 28,800 3,007,008.00 0.14

348 300357 我武生物 103,600 3,004,400.00 0.14

349 000739 普洛药业 194,700 2,996,433.00 0.14

350 000987 越秀资本 497,230 2,993,324.60 0.14

351 002244 滨江集团 410,700 2,985,789.00 0.14

352 002683 广东宏大 148,600 2,983,888.00 0.14

353 600582 天地科技 547,700 2,979,488.00 0.14

354 601991 大唐发电 1,229,300 2,974,906.00 0.13

355 601665 齐鲁银行 757,200 2,960,652.00 0.13

356 603127 昭衍新药 124,516 2,952,274.36 0.13

357 002266 浙富控股 866,600 2,946,440.00 0.13

358 600373 中文传媒 223,300 2,943,094.00 0.13

359 300888 稳健医疗 78,660 2,930,085.00 0.13

360 600737 中粮糖业 353,900 2,916,136.00 0.13


361 000709 河钢股份 1,366,000 2,909,580.00 0.13

362 603883 老百姓 96,674 2,889,585.86 0.13

363 002032 苏 泊 尔 53,400 2,830,734.00 0.13

364 000825 太钢不锈 756,300 2,820,999.00 0.13

365 002326 永太科技 242,000 2,812,040.00 0.13

366 600598 北大荒 234,100 2,802,177.00 0.13

367 600056 中国医药 247,541 2,765,032.97 0.13

368 601611 中国核建 398,900 2,764,377.00 0.13

369 600378 昊华科技 90,500 2,758,440.00 0.13

370 600801 华新水泥 221,600 2,754,488.00 0.12

371 603379 三美股份 80,840 2,748,560.00 0.12

372 000785 居然之家 832,000 2,745,600.00 0.12

373 603826 坤彩科技 46,500 2,744,895.00 0.12

374 000883 湖北能源 647,000 2,736,810.00 0.12

375 600528 中铁工业 367,600 2,734,944.00 0.12

376 601598 中国外运 520,500 2,727,420.00 0.12

377 300776 帝尔激光 45,180 2,722,546.80 0.12

378 300363 博腾股份 108,100 2,718,715.00 0.12

379 600901 江苏金租 561,700 2,718,628.00 0.12

380 603568 伟明环保 169,290 2,708,640.00 0.12

381 600517 国网英大 567,300 2,706,021.00 0.12

382 603267 鸿远电子 53,800 2,700,760.00 0.12

383 002511 中顺洁柔 264,900 2,649,000.00 0.12

384 603650 彤程新材 79,400 2,644,020.00 0.12

385 002153 石基信息 270,972 2,639,267.28 0.12

386 601992 金隅集团 1,379,200 2,634,272.00 0.12

387 003035 南网能源 500,300 2,631,578.00 0.12

388 600500 中化国际 592,800 2,620,176.00 0.12

389 601106 中国一重 907,500 2,613,600.00 0.12

390 002653 海思科 110,206 2,551,268.90 0.12

391 600062 华润双鹤 136,600 2,540,760.00 0.12


392 600827 百联股份 265,600 2,520,544.00 0.11

393 000937 冀中能源 350,900 2,505,426.00 0.11

394 603228 景旺电子 110,900 2,501,904.00 0.11

395 000581 威孚高科 164,900 2,485,043.00 0.11

396 002408 齐翔腾达 469,980 2,481,494.40 0.11

397 603026 胜华新材 53,700 2,462,682.00 0.11

398 600871 石化油服 1,345,500 2,462,265.00 0.11

399 001227 兰州银行 941,600 2,448,160.00 0.11

400 600022 山东钢铁 1,769,100 2,423,667.00 0.11

401 603305 旭升集团 122,800 2,422,844.00 0.11

402 601098 中南传媒 237,700 2,417,409.00 0.11

403 003022 联泓新科 131,600 2,409,596.00 0.11

404 603707 健友股份 160,491 2,407,365.00 0.11

405 601118 海南橡胶 566,000 2,399,840.00 0.11

406 600126 杭钢股份 447,000 2,382,510.00 0.11

407 688520 神州细胞 44,138 2,377,714.06 0.11

408 600315 上海家化 111,400 2,359,452.00 0.11

409 600764 中国海防 94,000 2,345,300.00 0.11

410 601156 东航物流 157,700 2,330,806.00 0.11

411 600967 内蒙一机 281,600 2,326,016.00 0.11

412 688779 长远锂科 318,200 2,322,860.00 0.11

413 688349 三一重能 79,818 2,284,391.16 0.10

414 002690 美亚光电 116,290 2,283,935.60 0.10

415 000559 万向钱潮 437,460 2,270,417.40 0.10

416 000156 华数传媒 305,900 2,254,483.00 0.10

417 688276 百克生物 41,064 2,250,717.84 0.10

418 000401 冀东水泥 351,800 2,248,002.00 0.10

419 601928 凤凰传媒 252,600 2,225,406.00 0.10

420 601187 厦门银行 436,900 2,215,083.00 0.10

421 601608 中信重工 573,600 2,214,096.00 0.10

422 688778 厦钨新能 55,800 2,211,912.00 0.10


423 002867 周大生 145,150 2,203,377.00 0.10

424 000089 深圳机场 339,200 2,181,056.00 0.10

425 600808 马钢股份 794,400 2,160,768.00 0.10

426 600663 陆家嘴 245,600 2,149,000.00 0.10

427 002518 科士达 77,700 2,144,520.00 0.10

428 603529 爱玛科技 85,500 2,140,920.00 0.10

429 688208 道通科技 89,692 2,130,185.00 0.10

430 600095 湘财股份 283,600 2,129,836.00 0.10

431 002010 传化智联 461,000 2,129,820.00 0.10

432 001286 陕西能源 248,200 2,122,110.00 0.10

433 300861 美畅股份 63,600 2,117,244.00 0.10

434 603218 日月股份 170,500 2,109,085.00 0.10

435 000958 电投产融 534,300 2,105,142.00 0.10

436 688425 铁建重工 529,800 2,103,306.00 0.10

437 300257 开山股份 130,700 2,059,832.00 0.09

438 000930 中粮科技 307,800 2,043,792.00 0.09

439 002423 中粮资本 304,200 2,032,056.00 0.09

440 603866 桃李面包 264,827 2,028,574.82 0.09

441 002505 鹏都农牧 1,263,600 2,021,760.00 0.09

442 002925 盈趣科技 102,990 2,005,215.30 0.09

443 000967 盈峰环境 419,800 1,994,050.00 0.09

444 600597 光明乳业 227,000 1,981,710.00 0.09

445 002468 申通快递 253,400 1,973,986.00 0.09

446 000898 鞍钢股份 791,800 1,971,582.00 0.09

447 688107 安路科技 53,000 1,949,340.00 0.09

448 600968 海油发展 671,900 1,914,915.00 0.09

449 603786 科博达 26,700 1,905,312.00 0.09

450 300850 新强联 59,400 1,890,702.00 0.09

451 688006 杭可科技 80,101 1,880,771.48 0.09

452 003031 中瓷电子 21,300 1,879,299.00 0.09

453 688281 华秦科技 13,800 1,872,108.00 0.08


454 601568 北元集团 393,550 1,865,427.00 0.08

455 002761 浙江建投 178,900 1,835,514.00 0.08

456 688690 纳微科技 66,800 1,831,656.00 0.08

457 688348 昱能科技 14,800 1,811,224.00 0.08

458 000959 首钢股份 514,500 1,780,170.00 0.08

459 000537 中绿电 184,800 1,779,624.00 0.08

460 002791 坚朗五金 42,600 1,724,874.00 0.08

461 600167 联美控股 302,300 1,714,041.00 0.08

462 688297 中无人机 44,600 1,709,518.00 0.08

463 600377 宁沪高速 164,200 1,683,050.00 0.08

464 600339 中油工程 554,300 1,679,529.00 0.08

465 001914 招商积余 139,300 1,666,028.00 0.08

466 002608 江苏国信 250,000 1,642,500.00 0.07

467 688387 信科移动 225,400 1,625,134.00 0.07

468 601228 广州港 498,000 1,558,740.00 0.07

469 600350 山东高速 223,200 1,549,008.00 0.07

470 002563 森马服饰 267,400 1,542,898.00 0.07

471 001203 大中矿业 149,700 1,522,449.00 0.07

472 600927 永安期货 96,200 1,511,302.00 0.07

473 301029 怡合达 57,400 1,479,772.00 0.07

474 603056 德邦股份 101,700 1,471,599.00 0.07

475 600928 西安银行 441,100 1,468,863.00 0.07

476 002399 海普瑞 123,100 1,443,963.00 0.07

477 000539 粤电力Ａ 294,100 1,438,149.00 0.07

478 000402 金 融 街 394,978 1,433,770.14 0.07

479 601298 青岛港 230,900 1,426,962.00 0.06

480 603317 天味食品 105,468 1,401,669.72 0.06

481 601828 美凯龙 358,500 1,387,395.00 0.06

482 600925 苏能股份 250,700 1,381,357.00 0.06

483 688153 唯捷创芯 20,800 1,362,400.00 0.06

484 002945 华林证券 89,300 1,348,430.00 0.06


485 601139 深圳燃气 190,200 1,310,478.00 0.06

486 688105 诺唯赞 39,800 1,274,396.00 0.06

487 688295 中复神鹰 41,800 1,266,958.00 0.06

488 000031 大悦城 424,000 1,259,280.00 0.06

489 688819 天能股份 45,000 1,256,400.00 0.06

490 601061 中信金属 162,100 1,249,791.00 0.06

491 001872 招商港口 76,700 1,224,132.00 0.06

492 601158 重庆水务 190,400 1,079,568.00 0.05

493 600299 安迪苏 132,100 1,056,800.00 0.05

494 000553 安道麦A 144,000 999,360.00 0.05

495 688375 国博电子 12,000 954,360.00 0.04

496 600956 新天绿能 115,900 942,267.00 0.04

497 603355 莱克电气 37,120 827,776.00 0.04

498 603868 飞科电器 15,500 782,750.00 0.04

499 688248 南网科技 27,400 684,178.00 0.03

500 600032 浙江新能 71,700 577,902.00 0.03

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

2 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

3 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

4 301526 C国际复 9,723 43,267.35 0.00

5 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

6 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

7 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

8 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

9 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00


10 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

11 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

12 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

13 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

14 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

15 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

16 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

17 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

18 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

19 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

20 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

21 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

22 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

23 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

24 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

25 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

26 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

27 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

28 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

29 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

30 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

31 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

32 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

33 301566 N达利 576 12,752.64 0.00

34 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

35 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

36 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

37 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

38 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

39 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

40 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00


41 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

42 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

43 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

44 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

45 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

46 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

47 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

48 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

49 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

50 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

51 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

52 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

53 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

54 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

55 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

56 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

57 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

58 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

59 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

60 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

61 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

62 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

63 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

64 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

65 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

66 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

67 301578 C辰奕 118 8,061.76 0.00

68 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

69 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

70 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

71 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00


72 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

73 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

74 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

75 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

76 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

77 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

78 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

79 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

80 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

81 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

82 603004 C鼎龙 195 6,082.05 0.00

83 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

84 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

85 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

86 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

87 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

88 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

89 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

90 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

91 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

92 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

93 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

94 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

95 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)


1 300502 新易盛 12,318,587.17 0.53

2 688122 西部超导 8,878,001.85 0.38

3 000066 中国长城 8,793,005.00 0.38

4 002463 沪电股份 8,775,714.63 0.38

5 600372 中航机载 8,739,235.03 0.37

6 002517 恺英网络 8,494,264.00 0.36

7 688072 拓荆科技 8,484,499.85 0.36

8 300394 天孚通信 7,866,100.00 0.34

9 000423 东阿阿胶 7,661,654.00 0.33

10 301236 软通动力 7,349,835.00 0.31

11 300395 菲利华 7,313,174.16 0.31

12 603882 金域医学 7,213,611.00 0.31

13 000933 神火股份 7,181,754.00 0.31

14 300207 欣旺达 7,179,929.00 0.31

15 002240 盛新锂能 7,121,024.00 0.31

16 300601 康泰生物 7,035,497.00 0.30

17 000723 美锦能源 7,021,317.32 0.30

18 688120 华海清科 6,878,665.67 0.29

19 688114 华大智造 6,844,744.59 0.29

20 688180 君实生物 6,776,757.87 0.29

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 24,322,768.88 1.04

2 688256 寒武纪 12,423,886.21 0.53

3 600489 中金黄金 12,289,719.00 0.53


4 600372 中航机载 11,164,462.78 0.48

5 603345 安井食品 10,363,853.96 0.44

6 688122 西部超导 10,146,012.46 0.43

7 688777 中控技术 9,850,688.67 0.42

8 600487 亨通光电 9,770,924.00 0.42

9 601607 上海医药 9,240,196.00 0.40

10 603605 珀莱雅 9,039,039.20 0.39

11 000807 云铝股份 8,891,715.00 0.38

12 000999 华润三九 8,558,571.00 0.37

13 300832 新产业 8,053,533.89 0.35

14 002603 以岭药业 7,719,042.80 0.33

15 603606 东方电缆 7,608,643.90 0.33

16 601699 潞安环能 7,563,676.00 0.32

17 603613 国联股份 7,228,076.71 0.31

18 600705 中航产融 7,198,092.00 0.31

19 601872 招商轮船 7,190,825.00 0.31

20 600027 华电国际 6,944,784.00 0.30

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 794,854,292.21

卖出股票收入（成交）总额 768,550,519.89

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 163,905.03 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 163,905.03 0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 127102 浙建转债 1,639 163,905.03 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在实际进行投资运作时，由于ETF基金一般需要满仓操作，同时基金需要备出一定的现金头存应对申赎及费用等支付，因此仓位无法达到100%，这时基金仓位就存在裸露风险，通过套期保值方式买入期货合约，可以使基金仓位达到100%，避免仓位暴露的风险。股指期货在买入时总持仓量采用双限制策略，一是限制基金组合中总的股指期货持仓量不能超过向中金所申请并获批的套保总量；二是限制基金组合持有的股指期货合约价值加上基金组合中其他有价证券市值占基金净资产的比例不能超过法规规定的上限，并在股指期货的交易过程中严格遵守基金合同的约束和中金所的规定。根据本基金的基金合同、投资范围、投资目标、投资策略以及对市场走势研判的基础上，结合基金日常
的申购赎回情况，制定套期保值交易的合理期限。套期保值的期限一般不超过股指期货当前的最远到期日合约，即次季合约。按照交易月份相近的原则，综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期风险等因素，选择合适月份的期货合约进行开仓和展期交易来实现远期套保的目的。另外对于交割月的股指期货，通常情况下，最晚在合约交割日进行平仓，尽量避免进行交割。在未来的股指期货交易过程中，本基金将严格遵守《证券投资基金参与股指期货交易指引》，以及中国金融期货交易所颁布的《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等相关规定，以套期保值为主要目的参与股指期货，严格控制交易中的各种风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,640,785.13

2 应收清算款 9,105,378.05

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 132,673.59

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,878,836.77

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 002422 科伦药业 2,521,540.00 0.11 转融通证券出借

2 300418 昆仑万维 2,303,840.00 0.10 转融通证券出借

3 300502 新易盛 2,268,720.00 0.10 转融通证券出借

4 002028 思源电气 2,258,536.00 0.10 转融通证券出借

5 000988 华工科技 2,202,240.00 0.10 转融通证券出借

6 000975 银泰黄金 2,185,500.00 0.10 转融通证券出借

7 601058 赛轮轮胎 2,166,700.00 0.10 转融通证券出借

8 600157 永泰能源 2,001,022.00 0.09 转融通证券出借

9 002463 沪电股份 1,995,224.00 0.09 转融通证券出借

10 601555 东吴证券 1,917,413.00 0.09 转融通证券出借

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 688563 航材股份 90,795.49 0.00 科创板打新限售

2 688548 广钢气体 51,612.00 0.00 科创板打新限售

3 603296 华勤技术 46,105.75 0.00 新股锁定

4 301526 C国际复 43,267.35 0.00 创业板打新限售

5 301487 盟固利 35,512.32 0.00 创业板打新限售

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者 联接基金

持有 占
人户 户均持有的基 总
数 金份额 占总 占总 份
(户) 持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额 额
比例 比例 比
例

4,96 24,922,065. 94,880,336. 2,361,606, 95.
1 500,183.12 00 1.00% 00 3.82% 069.00 1
7%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额 占上市总
号 (份) 份额比例

1 中国国际金融股份有限公司 15,531,358. 0.63%
00

2 赵梦野 3,700,000.0 0.15%
0

3 广发证券股份有限公司 2,739,638.0 0.11%
0

4 中信建投证券股份有限公司 2,602,466.0 0.10%
0

5 方正证券股份有限公司 2,117,603.0 0.09%
0

6 张如依 2,045,100.0 0.08%
0

7 刘国胜 1,981,700.0 0.08%
0

8 赵中相 1,500,000.0 0.06%
0

9 张殿勋 1,476,800.0 0.06%
0

10 李艳东 1,400,000.0 0.06%


0

- 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证500交易型开放 2,361,606,0 95.17%
式指数证券投资基金联接基金 69.00

注：持有人为场内持有人。前十名持有人为除天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,000.00 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年08月07日)基金份额总额 333,908,470.00

本报告期期初基金份额总额 2,476,408,470.00

本报告期基金总申购份额 242,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 237,500,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,481,408,470.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费80,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务3年5个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 占当期股 占当期佣 备
名称 单 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
元 额的比例 比例

数


量

东方

财富 2 512,926,044.97 33.40% 221,231.90 35.31% -

证券
东方

证券 1 - - - - -

方正

证券 5 295,152,808.19 19.22% 128,519.12 20.51% -

光大 2 186,430,552.82 12.14% 83,120.12 13.27% -

证券
广发

证券 3 6,649,240.75 0.43% 2,965.17 0.47% -

国盛

证券 2 - - - - -

国泰

君安 8 226,090,567.96 14.72% 55,396.37 8.84% -

证券
国投

证券 3 6,953,453.58 0.45% 3,101.32 0.49% -

海通 3 - - - - -

证券
恒泰

证券 2 56,488,572.84 3.68% 24,368.64 3.89% -

华鑫

证券 1 - - - - -

江海 2 - - - - -

证券
开源

证券 1 65,252,557.98 4.25% 29,097.23 4.64% -

首创

证券 2 8,494,387.13 0.55% 3,663.73 0.58% -

西部 1 6,889,586.03 0.45% 2,971.50 0.47% -

证券

信达

证券 1 123,873,748.90 8.07% 54,624.41 8.72% -

银河 2 4,984,589.99 0.32% 2,149.85 0.34% -

证券
中金

财富 1 - - - - -

中泰

证券 2 34,499,190.50 2.25% 14,883.67 2.38% -

中信

建投 2 1,133,188.00 0.07% 488.93 0.08% -

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：东方证券上海交易单元、广发证券上海交易单元、国盛证券北交所交易单元、中泰证券上海交易单元。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：恒泰证券上海交易单元、恒泰证券深圳交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东方财富证 197,209.51 4.69% - - - - - -
券

东方证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -


广发证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安证 1,373,924.3 32.64% - - - - - -
券 8

国投证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

恒泰证券 1,267,816.3 30.12% - - - - - -
7

华鑫证券 - - - - - - - -

江海证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

首创证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 784,048.85 18.63% - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -

中泰证券 586,000.00 13.92% - - - - - -

中信建投证 - - - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘基金管理有限公司关于

1 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-01-11
代办证券公司的公告

天弘中证500交易型开放式

2 指数证券投资基金2022年第 中国证监会规定媒介 2023-01-28
4季度报告

3 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-02-04

4 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-02-18

天弘基金管理有限公司关于

5 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-03-15
代办证券公司的公告

6 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-03-16

7 天弘中证500交易型开放式 中国证监会规定媒介 2023-03-18
指数证券投资基金招募说明


书（更新）

天弘基金管理有限公司关于

8 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24
进行诈骗活动的风险提示

天弘基金管理有限公司关于

9 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-03-29
代办证券公司的公告

天弘中证500交易型开放式

10 指数证券投资基金2022年年 中国证监会规定媒介 2023-03-31
度报告

11 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-03-31

天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

12 高级管理人员变更的公告 2023-04-01

天弘中证500交易型开放式

13 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定媒介 2023-04-22
1季度报告

14 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-05-06

15 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-05-15

16 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-06-16

天弘基金管理有限公司关于

17 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-07-03
代办证券公司的公告

天弘中证500交易型开放式

18 指数证券投资基金基金产品 中国证监会规定媒介 2023-07-05
资料概要（更新）

19 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-07-15

天弘中证500交易型开放式

20 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定媒介 2023-07-21
2季度报告

21 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-07-21

天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

22 高级管理人员变更的公告 2023-07-24


23 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-08-04

天弘基金管理有限公司关于

24 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-08-11
代办证券公司的公告

天弘中证500交易型开放式

25 指数证券投资基金2023年中 中国证监会规定媒介 2023-08-31
期报告

天弘基金管理有限公司关于

终止凤凰金信（海口）基金 中国证监会规定媒介

26 销售有限公司办理旗下基金 2023-09-01
相关销售业务的公告

天弘基金管理有限公司关于

27 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-09-04
代办证券公司的公告

天弘基金管理有限公司关于

28 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-09-06
代办证券公司的公告

29 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-09-15

30 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-09-20

31 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-10-18

天弘中证500交易型开放式

32 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定媒介 2023-10-25
3季度报告

天弘基金管理有限公司关于

33 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-10-26
代办证券公司的公告

天弘基金管理有限公司关于

34 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-11-20
代办证券公司的公告

天弘基金管理有限公司关于

35 旗下基金关联交易事项的公 中国证监会规定媒介 2023-11-24
告

36 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2023-11-30


旗下基金关联交易事项的公

告

天弘基金管理有限公司关于

37 旗下基金关联交易事项的公 中国证监会规定媒介 2023-12-06
告

天弘基金管理有限公司关于

38 旗下部分基金新增申购赎回 中国证监会规定媒介 2023-12-06
代办证券公司的公告

天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

39 高级管理人员变更的公告 2023-12-30

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投 情况

资 持有基金

者 份额比例

类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
别 号 超过20% 比

的时间区

间

联

接 20230101- 2,375,424,56 2,473,317,66 2,487,136,16 2,361,606,

基 1 20231231 9.00 9.00 9.00 069.00 95.17%
金

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；


（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

2、份额占比精度处理方式为四舍五入。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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